Contenido

DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA...........................................................................................................................................1
DIFERENCIA CENTRADA.....................................................................................................................................................1
DIFERENCIA AVANZADA....................................................................................................................................................1
DIFERENCIA RETRAZADAS................................................................................................................................................1
ALGORITMO PARA DERIVADAS NUMÉRICAS...............................................................................................................1
REGLA DEL TRAPÉCIO.........................................................................................................................................................1
REGLA DE SIMPSON.............................................................................................................................................................3
APROXIMACIONES SUCESIVAS.........................................................................................................................................4
BÚSQUEDA DEL CAMBIO DEL SIGO.................................................................................................................................4
MÉTODO DE BISECCIÓN......................................................................................................................................................4
MÉTODO DE NEWTON..........................................................................................................................................................6
METODO DE LA SECANTE...................................................................................................................................................7
MÉTODO COMBINADO SECANTE-BISECCION...............................................................................................................8
RESOLUCIÓN DE SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES...........................................................................................9
ELIMINACION GAUSSIANA................................................................................................................................................9
ALGORITMO DE THOMAS.................................................................................................................................................11
NEWTON MULTIVARIABLE..............................................................................................................................................12
METODO ITERATIVO PARA RESOLVER SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES...............................................14
METODO DE GAUSS- JACOBI...........................................................................................................................................14
MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL.............................................................................................................................................15
METODO DE SOBRE RELAJACIÓN SUCESIVA..............................................................................................................15
AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS......................................................................................................16
INTERPOLACION LINEAL..................................................................................................................................................17
INTERPOLACION CUADRÁTICA......................................................................................................................................18
INTERPOLACION DE LAGRANGEANA...........................................................................................................................20
SPLINES CÚBICOS...............................................................................................................................................................22
DESOMPOSICION QR..........................................................................................................................................................34
PASOS PARA RESOLVER UN SISTEMA DE ECUACIONES POR EL MÉTODO DE DESCOMPOSICIÓN LU
.................................................................................................................................................................................................35
MÉTODO DE CHOLESKY...................................................................................................................................................36
SOLUCION NUMÉRICA DE ECUCIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS...............................................................38
EXPANSIÓN DE TAYLOR...................................................................................................................................................40
MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA..........................................................................................................................................42
MÉTODO DE EULER............................................................................................................................................................42
MÉTODO DE EULER MEJORADO.....................................................................................................................................44
MÉTODO DE EULER MODIFICADO.................................................................................................................................45
METODO DE CUARTO ORDEN..........................................................................................................................................46
MÉTODOS DE MÚLTIPLES PASOS (MÉTODOS ITERATIVOS)....................................................................................46

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DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA.
La derivada es la función de variación de otra función

DIFERENCIA CENTRADA.
dy f ( x+ ∆ x ) −f ( x−∆ x)
= (0)
dx 2∆x

DIFERENCIA AVANZADA.
dy f ( x+ ∆ x ) −f ( x)
= (0)
dx ∆x

DIFERENCIA RETRAZADAS.
dy f ( x ) −f ( x−∆ x)
= (0)
dx ∆x

ALGORITMO PARA DERIVADAS NUMÉRICAS.

1. Definimos una pequeña variación Ax1inicialmente con L=0.

2. Calcule f (x+ ∆ x) y f (x−∆ x ).
3. Calcule f 1 ( x) con cualquiera de las 3 formulas.
∆ XL +1
4. Haga L=L+1 y ∆ x 1=
2
5. Si L=1 regrese al paso 2 si L¿1 verifique el criterio de parada (convergencia). Si el criterio es
satifecho interrumpe el procedimiento caso contrario vuelva al paso 2.
Ej: Criterio de convergencia (Iterativo).
|f 1 ( x )−f L−1 ( x)|
<ε
|f L−1 ( x)|
donde ε esun tolerancia definida a priori.

REGLA DEL TRAPÉCIO

a +a
area del trapecio= 1 2 ∗b
2 ( ) (0)

N= numero de trapecio.
b−a
h=( ) (0)
n
formula:
Area aproximada con 2 trapecios.
f ( a ) + f (c) f ( c )+ f ( b )
A= ∗h+ ∗h (0)
2 2
I trapecio:
f ( a ) + f (b)
∗h
2 (0)

f (a) f (c ) f (c) f (b) (0)

h( + + + )
2 2 2 2
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 f ( a) f (b)
h( + f (c )+ )
2 2 (0)

Formula genral del Trapecio.

n−1
fo f
I N (f )≅ h( +∑ f j + n )
2 j=1 2 (0)

Donde:
b−a
h=
n (0)

y=f j=f ( x i ) ;
(0)

i=1,2 , … … … n−1

Integración numérica con la regla del trapecio. (A) 1 intervalo; (B) n intervalos.

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REGLA DE SIMPSON

Integración numérica con la regla de Simpson.

n
2 n/ 2
h
I n ( f ( x ) ) ≅ (fo+ 4 ∑ f 2 j−1 +2 ∑ f 2 j+ f n ) (0)
3 j=1 j=1

Donde:
b−a
h= ;
n (0)

n=numero de intervalos y f j=f (xj )

n−1
Pn=∑ ai x i
i =0 (0)

P2=a0 x 0 +a 1 x 1+ a2 x 2
(0)

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APROXIMACIONES SUCESIVAS.

x k+1=f (x k )
(0)

Converge si 0< f ( x )< 1o−1< f (x )< 0

No converge si f ( x ) >1 o f ( x ) ←1.

BÚSQUEDA DEL CAMBIO DEL SIGO.

[ a , b ] ; intervalo
n=5 sub intervalos.
b−a
; tama ñ o del subintervalo (0)
n

MÉTODO DE BISECCIÓN

1) Defina o intervalo de busca [ a k , b k ], inicialmente con k  0 ;

a k + bk
2) Calcule c k =
2
3) Si |b k −c k|≤ ε , donde  y |f (c k )|<ε entonces haga c k solución y salga del algortimo (ε
es la tolerancia).
4) Si f ( bk ) f (c k )<0 haga a k+1=ck y b k+1=b k caso contario b k+1=ck y a k+1=ak

5) Haga k=k+1 y regrese al paso 2.

Figura 3.5 – Representacion esquemática do método de biseccion

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Numero máximo de iteraciones del metodo de bisección.

b k-c k =c k −a k ≥ tol
(0)

|c k −x¿|≤ ck −ak =bk −c k (0)

∆ ck=c k −a k =bk −c k
(0)

b 0−a0
∆ ck = ; k=0,1,2, … … .
z
k+1 (0)

b0−a0
tol=
2 k+1 (0)

k +1 b0 −a0
log 2 ( 2 ) =log 2 ( ) (0)
tol

b0 −a0
k +1 ¿ log 2 ( )
tol (0)

convergencia del metodo de bisección.

x*: solución exacta

c: aproximación x bisección.

|c 0 −x¿|
|c 1−x ¿|
|c 2−x ¿|
|c n −x¿|
¿ ∆ck −1
е k =| x −c k|≤ ∆ck =
2 (0)

е k−1=|x ¿ −c k−1|≤ ∆ck−1

(0)
Asumiendo el limite inferior de la desigualdad
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 ∆ ck−1=|x ¿ −c k−1|
(0)
y llendose a :

¿ |x ¿ −c k−1|
|x −c k|≤ 2 (0)

MÉTODO DE NEWTON.

Depende de una aproximación inicial no siempre converge.

P1 (x 0 , f ( x 0)) (0)

P2 (x 1 , 0)
(0)

0−f (x 0 )
f ´ (x0 )=
x 1−x 0 (0)

−f ( x0 )
x 1−x 0= ´
f (x 0 ) (0)

f (k )
x k+1=x k + (0)
f ( xk )

k =0,1,2 … … ..

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 Representacion gráfica do cálculo de una tangente a una curva en un ponto x para una
determinada derivada f`(x).

1. Escoja una estimativa xo.

2. Haga um contador de iteracion k=1.
3. Calcule f (x k−1) y f ( x k−1)
4. Si |f ( x k−1)|< ε haga solucion = x k−1e interrumpa el algoritmo

5. f ( x k−1 ) =0 informe mensaje de error Ej: derivada nula.

6. Calcule x k con formula de newton.
7. Si |x k −x k−1|≤ ε haga solución en x k y salga del algortimo.
8. Haga k=k+1 si k≤numero máximo de iteraciones establecidas a priori vaya al paso 4 caso
contario informe mensaje de error, Ej: No converge k-1 iteraciones e interrumpa el algortimo.

METODO DE LA SECANTE.

Representación gráfica del método de la secante

1. Escoja dos estimativas iniciales x 0 y x 1

2. haga un acomulador de iteraciones k  1;

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 3. Calcule f (x k−1) y f (x k ).

4. Calcule x k−1 con la ecuación 2;

5. Calcule f (x k+1 ).

6. Se x k+1−x k ≤ ε y f (x k+1 )≤ ε , donde  es una tolerancia definida a priori, haga k  x k+1 y

salga del algoritmo

7. Haga k=k+1. Si≤numero máximo de iteraciones a priori vaya al paso 4 . si k ¿numero

máximo de iteraciones informe el mensaje de error “No converge en k iteraciones” y salga
del algortimo

MÉTODO COMBINADO SECANTE-BISECCION.

1. Defina el intervalo de búsqueda [ a k , b k ] inicialmente con k  0

2. Calcule el punto ck con:
bk −ak
c k =bk −f (b k )
f ( b k )−f (a k )
3. Si |b k −c k|≤ ε y f (c k )< ε donde ε es una tolerancia establecida a priori haga raíz en c k y
salga del algortimo
4. Si ( f ( b k ) )∗(f (c k ))<0 haga a k+1=ck y b k+1=b k. Caso contrario haga b k+1=ck y a k+1=ak

5. Haga k  k 1 y vuelva al paso 2.

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Representacion gráfica del método combinado secante-biseccion.

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RESOLUCIÓN DE SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES.

[ 63 29][ xx ]=[ 54]

1

6 x 1+ 2 x 2=5 (0)
3 x 1+ 9 x 2=4
(0)

En la ecuación 1 reemplazo x2

6 x 1+ 2 ( 103 )=5
6 x 1+ ( 38 )=5
3
6 x 1=5−
8

37
6 x 1=
8

37
x 1=
48

ELIMINACION GAUSSIANA
f1 6 2 5
| |
f2 3 4 4
1) Ingrese el tamaño de la matriz
2) Genere automáticamente Ayb⃗ o ingrese por usuario.
3) Resultados por pantalla
Objetivo:
Primeros elementos de f2 =0.
Primer elemento de f3=0.

a(kik )
mik = k
akk (0)

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 a k+1 k k
ij =aij −m i k i a kj
(0)

b k+1 k k
i =b i −m i k i bk
(0)

a k+1
ik =0
(0)

a kkk ≠ 0
(0)
n
1
⟦
x l= l b (ll) − ∑ akj ( L )xj
a¿ j= L+1
⟧ (0)

L=n ,n−1 , … … … ,1

a21 3 1
m 21= = =
a11 6 2
1
a(2)
22 =9− =8
2

b(2) (1) (1 )
2 =b 2 −m 21 b1
(0)

1 3
b(2)
2 =4− ( 5 ) =
2 2
1 (2)
x 2= [ b2 −0 ]
a(222)
1 3 3
x 2= []=
8 2 16
1 (1)
x 1= [ b1 −( a12 x 2) ]
a(1)
11 (0)

1 2∗3 37
x 1=
6 [
5−(
16
)=
48 ]

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ALGORITMO DE THOMAS

Aplicando a una matriz tridiagonal

a ii−1
a ii=aii − ∗ai−1,1 (0)
ai−1 ,i−1

i=2,3 , … … … n

a ii−1
b ii=bii − ∗ai−1,1
ai−1 ,i−1 (0)

i=2,3 , … … … n

bn
x m=
an (0)

bkk −a k ,k+ 1 x x+1

x k=
a kk (0)

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k =n−1, n−2 … … … … … .NEWTON MULTIVARIABLE.

S ( x 1 , x 2 )=x 21 x 2 + x 1 x 22+ x1 + x 2−3

(0)

x oT={ 1,1 } ;
Obtenemos el minimo global con una estimativa inicial ⃗
(0) (0)
es decir x 1 =1 y x 2 =1;
tenemos que encontrar los puntos estimados que cumplen los siguientes:
ds ( x 1 , x 2 ,… …. , x n )
=0
dxi (0)

con i=1,2 , … … … … . , N
Como en el ejemplo S tiene 2 variables, entonces:
ds
f 1: =2 x 1 x 2 + x 22+1=0
dx i (0)

ds
f 2: =x 2 +2 x1 x 2+1=0
dx 2 1 (0)

F1 metodo Nmv esta haciendoes la solución de:

F(⃗
⃗ X k )+ J ⃗
x k=0 y ⃗
x k+1=⃗
x k +⃗
Ax k (Variacion ajuste)
Observacion: J es la matriz Jacobiana definida como:

df1 df1 df1

[ ]
............
d x1 d x2 d xn
df2 df2 df2
...........
J= d x 1 d x2 d xn
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
dfn dfn dfn
........
d x1 d x2 d xn

2 x2 2 x 1+ 2 x 2
J=
[ 2 x 1 +2 x2 2 x1 ]
Ax(k)
A⃗
x k=
[ ] 1
(k)
Ax 2

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 2 x 1 x 2+ x22 +1
F= 2
⃗
[
x 2 +2 x 1 x2 +1
⃗
]
x o= 1
1[]
⃗ x ) =[ 4 ] J ( ⃗
F(⃗ o x )= [ 2 4 ]
o
4 4 2

(0 )
4 2 4 Ax 1
[ ] [ ][
+
4 4 2 Ax (02 )
=0
]
(0 )
2 4 Ax 1
2 f 1−f 2 [ ][ (0 ) =
0 6 Ax 2
−4
−4 ][ ]
2 Ax(0) 4 Ax(0)
f 1:
[ 1 2
f 2 :2 f 1 −f 2 4 Ax 1 2 Ax2 −4
(0 ) (0)
−4
][ ]
(0) (0)
f 1 : 2 Ax1 4 Ax2 −4
[
f 2 : 0 Ax(0)
1 6 Ax (02 ) −4 ][ ]
−4
Ax(0)
2 =
6

−2
Ax(0)
2 =
3

2 Ax(0) (0)
1 + 4 Ax2 =−4

−2
Ax(0)
1 =
3
Por tanto:
−2
x 1= 3
A⃗
−2
3
[]
De donde se obtiene la siguiente estimativa:
X 1 =⃗
⃗ X o +⃗
Ax o
(0)

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 −2 1
1
Ax1= +
¿⃗
1 −2
3

3
= 3
[]
1
3
[ ][]

METODO ITERATIVO PARA RESOLVER SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.

Considere el problema:
A x́ =b́ (0)

El objetivo es encontrar el vector de incognita.

x1

{
x2
⃗x = x 3
x4
xn
(0)

Cada ecuación del sistema Ec.1 esta dada por:

a i1 x1 + a2 x 2 +ai 3 x3 +…+ ai xi +a ¿−1 x i +a ¿−1 x n−1 +a ℑ x n=b i
(0)

i = 1, 2,n
o sea
i−1

∑ aij x j +a ij x j=bi (0)

j=1

i
¿ 1,2 , … ….. n
n
1
x k+1
i =
a ii{bi −∑ aij , x kj
j=1
} (0)

i=1,2 , … … . n

METODO DE GAUSS- JACOBI

1. Escoja la estimativa incial para x⃗ (0) y haga contador a k=0.

2. Calcule una nueva estimativa para x́(k +1)

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 n
1
x(k +1)
i =
aii {
bi−∑ aij x(k)
j=1
j }
3. Verifique que el criterio de parada fue satisfactorio.

x k+1 (k)

Ej:
| i −x i

x (k )
i
|
< ε ,i=1,2, … … , N con x(i)
i ≠0

Sino vuelve al paso 2 con k=k+1.

MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL

n
1
x (ik +1)=
aii{bi− ∑ a ij x(ik )
j=i+1
} (0)

i=1,2 , … ..m
Requiere que exista denominacia de la diagonal.
Denominacian de la diagonal.

A=¿

A= 0 7 → 7 0
8 2 [ ] [ ]
2 8

A= 8 9 → 8 1
1 3 [ ] [ ]
3 9

Esta requiere verificar el numero de la diagonal como los mayores de fila y matriz, caso contario
se reordena para que lo sea.

METODO DE SOBRE RELAJACIÓN SUCESIVA.

x(kisor+1)=wxi(kGs+1) +(1−w) xi(k)

sor (0)

Donde 0 ¿ w <2 es parámetro de sobre relajamineto.

Para 1 ¿ w <2 sobre relajación

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Para W =1 se convierte en gauss seidel.

AJUSTE DE CURVAS POR MINIMOS CUADRADOS.

i xi yi
1 2 2
2 4 11
3 6 28
4 8 40
n
S=∑ [ y i−(ax i+ b)2 ]
i=1 (0)

El minimo ocurre cuando:

ds
=0
d coef j (0)

i=1,2 , … … … . n

Donde el coeficiente es el i-ésimo coeficiente de S (En este caso a y b es decir m=2)

2 2 2 2
S= [ 2−(2 a−b) ] + [ 11−(4 a+b) ] + [ 28−(6 a+b) ] + [ 40−(8 a+b) ]

2 2 2 2
S= [ 2−2 a−b ] + [ 11−4 a−b ] + [ 28−6 a−b ] + [ 40−8 a−b ]

δs
=2 ( 2−2a−b )(−2 ) +2 ( 11−4 a−b )(−4 ) +2 ( 28−6 a−b ) (−6 ) +2(40−8 a−b)(−8)
δa

δs
=2 ( 2−2 a−b )(−1 ) +2 ( 11−4 a−b )(−1 ) +2 ( 28−6 a−b )(−1 )+2( 40−8 a−b)(−1)
δb

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δs
=30a +5b−134=0
δa

δs
=40a + 8b−162=0
δb

30a +5 b=134

20a + 4b =81

a=6,55

b=12,5

y=6,55x-12,5

INTERPOLACION LINEAL

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 Interpolaion lineal.
ξ−x 1
γ=
x 2−x 1 (0)

(0)

INTER
POLAC
ION
CUADR
ÁTICA.

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 Ajuste de una parábola en 3 puntos.

k Xk Yk

| |
1 1
2 3
3 7
2
1
4

P2 ( x ) = y 1=a2 x 2+ a1 x 1 +a0 (0)

P2 ( x2 ) =a2 x 22+ a1 x 2 +a0 (0)

P2 ( x3 ) =a0 x 03 +a1 x13 + a2 a 23= y 3 (0)

Describiendo:
x 21 x 1 1 a1 y1

⟦ ⟧{ } { }
2
x 2 x 2 1 a2 = y 2
x 23 x 3 1 a3 y3

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Otra manera de contruir polinomios de segundo grado:
π 1 ( x )=(x−x 2)(x−x 3 ) (0)

π 2 ( x )=(x−x 1)(x−x 3 ) (0)

π 3 ( x )=( x−x 2)( x −x3 ) (0)

π 1 ( x 2 ) =π 1 ( x 3 )=0 (0)

π 2 ( x 1 ) =π 2 ( x 3 )=0 (0)

π 2 ( x 2 ) =π 3 ( x 1 )=0 (0)

π 1 ( x 1)≠0 (0)

π 2 ( x 2)≠0 (0)

π 3 ( x 3)≠ 0 (0)

El polinomio interpolante P2 (X ) puede escribirs como una combinación lineal de

π 1 ( x ) , π 2 ( x ) y π 3 ( x) de la siguiente forma:
P2 ( x ) =b1 π 1 ( x )+ b2 π 2 ( x ) + b3 π 3 ( x )
(0)

Para x= x 1
P2 ( x1 ) = y 1=b1 π ( x 1)
(0)

Para x=x 2
P2 ( x2 ) = y 2=b 2 π (x 2)
(0)

Para x=x3
P2 ( x3 ) = y 3=b 3 π (x 3 )
(0)

De donde se optiene los valores b 1 , b2 , b3

y1 y2 y1
b 1= ; b2 = ; b1 = ;
π 2 ( x 1) π 2 ( x2 ) π 2 (x 1) (0)

Los cuales reemplazados en la ecuación 1 nos da:

