UNIVERSIDAD DE LIMA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS

PERÍODO ACADÉMICO: 2018-2
DOCENTE RESPONSABLE: BRUNO BELLIDO

ALUMNO: CÓDIGO:

SECCIÓN: FECHA: TIEMPO: 100

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LAS

FINANZAS

EXAMEN PARCIAL

Instrucciones:
• En la calificación se tomará en cuenta el orden, redacción y claridad en la escritura de las respuestas
• No se permite el uso de material de consulta, apuntes de clase, copias, ni otros elementos similares.
• Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos celulares, smartwatch, así como de cualquier otro medio o
dispositivo electrónico de comunicación.
• El examen es personal. No está permitida la conversación entre los alumnos durante el desarrollo de la
prueba, cualquier intento de copia implicará la anulación de la prueba.
• Está prohibido desglosar y/o arrancar hoja(s) del cuadernillo de exámenes.
• Está prohibido el intercambio de hojas y material de trabajo entre los alumnos durante el desarrollo de la
prueba, tales como lapiceros, borradores líquidos ni otros útiles de escritorio.
• El desarrollo del tema debe ser empleando un bolígrafo de tinta seca o líquida; no serán calificadas las
respuestas desarrolladas con lápiz.
• No está permitido el uso de calculadoras.
En el caso de evaluaciones que utilizan archivos de trabajo digital:
• Para el desarrollo del examen encontrará un archivo grabado en la unidad “G:\” Data Examen Rezagado
20180 MC.

Nota: considerar en sus respuestas 4 decimales

CASO 1 (5 PUNTOS)

Mediante el uso de Economática realizar un análisis de las empresas que cotizan en la Bolsa
de valores de Estados Unidos (America anglosajona), Brasil, Colombia y Perú con el objetivo
de formar un portafolio con 20 de las mejores empresas. Para ello considerar realizar un
análisis de los siguientes indicadores bursátiles y financieros:
a. País sede
b. Bolsa en la que negocia
c. Activo o cancelado
d. Tipo de activo
e. Mnemótecnico/Código/tickers
f. Precio de cierre
g. Moneda de las cotizaciones

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 h. Frecuencia de negociación
i. Sector industral
j. PER (USD)
k. Dividend yield (USD)
l. Variación comparativa % de las utilidades netas a Junio 2018-2017 (USD)
m. Capitalización bursátil (USD)
n. Volumen promedio diario de los últimos 30, 60 y 90 días con el análisis de
variación porcentual respectivo (USD)

En relación a los indicadores, seleccionar un portafolio con las siguientes

características:
a. Acciones que negocian en la Bolsa de Valores de los países indicados
b. Tipo de activo: acciones y ADR
c. Si se encuentra activo o cancelado
d. Presencia a 1 mes igual a 100%
e. Var% Junio 2018/2017de Ganancia Neta >0
f. Dividend yield mayor a 5%
g. PER menor a 15 años
h. PER mayor a 0
i. Var% 30/60 mayor a 0

a) Indique sólo 10 acciones seleccionadas de acuerdo a los indicadores señalados.

7.
1.
8.
2.
9.
3.
10.
4.

5.

6.

b) Indique el activo y el resultado obtenido con Menor PER del portafolio seleccionado.

c) Indique el activo y el resultado obtenido con mayor Dividend Yield del portafolio
seleccionado.

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 d) Mediante Economática presentar el portafolio minimizando el riesgo mediante el
módulo de Optimización de carteras de los activos seleccionados. Considerar el
Benchmark S&P 500 y la tasa libre de riesgo T-Bond a 10 años.

Participación % de los activos del portafolio

Rendimiento anualizado y Desviación estándar del portafolio

Nota: considerar el mismo tipo de cambio.

CASO 2 (5 puntos)

Risk Simulator

Mediante el uso del Risk Simulator realizar el análisis de los siguientes activos:

Nombre Código
Buenaventura "BVN"
Credicorp "BAP"
Luz del Sur "LUSURC1"
Cementos Lima "CEMLIMC1"
Southern "SCCO"

Período : 01.01.2007 – 30.08.2010

a) ¿Cuál es el tipo de distribución de probabilidades que le corresponde a cada uno de

los activos?

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 b) En el caso del activo Lusurc1 indicar los siguientes parámetros de la distribución de
probabilidades.
Best-Fit Assumption

Fitted Distribution

Alpha

Beta

Mean

Standard Deviation

c) Indicar la covarianza de los activos:

BVN/SCCO
BAP/LUSURC

d) Determinar el portafolio minimizando el riesgo y la participación de cada uno los

activos en el portafolio. Considerar 1000 iteracciones y una semilla de 12345.

Rentabilidad anualizada:

Desviación estándar anualizada:

Activos y su participación %

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 e) Determinar el portafolio óptimo y la participación de cada uno los activos en el
portafolio considerando un Rf de 2.66%

Rentabilidad anualizada:

Desviación estándar anualizada:

Ratio de Sharp:

Activos y su participación %:

CASO 3 (10 PUNTOS)

BLOOMBERG

Certificación BMC de Bloomberg.

Indique el resultado obtenido en el examen de Bloomberg BMC Equity

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