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Appunti di Analisi Reale

SAPIENZA Università di Roma


Corso di Laurea in Matematica, a.a. 2018-2019

Luca Fanelli & Emanuele Spadaro

SAPIENZA UNIVERSITÀ di Roma, Dipartimento di Matematica,


Piazzale A. Moro 2, I-00185 Roma, Italy
E-mail address: fanelli@mat.uniroma1.it, spadaro@mat.uniroma1.it
Teoria della misura e dell’integrazione

Dedichiamo la prima parte di queste note ad introdurre uno strumento fonda-


mentale che ci permetterà, nel seguito di costruire una solida teoria dell’integrazio-
ne: la misura di Lebesgue.

1. Introduzione
La teoria dell’integrazione è uno degli strumenti fondamentali dell’Analisi Mate-
matica. Avete già avuto contatti ravvicinati di vario tipo con l’integrazione, quando
vi è stato introdotto l’integrale di Riemann. Probabilmente, questo primo impatto
è coerente da un punto di vista puramente storico, visto che l’integrale di Rie-
mann può essere considerato il primo esempio più o meno soddisfacente di integrale
fondato su una costruzione matematicamente rigorosa, che segua i dettami della
geometria analitica.
Tale strumento ha, tuttavia, alcuni limiti e problemi, fra cui elenchiamo i
principali.
• La classe di funzioni Riemann-integrabili è piuttosto piccola. Un esempio
(che tutti conoscete) di funzione non integrabile secondo Riemann è la
funzione di Dirichlet D(x) definita come segue:
(
1, se x ∈ Q ∩ [0, 1]
(0.1) D(x) :=
0, se x ∈ [0, 1] \ Q
(a volte la funzione di Dirichlet è definita invertendo i valori 0 ed 1).
Ciò suggerisce che l’integrale di Riemann prova ostilità nei confronti delle
funzioni troppo discontinue.
• Il problema più serio. L’Analisi Matematica è l’arte di passare al limite
(oltre a tante altre cose, si intende...); d’altro canto, la classe di funzio-
ni Riemann-integrabili non è chiusa rispetto alla convergenza puntuale,
nemmeno per successioni monotone. In altre parole, esistono successioni
di funzioni Riemann-integrabili che convergono puntualmente a funzioni
che non godono di tale proprietà. Si può infatti costruire, ad esempio,
una successione di funzioni continue (e quindi Riemann-integrabili) che
converge puntualmente alla funzione di Dirichlet (si risolva il seguente
esercizio).
Esercizio 0.1. Dimostrare che, per ogni x ∈ [0, 1], si ha
  
2j
D(x) = lim lim cos (k!πx) ,
j→+∞ k→+∞

dove D(x) è la funzione di Dirichlet definita in (0.1).


Quando si pensa all’integrale d’una funzione di n-variabili reali, l’immagina-
zione ci porta immediatamente ad una questione geometrica: il calcolo del volume
(n + 1)-dimensionale (con segno) dell’insieme descritto dal dominio d’integrazione
e dal grafico della funzione considerata. La domanda chiave è: come definire tale
volume in modo intelligente? Descriviamo brevemente (ed in maniera non rigorosa)
3
4 TEORIA DELLA MISURA E DELL’INTEGRAZIONE

le due idee più celebri della matematica post-cartesiana, la seconda delle quali sarà
il primo oggetto di studio di queste note: l’idea di Riemann1 e quella di Lebesgue2.
L’idea di Riemann: La base per l’altezza.3 Approssimare il volume di cui
sopra (ovvero l’integrale) con unioni (finite) di scatolette, da dentro e da fuori, e
portare al limite questi due processi: se i due limiti coincidono, avremo introdotto
la nozione di misurabilità (secondo Jordan).
L’idea di Lebesgue: Lo scambio di ruolo. Consiste nel calcolare tale
volume nell’altra direzione. Più precisamente, calcoliamo dapprima il volume n-
dimensionale dell’insieme
Ey := {x : f (x) ≥ y},
per y ∈ R, dove f è la funzione di cui vorremmo definire l’integrale. Evidentemente,
per far ciò dovremo aver previamente definito una buona nozione di volume n-
dimensionale. Se abbiamo fatto ciò, osserviamo che la funzione g : R → R :=
y 7→ volume(Ey ) si comporta bene, è decrescente (ovvero non crescente) per motivi
evidenti (sempre che il nostro volume aumenti se passiamo da un insieme ad un
altro che lo contenga) e conseguentemente è integrabile secondo Riemann! Basterà
quindi integrarla per ottenere l’oggetto desiderato.
Un esempio classico descrive la differenza fra i due metodi usando un linguaggio
profano: come contano Riemann e Lebesgue le monete raccolte dalla distruzione
del porcellino-salvadanaio.
Esempio 0.1 (Le monete nel porcellino).
Metodo di Riemann: frantumare il porcellino e contare le monete ad una ad
una, sommando i valori di ciascuna moneta.
Metodo di Lebesgue: frantumare il porcellino - raggruppare le monete metten-
do insieme quelle dello stesso valore, formando vari mucchietti - calcolare il valore
d’ogni mucchietto ed infine sommare tutti i valori così ottenuti.
A questo livello, non è chiaro quale dei due metodi funzioni meglio; uno degli
obiettivi di questo corso è mostrare che il metodo di Lebesgue è più potente di quello
di Riemann.
Dopo aver letto queste note, dovrebbero risultare chiare due cose:
(1) i due metodi sono del tutto equivalenti quando si ha a che fare con un
numero finito di monete (cosa che, ad occhio, descrive la realtà, dato che
non si conoscono porcellini di dimensioni sufficienti ad ospitare infinite
monete; in aggiunta, tutti sanno che, ad oggi, non sono state fabbrica-
te infinite monete). L’intuizione ci dice, addirittura, che Riemann se la
caverebbe in un tempo inferiore (almeno nel caso di porcellini poveri).
(2) il metodo di Lebesgue risulta essere più potente di quello di Riemann
quando si ha a che fare con infinite monete (come vedremo nel seguito),
cosa che quasi sempre accade in Analisi Matematica, se si pensa alle mo-
nete come variabili reali ed ai loro valori come immagini tramite funzioni
di variabile reale.
L’esempio seguente, che coinvolge nuovamente la funzione di Dirichlet, dovrebbe
corroborare la tesi dell’affermazione precedente.
Esempio 0.2. Supponiamo di aver costruito un misuratore che assegni volu-
me 0 ai razionali in [0, 1] (vedremo nella sezione seguente che tale misuratore ad
alta tecnologia non era a disposizione di Riemann). Proviamo dunque ad integra-
re la funzione di Dirichlet D(x) definita in (0.1) usando il metodo di Lebesgue.
1Georg Friedrich Bernhard Riemann (Breselenz, 17 settembre 1826 - Selasca, 20 luglio 1866)
2Henri Léon Lebesgue (Beauvais, 28 giugno 1875 - Parigi, 26 luglio 1941)
3ovvero Il Trono, per chi amasse le crittografie mnemoniche
1. INTRODUZIONE 5

Osserviamo che
(
[0, 1], se y = 0
Ey := {x : D(x) ≥ y} =
Q ∩ [0, 1] se 0 < y ≤ 1.

Di conseguenza, la funzione g(y) := vol(Ey ) (ossia il misuratore) è data da


(
1, se y = 0
g(y) =
0 se 0 < y ≤ 1.
R1
Integrando g alla maniera di Riemann, concludiamo che 0
g(y) dy = 0.
Esercizio 0.2. Provare che, invertendo i valori 0 ed 1 nella definizione di D(x),
R1
il metodo precedente dà come risultato 0 g(y) dy = 1.
Il sentore (che presto sarà rigorosamente confermato) è dunque quello che il
metodo d’integrazione di Lebesgue sia più potente di quello di Riemann, dato che
esso permette di integrare una famiglia di funzioni più vasta. In aggiunta, il metodo
di Lebesgue permette di semplificare in modo rilevante la questione seguente: è
possibile intercambiare i processi di limite di successioni e di integrazione di funzioni
(ovvero passare al limite sotto il segno d’integrale)?
Torniamo ad insistere su un punto fondamentale: la novità chiave introdotta da
Lebesgue è stata quella di potenziare lo strumento di misurazione; il nostro primo
obiettivo sarà quello di costruire la cosiddetta misura di Lebesgue (sezione 3)
ossia il misuratore di cui sopra abbiamo visto un trailer.
Passiamo dunque ad introdurre, con alcuni brevissimi cenni storici, il problema
della misura.

1.1. Il problema della misura. Si tratta di uno dei problemi fondamentali


sin dai tempi in cui nasceva la Geometria Euclidea: come definire la misura d’un
corpo solido E in una o più dimensioni? In dimensione 1,2,3, l’intuizione ci fa
sostituire la parola misura con le parole lunghezza, area, volume, rispettivamente.
A partire almeno dai lavori di Archimede, la strategia classica è quella di divi-
dere l’oggetto in questione in un numero finito di componenti più semplici, per poi
muovere tali componenti rigidamente (traslazioni e rotazioni) a formare un oggetto
dalla forma più semplice, che abbia la stessa misura dell’oggetto di partenza. Una
proprietà sempre richiesta all’oggetto di misurazione è infatti quella per cui i mo-
vimenti rigidi gli sono ininfluenti: in altre parole, gli oggetti non devono cambiare
misura, se sottoposti a movimenti rigidi. Un altro metodo (più moderno) è quello
di approssimare il proprio obiettivo con oggetti inscritti e circoscritti.
Sono idee classiche, basate entrambe sull’intuizione geometrica che porta a
postulare che ad ogni oggetto solido E può essere assegnata una misura m(E).
La giustificazione di tale concetto può essere fondata su riflessioni di carattere
fisico o riduzionistico: ogni oggetto macroscopico può essere approssimato con og-
getti microscopici ed è ragionevole pensare che la misura macroscopica sia la somma
delle misure delle componenti microscopiche.
Tuttavia, con l’avvento della Geometria Analitica si comincia a trattare gli
insiemi (n + 1)-dimensionali come prodotti cartesiani in Rn × R. Fallisce, dun-
que, l’intuizione e si rende necessario dare una definizione rigorosa della misura
degli oggetti. Per mostrare ciò, elenchiamo un paio di problemi che scaturiscono
dall’intuizione classica.
Un corpo solido è, tipicamente, l’unione di infiniti punti ed i punti hanno misura
nulla: la somma delle loro misure porterebbe dunque ad un prodotto del tipo ∞ · 0,
il cui valore non è determinabile.
6 TEORIA DELLA MISURA E DELL’INTEGRAZIONE

A peggiorare la situazione, è facile costruire insiemi in corrispondenza biunivoca


(quindi con lo stesso numero di punti) che hanno misure intuitivamente e palese-
mente differenti. Ad esempio, gli intervalli [0, 1] e [0, 2] sono in corrispondenza
biunivoca tramite la relazione x 7→ 2x ed evidentemente uno è lungo il doppio del-
l’altro. Si può dunque sgranellare l’intervallo [0, 1], riassemblarne i punti e formare
un intervallo di lunghezza doppia.
Qualcuno potrebbe obiettare sul fatto che i tasselli, nell’esempio precedente,
sono infiniti e che ciò conduce alla patologia descritta. Esistono, tuttavia, esempi
ben più patologici in cui la frantumazione dell’oggetto viene fatta in un numero
finito di pezzi.
È il caso del celebre fenomeno di Banach-Tarski: in dimensione n ≥ 3, è possi-
bile dividere la palla unitaria B1 := {x ∈ Rn : |x| ≤ 1} in un numero finito di pezzi
(ne bastano 5) che, riassemblati, formano due copie distinte della palla stessa. Il
punto chiave in questo esempio (che non descriveremo in questo corso) è l’alto tasso
di patologicità dei pezzi in cui è divisa la palla. Inoltre, nella costruzione di Banach
e Tarski è fondamentale l’assioma della scelta. Vale la pena di menzionare il fatto
che esistano Teorie degli Insiemi in cui l’assioma della scelta non viene richiesto ed
il fenomeno di Banach-Tarski non si verifica.4
Per questi (e tanti altri) motivi, abbandoneremo, d’ora in poi, l’idea naive per
cui ogni oggetto debba poter essere misurato ed accetteremo l’idea che possano
esistere insiemi patologici ovvero non misurabili.
Possiamo dunque riassumere le nostre prime questioni fondamentali:
(i) che significa che E ⊂ Rn è misurabile?
(ii) se E è misurabile, come definiamo la sua misura?
(iii) quali buone proprietà soddisfa la misura?
(iv) sono gli insiemi elementari (palle, cubi, poliedri ecc...) misurabili?
(v) coincide la misura degli insiemi elementari con quella intuitiva?
(vi) la misura è invariante per movimenti rigidi (traslazioni e rotazioni)?
La risposta a tali domande non è unica. C’è, tuttavia, un esempio che, dal 1901
(anno in cui H. Lebesgue la descrisse nella sua dissertazione universitaria finale),
soddisfa la comunità matematica: la misura di Lebesgue.5

4Robert Solovay: A model of set-theory in which every set of reals is Lebesgue measurable,
Annals of Mathematics 92 (1970), 1–56.
5Henri Lebesgue: Intéguale, longeur, aire, Université de Paris 1902
Parte 1

Teoria della misura e


dell’integrazione
CAPITOLO 1

La misura di Lebesgue in Rn

1. Plurintervalli di Rn
Cominciamo con l’introdurre con alcune definizioni preliminari e le prime pro-
prietà degli insiemi elementari alla base della costruzione della misura di Lebesgue.
Definizione 1.1 (Intervalli, n-intervalli e plurintervalli). Un intervallo reale
è un insieme connesso di R; un intervallo I ⊂ R ha estremi a ≤ b ∈ R o anche
a = −∞ o b = +∞ se è della forma


 (a, b) := {x ∈ R : a < x < b}

[a, b) := {x ∈ R : a ≤ x < b}
I=


 (a, b] := {x ∈ R : a < x ≤ b}
[a, b] := {x ∈ R : a ≤ x ≤ b}

Un n-intervallo di Rn , con n ≥ 2, è un insieme B ⊂ Rn che si possa


rappresentare come prodotto cartesiano di n intervalli reali, ossia
B = I1 × · · · × In ,
con Ik ⊂ R intervalli.
Un insieme elementare P ⊂ Rn (a volte detto plurintervallo) è un insieme
che può essere scritto come unione finita di n-intervalli disgiunti, ossia
`
[
P = Bj , Bk ∩ Bh = ∅ se k 6= h,
j=1

con Bj ⊂ R` n-intervallo per ogni j.


Osservazione 1.1. Osserviamo che ∅, {a}, R sono esempi, che chiameremo
degeneri, di intervalli reali. Analogamente, si tengano in considerazione tutti i
possibili esempi di n-intervalli degeneri in dimensione maggiore n ≥ 2.
Osservazione 1.2. In generale un insieme elementare P può essere scritto
come unione di n-intervalli in modi diversi:
`
[ m
[
(1.1) P = Bj = Aj , Bk ∩ Bh = Ak ∩ Ah = ∅ se k 6= h,
j=1 j=1

con Aj , Bj ⊂ R` n-intervalli semi-aperti per ogni j.