( x−x 2)( x−x 3 ) ( x −x1 )(x−x 3) ( x−x 1 )( x−x 2)
P2 ( x ) = y 1 + y2 + y3
(x 1−x 2)( x 1−x 3 ) ( x2 −x1 )(x 2−x 3) (x 3−x 1 )( x3 −x2 ) (0)

Para el ejemplo:
k xk yk
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1 1 2
2 3 1
3 7 4
( x−3)( x−7) ( x−1)( x −7) (x−1)( x−3)
P2 ( x ) =2 +1 +4
(1−3)(1−7) (3−1)(3−7) (7−1)(7−3)

( x−3)( x−7) ( x−1)( x −7) (x−1)( x−3)

P2 ( x ) =2 +1 +4
12 −8 24

(x−3)( x−7) (x−1)( x−7) (x−1)( x−3)

P2 ( x ) = − +
6 8 6

5 2 4 25
x − x+
24 3 8

INTERPOLACION DE LAGRANGEANA

Obtenga los coeficientes a 1del polinomio:

3
P3 ( x ) =∑ ai xi
i=0 (0)

Que pasa por los puntos indicados en la tabla:

i xi yi
1 2 −6
2 3 −1
3 4 6
4 5 1
Tenemos que construir el polinomio de lagrange siguiendo lo siguiente:

N
Pn−1 ( x )=∑ bi π i(x )
i=1 (0)

Donde π i están definidos por:

π i ( x )=π Nj=1 ( x−x j )
(0)

Forzando que los puntos de lagrange pase por los puntos definitivos:
yi
b i= * no por la formula.
πi ( xi )
N=4.

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π 1 ( x )=( x−2 )( x−3 )( x−4 ) ( x−5 )=x 3−12 x 2+ 47 x−60

π 2 ( x )= ( x−2 )( x−3 )( x−4 ) ( x−5 )=x 3−11 x 2 +38 x−40

π 3 ( x )= ( x −2 )( x−3 )( x−4 ) ( x−5 )= x3 −10 x 2 +31 x −30

π 1 ( x )=( x−2 )( x−3 )( x−4 ) ( x−5 )=x 3−9 x 2 +26 x−24

π 1 ( x 1 ) =8−48−94−60=−6

π 2 ( x 2 ) =27−99−114−40=2

π 3 ( x3 ) =64−160+124−30=−2

π 4 ( x 4 ) =125−22+130−24=6
−6
b 1= =1
−6
−1
b 1=
2
6
b 3= =3
2

1 1 3 26
P3 ( x ) =x3 −12 x 2 +47 x−60− x 3−15 x+20−3 x 3+ 30 x 2−93 x +90− x 3− x 2+ x−4
2 6 2 6

1 1 11 3 24
(
2 6 ) (
P3 ( x ) =x3 1− −3+ + x 2 −12+ +30− + x 47−19−93+
2 2 6 ) ( )
+(−60+20+ 90−4)

−7 3 182
P3 ( x ) = x + 22 x 2− x+ 46
3 3

Página 24 de 53
SPLINES CÚBICOS.

k
Pi ( x ) =∑ a j x j ;
j=4
(0)

N → se producen x osilaciones.

hi =x1 −xi−1 (0)

i=2,3 , … … … . N −1

σ i =( y ¿ ¿ 1− y i−1 )/ hi ¿ (0)

i=2,3 , … … … . N −1

λ i=( h¿¿ i+1)/(h ¿ ¿i+hi +1)¿ ¿

(0)
i=2,3 , … … … . N −1

U i=hi /(h ¿ ¿i+hi +1) ¿

(0)
i=2,3 , … … … . N −1

d i=6 ¿
(0)
i=2,3 , … … … . N −1

2 λ2 0 0 … 0 M2 d2

[ ]{ } { }
μ3 2 λ3 0 … 0 M3 d3
M4 d4
0 μ4 2 λ4 … 0
⋮ = ⋮
0 0 μ5 2 ⋱ 0
M N −3 d N−3
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ … λ N −2
M N −2 d N−2
0 0 0 μ N−1 … 2
M N −1 d N−1

M i−1
r i= ;
6 hi (0)

i=2,3 , … N

Página 25 de 53
 Mi
si= ;
6 hi (0)

i=2,3 , … N

h2i 1
(
t i= y i−1 −M i−1 )
6 hi
; (0)

i=2,3 , … N

h2i 1
ui=( y ¿ ¿ i−M i ) ;¿
6 hi (0)

i=2,3 , … N

vi =s i−r i ;
(0)
i=2,3 , … N

ω i=3 ( r i xi −si xi−1 ) ;

(0)

i=2,3 , … N

f i=3 ( r i x 2i−1−r i xi2) + ui−t i ;

(0)

i=2,3 , … N

gi=x i ( r i x2i −t i ) + xi−1 ( si x2i−1−u i) ;

(0)

i=2,3 , … N

Ejercicio:
i x y
1 1 5
2 2 1
3 3 4
4 4 2
5 5 3

Resolucion.

Pi3=V i x 3+ W i x 2 + f i x + g
(0)

Página 26 de 53
i=2,3 , … … … … N aqui

h2 =2−1=1

h3 =3−2=1

h 4=4−3=1

h5 =5−4=1

1−5
σ 2= =−4
1

4−1
σ3= =3
1

2−4
σ 4= =−2
1

3−2
σ5= =1
1

1 1
λ 2= =
1+1 2

1 1
λ 3= =
1+1 2

1 1
λ 4= =
1+1 2

1 1
μ2= =
1+1 2

1 1
μ3 = =
1+1 2

1 1
μ4 = =
1+1 2

6∗3− (−4 )
d 2= =21
2

6∗−2−3
d 3= =−15
2

6∗1−(−2 )
d4= =9
2

Página 27 de 53
 1

[ ][ ]
2 0
2
21
1 1
2 = −15
2 2
9
1
0 2
2

[ ][ ]
2 0 21
2
−81
15 1
0 = 4
8 2
216
28
0 0 15
15

28 216
M =
15 4 15

54
M 4= =7,71428
7

15 1 −81
M 3+ M 4=
8 2 4

1
∗54
15 2 −81
M 3+ =
8 7 4

−90
M 3=
3

1
2 M 2+ M 3=21
2

1 −90
21− ( )
2 7 96
M 2= = =13,6142 … ….
2 7

0
r 2= =0
6

90
7 26
r 3= = =2,2857
6 7

−12,85
r4 = =−2,1416 … …
6

Página 28 de 53
 7,71
r 5= =1,285
6

13,71
s2= =2,285
6

−12,85
s3= =−2,14
6

7,71
s4 = =1,28
6

s5=0

t 2=5
t 3=−1,28

t 4=6,143

t 5=0,715

U 2=−1,285

U 3=6,143

U 4 =0,715

U 5=3

V 2=2,285

V 3=−4,428

V 4 =3,428

V 5=−1,285

w 2=−6,885

w 3=33,423

Página 29 de 53
w 4=−37,281

w 5=19,275

f 2=0,57143

f 3=−80

f 4=132,14286

f 5=94,14286

g2=9

g3=62,71429

g4 =−149,42857

g5=152,28571

( x i, y i);
(0)

i=(1,2,3 ,… .. N )

k
Pk ( x ) =∑ a j x j
j=0 (0)

Cuando k se aproxina a N-1 y cuanti mayor sea el grado del polinomio (k) menos suave es la
interpolación (comportamiento osilatorio) Interpolacion x splines → polinomios del mismo
grado unidos en los extremos del subintervalo (generado por cada punto).

