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Ingeniería en metalurgia
ECUACIONES DIFERENCIALES
LINEALES HOMOGÉNEAS DE SEGUNDO
ORDEN CON COEFICIENTES
CONSTANTES
Sección: 168
12 DE DICIEMBRE 2019.
Contenido
I. Introducción ................................................................................... 3
Una ecuación diferencial es aquella que relaciona las variables independientes con la variable
dependiente y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Las ecuaciones
diferenciales juegan un papel fundamental tanto en la propia Matemática como en otras ciencias
como la Física, Química, Ecónoma, Biología, etc. Si y = f(x) es una función dada, su derivada
respecto de la variable independiente x se puede interpretar como el ritmo de cambio de la
variable y respecto de la variable x. Por ejemplo, es bastante usual que, en un proceso
económico, las variables involucradas y sus ritmos de variación están relacionados entre s por
medio de los principios económicos que gobiernan dicho proceso. Al expresar tal conexión en
términos matemáticos el resultado es con frecuencia una ecuación diferencial. A diferencia de
las ecuaciones algebraicas, en una ecuación diferencial la incógnita es una función (en ocasiones
del tiempo), no un número.
Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas (o diferenciales) de una
función desconocida de una o más variables.
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Orden de una ecuación diferencial
El orden de una ecuación diferencial está dado por el orden mayor de su derivada.
Ejemplo
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Objetivo
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MARCO TEORICO
Este tipo de ecuaciones cumplen con la propiedad de poder ser consideradas como
operadores lineales, de aquí surge el concepto para poder encontrar sus soluciones.
En base a estas propiedades podremos definir que una solución de una ecuación
diferencial de segundo orden dada por una combinación lineal tendrá la siguiente
forma:
Dato adicional: Si "y1" y "y2" son soluciones de una ecuación diferencial se puede
comprobar mediante una combinación lineal dada por el determinante w(y1, y2)
mejor conocido como:
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Wroskiano.
Ejemplo
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Reemplazando estas derivadas en la ecuación diferencial obtenemos la siguiente
forma.
de aquí observamos que llegamos a una ecuación de segundo grado que puede ser
resuelta utilizando factorización o la formula general para ecuaciones de segundo
grado, el exponencial no se toma en cuenta debido a que un exponencial no puede
ser igual a 0. De aquí surgirán diferentes casos para los valores que "r" pueda
tomar a continuación se definirán.
Caso I
Cuando tenemos este caso existen dos valores de "r" que son números reales y que
cumplen con esta condición.
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Cuando tenemos este caso, la solución de la ecuación diferencial estará dada de la
siguiente forma.
Caso II
En este caso las soluciones r1 y r2 serán iguales por lo que nuestra solución a la
ecuación diferencial deberá ser de la siguiente forma cuando se cumple esta
condición.
Caso III
Ejemplo
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Ecuaciones no Homogéneas por Coeficientes Indeterminados
Para este tipo de ecuaciones diferenciales se propone una solución "y" dada por
y = yp + yc
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Cabe resaltar que de esta forma obtenemos la primera parte de la solución a la
ecuación diferencial, mientras que "yc" se determinara descomponiendo f(x) a su
forma dada por L[f(x)], para esto proporcionamos una tabla en donde se muestran
las formas en las que puede ser descompuesta la función f(x) dependiendo de su
forma.
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Ejemplo
Variación De Parámetros
Anteriormente observamos que para dar solución a ecuaciones diferenciales no
homogéneas procedíamos a ir armando la solución general dada por y = yc + yp,
en este método denominado variación de parámetros procederemos a hacer lo
mismo solo con uno cambios.
yp = u1y1 + u2y2
Donde
y2 = u*y1
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Dado que sus índices lineales están dados de la siguiente forma
Una vez teniendo el wroskiano además de concluir que la combinación lineal es una
solución a la ecuación diferencial podemos determinar los valores de u1 y u2, para
eso se propone a u1' y u2' como:
donde:
una vez habiendo calculado los wroskianos procedemos a obtener los valores de u1
y u2, por lógica teniendo u1' y u2' procederemos a calcular las integrales de esas
funciones para obtener los valores de u1 y u2.
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Ejemplo
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APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN
DOS
Circuito eléctrico LR
VR = Rq0(t)
Y
VL = Lq00(t),
Lq00(t)+Rq0(t)+q(t)/C = V (t).
