Distribución Normal Bivariada

Bivariable
Muchos de los fenómenos que aparecen en la naturaleza y en la vida diaria,
involucran diferentes y diversos factores. Cada factor puede ser identificado por
medio de una variable. En éste sentido un fenómeno de interés estará regido por
el comportamiento conjunto de muchas variables. Si X y Y son variables aleatorias
(discretas o continuas), la distribución que rige el comportamiento conjunto de
ambas variables se conoce como distribución bivariable o Conjunta. Si se tienen
más de dos variables le llamaremos distribución multivariable (Multivariada)

Distribución Normal Bivariada

Las variables aleatorias de mayor dimensión desempeñan un papel importante

para describir resultados experimentales, una de las más importantes son las
variables aleatorias bidimensionales continuas. Una generalización directa de la
distribución unidimensional se define como:
Definición: Sea (X, Y) variable aleatoria continua, bidimensional que toma todos
los valores en el plano euclidiano. Decimos que (X, Y) tiene una distribución
normal bivariada y se conocen como variables distribuidas normalmente en forma
conjunta si y solo si su función de densidad de probabilidad conjunta (fdp) está
dada por la expresión siguiente:

1 1 𝑥 − 𝜇x 2 (𝑥 − 𝜇x)(𝑥 − 𝜇y) 𝑦 − 𝜇y 2
𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑒𝑥𝑝𝑜 {− [( ) − 2𝜌 + ( ) ]}
2𝜋𝜎x𝜎y√1 − 𝜌2 2(1 − 𝜌2 ) 𝜎x 𝜎x𝜎y 𝜎y

Donde −∞ < 𝑥 < ∞ −∞<𝑦 <∞

La fdp anterior depende de 5 parámetros
𝜎 2 x = V(x), Varianza de X
𝜎 2 y = V(Y), Varianza de Y
𝜇x = E(X), Media de X
𝜇y = E(X), Media de
𝐶𝑂𝑉(𝑥,𝑦) 𝐸((𝑥−𝜇x)(𝑥−𝜇y))
𝜌= = , Coeficiente de correlación entre X y Y.
𝜎x𝜎y 𝜎x𝜎y
 ∞ ∞
Para que 𝑓 defina una fdp legitima [𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 , 𝑓(𝑥, 𝑦) ≥ 0, ∫−∞ ∫−∞ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 = 1],
debemos poner las siguientes restricciones a los parámetros :

−∞ < 𝜇x < ∞ ; −∞ < 𝜇y < ∞ ; 𝜎x > 0 ; 𝜎y > 0 ; −1 < 𝜌 > 1

Teorema:
Si X y Y tienen una distribución normal bivariada , la densidad condicional de Y
dado X=x es una distribución normal con la media :
(𝑥 − 𝜇𝑥)𝜌𝜎𝑦
𝜇 (𝑦⁄𝑥) = [𝜇𝑦 + ] , 𝜎 2 𝑦(1 − 𝜌2 )
𝜎𝑥
Y a densidad condicional de X y Y=y es una distribución normal con la media :
(𝑦 − 𝜇𝑦)𝜌𝜎𝑥
𝜇 (𝑥⁄𝑦) = [𝜇𝑥 + ] , 𝜎 2 𝑥(1 − 𝜌2 )
𝜎𝑦

Para la distribución normal bivariada, tenemos las siguientes propiedades: