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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS DEL LIBRO DE ALPHA CHIANG

ALUMNO

- DÍAZ ZAPATA JUAN PABLO

2015-II

Métodos fundamentales de economía matemática

1
Contenido

CAPITULO 3: ANÁLISIS DE EQUILIBRIO EN ECONOMÍA ....................................................... 8

3.2: Equilibrio de mercado parcial: un modelo lineal ...................................................................... 8

EJERCICIOS 3.2 .......................................................................................................................... 8

3.3: Equilibrio de mercado parcial: un modelo no lineal ............................................................... 10

EJERCICIOS 3.3 ........................................................................................................................ 10

3.4: Equilibrio general de Mercado ................................................................................................ 14

EJERCICIOS 3.4 ........................................................................................................................ 14

3.5. Equilibrio en el análisis de ingreso nacional de ingreso nacional ......................................... 167

EJERCICIOS 3.5 ...................................................................................................................... 167

CAPITULO 4: MODELOS LINEALES Y ÁLGEBRA DE MATRICES ...................................... 190

4.1: Matrices y vectores.................................................................................................................. 20

EJERCICIOS 4.1 .................................................................................................................... 1920

4.2: Operaciones con matrices........................................................................................................ 22

EJERCICIOS 4.2 .................................................................................................................... 2122

4.3: Notas sobre operaciones con vectores ..................................................................................... 23

EJERCICIOS 4.3 ...................................................................................................................... 244

4.4: Leyes conmutativa, asociativa y distributiva ........................................................................ 278

EJERCICIOS 4.4 ...................................................................................................................... 278

4.5: Matrices identidad y matrices nula...................................................................................... 3031

EJERCICIOS 4.5 ........................................................................................................................ 31


2
4.6: Transpuestas e Inversas ......................................................................................................... 331

EJERCICIOS 4.6 ...................................................................................................................... 331

4.7. Cadena de Markov finitas...................................................................................................... 344

EJERCICIOS 4.7 ...................................................................................................................... 344

CAPÍTULO 5: MODELOS LINEALES Y ALGEBRA DE MATRICES ...................................... 356

5.1: Condiciones de la no singularidad de una matriz .................................................................. 356

EJERCICIOS 5.1 ...................................................................................................................... 356

5.2. Prueba de no singularidad mediante el uso del determinante ............................................... 378

EJERCICIOS: 5.2 ..................................................................................................................... 378

5.3: Propiedades básicas de determinantes..................................................................................... 40

EJERCICIOS 5.3 ........................................................................................................................ 40

5.4: Obtención de la matriz inversa ................................................................................................ 41

EJERCICIOS 5.4 ........................................................................................................................ 41

5.5. Regla de Cramer .................................................................................................................... 444

EJERCICIOS 5.5 ...................................................................................................................... 444

5.6. Aplicación a modelos de mercado y de ingreso Nacional..................................................... 466

EJERCICIOS 5.6 ...................................................................................................................... 466

5.7. Modelo de Leontif de insumo-producto ................................................................................ 489

EJERCICIOS 5.7 ...................................................................................................................... 489

CAPÍTULO 6: ESTÁTICA COMPARATIVA Y EL CONCEPTO DE DERIVADA ................. 5152

6.2 Estática comparativa y concepto de derivada....................................................................... 5152

EJERCICIO 6.2 ...................................................................................................................... 5152

6.4. Concepto de derivada .............................................................................................................. 53

EJERCICIO 6.4 .......................................................................................................................... 53

6.5 Digresión acerca de desigualdades y valores absolutos ........................................................... 54

EJERCICIO 6.5 ........................................................................................................................ 554

6.6 Teorema de limites ................................................................................................................... 55

EJERCICIO 6.6 .......................................................................................................................... 55

3
6.7 Continuidad y diferenciabilidad de una función .................................................................... 567

EJERCICIO 6.7 ........................................................................................................................ 567

CAPITULO 7: REGLAS DE DIFERENCIACION Y SU USO EN ESTATICA COMPARATIVA


.......................................................................................................................................................... 589

7.1. Reglas de diferenciación para una función de una variable .................................................. 589

EJERCICIO 7.1 ........................................................................................................................ 599

7.2. Reglas de diferenciación con dos o más funciones de la misma variable ............................. 611

EJERCICIO 7.2 ........................................................................................................................ 611

7.3. Reglas de diferenciación para funciones de variables diferentes .......................................... 656

EJERCICIOS 7.3 ...................................................................................................................... 666

7.4. Diferenciación parcial ............................................................................................................. 70

EJERCICIOS 7.4 ........................................................................................................................ 70

7.5. Aplicaciones del análisis estático comparativo ....................................................................... 75

EJERCICIOS 7.5 ........................................................................................................................ 75

7.6. Nota acerca de los determinantes jacobianos. ....................................................................... 776

EJERCICIOS 7.6 ...................................................................................................................... 776

CAPÍTULO 8. ANÁLISIS ESTÁTICO COMPARATIVO DE MODELOS CON FUNCIONES


GENERALES .................................................................................................................................. 777

8.1. Diferenciales. ......................................................................................................................... 777

EJERCICIOS 8.1 ...................................................................................................................... 777

8.2 Diferenciales totales ................................................................................................................. 81

EJERCICIOS 8.2 ........................................................................................................................ 81

8.3 Reglas de diferenciales ............................................................................................................. 84

EJERCICIOS 8.3 ........................................................................................................................ 84

8.4. Derivadas totales ..................................................................................................................... 85

EJERCICIOS 8.4 ........................................................................................................................ 85

8.5. Derivadas de funciones implícitas ......................................................................................... 887

EJERCICIOS 8.5 ...................................................................................................................... 887

4
8.6. Estática comparativa de modelos de funciones generales ....................................................... 92

EJERCICIOS 8.6 ........................................................................................................................ 92

CAPÍTULO 9: OPTIMIZACIÓN: UNA VARIEDAD ESPECIAL DE ANÁLISIS DE EQUILIBRIO


.......................................................................................................................................................... 998

9.2. Máximo y mínimo relativo: criterio de primera derivada ..................................................... 998

EJERCICIOS 9.2 ...................................................................................................................... 998

9.3. Derivada segunda y derivadas de orden superior .................................................................... 99

EJERCICIOS 9.3 ........................................................................................................................ 99

9.4. Criterio de la segunda derivada ............................................................................................. 102

EJERCICIOS 9.4 ...................................................................................................................... 102

9.5. Series Maclaurin y series de Taylor ...................................................................................... 106

EJERCICIOS 9.5 ...................................................................................................................... 106

9.6. Criterio de la N-esima derivada para el extremo relativo de una función de una variable ... 108

EJERCICIOS 9.6 ...................................................................................................................... 108

CAPITULO 10: FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS.................................... 109

10.1. Naturaleza de las funciones exponenciales ......................................................................... 109

EJERCICIOS 10.1 .................................................................................................................... 109

10.2 Funciones exponenciales naturales y el problema del crecimiento ...................................... 111

EJERCICIOS 10.2 .................................................................................................................... 111

10.3. Logaritmos........................................................................................................................... 113

EJERCICIOS 10.3 .................................................................................................................... 113

10.4. Funciones logarítmicas ........................................................................................................ 115

EJERCICIOS 10.4 .................................................................................................................... 115

10.5. Derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas ........................................................ 117

EJERCICIOS 10.5 .................................................................................................................... 117

10.6. Fecha optima ....................................................................................................................... 121

EJERCICIOS 10.6 .................................................................................................................... 121

10.7 Más aplicaciones de derivadas exponenciales y logarítmicas .............................................. 122

5
EJERCICIOS 10.7 .................................................................................................................... 122

CAPÍTULO 11: EL CASO DE MÁS DE UNA VARIABLES DE ELECCIÓN ............................ 125

11.1. Versión diferencial de condiciones de optimización ........................................................... 125

11.2. Valores extremos de una función de dos variables ............................................................. 125

EJERCICIOS 11.2 .................................................................................................................... 125

11.3. Formas cuadráticas, una incursion ...................................................................................... 127

EJERCICIOS 11.3. ................................................................................................................... 127

11.4. Funciones objetivo con más de dos variables ..................................................................... 131

EJERCICIOS 11.4 .................................................................................................................... 131

11.5. Condiciones de segundo orden en relación con la concavidad y la convexidad ................. 134

EJERCICIOS 11.5 .................................................................................................................... 134

11.6. Aplicaciones económicas. ................................................................................................... 138

EJERCICIOS 11.6 .................................................................................................................... 138

11.7. Aspectos estáticos comparativos de la optimización .......................................................... 144

EJERCICIOS 11.7 .................................................................................................................... 144

CAPÍTULO 12: OPTIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES DE IGUALDAD .......................... 1477

12.2. Como encontrar los valores estacionarios ......................................................................... 1477

EJERCICIOS 12.2 .................................................................................................................. 1477

12.3. Condiciones de segundo orden ............................................................................................ 149

EJERCICIOS 12.3 .................................................................................................................... 149

12.4. Cuasiconcavidad y cuasiconvexidad ................................................................................... 151

EJERCICIOS 12.4 .................................................................................................................... 151

12.5. Maximización de utilidad y demanda del consumidor ........................................................ 155

EJERCICIOS 12.5 .................................................................................................................... 155

12.6. Funciones homogéneas........................................................................................................ 158

EJERCICIOS 12.6 .................................................................................................................... 158

12.7. Combinación de insumos de costo mínimo......................................................................... 162

EJERCICIOS 12.7 .................................................................................................................... 162

6
CAPÍTULO 13: TEMAS ADICIONALES DE OPTIMIZACIÓN ................................................. 165

13.1. La programación no lineal y las condiciones de Kuhn-Tucker ........................................... 165

EJERCICIOS 13.1 .................................................................................................................... 165

13.2. Calificación de la restricción ............................................................................................... 167

EJERCICIOS 13.2 .................................................................................................................... 167

13.3. Aplicaciones económicas. ................................................................................................... 171

EJERCICIOS 13.3 .................................................................................................................... 171

13.4. Los teoremas de suficiencia en la programación no lineal. ................................................. 173

EJERCICIOS 13.4 .................................................................................................................... 173

13.6. La dualidad y el teorema de la envolvente. ......................................................................... 175

EJERCICIOS 13.6 .................................................................................................................... 175

7
CAPITULO 3: ANÁLISIS DE EQUILIBRIO EN ECONOMÍA
3.2: Equilibrio de mercado parcial: un modelo lineal

EJERCICIOS 3.2
1.- Dado el modelo de mercado:

Qd= Qs Qd=21-3P QS=-4+8P

Obtenga P* y Q* por (a) eliminación de variables y (b) por medio de las formulas
(3.4) y (3.5). (Use fracción en vez de decimales.)

Solución:
a) 𝑄𝐷 = 𝑄𝑆 Qd = 21-3P
25
21-3P = - 4 + 8P Qd = 21-3(11)
156
25 = 11P Qd = 11

25
=𝑃
11

b)

𝑎+𝑐 21+4 25 (𝑎𝑑−𝑏𝑐) 156


P=𝑏+𝑑 = =11 …….…… (3.4) Q= == 11 …………..
3+8 𝑏+𝑑

(3.5)

2.-. Sean las funciones de la oferta y la demanda como sigue:

a) Qd = 51-3P b) Qd = 30-2P

Qs = 6P-10 Qs = -6+5P

Determine P* y Q* mediante eliminación de variables. (Use fracción en vez de decimales.)

8
Solución:

a) 𝑄𝐷 = 51 − 3𝑃 𝑄𝑆 = 6𝑃 − 10

𝑄𝐷 = 𝑄𝑆
51 − 3𝑃 = 6𝑃 − 10
61 92
𝑃∗ = 𝑄∗ =
9 3

b) 𝑄𝐷 = 30 − 2𝑃 𝑄𝑆 = −6 + 5𝑃

𝑄𝐷 = 𝑄𝑆
30 − 2𝑃 = −6 + 5𝑃
36 138
𝑃∗ = 𝑄∗ =
7 7

3.- Según la ecuación (3.5) para que Q* sea positiva, es necesario que la expresión (ad -
bc) tenga el mismo signo algebraico que (b + d). Compruebe que esta condición se satisface
en realidad en los modelos de los problemas 1 y 2.

Solución:

𝑎𝑑 − 𝑏𝑐
𝑄∗ = … 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 3.5
𝑏+𝑑
Para a)
𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 306 − 30 276
𝑄∗ = = = > 0. . . 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜
𝑏+𝑑 9 9
Para b)
𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 150 − 12 138
𝑄∗ = = = > 0. . . 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜
𝑏+𝑑 7 7

4.- Si (b + d) = 0 en el modelo de mercado lineal, ¿se puede encontrar una solución


de equilibrio al usar (3.4) y (3.5)? ¿Por qué?
Solución:

𝑎+𝑐
𝑃∗ = … 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (3.4)
𝑏+𝑑

𝑎𝑑−𝑏𝑐
𝑄∗ = … 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (3.5)
𝑏+𝑑

Si b + d = 0; vuelve indeterminada la solución, pues el divisor es cero.

9
5.- Si (b + d) = 0 en el mercado lineal, ¿Qué se puede concluir en relación con las
posiciones de las curvas de demanda y equilibrio en la figura 3.1? ¿que concluye
entonces con respecto a la solución de equilibrio?

Solución:

Qd, Qs

a
Si b + d = 0 entonces, d = -b y las
Qd = a = curvas de oferta y demanda
bP Qs = -c =
dP tendrían la misma pendiente
(aunque diferentes intersecciones
Q* = Q*d = Q*s (P*, Q*) verticales). Las dos curvas serían
paralelas, sin punto de
intersección de equilibrio.

P1 P* P

-c

3.3: Equilibrio de mercado parcial: un modelo no lineal

EJERCICIOS 3.3
1.- Determine en forma gráfica los ceros de las siguientes funciones:

a) f(x)=x2-8x+15

b) g(x)=2x2=-4x-16

Solución:

10
2

a) 𝑥 2 − 8𝑥 + 15 = 0 1 1
0 0 0
𝑥 −5
1 1 0 0
-1 -1
𝑥 −3
-2
𝑥1 = 5
𝑥2 = 3

X 2 3 4 5 6
f(x) 3 1 -1 1 3

b) 2𝑥 2 − 4𝑥 − 16 = 0

2
2𝑥 −8 1 1
0 0 0
𝑥 2
1 1 0 0
-1 -1
𝑥=4
-2
𝑥 = −2

X -1 0 1 2 3
f(x) -10 -16 -18 -16 -10

2.- Resuelva el problema 1 mediante la fórmula cuadrática

Solución:

−(−8)±√(−8)2 −4(1)(15) 4±√𝑥 2 −4(−16)(2)


a) 𝑥 = b) 𝑥 =
2∗1 2(2)

𝑥1 = 5 𝑥2 = 3 𝑥1 = 4 𝑥2 = −2

3. a) encuentre una ecuación cubica con raíces b) Obtenga una ecuación cuartica
6,-1 y 3 con raíces 1,2,3 y 5

Solución:

11
a) 𝑟1 = 6 𝑟2 = −1 𝑟3 = 3
(𝑥 + 1)(𝑥 − 6)(𝑥 − 3) = 0
(𝑥 2 − 5𝑥 − 6)(𝑥 − 3) = 0
𝑥 3 − 5𝑥 2 − 6𝑥 − 3𝑥 2 + 15𝑥 + 18 = 0
𝑥 3 − 8𝑥 2 + 9𝑥 + 18 = 0

b) 𝑟1 = 1 𝑟2 = 2 𝑟3 = 3 𝑟4 = 5
(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)(𝑥 − 3)(𝑥 − 5) = 0
(𝑥 2 − 3𝑥 + 2)(𝑥 2 − 8𝑥 + 15) = 0
𝑥 4 − 8𝑥 3 + 15𝑥 2 − 3𝑥 3 + 24𝑥 2 − 55𝑥 + 2𝑥 2 − 16𝑥 + 30 = 0
𝑥 4 − 11𝑥 3 + 41𝑥 2 − 61𝑥 + 30 = 0

4. Para cada una de las siguientes ecuaciones polinomiales, determine si x=1 es una raíz.

1
a) x3-2x2+3x-2=0 b) 2x3-2x2+x-2=0 c) 3x4-x2+2x-4=0

Solución:

a) si lo es

1 -2 3 -2

1 1 -1 2
1 -1 2 0

b) No lo es

c) Si lo es

3 0 -1 2 -4

1 3 3 2 4
3 3 2 4 0

12
5.- Halle las raíces racionales, si existen, de las siguientes ecuaciones

a) x3-4x2+x+6=0

b) 8x3+6x2-3x-1=0

3 3 1
c) x3+4x2-8x-8=0
1 -4 1 6
3 3
d) x4-6x3+74x-2x-2=0
-1 -1 5 -6
Solución:
1 -5 6 0
a)

X1 = -1 x2 = 3 x3 = 2

b)

8 6 -3 -1

0.5 4 5 1
8 10 2 0

-1 -8 -2
8 2 0 0

-
0.25 -2 0 0
8 0 0 0
X1= -1 x2=0.5 x3= -0.25

c) Tiene las mismas raíces que el ítem b ya d) Por Ruffini no se puede obtener raíces
que esta solo es dividida por 8 racionales por lo tanto el ítem no tiene
raíces racionales
X1= -1 x2=0.5 x3= -0.25

6.- Obtenga la solución de equilibrio para cada uno de los siguientes modelos:

13
a) Qd= Qs b) Qd= Qs

Qd=3-P2 Qd=8-P2

Qs=6P-4 Qs=P2-2

Solución:

a) Qd = Qs b) Qd = Qs
3−𝑃2 = 6𝑃 − 4 8 − 𝑃2 = 𝑃2 − 2
3 + 4 = 6𝑃 + 𝑃2 8 + 2 = 𝑃2 + 𝑃2
7= 7𝑃2 10 = 2𝑃2
1= 𝑃 √5 = 𝑃
2= 𝑄 3=𝑄

7.- La condición de equilibrio de mercado, Qd= Qs, suele expresarse en una forma
alternativa equivalente, Qd - Qs=, que tiene la interpretación económica “la demanda
excedente es cero”. Representa la ecuación (3.7) esta última versión de la condición
de equilibrio? Si no, provea una interpretación económica apropiada para (3.7).

Qs – Qd = 0, esta es una interpretación que indica que la oferta excedente en el mercado


es cero, buscando así que todo lo que ofrece por el lado del productor, es consumido por
los demandantes consiguiendo una condición de equilibrio.

3.4: Equilibrio general de Mercado

EJERCICIOS 3.4
1.- Desarrolle la solución de (3.13’), paso a paso, y de este modo compruebe los
resultados en (3.14) y (3.15).

Solución:

1 2

𝑄𝑑1 − 𝑄𝑠1 = 0 𝑄𝑑2 − 𝑄𝑠2 = 0


𝑄𝑑1 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑃1 + 𝑎2 𝑃2 𝑄𝑑2 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑃1 + 𝛼2 𝑃2
14
𝑄𝑠1 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑃1 + 𝑏2 𝑃2 𝑄𝑠1 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃1 + 𝛽2 𝑃2

En 1:

𝑎0 + 𝑎1 𝑃1 + 𝑎2 𝑃2 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑃1 + 𝑏2 𝑃2

(𝑎0 − 𝑏0 ) + (𝑎1 − 𝑏1 )𝑃1 + (𝑎2 − 𝑏2 )𝑃2 = 0 … … … … … . (1)

En 2:

𝛼0 + 𝛼1 𝑃1 + 𝛼2 𝑃2 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃1 + 𝛽2 𝑃2

(𝛼0 − 𝛽0 ) + (𝛼1 − 𝛽1 )𝑃1 + (𝛼2 − 𝛽2 )𝑃2 = 0 … … … … … . (2)

Si: Ci = ai - bi i (0, 1,2) Entonces: C1P1 + C2P2 = -C0 -----------(3)


Yi = ai - bi Y1P1 + Y2P2 = -Y0 ------------(4)
Resolviendo (3) y (4) por eliminación
𝐶2 𝑌0 − 𝐶0 𝑌2 𝐶0 𝑌1 − 𝐶1 𝑌0
𝑃1∗ = ᶺ 𝑃2∗ =
𝐶1 𝑌2 − 𝐶2 𝑌1 𝐶1 𝑌2 − 𝐶2 𝑌1
Se compruebe que el resultado es el mismo

2.- Vuelve a escribir (3.14) y (3.15) en términos de los parámetros originales del
modelo en (3.12).

Solución:

(𝑎2−𝑏2)(𝑎0−𝛽0)−(𝑎0−𝑏0)(𝑎2−𝛽2) (𝑎0−𝑏0)(𝑎1−𝛽1)−(𝑎1−𝑏1)(𝑎0−𝛽0)
P1*=(𝑎1−𝑏1)(𝑎2−𝛽2)−(𝑎2−𝑏2)(𝑎1−𝛽1) P2*=(𝑎1−𝑏1)(𝑎2−𝛽2)−(𝑎2−𝑏2)(𝑎1−𝛽1)

3.- Las funciones de la oferta y la demanda de un modelo de mercado de dos artículos


son como sigue:

a) 𝑄𝑑1 = 18 − 3𝑃1 + 𝑃2 b) 𝑄𝑑2 = 12 + 𝑃1 − 2𝑃2

𝑄𝑠1 = 2 + 4𝑃1 𝑄𝑠1 = −2 + 3𝑃2

Determine Pi y Qi (i=1, 2) (Use fracción en vez de decimales.)

