Pontificia Universidad Católica de Chile

Escuela de Ingenierı́a
[ICS - 2562] Econometrı́a Aplicada
Profesora Natalie Rebolledo
José Tomás Valdivieso (jovaldivieso@uc.cl) 21 de Agosto 2018

Ayudantı́a 1
1. Comentes

• Los comentes pueden ser verdaderos (se cumplen en todos los casos, sin excepción), falsos (no se
cumplen en ningun caso, sin excepción) o inciertos (se cumplen en algunos casos).
• Si se considera que la afirmación es incierta, se debe dar un ejemplo cuando se cumple y cuando no
se cumple la afirmación

a. Sean X e Y dos variables aleatorias normales tal que X ∼ N (µ1 ,σ 21 ) e Y ∼ N (µ2 ,σ 22 ). Sea Z otra
variable aleatoria tal que Z = X - Y. Entonces la varianza de Z es menor que la varianza de X.

Incierto. Por el curso de Probabilidades y Estadistica sabemos que

Var(Z) = Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) - 2Cov(X,Y) (1)

Por lo tanto, Var(Z) >Var(X) si es que Var(Y) - 2Cov(X,Y) >0. Por ejemplo, si X e
Y son independientes, entonces Cov(X,Y) = 0 y Var(Z) >Var(X). Pero si Cov(X,Y)
es suficientemente alta y positiva, puede que Var(Z) <Var(X).

b. La siguiente igualdad igualdad E[g(x)] = g(E[x]) siempre se cumple

Falso. En el caso lineal siempre se cumple, no ası́ en casos no lineales.

A modo de ejemplo, utilizaremos las funciones g(x) = 2x + 1 para el caso lineal y g(x)
= x2 + 2 para el caso no lineal.

Caso lineal:

E[g(x)] = E[2x + 1] = 2E[x] + E[1] (2)

Caso no lineal:

E[g(x)] = E[x2 + 2] = E[x2 ] + E[2] (3)

Para demostrar lo anterior evaluaremos en valores arbitrarios
Caso lineal

x f(x)
0 0.2
1 0.3
2 0.1
3 0.4

Al evaluar los valores en ambos casos, en las ecuaciones (2) y (3) obtenemos:

1
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José Tomás Valdivieso (jovaldivieso@uc.cl) 21 de Agosto 2018

Caso lineal:

E[g(x)] = 4.4 (4)

g(E[x]) = 4.4 (5)

Caso no lineal:
E[g(x)] = 6.3 (6)

g(E[x]) = 4.89 (7)

De esta forma queda demostrado que la igualdad solo se cumple siempre en los casos
lineales.

2. Ejercicios

a. Sea f(x) una función de densidad dada por:

7πsen(x)
f (x) = ∀ x ∈ (0, 1) (8)
9

Encuentre la esperanza de f(x)

Solución:
Z 1
E[X] = x · f (x) dx (9)
0
1 1
7π · x · sen(x) dx
Z
7π 
E[X] = = [sen(x) − xcos(x)] (10)
0 9 9 0

E[X] = 0.74 (11)

Encuentre la Varianza de f(x)

Solución:

V ar[X] = E[X 2 ] − E 2 [X] (12)

Z 1
E[X2 ] = x2 · f (x) dx (13)
0
1
7π · x2 · sen(x) dx
Z
E[X2 ] = (14)
0 9
1
7π
E[X2 ] = · [−x2 cos(x) + 2(xsen(x) + cos(x))]

(15)
9 0

E[X2 ] = 0.55 (16)

Var[X] = 0.55 - (0.742 ) = 0.0024 (17)

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b. Sea X una varible aleatoria continua cuya función de densidad viene dada por f(x)
 
−3x
 3π·e7
 3≤x≤5  
f (x) = (18)

 0 e.o.c 


Determine F(x)

Solución:
x x
3π · e−3x
Z
π 1
dx = · e−3x 

F(x) = (19)
3 7 7 3 3

πe−3x πe−9
F(x) = − + (20)
7 7

Determine Pr (3,2 ≤ X ≤ 4, 3)

Solución:

Pr(3, 2 ≤ X ≤ 4, 3) = F (4, 3) − F (3, 2) (21)

F (4, 3) − F (3, 2) = 5, 42 · 10−5 − 2, 5 · 10−5 = 2, 92 · 10−5 (22)