Parte 1:

a. Muestre y analice el gráfico de dispersión de la tasa de variación diaria del

precio de la acción contra el índice COLCAP. ¿Hay evidencia de una relación entre
el par de variables? Escriba sus análisis Muestre y analice el gráfico de dispersión
de la tasa de variación diaria del precio de la acción contra el índice COLCAP.
¿Hay evidencia de una relación entre el par de variables? Escriba sus análisis.

Tasa de variación diaria del precio de la acción de la compañía de referencia. Este

valor resulta de la diferencia entre el precio de la acción en un día cualquiera y el
precio de la acción del día anterior, dividida sobre el precio de la acción del día
anterior, expresada como porcentaje Para este caso la tasa de variación diaria es “

GRUPO BOGOTA

Veamos el grafico de dispersión de la tasa de variación diaria del precio de la

acción

GRAFICA N° 1

El índice COLCAP se calcula basada en el índice de las acciones de 20 empresas

con las acciones más líquidas, sin que una de estas empresas exceda el 20% de
la participación en el índice, así como se puede observar en la gráfica de las
acciones de BOGOTA contra el índice COLCAP se puede ver esta interrelación de
este mismo rango. Donde se observan los punto de inflexión más comunes frente
a los cambio de valores
Siendo el índice COLCAP un indicador de las 20 empresas con acciones más
líquidas, muchas veces el cambio en este índice depende también de la liquidez
que hayan presentado las otras 19 empresas contempladas en el indicador.
También se puede observar que no hay una clara relación de cuanto afecta la
tasa de variación diaria del precio de las acciones de BOGOTA.
También se puede decir que BOGOTA nos dio positivo en un 7% en comparación
a COLCAP en 2%. Es de anotar que existe una relación lineal entre la tasa de
variación diaria y el precio de la acción y el índice de COLCAP. Además es de
anotar que no hay una gran dispersión de datos.
La línea significa que hay una igualdad de puntos bastante significativos.
b- Muestre y analice los histogramas individuales de la tasa de variación diaria del
precio de la acción que le corresponda, y de la tasa de variación diaria del índice
COLCAP.
El histograma del valor de las acciones de BOGOTA para el periodo comprendido
entre el 29 de diciembre de 2016 y el 28 de junio de 2019. Muestra una
distribución entorno al cero.

El histograma del índice COLCAP en el mismo periodo muestra una distribución

aproximadamente normal, asimétrica hacia la derecha, sin valores Esto indica
quelos valores se mantuvieron por debajo de la media

C-Genere y analice las estadísticas descriptivas que la opción “Análisis de datos”

del botón “Datos” de Excel produce, tanto para la tasa de variación diaria del
precio de la acción que le corresponda, como para la tasa de variación diaria del
índice accionario COLCAP
 TASA DE VARIACION DIARIA
DEL INDICE COLCAP (Y)

Media 0,02488449
Error típico 0,02870664
Mediana 0,04
Moda -0,02
Desviación estándar 0,7066732
Varianza de la muestra 0,49938701
Curtosis 1,51322054
Coeficiente de asimetría -0,4479997
Rango 4,97
Mínimo -2,85
Máximo 2,12
Suma 15,08
Cuenta 606

TASA DE VARIACION DIARIA DEL

PRECIO BOGOTA (X)

Media 0,02618812
Error típico 0,05164905
Mediana 0
Moda 0
Desviación estándar 1,27144825
Varianza de la muestra 1,61658065
Curtosis 9,78793359
Coeficiente de asimetría -0,4295715
Rango 15,6
Mínimo -8,47
Máximo 7,13
Suma 15,87
Cuenta 606

los datos de la estadística descriptiva de la tasa de variación diaria del indice

colcap y de la tasa de variación diaria del precio Bogotá se obtiene del análisis de
datos de excel, la tasa de variación del indice colcap tiene una variación de
0.02488449 y una desviación estándar de 0.7066732, la asimetría de la tasa de
variación del indice colcap y la tasa de variación del precio Bogota tienen una
asimetria negativa, la tasa de variación del precio Bogota nos arroja una variación
de 0.02618812 y una desviación estándar de 1.27144825, la tasa de variación
diaria se mantiene en 0%

