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CAPITOLO 3

Teoria della misura astratta

Come abbiamo visto per l’esempio della misura di Lebesgue, per definire una
misura su un generico insieme X, non è sufficiente specificare l’insieme X e dobbia-
mo abbandonare la speranza di misurare un sottoinsieme qualunque di X. Oltre
all’insieme X, dobbiamo infatti individuato alcuni dati aggiuntivi:
• una collezione B ⇢ 2X di sottoinsiemi di X su cui sarà possibile effettuare
la misurazione (i misurabili);
• una misura, ossia una funzione µ : B ! [0, +1] che assegni ad ogni
misurabile E 2 B la sua misura µ(E).
Per esempio, la misura di Lebesgue m introdotta nelle sezioni precedenti agisce
sugli insiemi misurabili M in Rn . Abbiamo dunque a che fare con terne insieme-
misurabili-misura della forma (X, B, µ), cui diamo il nome di spazi di misura.
Passiamo dunque a studiare, in astratto, gli oggetti in questione.

1. -algebre e spazi misurabili


Alla luce di quanto abbiamo appreso col Teorema 1.5 riguardo gli insiemi
misurabili secondo Lebesgue, iniziamo con la seguente definizione.
Definizione 3.1. Sia X un insieme. Una -algebra su X è una collezione
B ⇢ 2X di parti di X che soddisfa le seguenti proprietà:
(i) (insieme vuoto) ; 2 B;
(ii) (complementare) E 2 B ) E c 2 B; S
1
(iii) (unioni numerabili) E1 , E2 , · · · 2 B ) n=1 En 2 B.
La coppia (X, B), con X-insieme e B -algebra su X, è detta spazio misurabile.
Osservazione 3.1. Il prefisso , come sempre in teoria della misura, sta per
numerabile. Il concetto di -algebra estende il concetto di algebra Booleana, in cui
nel punto (iii) si richiede chiusura rispetto ad unioni finite, come è il caso della
famiglia dei misurabili secondo Jordan.
Osservazione 3.2. Tramite le formule di de Morgan, è immediato riconoscere
che una -algebra è anche chiusa rispetto ad intersezioni numerabili.
I seguenti esercizi mostrano vari esempi di -algebre.
Esercizio 3.1 ( -algebra banale e discreta). Sia X un insieme. Siano B1 :=
{;, X}, B2 = 2X . Dimostrare che B1 , B2 sono -algebre (dette, rispettivamente,
-algebra banale e -algebra discreta).
Ogni altra -algebra è comprese fra le due precedenti: più fine di quella banale,
meno fine di quella discreta.
Esercizio 3.2 (Restrizioni di -algebre). Sia X un insieme, B una -algebra
su X, Y ⇢ X e denotiamo con
B|Y := {E \ Y : E 2 B}.
Dimostrare che B|Y è una -algebra su Y (detta restrizione di B a Y ).
43
44 3. TEORIA DELLA MISURA ASTRATTA

Esercizio 3.3 ( -algebre atomiche). Sia X un insieme e sia {A↵ }↵2I una
famiglia di parti di X a due a due disgiunte che formano una partizione di X
ovvero [
A↵ 2 2X , A↵ \ A = ; se ↵ 6= 2 I, X= A↵ ,
↵2I
Denotiamo con [
B := {E 2 2X : 9J ⇢ I : E = A↵ }.
↵2J
Dimostrare che B è una -algebra (che denominiamo algebra atomica; gli insiemi
A↵ saranno detti atomi).
Esercizio 3.4. Dimostrare che la -algebra banale e la -algebra discreta
(esercizio 3.1) sono -algebre atomiche.
Esercizio 3.5 ( -algebre diadiche). Per ogni k 2 N, si considerino i cubi diadici
semi-aperti di spigolo 2 k in Rn :
⇢  ◆  ◆
n i1 i1 + 1 in in + 1
Qk := E ⇢ R : E = k , ⇥ ··· ⇥ k, , (i1 , . . . , in ) 2 Zn ,
2 2k 2 2k
Si consideri la -algebra atomica Bk i cui atomi sono tali cubi. Provare che Bk ⇢
Bk+1 , per ogni k 2 N. C’è una relazione d’inclusione fra la -algebra atomica Bk e
la -algebra L[Rn ] degli insiemi misurabili secondo Lebesgue?
Esercizio 3.6 ( -algebra nulla di Lebesgue). Denotiamo con
NL [Rn ] := {E ⇢ Rn Lebesgue-misurabili : m(E) = 0 oppure m(E c ) = 0}.
Dimostrare che NL [Rn ] è una -algebra (detta -algebra nulla di Lebesgue). Se de-
finiamo l’insieme analogo rispetto alla misura di Jordan, otteniamo una -algebra?
Esercizio 3.7 (Intersezione di -algebre). Dimostrare che l’intersezione d’una
famiglia qualunque di -algebre su un insieme X è ancora una -algebra (meno fine
d’ognuna delle -algebre intersecate).
1.1. Generazione di -algebre. L’esercizio precedente ci fornisce lo spunto
per la seguente definizione.
Definizione 3.2 (Generazione di -algebra). Sia X un insieme ed F ⇢ 2X
una famiglia di parti di X. Denotiamo con hFi l’intersezione di tutte le -algebre
su X che contengono F (equivalentemente, la -algebra meno fine fra tutte quel-
le che contengono F). Come visto nell’esercizio 3.7, hFi è una -algebra, che
denomineremo -algebra generata da F.
In base alla definizione di -algebra generata da una famiglia di insiemi, pos-
siamo ora definire un esempio molto importante di -algebra, nel contesto generale
di spazi topologici.
Definizione 3.3 ( -algebra di Borel). Sia X uno spazio topologico. La -
algebra di Borel di X, denotata con B[X], è la -algebra generata dagli aperti
di X. Gli elementi di B[X] saranno detti Borel-misurabili o anche boreliani.
Esercizio 3.8. Dimostrare che B[Rn ] è la -algebra generata da una qualunque
delle seguenti famiglie di insiemi1:
• gli aperti in Rn ;
• i chiusi in Rn ;
• i compatti in Rn ;
1Suggerimento: per dimostrare che due famiglie di insiemi generano la stessa -algebra, è
sufficiente provare che ogni -algebra che contiene una famiglia contiene anche l’altra e viceversa.
2. SPAZI DI MISURA 45

• le palle aperte in Rn ;
• gli n-intervalli di Rn ;
• gli insiemi elementari in Rn .
Esercizio 3.9. Dimostrare che la -algebra di Lebesgue in Rn è data dall’u-
nione della -algebra di Borel con la -algebra nulla di Lebesgue ovvero
L[Rn ] = B[Rn ] [ NL [Rn ].
Osservazione 3.3. Quando si hanno a disposizione una -algebra B ed una
misura su un insieme, ha senso definire la -algebra nulla. L’unione di B con la
-algebra nulla è detta completamento della -algebra B. L’esercizio precedente
mostra quindi, che si può definire un insieme misurabile secondo Lebesgue come
l’unione d’un boreliano con un elemento della -algebra nulla (a patto che quest’ul-
tima sia stata definita a priori). Torneremo nel seguito a parlare di completamenti
di -algebre.
Proposizione 3.1. Siano X, Y insiemi e f : X ! Y una funzione.
(i) Se B ⇢ 2Y è una -algebra, allora
1
A := f (B) : B 2 B ⇢ 2X
è una -algebra.
(ii) Se A ⇢ 2X è una -algebra, allora
1
B2Y :f (B) 2 A ⇢ 2Y
è una -algebra.
(iii) Per ogni famiglia di insiemi F ✓ 2Y si ha che
1 1
hf (F)i = f h (F)i.
Dimostrazione. La dimostrazione di (i) e (ii) è conseguenza diretta delle
seguenti formule insiemistiche: per ogni famiglia di indici ⇤ e per famiglia di
sottoinsiemi A, {A↵ }↵2⇤ ✓ Y ,
⇣ [ ⌘ [ ⇣ \ ⌘ \
f 1 A↵ = f 1 (A↵ ), f 1 A↵ = f 1 (A↵ )
↵2⇤ ↵2⇤ ↵2⇤ ↵2⇤

