0.

1 Veri…ca di ipotesi

Test bilaterale
H : k= 0
Sistema di ipotesi h 0 k
0
H1 : k =
6 k
Dalla quarta proprieta’OLS

b N ( ; 2(X0X) 1)
per il singolo coe¢ ciente

bk N ( k ; 2ckk )
bk k
=) q N (0; 1)
2c
kk

Poiche’ 2 e’incognita dobbiamo considerne la stima s2.

Dunque
bk 0
tk = k tN K (1)
se(bk )
Con livello di signi…cativita’pari al 5% l’ipotesi nulla sara’
ri…utata se
jtk j > 1; 96
Esempio1:
yi = 1 + 2malei + "i
Il genere è importante per spiegare il salario medio indi-
viduale? (Tema Pari Opportunita’)

Test di signi…cativita’
H0 : 2 = 0
Sistema di ipotesi h
H1 : 2 =
6 0
1:1661 0
dalla (1) t2 = = 10:38
0:1122
Esempio 2: consideriamo altri regressori, school = istruzione,
exper = anni di esperienza

Nota anche l’ R2

0.2 Test di un vincolo lineare

Ipotizziamo di voler testare l’ipotesi di rendimenti di scala

costanti utilizzando una funzione di produzione Cobb-
Douglas

Y = AK 1 L 2
log Y = log A + 1 log K + 2 log L
1+ 2 = 1
Un solo vincolo lineare su piu’di un coe¢ ciente
H0 : r1 1 + ::: + rk k = r0 =q
H1 : r1 1 + ::: + rk k = r0 =
6 q
dato che b e’BLUE anche r0b e’uno stimatore BLUE di
r0 con varianza V (r ^ (b)r) e
0 b) = r0 V (b)r (opp. r0 V
q
se(r0b) = s r0V^ (b)r.

Dato che b ha una distribuzione normale K -variata anche

r0b e’normale (Appendice B) allora

r0b r0
tN K
se(r0b)
rappresenta la generalizzazione di (1) =) sotto l’ipotesi
nulla dove r0 = q
r0b q
t= tN K
se(r0b)
con livello di signi…cativita’pari al 5% l’ipotesi nulla sara’
ri…utata se
jtj > 1; 96
Es: Ipotesi di rendimenti di scala costanti

Y = AK 1L 2

log Y
= log A + 1 log K + 2 log L
1+ 2 = 1
Sistema di ipotesi (dove log A = )

H0 : r1 + r2 1 + r2 2 = r0 =q
H1 : r1 + r2 1 + r2 2 = r0 6= q

H0 : (0 ) + (1 1 ) + (1 2) = 1
rendimenti di scala costanti
H1 : (0 ) + (1 1 ) + (1 2 ) 6= 1
rendimenti di scala de/crescenti
2 3 2 3
0
r =6 7
4 1 5;
6
=4
7
1 5 ;q = 1
K 1 K 1
1 2
0.3 Test congiunto

Test della signi…cativita’ di tutti i coe¢ cienti ad ec-

cezione dell’intercetta, o piu’genericamente di J dei K
coe¢ cient (J < K ).
H0 : K J+1 = ::: = K = 0
H1 : almeno uno dei J coe¢ cienti non nullo
Il test piu’semplice consiste nel confrontare la somma dei
quadrati dei residui nel modello completo o Non Vin-
colato (RSSN V ) con la somma dei quadrati dei residui
nel modello Vincolato (RSSV ).

Intuitivamente se H0 e’ valida ci aspettiamo che la

RSSV sia solo leggermente maggiore di RSSN V : Sotto
l’ipotesi nulla
RSSV RSSN V 2
2 J

tuttavia 2 e’ incognita bisogna sostituire con la sua

stima
(RSSV RSSN V ) =J
f = FJ;N K
RSSN V = (N K )
alternativamente utilizzando R2 al posto della RSS
2
RN 2 =J
RV
V
f = FJ;N KN V
1 2
RN = (N KN V )
V
Caso particolare: Test di signi…cativita’ di tutti i coe¢ -
cienti tranne l’intercetta

H0 : 2 = ::: = K = 0

R2= (K 1)
f = FK 1;N K
1 R2 = (N K)
Esempio: Confrontiamo due modelli

A : wi = 0 + 1malei + 2 exp er + 3schooli + "i

vs
B : wi = 0 + 1malei + "i

2
RN 2 =J
RV
V
f = FJ;N KN V
1 2
RN = (N KN V )
V
(0:1326 0:0317) =2
f = = 191:35
(1 0:1326) = (3294 4)
FJ;N K al livello di signi…catività del 5% e’3.00. Ri…u-
tiamo o accettiamo?
0.4 Test dell’insieme di J vincoli lineari sui
coe¢ cienti

R = q
(J K)(K 1) (J 1)

Nota che R e’ora una matrice ! Es: Identità valida per

il consumo aggregato

C = RD + SP + R + DP

yt = 1 + 2xt2 + 3xt3 + 4xt4 + 5xt5 + "t

yt =Consumo; xt2 =Reddito Disponibile, xt3 =Spesa
Pubblica, xt4 =stock di Ricchezza privata, xt5 =Debito
Pubblico.
Supponiamo di voler testare la veridicita’dell’equivlenza
ricardiana:

a.

spesa pubblica %= reddito disponibile.

Equivale a testare la seguente ipotesi nulla

H0 : 3 = 2 opp 3 + 2 = 0

b. un consumatore razionale anticipa l’incremento delle

tasse;

debito pubblico %= stock di ricchezza privata.

Equivale a testare la seguente ipotesi nulla

 H0 : 5 = 4 opp 5 + 4 = 0
Rispettivamente H0 per testare congiuntamente a. e b.
puo’essere scritta come

H0 : 2 + 3 = 0 e 4 + 5 = 0
chiaramente J = 2; K = 5
2 3
6 1 7
" # 6 " #
0 1 1 0 0 6 2 7
7 0
R= =6
6
7
3 7q =
0 0 0 1 1 6 7 0
4 4 5
(2 5) (2 1)
5
(5 1)

Abbiamo due possibilita’:

1. Stima soggetta a vincolo. Lagrangiana

2. Sfruttare il fatto che Rb e’uno stimatore BLUE di
R e si distribuisce come una Normale, tale che:

Rb N R ; 2R(X0X) 1R0

dato che 2 e’sconosciuta:

h i 1
0 0 1
(Rb q) R(X X) R0 (Rb q)
f = FJ;N K
Js2