Osservazione 1.3. Gli insiemi elementari sono invarianti per traslazioni, ossia
se P è un insieme elementare, tale è x + P = {x + y : y ∈ P } per ogni x ∈ Rn .
1.1. Proprietà degli insiemi elementari. Gli insiemi elementari sono chiusi
per operazioni insiemistiche finite.
Lemma 1.1. Siano A e B due n-intervalli. Allora, A ∩ B è un n-intervallo e
Rn \ A è un insieme elementare.
9
10 1. LA MISURA DI LEBESGUE IN Rn

Dimostrazione. Sia A = I1 × · · · In e B = J1 × · · · Jn con Ii e Ji intervalli.


Allora A ∩ B = (I1 ∩ J1 ) × · · · (In ∩ Jn ) è un n-intervallo. Per dimostrare la seconda
affermazione, si scrivano i complementari degli intervalli Il nella forma Ilc = Ils ∪ Ild ,
con Ils e Ild rispettivamente le componenti sinistra e destra del complementare:
Ils = {x : x < y ∀ y ∈ Il } e Ild = {x : x > y ∀ y ∈ Il }.
Allora Rn \ A = (S,D) IS,D è un insieme elementare, dove S, D variano tra i
S

sottoinsiemi non vuoti di {1, . . . , n} tali che S ∩ D = ∅ e gli n-intervalli IS,D sono
dati da
n
IS,D := (x1 , . . . , xn ) ∈ Rn : xl ∈ Ils ∀ l ∈ S,
o
xl ∈ Ild ∀ l ∈ D, xl ∈ Il ∀ l 6∈ S ∪ D .

In particolare, gli insiemi elementari costituiscono un’algebra di insiemi: ossia,


se P, Q sono insiemi elementari, allora tali sono P ∩ Q, P ∪ Q, P \ Q.
Esercizio 1.1. Dimostrare che gli insiemi elementari sono un’algebra.
1.2. Volume degli insiemi elementari. In analogia con le familiari nozioni
di geometria euclidea si definisce la misura elementare degli n-intervalli nel modo
seguente.
Definizione 1.2 (Misure elementari). La lunghezza d’un intervallo I di estre-
mi a ≤ b ∈ R è data da |I| := b−a. Nel caso in cui uno dei due estremi (o entrambi)
sia infinito, definiamo |I| = +∞. Assegnamo inoltre lunghezza 0 all’insieme vuoto.
Il volume n-dimensionale d’un n-intervallo B = I1 × · · · × In ⊂ Rn , denotato
con |B|, è dato dal prodotto delle lunghezze degli intervalli che lo compongono,
ossia |B| := |I1 | · · · |In |. Se almeno uno degli intervalli Ij ha lunghezza nulla, allora
|B| := 0. Se nessun intervallo |Ij | ha lunghezza nulla ed almeno un intervallo ha
lunghezza infinita, allora |B| := +∞. In dimensione n = 2 parleremo spesso di
aerea invece che di volume. S`
Il volume n-dimensionale di un insieme elementare P = j=1 Bj ⊂ Rn ,
con B1 , . . . , B` ⊂ Rn disgiunti, denotato con |P |, è dato dalla somma dei volumi
P`
dei Bj ovvero |P | := j=1 |Bj |. Se almeno uno dei Bj ha volume infinito, allora
|P | := +∞.
Tuttavia, si osservi che affinché la definizione di volume n-dimensionale degli
insiemi elementari sia ben posta è necessario mostrare che se un insieme elementare
S`
P si scrive in due modi diversi come unione di n-intervalli disgiunti, P = j=1 Bj =
Sm
j=1 Aj , allora la definizione di volume n-dimensionale non cambia, ossia

`
X m
X
|Bj | = |Aj |.
j=1 j=1

Questa proprietà è una conseguenza del lemma seguente.


Lemma 1.2 (Decomposizione finite di n-intervalli). Sia I un n-intervallo e sia
{Jl }l∈{0,...,N } una decomposizione di I in n-intervalli disgiunti, ossia
N
[
I= Jl e Jl ∩ Jl0 = ∅ ∀ l 6= l0 .
l=0
PN
Allora, |I| = l=0 |Jl |.
2. LA MISURA DI JORDAN IN Rn 11

Dimostrazione. Fissiamo la seguente notazione: siano ai , bi , αil , βil ∈ R ∪


{±∞} tali che
(a1 , b1 ) × · · · × [an , bn ) ⊆ I ⊆ [a1 , b1 ] × · · · × [an , bn ]
e
(α1l , β1l ) × · · · × (αnl , βnl ) ⊆ Jl ⊆ [α1l , β1l ] × · · · × [αnl , βnl ].
Consideriamo gli insiemi costituiti dagli estremi {αil , βil }l∈{0,...,N } e ordiniamoli in
modo crescente
{αil , βil }l∈{0,...,N } = t0i , . . . , tK con ai = t0i < t1i < · · · < tK

i = bi ,
i i
i
dove Ki ∈ N è il numero di estremi distinti (in generale diverso da 2N , perché
SN
alcuni degli αil e dei βil potrebbero coincidere). Si noti che l=0 J l = I implica
che ai = min{αil , βil }l∈{0,...,N } e bi = max{αil , βil }l∈{0,...,N } . Passiamo quindi a
considerare gli K1 · K2 · . . . · Kn n-intervalli chiusi
Hq := tq11 +1 − tq11 × · · · × tqnn +1 − tqnn ,
   

con qS= (q1 , . . . , qn ) ∈ I := {0, . . . , K1 − 1} × · · · × {0, . . . , K1 − 1}. Si ha allora che


I¯ = q∈I Hq e
"K −1 # "K −1 #
X1 Xn
q1 +1 q1
|I| = (b1 − a1 ) · · · (bn − an ) = (t1 − t1 ) · · · (tqnn +1 − tqnn )
q1 =0 qn =0
Xh i X
= (tq11 +1 − tq11 ) · · · (tqnn +1 − tqnn ) = |Hq |.
q∈I q∈I

Passiamo adesso a considerare gli indici l per cui J l sia un n-intervallo non degenere.
sl
Allora, per ognuno di questi indici esistono due n-uple sl , rl ∈ I tali che ti i = ali
rl
e ti i = bli per ogni i ∈ {1, . . . , n}. In particolare, ponendo I l S
:= {q ∈ I : sli ≤
l ¯
qi ≤ ri ∀ i ∈ {1, . . . , n}}, si ha analogamente a prima che J = q∈I l Hq e |J l | =
l
l l
P
q∈I l |Hq |. Si ponga I = ∅ se J è un n-intervallo degenere. Dato che gli insiemi
di indici I l sono disgiunti (perché tali sono gli n-intervalli J l e ogni Hq ha parte
interna contenuta in un solo J l ), ne segue che
X N X
X N
X
|I| = |Hq | = |Hq | = |J l |.
q∈I l=0 q∈I l l=0


Come detto sopra, segue dal Lemma 1.2 che il volume n-dimensionale degli
insiemi elementari è bene definito (ne lasciamo la facile verifica al lettore).
Esercizio 1.2. Sia P un insieme elementare e siano Aj , Bj n-intervalli tali che
S` Sm
P = j=1 Bj = j=1 Aj , con Aj ∩ Ai = ∅ e Bj ∩ Bi = ∅ per ogni j 6= i. Si mostri
che
X ` m
X
|Bj | = |Aj |.
j=1 j=1

2. La misura di Jordan in Rn
Prima di passare alla costruzione della misura di Lebesgue, facciamo un breve
richiamo sul suo illustre antenato: la misura di Jordan.
Una volta assegnate le misure agli oggetti elementari, il passaggio successivo
nella costruzione della misura di Jordan è quello di estendere il concetto di misura
ad insiemi più generali, seguendo il ben noto schema approssimativo che possiamo
sintetizzare come segue.
12 1. LA MISURA DI LEBESGUE IN Rn

Definizione 1.3 (Misura esterna e misura interna secondo Jordan). Sia E ⊂


Rn un insieme (non necessariamente limitato).
• La misura esterna secondo Jordan di E, denotata con m?,(J) (E), è
definita come segue:
m?,(J) (E) := inf{|P |, P insieme elementare in Rn , E ⊆ P }.
(J)
• La misura interna secondo Jordan di E, denotata con m? (E), è
definita come segue:
(J)
m? (E) := sup{|P |, P insieme elementare in Rn , P ⊆ E}.
Osservazione 1.4. Osserviamo come la misura esterna ed interna secondo Jor-
dan siano sempre oggetti ben definiti, qualunque sia l’insieme E in considerazione.
(J)
Inoltre, è facile provare con le definizioni precedenti che m? (E) ≤ m?,(J) (E).
Osservazione 1.5. Osserviamo inoltre che la misura di Jordan è invariante
per traslazioni, dato che lo è sugli oggetti elementari.
La misura esterna di E è dunque il costo minimale da pagare per approssimare
E con unioni finite di n-rettangoli che lo contengano (e analogamente vale per la
misura interna). Possiamo dunque dare la seguente definizione di insieme misurabile
secondo Jordan.
Definizione 1.4 (Misura di Jordan). Un insieme E ⊆ Rn è Jordan-misurabile
(J)
se m?,(J) (E) = m? (E). In tal caso diremo che la misura di Jordan di E è data
(J)
dal numero m (E) := m?,(J) (E) = m? (E).
(J)

Esercizio 1.3. Dati tre punti A, B, C ∈ R2 si consideri il triangolo T avente


A, B, C come vertice.
• Si dimostri che T è Jordan-misurabile.
• Si dimostri che m(J) (T ) = 21 |(B − A) ∧ (C − A)|, dove |(x1 , y1 )∧(x2 , y2 )| :=
|x1 y2 − y1 x2 |.
Esercizio 1.4. La palla n-dimensionale aperta (rispettivamente chiusa) di
raggio r > 0, con centro in x ∈ Rn , è l’insieme
Br (x) := {y ∈ Rn : |y − x| < r}
(rispettivamente Br (x) := {y ∈ Rn : |y − x| ≤ r}).
• Si dimostri che le palle n-dimensionali sono Jordan-misurabili in Rn e che
m(J) (Br (x)) = ωn rn ,
per ogni x ∈ Rn , dove ωn > 0 è una costante dipendente solo dalla
dimensione n.
• Si provi la stima (rozza) 1
 n
2
√ ≤ ωn ≤ 2 n .
n
Ricapitoliamo alcune delle proprietà fondamentali della misura di Jordan nel
seguente esercizio.
Esercizio 1.5. Siano E, F ⊂ Rn due insiemi Jordan-misurabili. Si dimostri
che:
(i) E ∪ F , E ∩ F , E \ F , E4F := (E \ F ) ∪ (F \ E) sono Jordan-misurabili
(chiusura Booleana);
1Una stima esatta della costante ω è data da ω = 1 s , dove s = 2π n
2 /Γ n

è l’area
n n n n n 2
della superficie della sfera unitaria Sn−1 e Γ è la funzione Gamma.
3. LA MISURA DI LEBESGUE IN Rn 13

(ii) m(J) (E) ≥ 0 (non negatività);


(iii) m(J) (E ∪ F ) ≤ m(J) (E) + m(J) (F ) e l’uguaglianza vale nel caso in cui
E ∩ F = ∅ (finita subadditività);
(iv) se E ⊂ F , allora m(J) (E) ≤ m(J)(F ) (monotonia);
(v) per ogni x ∈ Rn , E + x è Jordan-misurabile e m(J) (E + x) = m(J) (E)
(invarianza per traslazioni).
Esercizio 1.6. Diciamo che E ⊂ Rn è un insieme Jordan-trascurabile se E
è Jordan-misurabile e m(J) (E) = 0. Si dimostri che ogni sottoinsieme di un insieme
Jordan-trascurabile è Jordan-trascurabile.
Come anticipato nell’introduzione, la misura di Jordan ha un grande difetto:
unioni numerabili di insiemi Jordan misurabili non sono necessariamente Jordan
misurabili.
Esercizio 1.7. Sia dia un esempio di famiglia numerabile di insiemi Jordan-
misurabili la cui unione non lo sia. Analogamente, si dia un esempio di famiglia
numerabile di insiemi Jordan-misurabili la cui intersezione non lo sia.2
Esercizio 1.8. Siano E, F ⊂ Rd due insiemi limitati:
• dimostrare che, se E ⊂ F , allora m?,(J) (E) ≤ m?,(J) (F );
• dimostrare che m?,(J) (E) = m?,(J) (E), dove E è la chiusura di E;
(J) (J)
• dimostrare che m? (E) = m? (E ◦ ), dove E ◦ è la parte interna di E;
• dimostrare che E è Jordan-misurabile se e solo se m?,(J) (∂E) = 0, dove
∂E è la frontiera di E;
• siano E = [0, 1]2 \ Q2 e F = [0, 1]2 ∩ Q2 : dimostrare che m?,(J) (E) =
(J) (J)
m?,(J) (F ) = 1, m? (E) = m? (F ) = 0 (ed in particolare E ed F non
sono Jordan-misurabili).

3. La misura di Lebesgue in Rn
Finché si ha a che fare con insiemi Jordan-misurabili, la misura di Jordan (e
conseguentemente l’integrale di Riemann) funziona bene. Tuttavia, come abbiamo
già visto, la classe degli insiemi Jordan-misurabili è piuttosto piccola. Passiamo
dunque ad introdurre uno strumento più potente: la misura di Lebesgue.

3.1. Misura esterna secondo Lebesgue. L’idea basilare è quella di sostitui-


re gli insiemi elementari nella Definizione 1.3 con unioni numerabili di n-rettangoli.
Definizione 1.5. Sia E ⊂ Rn un insieme (non necessariamente limitato). La
misura esterna secondo Lebsegue di E, denotata con m? (E), è definita come
segue:
(∞ ∞
)
X [
?
(1.2) m (E) := inf |Bi | : Bi n-intervalli, E ⊆ Bi .
i=0 i=0

Osservazione 1.6. L’estremo inferiore in (1.2) è tra tutti i ricoprimenti dell’in-


sieme E fatti da n-intervalli, anche degeneri. Quindi, se Bi = ∅ per ogni i escluso
un numero finito di indici, allora la sommatoria che appare nella definizione di m? è
una somma finita. In particolare, se E stesso è un n-intervallo, allora tra i possibili
ricoprimenti vi è quello composto solo da E (B0 = E e Bi = ∅ per ogni i ≥ 1), per
cui per gli n-intervalli E vale
m? (E) ≤ |E|.

2Suggerimento: si pensi alla funzione di Dirichlet.