1 1
f (Y \ A) = X \ f (A).
Per la dimostrazione di (iii), si noti prima che hf 1 (F)i ✓ f 1 h (F)i, perché per
(i) f 1 hFi è una -algebra che contiene f 1 (F), per cui contiene la -algebra
generata da f 1 (F). Viceversa, la famiglia di sottoinsiemi di Y
1 1
B := B 2 Y : f (B) 2 hf (F)i
contiene F ed è una -algebra per (ii), da cui concludiamo che hFi ✓ B, da cui
f 1
hFi ✓ f 1
(B) = hf 1
(F)i. ⇤

2. Spazi di misura
Passiamo ora a definire le misure, come funzioni che associano agli insiemi
misurabili un numero reale positivo (le loro misure).
Definizione 3.4 (Misure -additive e spazi di misura). Sia (X, B) uno spazio
di misura. Una misura positiva, -additiva su (X, B) è una funzione µ : B !
[0, +1] tale che:
• µ(;) = 0;
46 3. TEORIA DELLA MISURA ASTRATTA

• ( -additività): se En 2 B, per ogni n 2 N e Ek \ Eh = ; quando k 6= h,


allora !
[ X
µ En = µ(En ).
n2N n2N

La terna (X, B, µ) dove X è un insieme, B una -algebra su X e µ una misura


positiva -additiva su B è detta spazio di misura.
Osservazione 3.4. Osserviamo che una misura -additiva è anche finitamente
additiva, nel senso che µ(E [ F ) = µ(E) + µ(F ), se E \ F = ;.
Definizione 3.5 (µ-quasi ovunque e supporto). Sia (X, B, µ) uno spazio di
misura. Diciamo che una proprietà P [x] su X è vera µ-quasi ovunque e scriviamo
µ-q.o. o, in caso d’assenza di ambiguità, q.o., se µ({x 2 X : P [x] è falsa}) = 0. Sia
f : X ! C; il supporto di f è l’insieme supp f := {x 2 X : f (x) 6= 0}.
Vediamo alcuni esempi rilevanti di spazi di misura. Il primo di tali esempi è
la terna (Rn , L[Rn ], m), dove L[Rn ] è la -algebra dei misurabili secondo Lebesgue
ed m è la misura di Lebesgue. Analogamente, (Rn , B[Rn ], m), dove B[Rn ] è la
-algebra dei boreliani su Rn è uno spazio di misura.
Esercizio 3.10 (Delta di Dirac). Sia X un insieme e B una -algebra su X.
Dato x 2 X, si definisca la mappa

x : B ! {0, 1}, (x)(E) := E (x).

Si dimostri che x è una misura positiva -additiva su B (detta misura di Dirac


o delta di Dirac centrata in x).
Esercizio 3.11 (Misura cardinalità). Sia X un insieme e si consideri la -
algebra discreta 2X . Si definisca la misura
# : 2X ! [0, +1], #(E) := card(E),
dove la cardinalità card(E) di un insieme E è data dal numero dei suoi elementi se
E è finito o vale +1 altrimenti. Si dimostri che # è una misura positiva.
Esercizio 3.12 (Combinazioni lineari di misure). Per ogni n 2 N, sia (X, B, µn )
uno spazio di misura. Si definisca
1
X 1
X
µ := cn µn : B ! [0, +1], µ(E) := cn µn (E).
n=0 n=0

Dimostrare che µ è una misura positiva -additiva su B.


Passiamo ora ad enunciare alcune proprietà basiche delle misure -additive.
Teorema 3.2. Sia (X, B, µ) uno spazio misurato.
(i) (Monotonia) Se E, F 2 B con E ✓ F , allora µ(E)  µ(F ).
(ii) ( -Sub-additività) Se (El )l2N ✓ B, allora
⇣[
1 ⌘ 1
X
µ El  µ(El ).
l=0 l=0

(iii) (Continuità per successioni crescenti) Se (El )l2N ✓ B e El ✓ El+1


per ogni l 2 N, allora
⇣[ ⌘
µ El = lim µ(El ).
l!1
l2N
2. SPAZI DI MISURA 47

(iv) (Continuità per successioni decrescenti) Se (El )l2N ✓ A, El ◆ El+1


per ogni l 2 N e µ(Ei ) < +1 per un certo i 2 N, allora
⇣\ ⌘
µ El = lim µ(El ).
l!1
l2N

Dimostrazione. (i) Osserviamo che F = E [ (F \ E), ossia F è unione di due


elementi disgiunti di B. Per la finita additività di µ abbiamo dunque che
µ(F ) = µ(E) + µ(F \ E) µ(E).
Sl 1
(ii) Poniamo F0 := E0 e Fl := El \ ( i=0 Ei ) per ogni l 1.S1Allora, gli
S1 insiemi Fl
sono misurabili e disgiunti a coppie, Fl ⇢ El per ogni l e l=0 Fl = l=0 El . Ne
deriva che
⇣[1 ⌘ ⇣[1 ⌘ X 1 1
X
µ El = µ Fl = µ(Fl ).  µ(El ),
l=0 l=0 l=0 l=0
dove abbiamo utilizzato la numerabile additività della misura µ sugli insiemi di-
sgiunti Fl .
(iii) Se esiste un indice l tale che µ(El ) = 1, allora non c’è nulla da dimostrare,
perché entrambi i membri dell’uguaglianza sono infiniti. Assumiamo quindi che
µ(El ) < 1 per ogni l 2 N. Poniamo F0 := E0 e Fl := El \ El 1 per ogni l 1.
Allora gli insiemi Fl sono misurabili, disgiunti a coppie e µ(Fl ) = µ(El ) µ(El 1 )
per l 1. Ne deduciamo che
⇣[ 1 ⌘ ⇣[ 1 ⌘ X 1 N
X
µ El = µ Fl = µ(Fl ) = lim µ(Fl )
N !+1
l=0 l=0 l=0 l=0
N
X
= lim µ(El ) µ(El 1) + µ(E0 ) = lim µ(EN ).
N !+1 N !+1
l=1
(iv) Si ragioni come sopra:Tper ogni lS i si ponga Fl = El \ El+1 . Allora gli insiemi
1 1
Fl sono misurabili e Ei \ l=0 El = l=i Fl , da cui
⇣ 1
\ ⌘ ⇣\
1 ⌘ ⇣[
1 ⌘ X1 N
X
µ Ei \ El = µ(Ei ) µ El = µ Fl = µ(Fl ) = lim µ(Fl )
N !+1
l=0 l=0 l=i l=i l=i
N
X
= lim µ(El ) µ(El 1) = µ(Ei ) lim µ(EN ),
N !+1 N !+1
l=i
da cui la conclusione. ⇤
Esercizio 3.13. Mostrare con un esempio che l’ipotesi d’esistenza d’un insieme
di misura finita in (iv) è necessaria.
2.1. Spazi di misura completi. Passiamo ora a dare un’ulteriore definizione.
Definizione 3.6 (Spazi di misura completi). Sia (X, B, µ) uno spazio di misura.
Un elemento E 2 B è detto trascurabile se µ(E) = 0. Lo spazio (X, B, µ) è detto
completo se ogni sottoinsieme di ogni insieme trascurabile è in B (e quindi, per
monotonia, è trascurabile).
Dovrebbe risultare chiaro che la completezza è una proprietà conveniente nella
vita, soprattutto perché si avrà a che fare spesso con insiemi trascurabili. Come
mostra il seguente esercizio, c’è una maniera standard di completare spazi di misura.
Premettiamo la seguente definizione.
Definizione 3.7 (Raffinamenti di spazi di misura). Siano (X, B, µ), (X, B 0 , µ0 )
due spazi di misura. Diciamo che (X, B 0 , µ0 ) è un raffinamento di (X, B, µ), se
B ⇢ B 0 e µ0 |B ⌘ µ.
48 3. TEORIA DELLA MISURA ASTRATTA

Esercizio 3.14 (Completamento di spazi di misura). Sia (X, B, µ) uno spazio


di misura. Esiste un unico spazio di misura completo (X, B, eµ e) tale che:
e µ
• B ⇢ B, e(E) = µ(E), per ogni E 2 B (ovvero (X, B, eµ e) è un raffinamento
di (X, B, µ));
• se (X, B1 , µ1 ) è un raffinamento completo di (X, B, µ), allora è un raffina-
mento di (X, B, eµ eµ
e) (ovvero (X, B, e) è il meno fine, fra tutti i raffinamenti
possibili di (X, B, µ)).
• per ogni elemento E e 2 B,
e esistono E, F 2 B, con F -trascurabile (µ(F ) =
0) ed un sottoinsieme G ⇢ F tali che E e = E [ G.

D’ora in poi, lavoreremo sempre, tacitamente, su spazi di misura completi a


meno che non si abbia a che fare con esempi espliciti che non lo sono (come i
boreliani).
Esercizio 3.15. Dimostrare che lo spazio di misura di Lebesgue (Rn , L[Rn ], m)
è il completamento dello spazio di misura di Borel (Rn , B[Rn ], m).

3. Funzioni misurabili: integrazione su spazi di misura


In analogia con quanto fatto nel Capitolo 2, passiamo ora a definire, su uno
spazio di misura astratto, la famiglia di funzioni per cui avrà senso parlare di
integrale: le funzioni misurabili.
3.1. Funzioni misurabili.
Definizione 3.8 (Funzioni semplici). Sia (X, B) uno spazio misurabile. Una
Pk
funzione semplice f : X ! C è una funzione della forma f = j=1 cj Ej , con
E1 , . . . , Ek 2 B, Ei \ Ej = ; per i 6= j e c1 , . . . , ck 2 C.
Definizione 3.9 (Funzioni misurabili). Sia (X, B) uno spazio misurabile e sia
f : X ! C una funzione. Diciamo che f è misurabile se esiste una successione di
funzioni semplici fn : X ! C tali che fn (x) ! f (x), per n ! 1, per ogni x 2 X.
In analogia a quanto visto per la misura di Lebesgue, è facile vedere che
le seguenti condizioni danno definizioni equivalenti di misurabilità (lo studente è
fortemente invitato a risolvere i seguenti esercizi).
Esercizio 3.16. Sia (X, B) uno spazio misurabile e sia f : X ! C una funzione.
Allora f è misurabile se e solo se, per ogni U ⇢ C, con U aperto, si ha f 1 (U ) 2 B.
Esercizio 3.17. Sia (X, B) uno spazio misurabile e sia f : X ! C una funzione.
(i) Dimostrare che f è misurabile se e soltanto se f 1 (K) 2 B, per ogni
insieme chiuso K ⇢ R oppure K ⇢ C chiuso.
(ii) Sia E ⇢ X. Dimostrare che E è misurabile se e soltanto se E 2 B.
(iii) Dimostrare che f : X ! [0, +1] è misurabile se e soltanto se {x 2 X :
f (x) > } 2 B, per ogni > 0.
(iv) Sia B[R] la -algebra di Borel in R. Dimostrare che f è misurabile se e
soltanto se, per ogni E 2 B[R], si ha che f 1 (E) 2 B.
(v) Dimostrare che f : X ! C è misurabile se e soltanto se <f, =f sono
misurabili.
(vi) Dimostrare che f : X ! R è misurabile se e soltanto se la sua parte
positiva e la sua parte negativa, ossia f+ := max(f, 0), f := max( f, 0),
sono funzioni misurabili.
(vii) Sia f : X ! R (rispettivamente, f : X ! C) una funzione misurabile
e sia : R ! R (rispettivamente : C ! C) una funzione continua.
Dimostrare che f è misurabile.
3. FUNZIONI MISURABILI: INTEGRAZIONE SU SPAZI DI MISURA 49

(viii) Dimostrare che la somma ed il prodotto di un numero finito di funzioni


misurabili sono anch’esse funzioni misurabili.
Esercizio 3.18. Sia (X, B, µ) uno spazio di misura e siano fn : Rn ! R
funzioni misurabili. Dimostrare che lim inf n fn , lim supn fn , supn fn , inf n fn sono
ancora funzioni misurabili.
3.2. Integrale. A questo punto, in un modo completamente analogo a quello
in cui abbiamo definito l’integrale di Lebesgue in Rn , passiamo a costruire una
teoria dell’integrazione, per funzioni misurabili, in spazi di misura atratta. Anche
in questo caso, partiremo dalle funzioni semplici.
Definizione 3.10 (Integrale di funzioni semplici). Sia (X, B, µ) uno spazio di
Pk
misura e sia f = j=1 cj Ej : X ! [0, +1] una funzione semplice positiva, con
Ej = {f 1 (cR j )} 2 B per ogni j e c1 , . . . , ck 2 C. Si definisce integrale di f e si
denota con X f dµ, il seguente numero complesso:
Z X k
f dµ := cj µ(Ej ) 2 C.
X j=1
Possiamo quindi definire l’integrale di funzioni misurabili positive nella maniera
che, arrivati a questo punto, dovrebbe risultare naturale.
Definizione 3.11 (Integrale di funzioni misurabili positive). Sia (X, B, µ) uno
spazio di misura e sia f : X ! [0,R+1] una funzione misurabile. Definiamo
integrale di f su X e lo denotiamo X f dµ il numero reale positivo
Z Z
f dµ := sup g dµ.
X g semplice X
0gf

Osserviamo come la definizione precedente generalizzi la Definizione ?? al caso


di spazi di misura astratti. In particolare, si verifica che per funzioni semplici le due
definizioni 3.10 e 3.11 coincidono (vedi l’esercizio ??). La teoria dell’integrazione in
spazi di misura astratta è una semplice ripetizione di quanto visto per l’integrazione
rispetto alla misura di Lebesgue. Lo studente è invitato a verificare quanto detto
eseguendo i seguenti esercizi.
Esercizio 3.19 (Proprietà dell’integrale di funzioni positive). Sia (X, B, µ) uno
spazio di misura e siano f, g : X ! [0, +1] due funzioni misurabili. Dimostrare le
seguenti proprietà.
R R
(i) (Equivalenza) Se f ⌘ g q.o., alloraR X f dµ =R X g dµ.
(ii) (Monotonia) Se f  g q.o., allora X f dµ R X g dµ. R
(iii) (Omogeneità) Per ogni c 2 [0, +1], si ha X cf dµ = c X f dµ.
(iv) R(Additività per Rfunzioni semplici)
R Se f e g sono funzioni semplici, allora
X
(f + g) dµ = XR
f dµ + X
g dµ.R R
(v) (Superadditività) X (f + g) dµ X
f dµ + X g dµ.
Pk
(vi) (Compatibilità con l’integrale semplice) Se f = j=1 cj Ej è una funzione
R Pk
semplice, allora supg semplice X g dµ = j=1 cj µ(Ej ).
R 0gf
(vii) (Finitezza) Se XR f dµ < 1, allora f è finita quasi ovunque.
(viii) (Annullamento) X f dµ = 0 se e Rsoltanto se f ⌘ 0 quasi R ovunque.
(ix) (Troncamento verticale) limn!1 X min(f, n) dµ = X f dµ.
(x) (Troncamento orizzontale)2 Sia E1 ⇢ E2 ⇢ · · · 2SB una successione,
1
crescenteR per inclusione,
R di misurabili e sia E := n=1 En . Si ha che
limn!1 X f En dµ = X f E dµ.
2Suggerimento: usare la convergenza monotona dal basso, Esercizio 3.13, secondo punto.
50 3. TEORIA DELLA MISURA ASTRATTA

