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Estadística III

Unidad 1. Identificación, estimación y validación de modelos.


Actividad 1. Autocorrelacion muestral y estimación máximo verosímil

Instrucciones: resuelve los problemas que se presentan a continuación siguiendo los


lineamientos para determinar lo que se solicita.

1) Sean 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 un conjunto de observaciones de un proceso estacionario de


segundo orden {𝑥𝑡 }𝑡 . Sea
𝑛−ℎ
1
𝛾̂ℎ𝑥 = ∑(𝑥𝑡+ℎ − 𝑥)(𝑥𝑡 − 𝑥),
𝑛
𝑡=1
1
donde 𝑥 = 𝑛 ∑𝑛𝑡=1 𝑥𝑡 y 𝛾̂ℎ𝑥 es el estimador muestral de la sucesión de autocovarianza
𝛾̂ℎ𝑥 . Ahora sean 𝑦1 = 𝑥1 − 𝑥, 𝑦2 = 𝑥2 − 𝑥, … , 𝑦𝑛 = 𝑥𝑛 − 𝑥 las observaciones “centradas”.
Prueba que para estas nuevas observaciones:
1
a) 𝑦 = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖 = 0.
𝑦
b) 𝛾̂ℎ = 𝛾ℎ𝑥 . Es decir, las nuevas observaciones 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 tienen media 0 y el
estimador 𝛾̂ℎ es invariante (no cambia por el hecho de “centrar” las
observaciones).

2) Considera la serie estacionaria generada por


𝑥𝑡 = 𝛼 + 𝜙𝑥𝑡−1 + 𝜖𝑡 + θϵ𝑡−1,
donde 𝔼(𝑥𝑡 ) = |𝜃| < 1, |𝜙| < 1 y {𝜖𝑡 }𝑡 variables aleatorias independientes e
idénticamente distribuidas con media cero y varianza 𝜎𝜖2 .
a) Determina la media del proceso 𝔼(𝑥𝑡 ) como una función de 𝛼 para el modelo
anterior. Encuentra la autocovarianza y ACF de los procesos 𝑥𝑡 , y muestra que el
proceso es débilmente estacionario. ¿Es el proceso estrictamente estacionario
b) Realiza una investigación bibliográfica sobre la distribución límite cuando 𝑛 → ∞ de
la media muestral,
𝑛

𝑥̅ = 𝑛−1 ∑ 𝑥𝑡 .
𝑡=1
Encontrar la media y varianza de la distribución límite en términos de 𝛼, 𝜙, 𝜃 y 𝜎𝜖2 .

3) Un problema de interés en el análisis de series de tiempo geofísico implica un modelo


simple para los datos observados que contienen una señal y una versión reflejada de
la señal con factores desconocidos amplificados y un retardo de tiempo desconocido
𝛿. Por ejemplo, la profundidad de un terremoto es proporcional al retardo de tiempo 𝛿
para la onda P y su forma reflejada pP en un registro sísmico. Se asume que la señal
𝑠𝑡 es ruido blanco y gaussiano con varianza 𝜎𝑠2 , y se considera el modelo de

𝑥𝑡 = 𝑠𝑡 + 𝑎𝑠𝑡−𝛿.
a) Probar que los procesos 𝑥𝑡 son estacionarios. Si |𝑎| < 1, demostrar que

𝑠𝑡 = ∑(−𝑎)𝑗 𝑥𝑡−𝛿𝑗
𝑗=0
es una representación para la señal 𝑠𝑡 , para 𝑡 = ±1, … , ±2 … y donde la igualdad
se da en || || 𝐿2
b) Si el tiempo de retardo de 𝛿 se asume conocido, sugerir un cálculo aproximado
para la estimación de los parámetros de 𝑎 y 𝜎𝑠2 usando máxima verosimilitud.
Estadística III
Unidad 1. Identificación, estimación y validación de modelos.

4) Supón que las observaciones {𝑦𝑡 }𝑡 siguen el modelo


𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑞 𝑡 𝑞 + 𝑥𝑡 , 𝛽𝑞 ≠ 0,
donde {𝑥𝑡 }𝑡 es un proceso estacionario de 20 orden. Demuestra que ∇𝑘 𝑥𝑡 es un
proceso estacionario. Demuestra que ∇𝑘 𝑦𝑡 no es un proceso estacionario para 𝑘 < 𝑞,
pero sí lo es para 𝑘 > 𝑞.