14 1. LA MISURA DI LEBESGUE IN Rn

La misura esterna di Lebesgue è quindi l’estremo inferiore del volume n-dimen-


sionale di unioni numerabili di n-intervalli semi-aperti che approssimano dall’esterno
un insieme E. È evidente che m? (E) ≤ m?,(J) (E), visto che gli insiemi elementari
secondo Jordan sono dei ricoprimenti ammissibili per il calcolo della misura esterna
di Lebesgue. Tuttavia, in molti casi la misura esterna di Lebesgue può essere più
piccola rispetto alla misura esterna di Jordan, come mostra il seguente esercizio.
Esercizio 1.9. Si dimostri che3
• m? (Q ∩ [0, 1]) = 0 < m?,(J) (Q ∩ [0, 1]) = 1;
• m? (N) = 0 < m?,(J) (N) = ∞;
• se E ⊂ Rn un insieme numerabile, allora m? (E) = 0.
In particolare esistono insiemi illimitati con misura esterna di Lebesgue nulla
(cosa che, ovviamente, non può essere vera per la misura esterna di Jordan).
3.2. Proprietà della misura esterna secondo Lebesgue. È immediato
verificare dalla definizione che m? soddisfa le seguenti proprietà.
Lemma 1.3. Per la misura esterna di Lebesgue valgono le seguenti proprietà:
(i) m? (∅) = 0; S∞
(ii) numerabile subadditività: se E ⊆ i=0 Ei , allora si ha

X
?
m (E) ≤ m? (Ei );
i=0
? ?
(iii) monotonia: m (E) ≤ m (F ) se E ⊆ F ;
(iv) invarianza per traslazioni: per ogni insieme E ⊂ Rn e per ogni x ∈
Rn ,
m? (x + E) = m? (E),
dove x + E := {x + y : y ∈ E} è il traslato dell’insieme E.
Dimostrazione. Le dimostrazioni di (i), (iii) e (iv) sono conseguenza diretta
della definizione: infatti, l’insieme vuoto è un n-intervallo e per quento notato
nell’Osservazione 1.6 m? (∅) ≤ |∅| = 0; se E ⊆ F , allora ogni ricoprimento di F è a
sua volta un ricoprimento di E, per cui
(∞ ∞
)
X [
?
m (E) = inf |Bi | : E ⊆ Bi , Bi n-intervalli semi-aperti
i=0 i=0
(∞ ∞
)
X [
≤ inf |Bi | : F ⊆ Bi , Bi n-intervalli semi-aperti = m? (F ).
i=0 i=0
E analogamente, visto che gli n-intervalli sono invarianti per traslazioni, vale (iv).
Per dimostrare (ii), si Sconsideri ε > 0 arbitrario e per ogni insieme Ei si consi-
derino ricoprimenti Ei ⊂ j∈N Bi,j tali che j |Bi,j | ≤ m? (Ei ) + 2−i−1 ε. Allora,
P
S
ne deriva che {Bi,j }i,j è un ricoprimento numerabile di i Ei tale che
∞  ∞
X X ε  X ?
|Bi,j | ≤ m? (Ei ) + i+1 = m (Ei ) + ε.
i,j i=0
2 i=0
P∞
Dalla definizione di misura esterna segue che m? ( i Ei ) ≤ i=0 m? (Ei ) + ε, da cui
S
la conclusione discende per l’arbitrarietà di ε. 
Un’altra proprietà fondamentale della misura esterana di Lebesgue è quella di
essere un’estensione del volume n-dimensionale degli n-intervalli.
3
Suggerimento: si considerino intervallini di lunghezza /2n attorno ad ogni punto
dell’insieme considerato
3. LA MISURA DI LEBESGUE IN Rn 15

Lemma 1.4. Per ogni n-intervallo B ⊆ Rn vale m? (B) = |B|.


Dimostrazione. Abbiamo già notato nell’Osservazione 1.6 che per gli n-intervalli
B si ha m? (B) ≤ |B|. In particolare, se B è un n-intervallo degenere, allora0 ≤
m? (B) ≤ |B| = 0 e il lemma è dimostrato. Basta quindi dimostrare che |B| ≤
m? (B) per n-intervalli B non degeneri. A questo proposito, iniziamo col considerare
il caso di un n-intervallo B compatto:
B = [a1 , b1 ] × · · · × [an , bn ].
S P
Sia {Ai }i∈N un ricoprimento di n-intervalli tali che B ⊆ i∈N Ai e i |Ai | ≤
m? (B) + ε, dove ε > 0 è una costante arbitraria. Consideriamo gli n-intervalli
Ai ∩ B e per ognuno di essi sia Di un n-intervallo
S∞ aperto Ptale che Ai ∩ B ⊂ Di e

|Di | ≤ |Ai ∩ B| + 2−i ε.4 Ne deriva che B ⊆ i=0 Di e i=0 |Di | ≤ m? (B) + 3ε.
S`
Dal momento che B è compatto, esiste ` ∈ N tale che B ⊆ i=0 Di . Definiamo
Si−1
induttivamente J0 := D0 e Ji := Di \ j=0 Dj per i ≤ `. Allora gli n-intervalli Ji
S` P`
sono per definizione disgiunti e i=0 J i ⊃ B. Per il Lemma 1.2 |B| ≤ i=0 |Ji |, da
cui la conclusione segue perché
`
X ∞
X
|B| ≤ |Ji | ≤ |Di | ≤ m? (B) + 3 ε,
i=0 i=0
e, dato che ε > 0 può essere scelto arbitrariamente piccolo, deduciamo la disugua-
glianza voluta |B| ≤ m? (B).
Consideriamo adesso il caso in cui B non sia compatto. Se B è limitato con
]a1 , b1 [× · · · ×]an , bn [⊆ B ⊆ [a1 , b1 ] × · · · × [an , bn ], allora per δ ∈]0, mini {b2i −ai } [ si
ha che Bδ ⊆ I ⊆ I, ¯ dove Bδ := [a1 + δ, b1 − δ] × · · · × [an + δ, bn − δ] e B̄ =
[a1 , b1 ] × · · · × [an , bn ] sono n-intervalli compatti. Per la proprietà di monotonia (iii)
e per quanto dimostrato nel caso di intervalli compatti, segue che
|Bδ | = m? (Bδ ) ≤ m? (B) ≤ m? (B̄) = |B̄| = |B|.
Dato che |Bδ | = Πni=1 (bi −ai −2δ) converge a |B| per δ che tende a zero, concludiamo
l’uguaglianza m? (B) = |B| per B limitato.
Infine, nel caso in cui B = H1 × · · · × Hn sia illimitato e non degenere, si ha
che almeno uno dei fattori Hi è illimitato, diciamo H1 . Allora, per ogni L > 0
esiste un intervallo compatto KL ⊂ R di lunghezza L contenuto in H1 ; siano inoltre
Fi intervalli compatti non degeneri contenuti in Hi per i = 2, . . . , n (che esistono
perché nessuno degli Hi è degenere). Si consideri quindi l’n-intervallo compatto
BL := KL × F2 × · · · × Fn . Per monotonia (iii) e per quanto dimostrato nel caso di
intervalli compatti si ha che
|BL | = m? (BL ) ≤ m? (B).
Dato che |BL | = L Πni=2 |Fi | diverge per L che va all’infinito, si deduce the m? (B) =
+∞, da cui la conclusione. 
Osservazione 1.7. Una domanda naturale potrebbe riguardare la possibilità di
costruire una misura interna di Lebesgue, in analogia con quanto fatto in precedenza
con la misura di Jordan. In realtà, cambiando la definizione di insieme elementare,
non c’è alcun guadagno (rispetto al costo da pagare) rispetto alla misura interna di
Jordan, ma non insisteremo sul tema. Tuttavia, è possibile pensare ad una specie
di misura interna di Lebesgue d’un insieme E prendendo la misura esterna del suo
complementare. È questo il punto di vista che ci porta alla definizione di misura di
Lebesgue.
4Se (a , b ) × · · · × (a , b ) ⊆ A ∩ B ⊆ [a , b ] × · · · × [a , b ], allora basta prendere D =
1 1 n n i 1 1 n n i
(a1 − δ, b1 + δ) × · · · × (an − δ, bn + δ) con δ > 0 scelto opportunamente piccolo.
16 1. LA MISURA DI LEBESGUE IN Rn

3.3. Insiemi misurabili. Introduciamo adesso la classe degli insiemi per cui
la misura esterna di Lebesgue risulta essere una vera e propria misura, ossia additiva
sugli insiemi disgiunti.
3.3.1. Euristica. Per motivare la definizione che adotteremo nel seguito iniziamo
con l’esporre alcune considerazioni preliminari. Per semplicità di esposizione, si
consideri un sottoinsieme E ⊂ Rn limitato contenuto in un n-intervallo Q (per
esempio, si può considerare il caso dei sottoinsiemi del cubo unitario Q = [0, 1]n ).
Affinché la misura esterna risulti additiva per E, e quindi E sia misurabile (secondo
l’intuizione che gli insiemi misurabili siano quelli per cui la misura abbia la proprietà
di additività), è necessario che
(1.3) m? (E) + m? (Q \ E) = m? (Q) = |Q|.
L’equazione (1.3) traduce in formule quanto detto nell’Osservazione 1.7: infatti,
|Q| − m? (Q \ E) può essere considerata la misura interna dell’insieme E, ottenuta
approssimando dall’esterno il complementare di E in Q. Le conseguenze di (1.3)
sono numerose. Iniziamo col notare che da (1.3) segue che per ogni n-intervallo
Q0 ⊆ Q vale
(1.4) m? (E ∩ Q0 ) + m? (Q0 \ E) = m? (Q0 ) = |Q0 |.
Infatti, si scriva Q \ Q0 come unione finita di n-intervalli disgiunti Q \ Q0 = ∪`i=1 Bi
0
S
e si ponga per semplicità P di notazione B0 = Q . Sia E ⊂ i Ai un ricoprimento
di n-intervalli tali che i |Ai | ≤ m? (E) + ε, con ε > 0 arbitrario. Allora, per il
Lemma 1.2 si ha che
`
X
(1.5) |Bj ∩ Ai | = |Ai | ∀ i.
j=0
S
Si noti che E ∩ Bj ⊂ i Ai ∩ Bi , da cui
X
m? (E ∩ Bj ) ≤ |Ai ∩ Bj |,
i

e sommando in j = 0, . . . , ` si ha
` ` X
X X (1.5) X
m? (E ∩ Bj ) ≤ |Ai ∩ Bj | = |Ai | ≤ m? (E) + ε.
j=0 j=0 i i

Analogamente, applicando il ragionamento appena esposto a Q \ E si ha anche che


`
X
m? (Bj \ E) ≤ m? (Q \ E) + ε.
j=0

Per la proprietà di subadditività dimostrata nel Lemma 1.3, si ha che


`
X
|Q| = m? (Q) = m? (E) + m? (Q \ E) ≤ m? (Bj ∩ E) + m? (Bj \ E)

j=0
`
X
≤ m? (E) + m? (Q \ E) + 2 ε = |Q| + 2 ε = |Bj | + 2 ε.
j=0

Per l’arbitrarietà di ε, si ha che tutte le disuguaglianze sopra sono uguaglianze,


ossia
X ` `
 X
m? (Bj ∩ E) + m? (Bj \ E) = |Bj |;
j=0 j=0
3. LA MISURA DI LEBESGUE IN Rn 17

dato che per subadditività |Bj | = m? (Bj ) ≤ m? (Bj ∩ E) + m? (Bj \ E) per ogni j,
ne deduciamo che
|Bj | = m? (Bj ) ≤ m? (Bj ∩ E) + m? (Bj \ E) ≤ |Bj | ∀ j,
che per j = 0 da (1.4).
In modo analogo, come conseguenza di (1.3) deduciamo che per ogni A ⊂ Q
(1.6) m? (E ∩ A) + m? (A \ E) = m? (A).
?
S P
S A ⊂ i Di tale che S i |Di | ≤ m (A) + ε (con ε > 0 arbitrario). Allora
Infatti, sia
A ∩ E ⊂ i Di ∩ E e A \ E ⊂ i Di \ E, da cui
X
m? (A) ≤ m? (A ∩ E) + m? (A \ E) ≤ m? (Di ∩ E) + m? (Di \ E)

i
(1.4) X
?
= |Di | ≤ m (A) + ε,
i
e per l’arbitrarietà di ε si conclude.
3.3.2 Definizione di Caratheodory. L’equazione (1.6) ha senso per ogni sot-
toinsieme A ⊂ Rn e, seguendo l’approccio proposto da Caratheodory, può essere
presa come punto di partenza per la definizione di misurabilità.
Definizione 1.6. Un insieme E ⊆ Rn si dice misurabile se
(1.7) m? (A) = m? (A ∩ E) + m? (A \ E) ∀ A ⊆ Rn .
Indichiamo con M la classe degli insiemi misurabili.
Osservazione 1.8. Come già notato, basta assumere la disuguaglianza m? (A) ≥
m (A ∩ E) + m? (A \ E) per ogni sottoinsieme A ⊆ Rn .
?

Le conseguenze più rilevanti della definizione di insieme misurabile sono dimo-


strate nel teorema seguente e sono le seguenti: 1) gli insiemi misurabili sono una
classe di sottoinsiemi chiusa per operazioni insiemistiche numerabili ; 2) la misura
esterna è additiva se ristretta agli insiemi misurabili.
Teorema 1.5. Le seguenti sono le due proprietà principali degli insiemi misu-
rabili secondo Lebesgue M:
(i) M è una σ-algebra, e cioè
(a) ∅, Rn ∈ M;
(b) E ∈ M implica E c = R n
S \ E ∈ M;
(c) {Ei }i∈N ∈ M implica i∈N Ei ∈ M.
(ii) la misura esterna di Lebesgue è numerabilmente additiva in M: cioe,
se {Ei }i∈N ∈ M con Ei ∩ Ej = ∅ per i 6= j, allora
[∞  X ∞
(1.8) m? Ei = m∗ (Ei ).
i=0 i=0

Dimostrazione. La dimostrazione di (a) è immediata, perché m? (∅) = 0, da


cui m? (E ∩ ∅) + m? (E ∩ Rn ) = m? (E). Per quanto concerne (b), se E ∈ M, allora
per un generico insieme A si ha che
m? (A) = m? (A ∩ E) + m? (A \ E) = m? (A \ E c ) + m? (A ∩ E c ),
da cui E c ∈ M. Infine, passiamo a (c) e iniziamo col notare che per ogni coppia di
insiemi disgiunti E1 , E2 ∈ M con E1 ∩ E2 = ∅ si ha
m? (A ∩ (E1 ∪ E2 )) = m? (A ∩ E1 ) + m? (A ∩ (E1 ∪ E2 ) \ E1 )
(1.9) = m? (A ∩ E1 ) + m? (A ∩ E2 ),
18 1. LA MISURA DI LEBESGUE IN Rn

dove abbiamo si è usato (1.7) due volte, prima pe E1 e quindi con E2 (si noti che
A∩(E1 ∪E2 )\E1 = A∩E2 perché gli insiemi E1 e E2 sono disgiunti). In particolare,
E1 ∪ E2 ∈ M: infatti, utilizzando la definizione di misurabilità due volte, si ha
m? (A) = m? (A ∩ E1 ) + m? (A \ E1 )
= m? (A ∩ E1 ) + m? (A ∩ E2 ) + m? (A \ (E1 ∪ E2 ))
(1.10) = m? (A ∩ (E1 ∪ E2 )) + m? (A \ (E1 ∪ E2 )).
Iterando (1.9) e (1.10) un numero finito di volte, si ha che se {Ei }N
i=0 ⊆ M sono
insiemi disgiunti, allora
N
[ N
[  N
X
?
(1.11) Ei ∈ M e m Ei = m? (Ei ).
i=0 i=0 i=0

Passando adesso al caso di una famiglia numerabile di sottoinsiemi {Ei }i∈N ⊂ M,


Si−1
si ponga iterativamente F0 := E0 e Fi := Ei \ l=0 El . Allora si ha che Fi ∈ M,
S S SN
Fi ∩ Fj = ∅ per i 6= j e i∈N Ei = i∈N Fi . Ne segue che i=0 Fi è misurabile, da
cui
 [N   [N   [N   ∞
[ 
m? (A) = m? A ∩ Fi + m? A \ Fi ≥ m? A ∩ Fi + m? A \ Fi
i=0 i=0 i=0 i=0
N    ∞ 
(1.11) X ? [
= m A ∩ Fi + m ? A \ Fi .
i=0 i=0

Passando al limite per N che tende all’infinito, si deduce quindi che


X∞    ∞
[ 
(1.12) m? (A) ≥ m? A ∩ Fi + m? A \ Fi
i=0 i=0
Lemma 1.3 (ii)  ∞
[   ∞
[ 
≥ m? A ∩ Fi + m? A \ Fi ,
i=0 i=0
S∞ S∞
da cui (c), ossia i=0 Fi = i=0 Ei ∈ M. S∞
Infine, (ii) è conseguenza di (1.12) prendendo A = i=0 Ei . 
Alla luce del teorema precedente, diamo la seguente definizione di misura di
Lebesgue.
Definizione 1.7. Per misura di Lebesgue in Rn si intende la tripla (Rn , M, m),
dove M sono gli insiemi misurabili secondo Lebesgue (v. Definizione 1.6) e m è la
funzione di insieme m : M → [0, +∞] definita da m(E) = m? (E) per ogni E ∈ M.

4. Proprietà della misura di Lebesgue


Raccogliamo in questa sezione raccogliamo alcune proprietà della misura di
Lebesgue.

4.1. Completezza. La misura di Lebesgue è completa nel senso che tutti


gli insiemi con misura esterna nulla sono misurabili.
Proposizione 1.6. Ogni insieme con misura esterna nulla è misurabile secon-
do Lebesgue: ossia, m∗ (E) = 0 implica che E ∈ M.
Dimostrazione. Dalla definizione, per ogni A ⊆ Rn si ha
m? (A) ≥ m? (A \ E) = m? (A ∩ E) + m? (A \ E),
perché per monotonia m? (A ∩ E) ≤ m? (E) = 0. 
4. PROPRIETÀ DELLA MISURA DI LEBESGUE 19

4.2. Misurabilità degli insiemi elementari. Gli n-intervalli, e quindi per


la proprietà di σ-algebra, le unioni numerabili di n-intervalli (tra cui gli insiemi
elementari) sono misurabili.

Proposizione 1.7. Gli n-intervalli sono insiemi misurabili secondo


S Lebesgue.
se P è unione numerabile di n-intervalli disgiunti P = i Bi , allora
Inoltre, P
m(P ) = i |Bi |.

Dimostrazione. Per dimostrare la misurabilità degli n-intervalli B bisogna


n ? ? ?
S⊆ R vale
provare che per ogni insieme A P m (A) =? m (A ∩ B) + m (A \ B). Siano
Bi n-intervalli tali che AS⊆ i Bi e i |Ii | ≤Sm (A) + ε, con ε > 0 arbitrario.
Allora si ha che A ∩ B ⊆ i Bi ∩ B e A \ B ⊆ i Bi \ I, per cui
X X
m? (A) ≤ m? (A ∩ B) + m? (A \ B) ≤ m? (Bi ∩ B) + m? (Bi \ B)
i i
X
?
= |Bi | ≤ m (A) + ε,
i

dove abbiamo utilizzato m? (Bi ∩ B) + m? (Bi \ B) = |Bi ∩ B| + |Bi \ B| = |Bi | per


S che ε è arbitrariamente piccolo, B ∈ M.
ogni i (v. (1.3)). Dato
Infine,Pse P = i Bi con Bi disgiunti, allora per il Teorema 1.5 si ha che P ∈ M
e m(P ) = i |Bi |. 

Osservazione 1.9. Osserviamo come la σ-subadditività degli insiemi misura-


bili secondo Lebesgue e il fatto che i punti hanno misura esterna nulla diano una
soluzione immediata dell’esercizio 1.9.

4.3. Misurabilità degli insiemi aperti. Introduciamo la classe di n-rettangoli


detti cubi diadici semi-aperti.

Definizione 1.8. Chiamiamo cubi diadici semi-aperti di spigolo 2−k gli n-


intervalli della famiglia
( n )
Y
ai 2−k , (ai + 1)2−k : ∀ (a1 , . . . , an ) ∈ Zn ,

Qk =
i=1
S+∞
e poniamo Q = k=0 Qk per denotare l’insieme di tutti i cubi diadici semi-aperti.

Per ogni Q ∈ Qk , 2−k è la lunghezza dello spigolo di Q. Osserviamo alcune


proprietà della famiglia dei cubi diadici:
(i) la famiglia dei cubi diadici Q è numerabile;
−kn
(ii) ogni cubo diadico Q ∈ Qk ha volume n-dimensionale |Q|
S =2 ;
n n
(iii) per ogni k ∈ N, i cubi diadici Qk ricoprono R : R = Q∈Qk Q.
La famiglia dei cubi diadici ha una struttura analoga a quella d’un albero binario
o più precisamente d’una foresta infinita d’alberi 2n -ari:
(iv) per ogni cubo diadico Q ∈ Qk di spigolo di lunghezza 2−k con k ≥ 1, esiste
un unico cubo diadico di spigolo 2−k+1 , Q0 ∈ Qk−1 , tale che Q ⊂ Q0 ;
viceversa, ogni cubo diadico Q0 ∈ Qk−1 contiene esattamente 2n cubi
diadici Q ∈ Qk di spigolo 2−k .
Questa proprietà implica facilmente che
(v) ogni coppia di cubi diadici Q1 , Q2 ∈ Q, o sono disgiunti Q1 ∩ Q2 = ∅,
oppure sono contenuti uno nell’altro: Q1 ⊆ Q2 , o Q2 ⊆ Q1 .
In particolare, ne discende la seguente proprietà sui ricoprimenti diadici:
20 1. LA MISURA DI LEBESGUE IN Rn

(vi) assegnata una famiglia di cubi diadici Q, esiste una sotto famiglia Q? ⊂ Q
composta da cubi disgiunti tale che
[ [
Q= Q.
Q∈Q? Q∈Q
?
Basta considerare Q l’insieme dei cubi in Q massimali rispetto alla relazione
d’inclusione, ossia che quei cubi non sono contenuti in nessun altro cubo di Q.
Con l’ausilio dei cubi diadici è possibile decomporre facilmente ogni sottoinsie-
me aperto di Rn nell’unione numerabile di cubi diadici semi-aperti disgiunti.
Lemma 1.8. Sia E ⊂ Rn un insieme aperto. Allora E può essere espresso
come unione numerabile di cubi diadici semi-aperti a due a due disgiunti.
Dimostrazione. Sia E ⊂ Rn un aperto. Per ogni x ∈ E esiste una palla di
centro x e raggio rx che sia contenuta in E. Ne deriva che, per ogni x ∈ E, esiste
un cubo diadico che contiene x ed è contenuto in E (basta selezionarlo di lato 2−k ,
−k
con k ∈ N tale che
S 2 < rx ). Sia Q la famiglia di tali cubi, al variare di x ∈ E: è
chiaro che E = Q∈Q Q. Per (iv) si conclude. 

Un corollario immediato è la misurabilità degli insiemi aperti.


Proposizione 1.9. Gli insiemi aperti e gli insiemi chiusi di Rn sono misurabili
secondo Lebesgue.
Dimostrazione. Ogni insieme aperto è l’unione numerabile di cubi diadici per
il Lemma 1.8, i quali sono misurabili per la Proposizione 1.7. Da cui la misurabilità
degli insiemi aperti e degli insiemi chiusi segue dalle proprietà di σ-algebra di M
(v. Teorema 1.5). 

Osservazione 1.10. Le proposizioni 1.7 e 1.9 ci danno dunque una caratteriz-


zazione della misura d’un insieme aperto, che coincide con la misura interna secondo
Jordan.
Osservazione 1.11. Per ovvi motivi, non tutti gli insiemi possono essere
espressi come unioni numerabili di box quasi disgiunti. Ad esempio, è utile convin-
cersi del fatto che ciò non è possibile per l’insieme E = Q ∩ [0, 1].
4.4. Continuità della misura di Lebesgue. Grazie al Teorema ??, pos-
siamo ora enunciare alcuni risultati di convergenza monotona per successioni di
insiemi misurabili.
Proposizione 1.10.
(i) Sia E1 ⊂ E2 ⊂ · · · ⊂ Rn una successione crescente di insiemi misurabili
secondo Lebesgue. Allora,

!
[
(1.13) m Ei = lim m(Ek ).
k→∞
i=1

(ii) Sia Rn ⊃ E1 ⊃ E2 ⊃ · · · una famiglia decrescente di insiemi misurabili


secondo Lebesgue e supponiamo che almeno uno degli Ei abbia misura
finita, ossia m(Ei0 ) < ∞ per un certo i0 . Allora,

!
\
(1.14) m Ei = lim m(Ek ).
k→∞
i=1

Dimostrazione. Per dimostrare (i) si ponga F1 = E1 e Fi = Ei \ Ei−1 per


i ≥ 2. Allora gli Fi sono disgiunti e m(Fi ) = m(Ei ) − m(Ei−1 ) per ogni i ≥ 2.
4. PROPRIETÀ DELLA MISURA DI LEBESGUE 21

Dalla numerabile additività della misura di Lebesgue si deduce (1.13)


∞ ∞ ∞
! ! k
[ [ X X
m Ei = m Fi = m(Fi ) = lim m(Fi ) = lim m(Ek ).
k→∞ k→∞
i=1 i=1 i=1 i=1
Per quanto riguarda (ii), consideriamo Gi = Ei0 \ Ei per i ≥ i0 ; allora Gi ⊆ Gi+1
per ogni i ≥ i0 e da (i) si ha che
∞ ∞ ∞
! ! !
\ \ [
m (Ei0 ) − m Ei = m Ei0 \ Ei = m Gi
i=i0 i=i0 i=i0
(ii) 
= lim m(Gk ) = lim m(Ei0 ) − m(Ek ) .
k→∞ k→∞
Dato che m(Ei0 ) < +∞, si conclude (ii). 
Esercizio 1.10. Dimostrare, tramite un controesempio, che l’ipotesi per cui
esista i0 tale che m(Ei0 ) < ∞ non può essere rimossa nel punto (ii).
Esercizio 1.11. Dimostrare che (1.13) resta valida se gli insiemi Ei non sono
necessariamente misurabili secondo Lebesgue.
4.5. Regolarità della misura di Lebesgue. Per il calcolo della misua di
Lebesgue di un insieme E si può procedere per approssimazione con gli insiemi
aperti dall’esterno e con gli insiemi compatti dall’interno.
Proposizione 1.11. Sia E ⊂ Rn un insieme misurabile. Si ha che
(1.15) m? (E) = inf m? (U );
E⊂U
U aperto

se inoltre E ∈ M, allora
(1.16) m(E) = sup m(K);
K⊂E
Kcompatto

Dimostrazione. Dalla monotonia della misura esterna segue che


m? (E) ≤ inf m? (U ).
E⊂U
U aperto

È dunque sufficiente dimostrare la disuguaglianza opposta


(1.17) m? (E) ≥ inf m? (U ).
E⊂U
U aperto

Ciò è banale nel caso in cui m? (E) = ∞. Consideriamo, dunque, il caso m? (E) <
∞. Per definizione di misura esterna, per ogni ε > 0 esiste una famiglia numerabile
di n-intervalli B1 , B2 , . . . che ricoprono E, tali che
X∞
|Bn | ≤ m? (E) + ε.
n=1
Per ogni n, allarghiamoS∞ il box Bn ad un box Bn0 aperto tale che |Bn0 | ≤ |Bn | + 2n .
Abbiamo dunque che n=1 Bn0 è un aperto, in quanto unione di aperti, contiene E
ed inoltre, per la σ-subadditività,
∞ ∞ ∞ 
!
[ X X ε 
m? Bn0 ≤ |Bn0 | ≤ |Bn | + n ≤ m? (E) + 2ε.
n=1 n=1 n=1
2
Di conseguenza,
inf m? (U ) ≤ m? (E) + 2
E⊂U
U aperto
da cui, per l’arbitrarietà di  > 0, segue la tesi (1.15).
22 1. LA MISURA DI LEBESGUE IN Rn

Per dimostrare (1.16), si consideri L ∈ N arbitrario e FL = [−L, L]n \ E. Per


(1.15), per ogni ε > 0 esiste un insieme aperto AL ⊃ FL tale che m? (AL ) ≤
m? (FL ) + ε. Poniamo quindi KL = [−L, L]n \ AL : allora KL è chiuso e limitato
(quindi compatto) e, utilizzando la misurabilità di E, si ha che
m? (KL ) + m? (AL ∩ [−L, L]n ) = |[−L, L]n | = m? (FL ) + m? (E ∩ [−L, L]n ),
da cui
(1.18)
m? (KL ) = m? (FL )+m? (E ∩[−L, L]n )−m? (AL ∩[−L, L]n ) ≥ m? (E ∩[−L, L]n )−ε.
Per la Proposizione 1.10 si conclude quindi che
sup m? (K) ≥ lim m? (KL ) ≥ m? (E) − ε,
K⊂E L→∞
Kcompatto

e per l’arbitrarietà di ε > 0 si conclude. 

5. Caratterizzazioni equivalenti della misurabilità secondo Lebesgue


La definizione di Caratheodory di insieme misurabile secondo Lebesgue (Defi-
nizione 1.6) è dettata, come abbiamo visto, dall’esigenza di additività della misura
su insiemi disgiunti. Tuttavia, la condizione (1.7) che definisce la misurabilità è
abbastanza astratta e difficile da utilizzare nelle situazioni specifiche. È quindi fon-
damentale sviluppare un’intuizione concreta di cosa sono gli insiemi misurabili, che
ci possa essere di ausilio nel riconoscere se un insieme è misurabile o meno. In que-
sta sezione ne proporremo alcune, iniziando con una caratterizzazione conosciuta
come primo principio di Littlewood, che afferma che gli insiemi misurabili secondo
Lebesgue sono quasi aperti, nel senso che possono essere approssimati con aperti
aventi quasi la loro stessa misura.
Proposizione 1.12. Un insieme E ⊂ Rn è misurabile secondo Lebesgue se e
solo se per ogni  > 0 esiste un aperto U ⊂ Rn tale che E ⊂ U e m? (U \ E) < .
Dimostrazione. Iniziamo col dimostrare che, se E è misurabile, allora esi-
ste un insieme aperto U come nell’enunciato. A questo proposito, si considerino
gli insiemi E ∩ [−L, L]n con L ∈ N \ {0}. Per la regolarità della misura di Le-
besgue Proposizione 1.11, per ogni L esiste un insieme aperto UL ⊃ EL tale che
m(UL ) ≤ m(EL ) + 2−L , da cui −L
S (data la misurabilità di EL ) m(UL \ EL ) ≤ 2 .
In particolare, l’aperto U = L∈N\{0} UL contiene E e la misura della differenza
tra U e E è minore di :
X∞ X∞
m(U \ E) ≤ m(UL \ EL ) ≤ 2−L  = .
L=1 L=1

 esiste un insieme U come nell’enunciato, allora si ha che


Viceversa, se per ogni T
? ? −k
T
−k ⊃ E e m (
k∈N U2 k∈N U2−k \ E) ≤Tm (U2−k \ E) ≤ 2 per ogni k ∈ N, cioè
?
T
m ( k∈N U2−k \ E) = 0. T In particolare, k∈N U2−k è misurabile perché intersezione

numerabile di aperti, k∈N U2−k \ E è misurabile perché trascurabile, da cui E è


misurabile. 