R R
(xi) (Restrizione) Sia Y 2 B. Allora X f Y dµ = X f |Y dµ|Y , dove f |Y è la
restrizione di f ad Y e µ|Y è la restrizione di µ sulla restrizione B|Y della
-algebra B ad Y (si veda l’Esercizio 3.2).
L’utilissima disuguaglianza di Markov, già provata nel caso della misura di
Lebesgue (Proposizione 2.4), vale in spazi di misura astratti.
Teorema 3.3 (Disuguaglianza di Markov). Sia (X, B, µ) uno spazio di misura
e sia f : X ! [0, +1] una funzione misurabile positiva. Per ogni 2 (0, +1),
vale la seguente disuguaglianza:
Z
1
(3.1) µ ({x 2 X : f (x) })  f dµ.
{f }

Esercizio 3.20. Prove Theorem 3.3.


In analogia col Corollario 2.3, proviamo ora la finita additività dell’integrale
di funzioni misurabili positive, una proprietà fondamentale per tutto il resto della
teoria.
Teorema 3.4 (Finita additività dell’integrale). Sia (X, B, µ) uno spazio di
misura e siano f, g : X ! [0, +1] due funzioni misurabili positive. Allora,
Z Z Z
(f + g) dµ = f dµ + g dµ.
X X X

Dimostrazione. Data la superadditività (Esercizio 3.19, punto (iv)), è suffi-


ciente provare che
Z Z Z
(3.2) (f + g) dµ  f dµ + g dµ.
X X X
Proveremo la tesi in tre passi.
Primo passo: µ(X) < 1, f, g-limitate. Sia ✏ > 0 e si definiscano
f✏ (x) := max{n✏ : n 2 N, n✏  f (x)} e f ✏ (x) := min{n✏ : n 2 N, n✏ f (x)},
con le definizioni analoghe di g✏ , g . Dato che f, g sono funzioni misurabili limitate,

f✏ , g✏ , f ✏ , g ✏ son ben definite e sono funzioni semplici. Inoltre, è evidente che


f✏ + g ✏  f + g  f ✏ + g ✏ e (f ✏ + g ✏ ) (f✏ + g✏ )  2✏,
da cui otteniamo
f + g  f ✏ + g ✏  f✏ + g✏ + 2✏.
per ogni ✏ > 0. Per la monotonia dell’integrale (Esercizio 3.19, punto (ii)) e per la
finita additivtà dell’integrale semplice (Esercizio 3.19, punto (iv)) otteniamo, allora,
Z Z Z
(f + g) dµ  f✏ dµ + g✏ dµ + 2✏µ(X).
X X X
Prendendo l’estremo superiore nell’ultima disuguaglianza su tutte le funzioni sem-
plici limitate da f e g abbiamo dunque, per definizione d’integrale,
Z Z Z
(f + g) dµ  f dµ + g dµ + 2✏µ(X).
X X X
Prendendo il limite per ✏ ! 0 nella precedente disuguaglianza, segue la tesi (3.2),
dato che µ(X) < 1.
Secondo passo: µ(X) < 1. Non assumiamo, dunque, che f e g siano limitate.
Per ogni n 2 N, abbiamo per il caso precedente che
Z Z Z
(min(f, n) + min(g, n)) dµ  min(f, n) dµ + min(g, n) dµ.
X X X
3. FUNZIONI MISURABILI: INTEGRAZIONE SU SPAZI DI MISURA 51

Poiché min(f + g, n)  min(f, n) + min(g, n), per la monotonia dell’integrale otte-


niamo dunque che
Z Z Z
min(f + g, n) dµ  min(f, n) dµ + min(g, n) dµ.
X X X

La tesi (3.2) segue dunque dalla proprietà di troncamento verticale (viii) dell’Eser-
cizio 3.19, prendendo il limite per n ! 1 nell’ultima disuguaglianza.
Terzo passo:
R conclusione
R della dimostrazione. Possiamo assumere che en-
trambi X f dµ, X g dµ < 1 (in caso contrario, la tesi (3.2) è ovvia). Denotiamo,
per ogni n 2 N,
⇢ ⇢
1 1
En := x 2 X : f (x) > [ x 2 X : g(x) > .
n n
Dalla disuguaglianza di Markov (3.1) e dalla subadditività della misura segue che
µ(En ) < 1, per ogni n 2 N. Inoltre, la successione En è crescenteSper inclusione,
1
ovvero E1 ⇢ E2 ⇢ .... Inoltre, supp(f ), supp(g), supp(f + g) ⇢ n=1 En . Dalla
proprietà di troncamento orizzontale (Esercizio 3.19, punto (ix)) segue dunque che
Z Z
(f + g) dµ = lim (f + g) En dµ.
X n!1 X

Per il punto (x) dell’Esercizio 3.19, dato che µ|En (X) = µ(En ) < 1, abbiamo dal
caso precedente che
Z Z ✓Z Z ◆
(f + g) dµ = lim (f + g) En dµ  lim f En dµ + g En dµ .
X n!1 X n!1 X X

La tesi (3.2) segue dunque dall’ultima disuguaglianza e dalla proprietà di tronca-


mento orizzontale, passando al limite per n ! 1. ⇤

Esercizio 3.21 (Integrale semplice e raffinamenti). Sia (X, B, µ) uno spazio di


misura e sia (X, B 0 , µ0 ) un suo raffinamento. Sia f : X R! [0, +1]
R una funzione
semplice positiva misurabile per (X, B). Dimostrare che X f dµ = X f dµ0 .

Esercizio 3.22 (Principio di inclusione-esclusione). 3 Sia (X, B, µ) uno spazio


di misura e siano A1 , . . . , An 2 B con µ(Aj ) < 1, per ogni j = 1, . . . , n. Dimostrare
che 0 1 0 1
n
[ X \
µ@ Aj A = ( 1)#(J) 1
µ@ Aj A .
j=1 J⇢{1,...,n} j2J
J6=;

Esercizio 3.23 (Integrazione rispetto alla ). Si consideri lo spazio di misura


(Rd ; 2R ; 0 ), dove 0 è la delta di Dirac centrata
d

R in x = 0. Sia f : Rd ! [0, +1]


una
R funzione misurabile. Dimostrare che Rd f d 0 = f (0). Si dimostri inoltre che
P1 P1
Rd
f d ( n=0 n ) = n=0 f (n).
Esercizio 3.24 (Linearità rispetto a µ). Sia (X, B, µn ) una successione di spazi
di misura, sia f : X ! [0, +1] una funzione misurabile e siano c1 , c2 , · · · 2 [0, +1].
Dimostrare che !
Z 1
X 1
X Z
fd cn µn = cn f dµn .
X n=1 n=1 X

3Suggerimento: considerare la funzione semplice f := 1 Qn


i=1 1 Ai e calcolare
R
X f dµ in due modi distinti.
52 3. TEORIA DELLA MISURA ASTRATTA

