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La Transformada de Laplace
Mg.: Miguel Ángel Tarazona Giraldo
E-mail: mitagi@gmail.com - mitagi@hotmail.com
http://migueltarazonagiraldo.com/
Octubre del 2019
1. INTRODUCCIÓN
Entre las transformaciones más usuales que operan con funciones f(x) cumpliendo condiciones adecuadas en
I=[a, b], para obtener otras funciones en I, están por ejemplo :
La operación D de derivación : D f ( x ) f ( x )
I f ( x ) f ( t )d t
x
La operación I de integración :
a
La transformación Mg definida por : M g f ( x ) g ( x ) f ( x )
siendo g(x) una función concreta.
En cada caso, hay que asignar alguna restricción a las funciones f(x) a las que se aplica una transformación
dada. Así, en el primer ejemplo, f(x) debe ser derivable en un cierto intervalo, etc.
T c1 f 1 ( x ) c 2 f 2 ( x ) c1T f 1 ( x ) c 2 T f 2 ( x ) c1 , c 2
Una clase importante dentro de las transformaciones lineales, son las llamadas transformaciones integrales.
Se consideran las funciones f(x) definidas en un intervalo finito o infinito a x b y se escoge una función
fija K(s, x) de la variable x y el parámetro s. Entonces la correspondiente transformada integral está dada por:
T f ( x) K( s, x) f ( x) d x F( s )
b
Se trata de estudiar ahora la transformación de Laplace especialmente indicada para simplificar el proceso
de resolver problemas de valor inicial, cuyas ecuaciones diferenciales sean lineales, y primordialmente
cuando se incluyen funciones discontinuas. Es muy utilizada en teoría de circuitos.
1
Antes de entrar en sus aplicaciones, se va a comenzar introduciendo esta transformada de Laplace así como
sus propiedades fundamentales y más útiles.
Definición.- Sea f(t) definida en ( 0, ). Se define la transformada de Laplace de f(t), como la función l
[f(t) = F(s), definida por la integral
L f (t ) 0
e st f (t ) d t F( s ) … (1)
Deberá existir la integral impropia y dependiente del parámetro s, es decir, deberá ser convergente para
ciertos valores de s. Sólo entonces podrá decirse que existe la transformada de Laplace de f(t), o que f(t) es
- transformable.
Nota El parámetro s se considerará aquí real. Es esto suficiente para las aplicaciones con ecuaciones
diferenciales lineales de coeficientes constantes y algunas de coeficientes variables. En otros casos es
necesario trabajar en el campo complejo, considerando a s como complejo.
e at e st e at dt e ( s a )t dt . Es el caso anterior cambiando s por s - a.
0 0
Luego:
1
e at , sa
sa
2
1
t a
s a 1 0
e x x a d x Luego:
(a 1)
t a si s 0 a 1
s a 1
En particular:
L t n n!
s 0 n N L t 1
s0 L 1 1 ,s0
sn1 s2 s
L cos at s
, s 0 . Análogamente: L s i n at a
,s 0
s a2
2
s a2
2
Podría obtenerse mejor así: Trabajando como en los ejemplos 1 y 2, sustituyendo a por ai (a ), resulta:
L e s 1a i ,
i at
para Re (s - ai) > 0 , es decir s > 0 si s es real.
L cos at L Re (e ) Re s a s
sai s
i at
,s 0
2 2 2
a2
Luego
L sen at L Im (e ) Im s a i
i at a
,s 0
s a s 2 2 2
a2
0 , t a
u (t - a) = (a 0)
1 , t a
Es L u (t a ) =
st st e st e as
e u (t a) d t e dt ,s0
s a s
0 a
En particular:
L u(t ) L 1 1 ,s 0
s
3
3. EXISTENCIA DE LA TRANSFORMADA
En los ejemplos anteriores se ha visto por cálculo directo que la integral 1 existe realmente para las
funciones consideradas, en algún intervalo de valores de s. Pero eso no ocurre así siempre. Por ejemplo, la
1 2
integral impropia de 1 no converge para ningún valor de s si f(t) = ó f(t) = et , por crecer estas
t
funciones demasiado rápido cuando t 0 +
o t respectivamente. Afortunadamente existe la
transformada para la mayor parte de las funciones que aparecen en aplicaciones donde intervienen
ecuaciones diferenciales lineales.