15
Solución:

𝐶𝑜 = 18 + 2 = 20 𝐶1 = −3 − 4 = −7 𝐶2 =1
𝑌𝑜 = 12 + 2 = 14 𝑌1 = 1 𝑌2 = −2 − 3 = −5

Definimos:

𝑐2 ∗ 𝑦0 − 𝑐0 ∗ 𝑦2 (1 ∗ −14) − (20 ∗ −5) −114 57


𝑃1∗ = = = =
𝑐1 ∗ 𝑦2 − 𝑐2 ∗ 𝑦1 (−7 ∗ −5) − (1 ∗ 1) 34 17

𝑐0 ∗ 𝑦1 − 𝑐1 ∗ 𝑦0 (20 ∗ 1) − (−7 ∗ 14) −118 59


𝑃2∗ = = = =
𝑐1 ∗ 𝑦2 − 𝑐2 ∗ 𝑦1 (−7 ∗ −5) − (1 ∗ 1) 34 17

Sustitución en los rendimientos de la función de oferta y demanda dada


57 59 194
𝑄1∗ = 18 − 3 ( )+ =
17 17 17

57 59 143
𝑄2∗ = 12 + ( ) − 2( ) =
17 17 17

3.5. Equilibrio en el análisis de ingreso nacional de ingreso nacional

EJERCICIOS 3.5
1.- Dado el siguiente modelo:

Y= C + Io + Go

C= a + b (Y-T) (a>0, 0<b<1) (T: impuestos)

T= d + tY (d>0, 0<t<1) (t: tasa de impuestos sobre la renta)

a) ¿Cuántas variables endógenas hay? b) Determine Y*, T* y C*

Solución:

a) Hay tres variables endógenas: C, Y, y T


b) Mediante la sustitución de la tercera ecuación en la segunda y luego la segunda en
la primera, obtenemos:
𝑌 = 𝑎 − 𝑏𝑑 + 𝑏(1 − 𝑡)𝑌 + 𝐼 0+𝐺 0 O (1 − 𝑏(1 − 𝑡))𝑌 = 𝑎 − 𝑏𝑑 + 𝐼0+𝐺 0

Esto

a) 𝑌 − 𝐶 + 0 = 𝐼0 + 𝐺0
−𝑏𝑌 + 𝐶 + 𝑏𝑇 = 𝑎
16
−𝑡𝑌 + 0 + 𝑇 = 𝑑

1 −1 0
A=|−𝑏 1 𝑏| = 1 − b(1 − t)
−𝑡 0 1

𝐼0 + 𝐺0 −1 0
⌈ 𝑎 1 𝑏⌉
𝑌∗ = 𝑑 0 1 = 𝐼0 + 𝐺0 (1) + (𝑎 − 𝑏𝑑) = 𝑎 − 𝑏𝑑 + 𝐼0 + 𝐺0
1 −1 0 1 − 𝑏(1 − 𝑡) 1 − 𝑏(1 − 𝑡)
|−𝑏 1 𝑏|
−𝑡 0 1

1 𝐼0 + 𝐺0 0
⌈−𝑏 𝑎 𝑏⌉
𝐶 ∗ = −𝑡 𝑑 1 = 𝐼0 + 𝐺0 (𝑏 − 𝑡𝑏) + (𝑎 − 𝑏𝑑)
1 −1 0 1 − 𝑏(1 − 𝑡)
|−𝑏 1 𝑏|
−𝑡 0 1
𝑎 − 𝑏𝑑 + 𝑏(1 − 𝑡)(𝐼0 + 𝐺0 )
=
1 − 𝑏(1 − 𝑡)

1 −1 𝐼0 + 𝐺0
⌈−𝑏 1 𝑎 ⌉
(−𝑏𝑑 + 𝑡𝑎) + 𝑑 + 𝑡(𝐼0 + 𝐺0 )
𝑇 ∗ = −𝑡 0 𝑑 =
1 −1 0 1 − 𝑏(1 − 𝑡)
|−𝑏 1 𝑏|
−𝑡 0 1
𝑑(1 − 𝑏) + 𝑡(𝐼0 + 𝐺0 + 𝑎)
=
1 − 𝑏(1 − 𝑡)

2.- Sea el modelo de ingreso nacional:

Y= C + Io + G

C = a + b(Y-To) (a>0, 0<b<1)

G = gY (0<g<1)

a) Identifique las variables endógenas.


b) Dé el significado económico del parámetro g.
c) Determine el ingreso nacional de equilibrio
d) ¿Qué restricción se requiere en los parámetros para que exista una solución?

Solución:
17
a) Las variables endógenas son Y, C, y G
b) G=G/Y= Proporción del ingreso nacional gastado como gasto público
c) Sustituyendo las dos últimas ecuaciones por la primera, obtenemos

𝑌 − 𝐶 − 𝐺 = 𝐼0

−𝑏𝑌 + 𝐶 + 0 = 𝑎 − 𝑏𝑇0

−𝑔𝑌 + 0 + 𝐺 = 0

1 −1 −1
A=|−𝑏 1 0 |= 1−b−g
−𝑔 0 1

𝐼0 −1 0
⌈𝑎 − 𝑏𝑇0 1 𝑏⌉
𝑌∗ = 0 0 1 = 𝐼0 (1) + (𝑎 − 𝑏𝑇0 ) = 𝑎 + 𝐼0 − 𝑏𝑇0
1 −1 −1 1−𝑏−𝑔 1−𝑏−𝑔
|−𝑏 1 0|
−𝑔 0 1

d) ¿Qué restricción se requiere en los parámetros para que exista una solución?
La restricción es que b+g≠1 para que la división no sea entre cero.

3.- Determine Y* y C* a partir de los siguientes:

Y=C+Io+Go
C=25+6Y1/2
Io=16
Go=14
Solución:

1 1
𝑌 − 6𝑌 2 − 55 = 0 O 𝑤 2 − 6𝑤 − 55 = 0 (donde w=𝑌 2 )

Esta última es una ecuación cuadrática, con raíces

1
W*1, W*2=2 6 ± (36 + 220)1/2)=11,-5

Desde la primera raíz, podemos obtener

𝑌 ∗ = W*1=121 y C*=25+6(11) = 91

Por otra parte, la segunda raíz es inadmisible porque conduce a un valor negativo para C:

18
𝐶 ∗ = 25 + 6(−5) = −5

“El pesimista se queja del viento. El


optimista espera que cambie. El realista
ajusta las velas” William George Ward

CAPITULO 4: MODELOS LINEALES Y ÁLGEBRA DE MATRICES


4.1: Matrices y vectores

EJERCICIOS 4.1
1.- Reescriba el modelo de mercado (3.1) en el formato (4.1) y muestre que, si dispone
las tres variables en el orden 𝑸𝒅 , 𝑸𝒔 𝒚 𝑷 la matriz de coeficiente será:

1 −1 0
[1 0 𝑏 ]
0 1 −𝑑

¿Cómo escribiría el vector de constantes?

Solución:

El modelo de mercado (3.1) establece:

𝑄𝐷 − 𝑄𝑆 + 0 = 0

𝑄𝐷 + 0 + 𝑏𝑃 = 𝑎

0 + 𝑄𝑆 − 𝑑𝑃 = −𝑐

La forma matricial sería: Vector de constante sería:

1 −1 0 0
[1 0 𝑏 ] [𝑎]
0 1 −𝑑 −𝑐

2.- Reescriba el modelo de mercado (3.12) en el formato de (4.1) con las variables
dispuestas en el siguiente orden: Qd1, Qs1, Qd2, Qs2 y P1, P2. Escriba la matriz de
coeficientes, el vector de variables y el vector de constantes.

Solución:

Qd1 -Qs1=0
19
Qd1 -a1P1- a2P2 = a0
Qs1-b1P1-b2P2= b0
Qd2 -Qs2=0
Qd2 -a1P1- a2P2 = a0
Qs2-𝛽 1P1-𝛽 2P2= 𝛽 0

Matriz de coeficientes Vector de variables Vector de constantes

1 -1 0 0 0 0 Qd1 0
1 0 0 0 -a1 -a2 Qs1 a0
0 1 0 0 -b1 -b2 Qd2 b0
0 0 1 -1 0 0 Qs2 0
0 0 1 0 -a1 -a2 P1 a0
0 0 0 1 -β1 -β2 P2 β0

3.- ¿Se puede reescribir el modelo de mercado (3.6) en el formato de (4.1)? ¿Por qué?

Solución:
No, porque el sistema de ecuaciones no es lineal

4.- Reescriba el modelo de ingreso nacional (3.23) en el formato de (4.1), con Y como
la primera variable. Escriba la matriz de coeficientes y el vector de constantes.

Solución:

𝑌 − 𝐶 = 𝐼𝑜 + 𝐺𝑜
−𝑏𝑌 + 𝐶 = 𝑎
La matriz de coeficiente y vector de constantes es:
1 −1 𝐼 + 𝐺0
[ ] [0 ]
−𝑏 1 𝑎

5.- Reescriba el modelo de ingreso nacional del ejercicio 3.5.1 en el formato de (4.1),
con las variables en el orden Y, T y C. (Sugerencia: tenga cuidado con la expresión
multiplicativa b(Y-T) en la función de consumo)
20
Solución:

En primer lugar expandir la expresión multiplicativa (b(Y-T) en la expresión aditiva bY


- bT de modo que bY y –bT puede ser colocado en columnas separadas. Entonces
podemos escribir el sistema como

𝑌 − 𝐶 = 𝐼𝑜 + 𝐺𝑜
−𝑏𝑌 + 𝑏𝑇 + 𝐶 = 𝑎
−𝑡𝑌 + 𝑇 = 𝑑

4.2: Operaciones con matrices

EJERCICIOS 4.2
7 −1 0 −4 8 3
1.- Dadas 𝐴 = [ ] 𝐵=[ ] 𝑐=[ ] obtenga: a) A+B b)C-A c)3A
6 9 3 −2 6 1
d)4B+2C

Solución:

a) A+B c) 3A
7 −1 0 4 7 3 7 −1 21 −3
[ ]+[ ]=[ ] 3[ ]=[ ]
6 9 3 −2 9 7 6 9 18 27
b) C-A d) 4B+2C
8 3 7 −1 1 4 0 4 8 3 16 22
[ ]−[ ]=[ ] 4[ ] + 2[ ]=[ ]
6 1 6 9 0 −8 3 −2 6 1 24 −6

2 8
2 0 7 2
2.- Dadas: 𝐴 = [3 0] 𝐵 = [ ] 𝑐=[ ]
3 8 6 3
5 1

a)¿Esta definido AB? Calcule AB. ¿Puede calcular BA? ¿Por qué?

b)¿Esta definido BC?. C alcule BC. ¿ Esta definido CB?. En caso afirmativo, calcule CB.
¿ Es cierto que BC=CB?

Solución:

28 64
a) [ 6 0 ], AB para que AB este definido debe cumplirse que la dimensión de la
13 8
columna de la matriz A debe ser igual a la dimensión de las filas de la matriz B en este
caso no se cumple.
21
14 4 20 16
b) Ambos estan definidos, pero BC=[ ] 𝐶𝐵 = [ ] Por tanto BC ≠
69 30 21 24
𝐶𝐵

3.- Con base en las matrices dadas en el ejemplo 9, ¿ Esta definido el producto BA?.
Si es asi, calcule el producto ¿En este caso se tiene AB = BA?

Solución:

−1 3
0
5 10
1 7 3 −1 2 1 0 0
−1 ∗ [1 0 3 ] 𝑆𝑖 𝐵𝐴 = [ 0 1 0]
5 10 4 0 2 0 0 1
2 −1
[0 5 10 ]

Esto sucede que tenemos AB = BA en este caso particular

4.- Obtenga las matrices producto de los siguientes casos (en cada uno, anexe debajo
de cada matriz un indicador de dimesion):

0 2 0 8 0 4 −1
6 5 −1
a) [3 0 4] ∗ [0 1] b)[ ] ∗ [5 2 ]
1 0 4
2 3 0 3 5 0 1

𝑥 7 0
3 5 0
c)[ ] ∗ [𝑦 ] d)[𝑎 𝑏 𝑐 ] ∗ [0 2 ]
4 2 −7 𝑧 1 4

Solución:

0 2 3𝑥 + 5𝑦
49 3
a) [36 20] b) [ ] c)) [ ] d) [7𝑎 + 𝑐 2𝑏 + 4𝑐]
4 3 4𝑥 + 2𝑦 − 7𝑧
16 3

5.- En el ejemplo 7, si se disponen las cantidades y precios como vectores columna


en lugar de vectores renglon, ¿Esta definido Q,P? ¿Es posible expresar el costo total
de compra como Q.P,Q’.P,Q.P’?

Solución:

Si

Si

22
6.- Desarrolle las siguientes expresiones de suma:

a)∑5𝑖=2 𝑥𝑖 b)∑8𝑖=5 𝑎𝑖𝑥𝑖 c) ∑4𝑖=1 𝑏𝑥𝑖 d) ∑𝑛𝑖=1 𝑎1xi-t e)∑3𝑖=0(𝑥 + 𝑖)2

Solución:

a) 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 d) 𝑎1𝑥 0 + 𝑎2𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥 𝑛−1 = 𝑎1 +


𝑎2𝑥 + 𝑎3𝑥 2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥 𝑛−1
b)a5 + a6x6 + a7x7 + a8x8
e) 𝑥 2 + (𝑥 + 1)2+(𝑥 + 2)2 + (𝑥 + 3)2
c)𝑏(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4)

7.- Reescriba lo siguiente en notacion de ∑:

a) x1(x1-1)+2x2(x2-1)+3x3(x3-1) 1 1 1
c)𝑥 + 𝑥 2 + ⋯ + 𝑥 𝑛 (x≠0)

b)a2(x3+2)+a3(x4+3)+a4(x5+4) 1 1 1
d)1+𝑥 + 𝑥 2 + ⋯ + 𝑥 𝑛 (x≠0)

Solución:

1 1
a)∑3𝑖=1 𝑖𝑥𝑖(𝑥𝑖 − 1) b)∑4𝑖=2 𝑎𝑖(𝑥𝑖+1 + 𝑖) c)∑𝑛𝑖=1 𝑥 𝑖 d)∑𝑛𝑖=0 𝑥 𝑖

8.- Muestre que las siguientes expresiones son ciertas:

a)(∑𝑛𝑖=0 𝑥𝑖 ) + 𝑥𝑛+1 = ∑𝑛+1


𝑖=0 𝑥𝑖 c)∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 + 𝑦𝑖) = ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 +
∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖
b)∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑏𝑖𝑦𝑖 = 𝑎 ∑𝑛𝑖=1 𝑏𝑖𝑦𝑖

Solución:

a)(∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 ) + 𝑥𝑛+1 = 𝑥0 +𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑛 + 𝑥𝑛+1 =∑𝑛+1


𝑖=1 𝑥𝑖

b)∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑏𝑖 𝑦𝑖 = 𝑎 𝑏1 𝑦1 + 𝑎𝑏2 𝑦2 + ⋯ + 𝑎𝑏𝑛 𝑦𝑛 = 𝑎 ∑𝑛𝑖=1 𝑏𝑖 𝑦𝑖

c)∑𝑛𝑖=1( 𝑥𝑖 +𝑦𝑖 ) = (𝑥1 + 𝑦1 ) + (𝑥2 + 𝑦2 ) + ⋯ + (𝑥𝑛 + 𝑦𝑛 ) = (𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛 ) + (𝑦1 + 𝑦2 +


… 𝑦𝑛 )=∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 + ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖

4.3: Notas sobre operaciones con vectores

23
EJERCICIOS 4.3
1.- Dado u’=[𝟓 𝟏 𝟑], 𝒗′ = [𝟑 𝟏 −𝟏], 𝒘′ = [𝟕 𝟓 𝟖] 𝒚 𝒙′ = [𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 ] , escriba
los vectores columnas, u, v, w y x, encuentre

a) uv’ b)uw’ c)xx’ d)v’u e)u’v f)w’x g)u’u h)x’x

Solución:

5 15 5 −5
a) uv’=[1] ∗ [3 1 −1]=[ 3 1 −1]
3 9 3 −3

5 35 25 40
b) uw’=[1] ∗ [7 ]
5 8 =[7 5 8]
3 21 15 24

𝑥1 𝑥12 𝑥1 𝑥2 𝑥1 𝑥3
c) xx’=[𝑥2 ] ∗ [𝑥1 𝑥2 𝑥3 ] = [𝑥2 𝑥1 𝑥22 𝑥2 𝑥3 ]
𝑥3 𝑥3 𝑥1 𝑥3 𝑥2 𝑥32
5
d) v’u= [3 1 −1] ∗ [1] = [15 1 −3] = 13
3

3
e) u’v=[5 1 3] ∗ [ 1 ] = [15 1 −3] = 13
−1

𝑥1
f) w’x=[7 𝑥
5 8] ∗ [ 2 ] = 7𝑥1 + 5𝑥2 + 8𝑥3
𝑥3

5
g) u’u=[5 1 3] ∗ [1] = [25 1 9] = 35
3

24
𝑥1
h) x’x=[𝑥1 𝑥2 𝑥3 ] ∗ [𝑥2 ] = ∑3𝑖=1 𝑥𝑖2
𝑥3

𝟑 𝑿 𝒀𝟏 𝒁𝟏
2.- Dados 𝑾 = [ 𝟐 ], 𝑿 = [ 𝟏 ], 𝒀=[ ], 𝒁=[ ]
𝑿𝟐 𝒀𝟐 𝒁𝟐
𝟏𝟔

a) ¿Cuáles de los siguientes están definidos: 𝑾′ 𝑿, 𝑿′ 𝒀′ , 𝑿𝒀′ , 𝒀′ 𝒀, 𝒁𝒁′ , 𝒀𝑾′ , 𝑿, 𝒀?

b) Encuentre los productos que están definidos

Solución:

a) ¿Cuáles de los siguientes están definidos: 𝑊 ′ 𝑋, 𝑋 ′ 𝑌 ′ , 𝑋𝑌 ′ , 𝑌 ′ 𝑌, 𝑍𝑍 ′ , 𝑌𝑊 ′ , 𝑋, 𝑌?

𝑋 𝑋1
𝑊 ′ 𝑋 = [3 2 16] [𝑋1 ], 𝑋 ′ 𝑌 ′ = [𝑋1 𝑋2 ][𝑌1 𝑌2 ], 𝑋𝑌 ′ = [ ] [𝑌
𝑋2 1
𝑌2 ]
2

𝑌 𝑍1 𝑌
𝑌 ′ 𝑌 = [𝑌1 𝑌2 ] [ 1 ], 𝑍𝑍 ′ = [ ] [𝑍 𝑍2 ] 𝑌𝑊 ′ = [ 1 ] [3 2 16]
𝑌2 𝑍2 1 𝑌2

𝑋 𝑌
𝑋. 𝑌 = [ 1 ] [ 1 ]
𝑋2 𝑌2

b) encuentre los productos que están definidos

𝑋1 𝑌1 𝑋1 𝑌2
𝑊 ′ 𝑋 = 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑋 ′ 𝑌 ′ = 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑋𝑌 ′ = [ ]
𝑋2 𝑌1 𝑋2 𝑌2

𝑍1 𝑍1 𝑍1 𝑍2
𝑌 ′ 𝑌 = [𝑌1 𝑌1 𝑌2 𝑌2 ] 𝑍𝑍 ′ = [ ] 𝑌𝑊 ′ = 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎
𝑍2 𝑍1 𝑍2 𝑍2

𝑋. 𝑌 = 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜

3.- Habiendo vendido n artículos de mercancía en cantidades Q1,…Qn y precios P1,…Pn,


¿cómo expresaría el ingreso total en a) notación de sumatoria y b) notación vectorial?

Solución:

a) ∑𝑛𝑖 𝑃𝑖𝑄𝑖
b) Sea P y Q los vectores de columna o los precios y las cantidades, respectivamente. Entonces
el ingreso total es P.Q o P'Q o Q 'P

25
4.- Dados dos vectores no nulos w1 y w2, el ángulo 𝜽 (0≤ 𝜽 ≤ 𝟏𝟖𝟎) que forman, se relaciona
con el producto escalar w1,w2 como sigue:

𝑎𝑔𝑢𝑑𝑜 >
𝜃 es un ángulo { 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 } 𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑤1′ 𝑤2 {=} 0
𝑜𝑏𝑡𝑢𝑠𝑜 <

Compruebe esto calculando el producto escalar de cada uno de los pares de vectores siguientes
(véase las figuras 4.2 y 4.3):

3 1
a) 𝑤1 = [ ] , 𝑤2 = [ ]
2 4
1 −3
b) 𝑤1 = [ ] , 𝑤2 = [ ]
4 −2
3 −3
c) 𝑤1 = [ ] , 𝑤2 = [ ]
2 −2
1 0
d) 𝑤1 = [0] , 𝑤2 = [2]
0 0
1 1
e) 𝑤1 = [2] , 𝑤2 = [2]
2 0

Solución:
a) 𝑤1′ 𝑤2 = 11
b) 𝑤1′ 𝑤2 = −11
c) 𝑤1′ 𝑤2 = −13
d) 𝑤1′ 𝑤2 = 0
e) 𝑤1′ 𝑤2 = 5

𝟓 𝟎
5.- Dado u=[ ] y v=[ ], obtenga en forma gráfica lo siguiente:
𝟏 𝟑

a)2v b) u+v c) u-v d) v-u e)2u+3v f)4u-2v

Solución:

0 5 5 −5 10 20
a) 2v=[ ] b) u+v=[ ] c)u-v=[ ] d)v-u=[ ] e) 2u+3c=[ ] f) 4u-v=[ ]
6 4 −2 2 11 −2

6.- Puesto que los tres vectores unitarios definidos en (4.7) generan el espacio tridimensional,
cualquier otro vector de tres dimensiones se debe poder expresar como una combinación lineal
de e1, e2 y e3. Muestre que los vectores de tres dimensiones siguientes se pueden expresar de
este modo:
26
𝟒 𝟐𝟓 −𝟏 𝟐
a)[𝟕] b)[−𝟐] c)[ 𝟔 ] d)[𝟎]
𝟎 𝟏 𝟗 𝟖

Solución:

a) 4e1+7e2
b) 25e1-2e2+e3
c) –e1+6e2+9e3
d) 2e1+8e3

7.- En el espacio euclidiano tridimensional, ¿Cuál es la distancia entre los siguientes puntos?

a) (3, 2,8) y (0.-1,5) b) (9, 0,4) y (2, 0,-4)

Solución:
a) d= √(3 − 0)2 + (2 + 1)2 + (8 − 5)2 = √27

b) d=√(9 − 2)2 + 0 + (4 − 4)2 = √113

8.- La desigualdad triangular se escribe con el signo de desigualdad débil≤, y no con el signo de
desigualdad estricto <. ¿En qué circunstancias aplicaría la parte “=” de la desigualdad?