3.3. Teorema di Egorov. Possiamo ora enunciare la versione astratta del


Teorema di Egorov di cui abbiamo visto una manifestazione esplicita (Teorema ??)
nella sezione precedente. Dato che la dimostrazione è completamente analoga a
quella già mostrata, lasciamo allo studente l’utile esercizio di scriverla.
Teorema 3.5 (Teorema di Egorov). Sia (X, B, µ) uno spazio di misura finito
(µ(X) < 1) e siano fn , f : X ! C funzioni misurabili, tali che limn!1 fn (x) =
f (x) per µ quasi ogni x 2 X. Allora, per ogni ✏ > 0 esiste un insieme misurabile
A 2 B tale che con µ(A)  ✏ e fn ! f uniformemente in Ac := X \ A.
Esercizio 3.25. Si dimostri il Teorema 3.5.
3.4. Misura immagine. Possiamo definire il concetto di funzione misurabile
tra spazi misurabili.
Definizione 3.12 (Funzioni misurabili fra spazi misurabili). Siano (X, B), (Y, C)
due spazi misurabili e sia f : X ! Y . Diciamo che f è misurabile (a volte diremo
morfismo misurabile) se, per ogni E 2 C, si ha f 1 (E) 2 B.
Data una funzione misurabile f : (X, B) ! (Y, C), e una misura µ in (X, B), è
possibile definire una misura immagine su (Y, C) nel modo seguente.
Definizione 3.13. Sia (X, B, µ) uno spazio di misura e sia (Y, C) uno spazio
misurabile. Sia : X ! Y una mappa misurabile. Definiamo il pushforward o
misura immagine di µ tramite , denotato con ] µ : C ! [0, +1], come segue:
(3.3) ? µ(E) := µ 1
(E) 8 E 2 C.
Il risultato principale riguado alla misure immagine è la formula di cambiamento
di variabili.
Teorema 3.6 (Formula di cambio di variabili). Sia (X, B, µ) uno spazio di
misura e sia (Y, C) uno spazio misurabile. Sia : X ! Y una mappa misurabile.
Allora
(i) (Y, C, ? µ) è uno spazio di misura.
(ii) Per ogni f : Y ! [0, +1] misurabile, si ha
Z Z
f d ?µ = (f ) dµ.
Y X
Esercizio 3.26. Si dimostri il Teorema 3.6
Esercizio 3.27 (Cambio di variabili lineare). Sia T : Rd ! Rd un operatore
lineare invertibile e sia m la misura di Lebesgue su Rd . Dimostrare che T? m =
|detT | m, dove T? m è il pushforward di m tramite T , definito in (3.3).
1

4. Spazio delle funzioni assolutamente integrabili L1


Dopo aver definito l’integrazione su funzioni misurabili positive, passiamo a
generalizzare l’integrale per funzioni misurabili qualunque, in maniera analoga a
quanto fatto per l’integrale di Lebesgue nelle sezioni precedenti. Partiamo dalla
definizione di assoluta integrabilità.
Definizione 3.14 (Funzioni assolutamente integrabili). Sia (X, B, µ) uno spa-
zio di misura ed f : X ! C (risp. f : X ! R) una funzione misurabile. Diciamo
che f è assolutamente integrabile se
Z
kf kL1 (X,B,µ) := |f | dµ < 1.
X
Denoteremo indistintamente con L1 , L1 (X, B, µ), L1 (X; R), L1 (X; C), L1 (µ) lo spa-
zio delle funzioni misurabili assolutamente integrabili su (X, B, µ).
5. MISURE ESTERNE E COSTRUZIONE DI MISURE 53

Definizione 3.15 (Integrale di funzioni misurabili). Sia (X, B, µ) uno spazio


di misura e sia f = f+ f 2 L1 (X; R). Definiamo
Z Z Z
f dµ := f+ dµ f dµ.
X X X
Analogamente, sia f = <f + i=f 2 L1 (X; C). Definiamo
Z Z Z
f dµ := <f dµ + i =f dµ.
X X X

Osserviamo che la definizione precedente è ben posta e definisce numeri reali


o immaginari con modulo finito, dato che f 2 L1 . Ovviamente, la definizione 3.15
generalizza la Definizione 2.8. Nel seguente esercizio, sono elencate alcune delle
proprietà elementari dello spazio L1 (X, B, µ).
Esercizio 3.28 (Proprietà dello spazio L1 ). Sia (X, B, µ) uno spazio di misura.
(i) Dimostrare che L1 (X, B, µ) è uno spazio vettoriale complesso.
R
(ii) Dimostrare che la mappa T : L1 (X, B, µ) ! C, T f := X f dµ è C-lineare.
(iii) Dimostrare la disuguaglianza triangolare
kf + gkL1 (µ)  kf kL1 (µ) + kgkL1 (µ)
e l’identità kcf kL1 (µ) = |c|kf kL1 (µ) , per ogni c 2 C.
(iv) RProvare che R se f, g 2 L (X, B, µ) sono tali che f ⌘ g µ-q.o., allora
1

X
f dµ = X g dµ.
(v) Sia (X, B 0 , µ0 ) un raffinamento di (X, B, µ) (Definizione R 3.7) Re sia f 2
L1 (X, B, µ). Dimostrare che f 2 L1 (X, B 0 , µ0 ) e che X f dµ0 = X f dµ. 4
(vi) Dimostrare che kf kL1 (µ) = 0 se e soltanto se f ⌘ 0 µ-q.o.
(vii) Sia f 2 L1 (X, B, µ) e sia Y ⇢ X. Dimostrare che f |Y 2 L1 (Y, B|Y , µ|Y ) e
che Z Z
f |Y dµ|Y = f Y dµ.
Y X R R
Per abuso di notazione, scriveremo d’ora in poi Y f dµ := Y f |Y dµ|Y .
Esercizio 3.29 (Lo spazio `1 (C)). Sia `1 (C) lo spazio delle successioni
P comples-
se con serie assolutamente convergente, `1 (C) := {xn }n2N ⇢ C : n2N |xn | < 1 .
Dimostrare che
!
X
C
1 1
` (C) = L C; 2 ; n = L1 N, 2N , # ,
n2N
dove # è la misura che associa, ad ogni insieme di interi, la sua cardinalità.

5. Misure esterne e costruzione di misure


È possibile dare una definizione astratta di misura esterna sul modello della
misura esterna di Lebesgue.
Definizione 3.16. Sia X un insieme. Una misura esterna su X è una funzione
m : 2X ! [0, +1] tale che
(i) m(;) = 0,
P1
(ii) m(A)  i=0 m(Ai ) se A ✓ [1i=0 Ai .

Osservazione 3.5. Si noti che la monotonia della misura esterna è una con-
seguenza di (ii): µ⇤ (A)  µ⇤ (B) se A ✓ B (si prenda nella definizione A0 = B e
Ai = ; per ogni i 1).
4Suggerimento: una disuguaglianza è immediata. Per provare l’altra, usare le proprietà di
troncamento orizzontale e verticale per ridursi al caso in cui f è limitata ed ha supporto compatto.
54 3. TEORIA DELLA MISURA ASTRATTA

Seguendo l’approccio di Caratheodory, possiamo quindi definire gli insiemi


misurabili come quegli insiemi che decompongono in maniera additiva la misura
esterna di ogni altro insieme.
Definizione 3.17. Sia X un insieme e m una misura esterna su X. Un insieme
E ✓ X si dice misurabile per se
m(A) = m(A \ E) + m(A \ E) 8 A ✓ X.
Indichiamo con M ✓ 2X la classe degli insiemi misurabili.
Il seguente teorema segue dalla definizione di insieme misurabile in maniera del
tutto analoga a quanto visto per la misura di Lebesgue (la verifica è lasciata allo
studente).
Teorema 3.7. Sia X un insieme e m una misura esterna su X. Allora,
(i) M è una -algebra,
(ii) µ := m|M è una misura su M,
(iii) ogni insieme di misura esterna nulla è misurabile (in particolare, (X, Mm , µ)
è uno spazio misurato completo).
5.1. Costruzione delle misure esterne. Vi è un metodo generale per co-
struire misure esterne e quindi misure (tramite il teorema di Caratheodory).
Si consideri un insieme X e una classe di sottinsiemi T ⇢ 2X contenente l’in-
sieme vuoto. Sia ⇣ : T ! [0, +1] tale che ⇣(;) = 0. Allora è possibile definire una
misura esterna tramite la formula:
(1 1
)
X [
m(A) := inf ⇣(Ai ) : A ⇢ Ai , A i 2 T .
i=0 i=0

