UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
lnX
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE CAMPOS

LISTA DE ECONOMETRIA II PARA A P3

1) Para um modelo de regressão simples, demonstre o processo para obter os

estimadores pelo método da máxima verossimilhança. Em outras palavras, obtenha os
estimadores de β1 e β2 quando se tem a seguinte função:
εi 2

f (ε i )=
1
e
−
( )
2σ
2

√ 2 π σ2
2) Quais são as diferenças fundamentais entre um modelo de regressão cujo Y é
qualitativo e o outro em que Y é quantitativo?

3) o modelo Y i=β 1 + β 2 X i+u i (5.1) , onde Y i é dicotômico pode ser estimado por MQO?
Justifique de forma completa a sua resposta

4) Para um modelo MPL, demostre que E ( u 2i ) =Pi ( 1−Pi ) é heterocedástica. Além disso,
trata-se de um problema sem solução? Justifique sua resposta.

5) Quais são as principais limitações do Modelo Linear de Probabilidade (MLP)?

6) Qual a importância de se definir uma função de distribuição acumulada (FDA)

quando trabalhamos com variáveis dicotômicas?

1
7) Na função logística dada por: Pi=E ( Y =1|X i ) = considerando que os
−(β ¿ ¿1+ β 2 X i )
1+ e ¿
parâmetros não são lineares, os estimadores de MQO não são adequados. Mas isso de
fato é um problema real? Comete a frase.

8) Após linearizarmos o modelo logit, como pode-se apresentado por:

P
^i
^Li=ln
( )
1− ^
Pi
→ ^Li= β^ 1 +¿ ^β 2 X ias estimativas de MQO serão válidas? Justifique.

9) Explique a diferença básica entre o cálculo da probabilidade e o cálculo da variação

da probabilidade (Efeito marginal) no modelo logit.

10) Nos modelos probit a FDA logística não se aplica e cabe usarmos a DFA normal.
Neste caso também é necessário conhecermos a variável latente. Portanto, como o I i
(não observável) se relaciona com a decisão observada de possuir casa própria?
11) Explique a Figura abaixo

12) Podemos comparar os coeficientes estimados via modelos logit e probit?

13) Quais são as principais vantagens do modelo Logit e Probit em relação ao MLP?

14) Ao estudar a aquisição de bens duráveis Y (Y=1 se comprados e Y=0 em caso

contrário) como função de algumas variáveis em uma amostra de 762 pessoas, um
determinado pesquisador obteve os seguintes resultados para um MLP:

Y^ i=0 ,1411+0 , 0251 X 2i +0 , 0046 X 3 i +0 , 0398 X 4i

em que X2 é a renda disponível (em reais), X3 é a idade (em anos) e X4 é o número de

filhos. Diante dos resultados, interprete os valores dos coeficientes das variáveis
explicativas.

15) Com dados de 54 áreas estatísticas metropolitanas, estimou-se o seguinte modelo

logit para explicar a diferença entre taxa de homicídios altas e baixas:

^
Ln { O=1,1387+0 ,0014 H i +0,0561C i−0, 4059 Ri ¿

em que:

O = chances de uma taxa de homicídios mais alta;

H = habitantes em 1980, em milhares;

C = taxa de crescimento populacional entre 1970 e 1980; e

R = taxa de alfabetização.
Diante dos resultados, como você interpreta os coeficientes das variáveis explicativas?

16) Qual é a importância da inversa da Função de Distribuição Acumulada Normal (

−1
F ) no modelo Probit?

17) Qual é a relação, no modelo Probit, entre o índice de utilidade (I) e a probabilidade
de que Y=1?

18) Explique a ideia gera do modelo tobit e diga se o mesmo pode ser estimado por
MQO

19) Sobre o modelo de probabilidade linear y=β 0 + β 1 x 1 +…+ β k x k + u , onde y é uma

variável binária assumindo somente os valores 0 e 1 é correto afirmar que:

a) ( ) A probabilidade de sucesso {P(Y=1/X)}, é igual à esperança condicional

de y {E(Y/X)},sendo assim a probabilidade de resposta linear nos parâmetros .

b) ( ) pode ser interpretado como a mudança em y devido ao aumento de uma

unidade em x j , mantendo os demais fatores fixos.

c) ( ) O modelo de probabilidade linear, em geral, será homoscedástico.

d) ( ) Uma das limitações do modelo de probabilidade linear é que as

probabilidades previstas pelo modelo podem estar abaixo de zero ou acima de
1.

20) Com relação aos modelos logit e probit de resposta binária, podemos afirmar que:

a) ( ) Eles evitam as limitações do MPL ao proporem modelos em que a

probabilidade de resposta são funções não lineares dos parâmetros, que
assumem valores apenas no intervalo de zero a um. No modelo logit, a função
utilizada é a logística. Já no modelo probit, utiliza-se a função de distribuição
acumulada da normal.

b) ( ) Utilizamos o método de mínimos quadrados ordinários na estimação desses

tipos de modelo de resposta binária.

c) ( ) Os efeitos relativos de duas variáveis explicativas contínuas sempre irão

depender dos valores em que estamos avaliando essas variáveis.

21) Com relação aos Modelos de Regressão Censurada (tobit) é correto afirmar que:

a. ( ) Nos modelos de regressão censurada lidamos com um problema de falta de

dados, no qual temos informações se as observações foram censuradas ou não.
b. ( ) Assim como no MQO, no modelo de regressão normal censurada, a violação
das hipóteses de homoscedasticidade gera inconsistência dos estimadores.