D- Obtenga e interprete la variabilidad relativa de la tasa de variación diaria del precio de

la acción que le corresponda, y del índice accionario COLCAP
 2- a Sobre la base de que la tasa de variación diaria del precio de la acción que le
corresponda se distribuye normal, construya un intervalo de confianza al noventa y cinco
por ciento para la tasa promedio de variación diaria del precio de la acción que le
corresponda

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple 0.273016531
Coeficiente de determinación R^2 0.074538026
R^2 ajustado 0.073005804
Error típico 1.021050108
Observaciones 606

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de Valor crítico
libertad cuadrados los cuadrados F de F
Regresión 1 50.7166265 50.71662648 48.647 8.06974E-12
Residuos 604 629.696167 1.042543323
Total 605 680.412794

Probabilida Superior Inferior Superior

Coeficientes Error típico Estadístico t d Inferior 95% 95% 95,0% 95,0%
-
Intercepción 0.008011501 0.04150329 0.193032928 0.847 0.073496774 0.08951978 -0.0734968 0.08951978
Variable X 1 0.409760254 0.05874917 6.974741613 8.1E-12 0.294382805 0.5251377 0.29438281 0.5251377
B- Sobre la base de que la tasa de variación diaria del índice COLCAP se distribuye
normal, construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para para la tasa
promedio de variación diaria del índice COLCAP

Descriptivas COLCAP

Media 0.024982857
Error típico 0.028703268
Mediana 0.035735038
Desviación estándar 0.706590284
Varianza de la muestra 0.49926983
Curtosis 1.513765167
Coeficiente de -
asimetría 0.448006119
Rango 4.965950197
-
Mínimo 2.849324505
Máximo 2.116625691
Suma 15.13961111
Cuenta 607
CV 28.28300604

Intervalos de confianza BOGOTA

Media 0.01824848
Error típico 0.04307966
Desviación estándar 1.06049481
Varianza de la muestra 1.12464925
Curtosis 3.38549072
Coeficiente de
asimetría -0.2270851
Rango 9.94793011
Mínimo -5.2995392
Máximo 4.64839094
Suma 11.0585804
Cuenta 606
CV 58.1141372
 Descriptivas COLCAP

Media 0.024982857
Error típico 0.028703268
Mediana 0.035735038
Desviación estándar 0.706590284
Varianza de la muestra 0.49926983
Curtosis 1.513765167
Coeficiente de
asimetría -0.448006119
Rango 4.965950197
Mínimo -2.849324505
Máximo 2.116625691
Suma 15.13961111
Cuenta 606
Z 1.96
alfa 0.5
Formula x±Z*d/raiz(n)
Cola inferior -0.031275549
Cola superior 0.081194902
(-.031275549 ;
intervalo de confianza 0,081194902)

Intervalos de confianza BOGOTA

Media 0.018248482
Error típico 0.043079657
Desviación estándar 1.060494812
Varianza de la muestra 1.124649246
Curtosis 3.385490716
Coeficiente de
asimetría -0.227085134
Rango 9.947930112
Mínimo -5.299539171
Máximo 4.648390942
Suma 11.05858036
Cuenta 606
Z 1.96
alfa 0.5
Formula x±Z*d/raiz(n)
Cola inferior -0.066187645
Cola superior 0.10268461
(-0.066187645 ;
intervalo de confianza 0.10268461)

C- Construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la diferencia

poblacional entre tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y la tasa promedio
de variación diaria del precio de la acción que le corresponda
 Intervalos de confianza
Descriptivas COLCAP BOGOTA Formula
(x1-
x2)±z*raiz((V1+V2)/n)
Media 0.024982857 Media 0.01824848 Cola inferior -0.094727283
Error típico 0.028703268 Error típico 0.04307966 Cola superior 0.108196031
Desviación Intervalo para (-
estándar 0.706590284 Desviación estándar 1.06049481 diferencia de medias 0,09472728;0,10819603)
Varianza de Varianza de la
la muestra 0.49926983 muestra 1.12464925
Curtosis 1.513765167 Curtosis 3.38549072
Coeficiente
de - Coeficiente de
asimetría 0.448006119 asimetría -0.2270851
Rango 4.965950197 Rango 9.94793011
-
Mínimo 2.849324505 Mínimo -5.2995392
Máximo 2.116625691 Máximo 4.64839094
Suma 15.13961111 Suma 11.0585804
Cuenta 606 Cuenta 606
Z 1.96 Z 1.96