Proyecciones Economatica

Proyecciones para: 27/02/2021

Cotización Retorno proyectado % Riesgo % Tracking error % Sector

Activos Clase Economatica
Actual Target Nominal Activo En el período Anual En el período Anual
1 Goldman Sachs Access Investment Grade54,10
Corporate Bd57,532 6,34 -1,29 3,70 3,70 14,24 14,24 -
2 Pimco Investment Grade Corp Bond Index113,10 120,46 6,50 -1,14 3,48 3,48 14,04 14,04 -
3 Pimco Enhanced Short Maturity Strategy Fund
101,94 104,34 2,35 -4,99 0,27 0,27 13,55 13,55 -
4 Vanguard Total Corporate Bond ETF 91,20 97,289 6,68 -0,98 3,85 3,85 14,24 14,24 -
5 iShares Long-Term Corporate Bond 70,24 77,111 9,78 1,91 6,76 6,76 15,11 15,11 -
6 iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate
132,18
Bond 141,78 7,27 -0,43 4,37 4,37 14,12 14,12 -
7 Etfs Physical Palladium Shares 241,11 357,84 48,41 37,77 27,17 27,17 27,82 27,82 -
8 iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate 26,69
ETF 28,402 6,42 -1,22 4,37 4,37 14,66 14,66 -
9 ProShares Ultra Gold 52,31 57,825 10,54 2,61 21,66 21,66 27,10 27,10 -
10 SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond31,70
ETF 30,467 -3,89 -10,78 20,59 20,59 24,74 24,74 Otros
11 SPDR Gold Shares 148,38 159,62 7,57 -0,14 10,70 10,70 18,35 18,35 -
12 Wisdomtree Bloomberg Usd Bullish 27,45 27,799 1,27 -5,99 5,89 5,89 15,25 15,25 -
13 Btc iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
50,34 51,196 1,70 -5,60 0,57 0,57 13,52 13,52 Otros
14 Btc iShares Ibonds Dec 2020 Term Corporate
25,30
ETF 25,855 2,19 -5,14 1,09 1,09 13,69 13,69 Otros
15 Leidos Hldg Inc Com 102,65 130,30 26,94 17,83 22,88 22,88 19,10 19,10 Software y Datos
16 MSCI Inc Com 295,44 437,23 47,99 37,38 24,28 24,28 18,40 18,40 Otros
17 SBA Comm Corp Com 265,09 349,87 31,98 22,51 20,97 20,97 21,11 21,11 Fondos
18 Moody’S Corp Com 240,03 313,47 30,60 21,23 21,16 21,16 14,39 14,39 Otros
19 Global Payments Inc Com 183,97 243,40 32,30 22,81 22,62 22,62 16,58 16,58 Otros
20 American Water Works Company,
Com Inc 123,66 147,02 18,89 10,36 15,97 15,97 18,10 18,10 Otros

Risk free
21 T-Bond 10 yrs 1,13 -6,13 0,00 0,00 13,51 13,51

Benchmark
S&P 500 2.954,21 3.182,52 7,73 0,00 13,51 13,51 0,00 0,00
 Pimco Investment Grade Corp Bond Index

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bon

iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate
iShares Iboxx $ Investment Grade Corpor
Goldman Sachs Access Investment Grad

