NÚMEROS PSEUDOALEATORIOS Y SUS

CARACTERÍSTICAS
Define que son los números pseudoaleatorios y anota el por qué se les da ese nombre.
 
Los números pseudoaleatorios son números generados en un proceso que parece producir
números al azar, pero no lo hace realmente, de aquí el prefijo pseudo que quiere decir falso, ya
que su generación parte de algoritmos determinísticos, lo cual nos quiere decir que
obtendremos siempre el mismo resultado bajo las mismas condiciones iniciales. Estas
condiciones se refieren a varios parámetros de arranque, siendo el valor inicial, también
llamado semilla, de denominador común de todos los algoritmos. Es un número U (0,1)
producido por un algoritmo matemático. Un número pseudoaleatorio no es más que el valor de
una variable aleatoria x que tiene una distribución de probabilidad uniforme definida en el
intervalo (0, 1).
 
¿Cuáles son las características que deben de cumplir los métodos de generación de
números pseudoaleatorios?
 
Finalmente para que para que un conjunto de números sean considerados pseudo aleatorios
deben cumplir las siguientes características:
 Deben estar uniformemente distribuidos.
 Deben ser estadísticamente independientes.
 Su media debe ser estadísticamente igual a ½.
 Su varianza debe ser estadísticamente igual a 1/12.
 Deben ser reproducibles.
 Su periodo o ciclo de vida debe ser largo.
 
Define qué es un método de Montecarlo e indica los pasos para realizar simulación por
dicho método.
 
El método de Montecarlo permite resolver problemas matemáticos mediante la simulación de
variables aleatorias.
La técnica de la simulación de Monte Carlo se basa en simular la realidad a través del estudio
de una muestra, que se ha generado de forma totalmente aleatoria. Resulta, por tanto, de gran
utilidad en los casos en los que no es posible obtener información sobre la realidad a analizar, o
cuando la experimentación no es posible, o es muy costosa.
 
 Pasos del enfoque Monte Carlo
Dependiendo del número de factores que intervienen, las simulaciones pueden ser muy
complejas. Sin embargo, a un nivel básico, todas las simulaciones Monte Carlo incluyen cuatro
pasos sencillos:
 
1. Identificar la ecuación de transferencia
Para realizar una simulación Monte Carlo, necesita un modelo cuantitativo de la actividad, plan
o proceso empresarial que desea explorar. La expresión matemática de su proceso se denomina
“ecuación de transferencia”. Puede ser una fórmula conocida de ingeniería o de negocios o
puede estar basada en un modelo creado a partir de un experimento diseñado (DOE) o análisis
de regresión.
 
2. Definir los parámetros de entrada
Para cada factor de la ecuación de transferencia, determine cómo se distribuyen sus datos.
Algunas entradas pueden seguir la distribución normal, mientras que otras siguen una
distribución triangular o uniforme. Posteriormente debe determinar los parámetros de
distribución para cada entrada.  Por ejemplo, debe especificar la media y la desviación estándar
para las entradas que siguen una distribución normal.
 
3. Crear datos aleatorios
Para realizar una simulación válida, debe crear un conjunto muy grande de datos aleatorios para
cada entrada: una cantidad por el orden de los 100,000 casos. Estos puntos de datos aleatorios
simulan los valores que se observarían durante un período prolongado para cada entrada.
 
4. Simular y analizar la salida del proceso
Con los datos simulados, puede utilizar su ecuación de transferencia para calcular los resultados
simulados. Realizando corridas con una cantidad suficientemente grande de datos simulados de
entrada a través de su modelo, obtendrá una indicación fiable de lo que el proceso generará con
el tiempo, dada la variación esperada en las entradas.