Página 30 de 53
 2
d y i
M i ( x ) = 2 P3 ( x )
dx (0)

i=2,3 , … .. N

d2 y
∗P3 (i) ( x )−M i−1( x i−1 )
M i ( x )−M i−1 (x) dx 2
= (0)
x i− xi−1 xi −xi −1

d2 mi−mi−1
dx 2
P 3 ( x
[
) =
x i−x i−1]∗( x i−x i−1 ) + M i−1
(0)

d2 M x −M i−1 x i−M i xi−1 + M i−1 x i−1+ M i−1 xi −M i x i

P ( x )= i i
2 3
dx x i−x i−1 (0)

Sea x i−x i−1=hi

d2 M x −M i x i−1
2
∗P 3 ( x )= i i
dx hi (0)

Página 31 de 53
 hi =xi −xi−1 (0)
x i−1 ≤ x ≤ xi
(0)

d2 i M ( x−x i−1 ) M i−1 (x−x i−1 )

P ( x )= i
2 3
+ + M i−1 (0)
dx hi hi

Integrando la Ec. (111) se obtiene

2 2
d2 i M i ( x−x i−1 ) M i−1 ( x−x i−1) x2
P3 ( x )= − + M i−1 +C ; (0)
dx 2 2hi hi 2

Donde Ć i es una constante de integración.

Integrando la Ec.112.

3
d2 i M i (x−x i−1 )3 M i−1 ( x−x i−1 ) x3
P3 ( x )= + + M i−1 +Cx + Di ; (0)
dx 2 6 hi 6 hi 6

Asumiendo por conveniencia:

Ć i x + D́i=C i ( x i−x ) + Di ( x−x i−1 )=( Di −Ci ) x+ Ci xi −Di x i−1

(0)

De donde se concluye que:

C´ xi =( D i−C i ) x (0)

C´ xi =( Di−C i ) . (0)

Página 32 de 53
 D́ i=C i x i−D i x i−1 (0)

Ec. 116 en Ec.113

3 3
d2 i M i ( x−x i−1 ) M i−1 ( x−x i−1 )
P ( x )=
2 3
+ +C i ( x i−x)+ Di ( x−x i−1 ); (0)
dx 6 hi 6 hi

Forzando que los polinomios por los puntos ( x i , y i) en Ec.118 el resultado será :
M i (x i−x i−1)3
y i= + Di ( x i−x i−1 ) ;
hi 6 (0)

Haciendo i=i+1; en Ec.118, obtenemos:

i+1 M i +1 (x−x i)3 M i ( x i+1−x )3

P3 ( x )= + +C i+1 ( xi +1−x ) + D i ( x−xi ) (0)
h i+1 6 h i+1 6

Forzamos la continuidad evaluando la Ec.120 con ( x i , y i) obtenemos:

M i (x ¿ ¿i+1−x i )3
y i= +C i+1 ( xi +1−x ) ; ¿ (0)
hi +1 6
Evaluando la Ec.109 en la Ec. 119
M i (x i−x i−1)3
hi =xi −xi−1 ; Ec .109 ; y y i= + D i ( x i−x i−1 ) ; Ec .119 .
hi 6
Obtenemos:

h 2i
y i=M i + D i hi ; (0)
6
Despejando Di en Ec.122.

2
1 h
D i=
hi (
y i−M i i ;
6 ) (0)

hi +1=x i+1−x i (0)

Reemplanzado la Ec.124 en la Ec. 121

M i ¿ hi2+1
y i= +C i+1∗hi+1 ;
6 (0)

2
1 M ∗h
C i+1=
hi+ 1 (
y i− i i+1 ;
6 ) (0)

Disminuyendo en 1 el indicie i en la Ec.126

Página 33 de 53
 2
1 M ∗h
C i+1=
hi 6(
y i−1− i−1 i ; ) (0)

Reemplanzado la Ec. 123 y la Ec.127 en la Ec.116.

Operando se obtiene:

M i h2i 1 M i−1 h2i 1

[(
ć i= y i−
6 hi )
−( y i−1−
6
)
hi ]
2 2
1 Mh M h
ć i=
hi (
y i− i i − y i−1 + i −1 i
6 6 )
yi − y i−1 M i hi M i−1 hi
Ć i= − + ; (0)
hi 6 6
Definiedo:
y i − y i−1
σ1= ; (0)
hi

M i hi M i−1 hi
Ć i=σ i − + ;
6 6 (0)

Reemplazando Ec.130 en Ec.2

2
M i ( x−xi −1 )2 ( x i−x ) M i hi M i hi M i−1 hi
− M i−1 +σ i− + +
hi 2 2 hi 6 6 6

2 2
h i ( x i−x ) ( x−x i−1 ) hi
¿ M i−1 ( 6
−
2 hi ) (
+Mi
2 hi
− + σi ;
6 ) (0)

Exigiendo continuidad.

d Pi3 ( x ) d Pi+1
3 (x)
dx |
x=x i
=
dx |
x=x i
;
(0)

i=2,3 , … … … . N ;

Utilizando la Ec.131 y la Ec.132.:

hi (x i−x i )2 (x i−x i−1 )2 h i hi+1 ( xi +1−x i)2 ( xi −xi )2 h i+1

M i−1
[ 6
−
2h i
+Mi
] [
2hi
− σ i =M i
6 6 ] [
2 hi+1 ] [
+ M i+1
2 hi +1 ]
− (0)+ σ i+1
6

Utilizando la Ec.0
Página 34 de 53
 hi hi 6(σ i+1 −σ i )
M i −1 +2 M i+ M i+1= ; (0)
(hi + hi+1 ) (hi +hi+ 1) (hi +hi +1)

i=2,3 , … N−1 ;

hi +1
y i= ;
hi +h i+1 (0)

i=2,3 , … N−1 ;

hi
μi=1−λi= ;
hi + hi+1 (0)

i=2,3 , … N−1 ;

6 ( σ i+1−σ i )
d i= ;
( hi +hi+1 ) (0)

i=2,3 , … N−1 ;
La Ec. (134) se reescribe como:

2 M i + μM i−1+ λi M i +1=d i ;
(0)

i=2,3 , … N−1 ;
Tenemos las incógnitas M i,i = 1, 2, N. El sistema (138) esta compuesta por N - 2 ecuaciones
algebraicas lineales. Por lo tanto, dos ecuaciones para que las N incógnitas sean calculadas.
Estas dos ecuaciones son obtenidas imponiendo condicionesextremos,
i = 1 y i = N. Las condiciones:

d 2 p23 (x)
M 1=
dx 2 |
x=x 1
=0
(0)

d 2 p3N ( x)
MN=
dx 2 | x=x N
=0 (0)

Caracterizan la función interpolante como spline cúbico natural.