a) Definición:
“Se dice que f(t) es seccionalmente continua ( o continua a trozos) en [ , = I , si f(t) es continua en
todos los puntos de I, excepto quizá en un nº finito de ellos, en los que f(t) deberá tener límites laterales
finitos”
“Se dice que f(t) es seccionalmente continua en [0 , , si lo es en [ 0, T , T > 0”
f(t)
Si f(t) es seccionalmente continua en [ , , es integrable en [ ,
t
b) Definición
“Se dice que f(t) es de orden exponencial cuando t , si existen constantes positivas M, T tales que:
f (t ) M e t t T ”
No lo es e t , pues crece más rápidamente que et , cualquiera que sea ya que :
2
2
et
lim at lim et ( t a )
t e t
4
c) Notación: Se designará con el símbolo A, al conjunto de funciones f(t), tales que:
Son seccionalmente continuas en [0,)
Son de orden exponencial cuando t
d) Teorema de existencia
Es decir que f(t) A es condición suficiente para que exista L [f(t) y además, al menos para todo s > .
Demostración
f(t) de orden exponencial M , T > 0 y R f(t) < M et t > T
T st
0 e f (t ) d t converge s pues e-st f(t) es seccionalmente continua en [0 , T.
M M
y T M e ( s ) t d t 0 M e ( s ) t d t lim e ( s ) t si s >
s 0 s
st
Luego T e f (t ) d t converge absolutamente si s > .
Por tanto, existe L [f(t) =
T st
0 e f (t ) d t T e st f (t ) d t si s >
Notas
Puede demostrarse además que el dominio de definición de F(s) es de la forma (so , ) ó [so , ).
4. PROPIEDAD DE LINEALIDAD
Para hablar de transformación lineal, deben establecerse previamente los espacios vectoriales.
A es evidentemente un espacio vectorial real con las definiciones usuales de suma de funciones y
producto por escalar.
Sea F el conjunto de funciones reales definidas en intervalos (so,) ó [so,). También es espacio
vectorial real, si dadas dos funciones F, G F , se define F+G en la forma usual, en la intersección de los
dominios de F y G. Se considerarán además como iguales dos funciones en F ,si coinciden en un intervalo
de la forma ( , ).
5
Entonces L es aplicación del espacio vectorial A en el F.
Teorema
En efecto:
L af bg ( s) 0 e st af (t ) bg (t ) d t a 0 e st f (t ) d t b 0 e st g (t ) d t
= a L f ( t ) bL g( t ) aF ( s) bG ( s) , s > c.q.d.
1 1 s 2a 2
, s0
2 s s 2 4a 2 s( s 2 4a 2 )
Análogamente L Sh at a
, s a
s a2
2
( sa )t
En efecto: L [e atf(t) = 0 e f (t ) d t F( s a ) s-a>
6
L e at
cos bt L cos bt s a
s
s b2
2
sa
sa
s a 2 b2
, sa
L e 3t 4
t L t 4
s3
4!
( s 3) 5
, s 3
En efecto : L f (t - a) u(t a ) 0 e st f (t a ) u(t a ) d t a e st f (t a ) d t =
(Cambio x t a )
0 e s( x a ) f ( x ) d x e as F( s) c.q.d.
Nota: Estos desplazamientos surgen en la práctica cuando hay tiempos de retraso en la alimentación de
energía a sistemas eléctricos (la alimentación ocurre en t = a > 0) El factor e -as que aparece en la
transformada, se llama factor de retardo
0 t 1
Ejemplo 10: Calcular L g (t ) siendo g (t )
(t 1) t 1
3
c) Cambio de escala
1 s
Si f A y L [f(t) = F(s), (s > ), entonces L [f(at) = F , s > a
a a
7
st (at x ) 1 as x 1 s
En efecto: L f ( at ) 0 e f (at ) d t e f ( x ) d x F
a 0 a a
a) Transformada de derivadas
Sea f(t) continua en (0,) y de orden exponencial y sea f´ seccionalmente continua en [0,). Entonces
L [f´(t) = s F(s) - f(0+), (s > )
S.D.
