1.

Dado el siguiente modelo obtener la FRI, la ganancia y el retardo medio en la función de

transferencia, interprete los resultados.
0.766
ln Yt  ln X t   t ;  t  (1  0.292 L) t
(1  0.204 L)
Solución

Función de Respuesta a Impulsos (FRI)

Dado el polinomio de transferencia:

v(L)  v 0  v1 L  v 2 L2  ...  v k Lk  .......

Se cumple que:

w ( L) b
v(L)  L  v 0  v1 L  v 2 L2  ...  v k Lk  .....
( L )

En nuestro caso tenemos que:

0.766
v(L)   v 0  v 1 L  v 2 L2  ...  v k Lk  .....
(1  0.204L)

0.766  (1  0.204L)( v 0  v1 L  v 2 L2  ...  v k Lk  .....)

Entonces:

0.766  v0  ( v1  0.204v0 )L  ( v 2  0.204v1 )L2  ( v3  0.204v 2 )L3...  ( v k  0.204v k 1 )Lk  ....

Igualando los términos podemos obtener los coeficientes v j

v 0  0.766 Función de Respuesta a Impulsos

v1  0.204v 0  0.156
v 2  0.204v1  (0.204) 2 v 0  0.032
v 3  0.204v 2  (0.204) 3 v 0  0.007 .
…………… 0 1 2 3
v j  0.204v j1  (0.204) j v0

Estos coeficientes v j nos muestran la respuesta de ln Yt en el periodo t+j cuando ln X t sufre un

impulso unitario y como se puede apreciar en el gráfico de la FRI los impactos de ln X t sobre
ln Yt van disminuyendo en los subsecuentes periodos a t y además tienden a cero.

La función de transferencia queda rescrita como:

ln Yt  0.766 ln X t  0.156 ln X t 1  0.032 ln X t 2  0.007 ln X t 3  ...   t

Ganancia del sistema

La ganancia del sistema es igual a:

 
G  Ganancia   v i  lim FRE ( t *  k )
k 
0

G  v(1)  (v 0  v1  v 2  ...  v k  ...)

w (1) b w 0  w 1  ...  w m
G  v(1)  1 
(1) 1  1   2  ...   a

En nuestro caso la ganancia del sistema seria:

0.766
G  v(1)   0.962
(1  0.204)

Este resultado nos indica que la suma del total de los impactos es 0.962

G  v(1)  (v 0  v1  v 2  ...  v k  ...)  0.962

Retardo medio

El retardo medio está determinado por:

v' (1) w ' (1) ' (1)

t b 
G w (1) (1)

En nuestro caso el retardo medio es igual a:

v' (1) 0  0.204

t 0   0.256
G 0.766 1  0.204
En el transcurso del periodo en que se dan los cambios en X, estos se ha transferido en un alto
porcentaje (80%) a la variable Y

2. Las figuras siguientes corresponden a funciones FAS Y FAP teóricas para modelos de series
temporales. Indicar de qué modelos se trata (sólo un modelo por figura).
Solución

 La figura 1 representa el comportamiento de un modelo MA ( 2) definido como:

Yt     t  1 t 1   2  t 2 con 1  0 y  2  0 .

 La figura 2 representa el comportamiento de un modelo multiplicativo AR(2)  AR(1)12 , cuya

expresión es: (1   1 L12 )(1  1 L   2 L2 )Yt   t con 1  0 ,  2  0 y 1  0 .

 La figura 3 representa el comportamiento de un modelo multiplicativo MA(1)  AR(2)12 cuya

expresión es (1   1 L12   2 L24 )Yt  (1  1 L) t con 1  0 , 1  0 y  2  0 .

3. Dado el siguiente modelo

(1  0.4 L) 3
Yt  L X t  t ; (1  0.3 L) t   xt
(1  0.8 L)

a) Determine la función de respuesta al impulso (FIR). Interprete la respuesta de Yt ante los

cambios en Xt.

Solución
Definimos el polinomio de la función de transferencia

w ( L) b
v(L)  L  v 0  v1 L  v 2 L2  ...  v k Lk  .....
( L )

En nuestro caso tenemos que:

(1  0.4L) 3
v(L)  L  v 0  v1 L  v 2 L2  ...  v k Lk  .....
(1  0.8L)

(1  0.4L) L3  (1  0.8L)( v 0  v1 L  v 2 L2  ...  v k Lk  .....)

Entonces:

L3  0.4L4  v 0  ( v1  0.8v 0 )L  ( v 2  0.8v1 )L2  ..  ( v k  0.8v k 1 )Lk  ...

Igualando los términos podemos obtener los coeficientes v j

v0  0
v1  0.8v 0  0 v1  0
v 2  0.8v1  0 v2  0
v 3  0.8v 2  1 v3  1
v 4  0.8v 3  0.4 v 4  1.2
v 5  0.8v 4  0 v 5  0.96
………………………..
 v j  (0.8) j4 (1.2)  0 Para j  4

Remplazando los valores en la función de transferencia:

Yt  X t 3  1.2X t 4  0.96X t 5  0.77X t 6  ......   t

Podemos notar que la influencia de la variable X t se manifestará sobre Yt tras 3 intervalos

temporales este impacto será de 1 para luego ir intercalando signo y decreciendo para hacerse
menos significativa convergiendo a cero.

b) Calcule la función de respuesta a escalón (FRE) y la ganancia.

Solución

Función de respuesta a escalón (FRE)

La función de respuesta a escalón (FRE) es igual a:

k
FRE ( t *  k )   v i  v 0  v1  v 2  ...  v k  .....
i 0

Reemplazando valores tenemos:

k
FRE ( t *  k )   v i  1  1.2  0.96  0.77  0.61  ....
i 0

Ahora comprobaremos si la FRE es convergente

v
0
i 
 

v
0
i  lim FRE ( t *  k )
k 

v
0
i  1  1.2  0.96  0.77  0.61  ....

La expresión anterior se puede reescribir como:

 

v
0
i  1  (1.2) (0.8) j
j 0


1.2 1.2
v
0
i 1
1  (0.8)
1
1.8
 0.3333

Dado que la FRE es convergente entonces se puede afirmar que la función de transferencia es
estable.

Ganancia del sistema

La ganancia de la función de transferencia es igual a:

w (1) b 1  0.4
G  v(1)  1   0.3333
(1) 1  0.8