Distribuzioni derivate dalla gaussiana

• X ed Y abbiano entrambe densità normale standardizzata e

siano indipendenti. La funzione di densità di U = X
Y è detta
di Cauchy :
1 1
f U (u) = 2
u∈R
πu + 1
– La forma della funzione di densità è simile a quella della
N (0, 1), con una maggiore dispersione attorno al valore
medio

– Gli integrali che definiscono i momenti ordinari di una vari-

abile aleatoria con densità di Cauchy non esistono finiti,
tale variabile aleatoria non risulta dotata dei momenti
• Sia Z una variabile aleatoria continua con densità normale
standardizzata. La funzione di densità di X = Z 2 è una chi
quadrato con g = 1 gradi di libertà

• Considerata l’additività della densità gamma, la somma dei

quadrati di g variabili aleatorie indipendenti e aventi densità
normale standardizzata ha densità chi quadrato con g gradi
di libertà
• Siano X una variabile aleatoria con densità N (0, 1) e Y una
variabile aleatoria con densità χ2g indipendenti. La funzione
di densità di U = qXY è una t di Student con g gradi di libertà:
g

g+1
 
Γ 2 1
f U (u) = √ u∈R
πgΓ 2g 
 
2
 g+1
u
1+ g 2
– Media e varianza della distribuzione t di Student:

E (U ) = 0 Var (U ) = g/ (g − 2) se g > 2

– Forma distributiva simile a quella della N (0, 1) con mag-

giore dispersione attorno al valore medio. Tende ad essa
all’aumentare dei gradi di libertà

– Funzione di ripartizione tabulata

• Siano X una variabile aleatoria con densità χ2
g e Y una vari-
abile aleatoria con densità χ2
h indipendenti. La funzione di
X
g
densità di U = Y è detta F di Fisher con g ed h gradi di
h
libertà:
g+h g
 
 g
Γ 2 g 2 u −1
2
f U (u ) =  g   h   g+h
u ∈ R+
Γ 2 Γ 2 h 
g 2
h u + 1
– Media e varianza della distribuzione F di Fisher:
h
E (U ) = se h > 2
h−2
h i
2h2 (g + h − 2)
Var (U ) = se h > 4
g (h − 2)2 (h − 4)

– Funzione di ripartizione tabulata