GRUPO EXITO

N 606

Media 0.0875
Error estándar de la media 0,08526
Mediana 0.258
Moda 0,00
Desviación estándar 1.25145
Varianza 1,485
Asimetría 0,852
Error estándar de asimetría 0,520
Curtosis 2,520
Error estándar de curtosis 0,302
Rango 9,50
Mínimo -2,52
Máximo 5,52
Suma -1,75

COLCAP

N Válido 606

Media 702,88
Error estándar de la media 1,46352
Mediana 1405,602
Moda 402,62
Desviación estándar 60,805
Varianza 425,402
Asimetría 0,520
Error estándar de asimetría 0,250
Curtosis 0,480
Error estándar de curtosis 0,400
Rango 200,70
Mínimo 405,70
Máximo 952,54
Suma 90256,40
e. Obtenga e interprete la variabilidad relativa de la acción y del índice
accionario. Escriba la interpretación

SOL: Veamos la variabilidad relativa de la acción “GRUPO ECOPETROL”. Utilizando la

siguiente medida relativa o de dispersión Coeficiente de variación:

El cual se denota de la siguiente manera

𝜎
CV=𝑥̅ ∗ 100 (1)

Para la acción “GRUPO EXITO” se tiene:

𝜎 =1,45293

𝑥̅ = - 0,090

En este caso cabe resaltar que la desviación es estándar es mayor que la media y
además la media es negativa lo cual indicara un CV va ser muy grande pero
negativo.
1,45293
CV= −0,090 es decir CV =-180.52

Por tanto el grado de dispersión la acción relativo a su media es -180.52

Para el índice accionario “COLCAP”

𝜎 =38.5201

𝑥̅ =1285.520
38.5201
CV=1285.520 es decir CV = 0,02352

Por tanto el grado de dispersión Para el índice accionario “COLCAP” Relativo a

su media es = 0,030031

 P (𝑅𝐴 > 0%)

 P (−1% ≤ 𝑅𝐴 ≤ 1% )

𝜎 𝜎
𝜎𝑥̅ − 𝑧𝛼/2 ≤ µ≤ 𝑥̅ + 𝑧𝛼/2 (1)
√𝑛 √𝑛
Para el precio de la acción “GRUPO EXITO” se tiene que

𝜎 =1,15824

𝑥̅ =-0,009045

Con un nivel de confianza α= 0.95 se tiene que 𝑧𝛼/2 = 2.95

Luego reemplazando los datos en (1) se encuentra el intervalo requerido:

1,15824 1,158824
−0,009045 − (2.95) ≤ µ≤ −0,08746 + (2,96)
√606 √606

Por consiguiente el límite de confianza del 95%

-0.20546 ≤ µ≤ 0.25861

h.Construya e interprete un intervalo de confianza al 95% para la tasa de

variación diaria media del índice COLCAP 𝑹𝑴 Escriba la interpretación del
intervalo.

En este caso intervalo de confianza para la media: σ conocida

Un intervalo de confianza para µ del (1 - α) 100% está dado por

𝜎 𝜎
𝑥̅ − 𝑧𝛼/2 ≤ µ≤ 𝑥̅ + 𝑧𝛼/2 (2)
√𝑛 √𝑛

Para el precio de la acción se tiene que

𝜎 =38,582

𝑥̅ =1344.26

n=606

Con un nivel de confianza α= 0.95 se tiene que 𝑧𝛼/2 = 0.95

Luego reemplazando los datos en (1) se encuentra el intervalo requerido:

38.582 38.582
1344,26 − (2.80) ≤ µ≤ 1344,4582 + (2,96)
√606 √606

Por consiguiente el límite de confianza del 95%

1344,26≤ µ≤ 1265,5869