Pimco Enhanced Short Maturity Strategy

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Correlaciones Economatica

iShares Long-Term Corporate Bond

Etfs Physical Palladium Shares

ProShares Ultra Gold

Inicio: Fin:
Presencia Activos Clase
28/02/2017 28/02/2020
08/06/2017 ok 99,6 Goldman Sachs Access Investment Grade
1,0 Corporate
0,8096Bd 0,2099 0,8799 0,8918 0,9023 -0,0293 0,7579 0,3869 0,289
ok ok 100,0 Pimco Investment Grade Corp Bond0,8096
Index 1,0 0,1996 0,8111 0,8324 0,8589 0,0152 0,7018 0,3929 0,317
ok ok 100,0 Pimco Enhanced Short Maturity Strategy
0,2099
Fund 0,1996 1,0 0,177 0,1774 0,2132 -0,0154 0,2342 0,1577 0,0357
09/11/2017 ok 99,8 Vanguard Total Corporate Bond ETF0,8799 0,8111 0,177 1,0 0,8839 0,8944 -0,0127 0,7469 0,3559 0,8867
ok ok 100,0 iShares Long-Term Corporate Bond0,8918 0,8324 0,1774 0,8839 1,0 0,9475 -0,0114 0,7252 0,375 0,3302
ok ok 100,0 iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate
0,9023 Bond
0,8589 0,2132 0,8944 0,9475 1,0 -0,0047 0,7486 0,3933 0,3404
ok ok 100,0 Etfs Physical Palladium Shares -0,0293 0,0152 -0,0154 -0,0127 -0,0114 -0,0047 1,0 0,0072 0,2295 0,0196
14/09/2017 ok 99,4 iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate
0,7579ETF 0,7018 0,2342 0,7469 0,7252 0,7486 0,0072 1,0 0,3334 0,2388
ok ok 100,0 ProShares Ultra Gold 0,3869 0,3929 0,1577 0,3559 0,375 0,3933 0,2295 0,3334 1,0 0,1604
ok ok 99,9 SPDR Portfolio Long Term Corporate0,289
Bond ETF 0,317 0,0357 0,8867 0,3302 0,3404 0,0196 0,2388 0,1604 1,0
ok ok 100,0 SPDR Gold Shares 0,3867 0,3906 0,1486 0,3553 0,3734 0,3914 0,2366 0,3287 0,9954 0,1576
ok ok 100,0 Wisdomtree Bloomberg Usd Bullish-0,1275 -0,1685 -0,0062 -0,0614 -0,1447 -0,1621 -0,1071 -0,0274 -0,3852 -0,0684
ok ok 96,0 Btc iShares Treasury Floating Rate Bond
-0,0096
ETF -0,0244 0,051 0,0052 -0,0205 -0,0113 0,0168 -0,0109 -0,0256 0,0025
ok ok 99,9 Btc iShares Ibonds Dec 2020 Term Corporate
0,2753 ETF
0,2897 0,2053 0,2698 0,283 0,3312 0,0989 0,3082 0,2038 0,1358
ok ok 100,0 Leidos Hldg Inc Com -0,0049 -0,0009 0,0122 -0,0079 0,0238 0,0357 0,1018 -0,0333 -0,0318 0,0296
ok ok 100,0 MSCI Inc Com 0,0311 0,0316 -0,0844 0,0122 0,0334 0,0468 0,1666 -0,0675 -0,0729 -0,0127
ok ok 100,0 SBA Comm Corp Com 0,2131 0,215 0,0137 0,2076 0,2025 0,2261 0,0512 0,1687 0,0868 0,103
ok ok 100,0 Moody’S Corp Com -0,0056 0,0015 -0,1463 -0,0122 0,017 0,0349 0,1533 -0,0712 -0,1098 0,0028
ok ok 100,0 Global Payments Inc Com 0,0116 0,0261 -0,1045 0,0192 0,0388 0,0501 0,1618 -0,043 -0,0847 0,0242
ok ok 100,0 American Water Works Company,
Com Inc0,2706 0,2714 0,0887 0,279 0,2931 0,3022 0,021 0,2541 0,0885 0,0946
 Btc iShares Ibonds Dec 2020 Term Corpo
Btc iShares Treasury Floating Rate Bond

