Sei sulla pagina 1di 5

L'equazione che viene associata ad un problema di controllo ottimo per il sistema lineare:

x(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)

con indice di merito:

J =xT(tf) S x(tf) + 
è la seguente:

P(t)=­P(t)A(t)­AT(t)P((t)+P(t)B(t)R­1(t)BT(t)P(t)­Q(t)

con condizione "al contorno" : P(tf) = S

Proviamo che questa equazione equivale al sistema di equazioni matriciali

con      M = BR­1BT
e P=ZY­1
e condizioni al contorno:

  Z(tf)=P(tf) = S ;  Y(tf) = In
dove si è lasciato cadere, per semplicità,  l'indicazione della dipendenza dal tempo di tutte le matrici.
Infatti: da

Z = PY si ricava :   Z =  P Y + PY

e sostituendo le espressioni surriportate:

PY + P(AY­MPY) = ­QY ­ ATPY
cioè:

PY = (­ PA + PMP ­ Q ­ ATP)Y
D'altra parte
 Y = (A ­ MP)Y = AY    con Y(tf) = In
quindi Y è una matrice di transizione del sistema di matrice di stato A = A ­ MP e perciò mai singolare. 
­1
Posso quindi postmoltiplicare per Y  ottenendo appunto per P l'equazione di Riccati. 

Si noti che ponendo   K = ­R­1BTP
si può scrivere          MP = ­ BK
e quindi A = A + BK .

Il sistema di equazioni matriciali si suole scrivere nella forma

= H 
La matrice 
H = 
si chiama "matrice hamiltoniana".

Il sistema di equazioni matriciali si può dunque risolvere: si deve allo scopo determinare la matrice di transizione
(t,to) (serie di Neumann, nel caso non stazionario!) soluzione dell'equazione matriciale

(t,to)  = H(t) (t,to)  con    (to,to) = I2n


Se si pone  = to+tf­t si può risolvere facilmente anche "all'indietro"; ponendo

si trova:
(tf,t) =  
P(t) = (­S)­1(S - 
Infatti:

cioè:
 
 =  =   

I= 1Y + 2Z  ;  S = 3Y + 4Z

­1
che postmoltiplicate per  Y  danno:

Y­1 = 1 + 2ZY­1   ;  SY­1  = 3 + 4ZY­1 
cioè:
Y­1 = 1 + 2P   ;  SY­1  = 3 + 4P
e sostituendo la prima nella seconda:

S1 + S2P  = 3 + 4P
da cui

(4 ­ S2)P =  S1 - 3
e quindi l'asserto.

Passando ora al caso stazionario, con indice di qualità definito dalla

J  =  
con R e Q stazionari  si prova che la soluzione del problema di ottimo è rappresentata dalla legge di controllo

u=­R­1BTPx

 dove P è la soluzione definita positiva dell'equazione algebrica matriciale (di Riccati)

­ATP­PA+PMP­Q = 0
T
Mostreremo innanzitutto che gli autovalori di H sono quelli di A e di ­A . 
Infatti si ha:

     =    =
=  

Ma in virtù dell'equazione (algebrica) di Riccati ­PA+PMP­Q­A TP=0 quindi , osservato ancora che PM = (MP) T
, si prova che H è simile alla matrice

Poichè il controllo ottimo rende A stabile allora ponendo:

p(s)=det(sI­A)
che è hurwitziano, ne consegue che

det(sI­H) = (­1)n p(s)p(­s)
Ora:
 T­1p(H)T = p(T­1HT) = p = 
come si verifica facilmente: Ma 

  T­1p(H)T =    
e quindi in particolare

   =  

Quindi P soddisfa l'equazione

   =  
 e quindi posso ricavare P dalla:

Il metodo precedente presenta problemi di precisione sul piano numerico; in questi casi si può
adoperare la seguente alternativa basata sulla diagonalizzazione della matrice H. Si sa che,
detto p il vettore aggiunto del vettore di stato x, valgono le relazioni:

= con
p(t)=P(t) x(t)
Diagonalizziamo H con le matrici modali V,U:
UHV= H=V U
+ ­
dove J  e J  sono le matrici di Jordan che raggruppano gli autovalori a parte reale positiva e negativa di H, cioè
T
 
quelli di ­A   e di A rispettivamente. Utilizzando la trasformazione di variabile definita dalla
 = U
si arriva alle equazioni :
= VHU =
cioè

Ora se si pone:
U= e V=

allora: z= U1 x+U2p = U1x+U2Px = (U1+U2P)x

Ma noi sappiamo che nella condizione di controllo ottimo 
t         x   0 
quindi anche:    t         z   0 

+(t­to) +(t­to)
Ma   z(t) = eJ z(t ) = e J (U
o 1+U2P)xo

per   qualunque   xo  e   può   tendere   a   0   solo   se   (U1+U2P)=0


identicamente poichè la matrice J+ é non hurwitziana.
Quindi

Si può facilmente provare, in base alla U1V2+U2V4=0, che

Si noti che |U1 U2| è formato con gli autovettori riga associati


agli autovalori instabili di H, mentre |V2  V4|T  è formato con
gli autovettori associati agli autovalori stabili di H.