Solución:

Cuando u, v, y w se encuentran en una sola línea recta

9.- Exprese la longitud del radio de vector v en el espacio euclidiano n-dimensional (es decir, la
distancia del origen al punto v) al usar cada uno de los siguientes conceptos:

a) Escalares b) un producto escalar c) un producto interior

Solución:

a) 𝑑(0, 𝑣) = 𝑑(𝑣, 0) = √(𝑎1 − 0)2 + ⋯ + (𝑎𝑛 − 0)2 = √𝑎12 + ⋯ + 𝑎𝑛2


1
b) 𝑑(𝑣, 0) = (𝑣 ′ 𝑣)2
1
c) 𝑑(𝑣, 0) = (𝑣. 𝑣)2

4.4: Leyes conmutativa, asociativa y distributiva

EJERCICIOS 4.4
𝟑 𝟔 −𝟏 𝟕 𝟑 𝟒
1.- Dadas 𝑨 = [ ],𝑩 = [ ] 𝒀𝑪 =[ ], compruebe que:
𝟐 𝟒 𝟖 𝟒 𝟏 𝟗
27
a) (A + B) + C = A + (B + C) b) (A+B) – C =A+ (B - C)

Solución:

a) (A + B) + C = A + (B + C)

3 6 −1 7 3 4 3 6 −1 7 3 4
([ ]+[ ])+[ ]=[ ] + ([ ]+[ ])
2 4 8 4 1 9 2 4 8 4 1 9

5 17 5 17
[ ]=[ ]
11 17 11 17

b) (A+B) – C =A+ (B - C)

3 6 −1 7 3 4 3 6 −1 7 3 4
([ ]+[ ])−[ ]=[ ] + ([ ]−[ ])
2 4 8 4 1 9 2 4 8 4 1 9

−1 9 −1 9
[ ]=[ ]
9 −1 9 −1

2.- La resta de una matriz B se puede considerar como la suma de la matriz (-1) B. ¿La ley
conmutativa de suma permite que A-B = B-A? Si no, ¿Cómo corregiría el enunciado?

Solución:

No, pues La respuesta debería ser A – B = - B + A

3.- Pruebe la ley asociativa de multiplicación con las siguientes matrices:

𝟏 𝟎
𝟓 𝟑 −𝟖 𝟎 𝟕
A=[ ] B=[ ] C=[𝟎 𝟑]
𝟎 𝟓 𝟏 𝟑 𝟐
𝟕 𝟏

Solución:

250 68
(AB)C=A(BC)=[ ]
75 55

4.- Pruebe que para dos escalares cualesquiera g y k

a) k(A+B)=kA+KB b) (g+k)A=gA+Ka

(Nota: para probar un resultado, no se pueden usar ejemplos específicos)

Solución:

a) K(A+B)=K(𝑎𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑗 ) = (𝑘𝑎𝑖𝑗 + 𝑘𝑏𝑖𝑗 ) = (𝑘𝑎𝑖𝑗 ) + (𝑘𝑏𝑖𝑗 ) = 𝑘(𝑎𝑖𝑗 ) + 𝑘(𝑏𝑖𝑗 ) = 𝑘𝐴 + 𝑘𝐵

28
b)(𝑔 + 𝑘)𝐴 = (𝑔 + 𝑘)(𝑎𝑖𝑗 ) = ((𝑔 + 𝑘)𝑎𝑖𝑗 ) = (𝑔𝑎𝑖𝑗 +𝑘𝑎𝑖𝑗 ) = (𝑔𝑎𝑖𝑗 ) + (𝑘𝑎𝑖𝑗 ) = 𝑔(𝑎𝑖𝑗 ) +

𝑘(𝑎𝑖𝑗 ) = 𝑔𝐴 + 𝑘𝐴

5.- Para (a) a (d) obtenga C=AB

12 14 3 9
a) A=[ ] B=[ ]
20 5 0 2

4 7 3 8 5
b) A=[ ] B=[ ]
9 1 2 6 7

7 11
12 4 5
c) A=[ 2 9] B=[ ]
3 6 1
10 6

10 1
6 2 5
d) A=[ ] B=[11 3]
7 9 4
2 9

−2
e) Determine i) C=AB e ii) D=BA, si A=[ 4 ] 𝐵 = [3 6 −2]
7

Solución:

36 136
a) AB=[ ]
60 190

26 74 69
b) AB=[ ]
29 78 52

117 94 46
c) 𝐴𝐵 = [ 51 62 19]
139 76 56

92 57
d) AB=[ ]
177 70

−6 −12 4
e) i)AB=[ 12 24 −8 ] ii)BA=4
21 42 −14

6.- Pruebe que (A+B)(C+D)=AC+AD+BC+BD

Solución:

(A+B)(C+D)=(A+B)C+(A+B)D=AC+BC+AD+BD
29
7.- Si en la matriz A del ejemplo 5 todos sus elementos fuera cero, ¿x’Ax todavía daría una suma
de cuadrados ponderada? ¿Aún se aplicaría la ley asociativa?

Solución:

No, x’ Ax contendría entonces términos de producto cruzado 𝑎12 𝑥1𝑥2 𝑦 𝑎21 𝑥1x2

8.- Mencione algunas situaciones o contextos donde pudiera ser relevante el concepto de suma
de cuadrados ponderada o no ponderada.

Solución:

La suma no ponderada de cuadrados se utiliza en el método bien conocido de mínimos cuadrados


para ajustar una ecuación a un conjunto de datos. Se pueden usar cuadrados de suma ponderada, en
la comparación de las condiciones meteorológicas de las diferentes áreas de los centros vacacionales
mediante la medición de las desviaciones de una temperatura ideal y una humedad ideal.

4.5: Matrices identidad y matrices nula

EJERCICIOS 4.5
9 𝑥1
−1 5 7
Dadas A=[ ] b=[6] x=[𝑥 ]
0 −2 4 2
0

1. Calcule: a) AI b) IA c) Ix d) x’I

Indique la dimensión de la matriz identidad utilizada en cada caso.

Solución:

−1 5 7
a) A𝐼3 = [ ]
0 −2 4
−1 5 7
b) 𝐼2 𝐴 = [ ]
0 −2 4
𝑥1 𝑥1
c) 𝐼2 𝑥 = [𝑥 ] 𝑥
2 2

d) 𝑥′𝐼2 = [𝑥1 𝑥2 ]

2.- Calcule: a) Ab b) AIb c) x’IA d) x’A

¿La inserción de I en b) afecta el resultado en a)? ¿La eliminación de I en d) afecta el resultado en c)?

30
Solución:
−9 +30 +0 21
a) Ab= =
0 −12 +0 −12
b) AIb da el mismo resultado que en a)
c) X’IA=−𝑥1 5𝑥1 − 2𝑥2 7𝑥1 + 4𝑥2
d) X’A da el mismo resultado que en c)

3. ¿Cuál es la dimensión de la matriz nula que resulta de cada de las siguientes operaciones?

a) Premultiplicar A por una matriz nula 5*2

b) Posmultiplicar A por una matriz nula de 3*6

c) Premultiplicar b por una matriz nula de 2*3

d) Posmultiplicar x por una matriz nula de 1*5

Solución:
a)5*3 b)2*6 c)2*1 d)2*5

𝒂𝟏𝟏 ⋯ 𝟎
4.- Muestre que la matriz diagonal [ ⋮ ⋱ ⋮ ]
𝟎 ⋯ 𝒂𝒏𝒏

Puede ser idempotente solo si cada elemento diagonal es 1 o 0. ¿Cuánto matrices diagonales,
idempotentes, numéricas, distintas de dimensión n*n se pueden construir en total de esta matriz?

Solución:

La matriz diagonal dada, cuando se multiplica por sí misma, da otra matriz diagonal con elementos
diagonales. Para idempotente, debemos tener para cada debe ser o1 o. Ya que cada uno puede tener
dos valores posibles, y, hay en conjunto de éstos somos capaces de construir un total de alfombra
idempotente del tipo diagonal.

4.6: Transpuestas e Inversas

EJERCICIOS 4.6
𝟎 𝟒 𝟑 −𝟖 𝟏 𝟎 𝟗
1.- Dada 𝑨 = [ ],𝑩 = [ ] 𝒀𝑪=[ ], obtenga A’, B’ y C’
−𝟏 𝟑 𝟎 𝟏 𝟔 𝟏 𝟏
Solución:

31
1 6
0 −1 3 0
𝐴′ = [ ] , 𝐵′ = [ ] , 𝐶′ = [0 1]
4 3 −8 1
9 1
2.- Por medio de las matrices del problema 1, compruebe que:
(a) (A+B)’=A’+ B’ y (b) (AC)’ =C’ A’
Solución:

(a) (A+B)’=A’+ B’
3 −1 3 −1
[ ]=[ ]
−4 4 −4 4
(b) (AC)’ =C’ A’
1 6
0 4 1 0 9 ′ 0 −1
([ ]∗[ ]) = [0 1] ∗ [ ]
−1 3 6 1 1 4 3
9 1
24 17 24 17
[4 3 ]=[4 3]
4 −6 4 −6

3.- Generalice el resultado (4.11) al caso de un producto de tres matrices al probar que, para
matrices conformables cualesquiera A,B y C, se cumple la ecuación (ABC)’=C’B’A’.

Solución:

Dejar D=AB. (ABC)’ ≡ (DC)’ = C’D’ = C’(AB)’ = C’(B’A’) = C’B’A’

4.- Dadas las siguientes cuatro matrices, pruebe si alguna de ellas es inversa de la otra
1
𝐴−1 = 𝐴𝑑𝑗(𝐴′ )
|𝐴|
𝟏 𝟏𝟐
𝑫=[ ]
𝟎 𝟑
𝟏 𝟏
𝑬=[ ]
𝟔 𝟖
𝟏 −𝟒
𝑭=[ 𝟏]
𝟎
𝟑
𝟏
𝟒 −
𝑮=[ 𝟐]
𝟏
−𝟑
𝟐
Solución:
𝟏 𝟏𝟐
𝑫=[ ]
𝟎 𝟑
1 1 0 1 0
𝐷−1 = 𝐴𝑑𝑗 ( )=[ ]
1 12 12 3 0 1
| |
0 3
32
𝟏 𝟏
𝑬=[ ]
𝟔 𝟖
1 1 6 4 3
𝐸 −1 = 𝐴𝑑𝑗 ( )=[ ]
1 1 1 8 3 4
| |
6 8
𝟏 −𝟒
𝑭=[ 𝟏]
𝟎
𝟑
1 1 0
−1
𝐹 = 𝐴𝑑𝑗 ( 1) = [1 0]
1 −4 −4 0 1
| 1| 3
0 3
𝟏
𝟒 −
𝑮=[ 𝟐]
𝟏
−𝟑
𝟐
1 4 −3
4 3
−1
𝐺 = 𝐴𝑑𝑗 ( 1 1 ) = [ ]
1 − 3 4
4 −2 2 2
| |
1
−3 2

D y F son inversas la una de la otra, al igual que E y G


1 0
𝐷𝐹 = 𝐸𝐺 = [ ]
0 1
5.- Generalice el resultado (4.14) al probar que, para matrices no singulares conformables A,
B y C, se cumple la ecuación (ABC)-1=C-1B-1A-1

Solución:
D≡AB. Entonces (ABC)-1 ≡ (DC)-1 = C-1D-1 = C-1 (AB) -1 = C-1(B-1A-1) = C-1B-1A-1

6. Sea A=I-X(X’X)-1X’

a) ¿A debe ser cuadrada? ¿(X’X) debe ser cuadrado? ¿X debe ser cuadrada?

b) Muestre que la matriz A esidempotente. (Nota: si X’ y X no son cuadradas, es inapropiada


que se aplique (4.14)

Solución:

a) A y X’X Debe ser cuadrado, digamos n*n; X sólo necesita ser n * m, donde m no es
necesariamente igual a n.
b) AA=(I-X(X’X)-1X’)(I-X(X’X)-1X’) =II-IX(X’X)-1X’-X(X’X)-1X’I+X(X’X)-1X’X(X´X)-1X’
Debe verse el ejercicio 4.6
=I-X(X´X)-1X’-X(X’X)-1X’+XI(X’X)-1X’ =I-X(X’X)-1X’ =A
33
Que A satisface la condición de idempotencia

4.7. Cadena de Markov finitas

EJERCICIOS 4.7
1.- Considere la situación de un despido masivo (es decir, el cierre de una fábrica) donde
laboraban 1200 empleados y ahora comienzan a buscar trabajo. En este caso hay dos estados:
empleados (E) y desempleados (U) con un vector inicial

X’0 = (E U)= (0 1200)

Suponga que en un periodo determinado una persona desempleada encontrara trabajo con
probabilidad 0.7 y, por lo tanto, permanecerá desempleado con una probabilidad de 0.3. Además, las
personas que tienen empleo podrían perderlo en algún periodo con una probabilidad de 0.1 (y tendrán
una probabilidad 0.9 de permanecer empleados).

a) Plantee una matriz de transición de Markov para este problema.


b) ¿Cuál será el número de personas desempleadas después de (i) 2 periodos; (ii) 3 periodos; (iii)
5 periodos; (iv) 10 periodos?
c) ¿Cuál es el nivel de estado estable de desempleo?

Solución:

0.9 0.1
a) La matriz de transicion de markov es [ ]
0.7 0.3
b)
Dos periodos Tres periodos Cinco periodos Diez periodos

Empleados 1008 1042 1050 1050

Desempleados 192 158 150 150

c) Como la matriz de transición de markov original se eleva a poderes sucesivamente mayores


la matriz resultante converge a

0.875 0.125
Mnn∞- [ ]
0.875 0.125

34
Que es el estado estacionario, dándonos 1050 empleados y 150 desempleados

“El éxito es directamente


proporcional a la capacidad de
riesgo que uno tiene” José Carol
CAPÍTULO 5: MODELOS LINEALES Y ALGEBRA DE MATRICES
5.1: Condiciones de la no singularidad de una matriz

EJERCICIOS 5.1

1.- En las siguientes proposiciones por pares, sea p la primera y q la segunda proposición
indique para cada caso s se aplica (5.1), (5.2) o (5.3).

a) Es un día de fiesta; es el da de acción de gracias.

b) Una figura geométrica tiene cuatro lados; es un rectángulo.

c) Dos pares ordenados (a, b) y (b, a) son iguales; a es igual a b.

d) Un número es racional; este se puede expresar como un cociente de los enteros

e) Una matriz de 4*4 es no singular; el rango de la matriz de 4*4 es 4.

f) El tanque de gasolina de mi automóvil está vacío; no puedo encender mi automóvil.

g) La carta se devuelve al remitente con la leyenda “destinatario desconocido”; el remitente escribió


mal la dirección en el sobre.

Solución:

a) (5.2) b) (5.2) c) (5.3) d) (5.3) e) (5.3) f) (5.1) g) (5.2)

2.- Sea p la proposición “una figura geométrica es un cuadrado” y sea q como sigue:

a) Tiene cuatro lados

b) Tiene cuatro lados iguales

c) Tiene cuatro lados iguales, cada uno perpendicular al adyacente

¿Cuál es verdadero en cada caso: p q,pq?

Solución:
35
a) p  q b) p  q c) p  q

3.- ¿Son linealmente independientes los renglones en cada una de las siguientes matrices?

24 8 2 0 0 4 −1 5
a)[ ] b)[ ] c)[ ] d)[ ]
9 −3 0 2 3 2 2 −10

Solución:

a) si b) si c)si d)no; v’2=-2v’1

4.- Compruebe si las columnas de cada matriz del problema 3 son tambien linealmente
independientes. ¿Obtuvo la misma respuesta para la independencia de los reglones?

Solución:
Obtenemos los mismos resultados que en el problema anterior
a) Intercambie la fila 2 y la fila 3 en A para obtener una matriz A1. en A mantenga la fila 1 como
está, pero agregue la fila 1 a la fila 2, obtenga A2. en A, divida la fila 2 por 5. luego multiplique la
nueva fila 2 por -3, y agrega el resultado a la fila 3. la matriz de escalones resultante
1 5 1
A3=[0 1 1⁄ ]
5
0 1 42
Contiene tres filas distintas de cero; por lo tanto r(A)=3

b) Cambie la fila 1 y la fila 3 en B para obtener una amtrix B1. En B1, divida la fila 1 en 6. Luego
multiplica la nueva fila 1 por -3 y agregue el resultado a la fila 2, obtenga B2. En B2, multiplique la
fila 2 Por 2, luego agregue la nueva fila 2 a la fila 3. La matriz de escalones resultante
1 1⁄ 0
6
B3=[0 1 4]
0 0 0
Con dos filas no cero en B3; Por lo tanto r (B) = 2. Hay dependencia lineal en B fila 1 es igual a la
fila 3 -2 (fila 2). Matrix es singular.
c) Intercambie la fila 2 y la fila 3 en, C para obtener la matriz C1. En C1 divida la fila 1 a 7.
Luego multiplique la nueva fila 1 por -8, y agregue el resultado a la fila 2, para obtener C2. En C2,
multiplique la fila 2 por -7/48. Luego multiplique la nueva fila 2 por -1 y añada el resultado a la fila
3, para obtener C3. En C3, multiplique la fila 3 por 2/3, para obtener la matriz de escalón

36
3 3
1 6⁄ 3⁄ ⁄7
7 7 7
−2⁄ − 2
C4= 1⁄ 3
0 1 2
3
10
10
[0 0 1 ⁄9 ] 9
d) Interchance fila 1 y fila 2 en D, para obtener la matriz D1 (Este paso es opcional, porque
también podemos empezar dividiendo la fila original 1 por 2 para producir el elemento unitario
deseado en el extremo izquierdo de la fila. El intercambio de las filas 1 y 2 nos da números más
simples para trabajar). En D1, multiplique la fila 1 por -2, y agregue el resultado a la fila 2, para
obtener D2. Dado que las dos últimas filas de D2 son idénticas, la dependencia lineal es obvia. Para
producir una matriz de escalones, divida la fila 2 en D2 por 5 y luego agregue (-5) veces la nueva fila
2 a la fila 3. La matriz de escalones resultante
1 1 0 1
D3= 0 1 9/5−3/5
0 0 0 0
Contiene dos filas distintas de cero, por lo tanto r (D) = 2. Una vez más, las preguntas no singulares
no son relevantes aquí.

Por definición de la dependencia lineal entre los renglones de una matriz, uno o más reglones
se pueden expresar como una combinación lineal de algunos otros reglones, En la matriz
escalonada, la presencia de uno o más reglones cero indica la dependencia lineal. ¿Que
proporciona el enlace entre la presencia de una combinación de reglones lineales en una
determinada matriz y la presencia de reglones cero en la matriz escalonada?

Solución:
El enlace es proporcionado por la tercera operación de fila elemental. Si, por ejemplo, la fila 1 de una
matriz dada es igual a la fila 2 menos K veces la fila 3 (que muestra un patrón específico de
combinación lineal), añadiendo (-1) veces la fila 2 y K la fila 3 a la fila 1. Podemos producir una fila
cero. Este proceso implica la tercera operación de fila elemental. Entonces la utilidad de la
transformación de la matriz del escalón está en su acercamiento sistemático para forzar hacia fuera
las filas cero si existen.

5.2. Prueba de no singularidad mediante el uso del determinante

EJERCICIOS: 5.2
1.- Evalúe los siguientes determinantes:
8 1 3 1 2 3 4 0 2 1 1 4 𝑎 𝑏 𝑐 𝑥 5 0
a) |4 0 1| b) |4 7 5| c) |6 0 3| d) |8 11 −2| e) |𝑏 𝑐 𝑎| f) |3 𝑦 2|
6 0 3 3 6 9 8 2 3 0 4 7 𝑐 𝑎 𝑏 9 −1 8
Solución:
37
8 1 3
1 3 8 1
a) |4 0 1| = 6 | | + 0 + 3| | = 6 − 12 = −6
0 1 4 0
6 0 3
1 2 3
7 5 4 5 4 7
(b) |4 7 5| = 1 | | − 2| | + 3| | = 33 − 42 + 9 = 0
6 9 3 9 3 6
3 6 9
4 0 2
0 3 6 0
(c) |6 0 3|= 4 | | + 0 + 2| | = −24 + 24 = 0
2 3 8 2
8 2 3
1 1 4
1 4 1 1
(d) |8 11 −2|= 0 − 4 | | + 7| | = 136 + 21 = 157
8 −2 8 11
0 4 7
𝑎 𝑏 𝑐 𝑐 𝑎 𝑏 𝑎 𝑏 𝑐
(e) |𝑏 𝑐 𝑎 | = 𝑎 | |−𝑏| |+𝑐| | = 𝑎(𝑐𝑏 − 𝑎𝑎) − 𝑏(𝑏𝑏 − 𝑎𝑐) + 𝑐(𝑎𝑏 − 𝑐𝑐) =
𝑎 𝑏 𝑐 𝑏 𝑐 𝑎
𝑐 𝑎 𝑏
−𝑎3 − 𝑏 3 − 𝑐 3 + 3𝑎𝑏𝑐
𝑥 5 0
𝑦 2 3 2
(f) |3 𝑦 2| = 𝑥 | | − 5| | = 𝑥(8𝑦 + 2) − 5(24 − 18) = 8𝑥𝑦 + 2𝑥 − 30
−1 8 9 8
9 −1 8
2.- Determine los signos que se anexaran a los menores pertinentes a fin de obtener los siguientes
cofactores de un determinante:

|𝐶13 |, |𝐶23 |, |𝐶33 |, |𝐶41 | 𝑦 |𝐶34 |.