Si se cumplen las condiciones anteriores, salvo que f(t) tiene discontinuidad por salto en t = a > 0 ,
entonces :
L [ f´(t) = s F(s) - f(0+) - e-as [f(a+)-f(a-)
Análogo si existen varias discontinuidades por salto.
S.D.
Si f, f’ , ... , f(n-1) son continuas en (0,) y de orden exponencial y f(n) es seccionalmente continua en
[0,), entonces :
L [f(n) (t)] (s) = sn F(s) - sn-1 f(0+) - sn-2 f’(0+) - ··· - f(n-1) (0+) , (s > )
Así para n = 2
L [f’’ (t)] = s L [f’] - f’ (0+) = s [ s F(s) - f (0+)] - f’(0+)
En general, inducción.
Aquí se intuye la utilidad de la transformada de Laplace para resolver problemas de valor inicial. Se
reemplaza la “derivación respecto a t “, por “multiplicación por s”, transformándose una ecuación diferencial
con coeficientes constantes, en una algebraica.
Luego L f =
L a 2 s i n at a 2 Ls i n at
2
s L f sf (0) f (0) s 2 Ls i n at a
Es decir: Ls i n at a
s a2
2
8
b) Transformada de integrales
L
Si f A, entonces
f ( x) dx F(ss)
0
t
L
f ( x) dx F(ss) 1s f ( x)dx
a
t a
0
a) Multiplicación por tn
Por ser f A, puede mostrarse que es aplicable la regla de Leibniz en lo que sigue:
d F d st T. Leibniz d st st
e f ( t ) d t e f ( t ) d t e tf (t ) d t L t f (t )
ds ds 0 0 ds 0
L cos at d 2 s 2 s a 2 , s 0
2 2
d
L t cos at
ds ds s a s2 a 2
b) División por t
9
f (t )
Si f A y L f t F( s) , entonces L t s F(u) d u , si existe lim
f (t )
finito
t 0 t
En efecto:
f (t ) d s
Sea g (t) = . Entonces: f(t) = t·g(t). Luego F(s) = G( s) , de donde G(s) = a F(u) d u .
t ds
Como según veremos es lim G( s) 0 , resulta:
s
G( s)
a
F(u) d u s F(u) d u s F(u) d u
c.q.d.
t 1 e x
Ejemplo 13: Calcular L 0 d x
x
e x 1 1 e t 1
Es L 0t 1-
x
dx L
s t s s
L 1 et d s
1 1 1 1 s 1 s 1
=
s s
s s 1
d s ln
ln
s s 1 s s s
, s>0
cos 6t cos 4t
Ejemplo 14: Calcular I 0 dt
t
L cos 6t - cos 4t
Es I = 0 L cos 6t - cos 4t ds
t s0
2
s s 1 s 2 36 1 36 1 6 2
= 0 2 2 d s ln 2
s 36 s 16 2 s 16 0
ln
2 16
ln ln
2 4 3
8. COMPORTAMIENTO DE F(s) EN s = 0 Y s =
10
b) Teorema de valor inicial o primer teorema tauberiano
Ejemplo 15: Comprobar el teorema de valor inicial para la función f(t) = 3 - 2 cos t
3 2s
Es F(s) = L [3-2cos t = 2
s s 1
lim s F( s) 1 , lim f (t ) 1
s t 0
T
e st f (t ) d t
Si f A y es periódica con periodo T, entonces: L f (t ) 0
1 e sT
st ( n 1) T
En efecto: L f (t ) 0 e f (t ) d t nT e st f (t ) d t In
0 n0
( n 1) T ( t x nT )
e st f (t ) d t
T s ( x nT )
f ( x nT ) d x e snT
T sx
Es: I n = nT 0 e 0 e f ( x) d x
T sx
L f (t ) 1 e e
sT 2 sT T sx
f ( x) d x
e ... e f ( x) d x 0 c.q.d.