Al tomar las condiciones (27) y (26) se puede escribir entonces:

Página 35 de 53
 M2 d2

{ }{ }
2 λ2 0 0 … 0 0 0 M3 d3

[ μ3 2
0 μ4
⋮ ⋮
λ3
2
¿
0 … 0
λ4 … 0
⋱ ¿ ¿0
0
0
0
0
0
¿
]
0 ¿ … ¿ μ N −2¿ 2¿ λN −2 ¿ 0 ¿ 0 ¿ 0 ¿ 0 ¿ … ¿ 0 ¿ μ N −1 ¿ 2 ¿
M4
⋮ (0)=
M N −3
M N −2
M N −1
d4
⋮ ;
d N−3
d N−2
d N−1
O de forma compacta:
Q Ź= É ; (0)
Donde Q es la matriz banda tridiagonal con los elementos q ii =2 para i=2,3,……N-1,para
q ii−1=u i+1 para i=2,3,……N-2 y q ii+1=λi +1 para i=2,3,……N-3.
Con los elementos restantes q ij =0, Ź y el vector de incognitas con Zi =M i+1,i=1, 2,…,N-2 y É , el
vector con los elementos C 1=D i+1, i=1,2,……N-2 con los términos definidos en la Ec.25
Con la solución al sistema de la forma 2a. pueden ser calculados los coeficientes del polinomio

pi3 ( x ) , i=1,2,3 … … … .., N −1 conforme puede ser visto en la Ec.3

Debido a las características de la matriz Q y debido a la facilidad de implementación del metodo
iterativo de Gauss-Seidel se utiliza para la solución del sistema Ec.142.
Se escríbela Ec.26 como:
1
M i= ( d i−μ i M i−1−λi M i+1 ) ; (0)
2

O en la forma equivalente:

1
z i= (ei−qi ,i −1 z i−1 −qi , i+1 z i+1 )
2 (0)

El algoritmo del método de Gauss-Seidel es entonces escrito de la siguiente forma:

(1) Elija una estimación inicial: Ź 0 por ejemplo Ź 0 :constante Y hacer el trabajo
Contador de iteraciones n =0.
(2). Para i=i hasta N-2 calcule:

1
z n+1 (e i−q i ,i−1 z ni−1 −z ni+1)
+1
i =
q ii (0)

(3) Interrumpe el procedimiento iterativo si:

z n+1 n

| i −z i

z ni |<ε
(0)

Para i=2, 3,…..N-2,donde ε Es un valor suficientemente pequeño establecido a priori, caso

contrario n=n+1 y vuelva al paso(2)

Página 36 de 53
Escribimos de una manera mas conveniente la ecuación para Pi3 (x) ,i=1,2,…..N, que la da la
Ec.3
Llevando las Ecuaciones (6), (123) y (15) en la Ec. (3) se obtiene:
3 3
( x i−x ) ( x i−x ) ( x i−x ) h2i ( x−x i−1 ) h2i
i
p ( x ) =M i −1
3
6 hi
+Mi
6 hi
+
hi ( y i−1−M i−1
6 )+
hi (y i−M i
6 ),
(0)

con i=2,3 , … . N ;
Definiendo

M i−1
r i= , i=2,3 , … N
6 hi
Mi
si= ,i=2,3 ,… N
6 hi
h 2i 1 (0)
t i=( yi −1 −M i−1 )
6 hi
h 2i 1
ui=( y i−M i )
6 hi

Obteniendo de la Ec.31:

pi3=r i ( x i−x )3 + si ( x−x i−1) 3+ t i ( x i−x ) +ui ( x−xi −1 ) .

(0)

entonces:
pi3 ( x ) =v i x3 + wi x 2 + f i x + gi ;i=2,3 , … …. N ;
(0)

Donde:
vi =s i−r i , i=2,3 , … … . N
ω i=3(r i x i−si xi−1 ), i=2,3 , … … . N
f i=3 ( r i x 2i−1−r i x 2i ) +u i−t i , i=2,3 , … … . N (0)

gi=x i ( r i x2i −t i ) + xi−1 (si x2i −1−ui), i=2,3 , … … . N

DESOMPOSICION QR

1 1 0

[ ]
1 −1 0
1 1 1
1 1 1

u1=v 1=( 1,1,1,1 ) ;

Página 37 de 53
 v 2∗u1
u2=v 2− ∗u
u1∗u 1 1 (0)

1 3 1 1
u2=( :− ; ; )
2 2 2 2

v 3∗u1 v ∗u
u3=v 3− ∗u1− 3 2 ∗u2
u1∗u1 u2∗u2 (0)

−2 1 1
u3=( ;0; ; )
3 3 3

u1 u2 u
Q=
[ , , 3
‖u1‖ ‖u2‖ ‖u3‖ ] (0)

1 √3 − √6

[ ]
2 6 3
2 1 1

[ ]
1 −√ 3
0 √3
0 √3
Q= 2 2
y R=QT A 3
1 √3 √6
2 6 6 0 0 √6
6
1 √3 √6
2 6 6

PASOS PARA RESOLVER UN SISTEMA DE ECUACIONES POR L11 =L22=L33=1

EL MÉTODO DE DESCOMPOSICIÓN LU u11 =4 ;u 12=9 ; u13=
1. Obtener la matriz triangular inferior L y la matriz triangular superior 2 1
L21= → L21=
U. 4 2

2.
3.
Resolver Ly = b (para encontrar y).
El resultado del paso anterior se guarda en una matriz nueva de
1
L31= ; L32=
−1−(
4
nombre "y". −4−(
4. Realizar Ux = y (para encontrar x). u21=0
5. El resultado del paso anterior se almacena en una matriz nueva
llamada "x", la cual brinda los valores correspondientes a las incógnitas u22=−4−( 24 ) (−9 ) =
de la ecuación. 2
u =6−( )2=6−
23
4
4 −9 2 x 1 5
( )( ) ( )
2 −4 6 x 2 = 3

(
−1
1 −1 3 x 3 4 1
u33=3−
4()
2−
−4
Solución

Este sistema se descompone así:

Página 38 de 53
Luego:
1 0 0 4 −9 2
(
L= 0,5
) (
1 0 ; U= 0 0,5
0,25 2.5 1
5
0 0 −10 )
MÉTO
DO DE
CHOLE
SKY.
Resolve
r el
siguient
e
sistema
de
ecuacio
nes
lineales
usando
el
método
de
Cholesk
y
6 15 55

[ ]
A= 15 55 225 y C
55 225 979

Solució
n:

