Lista de Exercício no.

05- Inferência Estatística com Abordagem Bayesiana

Assunto: Estimação Pontual

1) Prove que os estimadores de Bayes para θ são, respectivamente, a mediana e a moda a

posteriori se as funções de perda associadas à estimação de θ por δ são:
a) a perda absoluta, isto é, L( θ, δ) = |θ -δ|;
b) a perda zero-um, digo, L( θ, δ) = 1{ θ ≠ δ} onde 1{A} denota a função indicadora de
A. Neste caso, apenas se o espaço paramétrico e enumerável.
2) Assuma que X_1, ..., X_n, variáveis aleatórias tais que, dados θ , são iid com distribuição
Bernoulli ( θ ). Utilizando a distribuição conjugada para θ e a função de perda quadrática,
encontre o estimador de Bayes para φ = θ (1 − θ ).

3) Mostre que se L1 e L2 são duas funções de perda proporcionais, isto é, L1 (δ ,θ ) = kL2 (δ ,θ ) ,

então os estimadores de Bayes associados a estas perdas coincidem.
4) Suponha que a função de perda utilizada para estimar θ através de δ é (i) igual a distâ
ncia entre θ e δ , se δ é menor do que θ , e (ii) igual a três vezes a distância entre θ
e δ , se δ é maior do que θ .
a) Obtenha a expressão matemática da função perda;
b) Mostre que o estimador de θ é o primeiro quartil da distribuição atualizada de θ .
c) Generalize o resultado em (b) para quando a perda é p vezes a distância entre θ e δ .
5) Sejam X 1 ,..., X n variáveis aleatórias que, dado θ , são condicionalmente
independentes e identicamente distribuídas com distribuição exponencial com taxa θ .
Assuma que a distribuição a priori para θ é membro da família conjugada natural desta
família amostral
a) encontre o estimador de Bayes para θ e θ assumindo a função de perda 0-1.
2

b) encontre o estimador de Bayes para para θ e θ assumindo a função de perda

2

quadrática.

6) Sejam X 1 ,..., X n variáveis aleatórias que, dado σ , são condicionalmente

2

independentes e identicamente distribuídas com distribuição Normal com média µ

conhecida e variância σ , desconhecida. Considerando a distribuição a priori de
2

Jeffreys encontre os estimadores de Bayes para σ assumindo as funções de perda

2

quadrática, 0-1 e absoluta. Quando necessário deixe o resultado em função da distribuiçã

o acumulada.

Faça os exercícios 3.14, 3.16, 3.18 a 3.21 do Livro de Paulino et al.