In particolare, visto che l’estremo inferiore dell’insieme vuoto è +1, nella defini-
zione sopra si intende che m(A) = +1 se non esistono ricoprimenti di A fatti da
insiemi di T . È facile verificare la seguente proposizione.
Proposizione 3.8. Siano X, T , ⇣ e m come sopra. Allora m è una misura
esterna su X.
5.1.1. Misura di Lebesgue. L’esempio principale di misura esterna è quella di
Lebesgue in X = Rn , che si ottiene scegliendo T come l’insieme degli n-intervalli e
come ⇣ la funzione volume ⇣(B) = |B|.
5.1.2. Misure di Hausdorff. Dati ↵ 2 [0, +1) e > 0, si definisce la premisura
di Hausdorff di dimensione ↵ ponendo X = Rn , T = {A ⇢ Rn : diam(A)  } e
⇣(A) := diam(A)↵ :
(1 1
)
X [
H↵ (A) := inf diam(Ai )↵ : A ⇢ Ai , diam(Ai )  .
i=0 i=0

La misura di Hausdorff è data quindi da


H↵ (A) := lim H↵ (A) = sup H↵ (A).
#0 >0

5.2. Misure topologiche. Dato uno spazio metrico (X, d) e due sottoinsiemi
A, B ✓ X, poniamo
dist(A, B) := inf d(a, b) : a 2 A, b 2 B .
Il teorema seguente stabilisce la condizione necessaria e sufficiente affinché gli
insiemi boreliani di uno spazio metrico siano misurabili secondo Carathèodory per
una data misura esterna m.
5. MISURE ESTERNE E COSTRUZIONE DI MISURE 55

Teorema 3.9. Sia (X, d) uno spazio metrico e sia m : 2X ! [0, +1] una mi-
sura esterna. Gli insiemi boreliano sono misurabili secondo Carathèodory B(X) ✓
Mm se e solo se la misura esterna m è additiva su insiemi distanti, cioè soddisfi
(3.4) m(A [ B) = m(A) + m(B) 8 A, B 2 P(X), tale che dist(A, B) > 0.
Dimostrazione. 1. Iniziamo col dimostrare che se m è additiva sui distanti
allora gli insiemi boreliani sono misurabili. A questo scopo è sufficiente mostrare
che gli insiemi chiusi C ✓ X sono misurabili: cioè
m(E) m(E \ C) + m(E \ C) 8 E ✓ X.
Se m(E) = +1 allora la conclusione è banalmente vera, per cui assumiamo che
m(E) < +1. Poniamo Cn := {x 2 X : dist(x, C)  n1 } per ogni n 2 N \ {0} e
notiamo che
(1) Cn+1 ✓ Cn ;
(2) \1
n=1 Cn = C perché C è chiuso;
(3) dist(E \ Cn , C) n1 .
Dall’ipotesi di additività su insiemi distanti (3.4) e dalla monotonia della misura
esterna m segue che
m(E) m (E \ Cn ) [ (E \ C) = m E \ Cn + m E \ C .
Per cui, per dimostrare la misurabilità di c, basta dimostriamo che limn!1 m E \
Cn = m E \ C . A questo scopo poniamo D0 = E \ C1 e Dn := E \ Cn \ Cn+1
per ogni n 1. Dato che C è un insieme chiuso, si ha che
E \ C = [1
n=0 Dn e dist(Dk , Dj ) > 0 8 k j + 2.
Ne deriva per la proprietà di additività sugli insiemi distanti applicata induttiva-
mente N volte agli insiemi Dl per l che varia una volta tra gli indici pari e una
volta tra i dispari che
N
X
m(D2l ) = m [N
l=1 D2l  m(E \ C) < +1,
l=1
N
X
m(D2l+1 ) = m [N
l=0 D2l+1  m(E \ C) < +1.
l=0

In particolare, la serie delle misure esterne dei Dl è convergente:


1
X N
X
m(Dl ) = lim m(Dl )  2m(E \ C) < +1.
N !+1
l=0 l=0

Dato che E \ C = E \ Cn [ ([1


l=n Dl ), per subadditività si ha che
1
X
m(E \ Cn )  m(E \ C)  m(E \ Cn ) + m(Dl )
l=n

che in particolare implica


1
X
0  m(E \ C) lim m E \ Cn  lim m(Dl ) = 0.
n!1 n!1
l=n

2. Dimostriamo adesso che se B(X) ✓ M, allora la misura esterna m è additiva


sui distanti. A questo scopo, consideriamo due insiemi distanti A, B ✓ X e sia
= dist(A, B) > 0 e k 2 N con k 2
. Si ponga Ak := {x 2 X : dist(x, A) 
k } e si noti che Ak è un sottoinsieme chiuso tale che A ✓ Ak e Ak \ B = ;,
1

perché dist(Ak , B) = k > 0. In particolare, per ipotesi Ak è misurabile e per


1
56 3. TEORIA DELLA MISURA ASTRATTA

la definizione di insieme misurabile applicato all’insieme test A [ B concludiamo


l’additività su insiemi distanti:
m(A [ B) = m A [ B \ Ak + m A [ B \ Ak = m(A) + m(B),
dove abbiamo utilizzato che A [ B \ Ak = A e A [ B \ Ak = B. ⇤
CAPITOLO 4

I teoremi di passaggio al limite sotto il segno di


integrale

È giunta l’ora di mostrare uno dei grandi punti di forza della teoria dell’inte-
grazione secondo Lebesgue, rispetto alla teoria di Riemann: i teoremi di passaggio
al limite sotto il segno d’integrale. La domanda che ci poniamo in questa sezione è
la seguente: se fn è una successione di funzioni misurabili su uno spazio di misura
(X, B, µ) che converge ad f in qualche R senso, quando
R possiamo assicurare che f
è anch’essa misurabile e che limn!1 X fn dµ = X f dµ? Come già tutti sanno
(almeno nel contesto di spazi reali), la convergenza uniforme assicura la risposta
positiva. Ciò è vero nel contesto generale di spazi di misura astratta, come mostra
il seguente (utile) esercizio.
Esercizio 4.1. Sia (X, B, µ) uno spazio di misura, con µ(X) < 1 e sia fn , f 2
L1 (X; R) una successione
R di funzioni
R misurabili tale che fn ! f uniformemente in
X. Allora limn!1 X fn dµ = X f dµ.
Il fatto che la convergenza uniforme implichi la convergenza degli integrali non
è un nuovo punto della teoria. Nel seguito, dimostreremo teoremi più potenti, in
cui il passaggio al limite sotto il segno di integrale è assicurato sotto ipotesi meno
restrittive. È anche ben noto che, in molti casi, il segno di limite e quello di integrale
non si possono scambiare. I tipici nemici somigliano molto a quelli che più volte
abbiamo indicato come i nemici della compattezza. Elenchiamo le tre categorie più
rilevanti.
Esempio 4.1 (fuga verso l’orizzonte: le traslazioni). Si consideri la successione
trattino viaggiante
R R . Evidentemente, fn ! 0 puntualmente su R, ma
fn := [n,n+1)
limn!1 R fn dm = 1 6= 0 = R limn fn dm, dove m è la misura di Lebesgue su R.
Esempio 4.2 (fuga verso il cielo: concentrazione). Si consideri la successione
R
fn := n [ 1 , 2 ] . Evidentemente, fn ! 0 puntualmente su R, ma limn!1 R fn dm =
R n n
1 6= 0 = R limn fn dm, dove m è la misura di Lebesgue su R.
Esempio 4.3 (fuga verso l’infinito: le dilatazioni). Si consideri la successione
R
fn := n1 R[0,n] . Evidentemente, fn ! 0 puntualmente su R, ma limn!1 R fn dm =
1 6= 0 = R limn fn dm, dove m è la misura di Lebesgue su R.
I teoremi di passaggio al limite sotto il segno di integrale sono principalmente
tre, io teorema della convergenza monotona (o di Beppo Levi), il lemma di Fatou e
il teorema della convergenza dominata. Passiamo di seguito ad illustrarli.