Página 39 de 53
En el método de Cholesky el primer paso es encontrar la matriz L usando las
fórmulas:
i −1
a ki−∑ l ij l kj
j=1
l ki = (0)
l ii

k−1

√
l kk = akk −∑ l 2kj
j=1 (0)

La primera ecuación se usa para elementos fuera de la diagonal y la segunda

para elementos en la diagonal principal.
Entonces.
l 11= √ a11
(0)

¿ √ 6=2.4495

a21
l 21=
l 11 (0)

15
¿ =6.1237
2.4495

a31
l 21=
l 11 (0)

55
¿ =22.454
2.4495

¿ √ 55−6.1237 2=4.1833

a32−l 21 l 31
l 32=
l 22 (0)

55−(6.1237)(22.454)
¿
4.1833

Página 40 de 53
De igual forma l 13=l 23=0 y

l 33= a33 −( l 231+l 232 )

√ (0)

¿ √ 979−(22.454 2+20.916 2)=6.1106

2.4495 0 0

[
L= 6.1237 4.1833 0
22.454 20.916 6.1106 ]
En el método de Cholesky U = LT
2.4495 6.1237 22.454
U=
[ 0
0
4.1833 20.916
0 6.1106 ]

Página 41 de 53
SOLUCION NUMÉRICA DE ECUCIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.

Es la relación que define para cada punto la derivada en ese punto.

dy
( x )=f ( x , y ) (a).
dx
y ( xo )= yo . (b).
Seleccionar una curva particular que pasa por el punto ( x o , y o).

d2 y ( x ) dy
2
=g ,y,x
dx dx (0)

Definiendo.

dy
( x )=z (x)
dx (0)

Se obtiene

dz ( x)
=g(z,y,x)
dx (0)

Reducción de un problema de según orden a un sistema con la ecuación de primer orden.

Página 42 de 53
 d y ( x)
=f ( x , y ) .
famila de curvas para:
dx
obtengamos la aproximación para la solución del problema:
dy 1
= −2 y 2
dx 1+ x 2

En el punto x=0,2
Con y(0)=0 y un paso de h=0,05
b−a 0,2
h= 0,05= ;N=4
N N
y (n +1)= y n + hf ( x n , y n )

y 1=0+ 0,05
( 1+10 −2∗0 )=0,05
2
2

1
y 2=0,05+ 0,05
( 1+ 0,05 2 )
−2∗0,05 2 =0,0996

1
y 3=0,0996+0,05
( 1+0,1 ) 2
−2∗0,0996 =0,14814
2

1
y 4 =0,14814+ 0,05
( 1+ 0,15
2 ) 2
−2∗0,14814 =0,19484

n xn yn
1 0,05 0,0996
2 0,1 0,14818
3 0,15 0,14818
4 0,2 0,19484

Página 43 de 53
EXPANSIÓN DE TAYLOR.
Haciendo la expansión de y(x) en torno de x(m).

j
dy d2 y (x−x m )2 dj y ( x−x m ) d j+1 y
y ( x ) = y ( xm ) +
dx |
x= x m
( x −x m ) + 2
dx |
x=x m
2
+...+ j
dx |
x=x m
j!
+
dx j+1 |
x=ε
¿ ¿ (0)

Donde

x m ≤ξ ≤ x (0)
Consideremos ahora que a Ec. (170) sea usada para aproximar y(x) en
x=x m +1=x m+ h

dy h2 d j y hj d j y h j+1 d j+1 y
y ( x m+1 ) = y ( x m +h )= y ( x m ) +h
dx |x=x m
+ + j
2 dx |
x= xm
+…
j! dx j |
x=x m
+
( j+1 ) ! dx j +1 | x=ξ
(0)

De la ecuación (a) la notación hacemos.

dy ( x)
dx x= x|=f ( xm , y ( x m ) )
m
(0)

Con el fin de simplificar la notación haremos y ( y m ) = y m Y la Ec. (173) es entonces

Escrita como tal:

dy ( x)
dx x= x|=f ( x m , y m ) ;
m
(0)

Derivando la Ec. (a) con respecto a x

d dy d
( )
= f (x , y (x))
dx dx dx
d 2 y ∂ f ( x , y ( x)) ∂ f (x , y (x)) dy (x)
= +
dx 2 ∂x ∂y dx

d 2 y ∂ f ( x , y) ( ∂f (x, y)
2
= +f x , y ) (0)
dx ∂x ∂y

Calculando para el punto x=x m

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 d2 y ∂f ∂f
dx 2 |
x= xm
=
dx |
x= xm
+ f |x=x m
dy |
x=x m
(0)

Haciendo j = 2 en la Ec(3)

dy h2 d2 y h3 d 3 y
y ( x m +h ) = y ( x m ) + h
dx |x= x
+
2 dx2
m
|x=x m
+
3 dx 3 |x=ξ
(0)

Sustituir las ec. (5) y (176) en la ecuación (177),

h2 ∂ y ∂x h3 d3 y
y ( x m +h ) = y ( x m ) + hf ( xm , y m ) + (
2 ∂x |
x= xm
+ f ( xm , ym )
∂y |
x=x m
)+
3 dx3 |
x=ξ
(0)

Despreciando el último término de la Ec. (178) se observa que el error del truncamiento es
entonces.
3 3
h d y
ET =
6 dx 3 x=ξ m |
;x ≤ξ≤ x (0)

Y la Ec. (9) se escribe de forma más compacta como:

h
2 ⟦
y m +1= y m +h f + (f x + ff y ) ⟧|
x= xm
(0)

Y recordando que,
x m+1 =xm + h (0)

Al hacer m=0 se calcula y 1en el punto x 1= x o+h usando la ecuación (11) haciendo m= 1 se
calcula y 2 en el punto x 2= x 1+h continuando con este procesidmento se calcula y 3 , y 4………….

MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA
No exige el cálculo de las derivadas de f (x, y), apenas de la propia función f (x, y).
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MÉTODO DE EULER

dy
=f ( x , y ) Ec . a
dx
x m+1 =xm +h , Ec .b
La recta esta dada por :
dy
y=
dx |
x= xm
x +b (0)

figura del metodo de Euler.

En el punto x=x m se tiene y= y m portando:

dy
ym=
dx |
x= x m
x m +b (0)

Y entonces:
dy
b= y m−
dx |
x= xm
xm (0)

Llevando la Ec. 184 a la Ec.182

dy
y= y m+
dx |
x= x m
( x −x m ) ; (0)

De la ecuación a:

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 dy
dx |
x=x m
f ( xm , ym) ; (0)

Ec(4) y usando la Ec.186 y la Ec.b se obtiene :

dy
y m +1= y m +h f ( xm , ym) ; (0)
dx

Vamos a comparar este resultado con el que se obtendría usando la De Taylor. Hagamos
j+1 :
dy h2 d 2 y
y m +1= y m +h
dx |
x=x m
+
2 dx 2 |
x =ξ
; (0)

Despreciando el último término de la Ec. (7) se observa que el error de El truncamiento es

entonces:
h2 d 2 y
ER ¿
2 dx2 x=ξ
; | (0)

Y la Ec. (188) se escribe de forma más compacta como :

y m +1= y m +hf ( x m , y m ) ; (0)

Se observa que las Ec 189 y la Ec.190 son idénticas, Método de Euler un método de primer
orden por coincidir con la solución Obtenida con la expansión de Taylor hasta el término en
h.
Además del relativamente gran error de truncamiento, del orden de h2 como se puede ver en
la Ec. 190, el Método de Euler es a menudo inestable, o es decir, un pequeño error
(redondeo o truncamiento) es ampliado con el objeto Crecimiento de x.