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Li00(t)+Ri0(t)+i(t)/C = V0(t)
Como puede apreciarse, las ecuaciones (6.6) y (6.7) son idénticas a la ecuación
(6.5) que proviene de la vibración de un muelle. Así, cabe el mismo análisis para
circuitos que hicimos en el apartado anterior.
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Desarrollo:
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se cumplen independientemente de que λ sea real o complejo.
Por otro lado, si z = z(t) y w = w(t) son funciones de valor complejo se sigue que
z(t) + w(t) = z(t) + w(t), y z(t) w(t) = z(t) w(t).
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se observa que z(t) = z(t) es también una solución de la ecuación homogénea
considerada. Por otro lado, las partes real e imaginaria de z(t) pueden expresarse
como combinaciones lineales de z(t) y z(t); en efecto
siguiente:
Las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo
orden forman
un espacio vectorial de dimensión 2.
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
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¿Porque es útil esta información? Porque ahora sabemos no solamente que y1(t) =
cos(t) e y2(t) = sen(t) son soluciones de la ecuación y´´+ y = 0 sino que además:
- todas las funciones y(t) = c cos(t) + d sen(t), siendo c y d constantes arbitrarias,
son soluciones de la anterior ecuación.
- todas las soluciones son de esta forma (no hay más soluciones que las
anteriormente descritas). Esto significa que debemos concentrar nuestro esfuerzo
para resolver una ecuación lineal de
segundo orden homogénea en encontrar dos soluciones linealmente
independientes. Todas las demás son combinación lineal de ellas. Ejercicio.
Encuentre todas las soluciones de la ecuación y´´ − y = 0.
Reducción del orden.
En la anterior subsección hemos aprendido que para resolver la ecuación
homogénea de forma
general necesitamos hallar dos soluciones particulares linealmente independientes.
Damos ahora
un paso más para obtenerlas. En realidad, basta con conocer una solución no nula,
digamos y1,
ya que una vez que tenemos y1, podemos usar el método de variación de los
parámetros haciendo lo siguiente: buscamos una nueva solución y2 de la forma
y2(t) = v(t)y1(t) donde v(t) es una función que debemos calcular. Imponiendo que
y2 = vy1 sea solución de la ecuación homogénea nos queda una ecuación para v:
0 = y´´2 + py´2 + qy2 = (v´´y1 + 2v´y´1 + vy´´1) + p(v´y1 + vy´1) + qvy1.
Si reorganizamos estos sumandos adecuadamente obtenemos la ecuación:
0 = v´´y1 + v´(2y´1 + py1) + v(y´´1 + py´1 + qy1).
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y2 es solución de la ecuación. una solución que no sea constante ya que con ello
obtendremos que y2, además de ser solución,
es linealmente independiente de y1. Puede comprobarse que la anterior función
viene dada
(v
Es decir, tv00(t) +v´ (t) = 0. Reducimos el orden con el cambio de variable z(t) =
v´
(t) obteniendo
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Tz´(t)+z(t) = 0 que tiene como soluciones z(t) = c/t. Integrando concluimos que
v(t) = c log(t)+
d. Tenemos que elegir una función v entre las encontradas. Observemos que con
cualquiera de ellas tenemos que y2 es solución de nuestra ecuación, pero queremos
adicionalmente que sea linealmente independiente de y1. Esto se consigue
tomando v una función que no sea constante, por ejemplo, v(t) = log(t). De esta
forma, y2(t) = v(t)t 3 = log(t)t3.
Ejemplo.
La función y1(t) = t es solución de la ecuación (t2 − 1)y´´ − 2ty´ + 2y = 0. Por
tanto,
podemos buscar otra solución de la forma y2(t) = v(t)t. Si v no es constante,
tendremos que
ambas soluciones son linealmente independientes. Imponiendo que y2 sea solución
de la ecuación diferencial lineal de segundo orden obtenemos que v´(t) = 1 − 1/t2
y, por tanto, podemos tomar v(t) = t + 1/t e y2(t) = t 2 + 1.
Ecuaciones de coeficientes constantes.