Solución:

4 0 2
𝐶 = [6 0 3]
8 2 3

|𝑀13 | = [6 0
] = 12 = |𝐶13 | = 12 |𝐶23 | = [4 0] = 8 |𝐶33 | = [4 0] = 0
8 2 8 2 6 0

|𝐶41 | = ∄ |𝐶34 | = ∄

𝒂 𝒃 𝒄
3.- Dada |𝒅 𝒆 𝒇|, obtenga los menores y cofactores de los elemtos a, b y f
𝒈 𝒉 𝒊

Solución:
𝑎 𝑓 𝑑 𝑓 𝑎 𝑏
|Mo|=[ ]|Mb|=[ ]|Mf|=[ ]
ℎ 𝑖 𝑔 𝑖 𝑔 ℎ

|C0|=|Mo| |Cb|=|Mb| |Cf|=|Mf|

4.- Evalue los siguientes determinantes:


38
1 2 0 9 2 7 0 1
a) [2 3 4 6] b) [5 6 4 8]
1 6 0 −1 0 0 9 0
0 −5 0 8 1 −3 1 4

Solución:
a) 72 b) -81

5.- En el primer determinante del problema 4, obtenga el valor del cofactor del elemento 9.

Solución:

2 3 4
El cofactor del elemento 9 es[−1 6 0] = 20
0 −5 0

6.- Determine los menores y cofactores del tercer renglón, a partir de:

9 11 4
A= [3 2 7]
6 10 4

Solución:

Primero encuentre a los menores

11 4 9 4 9 11
|M|31=[ ]=69 |M|32=[ ]=51 |M|33=[ ]=-15
2 7 3 7 3 2

Ya que un cofactor es simplemente el menor con un signo particular, según

|Cij|=(-1)i+j|Mij|encontramos:

|C31|=(-1)4 |M31|=69 |C32|=-1)5 |M32|=-51 |C33|= -1)6 M33|=-15

7.- Utilice la expansión de Laplace para hallar el determinante de:

15 7 9
A=[ 2 5 6]
9 0 12

Solución:

|A|=a12 |C12|+a22|C22|+a32|C32|

2 6 15 9
|A|= (7) (-1)| | + (5) | |+0
9 12 9 12

39
|A|= (7) (-30)+ (5) (99)=705

5.3: Propiedades básicas de determinantes


EJERCICIOS 5.3
𝟒 𝟎 −𝟏
1.- Use el determinante |𝟐 𝟏 −𝟕|| para comprobar las primeras cuatro propiedades de los
𝟑 𝟑 𝟗
determinantes

Solución:

1 N/A

2.- Muestre que, cuando los elementos de un determinante de n-esimo orden |A| se multiplican
por un numero K, el resultado será K’’ |A|

Solución:

El factoraje de k en cada columna sucesiva (o fila) para un total de n columnas (o filas) dará el
resultado indicado.

3.- ¿Cuáles propiedades de los determinantes nos permiten escribir lo siguiente?

9 18 9 18 9 27 1 3
a)[ ]=[ ] b)[ ] = 18 [ ]
27 56 0 2 4 2 2 1

Solución:

a) Propiedad IV b) propiedad III

4.- Pruebe si las siguientes matrices son no singulares:

4 0 1 4 −2 1 7 −1 0 −4 9 5
a) [19 1 −3] b) [−5 6 0] c)[ 1 1 4] d)[ 3 0 1]
7 1 0 7 0 3 13 −3 −4 10 8 6

Solución:

a) Singular b) singular c) singular d) no singular

5.- ¿Qué se puede concluir acerca del rango de cada matriz del problema 4?

Solución:

En d) el rango es 3 y En a), b) y c), el rango es menor que 3

40
6.- ¿Algunos de los siguientes conjuntos de vectores de tres dimensiones generaran el espacio
tridimensional? ¿Por qué si o por qué no?

a) 1 2 12 3 13 4 2 b) 8 1 31 2 8−7 1 5

Solución

Entonces puesto en a) puede porque cuando los tres vectores se combinan en una matriz, su
determinante desaparece. Pero el conjunto en b) no puede.

7.- Reescriba el modelo de ingreso nacional simple (3.23) en la forma Ax=d (con Y como la
primera variable en el vector x), y luego pruebe si la matriz de coeficientes A es no singular.

Solución:

8.- Comente acerca de la valides de las siguientes afirmaciones:

a) “Dada cualquier matriz A, se puede obtener de estas siempre una transpuesta y un determinante”

b) “Al multiplicar por 2 cada elemento de un determinante de n*n se duplica el valor de ese
determinante”

c) “Si se anula una matriz cuadrada A, entonces se puede tener la seguridad de que el sistema de
ecuaciones Ax=d es no singular.”

Solución:
a) A es no singular porque |A|=1-b≠0
b) Tener un determinante, A tiene que ser cuadrado
c) Multiplicar cada elemento de un determinante n * n aumentará el valor del determinante 2n-veces
d) La matriz A, a diferencia de | A |, no puede "desaparecer". Además, un sistema de ecuación,
a diferencia de una matriz, no puede ser no singular o singular.

5.4: Obtención de la matriz inversa

EJERCICIOS 5.4
1. Suponga que expandimos un determinante de cuarto orden por su tercera columna y los
cofactores de los elementos de la 2da columna. ¿Cómo escribiría la suma resultante de
productos en la notación de ∑? ¿Cuál será la suma de productos en la notación de ∑ 𝒔𝒊 la
expandimos por el segundo reglón y los cofactores de los elementos del cuarto reglón?

Solución:

41
Ellos son ∑4𝑖=1 𝑎𝑖3 |𝐶𝑖2 | 𝑦 ∑4𝑗=1|𝐶4𝑗 |, respectivamente

2. Obtenga la inversa de cada una de las siguientes matrices:

5 2 −1 0 3 7 7 6
a) A=[ ] b) B= [ ] c) C= [ ] d) D=[ ]
0 1 9 2 3 −1 0 3

Solución:

1 −2 𝐴𝑑𝑗 1 1 −2
Ya que adj A=[ ], tenemos A-1= |𝐴| = 5 [ ]
0 5 0 5

−1 2 0 −1 −7
Similarmente, tenemos B-1= 2 [ ] , 𝐶 −1 [ ]
−9 −1 −3 3

3. a) Con base en sus respuestas del problema 2, formule una regla de 2 pasos para obtener la
adjunta de una matriz A de 2*2: en el 1er paso, indique lo que se les debe hacer a los 2 elementos
diagonales de A, con el fin de obtener los elementos diagonales de adj A; en el segundo paso,
indique que se debe hacer a los dos elementos fuera de la diagonal de A. (Advertencia: esta regla
se aplica solo a matrices de 2*2).

b) Añada un tercer paso que, junto con los dos pasos previos, produzca la matriz inversa A-1 de
2*2

Solución:

a) Intercambiar los dos elementos diagonales de A, multiplicar los dos fuera de la diagonal de A por
-1
b) Dividir el adj A por |A|

4. Obtenga la inversa de cada una de las siguientes matrices:

4 −2 1 1 −1 2 1 0 0 1 0 0
a) E=7 3 0 b) F= 1 0 3 c)G=0 0 1 d)H=0 1 0
2 0 1 4 0 2 0 1 0 0 0 1

Solución:

3 2 −3 0 2 −3
1 −1
E-1=20 −7 2 7 F-1= 10 −10 −6 −1
−6 −4 26 0 −4 1

42
1 0 0 1 0 0
G-1=0 0 1H-1
=0 1 0
0 1 0 0 0 1

5. Determine la inversa de

4 1 −5
A=−2 3 1
3 −1 4

Solución:

13⁄ 1⁄ 16⁄
98 98 98
-1 11
A = ⁄98 31⁄ 6⁄
98 98
−1 1⁄ 1⁄
[ ⁄14 14 7 ]

6. Resuelva la matriz Ax=d por inversión de matriz, donde

a) 4𝑥 + 3𝑦 = 28

2𝑥 + 5𝑦 = 422𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥3 = 12

b) 4𝑥1 + 𝑥2 − 5𝑥3 = 8

3𝑥1 − 𝑥2 + 4𝑥3 = 5

Solución:

a) X= A-1d

𝑥 5/14 −3/14 28 1
𝑦 = [−1/7 2/7
][ ] = [ ]
42 8

b) X= A-1d
𝑥1 13/98 1/98 16/98 8 2
𝑥2 = 11/98 31/98 6/98 × 12 = 5
𝑥3 −1/14 1/14 1/7 5 1

43
7. ¿Es posible que una matriz sea su propia inversa?

Solución:

Si, matrices G y H en el problema 4 por ejemplo

5.5. Regla de Cramer

EJERCICIOS 5.5
1. Use la regla de Cramer para resolver los siguientes sistemas de ecuaciones:

a)3𝑥1 − 2𝑥2 = 6 c) 8𝑥1 − 7𝑥2 = 9

2𝑥1 + 𝑥2 = 11𝑥1 + 𝑥2 = 3 𝑥1 + 𝑥2 = 3
b) −𝑥 + 𝑥2 = −3 d)5𝑥1 + 9𝑥2 = 14

4𝑥1 − 𝑥2 = 127𝑥1 − 3𝑥2 = 4 𝑥1 − 3𝑥2 = 4

Solución:

a) |A|=7, |A1|=28, |A2|=21. Asi x1=4,x2=3

b) |A|=-11, |A1|=-33, |A2|=0. Asi x1=3,x2=0

c) |A|=15, |A1|=30, |A2|=15. Asi x1=2,x2=1

d) |A|= |A1|=|A2|=-78. Asi x1=x2=1.

2. Para cada uno de los sistemas de ecuaciones del problema 1, encuentre la inversa de la matriz
de coeficientes y obtenga la solución por la formula X=A-1d

Solución:
1 1 2 4
a) A-1=2 [ ] 𝑦 𝑥 = 𝐴−1 𝑑 =
−2 3 3
−1 −1 −3 3
b) A-1= 11 [ ] 𝑦 𝑥 = 𝐴−1 𝑑 =
−4 −1 0
1 1 7 2
c) A-1=15 [ ] 𝑦 𝑥 = 𝐴−1 𝑑 =
−1 8 1
−1 −3 −9 1
d) A-1= 78 [ ] 𝑦 𝑥 = 𝐴−1 𝑑 =
−7 5 1

3. Utilice la regla de Cramer para resolver los siguientes sistemas de ecuaciones:


44
a) 8𝑥1 − 𝑥2 = 16

2𝑥2 + 5𝑥3 = 5

2𝑥1 + 𝑥3 = 7

b) −𝑥1 + 3𝑥2 + 2𝑥3 = 24

𝑥1 + 𝑥3 = 6

+5𝑥2 − 𝑥3 = 8

c) 4𝑥 + 3𝑦 − 2𝑧 = 1

𝑥 + 2𝑦 =6

3𝑥 +𝑧 =4

d) −𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 𝑎
𝑥−𝑦+𝑧 = 𝑏
𝑥+𝑦+𝑧 = 𝑐

Solución:

a) |A|=38,|A1|=76,|A2|=0,|A3|=38, Así x1=2, x2=0, x3=1


b) |A|=18,|A1|=-18,|A2|=54,|A3|=126, Así x1=-1, x2=3, x3=7
c) |A|=17,|A1|=0,|A2|=51,|A3|=68, Así x=0, y=3, z=4
1 1 1
d) |A|=4,|A1|=2(b+c),|A2|=2(a+c),|A3|=2(a+b), Así x=2 (𝑏 + 𝑐), y=2 (𝑎 + 𝑐), z=2 (𝑎 + 𝑏)

4. Muestre la regla de Cramer se puede obtener de otra manera mediante el siguiente


procedimiento. Multiplique ambos lados de la primera ecuación del sistema Ax=d por el
cofactor |C1j|, y después multipliquen ambos lados de la segunda ecuación por el cofactor |C2j|,
etc. Sume las ecuaciones recién obtenidad. Luego asigne los valores 1,2…n al índicej, de forma
sucesiva, para obtener los valores solución x1,x2,…,xn como se muestra en (5.17)

Solución:

Después de la multiplicación indicada por los cofactores apropiados, las nuevas ecuaciones se suman
a la siguiente ecuación
45
Cuando j=1, el coeficiente de x1se convierte |A,Mientras que los coeficientes de las otras variables
desaparecen, esto la última ecuación se reduce a |A| x1=∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖 |𝐶𝑖1 |, Conduce al resultado para x1 en
(5.17). Donde j=2, Obtenemos el mismo resultado para x2

5.6. Aplicación a modelos de mercado y de ingreso Nacional

EJERCICIOS 5.6
1. Resuelva el modelo de ingreso nacional del ejercicio 3.5-1:

a) Por inversión de matriz b) Por la regla de Cramer

(Enumere las variables en el orden de Y,C,T)

Solución:

El sistema se puede escribir como

1 −1 0 𝑌 𝐼𝑂 + 𝐺𝑂
−𝑏 1 𝑏×𝐶 = 𝑎
−𝑡 0 1 𝑇 𝑑

1 −1 −𝑏
-1 1
a) ya que A =1−𝑏+𝑏𝑡 𝑏(1 − 𝑡) 1 −𝑏 , la solución es
𝑡 𝑡 1−𝑏

𝑌∗ 𝐼𝑂 + 𝐺𝑂 + 𝑎 − 𝑏𝑑
∗ = A−1 d =
1
𝐶 × 𝑏(1 − 𝑡)(𝐼𝑂 + 𝐺𝑂 ) + 𝑎 − 𝑏𝑑
∗ 1 − 𝑏 + 𝑏𝑡
𝑇 𝑡(𝐼𝑂 + 𝐺𝑂 ) + 𝑎𝑡 + 𝑑(1 − 𝑏)
b) |A|=1-b+bt
|A1|=𝐼𝑂 + 𝐺𝑂 − 𝑏𝑑 + 𝑎
|A2|= 𝑎 − 𝑏𝑑 + 𝑏(1 − 𝑡)( 𝐼𝑂 + 𝐺𝑂 )
|A3|=d(1-b)+t(a+𝐼𝑂 + 𝐺𝑂 )
Asi
𝐼𝑂 + 𝐺𝑂 + 𝑎 − 𝑏𝑑
𝑌∗ =
1 − 𝑏 + 𝑏𝑡

46
𝑎 − 𝑏𝑑 + 𝑏(1 − 𝑡)( 𝐼𝑂 + 𝐺𝑂 )
𝐶∗ =
1 − 𝑏 + 𝑏𝑡
d(1 − b) + t(a + 𝐼𝑂 + 𝐺𝑂 )
𝑇∗
1 − 𝑏 + 𝑏𝑡

2. Resuelva el modelo de ingreso nacional del ejercicio 3.5-2:

a) Por inversión de matriz b) Por la regla de Cramer

(Enumere las variables en el orden de Y,C,G)

Solución:

El sistema puede escribirse así

1 −1 0 𝑌 𝐼𝑂
−𝑏 1 𝑏 × 𝐶 = 𝑎 − 𝑏𝑇𝑜
−𝑡 0 1 𝐺 0

1 1 1
1
a) ya que A-1=1−𝑏+𝑔 × 𝑏 (1 − 𝑔) 𝑏 , la solución es
𝑔 𝑔 1−𝑏
𝑌∗ 𝐼𝑂 + 𝑎 − 𝑏𝑇𝑜
∗ = A−1 d =
1
𝐶 × 𝑏𝐼𝑜 + (1 − 𝑔)(𝑎 − 𝑏𝑇𝑜)
1−𝑏−𝑔
𝑇∗ 𝑔(𝐼𝑂 + 𝑎 − 𝑏𝑇𝑜)
b) |A|=1-b-g
|A1|=𝐼𝑂 + 𝑎 − 𝑏𝑇𝑜
|A2|= 𝑏𝐼𝑜 + (𝐼 − 𝑔)(𝑎 − 𝑏𝑇𝑜)
|A3|=g(𝐼𝑂 + 𝑎 − 𝑏𝑇𝑜)
Así
𝐼𝑂 + 𝑎 − 𝑏𝑇𝑜
𝑌∗ =
1−𝑏−𝑔

𝑏𝐼𝑜 + (1 − 𝑔)( 𝑎 + 𝑏𝑇𝑜)


𝐶∗ =
1−𝑏−𝑔
g(Io + a − bTo)
𝑇∗
1−𝑏−𝑔

3. Sea la ecuación para IS

47
𝐴 𝑔
𝑌 = 1−𝑏 − 1−𝑏 ; donde 1-b es la propensión marginal a ahorrar, g es la sensibilidad de inversión en

relación con las tasas de interés y A es un agregado de variables exógenas. Sea la ecuación para LM

𝑀𝑜 𝑙
𝑌= + 𝑘 ; donde k y l son la sensibilidad de demanda de dinero respecto al ingreso y a la tasa de
𝑘

interés, respectivamente, y Mo son los saldos reales en efectivo.

Si b=0.7, g=100, A=252, k=0.25, l=200 y Mo=176, entonces

a) Escriba el sistema IS-LM en forma matricial


b) Determina Y e i mediante la inversión de matriz

Solución:

3 100 𝑌 252
a) [ ][ ] = [ ]
25 −200 𝑅 176
40 20
1 1 −200 −25
b) La inversa de A es 𝐴−1 = . 𝐴𝑑𝑗𝐴 = −85 [ ] = [17
5
17
−6]
|𝐴| −100 4
17 17

40 20
𝑌 17 ] [252] = [800]
[ ] = [17
𝑅 5 −6 176 12
17 17

5.7. Modelo de Leontif de insumo-producto

EJERCICIOS 5.7
1. Con base en el modelo en (5.24), si las demandas finales son d1=30, d2=15 y d3=10 ¿Cuáles
son los niveles de producción correctos para las tres industrias?.

Solución:

2. Con la información en (5.23), calcule la cantidad total de insumo primario requerido para
producir los niveles de producción correctos del problema 1.

Solución:

48
3. En una economía de dos industrias, se sabe que la industria la utiliza 10 centavos de su propio
producto y 60 centavos de articulo II para producir una cantidad con valor de un dólar del
artículo I; la industria II no utiliza su propio producto pero emplea 50 centavos del artículo I;
para producir una cantidad con valor de un dólar del articulo II, y el sector abierto demanda
1000 miles de millones de dólares del artículo I y 2000 miles de millones de artículo II.

a) Escriba la matriz de insumos, la matriz de Leontif y la ecuación matricial especifica de


insumo-producto para esta economía

b) Compruebe si los datos de este problema satisfacen la condición de Hawkins- Simon


c) Determina los niveles de producción correctos mediante la regla de Cramer

Solución:
a) La matriz ecuación es:

b )Los principales menores de la matriz Leontief son |B1|=0.90>0, |B1|=|I-A|=0.60>0, Así la condición
de hawkins-simon es una condición satisfecha

c)

4. Dados la matriz de insumos y el vector de la demanda final

0.005 0.25 0.34 1800


A= 0.33 0.10 0.12 d= 200
0.19 0.38 0 900

a) Explique el significado económico de los elementos 0.33, 0 y 200


b) Explique el significado económico (si existe) de la suma de la tercera columna
c) Explique el significado económico (si existe) de la suma de la tercera columna
d) Escriba la ecuación matricial especifica de insumo-producto para este modelo.

49
e) Compruebe si los datos de este problema satisfacen la condición de Hawkins-simon.

Solución:
a) El elemento 0.33: 33e de la mercancía II es necesario como insumo para producir $ 1 de la
mercancía I. Elemento o: La industria III no usa su propia salida como entrada.Elemento 200: El
sector abierto exige 200 (billones de dólares) de mercancía II.
b) Tercera columna suma = 0.46, lo que significa que 46e de los insumos no primarios se utilizan
en la producción de $ 1 de la mercancía III
c) Ningún significado económico
d)

e)

La condición de hawkins-simon está satisfecha

5.a) Dada una matriz B=|bij| de 4*4, escriba lo menores principales

b) Escriba los menores principales directores

Solución:

1er orden

2do orden

3er orden

4to orden
a)

b) Los primeros tres principales principales menores son los mismos que en (5.28). La cuarta es
simplemente | B |
50
6. Muestre que, por si misma, la condición de Hawkins-simon garantiza la existencia de un
vector solución único x*, aunque no necesariamente no negativa.

Solución:

La última parte de la condición de Hawkins-Simon, | Bn |> 0, es equivalente a | B |> 0. Dado que | B


| Es una matriz no singular, y Bx = d tiene una solución única x * = B-1d, no necesariamente no
negativa.
“Para mejorar hay que cambiar. Para ser perfecto
hay que cambiar a menudo” Winston Churchill

CAPÍTULO 6: ESTÁTICA COMPARATIVA Y EL CONCEPTO DE DERIVADA


6.2 La tasa de cambio y la derivada

EJERCICIO 6.2
1. Dada la función 𝒚 = 𝟒𝒙𝟐 + 𝟗 encontrar:
a) encuentre el cociente de diferencias como una función de 𝑥𝑦 ∆𝑥. (Use x en lugar de x0).

Solución:

∆𝑦 4(𝑥 + ∆𝑥)2 + (4𝑥 2 + 9)


= = 8𝑥 + 4∆𝑥
∆𝑥 ∆𝑥

𝑑𝑦
b) obtenga la derivada de 𝑑𝑥 .

Solución:

𝑑𝑦
= 𝑓 ′ (𝑥) = 8𝑥
𝑑𝑥

c) determine 𝑓 ′ (3) 𝑦 𝑓 ′ (4).

Solución:

𝑓 ′ (3) = 24

𝑓 ′ (4) = 32

2. Dada la función 𝒚 = 𝟓𝒙𝟐 − 𝟒𝒙

a) Encuentre el cociente de diferencias como una función de 𝑥𝑦 ∆𝑥.

Solución:
51
∆𝑦
= 10𝑥 + 5∆𝑥 − 4
∆𝑥

𝑑𝑦
b) Obtenga la derivada de 𝑑𝑥

Solución:

𝑑𝑦
= 10𝑥 − 4
𝑑𝑥

d) Determine 𝑓 ′ (2) 𝑦 𝑓 ′ (3).