American Water Works Company, Inc

Correlaciones Economatica

Wisdomtree Bloomberg Usd Bullish

Global Payments Inc

SPDR Gold Shares

SBA Comm Corp

Leidos Hldg Inc

Moody’S Corp
MSCI Inc
Com

Com

Com

Com

Com

Com
Activos Clase

Goldman Sachs Access Investment 0,3867

Grade Corporate
-0,1275Bd -0,0096 0,2753 -0,0049 0,0311 0,2131 -0,0056 0,0116 0,2706
Pimco Investment Grade Corp Bond0,3906
Index -0,1685 -0,0244 0,2897 -0,0009 0,0316 0,215 0,0015 0,0261 0,2714
Pimco Enhanced Short Maturity Strategy
0,1486
Fund -0,0062 0,051 0,2053 0,0122 -0,0844 0,0137 -0,1463 -0,1045 0,0887
Vanguard Total Corporate Bond ETF0,3553 -0,0614 0,0052 0,2698 -0,0079 0,0122 0,2076 -0,0122 0,0192 0,279
iShares Long-Term Corporate Bond0,3734 -0,1447 -0,0205 0,283 0,0238 0,0334 0,2025 0,017 0,0388 0,2931
iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate
0,3914 Bond
-0,1621 -0,0113 0,3312 0,0357 0,0468 0,2261 0,0349 0,0501 0,3022
Etfs Physical Palladium Shares 0,2366 -0,1071 0,0168 0,0989 0,1018 0,1666 0,0512 0,1533 0,1618 0,021
iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate
0,3287ETF -0,0274 -0,0109 0,3082 -0,0333 -0,0675 0,1687 -0,0712 -0,043 0,2541
ProShares Ultra Gold 0,9954 -0,3852 -0,0256 0,2038 -0,0318 -0,0729 0,0868 -0,1098 -0,0847 0,0885
SPDR Portfolio Long Term Corporate0,1576
Bond ETF-0,0684 0,0025 0,1358 0,0296 -0,0127 0,103 0,0028 0,0242 0,0946
SPDR Gold Shares 1,0 -0,3942 -0,0302 0,2109 -0,0298 -0,065 0,0902 -0,1084 -0,0808 0,0943
Wisdomtree Bloomberg Usd Bullish-0,3942 1,0 0,0587 -0,1308 -0,0199 -0,086 -0,0813 -0,0564 -0,0475 -0,0253
Btc iShares Treasury Floating Rate Bond
-0,0302
ETF 0,0587 1,0 -0,0074 0,0429 0,0273 -0,0617 0,0143 0,0454 0,0083
Btc iShares Ibonds Dec 2020 Term Corporate
0,2109 ETF
-0,1308 -0,0074 1,0 -0,062 -0,0768 0,0434 -0,1056 -0,1019 0,0777
Leidos Hldg Inc Com -0,0298 -0,0199 0,0429 -0,062 1,0 0,4426 0,2513 0,4488 0,442 0,2338
MSCI Inc Com -0,065 -0,086 0,0273 -0,0768 0,4426 1,0 0,2497 0,6642 0,584 0,2194
SBA Comm Corp Com 0,0902 -0,0813 -0,0617 0,0434 0,2513 0,2497 1,0 0,2822 0,2658 0,4058
Moody’S Corp Com -0,1084 -0,0564 0,0143 -0,1056 0,4488 0,6642 0,2822 1,0 0,5897 0,2206
Global Payments Inc Com -0,0808 -0,0475 0,0454 -0,1019 0,442 0,584 0,2658 0,5897 1,0 0,1795
American Water Works Company,
Com Inc0,0943 -0,0253 0,0083 0,0777 0,2338 0,2194 0,4058 0,2206 0,1795 1,0
Optimización Economatica

Retorno %
Índices

Retorno % proy 17,98

Riesgo % 6,16

Activos Clase Peso %

1 Etfs Physical Palladium Shares 10,6

2 Wisdomtree Bloomberg Usd Bullish 10,4
3 Pimco Investment Grade Corp Bond Index 9,8
4 MSCI Inc Com 9,4
5 iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate 9,2
ETF
6 SBA Comm Corp Com 6,1
7 iShares Long-Term Corporate Bond 5,4
8 Vanguard Total Corporate Bond ETF 3,0
9 Leidos Hldg Inc Com 3,0
10 iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate
3,0Bond
11 SPDR Gold Shares 3,0
12 ProShares Ultra Gold 3,0
13 SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond3,0
ETF
14 American Water Works Company,
Com Inc 3,0
15 Global Payments Inc Com 3,0 Sharpe anual proy
16 Pimco Enhanced Short Maturity Strategy Fund
3,0
17 Moody’S Corp Com 3,0
18 Goldman Sachs Access Investment Grade 3,0
Corporate Bd
19 Btc iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
3,0
20 Btc iShares Ibonds Dec 2020 Term Corporate
3,0 ETF