Esercizio 1.12 (Criteri di misurabilità5).


Sia E ⊂ Rn . Dimostrare che le seguenti proprietà sono equivalenti.
(i) E è Lebesgue-misurabile;
(ii) per ogni  > 0, esiste un aperto U ⊂ Rn tale che E ⊂ U e m? (U \ E) < ;

5Dimostrare che (i)⇒ · · · ⇒(vi)⇒(i)


5. CARATTERIZZAZIONI EQUIVALENTI DELLA MISURABILITÀ SECONDO LEBESGUE 23

(iii) per ogni  > 0, esiste un aperto U ⊂ Rn tale che m? (U 4E) < , dove
U 4E := U \ E ∪ E \ U (in altre parole E differisce da un aperto per un
insieme di misura esterna arbitrariamente piccola);
(iv) per ogni  > 0, esiste un chiuso F ⊂ Rn tale che F ⊂ E e m? (E \ F ) < ;
(v) per ogni  > 0, esiste un chiuso F ⊂ Rn tale che m? (F 4E) <  (in
altre parole E differisce da un chiuso per un insieme di misura esterna
arbitrariamente piccola);
(vi) per ogni  > 0, esiste un insieme Lebesgue-misurabile E ⊂ Rn tale che
m? (E 4E) <  (quasi misurabilità).
Esercizio 1.13. Dimostrare che ogni insieme Jordan-misurabile è Lebesgue-
misurabile.
Esercizio 1.14 (Insieme di Cantor).
Sia I0 = [0, 1]; sia I1 = [0, 1/3] ∪ [2/3, 1] ovvero ciò che si ottiene tagliando il
terzo centrale a I0 ; sia I2 = [0, 1/9] ∪ [2/9, 1/3] ∪ [2/3, 7/9] ∪ [8/9, 1] ovvero ciò che
si ottiene tagliando i terzi centrali ad I1 e così via. Più precisamente, possiamo
scrivere " n #
X ai X n
[ ai 1
In := , + n .
i=1
3i i=1 3i 3
a1 ,...,an ∈{0,2}
Infine, sia C := ∩∞
n=1 In (detto insieme di Cantor). Dimostrare che C è compatto,
non numerabile e che C è trascurabile secondo Lebsegue ovvero m(C) = 0.
Esercizio 1.15 (Cambio di variabili). Sia E ⊂ Rn un insieme Lebesgue-
misurabile e sia T : Rn → Rn una trasformazione lineare. Dimostrare che T (E) è
Lebesgue-misurabile e che m(T (E)) = |det(T )| m(E).6
Esercizio 1.16 (Un criterio di misura finita). Le seguenti proprietà sono
equivalenti:
(i) E ⊂ Rn è un insieme Lebesgue-misurabile, con m(E) < ∞
(ii) per ogni  > 0, esiste un compatto K ⊂ E tale che m? (E \ K) < .
Esercizio 1.17. Definiamo Gδ un’intersezione numerabile di aperti ed Fσ un’u-
nione numerabile di chiusi. Dimostrare che le seguenti affermazioni sono equivalenti:
(i) E ⊂ Rn è un insieme Lebesgue-misurabile
(ii) E è un Gδ , a meno d’un insieme trascurabile
(iii) E è un Fσ , a meno d’un insieme trascurabile.
5.1. Insiemi non misurabili secondo Lebesgue. Come osservato finora,
gli insiemi Lebesgue-misurabili sono tantissimi. Tuttavia, la σ-subadditività della
misura di Lebesgue non è sufficiente per assicurare che ogni insieme sia Lebesgue-
misurabile. Un celebre risultato di Solovay7, citato nell’introduzione, afferma l’e-
sistenza di teorie degli insiemi in cui l’assioma della scelta non è richiesto ed in
cui tutti i sottoinsiemi di R sono Lebesgue-misurabili. Per noi, dunque, una qua-
lunque dimostrazione dell’esistenza d’insiemi non misurabili deve fare un forte uso
dell’assioma della scelta. Diamo qui un possibile esempio di dimostrazione rigo-
rosa del fatto che esistono insiemi non misurabili. Lavoreremo, ancora una volta,
dentro l’intervallo [0, 1] e, come vedrete, la costruzione sarà piuttosto artificiale. Il
seguente esempio è stato trovato dal matematico italiano Giuseppe Vitali.8
6Attenzione: se T : Rn → Rd , con d < n, non è detto che T (E) sia Lebesgue-misurabile,
come vedremo nel seguito, Esercizio 1.18
7Robert Solovay: A model of set-theory in which every set of reals is Lebesgue measurable,
Annals of Mathematics 92 (1970), 1–56.
8G. Vitali,: Sul problema della misura dei gruppi di punti di una retta, Bologna, Tip.
Gamberini e Parmeggiani 1905.
24 1. LA MISURA DI LEBESGUE IN Rn

Teorema 1.13 (Esistenza di insiemi non misurabili). Esiste un insieme E ⊂


[0, 1] non misurabile secondo Lebesgue.
Dimostrazione. L’insieme dei razionali Q è un sottogruppo additivo dei reali
R; possiamo quindi definire il gruppo quoziente R/Q := {x + Q : x ∈ R}. Poiché
Q è denso in R, ogni classe d’equivalenza C ∈ R/Q è densa in R ed in particolare
C ∩ [0, 1] 6= ∅, per ogni C ∈ R/Q. Per l’assioma della scelta, dunque, per ogni
C ∈ R/Q esiste xC ∈ C ∩ [0, 1]. Denotiamo ora con
E := {xC : C ∈ R/Q},
l’insieme di tali rappresentanti. Per costruzione, abbiamo E ⊂ [0, 1].
Sia, adesso, y ∈ [0, 1]. Per definizione di gruppo quoziente, esiste C ∈ R/Q tale
che y ∈ C; di conseguenza, y differisce da xC per un razionale in [−1, 1]. In altre
parole,
[
(1.19) [0, 1] ⊂ (E + q) .
q∈Q∩[−1,1]

Inoltre, è evidente che


[
(1.20) (E + q) ⊂ [−1, 2].
q∈Q∩[−1,1]

In aggiunta, E + q1 ∩ E + q2 = ∅, se q1 6= q2 , per definizione di E. Proviamo ora


che E non è Lebesgue-misurabile. A tale scopo, supponiamo per assurdo che E sia
Lebesgue-misurabile. Allora E + q è Lebesgue-misurabile, per ogni q ∈ [−1, 1] ∩ Q
(Esercizio ??). Per la σ-subadditività, si ha dunque
 
[ X
m (E + q) = m(E + q).
q∈Q∩[−1,1] q∈Q∩[−1,1]

L’ultima identità, l’invarianza per traslazioni e le inclusioni (1.19), (1.20), insieme


alla monotonia della misura, danno quindi
X
1≤ m(E) ≤ 3.
q∈Q∩[−1,1]

Ciò è assurdo, dato che la serie nell’ultima disuguaglianza può assumere solo i valori
0 ed ∞; la dimostrazione è dunque completa. 
Esercizio 1.18 (Proiezioni e misurabilità). Sia π : R2 → R la proiezione
sulla prima componente, π(x, y) := x. Dimostrare che esiste un insieme Lebesgue-
misurabile E ⊂ R2 tale che π(E) non è Lebesgue-misurabile in R.
CAPITOLO 2

L’integrale di Lebesgue

Dopo aver costruito il nostro nuovo e potente misuratore, ossia la misura di


Lebesgue, passiamo ad introdurre il nuovo strumento di calcolo: l’integrale di
Lebesgue Rn f (x) dx di una funzione f : Rn → C ∪ {∞}. Osserveremo come
R

questo strumento potenzi l’integrale di Riemann, ampliando notevolmente la classe


di funzioni integrabili e la famiglia di proprietà analitiche che permettono di passare
al limite sotto il segno di integrale. Vedremo inoltre nel seguito che, per gli stessi
motivi per cui esistono insiemi non Lebesgue-misurabili, esisteranno funzioni non
Lebesgue-integrabili.

1. Integrazione di funzioni semplici


Come per la teoria di Riemann siamo partiti con la definizione di integrale di
funzioni costanti a tratti, partiremo qui dalla definizione di integrale di Lebesgue
per funzioni semplici.
Definizione 2.1. Una funzione semplice f : Rn → C è una combinazione
lineare finita di funzioni caratteristiche di insiemi Lebesgue misurabili in Rd , ossia
f = c1 χE1 + · · · + ck χEk ,
dove k ∈ N, c1 , . . . , ck ∈ C, E1 , . . . , Ek ⊂ Rn misurabili e disgiunti e χEj denota la
funzione caratteristica dell’insieme Ej :
(
1, se x ∈ Ej
χEj (x) :=
0, se x ∈
/ Ej .
Diremo che f è una funzione semplice a valori positivi, se cj ≥ 0 per ogni j.
Si noti che gli insiemi Ej sono le preimmagini dei valori assunti da f :
Ej = {x ∈ Rn : f (x) = cj }.
È immediato verificare che le funzioni semplici costituiscono uno spazio vettoriale:
se f, g sono funzioni semplici e α, β ∈ C sono costanti, allora αf + βg è ancora una
funzione semplice.
L’intuizione ci dice che una buona definizione dell’integrale di una funzio-
ne caratteristica χE deve necessariamente restituire, come risultato, la misura
dell’insieme E. È infatti questo il cuore della seguente definizione.
Definizione 2.2 (Integrale di funzioni semplici positive). Siano E1 , . . . Ek ⊂
Rn insiemi Lebesgue-misurabili e sia f = c1 χE1 + · · · + ck χEk , con c1 , . . . , ck ≥ 0.
Si definisce Z
f (x) dx := c1 m(E1 ) + · · · + ck m(Ek ).
Rn

L’integrale d’una funzione semplice positiva assume, dunque, valore positivo.


Passiamo ora ad introdurre alcune definizioni di cui faremo uso ripetutamente nel
seguito.
25
26 2. L’INTEGRALE DI LEBESGUE

Definizione 2.3 (Quasi ovunque e supporto). Diciamo che una proprietà P (x)
vale quasi ovunque (secondo Lebesgue) in un insieme E ⊂ Rn se l’insieme dei punti
di E per cui la proprietà non vale ha misura nulla (in altre parole, se P (x) vale a
meno d’un insieme trascurabile). Diremo brevemente che P (x) vale q.o. in E. Ad
esempio, due funzioni f (x) = g(x) q.o. in Rn se m{x : f (x) 6= g(x)} = 0.
Il supporto d’una funzione f : E ⊂ Rn → R è l’insieme
suppf := {x ∈ E : f (x) 6= 0}.
Passiamo ora ad alcune proprietà basiche dell’integrale di funzioni semplici
positive, definito in 2.2, le cui dimostrazioni sono lasciate come esercizio.
Esercizio 2.1. Siano f, g : Rn → [0, +∞] due funzioni semplici positive.
Dimostrare le seguenti proprietà.
(i) (Linearità) Per ogni c1 , c2 ≥ 0 si ha
Z Z Z
(c1 f (x) + c2 g(x)) dx = c1 f (x) dx + c2 g(x) dx.
Rn Rn Rn
R
R e solo se f ≡R0 quasi ovunque.
(ii) (Annullamento) Si ha che Rn f (x) dx = 0 se
n
(iii) (Equivalenza) Se f ≡ g q.o. in R , alloraR Rn f (x) dx =R Rn g(x) dx.
(iv) (Monotonia) Se f ≤ g q.o. in Rn , allora Rn f (x) dx ≤ Rn g(x) dx.

2. Funzioni Misurabili
Così come l’integrale di funzioni costanti a tratti viene esteso all’integrale di
Riemann, il nostro obiettivo è ora quello di estendere l’integrale di funzioni semplici,
definito nella sezione precedente, all’integrale di Lebesgue. Partiremo dalla classe
delle funzioni misurabili positive: una maniera rapidissima e pressoché indolore di
definirle è la seguente.
Definizione 2.4 (Funzioni misurabili positive). Una funzione positiva f :
Rn → [0, +∞] è detta misurabile se è limite puntuale d’una successione di funzioni
semplici positive: ossia esiste una successione di funzioni semplici positive {fn }n∈N
tale che
lim fn (x) = f (x) ∀ x ∈ Rn .
n→∞

Non sempre la precedente definizione è la più facile da trattare per determi-


nare se una funzione è misurabile. Passiamo quindi ad introdurre una famiglia di
caratterizzazioni equivalenti alla precedente.
Lemma 2.1 (Nozioni equivalenti di misurabilità). Sia f : Rn → [0, ∞]. Le
seguenti affermazioni sono equivalenti.
(i) f è misurabile.
(ii) f è limite puntuale quasi ovunque in Rn d’una successione di funzioni
semplici positive.
(iii) Per ogni λ ∈ [0, +∞], l’insieme {x ∈ Rn : f (x) > λ} è misurabile.
(iv) Per ogni λ ∈ [0, +∞], l’insieme {x ∈ Rn : f (x) ≥ λ} è misurabile.
(v) Per ogni λ ∈ [0, +∞], l’insieme {x ∈ Rn : f (x) < λ} è misurabile.
(vi) Per ogni λ ∈ [0, +∞], l’insieme {x ∈ Rn : f (x) ≤ λ} è misurabile.
(vii) Per ogni intervallo I ⊂ [0, +∞), l’insieme f −1 (I) è misurabile.
(viii) Per ogni aperto (relativo) U ⊂ [0, +∞), l’insieme f −1 (U ) è misurabile.
(ix) Per ogni chiuso (relativo) K ⊂ [0, +∞), l’insieme f −1 (K) è misurabile.
(x) Esiste una successione crescente di funzioni semplici positive e limitate
{fn }n∈N tali che m(suppfn ) < ∞ per ogni n, 0 ≤ f1 ≤ f2 ≤ · · · e
f (x) = supn∈N fn (x) per ogni x ∈ Rn .
2. FUNZIONI MISURABILI 27

Dimostrazione. Seguiamo un ordine dimostrativo che a prima vista risulterà


disordinato, ma che a conti fatti avrà fatto risparmiare tempo (forse).
(i)⇔(ii): ovvia, per la definizione 2.4.
(ii)⇒(iii): sia fn una successione di funzioni semplici positive tali che limn→∞ fn (x) =
f (x) per quasi ogni x ∈ Rn , ossia per ogni x ∈ A dove A è un insieme tale che
m(Rn \ A) = 0. Allora, per ogni x ∈ A
f (x) = lim fn (x) = lim sup fn (x) = inf sup fn (x).
n→∞ n→∞ N >0 n≥N