Solución:

𝑓 ′ (2) = 16

𝑓 ′ (3) = 26

3. Dada la función 𝒚 = 𝟓𝒙 − 𝟐
∆𝑦
a) Encuentre el cociente de diferencias ∆𝑥 . ¿de qué tipo de función se trata?

Solución:

∆𝑦
= 5 , es una función constante.
∆𝑥

∆𝑦
b) Puesto que la expresión ∆𝑥 no aparece en la función ∆𝑥 en el inciso a), ¿sería importante para
∆𝑦
el valor de si ∆𝑥 fuera grande o pequeña? En consecuencia, ¿Cuál es el límite del cociente de
∆𝑥

diferencias cuando ∆𝑥 tiende a cero?

Solución:

∆𝑦
No tiende a cero; puesto que ∆𝑥 = 5

6.4. Concepto de derivada

EJERCICIO 6.4
(𝒗𝟐 +𝒗−𝟓𝟔)
1. Dada la función 𝒒 = , (𝒗 ≠ 𝟕), halle el límite izquierdo y el límite derecho de q
(𝒗−𝟕)

cuando v tiende a 7. ¿se puede concluir de estas respuestas que q tiende al límite cuando v se
aproxima a 7?

Solución:

52
Límite del lado izquierdo = límite del lado derecho = 15. Si el límite es 15.

[(𝒗+𝟐)𝟑 −𝟖]
2. Dada la función 𝒒 = , (𝒗 ≠ 𝟎), encuentre:
𝒗

Solución:

[(𝑣)3 +(𝑣)2 −12]


La función puede ser reescrita como: 𝑞 = = 𝑣 2 + 6𝑣 + 12 (𝑣 ≠ 0)
𝑣

a) lim 𝑞 = 12
𝑣→+0

b) lim 𝑞 = 28
𝑣→2

c) lim 𝑞 = 𝑎2 + 6𝑎 + 12
𝑣→𝑎

𝟏
3. Dad 𝒒 = 𝟓 − 𝒗 (𝒗 ≠ 𝟎) encuentre:

a) lim 𝑞 = 5
𝑣→+∞

b) lim 𝑞 = 5
𝑣→−∞

Solución:
1
𝑞 =5−
∞+
1
a) COMO ∞+; tiende a cero, por lo tanto q=5-0  q=5
1
𝑞 =5−
∞−
1
b) ; tiende a cero, por lo tanto q=5
∞−

4. Use la figura 6.3 para mostrar que no se puede considerar al número (L+a2) como el
límite de q cuando v tiende a N.

Solución:
53
Si elegimos un pequeño barrio en el punto (L+a2), si podemos encontrar un barrio de N de tal manera
que cada valor de V en el de barrio N, q será en el barrio (L+a2).

6.5 Digresión acerca de desigualdades y valores absolutos

EJERCICIO 6.5
1. Exprese la siguientes desigualdades
a) 3𝑥 − 1 < 7𝑥 + 2

Solución:

Añadiendo −3𝑥 − 2 a ambos lados, nos queda −3 < 4𝑥. Multiplicando ambos lados de este último
1
por 4 , nos queda la solución 3/4 < 𝑥 .

b) 2𝑥 + 5 < 𝑥 − 4

La solución es: 𝑥 < −9

c) 5𝑥 + 1 < 𝑥 + 3

La solución es: 𝑥 < 1/2

d) 2𝑥 − 1 < 6𝑥 + 5

La solución es: −3/2 < 𝑥

2. Si 𝟖𝒙 − 𝟑 < 𝟎 𝒚 𝟖𝒙 > 𝟎, exprese estas desigualdades continuas y encuentre la solución.

Solución:

La continuidad de la desigualdad es 8𝑥 − 3 < 0 < 8𝑥. Añadiendo −8𝑥 a todos los lados, y luego
multiplicando por −1/8 (invertir el sentido de la ecuación), y la solución es 0 < 𝑥 < 3/8

3. Resuelva lo siguiente:

a) |𝑥 + 1| < 6

Solución:

Se puede escribir como −6 < 𝑥 + 1 < 6. Restando 1 de todos los lados, quedando la solución −7 <
𝑥<5

54
b) |4 − 3𝑥| < 2

Solución:

De igual manera como en la primera ecuación se obtiene la siguiente solución:

2/3 < 𝑥 < 2

c) |2𝑥 + 3| ≤ 5

Solución:

De igual manera que las anteriores ecuaciones dicha solución es: −4 ≤ 𝑥 < 1

6.6 Teorema de limites

EJERCICIO 6.6
1. Encuentre los límites de la función 𝒒 = 𝟕 − 𝟗𝒗 + 𝒗𝟐
a) Cuando 𝑣 → 0

Solución:

lim 𝑞 = 7 − 0 + 0 = 7
𝑣→0

b) Cuando 𝑣 → 3

Solución:

lim 𝑞 = 7 − 27 + 9 = −11
𝑣→3

c) Cuando 𝑣 → −1

Solución:

lim 𝑞 = 7 + 9 + 1 = 17
𝑣→−1

2. Halle los límites de 𝒒 = (𝒗 + 𝟐)(𝒗 − 𝟑)


a) Cuando 𝑣 → −1

Solución:

lim 𝑞 = lim (𝑣 + 2). lim (𝑣 − 3) = 1(−4) = −4


𝑣→−1 𝑣→−1 𝑣→−1

55
b) Cuando 𝑣 → 0

Solución:

lim 𝑞 = lim(𝑣 + 2). lim(𝑣 − 3) = 2(−3) = −6


𝑣→0 𝑣→0 𝑣→0

c) Cuando 𝑣 → 5

Solución:

lim 𝑞 = lim(𝑣 + 2). lim(𝑣 − 3) = 7(2) = 14


𝑣→5 𝑣→5 𝑣→5

(𝟑𝒗+𝟓)
3. Obtenga los límites de 𝒒 = (𝒗+𝟐)

a) Cuando 𝑣 → 0

Solución:

lim 𝑞 = lim(3𝑣 + 5)/ lim(𝑣 + 2) = 5/2


𝑣→0 𝑣→5 𝑣→5

b) Cuando 𝑣 → 5

Solución:

lim 𝑞 = lim(3𝑣 + 5)/ lim(𝑣 + 2) = 20/7


𝑣→5 𝑣→5 𝑣→5

c) Cuando 𝑣 → −1

Solución:

2
lim 𝑞 = lim (3𝑣 + 5)/ lim (𝑣 + 2) = =2
𝑣→−1 𝑣→−1 𝑣→−1 1

6.7 Continuidad y diferenciabilidad de una función

EJERCICIO 6.7
1. Una función 𝒚 = 𝒇(𝒙) es discontinua en 𝒙 = 𝒙𝟎 cuando se viola cualquiera de los tres
requerimientos para continuidad en 𝒙 = 𝒙𝟎 . Construya tres gráficas para ilustrar la violación
de cada uno de esos requerimientos.

Solución:

56
2. Tomando el conjunto de los números reales finitos como el dominio de la función 𝒒 =
𝒈(𝒗) = 𝒗𝟐 − 𝟓𝒗 − 𝟐
a) Encuentre el límite de q cuando v tiende a N (un número real finito)

Solución:

lim 𝑞 = 𝑁 2 − 5𝑁 − 2 = 𝑔(𝑁)
𝑣→𝑁

b) Compruebe si este límite es igual a 𝑔(𝑁)

Como vemos en el ítem a) si se cumple 𝑔(𝑁)

c) Compruebe si la función es continua en N y continua en su dominio.

Solución:

La función es continua en N y en su dominio.

𝒗+𝟐
3. Dada la función 𝒒 = 𝒈(𝒗) = 𝒗𝟐 +𝟐

a) Use los teoremas de los límites para hallar lim 𝑞, siendo N un número real finito.
𝑣→𝑁

Solución:

lim 𝑞 = (𝑁 + 2)/(𝑁 2 + 2) = 𝑔(𝑁)


𝑣→𝑁

b) Compruebe si este límite es igual 𝑔(𝑁)

Solución:

Como vemos en el ítem a) si se cumple 𝑔(𝑁)

c) Verifique que la continuidad de la función 𝑔(𝑣) en N y en su dominio (−∞, ∞).

Solución:

Como vemos la función es tiene continuidad en su dominio.

57
𝒙𝟐 −𝟗𝒙+𝟐𝟎
4. Dada 𝒚 = 𝒙−𝟒

Solución:

a) ¿es posible aplicar el teorema del límite del cociente para hallar el límite de esta función
cuando 𝑥 → 4?

No es posible aplicar esta función cuando 𝑥 → 4 dado que se hace cero en el denominador.

b) ¿esta función es continua en x = 4? ¿Por qué?

No es continua en x = 4. Porque 𝑓(𝑥) no está definida en x = 4, es decir x = 4 no está en el dominio


de la función.

c) Obtenga una función que,𝑥 ≠ 4 es equivalente a la función dada, y obtenga de la función


equivalente el límite de y cuando 𝑥 → 4.

Para 𝑥 ≠ 4, la función se reduce a 𝑦 = 𝑥 − 5, y el límite sería lim 𝑦 = −1


𝑥→4

5. En la función racional del ejemplo 2, el numerador es divisible por el denominador de


modo uniforme, y el cociente es 𝒗 + 𝟏. Con base en lo anterior, ¿se puede remplazar en el acto
la función por 𝒒 = 𝒗 + 𝟏? ¿porque si y porque no?

Solución:

No es divisible, porque 𝑞 = 𝑣 + 1, tal como, se define para cada valor de v, mientras que dado la
función racional no está definida en 𝑣 = 2 y en 𝑣 = −2. La única manera permitida es volver a
escribir es para calificar la ecuación 𝑞 = 𝑣 + 1, pero con las restricciones 𝑣 ≠ 2 𝑦 𝑣 ≠ −2 .

“En los momentos actuales la economía y la dirección


de empresas están siendo explicadas a partir del
enfoque del conocimiento” Eduardo Bueno Campos

CAPITULO 7: REGLAS DE DIFERENCIACION Y SU USO EN ESTATICA


COMPARATIVA

7.1. Reglas de diferenciación para una función de una variable

58
EJERCICIO 7.1
1. Obtenga la derivada de cada una de las siguientes funciones:
a) 𝑦 = 𝑥12 d) 𝑤 = 3𝑢−1

Solución: Solución:

𝑑𝑦 𝑑𝑤
= 12𝑥11 = −3𝑢−2
𝑑𝑥 𝑑𝑢

b) 𝑦 = 63 e) 𝑤 = −4𝑢1/2

Solución: Solución:

𝑑𝑦 𝑑𝑤
=0 = −2𝑢−1/2
𝑑𝑥 𝑑𝑢

c) 𝑦 = 7𝑥 5 f) 𝑤 = 4𝑢1/4

Solución: Solución:

𝑑𝑦 𝑑𝑤
= 35𝑥 4 = 𝑢−2/4
𝑑𝑥 𝑑𝑢
2. Encuentre lo siguiente:
𝑑 𝑑
a) (−𝑥 −4 ) d) (𝑐𝑥 2 )
𝑑𝑥 𝑑𝑥

Solución: Solución:

𝑑
(−𝑥 −4 ) = 4𝑥 −5 𝑑
𝑑𝑥 (𝑐𝑥 2 ) = 2𝑐𝑥
𝑑𝑥
𝑑
b) (9𝑥1/3 ) 𝑑
𝑑𝑥 e) (𝑎𝑢𝑏 )
𝑑𝑢

Solución:
Solución:
𝑑 1 −2
(9𝑥 3 ) = 3𝑥 3 𝑑
𝑑𝑥 (𝑎𝑢𝑏 ) = 𝑎𝑏𝑢𝑏−1
𝑑𝑢
𝑑
c) (5𝑤 4 ) 𝑑
𝑑𝑤 f) (−𝑎𝑢−𝑏 )
𝑑𝑢

Solución:
Solución:
𝑑
(5𝑤 4 ) = 20𝑤 3 𝑑
𝑑𝑤 (−𝑎𝑢−𝑏 ) = 𝑎𝑏𝑢−𝑏−1
𝑑𝑢

59
3. Halle 𝒇′ (𝟏) 𝒚 𝒇′ (𝟐) de las siguientes funciones
a) 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 18𝑥

Solución:

𝑓 ′ (𝑥) = 18 Así 𝑓 ′ (1) = 18 𝑦 𝑓 ′ (2) = 18

b) 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑥 3

Solución:

𝑓 ′ (𝑥) = 3𝑐𝑥 2 Así 𝑓 ′ (1) = 3𝑐 𝑦 𝑓 ′ (2) = 12𝑐

c) 𝑓(𝑥) = −5𝑥 −2

Solución:

𝑓 ′ (𝑥) = 10𝑥 −2 Así 𝑓 ′ (1) = 10 𝑦 𝑓 ′ (2) = 10/8

3
d) 𝑓(𝑥) = 4 𝑥 4/3

Solución:

3 3
𝑓 ′ (𝑥) = 𝑥1/3 = √𝑥 Así 𝑓 ′ (1) = 1 𝑦 𝑓 ′ (2) = √2

e) 𝑓(𝑤) = 6𝑤 1/3

Solución:

𝑓 ′ (𝑤) = 2𝑥 −2/3 Así 𝑓 ′ (1) = 2 𝑦 𝑓 ′ (2) = 2. 2−2/3 = 21/3

f) 𝑓(𝑤) = −3𝑤 −1/6

Solución:

7
1 1 1
𝑓 ′ (𝑤) = 2 𝑥 −7/6 Así 𝑓 ′ (1) = 2 𝑦 𝑓 ′ (2) = 2 (2−6 ) = 2−12/6

4. Grafique una función 𝒇(𝒙) que dé lugar a la función derivada 𝒇′ (𝒙) = 𝟎. Luego grafique
una función 𝒈(𝒙) caracterizada por 𝒈′ (𝒙𝟎 ) = 𝟎.

Solución:

Este ejercicio es referente a estas dos gráficas.

60
7.2. Reglas de diferenciación con dos o más funciones de la misma variable

EJERCICIO 7.2
1. Dad la función de costo 𝑪 = 𝑸𝟑 − 𝟓𝑸𝟐 + 𝟏𝟐𝑸 + 𝟕𝟓, es escrita a la función de costo
variable (CV). Encuentre la derivada de la función VC e interprete el significado económico de
esa derivada.

Solución:

𝑑
𝐶𝑉 = 𝑄 3 − 5𝑄 2 + 12𝑄, y la (𝐶𝑉) = 3𝑄 2 − 10𝑄 + 12 es la función MC
𝑑𝑄

2. Dada la función de costo promedio 𝑨𝑪 = 𝑸𝟐 − 𝟒𝑸 + 𝟏𝟕𝟒, encuentre la función MC. ¿la


función dada es apropiada como una función de largo o corto plazo? ¿Por qué?

Solución:

𝑑𝐶
𝐶 = 𝐴𝐶. 𝑄 = 𝑄 2 − 4𝑄 2 + 174𝑄. Así que 𝑀𝐶 = 𝑑𝑄 = 3𝑄 2 − 9𝑄 + 174. Esto se debe ya que el

costo total de la función muestra un costo fijo cero, ya que la situación que muestra es en el largo
plazo.

3. Diferencia las siguientes funciones por medio de la regla del producto:


a) (9𝑥 2 − 2)(3𝑥 + 1) Solución:

Solución: 12𝑥(𝑥 + 1)

3(27𝑥 2 + 6𝑥 − 2) d) (𝑎𝑥 − 𝑏)(𝑐𝑥 2 )

b) (3𝑥 + 10)(6𝑥 2 − 7𝑥) Solución:

Solución: 𝑐𝑥(3𝑎𝑥 − 2𝑏)

54𝑥 2 + 78𝑥 − 70 e) (2 − 3𝑥)(1 + 𝑥)(𝑥 + 2)

c) 𝑥 2 (4𝑥 + 6) Solución:

−𝑥(9𝑥 + 14)

61
f) (𝑥 2 + 3)𝑥 −1 𝑥2 + 3 𝑥2 − 3
2− =
𝑥2 𝑥2
Solución:

4.
a) Dado un AR = 60-3Q, grafique l curva de ingreso promedio; después determine la curva
de RM por el método usado en la figura 7.2
b) Encuentre matemáticamente la función de ingreso total y la función de ingreso marginal
correspondiente a la función dada AR.
c) ¿la curva MR obtenida de forma gráfica en (a)coincide con la función MR obtenida
matemáticamente en (b).
d) Comparando con las funciones AR y MR, ¿Qué se puede concluir acerca de sus
pendientes relativas).
Solución

a)

𝑑𝑅
𝑅 = 𝐴𝑅. 𝑄 = 60𝑄 − 3𝑄 2 𝑦 𝑀𝑅 = = 60 − 6𝑄
𝑑𝑄

60
50 y = 5.5714x
R² = -9.39 60
40
30 y = 2.5714x 60
20 R² = -1.597 Linear (60)
10 Linear (60)
0
0 5 10 15

b)

R=AR*Q = (60-3Q)Q = 60Q-3Q2

62
MR= dR/dQ = 60-6Q

c) La curva de la función de MR obtenida en (a) si coincide con la curva de la función de MR obtenida


en (b).

d) AR = 60-3Q

MR = 60-6Q

Pendiente de AR = dAR/dQ = -3

Pendiente de MR = dMR/dQ = -6

Se puede concluir que la pendiente del ingreso medio es el doble da la pendiente del ingreso marginal,
es decir la curva del ingreso medio que es la demanda del producto es más horizontal que la curva
del ingreso marginal.

5. Proporcione una prueba matemática para el resultado general de que, dada una curva
lineal que representa un promedio, la curva marginal correspondiente debe tener la misma
ordenada al origen, pero su pendiente será el doble de la pendiente de la cura promedio.

Solución:

Dejar que el promedio de la curva representada por 𝐴 = 𝑎𝑥 + 𝑏. A continuación la curva total es 𝑇 =


𝑑𝑇
𝐴𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 2 , y la curva marginal es 𝑀 = 𝑑𝑥 = 𝑎 + 2𝑏𝑥.

6. Pruebe el resultado de (7.6) tratando primero a 𝒈(𝒙) 𝒉(𝒙) como una sola función
𝒈(𝒙) 𝒉(𝒙) = ∅(𝒙), y después aplicando la regla del producto (7.4).

Solución:

∅(𝑥) = 𝑔(𝑥) ℎ(𝑥), esto implica que ∅′ (𝑥) = 𝑔′ (𝑥)ℎ(𝑥) + 𝑔(𝑥)ℎ′(𝑥). A continuación es posible
escribirla así:

𝑑 𝑑
[𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) ℎ(𝑥)] = [𝑓(𝑥)𝜙(𝑥)] = 𝑓 ′ (𝑥)𝜙(𝑥) + 𝑓(𝑥)𝜙 ′ (𝑥)
𝑑𝑥 𝑑𝑥

𝑑
[𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) ℎ(𝑥)] = 𝑓 ′ (𝑥)𝑔(𝑥)ℎ(𝑥) + 𝑓(𝑥)[𝑔′ (𝑥)ℎ(𝑥) + 𝑔(𝑥)ℎ′(𝑥)]
𝑑𝑥

𝑑
[𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) ℎ(𝑥)] = 𝑓 ′ (𝑥)𝑔(𝑥)ℎ(𝑥) + 𝑓(𝑥)𝑔′ (𝑥)ℎ(𝑥) + 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)ℎ′(𝑥)
𝑑𝑥

63
7. Encuentre las derivadas de:
(𝑥 2 +3) 6𝑥
a) c)
𝑥 (𝑥+5)

Solución: Solución:

𝑥2 − 3 30
𝑥2 (𝑥 + 5)2

(𝑥+9) (𝑎𝑥 2 +𝑏)


b) d)
𝑥 (𝑐𝑥+𝑑)

Solución: Solución:

9 𝑎𝑐𝑥 2 + 2𝑎𝑑𝑥 − 𝑏𝑐
−9
𝑥2 (𝑐𝑥 + 𝑑)2

8. Dada la función 𝒇(𝒙) = 𝒂𝒙 + 𝒃, encuentre las derivadas de:


a) 𝑓(𝑥) Solución:

Solución: 𝑑 1 −𝑎
( )=
𝑑𝑥 𝑎𝑥 + 𝑏 (𝑎𝑥 + 𝑏)2
𝑑
(𝑎𝑥 + 𝑏) = 𝑎
𝑑𝑥 d)
𝑓(𝑥)
𝑥
b) 𝑥𝑓(𝑥)
Solución:
Solución:
𝑑 𝑎𝑥 + 𝑏 −𝑏
( )= 2
𝑑 𝑑𝑥 𝑥 𝑥
𝑥(𝑎𝑥 + 𝑏) = 2𝑎𝑥 + 𝑏
𝑑𝑥
1
c) 𝑓(𝑥)

9.
a) ¿es cierto que 𝑓 ∈ 𝐶 ′ ⇒ 𝑓 ∈ 𝐶?

Solución:

En esta pregunta si es cierto que existe 𝑓 ∈ 𝐶 ′ ⇒ 𝑓 ∈ 𝐶 , ya que la continuidad de 𝑓(𝑥) es una


condición necesaria para 𝑓(𝑥) para ser diferenciable.

b) ¿es cierto que 𝑓 ∈ 𝐶 ⇒ 𝑓 ∈ 𝐶 ′ ?

Solución:

64
Para este caso no existe 𝑓 ∈ 𝐶 ⇒ 𝑓 ∈ 𝐶 ′ , una función continua no puede tener una función derivada
continua.

10. Encuentre las funciones marginal y promedio de las siguientes funciones totales y
grafique los resultados.

Función de costo total:

a) 𝐶 = 3𝑄 2 + 7𝑄 + 12

Solución:

𝑑𝐶
𝑀𝐶 = = 6𝑄 + 7
𝑑𝑄

𝐶 12
𝐶𝑉 = = 3𝑄 + 7 +
𝑄 𝑄

Función de ingreso total:

b) 𝑅 = 10𝑄 − 𝑄 2

Solución:

𝑑𝑅
𝑀𝑅 = = 10 − 2𝑄
𝑑𝑄

𝑅
𝐴𝑅 = = 10 − 𝑄
𝑄

Función de producto total:

c) 𝑄 = 𝑎𝐿 + 𝑏𝐿2 − 𝐶𝐿3 , (𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0)

Solución:

𝑑𝑄
𝑀𝑃 = = 𝑎 + 2𝑏𝐿 − 𝑐𝐿2
𝑑𝐿

𝑄
𝑃𝐴 = = 𝑎 + 2𝐿 − 𝑐𝐿2
𝐿

7.3. Reglas de diferenciación para funciones de variables diferentes


65
EJERCICIOS 7.3
1. Dada 𝒚 = 𝒖𝟑 + 𝟐𝒖 , donde 𝒖 = 𝟓 − 𝒙𝟐 , encuentre la dy/dx por la regla de la cadena.

Solución:

𝑑𝑦 𝑑𝑦 𝑑𝑢
= ( ) ( ) = (3𝑢2 + 2)(−2𝑥) = −2𝑥[3(5 − 𝑥 2 )𝟐 + 2]
𝑑𝑥 𝑑𝑢 𝑑𝑥

𝑑𝑦 𝑑𝑦 𝑑𝑢
= ( ) ( ) = −2𝑥[3(5 − 𝑥 2 )𝟐 + 2]
𝑑𝑥 𝑑𝑢 𝑑𝑥

2. Dada 𝒘 = 𝒂𝒚𝟐 y 𝒚 = 𝒃𝒙𝟐 + 𝒄𝒙 obtenga dw/dx por la regla de la cadena.

Solución:

𝑑𝑤 𝑑𝑤 𝑑𝑦
= ( ) ( ) = 2𝑎𝑦(2𝑏𝑥 + 𝑐)
𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑥

𝑑𝑤 𝑑𝑤 𝑑𝑦
= ( ) ( ) = 2𝑎𝑦(2𝑏 2 𝑥 2 + 3𝑏𝑐𝑥 + 𝑐 2 )
𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑥

𝑑𝑦
3. Use la regla de la cadena para hallar para las siguientes funciones:
𝑑𝑥

a) 𝒚 = (𝟑𝒙𝟐 − 𝟏𝟑)𝟑

Solución:

𝑑𝑦
=3(3𝑥 2 − 13)2 (6𝑥)
𝑑𝑥

𝑑𝑦
=18𝑥 (3𝑥 2 − 13)2
𝑑𝑥

b) 𝒚 = (𝟕𝒙𝟑 − 𝟓)𝟒

Solución:

𝑑𝑦
=9(7𝑥 3 − 5)8 (21𝑥 2 )
𝑑𝑥

𝑑𝑦
=189𝑥 2 (7𝑥 3 − 5)8
𝑑𝑥

c) 𝒚 = (𝒂𝒙 − 𝒃)𝟓

Solución:

66
𝑑𝑦
= 5(𝑎𝑥 + 𝑏)4 (𝑎)
𝑑𝑥

𝑑𝑦
= 5(𝑎𝑥 + 𝑏)4 (𝑎)
𝑑𝑥

4. Dada y=(𝟏𝟔𝒙 + 𝟑)−𝟐 , use la regla de la cadena ara hallar dy/dx .Después, exprese la función
como y=𝟏/(𝟏𝟔𝒙 + 𝟑)𝟐 y encuentre dy/dx por la regla del cociente. ¿Son idénticas las
respuestas?

Regla de la cadena:

Si tenemos un función diferenciable y=f(x) donde x es a su vez una función diferenciable de otra
variable u, por ejemplo x=g(u) , entonces la derivada de y respecto a y respecto a x es igual a la
derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x.

𝒅𝒚 𝒅𝒚 𝒅𝒖
= . = 𝐟’(𝐱). 𝐠’(𝐮)
𝒅𝒙 𝒅𝒖 𝒅𝒙

𝒅𝒚 𝒅𝒚 𝒅𝒖
= .
𝒅𝒙 𝒅𝒖 𝒅𝒙

𝐲 = (𝟏𝟔𝐱 + 𝟑)−𝟐

Solución:

u = 16x + 3 → y = 𝑢−2

𝑑𝑦
= −2𝑢−3 . 16
𝑑𝑥

𝑑𝑦
= −2(16)𝑢−3
𝑑𝑥

𝑑𝑦
= −32𝑢−3
𝑑𝑥

𝒅𝒚
 Respuesta: = −𝟑𝟐(𝟏𝟔𝐱 + 𝟑)−𝟑
𝒅𝒙

𝟏 𝒇(𝒙)
Regla del cociente: 𝐲 = = 𝒈(𝒙)
(𝟏𝟔𝒙+𝟑)𝟐

Solución:

67
𝒅 𝒇(𝒙) 𝒇′ (𝒙)𝒈(𝒙) − 𝒇(𝒙)𝒈′(𝒙)
=
𝒅𝒙 𝒈(𝒙) 𝒈𝟐 (𝒙)

𝑑𝑦 (1)′ (16x + 3)2 − 1[(16x + 3)2 ]′


=
𝑑𝑥 [(16x + 3)2 ]2

𝑑𝑦 2(16x + 3)(16)
=−
𝑑𝑥 (16x + 3)4

𝑑𝑦 32(16x + 3)
== −
𝑑𝑥 (16x + 3)4

𝒅𝒚
 Respuesta: = −𝟑𝟐(𝟏𝟔𝐱 + 𝟑)−𝟑
𝒅𝒙

Ambos métodos producen la misma respuesta

𝒅𝒚
= 𝟑𝟐(𝟏𝟔𝐱 + 𝟑)−𝟑
𝒅𝒙

𝒅𝒚 𝒅𝒙
5. Dada y=7x + 21, determine su función inversa. Luego halle y y compruebe la regla de
𝒅𝒙 𝒅𝒚

la derivada de la función inversa. Asimismo, verifique que las gráficas de las funciones guarden
una relación de la imagen especular entre sí.

Solución:

𝑦
La función inversa es 𝑥 = 7 − 3. Las derivadas son dy / dx = 7 y dx / dy = 1/7; Por lo tanto, la regla

de función inversa está verificada.

6. ¿Las siguientes funciones son estrictamente monótonas?

a) 𝒚 = −𝒙𝟔 + 𝟓

b) 𝒚 = −𝟒𝒙𝟓 + 𝒙𝟑 + 𝟑𝒙

Para cada función estrictamente monótona, determine dx/dy mediante la regla de la función
inversa.

Solución:

68
a)

Dado que x > 0, tenemos:

dy / dx = -6𝑥 5 < 0 para todos los valores admisibles de x. Por lo tanto, la función es estrictamente
decreciente, y dx/dy = -1 / 6𝑥 5 , es recíproco de dy / dx.

b)

dy / dx = 20𝑥 4 + 3𝑥 2 + 3> 0 para cualquier valor de x; por lo tanto, la función es estrictamente


creciente, y dx / dy = 1 / (20𝑥 4 + 3𝑥 2 + 3).

7.4. Diferenciación parcial

EJERCICIOS 7.4

𝜕𝑦 𝜕𝑦
1. Encuentre 𝜕𝑥 y 𝜕𝑥 para cada una de las siguientes funciones:
1 2

a. 𝒚 = 𝟐𝒙𝟏 𝟑 − 𝟏𝟏𝒙𝟏 𝟐 + 𝒙𝟑 𝒙𝟐 + 𝟑𝒙𝟐 𝟐

Solución:

𝜕𝑦
= 6𝑥1 2 − 22𝑥1 𝑥2
𝜕𝑥1

𝜕𝑦
= −11𝑥1 2 + 6𝑥2
𝜕𝑥2

b. 𝒚 = 𝟕𝒙𝟏 + 𝟔𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝟐 − 𝟗𝒙𝟐 𝟑

Solución:

𝜕𝑦
= 7 + 6𝑥2 2
𝜕𝑥1

𝜕𝑦
= 12𝑥1 𝑥2 − 27𝑥2 2
𝜕𝑥2

c. 𝒚 = (𝟐𝒙𝟏 + 𝟑)(𝒄 − 𝟐)

Solución:

𝜕𝑦
= 2(𝑥2 − 2)
𝜕𝑥1
69
𝜕𝑦
= 2𝑥1 + 3
𝜕𝑥2
d. 𝒚 = (𝟓𝒙𝟏 + 𝟑)/(𝒙𝟐 − 𝟐)

Solución:

𝜕𝑦
= 5/(𝑥2 − 2)
𝜕𝑥1
𝜕𝑦
= −5(𝑥1 + 3)/(𝑥2 − 2)2
𝜕𝑥2

2. Determine fx y fy a partir de las siguientes funciones:

A. 𝒇(𝒙, 𝒚) = 𝒙𝟐 + 𝟓𝒙𝒚 − 𝒚𝟑

Solución:

𝑓𝑥 = 2𝑥 + 5𝑦

𝑓𝑦 = 5𝑥 − 3𝑦 2

B. 𝒇(𝒙, 𝒚) = (𝒙𝟐 − 𝟑𝒚)(𝒙 − 𝟐)

Solución:

𝑓𝑥 = 3𝑥 2 − 4𝑥 − 3𝑦

𝑓𝑦 = −3(𝑥 − 2)

𝟐𝒙−𝟑𝒚
C. 𝒇(𝒙, 𝒚) = 𝒙+𝒚

Solución:

𝑓𝑥 = 5𝑦/(𝑥 + 𝑦)2

𝑓𝑦 = −5𝑥/(𝑥 + 𝑦)2

𝒙𝟐 −𝟏
D. 𝒇(𝒙, 𝒚) = 𝒙𝒚

Solución:

𝑓𝑥 = (𝑥 2 + 1)/𝑥 2 𝑦
𝑓𝑦 = −(𝑥 2 + 1)/𝑥𝑦 2

70
3. De los resultados del problema 2, determine 𝒇𝒙(𝟏, 𝟐) , el valor de la derivada parcial cuando
𝒙 = 𝟏 𝒆 𝒚 = 𝟐 para cada función.

a) 𝒇(𝒙, 𝒚) = 𝒙𝟐 + 𝟓𝒙𝒚 − 𝒚𝟑

Solución:

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)
= 𝑓𝑥 = 2𝑥 + 5𝑦
𝜕𝑥

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)
= 𝑓𝑦 = 5𝑥 − 3𝑦 2
𝜕𝑦
 Respuesta:

𝒇𝒙 = 𝒇𝒙(𝒙, 𝒚) = 𝒇𝒙(𝟏, 𝟐) = 𝟐(𝟏) + 𝟓(𝟐) = 𝟏𝟐

𝒇𝒚 = 𝒇𝒚(𝒙, 𝒚) = 𝒇𝒚(𝟏, 𝟐) = 𝟓(𝟏) + 𝟑(𝟐)𝟐 = −𝟕

b) 𝒇(𝒙, 𝒚) = (𝒙𝟐 − 𝟑𝒚)(𝒙 − 𝟐)

Solución:

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 3 − 2𝑥 2 − 3𝑥𝑦 + 6𝑦

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)
= 3𝑥 2 − 4𝑥 − 3𝑦
𝜕𝑥

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)
= −3𝑥 + 6
𝜕𝑦
 Respuesta:

𝒇𝒙 = 𝒇𝒙(𝒙, 𝒚) = 𝒇𝒙(𝟏, 𝟐) = 𝟐(𝟏) + 𝟒(𝟏) − 𝟑(𝟐) = −𝟖

𝒇𝒚 = 𝒇𝒚(𝒙, 𝒚) = 𝒇𝒚(𝟏, 𝟐) = −𝟑(𝟏) + 𝟔 = 𝟑

𝟐𝒙−𝟑𝒚
c) 𝒇(𝒙, 𝒚) = 𝒙+𝒚

Solución:

71
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦) (2)(𝑥 + 𝑦) − (2𝑥 − 3𝑦)
=
𝜕𝑥 (𝑥 + 𝑦)2

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦) 2𝑥 + 2𝑦 − 2𝑥 + 3𝑦)
=
𝜕𝑥 (𝑥 + 𝑦)2

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦) 5𝑦
=
𝜕𝑥 (𝑥 + 𝑦)2

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦) (−3)(𝑥 + 𝑦) − (2𝑥 − 3𝑦)


=
𝜕𝑦 (𝑥 + 𝑦)2

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦) −3𝑥 − 3𝑦 − 2𝑥 + 3𝑦)


=
𝜕𝑦 (𝑥 + 𝑦)2

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦) −5𝑥
=
𝜕𝑦 (𝑥 + 𝑦)2

 Respuesta:

−𝟓(𝟏) −𝟓
𝒇𝒙 = 𝒇𝒙(𝒙, 𝒚) = 𝒇𝒙(𝟏, 𝟐) = (𝟏+𝟐)^𝟐 = 𝟗

−𝟓(𝟐) −𝟏𝟎
𝒇𝒚 = 𝒇𝒚(𝒙, 𝒚) = 𝒇𝒚(𝟏, 𝟐) = =
(𝟏 + 𝟐)^𝟐 𝟗

4. Dada la función de producción 𝑸 = 𝟗𝟔𝑲𝟎.𝟑 𝑳𝟎.𝟕, encuentre las funciones (MPPk) y (MPPL).

Solución:

 Hallamos el producto físico marginal de capital (MPPk) derivando con respecto a K.

𝜕𝑄(𝐾, 𝐿) 28.8𝐿0.7
MPP𝐾 = =
𝜕𝐾 𝐾 0.7

 Hallamos el producto físico marginal de capital (MPPL) derivando con respecto a L.

𝜕𝑄(𝐾, 𝐿) 67.2𝐾 0.3


MPP𝐿 = =
𝜕𝐿 𝐿0.3

El MPPL y el MPPK son funciones de K y L, porque cada uno de estos factores se pueden fijar en
varios niveles, y para cada nivel fijo de K o L aparece una curva TPP K o TPPL distinta (una sección
transversal diferente de la superficie de producción), con repercusiones inevitables en la derivada QL
o QK,

72
5. Si la función de utilidad de un individuo toma la forma
𝑼 = 𝑼(𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 ) = (𝒙𝟏 + 𝟐)𝟐 (𝒙𝟐 + 𝟑)𝟑
Donde U es la utilidad total, y 𝒙𝟏 y 𝒙𝟐 son las cantidades de dos artículos consumidos.
(a) Halle la función de utilidad marginal de cada uno de los dos artículos
Solución:

𝜕𝑈
= 2(𝑥1 + 2)(𝑥2 + 3)3
𝜕𝑥1
𝜕𝑈
= 3(𝑥1 + 2)2 (𝑥2 + 3)2
𝜕𝑥2

(b) Encuentre el valor de la utilidad marginal del primer artículo cuando se han consumido
tres unidades de cada artículo.
Solución:

𝜕𝑈
= 2(𝑥1 + 2)(𝑥2 + 3)3
𝜕𝑥1
2(5)(216) = 2 160

6. La oferta de dinero total M tiene dos componentes: depósitos bancarios D y tenencias de


efectivo C, que se supone que exhiben una relación constante C/D=c, 0 < c < 1. El dinero de alto
poder expansivo o base monetaria H se define como la suma de tenencias de efectivo que
mantiene el público y las reservas que tienen los bancos. Las reservas de los bancos son una
fracción de depósitos bancarios, determinados por el coeficiente de reservas r, 0< r < 1.
(a) Exprese la oferta de dinero M como una función de la base monetaria H.
Solución:

𝑀 =𝐷+𝐶
Donde:
𝐶 = 𝑐𝐷
Por lo tanto se deduce que:
𝑀 = 𝐷 + 𝑐𝐷 = (1 + 𝑐)𝐷
Sabemos que:
𝐻 = 𝐶 + 𝑅 = 𝑐𝐷 + 𝑟𝐷 = (𝑐 + 𝑟)𝐷
Entonces
𝐻
𝐷=
(𝑐 + 𝑟)

73
Sustituyendo D la oferta monetaria M como una función de la base monetaria H nos queda de la
siguiente manera:
(𝟏 + 𝒄)𝑯
𝑴=
(𝒄 + 𝒓)
(b) ¿Un incremento en la relación de reservas r aumenta o disminuye la oferta de dinero?
Solución:

𝜕𝑀 (1 + 𝑐)𝐻
=− <0
𝜕𝑟 (𝑐 + 𝑟)2
Un aumento en las reservas disminuye la oferta monetaria.
(c) ¿Cómo afectaría un incremento en el cociente de efectivo sobre depósito c a la oferta
monetaria?
Solución:

𝜕𝑀 𝐻(𝑐 + 𝑟) − (1 + 𝑐)𝐻 𝐻(𝑟 − 𝑐)


= = <0
𝜕𝑐 (𝑐 + 𝑟)2 (𝑐 + 𝑟)2
Un aumento en c también disminuye la oferta monetaria.
6. Escriba los gradientes de las funciones siguiente:
a) 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑥 2 + 𝑦 3 + 𝑧 4
b) 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑥𝑦𝑧

7.5. Aplicaciones del análisis estático comparativo

EJERCICIOS 7.5
1. Examine las propiedades estáticas comparativas de la cantidad de equilibrio de (7.15) y
compruebe los resultados mediante análisis gráfico.

Solución:

𝜕𝑄 ∗ 𝑑 𝜕𝑄 ∗ −𝑑(𝑎 + 𝑐)
= >0 = <0
𝜕𝑎 𝑏+𝑑 𝜕𝑏 (𝑏 + 𝑑)𝟐

𝜕𝑄 ∗ −𝑏 𝜕𝑄 ∗ 𝑏(𝑎 + 𝑐)
= <0 = >0
𝜕𝑐 𝑏+𝑑 𝜕𝑑 (𝑏 + 𝑑)𝟐

74
𝝏𝒀∗ 𝝏𝒀∗ 𝝏𝒀∗
2. Con base en (7.18), halle las derivadas parciales 𝝏𝑰 , y . Interprete el significado de cada
𝟎 𝝏𝜶 𝝏𝜷

una y determine sus signos.

Solución:

𝜕𝑌 ∗ 𝜕𝑌 ∗
(𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 ) = (𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜)
𝜕𝐼0 𝜕𝛼

𝜕𝑌 ∗ −𝛾 + (1 − 𝛿)(𝛼 + 𝐼0 + 𝐺0 )
=
𝜕𝛽 (1 − 𝛽 + 𝛽𝛿)𝟐

𝜕𝑌 ∗ −𝛾 + (1 − 𝛿)𝑌 ∗
= ⦋𝑏𝑦 (7.18)⦌
𝜕𝛽 (1 − 𝛽 + 𝛽𝛿)𝟐

𝜕𝑌 ∗ 𝑌∗ − 𝑇∗
= ⦋𝑏𝑦 (7.17)⦌
𝜕𝛽 (1 − 𝛽 + 𝛽𝛿)𝟐

𝜕𝑌 ∗
Podemos tomar para que sea positivo; un aumento en la propensión marginal al consumo aumenta
𝜕𝛽

los ingresos de equilibrio

3. El modelo numérico de insumo-producto (5.21) se resolvió en la sección 5.7.

(a) ¿Cuantas derivadas estáticas comparativas se pueden deducir?

Solución:

Se pueden deducir nueve derivadas comparativas.

(b) Escriba estas derivadas en la forma de (7.23’) y (7.23’’)

Solución:

𝜕𝒙𝟏 ∗ 0.66
=
𝜕𝑑1 0.384

𝜕𝒙𝟏 ∗ 0.66 𝜕𝒙𝟏 ∗ 0.30 𝜕𝒙𝟏 ∗ 0.24


= = =
𝜕𝑑1 0.384 𝜕𝑑2 0.384 𝜕𝑑3 0.384
𝜕𝒙𝟐 ∗ 0.34 𝜕𝒙𝟐 ∗ 0.62 𝜕𝒙𝟐 ∗ 0.24
= = =
𝜕𝑑1 0.384 𝜕𝑑2 0.384 𝜕𝑑3 0.384
𝜕𝒙𝟑 ∗ 0.21 𝜕𝒙𝟑 ∗ 0.27 𝜕𝒙𝟑 ∗ 0.60
= = =
𝜕𝑑1 0.384 𝜕𝑑2 0.384 𝜕𝑑3 0.384

O
75
𝜕𝑥 ∗ 1 0.66 𝜕𝑥 ∗ 1 0.30 𝜕𝑥 ∗ 1 0.24
= [0.34] = [0.62] = [0.24]
𝜕𝑑1 0.384 𝜕𝑑2 0.384 𝜕𝑑3 0.384
0.21 0.27 0.60

7.6. Nota acerca de los determinantes jacobianos.

EJERCICIOS 7.6
1. Use determinantes jacobianos para probar la existencia de dependencia funcional entre
los pares de funciones.

(a) 𝒚𝟏 = 𝟑𝒙𝟏 𝟐 + 𝒙𝟐

𝒚𝟐 = 𝟗𝒙𝟏 𝟒 + 𝟔𝒙𝟏 𝟐 (𝒙𝟐 + 𝟒) + 𝒙𝟐 (𝒙𝟐 + 𝟖) + 𝟏𝟐

Solución:

6𝑥1 1
|𝐽| = | 3 |=0
(36𝑥1 + 12𝑥1 𝑥2 + 48𝑥1 ) (6𝑥1 2 + 2𝑥2 + 8)

(b) 𝒚𝟏 = 𝟑𝒙𝟏 𝟐 + 𝟐𝒙𝟐 𝟐

𝒚𝟐 = 𝟓𝒙𝟏 + 𝟏

Solución:

6𝑥 4𝑥2
|𝐽| = | 1 | = −20𝑥2
5 0

Se concluye que los | J | no son idénticos, las funciones son independientes.

2. Considere a (7.22) como un conjunto de tres funciones 𝒙𝒊 ∗ = 𝒇𝒊 (𝒅𝟏 , 𝒅𝟐 , 𝒅𝟑 ) (con 𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑).

(a) Escriba el jacobiano de 3 x 3. ¿Tiene este alguna relación con (7.23’)? ¿Se puede escribir
|𝑱| = |𝑽| ?