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MÉTODO DE EULER MEJORADO.

Este metodo es usado la media de las derivada s en los puntos xm , ym 

dy
y ( x m +h, y m +h
dx |x=x m
)

Observar que este último punto corresponde al punto x m+1 , y m+1 no método de Euler.

dy
Recta I :
dx |x=x m
=f ( xm , y m )

dy dy
Recta II :
dx | x= x m+1
=f (x m +h , y m +h
dx |
x=x m
)

Metodo de Euler Mejorado.

La recta 1 tiene la inclinación dada por la derivada en el punto ( x m , y m) o sea f (x m , y m )

dy
La recta 2 tiene la inclinación dada por la derivada en el punto ( x m +h , y m +h
dx |
x=x m
)

o sea f (x m +h , y m +hf (x m , y m)).

La inclinación de la recta 3 se calcula como la media de las inclinaciones de las rectas 1

1
y 2. Es decir: φ ( x m , y m ,h )= [ f ( x m , y m ) + f (x m +h , y m +hf (x m , y m )) ] (0)
2

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La recta 4 tiene la misma inclinación de la recta 3 y pasa en el punto ( x m , y m). La ecuación para
la recta 4 se da, por lo tanto, por:
y ( x ) = y m +( x −xm )φ( x m , y m ,h)
(0)

Para el punto x= x m Se obtiene entonces.

y m +1= y m +hφ( xm , y m , h)
(0)

Este método es un método de segundo orden que coincide con la expansión de Taylor hasta el
término h2 .

MÉTODO DE EULER MODIFICADO.

En el método de Euler mejorado se utiliza el promedio de las derivadas en dos Puntos ( x m , y m) y

dy
( x m +h, y m +h
dx |
x=x m
)

En el método de Euler modificado se utiliza la derivada en el punto medio del intervalo, es

decir,
h h dy
(
φ=( x m , y m , h ) =f xm + , y m+
2 2 dx | );
x=x m
(0)

Donde:
dy
dx | =f ( x m , y m ) ;
x=x m
(0)

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 dy
Recta I :
dx |
x=x m
=f ( xm , y m )

dy h h dy
Recta II :
dx | x= x m+
h
2
=f (x m + , y m +
2 2 dx |
x= xm
)

Metodo de Euler modficicado

METODO DE CUARTO ORDEN.

Este es uno de los métodos más utilizados en la solución de ecuaciones diferenciales Y se

suele referirse al método de Runge-Kutta. Se le da por:
h
y m +1= y m + ( k 1+ 2 k 2+ 2 k 3+ k 4 )
6 (0)

Donde:

k 1=f ( x m , y m )
(0)

h h
(
k 2=f x m+ , y m + k 1
2 2 ) (0)

h h
(
k 3=f x m+ , y m + k 2
2 2 ) (0)

k 4=f ( x m+ h , y m+ h k 3 )
(0)

MÉTODOS DE MÚLTIPLES PASOS (MÉTODOS ITERATIVOS).

En los métodos de Runge-Kutta obtenemos ( x m+1 , y m +1) a partir de ( x m, y m) En los métodos del
tipo previsión-corrección (iterativos) hacemos primero na previsión para y m +1.
A continuación, usando otra fórmula, hacemos la corrección de esta previsión, y si es
necesario podemos repetir el procedimiento. Para la previsión vamos a considerar un
método de segundo orden:
y (0m +1
)
= y m−1 +2 hf ( xm , y m ) . (0)

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 Figura 1 - Paso de previsión para y m +1
Se puede notar y 1 no puede ser calculado con la Ec. 201 por que seria necesario conocer
y m−1lo que no es posible una vez que el procedimiento es iniciado a partir x 0donde

conocemos x 0.
Un metodo de Runge – Kutta es frecuentemente usado para el inicio de un metodo del tipo
previsión, corrección en a figura 1 vimos la representación geométrica para la obtención de
y m +1(0) conforme la ecuación 1 para m ¿1.

Figura 2.- paso de corrección.

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Necesitamos ahorade un metodo para mejorar la estimativa obtenida con la Ec 1 como
sabemos ( y m +1)(0) podemos calcular la derivada ( x m+1 , y (0m +1
)
) que es reperesntado por la recta
3 en la figura 2.
Es ese entonces la media entre las derivadas en los puntos ( x m+1 , y (0m +1
)
) que es representado
por la recta 3 enla figura 2 , es ese entonces la mediana entre las derivadas en los puntos (
x m+1 , y m+1), esta medida esta representada por la inclinación de la recta 4.
Es trazada una recta a travez del punto ( x m, y m) con la misma inclinación de la recta 4 esta

nueva recta es representada por la recta 5 en la figura 2 de la nueva aproximación para y (1)
m +1

en el punto x=x m +1
El valor corregido se da por
h
y (1)
m +1 = y m + [ f ( x m , y m ) + f (x m , y(0)
m+1 ) ] (0)
2

Ahora podemos obtener una estimación mejor y (2m +1Usando la derivada en el punto ( x m+1 , y (1)
)
m +1

) de forma general:
h
y (im)+1= y m + f ( x , y ) + f ( x m +1 , y (i−1)
2[ m m m +1 ) ] (0)

para i=1,2,3 , … … …
El procedimiento iterativo se interrumpe cuando
| y (i)m +1− y (i−1)
m +1 |≤ ε (0)
Donde ε es una tolerancia establecida a priori.
df
Suponiendo que, es limitado
dy

|dfdy|≤ M (0)
El procedimiento iterativo se convierte
2
h< (0)
M
Es necesario observar que el procedimiento iterativo converge para un proceso
Valor, pero no necesariamente para el valor exacto. La diferencia entre los dos es el
siguiente:
Error de truncamiento.
El método de previsión-corrección presentado tiene las siguientes:
Características:
1) tiene un pequeño error de truncamiento;
2) converge en un pequeño número de iteraciones;
3) no amplifica el error con el aumento en el valor de x.
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Referencia bibliográfica:

Los fundamentos de Métodos Numéricos Con Aplicaciones en Modelado Computacional.

Antonio José da Silva Neto
Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía
Instituto Politécnico
Universidad del Estado de Río de Janeiro
Haroldo Fraga de Campos Viejo
Laboratorio Asociado de Matemáticas Aplicadas
Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales

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