Per ogni λ ∈ [0, +∞) poniamo E := {x ∈ A : f (x) > λ}. Dall’identità precedente
abbiamo dunque che
[ \ [ n 1 o
E = {x ∈ A : inf sup fn (x) > λ} = x ∈ A : fn (x) > λ + .
N >0 n≥N M
M >0 N >0 n≥N

Dato che, per ogni n, fn è una funzione semplice, allora l’insieme {x ∈ A : fn (x) >
1
λ+ M } è misurabile, per ogni n (ciò segue dalla definizione di funzione semplice).
La misurabilità di E segue dunque dal fatto che unioni numerabili ed intersezioni
numerabili di insiemi misurabili sono insiemi misurabili, da cui la misurabilità di
{x ∈ Rn : f (x) > λ} = E ∪ A.
(iii)⇔(iv): osserviamo che
\
{x ∈ Rn : f (x) ≥ λ} = {x ∈ Rn : f (x) > λ0 } se λ ∈ (0, ∞),
λ0 ∈Q∩[0,∞)
λ0 <λ
[
{x ∈ Rn : f (x) > λ} = {x ∈ Rn : f (x) ≥ λ0 } se λ ∈ [0, ∞).
λ0 ∈Q∩[0,∞)
λ0 >λ

L’equivalenza di (v) e (vi) sege dunque dal fatto che Q è numerabile e che unioni ed
intersezioni numerabili preservano la misurabilità. (Si osservi che {x ∈ Rn : f (x) ≥
0} = Rn è misurabile.)
(iv)⇔(v): basta osservare che, ad esempio,
{x ∈ Rn : f (x) < λ} = {x ∈ Rn : f (x) ≥ λ}c ,
e ricordare che il complementare d’un insieme misurabile è un insieme misurabile.
(v)⇔(vi): l’argomento è analogo a quello usato per dimostrare che (iii)⇔(iv).
(vi)⇔(vii): basta scrivere un intervallo limitato come intersezione di un in-
tervallo illimitato superiormente ed uno della forma [0, λ), [0, λ] e ragionare come
sopra.
(vii)⇔(viii): è sufficiente osservare che ogni aperto in [0, ∞) è unione nume-
rabile d’intervalli aperti.
(viii)⇔(ix): basta osservare che complementari d’aperti sono chiusi e vicever-
sa.
(vii)⇒(x): per ogni n ∈ N, definiamo fn (x) come il più grande multiplo intero
di 2−n che sia minore o uguale a min(f (x), n), ovvero
(
k2−n se |x| ≤ n e f (x) ∈ [k2−n , (k + 1)2−n ) con k ≤ n2n ,
fn (x) :=
0 altrimenti.
Si ha quindi che la successione fn soddisfa (x): infatti,
• la successione fn è crescente;
• supn∈N fn (x) = f (x) per ogni x ∈ Rn ;
• le funzioni fn assumono un numero finito di valori, sono limitate e suppfn ⊂
Bn (0) per costruzione;
28 2. L’INTEGRALE DI LEBESGUE

• fn è una funzione semplice positiva per ogni n in quanto, se λ è un valore


raggiunto da fn , allora
fn−1 ({λ}) = f −1 ([k2−n , (k + 1)2−n )) ∩ Bn (0) ∈ M
è misurabile, essendo intersezione finita di misurabili.
(x)⇒(i): perché le funzioni monotone sono convergenti. 
È importante notare come la condizione (x) del Lemma 2.1 può essere rafforzata
nel caso di funzioni misurabili limitate.
Lemma 2.2. Sia f : Rn → [0, ∞) una funzione misurabile e limitata. Allora
esiste una successione crescente di funzioni semplici positive {fn }n∈N tali che fn
converge a f uniformemente: ossia per ogni ε > 0 esiste N ∈ N tale che
0 ≤ f (x) − fn (x) ≤ ε ∀ x ∈ Rn , ∀ n ≥ N.
Dimostrazione. La dimostrazione è una variante dell’argomento illustrato
sopra: sia M > 0 tale che f (x) ≤ M per ogni x e poniamo
fn (x) := k2−n se f (x) ∈ [k2−n , (k + 1)2−n ) con k ≤ M 2n .
Allora fn (x) è una successione crescente di funzioni semplici che soddisfano |f (x) −
fn (x)| ≤ 2−n per ogni x ∈ Rn , da cui la conclusione segue. 
Grazie al Lemma 2.1, possiamo ora produrre una vasta famiglia di funzioni
misurabili, come mostrerete nei seguenti esercizi.
Esercizio 2.2.
(i) Dimostrare che ogni funzione continua f : Rn → [0, +∞) è misurabile.
(ii) Dimostrare che, se fn è una successione di funzioni positive misurabili,
allora supn fn , inf n fn , lim supn fn , lim inf n fn sono funzioni positive misu-
rabili.
(iii) Dimostrare che, se f ≡ g quasi ovunque in Rn e g è misurabile, allora f è
misurabile.
(iv) Dimostrare che, se f : Rn → [0, ∞) è misurabile e φ : [0, ∞) → [0, ∞) è
una funzione continua, allora φ ◦ f : Rn → [0, ∞) è misurabile.
(v) Dimostrare che, se f, g sono funzioni positive misurabili, allora f + g ed
f g sono funzioni positive misurabili.
Grazie al punto (iii) è evidente che, per definire una funzione misurabile, basta
definirla quasi ovunque e poi estenderla a piacimento.
Esercizio 2.3. Sia f : Rn → [0, ∞) una funzione positiva. Dimostrare che le
seguenti affermazioni sono equivalenti:
(i) f è una funzione semplice.
(ii) f è misurabile ed assume un numero finito di valori.
Esercizio 2.4. Sia f : Rn → [0, ∞) una funzione positiva misurabile. Dimo-
strare che l’insieme
G := {(x, t) ∈ Rn × R : 0 ≤ t ≤ f (x)} ⊂ Rn+1
è misurabile in Rn+1 .
Osservazione 2.1. Osserviamo che, grazie al Lemma 2.1, una funzione misura-
bile trasforma tramite la contro-immagine una vasta famiglia di insiemi in insiemi
misurabili. Tuttavia, non è detto che, se E ⊂ Rn è misurabile e f : Rn →
[0, ∞) è una funzione misurabile, allora f −1 (E) è misurabile. Per mostrare ciò,
introduciamo il seguente esempio.
2. FUNZIONI MISURABILI 29

P∞
Esempio 2.1. Sia C := { n=1 an 3−n : an ∈ {0, 2}} ⊂ [0, 1] l’insieme di
Cantor, già introdotto in precedenza. Sia inoltre A ⊂ [0, 1] l’insieme dei punti di
[0, 1] con sviluppo binario infinito ossia

X
A := {x ∈ [0, 1] : ∃!{bn }n∈N , bn ∈ {0, 1} non definitivamente nulla : x = bb 2−n }.
n=1
Ricordiamo che i reali in [0, 1] con sviluppo binario finito sono tutti e soli quelli
della forma k2−n , con k ed n interi positivi. Definiamo poi la funzione
(P
∞ −n
P∞
n=1 2bn 3 se x = n=1 bb 2−n ∈ A
f (x) :=
0 se x ∈ [0, 1] \ A.
Abbiamo quindi che f : [0, 1] → C; inoltre, invocando il Lemma 2.1, è facile provare
che f è misurabile. Con una costruzione simile a quella del Teorema 1.13 si può
ora costruire un sottoinsieme E ⊂ A di A tale che E non è misurabile (non daremo
qui i dettagli). A questo punto, dato che f (E) ⊂ C e C è un insieme trascurabile
(Esercizio 1.14), necessariamente f (E) è un insieme misurabile, di misura nulla, la
cui contro-immagine tramite f non è misurabile.
Esercizio 2.5. Siano f : Rn → [0, +∞], g : [0, +∞) → [0, +∞] due funzioni
misurabili. Si può affermare che g ◦ f è misurabile? Motivare la risposta.
Una volta introdotto il concetto di misurabilità per funzioni positive, possiamo
ora estenderlo a funzioni a valori complessi nella maniera ovvia.
Definizione 2.5. Diciamo che una funzione f : Rn → C è misurabile se esiste
una successione di funzioni semplici complesse fn : Rn → C tali che limn→∞ fn (x) =
f (x), per ogni x ∈ Rn .
Segue una trafila di risultati, analoghi a quelli precedentemente introdotti per
funzioni positive, che lasciamo al lettore come utili esercizi.
Esercizio 2.6 (Nozioni equivalenti di misurabilità). Sia f : Rn → C una
funzione definita quasi ovunque in Rn e denotiamo con f = <f + i=f , la sua
parte reale e la sua parte immaginaria, rispettivamente. Dimostrare che le seguenti
affermazioni sono equivalenti.
(i) f è misurabile.
(ii) Esiste una successione di funzioni semplici complesse fn : Rn → C tali che
limn→∞ fn (x) = f (x), per quasi ogni x ∈ Rn .
(iii) Le funzioni <f, =f sono funzioni misurabili.
(iv) Per ogni aperto U ⊂ C, si ha che f −1 (U ) è misurabile in Rn .
(v) Per ogni chiuso K ⊂ C, si ha che f −1 (K) è misurabile in Rn .
Esercizio 2.7.
(i) Dimostrare che ogni funzione continua f : Rn → C è misurabile.
(ii) Dimostrare che una funzione f : Rn → C è semplice se e solo se è
misurabile ed assume un numero finito di valori.
(iii) Dimostrare che, se f, g : Rn → C ed f ≡ g quasi ovunque in Rn , con g
misurabile, allora f è misurabile.
(iv) Dimostrare che, se fn , f : Rn → C, le funzioni fn sono misurabili per ogni
n ∈ N ed fn → f , per n → ∞, puntualmente quasi ovunque in Rn , allora
f è misurabile.
(v) Dimostrare che se f : Rn → C è misurabile e φ : C → C è continua, allora
φ ◦ f : Rn → C è misurabile.
(vi) Dimostrare che, se f, g : Rn → C sono funzioni misurabili, allora f + g ed
f g sono funzioni misurabili.
30 2. L’INTEGRALE DI LEBESGUE

Esercizio 2.8 (Misurabilità delle funzioni Riemann-integrabili). Sia f : [a, b] →


R una funzione Riemann-integrabile e sia fe la sua estensione nulla fuori dall’inter-
vallo [a, b], ossia
(
f (x), x ∈ [a, b]
fe(x) =
0, x∈ / [a, b].
Dimostrare che fe è misurabile.

3. Integrazione di funzioni misurabili


Abbiamo ora a disposizione tutti gli strumenti necessari per definire l’integrale
di Lebesgue di funzioni misurabili. Come sempre, partiremo da funzioni positive ed
estenderemo poi la definizione a funzioni a valori complessi. Definiremo l’integrale
tramite l’usuale strategia approssimativa dal basso.
Definizione 2.6 (Integrale di funzioni positive). Sia f : Rn → [0, ∞] una
funzione misurabile positiva. Definiamo l’integrale di Lebesgue di f come segue:
Z Z 
f (x) dx := sup g(x) dx : g semplice, 0 ≤ g ≤ f .
Rn Rn

L’integrale delle funzioni semplici è stato introdotto nella Definizione 2.2. Os-
serviamo quindi che, se f è una funzione semplice, le due definzioni di integrale
(quella della Definizione 2.2 e quella testé data nella Definizione 2.6)coincidono,
come è facile riconoscere dal punto del seguente esercizio.
Esercizio 2.9 (Proprietà elementari dell’integrale).
Siano f, g : Rn → [0, ∞] due funzioni misurabili. Dimostrare le seguenti proprietà.
Pk
(i) Se f è semplice, f = i=1 ci χEi con ci > 0, allora
Z k
X
f (x) dx = ci m(Ei )
Rn i=1
Z 
= sup g(x) dx : g semplice, 0 ≤ g ≤ f .
Rn

(ii) Se f = g puntualmente quasi ovunque, allora


Z Z
f (x) dx = g(x) dx.
Rn Rn

(iii) (Monotonia) Se f ≤ g puntualmente quasi ovunque, allora


Z Z
f (x) dx ≤ g(x) dx.
Rn Rn

(iv) (Omogeneità) Se c > 0, allora


Z Z
cf (x) dx = c f (x) dx
Rn Rn

(v) (Divisibilità) Per ogni insieme misurabile E ⊂ Rn ,


Z Z Z
f (x) dx = f (x)χE dx + f (x)χRn \E dx.
Rn Rn Rn

(vi) (Troncamento verticale)


Z Z
lim min{f (x), n} dx = f (x) dx.
n→∞ Rn Rn
3. INTEGRAZIONE DI FUNZIONI MISURABILI 31

(vii) (Troncamento orizzontale)1


Z Z
lim f (x)χ{|x|≤n} dx = f (x) dx.
n→∞ Rn Rn

(viii) (Approssimazione dell’alto) Se f è una funzione limitata tale che m(suppf ) <
∞, allora
Z Z 
f (x) dx = inf s(x) dx : s semplice, f ≤ s .
Rn Rn
L’esercizio precedente ha come importante conseguenza il seguente risultato.
Corollario 2.3 (Finita additività dell’integrale). Siano f, g : Rn → [0, +∞]
due funzioni misurabili. Allora,
Z Z Z
(f (x) + g(x)) dx = f (x) dx + g(x) dx.
Rn Rn Rn
Dimostrazione. Grazie alla proprietà (vi) dell’esercizio 2.9, è sufficiente pro-
vare la tesi quando f e g sono limitate. Inoltre, grazie alla (vii) dell’esercizio 2.9,
non è restrittivo supporre che i supporti di f e g siano entrambi contenuti in un
insieme limitato (e quindi di misura finita). In particolare, (viii) dell’esercizio 2.9
ci dice che f, g ed f + g hanno integrali che possono essere approssimati trami-
te l’integrale di funzioni semplici dall’alto. La tesi segue dunque da queste due
disuguaglianze elementari:
Z Z Z 
inf s(x) dx ≤ inf s0 (x) dx + s00 (x) dx ;
s semplice
Rn s0 ,s00 semplice Rn Rn
f +g≤s f ≤s0 , g≤s00
Z Z Z 
sup s(x) dx ≥ sup s0 (x) dx + s00 (x) dx .
s semplice Rn s0 ,s00 semplice Rn Rn
0≤s≤f +g 0≤s0 ≤f, 0≤s00 ≤g

Vedremo, nel seguito di queste note, che la proprietà di finita additività può
essere migliorata alla proprietà di additività numerabile (che sarà conseguenza del
Teorema della convergenza monotona). Seguono alcuni utili esercizi.
Esercizio 2.10 (Invarianza per traslazioni). Sia f : Rn → [0, +∞] una funzione
positiva misurabile. Dimostrare che
Z Z
f (x + y) dx = f (x) dx,
Rn Rn
n
per ogni y ∈ R .
Esercizio 2.11 (Cambio di variabili lineare). Sia f : Rn → [0, +∞] e T : Rn →
n
R un operatore lineare invertibile. Dimostrare che
Z Z
f T −1 (x) dx = |detT |

f (x) dx.
Rn Rn
Esercizio 2.12 (Compatibilità con l’integrale di Riemann). Sia f : [a, b] →
Rb
[0, ∞] una funzione Riemann-integrabile, sia a f (x) dx il suo integrale di Riemann
e si denoti con fe la sua estensione nulla fuori da [a, b] ovvero
(
f (x), x ∈ [a, b]
f (x) =
e
0, x∈/ [a, b].
R Rb
Dimostrare che Rn fe(x) dx = a f (x) dx.
1Suggerimento: per l’esercizio ??, abbiamo che lim
n→∞ m (E ∩ {|x| ≤ n}) = m(E), per
ogni insieme misurabile E ⊂ Rn .
32 2. L’INTEGRALE DI LEBESGUE

3.1. Disuguaglianza di Chebyshev–Markov. Dimostriamo ora una cele-


bre ed importante disuguaglianza.
Proposizione 2.4 (Disuguaglianza di Chebyshev–Markov). Sia f : Rn →
[0, +∞] una funzione positiva misurabile. Allora, per ogni λ ∈ (0, +∞), si ha che
Z
1
(2.1) m({x ∈ Rn : f (x) ≥ λ}) ≤ f (x) dx.
λ Rn
Osservazione 2.2. La disuguaglianza di Markov ci dice quindi che l’integrale
di Lebesgue di f permette di controllare come è distribuita la funzione stessa (me-
todo del primo momento). In probabilità, si usano
R spesso anche momenti d’ordine
superiore Rn |f (x)|p dx, momenti esponenziali Rn etf (x) dx o momenti di Fourier
R

eitf (x) dx come strumenti fondamentali per controllare distribuzioni.


