Comentes tarea de econometría.

1. Falso, la bondad del ajuste medida en la significancia estadística del P – Valor no

siempre se ve mejorada al agregar mas variables al modelo. El aumentar mas variables
independientes con un alto nivel de correlación con la variable dependiente puede
ayudar a obtener una mejor bondad de ajuste pero esto no aplica para todos los casos.
2. No necesariamente, el test de Fisher mide la calidad global del modelo pero para
concluir que el diseño del modelo es optimo se deben observar otros estadísticos
como el T-Calculado, y el R2.
3. Verdadera, el coeficiente de determinación (R2) es una proporción que va de 0 a 1 y
mide la capacidad del modelo para predecir pronósticos significativos. Cuanto mas
cerca el valor de R2 este a 1 se puede inferir que el modelo es de mejor calidad en sus
pronósticos.
4. Verdadera, un correcto diseño en la investigación del problema permite al analista
discernir entre las variables que aplicará al modelo predictivo. Elegiendo siempre la
muestra de las variables independientes que mejor predigan la variable
independiente.
5. Falso, el principio de la máxima verosimilitud prioriza la selección de un vector que
maximiza la estimación de las probabilidades de la muestra, por el contrario el método
de MCO, busca minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado.
6. Falso , el modelo econométrico incluye dentro de sus supuestos la dinámica existente
en la estructura de los mercados.
7. Falso, los estimados de MCO y los estimadores de MV no tienen las mismas
propiedades, mientras los primeros buscar obtener parámetros que logren minimizar
la suma de los errores al cuadrado, los segundos buscan maximizar la estimación de las
probabilidades de la muestra.
8. Verdadero, los estimadores de MCO buscan minimizar el error de la estimación
mediante la aplicación de métodos estadísticos y el cálculo de ciertos parámetros.
9. No en absoluto, la óptimalidad de un modelo econométrico si bien se ve influenciada
mayoritariamente por la calidad de la muestra, existen cálculos adicionales que
permiten obtener un modelo mas óptimo.
10. Falso, el modelo econométrico acepta modelos con intercepto y también modelos
exponenciales en donde la curva de regresión no es un recta.
11. Verdadero el enfoque econométrico asume que el error del pronóstico es similar a las
desviaciones obtenidas de la muestra de una variable aleatoria, teniendo estas
desviaciones directa correlación con el nivel de error de la estimación.
12. Falso, una muestra mas grande no lleva a obtener betas mas grandes, y en caso de
que los betas obtenidos sean de un valor mas alto no significa que son más
significativos porque la significancia estadística esta dada por la relación entre el
parámetro obtenido y su error estándar.
13. Falso, el número de betas debe ser igual al 1 + k, donde k es la cantidad de variables
independientes incluídas en el modelo.
14. Verdadero, si una variable utilizada no tiene la capacidad de poder pronosticar el
fenómeno de la variable independiente entonces el coeficiente de determinación R2
tendrá un valor menor.
15. Falso, la varianza muestral es no invariante del número de betas. La varianza muestral
se obtiene de dividir el error muestral al cuadrado entre n-gl donde gl representa los
grados de libertas y estos son, la cantidad de betas obtenidos en el modelo. Por lo
 tanto si varía la cantidad de betas estimados para el modelo, variará también la
varianza muestral.
16. No es verdadero en su totalidad, las políticas públicas pueden ejercer un cambio en la
tendencia de ciertas variables aleatorias, este cambio puede ser estacional o
mantenerse por un tiempo prolongado de tiempo hasta su normalización. El impacto
de ello en las varianzas muestrales es leve comparado con un error en la elección de
las variables a incluir en el modelo.
17. No es Falso del todo, el conflicto comercial entre EEUU y China si bien cambia las
predicciones del modelo econométrico no lo invalida por completo, dado el que el
enfoque econométrico asume una estructura del mercado dinámica.
18. Verdadero, fenómenos de altas interacciones aleatorias dadas por la mala selección de
variables aleatorias generan varianzas más altas y esto muestra por consiguiente a un
nivel de predicción más bajo.
19. No se entiende el comente.
20. Mismo que el 15.
21. Falso, las relaciones comerciales dadas en bloques económicos no aumentan las
varianzas muestrales, por el contrario, producto de el aumento de comercio en los
bloques económicos puede existir una disminución en las varianzas de la muestra.
22. No necesariamente, el test de Fisher mide la calidad del modelo a través de las Suma
de los Errores al cuadrado y la suma de los cuadrados de la regresión, por lo tanto si
existe un impacto positivo al aumentar la muestra relevante pero no necesariamente
alcanza a duplicarse.
23. Falso, si la varianza baja a la mitad el test de significancia no sube al doble. Si bien la
varianza muestral es parte del cálculo de la significancia estadística, el aumento de
esta dependerá del % de confianza con el que se realice el test de hipótesis y además
de la cantidad de betas que se han incluído en el modelo.
24. Verdadero, un estimador IVUM siempre mejorar al subir la muestra dado que existe
una mayor colección de datos desde donde se realizará el análisis, pudiendo obtener
así mejores estimadores de los parámetro del modelo.

Parte 3. Para su discusión:

1. El objetivo de la econometría es expresar las teorías económicas bajo una forma matemática a
fin de verificarlas por métodos estadísticos y medir el impacto de una variable sobre otra, así
como predecir acontecimientos futuros y dar consejos de política económica ante resultados
deseables'.
- Los objetivos mencionados son aceptables, sin embargo es valido mencionar que la
econometría busca además de medir el impacto de una variable sobre otra, determinar la
existencia o carencia de correlación entre las variables de estudio.

2. La economía, como ciencia, debe admitir explicaciones temporales o que varían con el paso del
tiempo; es decir, proponer las explicaciones válidas dentro de un determinado contexto
histórico. Pero el tributo que la economía paga a la historia, induce el riesgo de disolverla en un
catálogo de casos y de negarse a sí misma como ciencia. La solución al conflicto planteado, que
surge del incremento de complejidad al considerar los eventos políticos, se resuelve al aceptar
en economía, como lo ha sido en otras ciencias, que unas pocas y sencillas leyes pueden dar
 origen a un riquísimo número de posibilidades tremendamente sensibles a variaciones
pequeñas en las condiciones tomadas como iniciales.
- Si bien la economía dentro de un contexto temporal, logra mediante teorías explicar
sucesos de la realidad política y monetaria, su aplicación y la extensión de los sucesos que
es capaz de abarcar, no se debe ver limitada hacia la inclusión única de fenómenos
determinísticos, dado que que esta ciencia posee la capacidad de incluir en su mas amplia
abstracción las consecuencias posibles de la exposición a situaciones de cierta
incertidumbre.

3. La econometría, trata de representar numéricamente las relaciones económicas mediante una

adecuada combinación de la Teoría económica matemática y la Estadística. De forma que las
matemáticas, como lenguaje y forma de expresión simbólica e instrumento eficaz en el proceso
deductivo, representan el medio unificador; y teoría económica, economía matemática o
estadística económica serían consideraciones parciales de su contenido'.
- La relación que incluye a la economía con las matemáticas cómo medio de lenguaje para la
explicación teórica de los modelos que representan los enunciados en los que la economía
esta basada, ha sido desde sus inicios una importante disciplina de estudio. Siendo esto así,
es posible recurrir a la historia para evidenciar la fuerte dedicación de la academia en la
disciplina matemática por los enunciados teóricos de la economía matemáticos. Podemos
citar como uno de ellos, al matemático Jhon Nash quien tras estudiar los fenómenos de
propuestos por Adan Smith reformulo la teoría Económica moderna hacia un enfoque de
equilibrio entre las partes involucradas.

4. Podemos decir que cuando los datos son observacionales (no experimentales), es decir,
proceden de un mundo real en donde todo varia al mismo tiempo, los cambios en la variable
objeto de estudio (variable endógena) suelen estar originados por los cambios en infinidad de
variables económicas. En tal situación, el analista elige el conjunto de variables que “a priori” se
consideran más relevantes como causa de las variaciones de la variable endógena. Pero de
hecho existen otras variables que por imperativos prácticos se han supuesto individualmente
irrelevantes.
- La calidad en el diseño de la investigación puede verse sesgada por la calidad de la
información recolectada, si bien es cierto que para las variables explicativas se
debe seleccionar solo aquellas que muestren un cierto nivel de relación con la
variable explicada, se busca además que esta selección se lleve a cabo de manera
aleatoria y no se vea influída por sesgos objetivos del analista de la información.