1. Teorema della convergenza monotona


Passiamo ora ad enunciare e dimostrare il primo importante risultato di questa
sezione.
Teorema 4.1 (di Beppo Levi, della convergenza monotona). Sia (X, B, µ) uno
spazio di misura e sia 0  f1  f2  · · · una successione crescente di funzioni
57
58 4. I TEOREMI DI PASSAGGIO AL LIMITE SOTTO IL SEGNO DI INTEGRALE

misurabili positive fn : X ! [0, +1]. Allora, si ha che


Z Z
lim fn dµ = lim fn dµ.
n!1 X X n!1

Dimostrazione. Sia f := limn!1 fn = supn2N fn . Dall’Esercizio 3.18 sap-


piamo che f è misurabile. Inoltre, per la monotonia dell’integrale, abbiamo che
Z Z Z
fn dµ  fm dµ  f dµ,
X X X
per ogni n  m, per cui passando al limite otteniamo
Z Z
lim fn dµ  f dµ.
n!1 X X
Rimane dunque da dimostrare che
Z Z
lim fn dµ f dµ.
n!1 X X
Per definizione di integrale, è sufficiente dimostrare che, per ogni funzione semplice
e positiva g  f , si ha che
Z Z
(4.1) lim fn dµ g dµ.
n!1 X X

Sia ✏ 2 (0, 1) da fissare e consideriamo gli insiemi


En := x 2 X : fn (x) (1
✏) g(x) .
S
Si noti che En ⇢ En+1 perché fn " f . Inoltre X = n=01 En : infatti, se f (x) = 0,
allora x 2 E0 ; altrimeni f (x) > (1 ✏)g(x) e, dal momento che fn (x) " f (x), esiste
un indice n̄ tale che x 2 En per ogni n n̄. Ne segue che
Z Z Z Z
lim fn dµ lim fn dµ (1 ✏) lim gdµ = gdµ,
n!+1 X n!+1 En n!+1 En X
R
dove abbiamo utilizzato che ⌫(E) := E gdµ definisce una misura e E0 ⇢ E1 ⇢
E2 . . . implica per continuità
⇣[
1 ⌘
⌫(X) = ⌫ En = lim ⌫(En ).
n!+1
n=0

Dato che ✏ > 0 è arbitrario, la tesi (4.1) segue ora passando al limite per ✏ ! 0
nell’ultima disuguaglianza ottenuta. ⇤

Esercizio 4.2. Si mostri che l’ipotesi di positività delle funzioni fn è necessaria.


Esercizio 4.3. Dimostrare il Teorema di Beppo Levi nell’ipotesi più debole
che fn  fn+1 µ-quasi ovunque.
Seguono alcune importanti conseguenze del Teorema di Beppo Levi della con-
vergenza monotona.
Esercizio 4.4 (Teorema di Tonelli: scambio di serie ed integrale). Sia (X, B, µ)
uno spazio di misura e sia fn : X ! [0, +1] una successione di funzioni misurabili
positive. Dimostrare che
Z X 1 1 Z
X
fn dµ = fn dµ.
X n=1 n=1 X

Dimostrare che, inPgenerale, la tesi è falsa se fn 2 L1 (X, Bµ) non assumono valori
positivi, anche se n |fn (x)| < 1 per ogni x 2 X.
2. LEMMA DI FATOU 59

Corollario 4.2 (Lemma di Borel-Cantelli). Sia (X, B, µ) uno P1spazio di misura


e sia E1 , E2 , · · · 2 B una successione di misurabili tali che n=1 µ(En ) < 1.
Allora, per µ-quasi ogni x 2 X, esiste un numero al più finito di insiemi Ek tali
che x 2 Ek .
R
Dimostrazione. Per definizione diR integrale semplice, µ(En ) = X En dµ.
P1
Per ipotesi abbiamo dunque che n=1 X En dµ < 1 e dal Teorema di Tonelli
(Esercizio 4.4) otteniamo
X1 Z Z X 1
1> En dµ = En dµ.
n=1 X X n=1

Per
P1la finitezza dell’integrale semplice (esercizio 3.19, punto (vi)) concludiamo che
n=1 En (x) < 1 per µ-quasi ogni x 2 X, il che implica che µ-quasi P1 ogni x 2
X è in un numero al più finito di insiemi En (altrimenti la serie n=1 En (x)
divergerebbe). ⇤

Esercizio 4.5. Mostrare, con un esempio, P che il Lemma di Borel-Cantelli, in


generale, è falso, se si sostituisce l’ipotesi µ(En ) < 1 con limn µ(En ) = 0.1

2. Lemma di Fatou
Il secondo risultato principale sulla convergenza degli integrali è un’altra im-
portante conseguenza del Teorema della convergenza monotona.
Corollario 4.3 (Lemma di Fatou). Sia (X, B, µ) uno spazio di misura e sia
f1 , f2 , · · · : X ! [0, +1] una successione di funzioni misurabili positive. Allora,
Z Z
lim inf fn dµ  lim inf fn dµ.
X n!1 n!1 X

Dimostrazione. Per definizione di minimo limite, abbiamo


lim inf fn = sup FN , FN := inf fn .
n!1 N >0 n N

La successione FN è crescente e come lei i suoi integrali, per monotonia; per il


Teorema della convergenza monotona, abbiamo dunque
Z Z Z Z
(4.2) sup FN dµ = lim FN dµ = lim FN dµ = sup FN dµ.
X N >0 X N !1 N !1 X N >0 X

Inoltre, dato che FN  fn , per ogni nR N (per definizione


R d’estremo inferiore), la
monotonia dell’integrale implica che X FN dµ  X fn dµ, per ogni n N , per cui
Z Z
FN dµ  inf fn dµ.
X n N X
Prendendo l’estremo superiore al variare di N > 0 ai due membri dell’ultima
disuguaglianza ed usando (4.2), otteniamo dunque
Z Z Z Z
sup FN dµ = sup FN dµ  sup inf fn dµ = lim inf fn dµ,
X N >0 N >0 X N >0 n N X n!1 X

come volevasi dimostrare. ⇤

Esercizio 4.6. Mostrare con un esempio che il Lemma di Fatou, in generale,


è falso se manca l’ipotesi di positività delle funzioni fn .

1Suggerimento: provate a costruire una successione di intervalli reali contenuti in [0, 1] le


cui funzioni caratteristiche non hanno un limite puntuale.
60 4. I TEOREMI DI PASSAGGIO AL LIMITE SOTTO IL SEGNO DI INTEGRALE

In altre parole, possiamo affermare, tramite il Lemma di Fatou, che passare al


limite (inferiore) sotto il segno di integrale, in generale, causa una distruzione di
massa (nel senso che della massa viene persa durante il processo, non fraintendete),
ma non può causare generazione di massa. Il Teorema della convergenza monotona
ci ha fornito, dunque, un criterio per evitare questa perdita di massa nel limite (la
monotonia della successione).