R
Rn

Dimostrazione. Partiamo dalla disuguaglianza elementare


λχ{x∈Rn :f (x)≥λ} (x) ≤ f (x),
per ogni x ∈ Rn . Prendendo l’integrale a sinistra e a destra si ottiene quindi, per
monotonia, la tesi. 

Passando al limite per λ → 0 o per λ → ∞ in (2.1), si ottengono importanti


informazioni, come mostra il seguente esercizio.
Esercizio 2.13. Sia f : Rn → [0, +∞] una funzione positiva misurabile.
R
(i) Dimostrare che, se Rn f (x) dx < ∞, allora f è finita quasi ovunque.
Mostrare, con un
R esempio, che il viceversa è falso.
(ii) Dimostrare che Rn f (x) dx = 0 se e solo se f ≡ 0 quasi ovunque.
3.2. Integrale di funzioni a valori complessi. Abbiamo finalmente tutti
gli strumenti necessari per definire l’integrazione su generiche funzioni misurabili.
Un ingrediente fondamentale per tale definizione è quello dell’assoluta integrabilità.
Definizione 2.7. Sia f : Rn → C una funzione misurabile, definita quasi
ovunque. Diciamo che f è assolutamente integrabile se
Z
kf kL1 (Rn ) := |f (x)| dx < +∞.
Rn

La quantità kf kL1 (Rn ) è detta norma L1 di f e denoteremo con L1 (Rn ; C) l’insieme


delle funzioni misurabili e assolutamente integrabili.
Definizione 2.8 (Integrazione di funzioni misurabili). Sia f : Rn → R una
funzione misurabile, definita quasi ovunque ed assolutamente integrabile e siano
f+ , f− , rispettivamente, la parte positiva e la parte negativa di f . Si definisce
integrale di f il numero reale
Z Z Z
(2.2) f (x) dx := f+ (x) dx − f− (x) dx.
Rn Rn Rn

Sia ora f : Rn → C una funzione misurabile, definita quasi ovunque ed assolutamen-


te integrabile e siano <f, =f , rispettivamente, la parte reale e la parte immaginaria
di f . Si definisce integrale di f il numero complesso
Z Z Z
(2.3) f (x) dx := <f (x) dx + i =f (x) dx,
Rn Rn Rn

dove i due integrali a destra di (2.3) vanno interpretati nel senso della definizione
(2.2).
3. INTEGRAZIONE DI FUNZIONI MISURABILI 33

In realtà si potrebbe definire l’integrale di Lebsegue anche per funzioni non


assolutamente integrabili, con strategie analoghe a quelle usate per introdurre gli
integrali di Riemann impropri. Tuttavia, tali estensioni perderebbero la maggior
parte del vantaggi della nuova teoria, come quelli riguardanti la possibilità di passare
al limite sotto il segno d’integrale e non saranno perciò considerate in questo corso.
Esercizio 2.14. Siano f, g : Rn → C due funzioni misurabili, definite quasi
ovunque ed assolutamente integrabili. Dimostrare le seguenti proprietà.
(i) (Disuguaglianza triangolare)
kf + gkL1 (Rn ) ≤ kf kL1 (Rn ) + kgkL1 (Rn ) .
(ii) Per ogni c ∈ C, si ha kcf kL1 (Rn ) = |c|kf kL1 (Rn ) .
(iii) kf kL1 (Rn ) = 0 se e solo se f ≡ 0 quasi ovunque in Rn .
3.3. Classi di equivalenza di funzioni. Si può dunque definire in maniera
naturale un concetto di distanza sullo spazio L1 (Rn ; C):
d(f, g) := kf − gkL1 (Rn ) .
L’esercizio precedente mostra che si tratta di una pseudo-distanza, dato che può
annullarsi su coppie di funzioni non necessariamente uguali, ma uguali quasi ovun-
que. A partire da ora considereremo non lo spazio L1 (Rn ; C) bensì il suo quoziente
rispetto alla relazione d’equivalenza coincidere quasi ovunque, i cui oggetti non sono
funzioni ma classi d’equivalenza di funzioni. Con tale scelta, la d(f, g) risulta essere
effettivamente una distanza. Per abuso di notazione, continueremo a scrivere L1
senza specificare che stiamo quozientando.
Esercizio 2.15 (?-linearità dell’integrale). Siano f, g ∈ L1 (Rn ; C) e siano
c1 , c2 ∈ C. Dimostrare che
Z Z Z
(c1 f (x) + c2 g(x)) dx = c1 f (x) + c2 g(x)
Rn Rn Rn
Z Z
f (x) dx = f (x) dx.
Rn Rn

Esercizio 2.16 (Compatibilità con l’integrale di Riemann). Sia f : [a, b] → R


Rb
una funzione Riemann- assolutamente integrabile, sia a f (x) dx il suo integrale di
Riemann e si denoti con fe la sua estensione nulla fuori da [a, b] ovvero
(
f (x), x ∈ [a, b]
fe(x) =
0, x∈/ [a, b].
Rb
Dimostrare che fe ∈ L1 (R; R) e che Rn fe(x) dx = a f (x) dx.
R

Nel seguito, lavoreremo con integrali localizzati su insiemi misurabili, invece


che su tutto lo spazio.
Definizione 2.9. Sia E ⊂ Rn un insieme misurabile ed f : Rn → C una
funzione misurabile. Definiamo
(
f (x), x∈E
fe(x) =
0, x∈
/ E.

Diciamo che f ∈ L1 (E; C) se fe ∈ L1 (Rn ; C) e definiamo


Z Z
f (x) dx := fe(x) dx.
E Rn
34 2. L’INTEGRALE DI LEBESGUE

Esercizio 2.17. Siano E, F ⊂ Rn due insiemi misurabili disgiunti e sia f ∈


1
L (E ∪ F ; C). Dimostrare che
Z Z
f (x) dx = f (x)χE (x) dx,
Z ZE ZE∪F
f (x) dx + f (x) dx = f (x) dx.
E F E∪F

Proposizione 2.5 (Disuguaglianza triangolare per l’integrale). Sia f ∈ L1 (Rn ; C).


Allora, Z Z

n f (x) dx ≤ |f (x)| dx.

R

Dimostrazione. Se f : Rn → R, la tesi segue immediatamente dall’identità


|f | = f+ + f− e dalla definizione (2.2)
Se f : Rn → C, invece l’argomento elementare basato sulla definizione (2.3) e
sul caso precedente porterebbe a perdere un fattore 2 nella disuguaglianza, infatti
Z Z Z


n f (x) dx =
n <f (x) dx + i =f (x) dx

R R Rn
Z Z Z
≤ |<f (x)| dx + |=f (x)| dx ≤ 2 |f (x)| dx.
Rn Rn Rn
Ragioniamo quindi in modo più furbo. Osserviamo che, per ogni z ∈ C, si può
scrivere |z| = zeiθ , per qualche θ ∈ R. Abbiamo dunque
Z Z Z
= eiθ eiθ f (x) dx.


n f (x) dx f (x) dx =
R Rn n R
Prendendo le parti reali a sinistra ed a destra dell’ultima identità, si ottiene dunque
Z Z
< eiθ f (x) dx,


n f (x) dx =

R nR
per la definizione (2.3). La tesi segue dunque dal fatto che
< eiθ f (x) ≤ eiθ f (x) = |f (x)|.


4. I tre principi di Littlewood


I cosiddetti principi di Littlewood sono degli enunciati euristici ed informali che
vanno al cuore dell’intuizione basilare dietro la teoria della misura di Lebesgue. Si
possono brevemente formulare come segue:
(1) ogni insieme misurabile è quasi aperto;
(2) ogni funzione misurabile assolutamente integrabile è quasi continua;
(3) ogni successione di funzioni misurabili puntualmente convergente è quasi
uniformemente convergente.
Nella Proposizione 1.9 abbiamo già visto una manifestazione rigorosa del primo
dei tre principi sopra elencati. Passiamo ad investigare il secondo principio.
4.1. Teorema di Lusin. Nel seguito useremo il simbolo L1 senza specifica-
re L1 (Rn ), L1 (Rn ; C) ecc... Inoltre, chiameremo funzione costante a tratti una
combinazione lineare finita di funzioni caratteristiche di n-intervalli.
Teorema 2.6 (Approssimazione di funzioni L1 ). Sia f ∈ L1 e sia  > 0.
(i) Esiste una funzione semplice g ∈ L1 tale che kf − gkL1 < .
(ii) Esiste una funzione costante a tratti g ∈ L1 tale che kf − gkL1 < .
(iii) Esiste una funzione continua a supporto compatto g tale che kf −gkL1 < .
4. I TRE PRINCIPI DI LITTLEWOOD 35

Osservazione 2.3. In altre parole, le funzioni semplici assolutamente integra-


bili, le funzioni costanti a tratti e le funzioni continue a supporto compatto sono
dense in L1 , rispetto alla metrica L1 .
Dimostrazione. (i). Se f ≥ 0, per definizione di integrale inferiore esiste una
funzione semplice e positiva g tale che g ≤ f e
Z Z
g(x) dx ≥ f (x) dx − .
Rn Rn
Per linearità abbiamo dunque che
Z
kf − gkL1 = (f (x) − g(x)) dx ≤ ,
Rn
come volevasi dimostrare. I casi generali f ∈ R ed f ∈ C seguono dunque dalle
definizioni (2.2), (2.3), la disuguaglianza triangolare ed il caso precedente.
(ii). Grazie al punto (i), è sufficiente dimostrare (ii) nel caso in cui f è una
funzione semplice assolutamente integrabile. Per linearità (e per la disuguaglianza
triangolare), ci possiamo quindi ridurre al caso in cui f = χE , dove E è un insieme
misurabile, di misura finita m(E) < ∞. Ma allora E può essere approssimato con
una famiglia finita di n-intervalli limitati, commettendo un errore inferiore ad 
(esercizio 1.16 e la tesi segue considerando la somma delle funzioni caratteristiche
di tali n-intervalli.
(iii). Per il punto (ii), è sufficiente considerare il caso in cui f = χB e B è un
n-intervallo. Ma allora la costruzione può essere fatta a mano. Basta considerare
un n-intervallo B tale che B ⊂ B◦ e tale che |B \ B| < , per poi definire una
funzione continua g che si annulli fuori da B , coincida con f su B e sia tale che
0 ≤ g ≤ 1, per concludere facilmente la tesi, p.es.
g = min 1, dist(B, Bc ))−1 dist(x, Bc ) .



Il teorema precedente è una chiara manifestazione del secondo principio di
Littlewood. Come conseguenza del Teorema 2.6 possiamo ora dimostrare un im-
portante risultato d’approssimazione, noto come teorema di Lusin.
Teorema 2.7 (Lusin). Sia f : Rn → C misurabile e sia  > 0. Allora, esiste
una funzione continua g : Rn → C tale che

m {f 6= g} ≤ .
Osservazione 2.4. In altre parole, il teorema di Lusin afferma che esiste un
insieme misurabile E ⊂ Rn (E = {f 6= g}) tale che m(E) ≤  e la restrizione f |E c
di f all’insieme E c = Rn \ E è una funzione continua su E c . ATTENZIONE:
il fatto che la restrizione f |E c sia continua su E c non vuol dire che i punti di E c
sono punti di continuità della funzione f . Ad esempio, la funzione χQ : R → R è
discontinua in ogni punto; tuttavia, la sua restrizione χQ |R\Q è ovviamente continua
su R \ Q, in quanto identicamente nulla.
Dimostrazione del Teorema di Lusin. Considerando la parte reale e im-
maginaria della funzione f , e di queste le parti positive e negative, possiamo
facilmente ricondurci al caso di funzioni f a valori positivi.
Assumiamo adesso che la funzione f sia assolutamente integrabile. Per ogni
n ≥ 1, per il Teorema 2.6 esiste una funzione continua a supporto compatto fn tale
che kf − fn kL1 ≤ 2−M 4n . Ora sia
1
An := {x ∈ Rn : |fn (x) − f (x)| > },
2n−1
36 2. L’INTEGRALE DI LEBESGUE

1
per ogni n ed osserviamo che |fn (x) − f (x)| ≤ 2n−1 , per x ∈ Acn . Per la disugua-
glianza di Markov (2.1), abbiamo
m(An ) ≤ 2n−1 kf − fn kL1 ≤ 2−n−1 .
S∞
Denotiamo dunque con A := n=1 An ed osserviamoP che fn → f uniformemente

su Ac . Inoltre, per la σ-subadditività, si ha m(A) ≤ n=1 2−n−1  = 2 . Poiché il
limite uniforme di funzioni continue è una funzione continua, concludiamo che la
restrizione f |Ac è una funzione continua e ciò completa la dimostrazione.
Infine, se f non è assolutamente integrabile, consideriamo l’insieme dei cubi
diadici Q1 = {Qi }i∈N (numerati in modo arbitrario) e per ogni i si considerino le
funzioni fQi := χQi f . Dato che f ha valori in R, per il Lemma ?? si ha che
lim m({fQi > h}) = m({fQi = +∞}) = m(∅) = 0.
h→+∞

Ne deriva che esistono costanti hi > 0 tale che m({fQi > hi }) ≤ 2−i−2 . Le
funzioni fi = min{fQi , hi } è assolutamente integrabile (perché limitata e con sup-
porto limitato). Per quanto visto nel caso di funzioni assolutamente integrabili,
esistono funzioni continue gi a supporto compatto tali che m({fi 6= gi }) ≤ 2−i−2 .
Inoltre, senza
P∞ perdita di generalità possiamo supporre che supp(gi ) ⊂⊂ Qi 2, per
n
cui g = i=0 gi è ben definita (per ogni x ∈ R vi è al più un indice i tale che
x ∈ supp(gi )) e