Solución:

𝑣11 𝑣12 𝑣13


|𝐽| = |𝑣21 𝑣22 𝑣23 | = |𝑉|
𝑣31 𝑣32 𝑣33

(b) Puesto que 𝑽 = (𝟏 − 𝑨)−𝟏 , se puede concluir que |𝑽| ≠ 𝟎 ¿Qué se puede inferir de esto
acerca de las tres ecuaciones de (7.22)?

76
Solución:

Como V tiene una matriz inversa (I -A), debe ser no singular, por lo que |𝑉| ≠ 0 o |𝐽| ≠ 0.

Por lo tanto las ecuaciones en (7.22) son funcionalmente independientes.

“El activo más valioso de las


empresas está materializado en sus
ideas”
CAPÍTULO 8. ANÁLISIS ESTÁTICO COMPARATIVO Jaime Rojo
DE MODELOS CON FUNCIONES
GENERALES
8.1. Diferenciales.

EJERCICIOS 8.1

1. Determine la diferencial dy, dada:


(a) 𝒚 = −𝒙 (𝒙𝟐 + 𝟑) 𝑑𝑦 = −3(𝑥 2 + 1)𝑑𝑥
(b) 𝒚 = (𝒙 − 𝟖)(𝟕𝒙 + 𝟓)
𝑦 = −𝑥 3 − 3𝑥
𝑑𝑦 = −3𝑥 2 -3 𝑦 = 7𝑥 2 + 5𝑥 − 56𝑥 − 40
𝑑𝑦 = (14𝑥 − 51)𝑑𝑥

𝒙
(c) 𝒚 = 𝒙𝟐 +𝟏

(𝑥 2 +1)(1)−𝑥(2𝑥)
𝑑𝑦 = (𝑥 2 +1)2

1− 𝑥 2
𝑑𝑦 = (𝑥 2 +1)2

2. Dada la función de importación 𝑴 = 𝒇(𝒀), donde M es importaciones y Y es


ingreso nacional, exprese la elasticidad del ingreso de importaciones 𝜺𝑴𝒀 en
términos de las propensiones a importar.
Solución:
𝑑𝑀
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟
𝜺𝑴𝒀 = 𝑑𝑌 =
𝑀 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟
𝑌

3. Dada la función de consumo 𝑪 = 𝒂 + 𝒃𝒀 (con a > 0; 0 < b <1):

77
(a) Encuentre su función marginal y su función promedio

𝑑𝐶 𝐶 𝑎+𝑏𝑌
Función marginal: =𝑏 Función promedio: =
𝑑𝑌 𝑌 𝑌

(b)Halle la elasticidad del ingreso de consumo 𝜺𝑪𝒀, y determine su signo, suponiendo


que Y > 0.

𝑑𝐶
𝑏𝑌
𝜺𝑪𝒀 = 𝑑𝑌 = >0
𝐶 𝑎 + 𝑏𝑌
𝑌

(c) Demuestre que esta función de consumo es inelástica en todos los niveles de
ingreso positivo.

𝜺𝑪𝒀 < 1

𝑏𝑌
𝜺𝑪𝒀 =𝑎+𝑏𝑌 < 1 … 𝑏𝑌 < 𝑎 + 𝑏𝑌

𝑲
4. Encuentre la elasticidad puntual de demanda, dada 𝑸 = , donde k y n son
𝑷𝒏

contantes positivas.

(a) En este caso, ¿la elasticidad depende del precio?

𝑄 = 𝑘𝑃−𝑛

𝑑𝑄
= −𝑛𝑘𝑃 −𝑛−1
𝑑𝑃

𝑄
= 𝑘𝑃−𝑛−1
𝑃

𝑑𝑄 𝑃
ɛ=𝑑𝑃 *𝑄

La elasticidad puntual de demanda es ɛ= −𝑛= una constante, por lo tanto no depende del
precio.

(b)En el caso especial donde n=1, ¿cuál es la forma de la curva de demanda? ¿Cuál
es la elasticidad puntual de la demanda?

𝐾
Si n = 1, la función de demanda es Q = 𝑃 , que representa una hipérbola rectangular, con

una elasticidad punto unitario en todas partes.

78
5.

(a) Halle una curva de pendiente positiva con una elasticidad puntual constante en
cualquier sobre la curva.

Cualquier línea recta inclinada positivamente que parta del origen


(gráfico de la izquierda) tendrá una elasticidad puntual constante en
cualquier sobre la curva.

(b) Escribe la ecuación de la curva y compruebe mediante (8.6) que la elasticidad es


de hecho una constante.

La ecuación del gráfico anterior es 𝑌 = 𝑏𝑋 (Intersección vertical 0) y la ecuación 8.6


(Chiang, Pág. 82) establece que para cualquier función total y= f(x) podemos escribir la
𝑑𝑌
𝑑𝑋 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
fórmula para la elasticidad puntual de y respecto a x como: 𝜀𝑌𝑋 = 𝑌 = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑋

Para comprobar que la elasticidad es una constante:

𝑑𝑌
=𝑏
𝑑𝑋

𝑑𝑌
𝑑𝑋 𝑏
𝜀𝑌𝑋 = = =1
𝑌 𝑏
𝑋

6. Dada 𝑸 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝟐𝑷 + 𝟎. 𝟎𝟐𝒀, donde Q es la cantidad demandada, P es el precio


y Y el ingreso, y dada P = 20 y Y= 5 000, determine:

(a) la elasticidad de demanda en los precios

79
𝑑𝑄 𝑃 20 1
𝜀𝑑 = ∗ = −2 ∗ = − = −0.25
𝑑𝑃 𝑄 160 4

(b) la elasticidad de demanda en el ingreso.

𝑑𝑄 𝑌 5000 1
𝜀𝑦 = ∗ = 0.02 ∗ = − = −0.25
𝑑𝑌 𝑄 160 4

80
8.2 Diferenciales totales

EJERCICIOS 8.2
2. Encuentre la diferencial total, dada

(a) 𝒛 = 𝟑𝒙𝟐 + 𝒙𝒚 − 𝟐𝒚𝟑

Solución:

𝑑𝑧 = (6𝑥 + 𝑦)𝑑𝑥 + (𝑥 − 6𝑦)𝑑𝑦

(b) 𝑼 = 𝟐𝑿𝟏 + 𝟗𝑿𝟏 𝑿𝟐 + 𝑿𝟐𝟐

Solución:

𝑑𝑈 = (2 + 9𝑋2 )𝑑𝑋1 + (9𝑋1 + 2𝑋2 )𝑑𝑋2

3. Determine la diferencial total, dada

𝑿𝟏
(a) 𝒀 = 𝑿𝟏 +𝑿𝟐

𝑋2 𝑋1
𝑑𝑌 = 𝑑𝑋1 − 𝑑𝑋
(𝑋1 + 𝑋2 ) 2 (𝑋1 + 𝑋2 )2 2

𝟐𝑿𝟏 𝑿𝟐
(b) 𝒀 = 𝑿𝟏 +𝑿𝟐

𝑋2 𝑋1
𝑑𝑌 = 𝑑𝑋1 − 𝑑𝑋
(𝑋1 + 𝑋2 ) 2 (𝑋1 + 𝑋2 )2 2

4. La función de oferta de cierto artículo es:

𝟏
𝑸 = 𝒂 + 𝒃𝑷𝟐 + 𝑹𝟐 (a < 0, b >0) [R: lluvia]

Determine la elasticidad de la oferta con relación a los precios 𝜺𝑸𝑷 , y la elasticidad


de la oferta con relación a la lluvia 𝜺𝑸𝑹

Solución:

𝑑𝑄 𝑃 𝑃 2𝑏𝑃2
𝜀𝑄𝑃 = ∗ = 2𝑏𝑃 ∗ = 1
𝑑𝑃 𝑄 𝑄
𝑎 + 𝑏𝑃2 + 𝑅 2

81
1
𝑑𝑄 𝑅 1 1 𝑅 𝑅2
𝜀𝑄𝑅 = ∗ = 𝑅 −2 ∗ = 1
𝑑𝑅 𝑄 2 𝑄
2(𝑎 + 𝑏𝑃2 + 𝑅 2 )

5. ¿Cómo varían las dos elasticidades parciales del problema 4 respecto a P y R? En


un modo estrictamente monótono (suponiendo que P y R son positivas)

Solución:

1
𝜕 4𝑏𝑃(𝑎 + 𝑅 2 ) > 1 >
𝜀 = 0 (𝑎 + 𝑅 2 ) 0
𝜕𝑃 𝑄𝑃 1
< <
(𝑎 + 𝑏𝑃2 + 𝑅 2 )2

−1
𝜕 −𝑏𝑃2 𝑅 2
𝜀 = <0
𝜕𝑅 𝑄𝑃 1
(𝑎 + 𝑏𝑃2 + 𝑅 2 )2

1
𝜕 −𝑏𝑃𝑅 2
𝜀 = <0
𝜕𝑅 𝑄𝑃 1
(𝑎 + 𝑏𝑃2 + 𝑅 2 )2

−1
𝜕 𝑅 2 (𝑎 + 𝑃2 ) > >
𝜀 = 0 (𝑎 + 𝑏𝑃2 ) 0
𝜕𝑅 𝑄𝑃 1
< <
4(𝑎 + 𝑏𝑃2 + 𝑅 2 )2

6. La demanda exterior para nuestras exportaciones X depende del ingreso exterior


𝟏
𝒀𝒇 y de nuestro nivel de precios P: X = 𝒀𝒇𝟐 + 𝑷−𝟐 .Encuentre la elasticidad parcial de

la demanda exterior para nuestras exportaciones respecto a nuestro nivel de precios.

Solución:

𝜕𝑋
−2𝑃 −3 −2
𝜀𝑋𝑃 = 𝜕𝑃 = 1 =
𝑋 1
𝑃 (𝑌𝑓2 𝑃−1 + 𝑃 −3 ) (𝑌𝑓2 𝑃2 + 1)

7. Determine la diferencial total para cada una de las siguientes funciones:

(a) 𝑼 = −𝟓𝒙𝟑 − 𝟏𝟐𝒙𝒚 − 𝟔𝒚𝟓

-15x -12y-12y -30

𝑈𝑥 = −15𝑥 2 − 12𝑦

82
𝑈𝑦 = −12𝑥 − 30𝑦 4

𝑑𝑈 = (−15𝑥 2 − 12𝑦)𝑑𝑥 + (−12𝑥 − 30𝑦 4 )𝑑𝑦

(b) 𝑼 = 𝟕𝒙𝟐 𝒚𝟑

𝑈𝑥 = 14𝑥𝑦 3

𝑈𝑦 = 21𝑥 2 𝑦 2

𝑑𝑈 = (14𝑥𝑦 3 )𝑑𝑥 + (21𝑥 2 𝑦 2 )𝑑𝑦

(c) 𝑼 = 𝟑𝒙𝟑 (𝟖𝒙 − 𝟕𝒚)

𝑈𝑥 = 3𝑥 2 (8) + (8𝑥 − 7𝑦)(6𝑥)

𝑈𝑦 = 3𝑥 2 (−7) + (8𝑥 − 7𝑦)(0)

𝑑𝑈 = (24𝑥 2 + 48𝑥 2 − 42𝑦𝑥)𝑑𝑥 − 21𝑥 2 𝑑𝑦

𝑑𝑈 = (72𝑥 2 − 42𝑦𝑥)𝑑𝑥 − 21𝑥 2 𝑑𝑦

(d) 𝑼 = −(𝟓𝒙𝟐 + 𝟕𝒚)(𝟐𝒙 − 𝟒𝒚𝟑 )

𝑈𝑥 = (5𝑥 2 + 7𝑦)(2) + (2𝑥 − 4𝑦 3 )(10𝑥)

𝑈𝑦 = (5𝑥 2 + 7𝑦)(−12𝑦 2 ) + (2𝑥 − 4𝑦 3 )(7)

𝑑𝑈 = (30𝑥 2 − 40𝑥𝑦 3 + 14𝑦)𝑑𝑥 − (112𝑦 3 + 60𝑥 2 𝑦 2 − 14𝑥)𝑑𝑦

𝟗𝒚𝟑
(e) 𝑼 = 𝒙−𝒚

(𝑥 − 𝑦)(0) − 9𝑦 3 (1)
𝑈𝑥 =
(𝑥 − 𝑦)2

(𝑥 − 𝑦)(27𝑦 2 ) − 9𝑦 3 (−1)
𝑈𝑦 =
(𝑥 − 𝑦)2

−9𝑦 3 27𝑥𝑦 2 − 18𝑦 3


𝑑𝑈 = 𝑑𝑥 + 𝑑𝑦
(𝑥 − 𝑦)2 (𝑥 − 𝑦)2

83
(f) 𝑼 = (𝒙 − 𝟑𝒚)𝟑

𝑈𝑥 = 3(𝑥 − 3𝑦)2 (1)

𝑈𝑦 = 3(𝑥 − 3𝑦)2 (−3)

𝑑𝑈 = 3(𝑥 − 3𝑦)2 𝑑𝑥 − 9(𝑥 − 3𝑦)2 𝑑𝑦

8.3 Reglas de diferenciales

EJERCICIOS 8.3
1. Use las reglas de diferenciales para hallar (a) dz a partir de 𝒛 = 𝟑𝒙𝟐 + 𝒙𝒚 − 𝟐𝒚𝟑
y (b) dU a partir de 𝑼 = 𝟐𝒙𝟏 + 𝟗𝒙𝟏 𝒙𝟐 + 𝒙𝟐𝟐 . Compruebe las respuestas contra las
obtenidas en el ejercicio 8.2.2.

Solución:

(a) 𝑑𝑧 = 6𝑥𝑑𝑥 + (𝑦𝑑𝑥 + 𝑥𝑑𝑦) − 6𝑦 2 𝑑𝑦 = (6𝑥 + 𝑦)𝑑𝑥 + (𝑥 − 6𝑦 2 )𝑑𝑦

(b) 𝑑𝑈 = 2𝑑𝑥1 + (9𝑥2 𝑑𝑥1 + 9𝑥1 𝑑𝑥2 ) + 2𝑥2 𝑑𝑥2 = (2 + 9𝑥2 )𝑑𝑥1 + (9𝑥1 +
2𝑥2 )𝑑𝑥2

2. Use las reglas de diferenciales para hallar dy de las siguientes funciones:

𝑥1 2𝑥1 𝑥2
(a) 𝑦=𝑥 (b) 𝑦 = 𝑥
1 +𝑥2 1 +𝑥2

Compruebe las respuestas contra las obtenidas en el ejercicio 8.2.3.

Solución:

(𝑥1 +𝑥2 )𝑑𝑥1 −𝑥1 (𝑑𝑥1 +𝑑𝑥2 ) 𝑥2 𝑑𝑥1 −𝑥1 𝑑𝑥2


(a) 𝑑𝑦 = =
(𝑥1 +𝑥1 )2 (𝑥1 +𝑥2 )2

(𝑥1 +𝑥2 )(2𝑥2 𝑑𝑥1 +2𝑥1 𝑑𝑥2 )−2𝑥1 𝑥2 (𝑑𝑥1 +𝑑𝑥2 ) 2𝑥22 𝑑𝑥1 +2𝑥12 𝑑𝑥2
(b) 𝑑𝑦 = =
(𝑥1 +𝑥2 )2 (𝑥1 +𝑥2 )2

3. Dada 𝒚 = 𝟑𝒙𝟏 (𝟐𝒙𝟐 − 𝟏)(𝒙𝟑 + 𝟓)

(a) Determine dy por la regla VII


(b) Encuentre la diferencial de y, si dx2=dx3=0

84
Solución:

(a) 𝑑𝑦 = 3[(2𝑥2 − 1)(𝑥3 + 5)𝑑𝑥1 + 2𝑥1 (𝑥3 + 5)𝑑𝑥2 + 𝑥1 (2𝑥2 − 1)𝑑𝑥3


(b) 𝑑𝑦 = 3(2𝑥2 − 1)(𝑥3 + 5)𝑑𝑥1

4. Pruebe las reglas II, III, IV Y V, suponiendo que u y v son las variables
independientes (en vez de funciones de algunas otras variables).

𝑑
a) Regla II: 𝑑(𝑐𝑢𝑛 ) = (𝑑𝑢 𝑐𝑢𝑛 ) 𝑑𝑢 = 𝑐𝑛𝑢𝑛−1 𝑑𝑢
𝜕(𝑢±𝑣) 𝜕(𝑢±𝑣)
b) Regla III: 𝑑(𝑢 ± 𝑣) = 𝑑𝑢 + 𝑑𝑣 = 1𝑑𝑢 + (±1)𝑑𝑣 = 𝑑𝑢 ± 𝑑𝑣
𝜕𝑢 𝜕𝑣
𝜕(𝑢𝑣) 𝜕(𝑢𝑣)
c) Regla IV: 𝑑(𝑢𝑣) = 𝑑𝑢 + 𝑑𝑣 = 𝑣𝑑𝑢 + 𝑣𝑑𝑣
𝜕𝑢 𝜕𝑣
𝑢 𝑢
𝑢 ∂( ) 𝜕( ) 1 𝑢 1
𝑣 𝑣
d) Regla IV: 𝑑 (𝑣 ) = 𝑑𝑢 + 𝑑𝑣 = 𝑣 𝑑𝑢 − 𝑣2 𝑑𝑣 = 𝑣2 (𝑣𝑑𝑢 − 𝑢𝑑𝑣)
∂𝑢 𝜕𝑣

8.4. Derivadas totales

EJERCICIOS 8.4
1. Encuentre la derivada total dz/dy, a partir de:

(a) 𝒛 = 𝒇(𝒙, 𝒚) = 𝟓𝒙 + 𝒙𝒚 − 𝒚𝟐 , 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒙 = 𝒈(𝒚) = 𝟑𝒚𝟐

𝑑𝑧 𝑑𝑥
= 𝑧𝑥 + 𝑧𝑦 = (5 + 𝑦)(6𝑦) + (𝑥 − 2𝑦) = 28𝑦 + 6𝑦 2 + 𝑥 = 28𝑦 + 9𝑦 2
𝑑𝑦 𝑑𝑦

(b) 𝒛 = 𝟒𝒙𝟐 − 𝟑𝒙𝒚 + 𝟐𝒚𝟐 , 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒙 = 𝟏⁄𝒚

𝑑𝑧 𝑑𝑥 3 8𝑥 8
= 𝑧𝑥 + 𝑧𝑦 = (8𝑥 − 3𝑦)(−𝑦 −2 ) + (−3𝑥 + 4𝑦) = − 2 − 3𝑥 + 4𝑦 = 4𝑦 − 3
𝑑𝑦 𝑑𝑦 𝑦 𝑦 𝑦

(c) 𝒛 = (𝒙 + 𝒚)(𝒙 − 𝟐𝒚), 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒙 = 𝟐 − 𝟕𝒚

𝑑𝑧 𝑑𝑥
= 𝑧𝑥 + 𝑧𝑦 = (2𝑥 − 𝑦)(−7) + (−𝑥 − 4𝑦) = −15𝑥 + 3𝑦 = 108𝑦 − 30
𝑑𝑦 𝑑𝑦

2. Determine la derivada total dz/dt, a partir de

(a) 𝒛 = 𝒙𝟐 − 𝟖𝒙𝒚 − 𝒚𝟑 , 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒙 = 𝟑𝒕 𝒚 𝒚 = 𝟏 − 𝒕

85
𝑑𝑧 𝑑𝑧 𝑑𝑥 𝑑𝑧 𝑑𝑦
= + = (2𝑥 − 8𝑦)(3) + (−8𝑥 − 3𝑦 2 )(−1) = 14𝑥 − 24𝑦 + 3𝑦 2
𝑑𝑡 𝑑𝑥 𝑑𝑡 𝑑𝑦 𝑑𝑡
= 3𝑡 2 + 60𝑡 − 21

(b) 𝒛 = 𝟕𝒖 + 𝒗𝒕, 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒖 = 𝟐𝒕𝟐 𝒚 𝒗 = 𝒕 + 𝟏

𝑑𝑧 𝑑𝑧 𝑑𝑢 𝑑𝑧 𝑑𝑣 𝑑𝑧
= + + = (7 ∗ 4𝑡) + (𝑡 ∗ 1) + 𝑣 = 29𝑡 + 𝑣 = 30𝑡 + 1
𝑑𝑡 𝑑𝑢 𝑑𝑡 𝑑𝑣 𝑑𝑡 𝑑𝑡

(c) 𝒛 = 𝒇(𝒙, 𝒚, 𝒕), 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒙 = 𝒂 + 𝒃𝒕 𝒚 𝒚 = 𝒄 + 𝒌𝒕

𝑑𝑧 𝑑𝑧 𝑑𝑥 𝑑𝑧 𝑑𝑦 𝑑𝑧
= + + = 𝑏𝑓𝑥 + 𝑘𝑓𝑦 + 𝑓𝑡
𝑑𝑡 𝑑𝑥 𝑑𝑡 𝑑𝑦 𝑑𝑡 𝑑𝑡

3. Halle la tasa de cambio de producción respecto al tiempo, si la función de


producción es 𝑸 = 𝑨(𝒕)𝑲𝜶 𝑳𝜷 donde A (t) es una función creciente de t, y 𝑲 = 𝒌𝟎 +
𝒂𝒕 , y 𝑳 = 𝒍𝟎 + 𝒃𝒕.

