Sei sulla pagina 1di 106

FIBONACCI

NEL TRADING
FABRIZIO GUARNIERI

«…a gh’è sempre un fibonacio!» (M.V.)


1
Chi sono

3
Argomenti

 La serie di Fibonacci e il «golden ratio»


 Fibonacci in natura, in architettura, nel design
 Le applicazioni ai mercati finanziari
 Ritracciamenti, estensioni, ventagli, onde
 I pattern armonici
 Modalità di utilizzo contrarian e trend-follower
 Le onde di Elliott
 Varie e eventuali, Q&A MA
FIBONACCI
FUNZIONA?
4
Sondaggio pro/contro

7
Fibonacci… chi era costui?

 Leonardo da Pisa detto il


Fibonacci, nato a Pisa intorno al
1170, è considerato il più grande
matematico del Medioevo.
 Nella sua lunga permanenza
presso Algeri, dove il padre era
impiegato di dogana, ebbe modo
di apprendere la numerazione
araba e in seguito, viaggiando per
il Mediterraneo, di conoscere le
opere di Euclide e dei matematici
arabi.

Info : www.Traderpedia.it

9
Fibonacci… chi era costui?

 Le sue opere più importanti sono


la Practica Geometrica e il Liber
Abbaci, dove si introducono le
proprietà della successione di
numeri che prende il nome da
Fibonacci; (…)

 La progressione è descritta nel


capitolo XII del libro Liber Abbaci,
in altre parole il libro è un abaco,
ossia un "manuale per far di
conto” scritto da Fibonacci nel
1228
Info : www.Traderpedia.it

10
11
Il problema dei conigli

 Problema: quante coppie di


conigli si troveranno in un recinto
dopo un periodo di 1 anno se nel
primo mese si pone nel recinto
una coppia e se si ipotizza che la
coppia generi una nuova coppia
di conigli ogni fine mese e che
ogni nuova coppia generi un'altra
coppia con lo stesso ritmo?

12
Il problema dei conigli

Coppie/mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

cuccioli 1 1 1 2 3 5 8 13 21 34

.
adulti 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

totale 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

CUCCIOLI: Gli adulti si riproducono ogni mese, dando origine


a una coppia di cuccioli per ogni coppia di adulti.

ADULTI: I cuccioli diventano fertili (adulti) dopo 1 mese dalla


nascita e la vita media degli adulti è superiore ad 1 anno

13
La serie di Fibonacci
passo serie x/y y/x
1 1 - -
2 2 2,000 0,667
3 3 1,500 0,600
4 5 1,667 0,625
5 8 1,600 0,615
6 13 1,625 0,619
7 21 1,615 0,618
8 34 1,619 0,618
9 55 1,618 0,618
10 89 1,618 0,618
11 144 1,618 0,618
12 233 1,618 0,618
13 377 1,618 0,618

14
La serie di Fibonacci

Condizione iniziale: F(1) = F(2) = 1


Formula ricorsiva: F(n) = F(n-1) + F(n-2)

 Il rapporto tra i valori della serie , dall’ottavo in poi, tende a


convergere al valore:
 a = 1,618..
 1/ a = 0,618…

 a è il cosiddetto golden ratio

15
Il segmento aureo

AC / AB = AB / BC = 1,618 = a

16
Il golden ratio

 Fu l’astronomo tedesco Keplero a


ricavare l’equazione da cui si ottiene il
golden ratio, cioè il valore a cui
converge il rapporto tra i numeri della
serie di Fibonacci

Info : www.Traderpedia.it

17
La spirale logaritmica

 La spirale aurea o
logaritmica tocca i vari
rettangoli aurei nelle loro
sezioni auree.
 Ha forma costante e non
ha confini, procede
all’infinito da ogni punto
in entrambe le direzioni e
il centro non si raggiunge
mai.

19
 In architettura
 In natura
 Nell’arte
 Nel design
 Nel trading

21
In architettura

22
In architettura

24
In architettura

25
In architettura

26
In architettura

27
 In architettura
 In natura
 Nell’arte
NATURA
 Nel design
 Nel trading

28
Fibonacci in natura

30
Fibonacci in natura

31
Fibonacci in natura

32
Fibonacci in natura

33
Fibonacci in natura

34
Fibonacci in natura

35
Fibonacci in natura

37
Fibonacci in natura

38
 In architettura
 In natura
 Nell’arte
ARTE
 Nel design
 Nel trading

39
Nella pittura

40
Nella pittura

41
Nella pittura

42
Nella musica

43
 In architettura
 In natura
 Nell’arte
DESIGN
 Nel design
 Nel trading

44
45
Fibonacci nel design

47
Fibonacci nel design

48
Fibonacci nel design

49
Fibonacci nel design

50
Fibonacci nel design

51
Fibonacci nel design

52
Fibonacci nel design

53
 In architettura
 In natura
 Nell’arte
TRADING
 Nel design
 Nel trading

54
Fibonacci su MT4

55
I numeri di Fibonacci

Partendo dal rapporto aureo si ricava una serie di valori in percentuale:

1
a a 2 a 3
a
a
0,618 0,382 0,236 1,618 0,78
61% 38% 23% 161% 78%

56
I livelli di Fibonacci

RITRACCIAMENTI I Ritracciamenti di Fibonacci consistono in


23,60% livelli orizzontali tracciati a partire dagli
estremi di un movimento, a una distanza
38,20% pari ai valori derivati dal rapporto aureo.
50,00%
61,80%
100,00% Estremi di swing: 0%, 100%
Ritracciamenti: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%,
ESTENSIONI
161,80% Estensioni: 161.8%, 261.8%, 423.6%
261,80%
423,60%

57
Sondaggio pro/contro

58
Ritracciamenti di Fibonacci

61%

50%

38%

23%

59
Estensioni di Fibonacci

161%

60
Ventagli (fan) di Fibonacci

61
Archi di Fibonacci

62
Zone di Fibonacci

63
Pattern Armonici

64
Fibonacci nel Trading

65
Sondaggio pro/contro

66
Definizione del setup

CONTRARIAN TREND-FOLLOWER
Ingresso: sull’estremo di swing Ingresso: sui livelli (38), 50, 61
Target: livelli 38, 50, (61) Target: ripresa dello 0 di swing

69
Swing contro il trend

118,97 USDJPY – NOV2014


Trend daily: rialzista
Swing intraday: ribassista

Range
123 pips

117,74

70
Swing a favore del trend

0,8795 AUDUSD – NOV2014


Trend daily: ribassista
Swing intraday: ribassista
Range
75 pips

0,8720

71
Swing in assenza di trend

133,38 EURJPY – FEB2015


Trend daily: trading range
Swing intraday: rialzista

Range
106 pips

132,32

72
Swing in assenza di trend

133,45 EURJPY – FEB2015


Trend daily: trading range
Swing intraday: ribassista

Range
107 pips

132,38

73
Gli scenari possibili
SWING SWING
A FAVORE DI TREND CONTRO TREND
Pullback di breve Ripresa del trend
SETUP
CONTRO
SWING

Ripresa del trend Nuovo pullback (?)


SETUP
A FAVORE
DI SWING

76
Gli scenari possibili
SWING SWING
A FAVORE DI TREND CONTRO TREND

SETUP
CONTRO
SWING

SETUP
A FAVORE
DI SWING

77
Gestione della posizione

Identificazione del/i livello/i di


1 Apertura
ingresso in posizione
Distribuzione delle size parziali
2 Sizing
(per ingressi multipli)
Identificazione del/i livello/o di
3 Chiusura
target per la presa di profitto
Adeguamento dello stop profit
4 Gestione
durante l’operazione

78
Apertura della posizione

CONTRARIAN TRENDY

0
23

38
50
61

79
Distribuzione della size

1/1 2/2 LIV


100% 50% 0
- 50% 23
LIV 1/1 2/2 3/3

38 - - 30%
50 100% 50% 50%
61 - 50% 20%

80
Chiusura dell’operazione

LIV 1/1 2/2


0 100% 66%
23 - 33%
1/1 2/2 LIV
100% 50% 38
- 50% 50

81
Sondaggio pro/contro

82
Su quali mercati?

83
Su quali mercati operare?

Valute Commodities

Indici Azioni

84
Sondaggio pro/contro

85
Su quali timeframe

86
Sondaggio pro/contro

FIBONACCI
FUNZIONA?

88
Larry v/s William

LARRY WILLIAM

89
Larry v/s William

+ 10% + 20%

+ 100 $ + 100$
Capitale 1000$ Capitale 500$
= =
+ 10% + 20%

90
Larry v/s William

+ 100$ + 200$

+ 10 pips + 10 pips
Con 1 lotto EURUSD Con 2 lotti EURUSD
= =
+ 100 $ + 200 $

91
Larry v/s William

+ 25 pips + 25 pips
Drawdown = 1 pip Drawdon = 25 pips
RR = 25:1 RR = 1:1

92
Larry v/s William

+ 500 pips + 500 pips


10 giorni di trade 28 giorni di trade

93
Larry v/s William

+ 500 pips + 500 pips


21 giorni 1 trade 21 giorni 6 trade

94
Larry v/s William

+ 100$ + 100$

+ 1.100$ - 1.000$ + 110$ - 10$


= =
+ 100 $ + 100 $

95
Larry v/s William

60% win 60% win

6 win + 4 loss 6 win + 4 loss

96
Sondaggio pro/contro

FIBONACCI
FUNZIONA?

97
Il dente di sega

98
Dove si fanno i profitti?

TECNICA EMOZIONE

99
La domanda che conta davvero

100
Comfort termico e igrometrico

101
Comfort termico e igrometrico

102
Sondaggio pro/contro

ESEMPI
GRAFICI

103
EURUSD weeky

104
Crude Oil (daily)

105
NatGas (weekly)

106
NatGas (daily)

107
EURUSD H1

108
EURCHF H4

109
AUDJPY D1

110
SP500 daily - Estensioni

111
Natural Gas (daily)

112
Natural Gas (daily)

113
FTSE-MIB40 M30

114
STOXX50 M30

115
EURUSD H1 – Fan (ventagli)

116
EURUSD H1 – Fan (ventagli)

117
EURUSD M30 – Fan (ventagli)

118
Contatti

info@diarioditrading.it

www.facebook.com/Diarioditrading

www.youtube.com/diarioditrading

120
“a gh’è sempre un fibonacio”

GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
FABRIZIO GUARNIERI

121