PREGUNTAS DINAMIZADORAS DE LA UNIDAD 3

MATEMATICAS FINANCIERAS

HAROLD SNEIDER MEJIA MARTINEZ

ESTUDIANTE

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ASTURIAS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
20/NOVIEMBRE/2019
BOGOTA D.C

PREGUNTAS DINAMIZADORAS UNIDAD 3

1
CUESTION 1
En la liquidación de un FRA para cubrir financiación a cuatro meses con un nominal
subyacente de 200.000€, pagamos al banco 500€ como liquidación por diferencias. Si el
Euribor a dicho plazo es del 2,15% anual, ¿a qué precio contratamos el FRA en origen?
NOTA: para la resolución tengan en cuenta que 4 meses son (4/12* 365/360 años),
haciendo así un cambio de base

RTA:

L = (ig – im * d * n)
3600 + im * d

Liquidación = (ig – im) * N * d *1

1+n*d

500 euros (ig = 2,15) * (ig = 2,15 * 2000 * 4 * 365/360 * 1

Ig = 2,895101027

El precio que se contratara el FRA en origen es de: 2,895101027

CUESTION 2
Un importador español tiene que pagar 50.000 coronas noruegas a su proveedor en Oslo
dentro de tres meses. Si la comisión por el seguro de cambio que cobra el banco es del
0,4%, y los tipos de interés del euro y de la corona noruega son respectivamente del 1,25%
y del 2,5% anual a ese plazo, ¿Cuál será el cargo en euros que nos hará el banco dentro de
tres meses, si en estos momentos la corona Noruega cotiza en una horquilla de (8,96. 9,15)
coronas euro?
RTA:

t. c. f = t. c. s * 1 + xd * 360 = 8,96 * 1 + 0,025 * 3/12 * 365/360

2
= 8,988299226 coronas / euros

=8,988299226 coronas 1 euro

50,2000 coronas X euros

X = 5.585,038809 euros

El cargo en euros que nos hará el banco dentro de tres meses, si en estos momentos la
corona Noruega cotiza en una horquilla de (8,96. 9,15) coronas euro, será de 5.585,038809
euros

BIBLIOGRAFÍA

 Corporación universitaria Asturias (2019). Empréstitos. Recuperado de:

https://www.centro-
virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/matematicas_financieras/unidad3_pdf1.pdf

3
 Corporación universitaria Asturias (2019). Empréstitos y renta fija. Recuperado de:
https://www.centro-
virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/matematicas_financieras/unidad3_pdf2.pdf
 Corporación universitaria Asturias (2019). Forward Rate Agreement y seguro de
cambio I. Recuperado de: https://www.centro-
virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/matematicas_financieras/unidad3_pdf3.pdf
 Corporación universitaria Asturias (2019). Forward Rate Agreement y seguro de
cambio II. Recuperado de: https://www.centro-
virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/matematicas_financieras/unidad3_pdf4.pdf