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Nos centramos ahora en un caso especialmente sencillo como son las ecuaciones
lineales homogéneas de coeficientes constantes: y´´+py´+qy = 0 donde p y q son
dos números reales. Imitando lo que ocurre con y´´ −y = 0, intentamos encontrar
soluciones de la forma y(t) = e mt para alguna constante m. Observemos que esta
función es solución si, y solamente si, (m2 + pm + q)e mt = 0 si, y solamente si,
m2 + pm + q = 0. Por tanto, para resolver las ecuaciones de coeficientes
constantes empezamos construyendo la que se conoce como ecuación auxiliar: m2
+ pm + q = 0 y resolviéndola. Sus raíces son
Estos números m1 y m2 pueden ser reales y distintos (si p 2 > 4q), reales e iguales
(si p 2 = 4q) o complejos conjugados distintos (si p 2 < 4q) y cada uno de estos
casos se trata de manera diferente. Raíces reales distintas. Si m1 y m2 son
números reales distintos, entonces las funciones y1(t) = e m1t e y2(t) = e m2t son
soluciones linealmente independientes de la ecuación lineal homogénea y´´ + py´
+ qy = 0 cuya solución general es, entonces,
Raíces reales iguales. Si la ecuación auxiliar tiene una raíz real doble m1 = m2,
entonces la
función y1(t) = em1t es una solución de la ecuación. El método de variación de las
constantes. Es decir, buscamos y2(t) = v(t)e m1t
. Tras unas sencillas cuentas llegamos a que y2(t) = tem1t es una solución
linealmente independiente de y1 de la ecuación homogénea y´´ + py´ + qy = 0.
Por tanto, la solución general es:
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Raíces complejas. Si m1 y m2 son números complejos, entonces son conjugados,
así que podemos escribir m1 = a + bi y m2 = a − bi, donde i =√−1 es la unidad
imaginaria y b 6= 0.
Imitando lo que ocurre en el caso de raíces reales distintas, podríamos construir las
soluciones
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Consideremos una matriz cuadrada A. Como hemos definido anteriormente, la exponencial de
dicha matriz viene definida, en analogía con la exponencial de un número real, viene dada por la
serie
donde supondremos que A0 = In. Esta serie siempre es convergente, es decir, para toda matriz
cuadrada con coeficientes reales la serie anterior nos proporciona una matriz de coeficientes
reales. Hay casos en los que es bastante sencillo calcular la exponencial de una matriz. Por
ejemplo, si D = diag(d1, ..., dn) es una matriz diagonal, entonces para todo número natural i se
tiene que Di = diag(di 1, ..., di n) y
ejemplo
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Además, la exponencial de una matriz. Si A y B son matrices cuadradas que conmutan, esto es A
· B = B · A, Indica alcance de la aplicación del problema. Dado el vector columna C, la
función y(x) = eA·x · C está definida para todo x ∈ R, es derivable y Y´(x) = d dxeA·x
· C = A · eA·x · C = A · y(x), es decir, es solución del sistema de ecuaciones
diferenciales lineales con coeficientes constantes. Ahora bien, consideremos el
sistema.
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De aquí, multiplicando por la izquierda ambos miembros por si(A)
dado que por el Teorema de Cayley—Hamilton, para todo j ≥ ri se tiene que qi(A)(A
− λiIn)j = p(A)(A − λiIn)j−ri = 0. Multiplicando nuevamente por la izquierda por
ai(A) obtendremos.
Sumando desde 1 hasta k y teniendo en cuenta concluimos que la exponencial de la matriz puede
calcularse con la fórmula
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Consideremos por ejemplo el sistema
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Aplicamos ahora la fórmula
donde c1 y c2 son dos constantes reales. Si tuviésemos alguna condición inicial, por
ejemplo, y1(0) = 1, y2(0) = 0, entonces planteando el sistema
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solución del sistema
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que da lugar al sistema
Aplicamos formula
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Entonces toda solución del sistema viene dada por la expresión
donde c1 y c2 son dos constantes reales. Los tres ejemplos anteriores resumen los
casos que pueden darse para el caso de sistemas de dos ecuaciones con dos
incógnitas, es decir, que el polinomio característico tenga dos soluciones reales
distintas, una real doble o dos complejas conjugadas. Cuando el número de
ecuaciones es mayor, pueden aparecer otros casos, pero básicamente la matriz
exponencial contiene en sus coordenadas funciones de la forma.
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sustituyendo en el sistema no homogéneo tendremos
Ejemplos
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Conclusiones
Marina Copa
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es aquí donde vemos que las ecuaciones diferenciales tendrán relación con
otras ramas de las matemáticas, al mismo tiempo se van acumulando y
aplicando los conocimientos obtenidos en los temas anteriores para la
resolución de este tipo de ecuaciones.
Francisca Berna
Matías Alcayaga
Referencias bibliográficas
http://dma.aq.upm.es/profesor/rosado_e/ApuntesEDO.pdf
http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/DE/DE.aspx
http://www.math.canterbury.ac.nz/php/resources/math100/differential-
equations/
http://hdl.handle.net/1721.1/34888
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