COMENTES

1) Los test F son útiles para testear igualdad de parámetros estimados en un análisis de
regresión.
R: Falso,Los test F se usan para prueba de hipótesis de los parámetros poblacionales ellos la
igualdad de parámetros.
2) Las variables cualitativas Dummy son usadas básicamente para evaluar como la presencia de
un atributo afecta el intercepto de una regresión.
R: Falso, las dummy se usan para evaluar cambios de intercepto asociado a la presencia de un
atributo. Esto se hace con las prueba T.
3) La estimación de un modelo de regresión múltiple requiere que las variables explicativas no
tengan una relación lineal exacta entre ellas.
R: Verdadero, cuando las variables explicativas tienen una relación lineal exacta es imposible
estimar los parámetros poblacionales y la desviación estándar queda indeterminada.
4) Formule un modelo de regresión multiple logarítmico para explicar la demanda de pollos
considerando 3 variables explicativas cuantitativas y una varibale dummy que permita capturar
diferencias en el nivel de consumo base promedio de pollos. Determine los valores esperados de
los parámetros poblacionales apoyándose en la teoría económica.
Ln Yi= Bo+B1LnX1i+B2LnX2i+B3LnX3i+B4D1+U
Y=Consumo de pollo Valores esperados de B
X1=Precio del pollo Bo>0
X2=Ingreso de las familia B1<0
X3=Precio del vacuno B2>0
D1=1 semestre o 2do semestre B3>0 si son sustitutos,<0 si son
complementarios y =0 si no se relacionan
5) La presencia de fuerte correlación de las variables explicativas en un modelo de regresión
múltiple impide determinar la significancia estadística de los parámetros poblacionales.
R: Falso, una fuerte correlación hace que la estimación de los B sea imprecisa, llevando a T bajas
pero los B siguen siendo MELI.(mejor estimador linealmente insesgado) .

6)El teste de Fisher es útil para realizar pruebas de hipótesis en modelo de regresión múltiple ya
que considera los sesgos de especificación del modelo econométrico.
R: Falso, los test F permiten realizar diferentes tipos de inferencia estadística de los B en una AR
múltiple y no dice relación de sesgos de especificación de un modelo económico.
7) mientras mas débil sea la colinealidad de las variables explicativas,mas significativos serán los
parámetros individuales de una regresión.
R: Verdadero a menor colinealidad de los x ,mas bajas serán las variables estimadas de los B^. esto
lleva a subir los T con lo que los parámetros estimados son mas significativos.
8)la autocorrelacion es un problemas en econometría ya que impide determinar un parámetro
en forma precisa
R: Falso, es un problema dado que los B^ MCO dejan de ser meli dbido a que pierden la propiedad
de minima varianza ,invalidado la inferencia estadística

9)Formule un modelo econométrico para explicar la rentabilidad de los fondos de pension entre
los años 1990 y 2015 considerando 2 variables explicativas y la posibilidad de un camnbio
estructural en el 1996 debido a un cambio legislativo, el cual se cree afecto la rentabilidad
promedio base y el impacto de una de las variables explicativas.
Y=Bo+B1X1+B2X2+B3D1+B4D1+U donde :
Y=Rentabilidad de los fondos de pension
X1=crecimiento del PIB
X2=Tasa de interés
D1=1 para observaciones después de 1996 y 0 antes de 1996

 Ejerc: Dado el sgte modelo que explica las ventas de automóviles de las automotoras del
país
V=Bo+B1GP+B2E+B3D1+B4D1Pv+B5D2+B6D1D2+U
Con 145 datos se pudo determinar lo sgte:
V=1200+200GP+150E+300PV+100D1PV+400D2+300D1D2
t-student 2,5/3,9/1,2/3,8/4,1/0,9/7,3 -----------Si el R^2=0,57 SRC=450 jarque bera
=0,92,correlaciones bajas y 99%confianza.
a)Det,la significancia global el modelo.
Ho:b1=b2=b3=b4=b5=b6=0
H1:b1/b2…./0
F=R2/(R-1))/(1-R2)/(n-k)=30,5F0,01(6,138)=2,96 Como F>Ft se rechaza Ho ,el modelo es
significativo globalmente con un 99% de confianza.
b)¿Hace sentindo invertir en punto de ventas en zonas pobladas?
R:Si,ya que t=4,1(>2),B4 es significativo. En zonas pobladas la contribución de los puntos de ventas
aumentara en 100 las ventas promedio respecto de las zonas no pobladas.
c)Tiene sentido el parámetro B6 en el modelo?
R:Si ya que T=7,3(>2) b6 es significativo. Las ventas promedio base se incrementarían en 300
asociado a las comunas pobladas y la empresa cuenta con capacidad de financiar a sus clientes con
respecto comunas no pobladas y sin financiamiento.
d)son validas las pruebas T realizadas.
R:Si ya que p-value JB=0,92>0,01.no se rechaza Ho.hay evidencia de normalidad .muestra grande.
e)Hcae sentido B1=B2 con 99% una SCR=500.
F=15,3 F0,01(1,138)=6,85 Como F>Ft Se rechaza Ho no hay evidencia para plantear que b1=b2.