Risk free
21 T-Bond 10 yrs 0,0

Sector
Sin clasificación 63,4
Otros 27,4
Optimización Economatica

Fondos 6,1
Software y Datos 3,0
Restricciones Economatica

min máx vol min máx vol min máx vol min máx vol
1 Goldman Sachs Access Investment Grade
0,0 Corporate
100,0 libre
Bd 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
2 Pimco Investment Grade Corp Bond Index
0,0 100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
3 Pimco Enhanced Short Maturity Strategy0,0
Fund
100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
4 Vanguard Total Corporate Bond ETF 0,0 100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
5 iShares Long-Term Corporate Bond 0,0 100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
6 iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate
0,0 100,0
Bond libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
7 Etfs Physical Palladium Shares 0,0 100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
8 iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate
0,0 ETF
100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
9 ProShares Ultra Gold 0,0 100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
10 SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond
0,0 ETF
100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
11 SPDR Gold Shares 0,0 100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
12 Wisdomtree Bloomberg Usd Bullish 0,0 100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
13 Btc iShares Treasury Floating Rate Bond
0,0ETF
100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
14 Btc iShares Ibonds Dec 2020 Term Corporate
0,0 100,0
ETF libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
15 Leidos Hldg Inc Com 0,0 100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
16 MSCI Inc Com 0,0 100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
17 SBA Comm Corp Com 0,0 100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
18 Moody’S Corp Com 0,0 100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
19 Global Payments Inc Com 0,0 100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre
20 American Water Works Company,
Com Inc 0,0 100,0 libre 3,0 45,0 libre 0,0 100,0 libre 0,0 100,0 libre

Risk free
21 T-Bond 10 yrs 0,0 0,0 libre 0,0 0,0 libre 0,0 0,0 libre 0,0 0,0 libre

Sector
Otros libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre
Software y Datos libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre
Fondos libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre
Sin clasificación libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre
Restricciones Economatica

min máx vol min máx vol min máx vol min máx vol

Suma negativos (cash neutral) libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre libre
Beta neutral no no no no
Carteras Economatica

Retorno Riesgo
Cantidad Índices
Valor Peso proy en en el
Cartera de
$ % período período
acciones
% % hist -
Retorno anual %
A 0,00 0,0 0,00 - - proy -
Riesgo anual % -
hist -
Activos Clase Sharpe anual
proy -
1 Goldman Sachs Access Investment Grade
0,00
Corporate
0,0Bd 0,00 6,34 3,70 $ • 1d • 95% -
2 Pimco Investment Grade Corp Bond Index
0,00 0,0 0,00 6,50 3,48 $ • 1s • 95% -
VAR parametrico
3 Pimco Enhanced Short Maturity Strategy Fund
0,00 0,0 0,00 2,35 0,27 $ • 1m • 95% -
4 Vanguard Total Corporate Bond ETF 0,00 0,0 0,00 6,68 3,85 $ • 1a • 95% -
5 iShares Long-Term Corporate Bond 0,00 0,0 0,00 9,78 6,76
6 iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate
0,00Bond 0,0 0,00 7,27 4,37 Relacionados con el benchmark
7 Etfs Physical Palladium Shares 0,00 0,0 0,00 48,41 27,17 hist -
Retorno activo anual %
8 iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate
0,00
ETF 0,0 0,00 6,42 4,37 proy -
9 ProShares Ultra Gold 0,00 0,0 0,00 10,54 21,66 Tracking error anual % -
10 SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond
0,00
ETF 0,0 0,00 -3,89 20,59 hist -
Informat ratio anual
11 SPDR Gold Shares 0,00 0,0 0,00 7,57 10,70 proy -
12 Wisdomtree Bloomberg Usd Bullish 0,00 0,0 0,00 1,27 5,89 hist -
Treynor anual %
13 Btc iShares Treasury Floating Rate Bond0,00
ETF 0,0 0,00 1,70 0,57 proy -
14 Btc iShares Ibonds Dec 2020 Term Corporate
0,00 ETF 0,0 0,00 2,19 1,09 hist -
Alfa jensen anual %
15 Leidos Hldg Inc Com 0,00 0,0 0,00 26,94 22,88 proy -
16 MSCI Inc Com 0,00 0,0 0,00 47,99 24,28 Beta observado -
17 SBA Comm Corp Com 0,00 0,0 0,00 31,98 20,97 Beta ponderado -
18 Moody’S Corp Com 0,00 0,0 0,00 30,60 21,16 Correlación (r) -
19 Global Payments Inc Com 0,00 0,0 0,00 32,30 22,62
20 American Water Works Company,
Com Inc 0,00 0,0 0,00 18,89 15,97

Risk free
21 T-Bond 10 yrs 0,00 0,0 - 1,13 0,00

Sector
Otros 0,00 0,0 0,00 - -
Carteras Economatica

Software y Datos 0,00 0,0 0,00 - -

Fondos 0,00 0,0 0,00 - -
Sin clasificación 0,00 0,0 - - -