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Aula 09
xy
Corr ( X , Y ) ( X , Y ) ,
x y
x 2 y 2
1 x x
y
y
2 y
x
2
x y
x y
2 1
x ; y ;
2 2
x 0 ; y 0 ; 1 1.
Distribuição Normal Bivariada
Em notação matricial
X
~ N 2 μ , Σ
~ ~
Y
em que
x x2 xy
μ e Σ
2
y y
~ ~
xy
Distribuição Normal Bivariada
Simulação de uma f.d.p. normal bivariada
x = y=0, 2x = 2y=1 e = 0
Distribuição Normal Bivariada
As seguintes propriedades podem ser
demonstradas:
(a) A distribuição marginal de X,
g ( x ) f ( x , y )dy
é N(x, 2x).
Ainda, a distribuição marginal de Y,
h( y ) f ( x , y )dx
é N(y, 2y).
Distribuição Normal Bivariada
(b) As distribuições condicionais são normais, com
y
f X |Y ( x | y ) ~ N x x y y ; x2 1 2
,
em que,
f ( x, y )
f X |Y ( x | y ) , f Y ( y ) 0.
fY ( y )
Distribuição Normal Bivariada
(b) (cont)
y
fY | X ( y | x) ~ N y
x
2
x x ; y 1 2
,
em que,
f ( x, y )
fY | X ( y | x) , f X ( x) 0.
f X ( x)
Distribuição Normal Bivariada
(c) Observando, por exemplo, a função de
regressão, E(Y | X = x), notamos que a mesma é
linear em x com intercepto e coeficiente angular,
dado por
y y
Cov( X ,Y )
y x e ,
x x x2
y
f(Y|X)(y|x)
. E(Y|X=x)
.
x1 x2
Distribuição Normal Bivariada
(d) As v.as. X e Y, normais bivariadas, são
independentes se, e somente se, = 0. Assim,
2 y 2
1 1 x x y
f ( x, y ) exp
2 x y y
2 x
Isto é, a densidade conjunta é produto das
marginais, que sabemos serem normais. Portanto,
no caso em que X e Y tiverem densidade conjunta
normal bivariada, = 0 é equivalente à
independência entre X e Y.
Distribuição Normal Bivariada
(e)
Se chamarmos z = f(x,y), então z = c, constante,
determina sobre a superfície uma curva de nível, que
nesse caso é uma elipse.
Variando c, teremos as diversas curvas de nível
(que são curvas onde a densidade de probabilidade é
constante), semelhantes às curvas de nível de um
mapa de relevo.
Em particular, quando = 0 e 2x = 2y, essas
curvas serão círculos.
Distribuição Normal Bivariada
Curvas de nível para a normal bidimensional
0 =0
2x = 2y
y y
y y
x x x x
Distribuição Normal Bivariada
http://www.kuleuven.ac.be/ucs/java/version2.0/Applet030.html