0 1 e sT
1 0 t 1
Ejemplo 16: Hallar L f (t ) siendo f (t ) y con periodo 2
0 1 t 2
Es: T = 2
T st
f (t ) d t 0 e st f (t ) d t 1 e st 0 d t
1 2
0 e
1
e st 1 e s
=
s 0 s
11
1 e s 1 es
L f (t )
Luego:
s(1 e 2 s ) s 1 e s s 1 es
L f (t ) 1 1 e s e 2 s e 3s ... 1 1 s
s s 1 e
0 t 0 0 t a
u( t ) ó u( t a ) (a > 0)
1 t 0 1 t a
e as
También se estableció que: L u( t ) 1 y L u( t a )
s s
La función escalón, junto con la segunda propiedad de traslación o desplazamiento, son muy útiles en el
tratamiento de funciones seccionalmente continuas.
Ejemplo 17:
3 t2
Hallar L f (t ) , siendo f (t ) 1 2t 5
2 5 t
Luego F( s)
1
s
3 4 e 2 s 3 e 5s
12
c) Funciones impulso y función (t) de Dirac
1
0 I ( t ) d t 0
dt 1
Se verifica: st s
L I (t ) e st 1 d t 1 e 1 e
0 s 0 s
s
En la función impulso anterior, haciendo disminuir el tiempo durante el que actúa la fuerza o excitación
1
, puede considerarse la situación que se produce cuando la fuerza imparte un impulso unitario al sistema,
en un tiempo arbitrariamente pequeño, a partir de t = 0, lo que podría designarse como impulso unitario
instantáneo en t = 0 . (El impulso podría no ser unitario y en otro instante t = a)
Se utiliza esta idea en sistemas mecánicos, circuitos eléctricos, etc. Por ejemplo, el golpe de un martillo, o
una carga concentrada en un punto de una viga. Para estos casos de fuerzas violentas de corta duración, o
sobre una pequeña sección, suele usarse la llamada función delta de Dirac (t) o función impulso unitario
instantáneo en t = 0. Es una función ficticia, aproximada por I (t ) cuando 0+.
No puede hablarse de lim I (t ) pues no existe dicho límite, pero aprovechando que lim 0 I (t ) d t 1 y
0 0
s s
1 e
lim L I (t ) = lim
se
lim 1 , se describe (t) por medio de:
0 0 s 0 s
0 t 0
(t ) ; (t ) d t 1 , L (t ) 1
t 0
Nota:
n nx 2
Para establecer la (t), suele partirse de la n ( x )
e , para la cual también ( x ) d x 1
Literalmente, no tiene sentido lo anterior, pues si una función es nula en todos los puntos, menos en uno, su
integral en (-, ) es nula. No es por tanto (t) una función en el sentido habitual. Es un caso particular de lo
que en la matemática se conoce como una función generalizada o distribución.
13
Sin embargo la descripción de (t) que se ha hecho en el recuadro ultimo, sugiere bien la idea de la situación
limite de I (t ) . Además, tras las justificaciones matemáticas mostradas por Laurent Schwartz, puede
operarse con (t) en varias cuestiones sobre integrales y sobre transformadas de Laplace, de manera análoga
a lo establecido para las funciones de la familia A.
También puede usarse en forma análoga la (t-a) para describir un impulso unitario instantáneo en t = a.
0 t a
Es: (t a ) ; (t a ) d t 1 ; L (t a ) e as
t a
Se verifica también:
(t a ) f (t ) d t f (a ) si f (t ) es continua en int ervalo que contenga a t a
t
Y ( x a) d x u(t a)
Bibliografía
- W. E. Boyce y R. C. DiPrima, Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera, Limusa,
Mexico, 1996.
- F. Marcellán, L. Casasús y A. Zarzo, Ecuaciones diferenciales. Problemas lineales y aplicaciones,
McGraw—Hill, 1990.
Referencias
https://www.migueltarazonagiraldo.com/
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