X 
m({f 6= g}) ≤ m(f 6= fi ) + m(fi 6= gi ) ≤ .
i=0

Esercizio 2.18. Dimostrare l’affermazione finale della dimostrazione del teo-
rema.
Esercizio 2.19. Mostrare che se f : Rn → C è limitata e ha supporto limitato,
allora per ogni  > 0 esiste g ∈ Cc (Rn , C) tale che m({f 6= g}) ≤  e supx |g(x)| ≤
supx∈Rn |f (x)|.
4.2. Teorema di Egorov. Passiamo ora a studiare il terzo principio di Lit-
tlewood. Data una successione di funzioni fn : Rn → C, sono già noti i concetti di
convergenza puntuale, puntuale quasi ovunque ed uniforme. Introduciamo ora un
quarto concetto di convergenza, in linea con la locuzione quasi uniforme del terzo
principio di Littlewood.
Definizione 2.10 (Convergenza localmente uniforme). Una successione di fun-
zioni fn : Rn → C converge localmente uniformemente ad un limite f : Rn → C
se, per ogni insieme limitato E ⊂ Rn , fn → f uniformemente su E, quando n → ∞.
In altre parole, fn → f localmente uniformemente se, per ogni E ⊂ Rn limitato e
per ogni  > 0 esiste N ∈ N tale che |fn (x) − f (x)| < , per ogni x ∈ E e per ogni
n ≥ N.
Osserviamo che la convergenza localmente uniforme è più debole della conver-
genza uniforme e più forte della convergenza puntuale, come dimostrano i seguenti
esempi.
Esercizio 2.20. Provare le seguenti affermazioni.
(i) La successione fn (x) := nx converge a 0, localmente uniformemente su R
(e quindi puntualmente), ma non uniformemente.
1
(ii) La successione fn (x) = nx χ{x>0} , con la convenzione fn (0) = 0, converge
puntualmente a 0 su R ma non localmente uniformemente.
2
4. I TRE PRINCIPI DI LITTLEWOOD 37

Pn xk
(iii) La serie di Taylor esponenziale fn (x) := k=0 k! converge localmente
x
uniformemente in R a f (x) = e ma non uniformemente.
La convergenza puntuale è quindi più debole della convergenza localmente uni-
forme. Tuttavia, un sorprendente e celebre risultato dovuto ad Egorov dimostra
che, a patto di perdere informazioni su insiemi di misura arbitrariamente piccola,
si può ricostruire la convergenza localmente uniforme a partire da quella puntuale
(quasi ovunque) e manifesta così il terzo principio di Littlewood.
Proposizione 2.8. Siano fn , f : Rn → C funzioni misurabili, si supponga che
limn→∞ fn (x) = f (x) per quasi ogni x ∈ Rn e sia  > 0. Allora, esiste un insieme
misurabile A ⊂ Rn , con m(A) ≤ , tale che fn → f localmente uniformemente in
Rn \ A.
Osservazione 2.5. L’esempio (ii) dell’esercizio 2.20 mostra che, in generale,
non si può scegliere A con m(A) = 0 nell’enunciato del teorema di Egorov.
La dimostrazione della proposizione è una semplice conseguenza del seguente
teorema.
Teorema 2.9 (Egorov). Sia E ⊂ Rn un sottoinsieme misurabile di misura
finita m(E) < +∞. Siano fn , f : E → C funzioni misurabili e si supponga che
limn→∞ fn (x) = f (x) per quasi ogni x ∈ E. Allora, per ogni  > 0, esiste un
insieme misurabile A ⊂ E, con m(A) ≤ , tale che fn → f uniformemente in
E \ A.
Dimostrazione. Per ipotesi, esiste E 0 ⊂ E tale che m(E \ E 0 ) = 0 e fn (x) →
f (x) per ogni x ∈ E 0 . Quindi, per ogni x ∈ E 0 e per ogni m > 0, esiste N =
1
N (x, m) ∈ N tale che |fn (x) − f (x)| ≤ m , per ogni n ≥ N . In termini insiemistici
possiamo dunque scrivere
\∞
EN,m = ∅ ∀ m > 0,
N =0
dove  
n 1
EN,m := x ∈ R : |fn (x) − f (x)| > , per qualche n ≥ N .
m
Gli insiemi EN,m sono misurabili per ogni N, m (esercizio 2.6) e inoltre Nk ≤ Nj ⇒
ENj ,m ⊂ ENk ,m . Per il punto (ii) dell’esercizio ??, dato che m(E) < +∞, abbiamo
lim m (EN,m ) = 0.
N →∞
Di conseguenza, per definizione di limite, per ogni m ≥ 1 esiste Nm ∈ N tale che

m (EN,m ) ≤ m ,
2
per ogni N ≥ Nm . A questo punto, definiamo

[
A := ENm ,m .
m=1
P∞ 
Allora A è misurabile e, per σ-subadditività, m(A) ≤ m=1 2m = . Inoltre,
usando le formule di De Morgan,

\
E0 \ A =

E \ ENm ,m .
m=1

Ciò implica che, se x ∈ E 0 \ A, per n ≥ Nm (m ≥ 1), allora


1
|fn (x) − f (x)| ≤ .
m
38 2. L’INTEGRALE DI LEBESGUE

In particolare, fn → f uniformemente su E 0 \A, ossia su E \(N ∪A) con m(N ∪A) ≤


. 
Osservazione 2.6. L’ipotesi di limitatezza della misura di E nel Teorema
di Egorov è necessaria, come mostra l’esempio del trattino viaggiante fn (x) :=
χ[n,n+1] , che converge puntualmente a 0 su E = R, ma non uniformemente.
Esercizio 2.21. Si dimostri la Proposizione 2.8.

5. Assoluta continuità dell’integrale


Teorema 2.10. Sia f ∈ L1 (Rn ). Allora, per ogni  > 0, esiste δ > 0 tale che
Z
E misurabile, m(E) ≤ δ =⇒ f (x) dx ≤ .
E
Dimostrazione. Sia g una funzione continua a supporto compatto tale che
kf − gkL1 ≤ 2 , la cui esistenza è garantita dal Teorema di Lusin 2.6. È sufficiente

quindi prendere δ = 2M , con M = supx |g(x)|. Infatti, per ogni insieme misurabile
E con m(E) ≤ δ si ha che
Z Z Z

f (x) dx ≤ g(x)dx + f (x) − g(x) dx ≤ M m(E) + kf − gkL1 ≤ .

E E E


6. Funzioni integrabili secondo Riemann


Tramite la teoria della misura secondo Lebesgue è possibile dare una caratte-
rizzazione delle funzioni integrabili secondo Riemann. A questo scopo, cominciamo
col richiamare la definizione di funzione integrabile secondo Riemman. Dato un
intervallo chiuso e limitato [a, b] ⊂ R, denotiamo con P[a,b] l’insieme delle partizioni
finite di [a, b], ossia le famiglie finite di punti t0 = a < t1 < . . . < tN = b con N ∈ N.
Sia f : [a, b] → R una funzione limitata e sia σ = {t0 , . . . , tN } ∈ P[a,b] : le appros-
simazioni inferiori e superiore dell’integrale di Riemann sono date rispettivamente
da
N
X −1 N
X −1
I(f, σ) := αi (ti+1 − ti ) e S(f, σ) := βi (ti+1 − ti ),
i=0 i=0
dove per ogni i = 0, . . . , N − 1
αi := inf f (t) e βi := sup f (t).
t∈[ti ,ti+1 ] t∈[ti ,ti+1 ]

Possiamo quindi ricordare la definizione di funzione integrabile secondo Riemann e


di integrale di Riemann.
Definizione 2.11. Una funzione limitata f : [a, b] → R, a, b ∈ R, si dice
integrabile secondo Riemman se
sup I(f, σ) = inf S(f, σ),
σ∈P σ∈P

e il valore così determinato viene chiamato integrale di Riemann di f e si denota


Rb
con a f (x)dx.
Osservazione 2.7. In altri termini, la differenza tra l’integrale secondo Le-
besgue e l’integrale secondo Riemman consiste nella scelta delle funzioni approssi-
manti: nel primo caso funzioni semplici, nel secondo funzioni costanti a tratti.
Esercizio 2.22. Le seguenti affermazioni sono equivalenti per una funzione
limitata f : [a, b] → R:
(i) f è integrabile secondo Riemann;
6. FUNZIONI INTEGRABILI SECONDO RIEMANN 39

(ii) per ogni  > 0 esiste una partizione σ ∈ P[a,b] tale che S(f, σ)−I(f, σ) ≤ ;
(iii) denotiamo con |σ| := supi (ti+1 −ti ) la lunghezza massima del passo di una
partizione σ = {t0 , . . . , tN } ∈ P[a,b] ; allora esiste il limite lim|σ|→0 [S(f, σ)−
I(f, σ)] = 0;
(iv) per ogni  > 0 ,esiste k ∈ N tale che, per la partizione σ = {t0 , . . . , tk }
con ti := a + i b−a
k per i = 0, . . . , k, si ha S(f, σ) − I(f, σ) ≤ .

La caratterizzazione delle funzioni integrabili secondo Riemann non è una que-


stione semplice nell’ambito della teoria dell’integrazione di Riemman, ma si chiarisce
tramite la nozione di misura di Lebesgue, come emerge dal teorema seguente.
Teorema 2.11. Una funzione limitata f : [a, b] → R (a, b ∈ R) è integrabile
secondo Riemann se e solo se l’insieme di discontinuità di f ha misura nulla secondo
Lebesgue.
Premettiamo alla dimostrazione del Teorema 2.11 alcune considerazioni preli-
minari, che ci parmetteranno di chiarire l’enunciato del teorema.
6.1. Funzione oscillazione. Data una funzione f : I → R limitata (I ⊂ R
intervallo) e dato r > 0, poniamo
ψr (x) := sup f (y) e φr (x) := inf f (y).
y∈Br (x)∩I y∈Br (x)∩I

Le seguenti proprietà sono di immediata verifica.


Esercizio 2.23. Si mostri che
(i) per ogni r > 0, le funzioni ψr , φr : I → R sono semicontinue, rispettiva-
mente inferiormente e superiormente;
(ii) le funzioni ψr sono crescenti in r:
0<r<s =⇒ ψr (x) ≤ ψs (x);
(iii) le funzioni φr sono decrescenti in r:
0<r<s =⇒ φr (x) ≥ φs (x).
(iv) per ogni punto x di continutità di f vale
f (x) = lim ψr (x) = lim φr (x).
r↓0 r↓0

Una facile conseguenza dell’esercizio precedente è la seguente.


Lemma 2.12. Se l’insieme di discontinuità di f è trascurabile secondo Lebesgue,
allora f è misurabile secondo Lebesgue.
Dimostrazione. Infatti, per il punto (iv) dell’esercizio, la funzione f coincide
quasi ovunque con le funzioni misurabili limr↓0 φr e limr↓0 ψr , limiti di funzioni
semicontinue per il punto (i). 
I punti di discontinuità di una funzione si possono caratterizzare tramite l’o-
scillazione della funzione.
Definizione 2.12. Data una funzione f : I → R (I ⊂ R intervallo), definiamo
l’oscillazione di f a scala r > 0 e infinitesimale di f come segue:
oscf (x, r) := ψr (x) − φr (x) e oscf (x) := lim oscf (x, r).
r↓0

Osservazione 2.8. Si noti che le funzioni oscf (x, r) sono crescenti in r:


0<r<s =⇒ oscf (x, r) ≤ oscf (x, s).
In particolare, il limite che definisce oscf (x) esiste.
40 2. L’INTEGRALE DI LEBESGUE

Osservazione 2.9. Dato che le funzioni ψr e φr sono semicontinue, e quindi


misurabili, tale sarà la funzione oscf (·, r). Ne deriva che la funzione oscf (x) è
misurabile, in quanto limite di funzioni misurabili.
Si noti che l’insieme di discontinuità di una funzione f si caratterizza con
l’insieme di positività dell’oscillazione:
D(f ) := {x ∈ I : f è discontinua in x} = {x ∈ I : oscf (x) > 0}.
6.2. Dimostrazione del Teorema 2.11.
Dimostrazione. (1) f integrabile secondo Riemman =⇒ L1 (D(f )) = 0.
Se f è integrabile secondo Riemman, allora per ogni  > 0 esiste una partizione
σ = {t0 , . . . , tN } tale che S(f,
 σ ) − I(f, σ ) ≤ . In particolare,
per ogni δ > 0,
consideriamo l’insieme I := i ∈ {0, . . . , N } : βi − αi ≥ δ . Allora,
X S(f, σ ) − I(f, σ ) 
(ti+1 − ti ) ≤ ≤ .
δ δ
i∈I

Notiamo che {x : oscf (x) ≥ δ} ⊂ i∈I [ti , ti+1 ], per cui L1 ({x : oscf (x) ≥ δ}) ≤
S
 1
δ . Per l’arbitrarietà di  > 0, si deduce che L ({x : oscf (x) ≥ δ}) = 0; e per
l’arbitrarietà di δ > 0, si ha che D(f ) = ∪δ>0 {x : oscf (x) ≥ δ} è trascurabile
secondo Lebesgue.
(2) L1 (D(f )) = 0 =⇒ f integrabile secondo Riemman. Per ogni η > 0,
poniamo
D(η) = {x ∈ I : oscf (x) ≥ η} ⊂ D(f ) e Dr (η) = {x ∈ I : oscf (x, r) ≥ η}.
Dato che per ipotesi L1 (D(η)) = 0 e D(η) = ∩r>0 Dr (η), allora
∀  > 0 ∃ r > 0 tale che L1 (D2r (η)) ≤ .
Consideriamo quindi una partizione σ ∈ P con |ti+1 − ti | ≤ r: si noti che
[ti , ti+1 ] ∩ Dr (η) 6= ∅ =⇒ [ti , ti+1 ] ⊂ D2r (η).
In particolare, chiamando I l’insieme degli indici i per cui [ti , ti+1 ] ∩ Dr (η) 6= ∅, si
ha che X
(ti+1 − ti ) ≤ m(D2r (η)) ≤ .
i∈I
Ne deriva che
X X
S(f, σ) − I(f, σ) = (βi − αi )(ti+1 − ti ) + (βi − αi )(ti+1 − ti )
i∈I i6∈I
X X
≤ 2 sup |f (x)| (ti+1 − ti ) + η (ti+1 − ti )
x∈[a,b] i∈I i6∈I
≤ 2 sup |f (x)| + η(b − a).
x∈[a,b]

Dal momento che η > 0 e  > 0 sono arbitrari, si deduce che f è integrabile secondo
Riemann.
(3) L’integrale di Riemann coincide con quello secondo Lebesgue. Per
ogni partizione σ = {t0 , . . . , tN } ∈ P[a,b] , consideriamo le funzioni costanti a tratti
N
X −1
gσ = αi χ(ti ,ti+1 ) .
i=0
Osserviamo che g ≤ R f quasi ovunque (più
R precisamente, escluso i punti della parti-
zione σ), per cui gσ dx = I(f, σ) ≤ f dx. In particolare, supσ∈P[a,b] I(f, σ) ≤
R PN −1
f dx. Analogamente, R ragionando con hσ = i=0 βi χ(ti ,ti+1 ) , si deduce che
inf σ∈P[a,b] S(f, σ) ≥ f dx, da cui l’uguaglianza tra i due integrali.