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Exercício 5 Responda:
1
Exercício 6 Considere o modelo M A(1)
Interprete.
yt = yt 1 + "t "t 1 ;
2
"t i:i:d: 0; :
yt = yt 1 + "t "t 1 ;
"t i:i:d: 0; 2 :
a. (1 L) yt = (1 0; 5) "t
Exercício 10 Calcule as autocorrelações dos modelos M A(2), AR(2) e ARM A(1; 1).
2
Exercício 11 Considere o seguinte processo estocástico:
Dada a série fyt gTt=1 ;esse modelo pode ser estimado pelo E-views de duas formas
alternativas. Por exemplo, podem-se dar os seguintes comandos: