Aula 02 – Curso de Nivelamento – CAEN/UFC

Professor: João Mário Santos de França

Notas de aula: José Marcos de Castro Martins

Assunto: Otimização Não Condicionada – o caso de n variáveis

Otimização e Tópicos de Microeconomia

Página 277, capítulo 11, Matemática para Economistas, 4ª edição, Alpha C. Chiang e Kevin
Wainwright, editora Campus-Elsevier.
Page 307, chapter eleven, Fundamental Methods of Mathematical Economics, third edition,
Alpha C. Chiang, McGraw-Hill.

01. Otimização não condicionada: o caso de n variáveis

1.1. A versão diferencial das condições de otimização: o caso de uma variável
Na aula passada, as condições de otimização foram expressas em termos de derivadas. Essas
condições também podem ser expressas em termos de diferenciais.
Função objetivo com uma variável de escolha: z = f(x)
a) CPO (Condição de Primeira Ordem)
f´(x) = 0
Uma vez que dz = f´(x)dx e considerando dx ≠ 0, a CPO equivalente seria dz = 0.

b) CSO (Condição de Segunda Ordem)

Para o máximo de z: f´´(x) < 0
Para o mínimo de z: f´´(x) > 0
Uma vez que d2z ≡ d (dz) = d[f´(x)dx] = [df´(x)]dx = [f´´(x)dx]dx = f´´(x)dx2 , a CSO equivalente
seria:
Para o máximo de z: d2z < 0
Para o mínimo de z: d2z > 0
1.2. As condições de diferencial para o caso de duas variáveis
Função objetivo com duas variáveis de escolha: z = f(x,y)
Diferencial total de z:
𝜕f(x,y) 𝜕f(x,y)
dz = dx + dy = fxdx + fydy
𝜕𝑥 𝜕𝑦

a) CPO (condição necessária, mas não suficiente)

dz = 0
Para valores arbitrários de dx e dy, não sendo ambos iguais a zero, a versão equivalente da
CPO em termos de derivadas parciais é:
fx = fy = 0

b) CSO
Diferencial total de segunda ordem (diferencial do diferencial de z):
𝜕(dz) 𝜕(dz) 𝜕(𝑓𝑥 dx+𝑓𝑦 dy) 𝜕(𝑓𝑥 dx+𝑓𝑦 dy)
d2z ≡ d (dz) = dx + dy = dx + dy =
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑥 𝜕𝑦

= (fxxdx + fxydy)dx + (fyxdx + fyydy)dy = fxxdx2 + fxydydx + fyxdxdy + fyydy2

Pelo Teorema de Young: fxy = fyx . Então:
d2z = fxxdx2 + 2fxydxdy + fyydy2
Para o máximo de z: d2z < 0 (definidamente negativa)
Para o mínimo de z: d2z > 0 (definidamente positiva)
Para obter d2z < 0 e d2z > 0, o conhecimento dos sinais das derivadas parciais é importante
e será visto no tópico seguinte.

1.3. Formas quadráticas

1.3.1. Definição
Forma é uma expressão polinomial em que a soma dos expoentes de cada termo tem um grau
uniforme. Exemplos:
a) Forma linear: 4x – 9y + z
b) Formas quadráticas:
4x2 + 2xy + 3y2
x2 + 2xy – yw + 7w2
1.3.2. A diferencial total de segunda ordem como uma forma quadrática
Se em d2z = fxxdx2 + 2fxydxdy + fyydy2, fizermos d2z ≡ q , fxx ≡ a, dx ≡ u, fxy ≡ c, dy ≡ v e fyy ≡ b,
obteremos a forma quadrática q em duas variáveis u e v:
q = au2 + 2cuv + bv2
A forma quadrática q pode ser compreendida como uma matriz 1x1 (escalar) que resulta de
uma multiplicação matricial:
a c u
q = [u v][ ][ ]
c b v

1.3.3. Formas negativas e positivas de q

Terminologia:
Forma quadrática q q invariavelmente
Positiva definida q>0
Positiva semidefinida q≥0
Negativa definida q<0
Negativa semidefinida q≤0

Os casos em que d2z é positiva definida ou negativa definida estão relacionados com as
condições suficientes de segunda ordem para um mínimo e para um máximo,
respectivamente.
Se q muda de sinal quando as variáveis assumem diferentes valores, diz-se que é indefinida.
Quando q for indefinida, temos ponto de sela.

1.3.4. Restrições para assegurar um sinal definido para q

Que restrições devem ser impostas às constantes a, b e c para permitir que as variáveis u e v
assumam quaisquer valores que assegurem um sinal definido para q ?
q = au2 + 2cuv + bv2
c 2 v2
Somando e subtraindo no lado direito da forma quadrática, obtém-se após alguns
a
algebrismos:
cv 2 ab− c2
q = a (u + ) +( )v2
a a

Como as variáveis u e v aparecem elevadas ao quadrado, o sinal da forma quadrática q

dependerá, inteiramente, dos valores de a, b e c.
a) A forma quadrática q é definida positiva (q > 0) se, e somente se, a > 0 e ab – c2 > 0 (ou ab >
c2). Para satisfazer a última expressão, segue-se que a e b devem ter o mesmo sinal. Na notação
a c
matricial: |a | > 0 e | | > 0 . Essas condições implicam |b| > 0. O determinante da matriz
c b
simétrica 2 x 2 de coeficientes é denominado de discriminante da forma quadrática, e denota-
a c
se por |D|. Desse modo, |a| é o primeiro menor principal líder de |D| e | | é o segundo
c b
menor principal líder de |D|, uma vez que esses determinantes envolvem o primeiro e o
segundo elementos da diagonal principal de |D|. Em termos de derivadas parciais de segunda
ordem: fxx > 0 e fxx fyy > fxy2. Isso implica fyy > 0. Na notação matricial: |fxx | > 0, |fyy| > 0 e
fxx fxy
| | > 0. O determinante com as derivadas parciais de segunda ordem é também
fyx fyy
conhecido como determinante Hessiano. A matriz quadrada hessiana tem ordem igual ao
número de variáveis.

b) q é definida negativa (q < 0) se, e somente se, a < 0 e ab – c2 > 0 (ou ab > c2). Para satisfazer
a última expressão, segue-se que a e b devem ter o mesmo sinal. Na notação matricial:
a c
|a | < 0 e | | > 0. Isso implica |b| < 0. Em termos de derivadas parciais de segunda ordem:
c b
fxx < 0 e fxx fyy > fxy2, o que acarreta fyy < 0. Na notação matricial: |fxx | < 0, |fyy| < 0 e
fxx fxy
| | > 0.
fyx fyy

1.3.5. Síntese das condições para extremo relativo da função z = f(x,y)

Condição Máximo Mínimo
CPO necessária fx = fy = 0 fx = fy = 0
CSO suficiente, aplicável fxx < 0 fxx > 0
somente quando a CPO for fyy < 0 fyy > 0
satisfeita fxx fyy > fxy2 fxx fyy > fxy2

1.3.6. Concavidade e convexidade

Propriedade da função Sinal da forma quadrática q
Função côncava Negativa semidefinida
Função estritamente côncava Negativa definida
Função convexa Positiva semidefinida
Função estritamente convexa Positiva definida