3. Teorema della convergenza dominata


Concludiamo questa sezione con un altro criterio dello stesso tipo, basato su
proprietà globali (e non puntuali) della successione di funzioni considerata.

Teorema 4.4 (di Lebesgue o della convergenza dominata). Sia (X, B, µ) uno
spazio di misura e sia fn : X ! C una successione di funzioni misurabili che
convergono puntualmente µ-q.o. in X ad un limite f : X ! C. Supponiamo che
esista una funzione G 2 L1 (X; [0, +1)) tale che |fn |  G puntualmente µ-quasi
ovunque in X. Allora,
Z Z
lim fn dµ = f dµ.
n!1 X X

Osservazione 4.1. La funzione G è detta maggiorante della successione fn .

Dimostrazione. Possiamo supporre che fn ! f puntualmente (ovunque) su


X e che |fn |  G puntualmente su tutto X (a meno di cambiarne le definizioni su
un insieme trascurabile). Inoltre, per definizione di integrale di funzioni a valori
complessi, è sufficiente dimostrare il teorema nel caso in cui fn , f 2 R. Supponiamo,
quindi, che G  fn  G su X. Ovviamente abbiamo anche che G  f  G su
X. Per il Lemma di Fatou applicato alla successione fn + G 0, abbiamo
Z Z
(f + G) dµ  lim inf (fn + G) dµ.
X n!1 X
R
Per l’additività dell’integrale, dato che X G dµ < 1, sottraendo tale quantità a
sinistra ed a destra dell’ultima disuguaglianza otteniamo
Z Z
(4.3) f dµ  lim inf fn dµ.
X n!1 X

Analogamente, applicando il Lemma di Fatou alla successione G fn 0 otteniamo


Z Z
(G f ) dµ  lim inf (G fn ) dµ,
X n!1 X

da cui, ragionando come sopra e ricordando che lim inf n!1 an = lim supn!1 ( an ),
an 2 R, otteniamo
Z Z
(4.4) f dµ lim sup fn dµ.
X n!1 X

Combinando (4.3) e (4.4) otteniamo la tesi. ⇤

Esercizio 4.7. Mostrare, con un esempio, che la tesi del teorema della conver-
genza dominata fallisce, in generale, senza l’ipotesi che esista G 2 L1 che domini
l’intera successione fn .
R +1 1
Esercizio 4.8. Sia In (x) := 0 1+xn dx, per n 2. Calcolare limn!1 In ,
senza calcolare In .
4. CONVERGENZA IN MISURA 61

Segue un gioco dimostrativo: come corollario del Teorema della convergenza


dominata, dimostriamo che la serie armonica diverge.2
P1 1
Corollario 4.5. n=1 n = +1.
P1
Dimostrazione. Supponiamo, per assurdo, che n=1 n1 < 1. Di conseguen-
P1
za, denotando con f := n=0 n+1 1
[n,n+1) , abbiamo che f 2 L ([0, +1]). Inoltre,
1

definiamo fn (x) := n [0,n] , per ogni n 1. Abbiamo dunque che:


1
Z
fn  f 2 L1 , 8n; fn dx = 1, 8n; lim fn (x) = 0, 8x 0.
[0,+1] n!1

Ciò è assurdo, perché contraddice il teorema della convergenza dominata. ⇤

4. Convergenza in misura
Definizione 4.1 (Convergenza in misura). Sia (X, B, µ) uno spazio di misura
e sianofn , f : X ! C funzioni misurabili. Diciamo che fn ! f in misura se, per
ogni ✏ > 0, si ha che limn!1 µ ({x 2 X : |fn (x) f (x)| ✏}) = 0.
Gli esercizi a seguire descrivono i vari modi di convergere di successioni di fun-
zioni che abbiamo imparato finora: convergenza uniforme, quasi uniforme (ovvero
uniforme a meno di insiemi di misura arbitrariamente piccola), convergenza L1 e
convergenza in misura.
Esercizio 4.9. Sia (X, B, µ) uno spazio di misura e sianofn , f : X ! C funzioni
misurabili.
(i) Dimostrare che, se fn ! f quasi uniformemente (ovvero, per ogni ✏ > 0
esiste E 2 B, con µ(E) < ✏, tale che fn ! f uniformemente su E c ), allora
fn ! f µ-quasi ovunque.
(ii) Dimostrare che, se fn ! f quasi uniformemente, allora fn ! f in misura.
(iii) Dimostrare che se fn ! f in L1 (µ), allora fn ! f in misura.
Concludiamo riprendendo esempi già visti sopra (più uno nuovo), proponendoli
come nemici delle convergenze.
Esercizio 4.10 (fuga verso l’orizzonte: le traslazioni). Si consideri la succes-
sione trattino viaggiante fn := [n,n+1) . Dimostrare che fn ! 0 puntualmente su
R, ma non uniformemente, non quasi uniformemente, non in L1 e non in misura.
Esercizio 4.11 (fuga verso il cielo: le dilatazioni - 1). Si consideri la successione
fn := n [ 1 , 2 ] . Dimostrare che fn ! 0 puntualmente su R, quasi uniformemente
n n
(e quindi in misura) ma non uniformemente e non in L1 .
Esercizio 4.12 (fuga verso l’infinito: le dilatazioni - 2). Si consideri la succes-
sione fn := n1 [0,n] . Dimostrare che fn ! 0 uniformemente su R (e quindi quasi
uniformemente, puntualmente ed in misura) ma non in L1 .
Esercizio 4.13 (successione del dattilografo). Si consideri la successione fn :=
n 2j n 2j +1 , se 2  n < 2j+1 , j = 0, 1, 2, . . . Esplicitamente, abbiamo f1 =
h i j
,
2j 2j
= [0, 1 ] , f3 = [ 1 ,1] , f4 = [0, 1 ] , . . . Dimostrare che fn ! 0 in misura ed
[0,1] , f2
2 2 4
in L , ma non puntualmente (in nessun punto di [0, 1]) e quindi non uniformemente
1

nè quasi uniformemente.
2Per chi fosse incuriosito dalle dimostrazioni matematiche in cui si usano strumenti po-
tentissimi per dimostrare proprietà quasi elementari (ovvero come sparare alle mosche coi
cannoni), si consiglia di seguire la pagina web Awfully sofisticated proofs for simple facts:
http://mathoverflow.net/questions/42512/awfully-sophisticated-proof-for-simple-facts
62 4. I TEOREMI DI PASSAGGIO AL LIMITE SOTTO IL SEGNO DI INTEGRALE

5. Equi-integrabilità
Concludiamo il capitolo con un’ultima nozione, che risulterà utile nel seguito.
Definizione 4.2 (Uniforme integrabilità). Sia (X, B, µ) uno spazio di misura
e sia {fn }n2N una successione di funzioni fn 2 L1 (µ). La successione fn è detta
uniformemente integrabile se le seguenti proprietà sono verificate:
Z Z
sup kfn k1 < 1 lim sup |fn | dµ = 0 lim sup |fn | dµ = 0.
n2N M !1 n2N |fn | M !0 n2N |fn |

Esercizio 4.14. Sia (X, B, µ) uno spazio di misura e sia {fn }n2N una succes-
sione di funzioni fn 2 L1 (µ), uniformemente integrabili. Dimostrare che, per ogni
✏ > 0, esiste > 0 tale che Z
|fn | dµ < ✏,
E
per ogni n 1 e per ogni E 2 B tale che µ(E) < .
Esercizio 4.15. Sia (X, B, µ) uno spazio di misura e sia f 2 L1 (µ). Dimostrare
che la successione costante fn = f è uniformemente integrabile.3

3Suggerimento: usare il Teorema di Beppo Levi della Convergenza Monotona