𝑑𝑄 𝑑𝑄 𝑑𝐾 𝑑𝑄 𝑑𝐿 𝑑𝐴
= + + = 𝑎𝛼 𝐴𝐾 𝛼−1 𝐿𝛽 + 𝑏𝛽𝐴𝐾 𝛼 𝐿𝛽−1 + 𝐴`(𝑡)𝐾 𝛼 𝐿𝛽
𝑑𝑡 𝑑𝐾 𝑑𝑡 𝑑𝐿 𝑑𝑡 𝑑𝑡
= [𝑎𝛼 𝐴𝐾 −1 + 𝑏𝛽𝐴𝐿−1 + 𝐴`(𝑡)]𝐾 𝛼 𝐿𝛽

§𝑾 §𝑾
4. Obtenga las derivadas parciales totales y si:
§𝒖 §𝒗

a) W = ax2 + bxy + cu, donde x = u + v y y = u

b) W = f(x1,x2), donde x1 = 5u2 + 3v y x2 = u – 4v3

§𝑊 𝜕𝑊 𝜕𝑥 𝜕𝑊 𝜕𝑦 𝜕𝑊
a) = + + = (2𝑎𝑥 + 𝑏𝑦)𝛼 + (𝑏𝑥)𝛾 + 𝑐
§𝑢 𝜕𝑥 𝜕𝑢 𝜕𝑦 𝜕𝑢 𝜕𝑢

§𝑊
= 𝛼[2𝑎(𝛼𝑢 + 𝛽𝑣) + 𝑏(𝛾𝑢)] + 𝑏𝛾(𝛼𝑢 + 𝛽𝑣) + 𝑐
§𝑢

§𝑊 𝜕𝑊 𝜕𝑥 𝜕𝑊 𝜕𝑦 𝜕𝑊
b) = + + = (2𝑎𝑥 + 𝑏𝑦) + (𝑏𝑥)(0)
§𝑣 𝜕𝑥 𝜕𝑣 𝜕𝑦 𝜕𝑣 𝜕𝑣

5. Dibuje el mapa de canal apropiado para el caso de (8.15).

86
Solución:

X1 u

X2 v

6. Deduzca formalmente la expresión para 𝜹𝒚/𝜹𝒗 a partir de (8.15) tomando la


diferencial total de y, y dividiendo después toda la expresión entre dv.

Solución:

𝛿𝑦 𝜕𝑦 𝜕𝑥1 𝜕𝑦 𝜕𝑥2 𝜕𝑦
= + +
𝛿𝑣 𝜕𝑥1 𝜕𝑣 𝜕𝑥2 𝜕𝑣 𝜕𝑣

8.5. Derivadas de funciones implícitas

EJERCICIOS 8.5

1. Para cada R (x, y) = 0, encuentre dy/dx para cada uno de las siguientes ecuaciones

(a) 𝑦 − 6𝑥 + 7 = 0

(b) 3𝑦 + 12𝑥 + 17 = 0

(c) 𝑥 2 + 6𝑥 − 13 − 𝑦 = 0

Solución:

𝑑𝑦 𝑓 (−6)
(a) = − 𝑓𝑥 = − =6
𝑑𝑥 𝑦 1

87
𝑑𝑦 𝑓 (−12)
(b) = − 𝑓𝑥 = − =4
𝑑𝑥 𝑦 3

𝑑𝑦 𝑓 (2𝑥+6)
(c) = − 𝑓𝑥 = − = 2𝑥 + 6
𝑑𝑥 𝑦 −1

2. Para cada F (x, y) = 0, use la regla de la función implícita para hallar dy/dx.

(a) 𝐹(𝑥, 𝑦) = 3𝑥 2 + 2𝑥𝑦 + 4𝑦 3 = 0

(b) 𝐹(𝑥, 𝑦) = 15𝑥 2 − 2𝑦 = 0

(c) 𝐹(𝑥, 𝑦) = 7𝑥 2 + 2𝑥𝑦 2 + 9𝑦 4 = 0

(d) 𝐹(𝑥, 𝑦) = 6𝑥 3 − 3𝑦 = 0

Solución:

𝑑𝑦 𝑓 6𝑥+2𝑦
(a) = − 𝑓𝑥 = − 12𝑦 2 +2𝑥
𝑑𝑥 𝑦

𝑑𝑦 𝑓 60𝑥 4
(b) = − 𝑓𝑥 = − = 30𝑥 4
𝑑𝑥 𝑦 −2

𝑑𝑦 𝑓 14𝑥+2𝑦 2
(c) = − 𝑓𝑥 = − 36𝑦 3 +4𝑥𝑦
𝑑𝑥 𝑦

𝑑𝑦 𝑓 18𝑥 2
(d) = − 𝑓𝑥 = − = 6𝑥 2
𝑑𝑥 𝑦 −3

3. Para cada F (x, y, z) = 0, use la regla de función implícita para hallar dy/dx y dy/dz.

(a) 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑥 2 𝑦 3 + 𝑧 2 + 𝑥𝑦𝑧 = 0

(b) 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑥 3 𝑧 2 + 𝑦 3 + 4𝑥𝑦𝑧 = 0

(c) 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 3𝑥 2 𝑦 3 + 𝑥𝑧 2 𝑦 2 + 𝑦 3 𝑧𝑥 4 + 𝑥𝑦𝑧 = 0

Solución:

𝑑𝑦 𝑓 2𝑥𝑦 3 +𝑦𝑧
(a) = − 𝑓𝑥 = − 3𝑥 2 𝑦 2 +𝑥𝑧
𝑑𝑥 𝑦

𝑑𝑦 𝑓𝑧 2𝑧 + 𝑥𝑦
=− =− 2 2
𝑑𝑧 𝑓𝑦 3𝑥 𝑦 + 𝑥𝑧
𝑑𝑦 𝑓 3𝑥 2 𝑧 2 +4𝑦𝑧
(b) = − 𝑓𝑥 = −
𝑑𝑥 𝑦 3𝑦 2 +4𝑥𝑧

𝑑𝑦 𝑓𝑧 2𝑥 3 𝑧 + 4𝑥𝑦
=− =−
𝑑𝑧 𝑓𝑦 3𝑦 2 + 4𝑥𝑧

88
𝑑𝑦 𝑓 6𝑥𝑦 3 +𝑧 2 𝑦 2 +4𝑦 3 𝑧𝑥 3
(c) = − 𝑓𝑥 = − 9𝑥 2 𝑦 2 +2𝑥𝑧 2 𝑦+3𝑦 2 𝑧𝑥 4 +2𝑦𝑧
𝑑𝑥 𝑦

𝑑𝑦 𝑓𝑧 2𝑥𝑧𝑦 2 + 𝑦 3 𝑥 4 + 𝑦 2
=− =− 2 2
𝑑𝑧 𝑓𝑦 9𝑥 𝑦 + 2𝑥𝑧 2 𝑦 + 3𝑦 2 𝑧𝑥 4 + 2𝑦𝑧

4. Suponiendo que la ecuación F (U, x1, x2, x3, …, xn) = 0 define de forma implícita
una función de utilidad 𝑼 = 𝒇(𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 , 𝒙𝟑 , … , 𝒙𝒏 ):

𝜕𝑈 𝜕𝑈 𝜕𝑥 𝜕𝑥
(a) Encuentre las expresiones para 𝜕𝑥 , 𝜕𝑥 , 𝜕𝑥3 𝑦 𝜕𝑥 4 .
2 𝑛 2 𝑛

(b) Interprete sus respectivos significados económicos.

Solución:

𝜕𝐹 𝜕𝐹 𝜕𝐹 𝜕𝐹
𝜕𝑈 − 𝜕𝑈 𝜕𝑥3 𝜕𝑥4
𝜕𝑥2 𝜕𝑥𝑛 𝜕𝑥2 𝜕𝑥𝑛
(a) = 𝜕𝐹 , =− 𝜕𝐹 , =− 𝜕𝐹 , =− 𝜕𝐹
𝜕𝑥2 𝜕𝑥𝑛 𝜕𝑥2 𝜕𝑥𝑛
𝜕𝑈 𝜕𝑈 𝜕𝑥3 𝜕𝑥4

(b) Los primeros dos son utilidades marginales; los dos últimos son pendientes de curvas
de indiferencia (negativos) de tasas marginales de sustitución)

5. ¿Para cada una de las ecuaciones dadas 𝑭(𝒙, 𝒚) = 𝟎, es una función implícita
𝒚 = 𝒇(𝒙) definida alrededor del punto (𝒚 = 𝟑, 𝒙 = 𝟏)?

(a) 𝑥 3 − 2𝑥 2 𝑦 + 3𝑥𝑦 2 − 22 = 0

(b) 2𝑥 2 + 4𝑥𝑦 − 𝑦 4 + 67 = 0

Si su respuesta es afirmativa, determine dy/dx mediante la regla de la función implícita,


y evalúela en el punto mencionado.

Solución:

(a) El punto (y=3, x=1) satisface la ecuación data. Además, 𝐹𝑥 = 3𝑥 3 − 4𝑥𝑦 + 3𝑦 2 y


𝐹𝑦 = −2𝑥 2 + 6𝑥𝑦 son continuos, y 𝐹𝑦 = 16 ≠ 0 en el punto dado. Por lo tanto, un
implícito la función está definida, con:
𝑑𝑦 𝐹𝑥 3𝑥 2 − 4𝑥𝑦 + 3𝑦 2 18 9
=− =− = − = −
𝑑𝑥 𝐹𝑦 −2𝑥 2 + 6𝑥𝑦 16 8
En el punto dado.

89
(b) El punto dado cumple esta ecuación. Dado que ambos 𝐹𝑥 = 4𝑥 + 4𝑦 and 𝐹𝑦 =
4𝑥 − 4𝑦 3 son continuos, y 𝐹𝑦 = −104 ≠ 0 en el punto dado, una función implícita es
otra vez definido.
𝑑𝑦 4𝑥 + 4𝑦 16 2
=− = − =
𝑑𝑥 4𝑥 − 4𝑦 3 −104 13
En el punto dado.

6. Dada 𝒙𝟐 + 𝟑𝒙𝒚 + 𝟐𝒚𝒛 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐 − 𝟏𝟏 = 𝟎, ¿es una función implícita 𝒛 = 𝒇(𝒙, 𝒚)


definida alrededor del punto (𝒙 = 𝟏, 𝒚 = 𝟐, 𝒛 = 𝟎)? En caso afirmativo, determine
𝝏𝒛 𝝏𝒛
𝒚 𝝏𝒚 mediante la regla de la función implícita, y evalúelas en ese punto.
𝝏𝒙

Solución:

El punto (x=1, y=2, z=0) satisface la ecuación dada. Dado que los tres derivados 𝐹𝑥 =
2𝑥 + 3𝑦, 𝐹𝑦 = 3𝑥 + 2𝑧 + 2𝑦, 𝐹𝑧 = 2𝑦 + 2𝑧, son todos continuos, y 𝐹𝑧 = 4 ≠ 0
en el dado punto, se define una función implícita 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦). En el punto dado, tenemos

𝜕𝑧 2𝑥+3𝑦 𝜕𝑧 3𝑥+2𝑧+2𝑦 7
= − 2𝑦+2𝑧 = −2 =− = −4
𝜕𝑥 𝜕𝑦 2𝑦+2𝑧

7. Al considerar la ecuación 𝑭(𝒙, 𝒚) = (𝒙 − 𝒚)𝟑 = 𝟎 en una vecindad alrededor del


punto de origen, compruebe que las condiciones citadas en el teorema de la función
implícita no son de la naturaleza de las condiciones necesarias.

Solución:

La ecuación dada se puede resolver para y, para obtener la función y = x (con la línea 45°
como su gráfico). Sin embargo, en el punto (0, 0), que satisface la ecuación dada y está
en la línea 45°, encontramos 𝐹𝑦 = −3 (𝑥 − 𝑦)2 = 0, que viola la condición de un 𝐹𝑦
distinto de cero como se cita en el teorema. Esto nos sirve para mostrar que esta condición
no es una condición necesaria para función 𝑦 = 𝑓 (𝑥) a definir.

8. Si la ecuación 𝑭(𝒙, 𝒚, 𝒛) = 𝟎 define implícitamente cada una de las tres variables


como una función de las otras dos, y así las derivadas en cuestión existen, determine
𝝏𝒛 𝝏𝒙 𝝏𝒚
el valor de 𝝏𝒙 𝝏𝒚 𝝏𝒛
.

90
Solución:

𝜕𝑧 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝐹 𝐹𝑦 𝐹
Por (8.23), 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧 = (− 𝐹𝑥 ) (− 𝐹 ) (− 𝐹𝑧 ) = −1
𝑧 𝑥 𝑦

9. Justifique la afirmación de que el sistema de ecuaciones (8.28´) debe ser no


homogéneo.

Solución:

Al menos una de las derivadas parciales en el vector de constantes en (8.28 ') debe ser
distinta de cero; de lo contrario, la variable 𝑥1 no afecta a 𝐹1 , 𝐹 2 𝑦 𝐹 3 , y no tiene un
estado legítimo como argumento en las funciones F en (8.24).

10. Del modelo de ingreso nacional (8.30), encuentre el multiplicador de ingreso no


gravable mediante la regla de la función implícita. Compruebe sus resultados contra
(7.20).

Solución:

𝜕𝑌 ∗ 𝜕𝐶 ∗ 𝜕𝑇 ∗
Para encontrar el multiplicador de impuesto a las ganancias (junto con y ), la
𝜕𝛾 𝜕𝛾 𝜕𝛾

ecuación matricial relevante es:

𝜕𝑌 ∗ 𝜕𝐹1

𝜕𝛾 𝜕𝛾
1 −1 0 𝜕𝐶 ∗ 𝜕𝐹 2 0
[−𝛽 1 𝛽] = − = [0]
𝜕𝛾 𝜕𝛾
−𝛿 0 1 1
𝜕𝑇 ∗ 𝜕𝐹 3
[ 𝜕𝛾 ] [− 𝜕𝛾 ]

Asi:

0 −1 0
|0 1 𝛽 |
𝜕𝑌 ∗ −𝛽
= 1 0 1 = [𝑝𝑜𝑟 (8.31)]
𝜕𝛾 |𝐽| 1 − 𝛽 + 𝛽𝛿

Este resultado verifica con (7.20).

91
8.6. Estática comparativa de modelos de funciones generales

EJERCICIOS 8.6
1. Sea la condición de equilibrio para el ingreso nacional

S(Y) + T(Y) = I(Y) +G0 (S’,T’, I’ > 0; S’+T’> I’) donde S,Y,T,I y G significan ahorro,
ingreso nacional, impuestos, inversión y gasto público, respectivamente. Todas las
derivadas son continuas.

(a) Interprete los significados económicos de las derivadas S’,T’ e I’.

S’, propensión marginal a ahorrar; T’, tasa marginal de impuesto sobre la renta; I’,
propensión marginal a invertir

(b) Compruebe si se satisfacen las condiciones del teorema de la función implícita.


En caso afirmativo, escriba la identidad de equilibrio.

Escribiendo la función de equilibrio de la siguiente manera: F (Y, G0 )= S(Y) + T(Y) -


𝜕𝐹
I(Y) - G0 = 0, se observa que F tiene derivadas parciales continuas 𝜕𝑌 = 𝑆′ + 𝑇′ − 𝐼′ ≠ 0,

por lo tanto, el Teorema de la función implícita es aplicable y la identidad de equilibrio


es:

S(Y*) + T(Y*) - I(Y*) - G0 ≡0

(c) Encuentre (dY*/dG0 ) y explique sus implicancias económicas.

𝜕𝑌∗ −1 1
Por la regla de la función implícita, tenemos = − 𝑆′+𝑇′−𝐼′ = 𝑆′+𝑇′−𝐼′ > 0, respecto a
𝜕𝐺0

sus implicancias económicas el aumento de G0 elevara el ingreso nacional de equilibrio.

2. Sean las funciones de demanda para un artículo

𝑸𝒅 = 𝑫(𝑷, 𝒀𝟎 ) 𝑫𝒑 < 0; 𝑸𝒀𝟎 > 0

𝑸𝒔 = 𝑺(𝑷, 𝑻𝟎 ) 𝑺𝒑 > 0; 𝑺𝑻𝟎 < 0

Donde 𝒀𝟎 es el ingreso y 𝑻𝟎 es el impuesto sobre el artículo. Todas las variables son


continuas.

(a) Escriba la condición de equilibrio en una sola ecuación.

92
𝐹(𝑃, 𝑌0 , 𝑇0 ) = 𝐷(𝑃, 𝑌0 ) − 𝑆(𝑃, 𝑇0 ) = 0

(b) Compruebe si es aplicable el Teorema de la función implícita. Si la respuesta es


afirmativa, escriba la identidad de equilibrio.

F tiene derivadas parciales continuas 𝐹𝑝 = 𝐷𝑃 − 𝑆𝑃 ≠ 0 , por lo tanto el Teorema de la


función implícita es aplicable y la identidad de equilibrio es: 𝐷(𝑃∗ , 𝑌0 ) − 𝑆(𝑃∗ , 𝑇0 ) ≡ 0

𝝏𝑷∗ 𝝏𝑷∗
(c) Determine (𝝏𝒀 ) 𝒚 (𝝏𝑻 ), y explique sus implicancias económicas
𝟎 𝟎

𝜕𝑃∗ 𝐷𝑦0 𝜕𝑃∗ −𝑆𝑇0


Por la regla de función implícita ( 𝜕𝑌 ) = − 𝐷 > 0; ( 𝜕𝑌 ) = − 𝐷 > 0; donde
0 𝑃∗ − 𝑆𝑃∗ 0 𝑃∗ − 𝑆𝑃∗

un aumento en los ingresos o impuestos elevará el precio de equilibrio.

𝝏𝑸∗
(d) Por medio de un procedimiento similar a (8.37), encuentre(𝝏𝒀 ) a partir de la
𝟎

𝝏𝑸∗
función de oferta y (𝝏𝑻 ), de la función de la demanda. (¿Por qué no usar la función
𝟎

de demanda para la primera y la función de oferta para la última?)

𝜕𝑄∗ 𝑑𝑆 𝜕𝑃∗
La ecuación (8.37) (Chiang, pág. 207) establece que: ( 𝜕𝑌 ) = 𝑑𝑃∗ ( 𝜕𝑌 ) > 0 [Puesto que
0 0

𝜕𝑆
(𝜕𝑃∗) > 0]

𝜕𝑄∗ 𝑑𝐷 𝜕𝑃∗
La función de oferta implica 𝑄 ∗ = 𝐷(𝑃∗ , 𝑌0 ) , así ( 𝜕𝑇 ) = 𝑑𝑃∗ ( 𝜕𝑇 ) > 0. La función de
0 0

𝜕𝑄∗ 𝑑𝑆 𝜕𝑃∗
demanda implica 𝑄 ∗ = 𝑆(𝑃∗ , 𝑇0 ),así ( 𝜕𝑌 ) = 𝑑𝑃∗ ( 𝜕𝑌 ) > 0. Para utilizar a función de
0 0

𝜕𝑄∗
demanda ( 𝜕𝑌 ) sería más complicado, ya que 𝑌0 tiene efectos directo e indirectos sobre
0

𝑄𝑑 . Surge una complicación similar, cuando la oferta se utiliza para obtener la otra
derivada comparativa-estática.

3. Resuelva el problema 2 mediante el método de ecuaciones simultáneas.

Dadas las condiciones de equilibrio:

𝐹1 (𝑃, 𝑄, 𝑌0 , 𝑇0 ) = 𝐷(𝑃, 𝑌0 ) − 𝑄 = 0

𝐹 2 (𝑃, 𝑄, 𝑌0 , 𝑇0 ) = 𝑆(𝑃, 𝑇0 ) − 𝑄 = 0

93
𝐷𝑃 −1
Encontramos |𝐽|=| |=-𝐷𝑃 + 𝑆𝑃 ≠ 0. Así, el teorema de la función implícita sigue
𝑆𝑃 −1
siendo válido, y podemos escribir las identidades de equilibrio:

𝐷(𝑃∗ , 𝑌0 ) − 𝑄 ∗ ≡ 0 𝑆(𝑃∗ , 𝑇0 ) − 𝑄 ∗ ≡0

Diferenciando:

𝐷𝑃 ∗ 𝑑𝑃∗ − 𝑑𝑄 ∗ = −𝐷𝑌0 𝑑𝑌0

𝑆𝑃 ∗ 𝑑𝑃∗ − 𝑑𝑄 ∗ = −𝑆𝑇0 𝑑𝑇0

Cuando dt0 = 0, tenemos:

𝜕𝑃∗
𝐷 ∗ −1 ( 𝜕𝑌0 ) −𝐷
[ 𝑃∗ ] [ 𝜕𝑄∗ ] = [ 𝑌0 ]
𝑆𝑃 −1 ( ) 0
𝜕𝑌 0

𝜕𝑃∗ 𝐷𝑦0 𝜕𝑄∗ 𝐷𝑦0 𝑆𝑃∗


Así, ( 𝜕𝑌 ) = 𝑆 > 0 y ( 𝜕𝑌 ) = > 0.
0 𝑃∗ − 𝐷𝑃∗ 0 𝑆𝑃∗ − 𝐷𝑃∗

Cuando dY0 = 0:

𝜕𝑃∗
𝐷 ∗ −1 ( 𝜕𝑇0 ) 0
[ 𝑃∗ ] [ ] = [−𝑆 ]
𝑆𝑃 −1 (𝜕𝑄∗) 𝑇0
𝜕𝑇 0

𝜕𝑃∗ −𝑆𝑇0 𝜕𝑄∗ −𝑆𝑇0 𝐷𝑃∗


Podemos obtener similarmente ( 𝜕𝑇 ) = 𝑆 > 0 y ( 𝜕𝑇 ) = <0
0 𝑃∗ − 𝐷𝑃∗ 0 𝑆𝑃∗ − 𝐷𝑃∗

4. Sean las funciones de oferta y demanda para un artículo

𝑸𝒅 = 𝑫(𝑷, 𝒕𝟎 ) Y 𝑸𝒔 = 𝑸𝒔𝟎

Donde 𝒕𝟎 es la preferencia del consumidor por el artículo, y donde ambas derivadas


parciales son continuas.

(a) Escriba la condición de equilibrio como una sola ecuación

𝐹(𝑃, 𝑡0 , 𝑄𝑠0 ) = 𝐷(𝑃, 𝑡0 ) − 𝑄𝑠0 = 0

(b) ¿Es aplicable el teorema de la función implícita?

94
Se aplica el teorema de función implícita pues las derivadas de F son todas continuas
𝜕𝐷
𝐹𝑃 = 𝜕𝑃 ≠ 0.

(c) ¿Cómo variaría el precio de equilibrio con la preferencia del consumidor?

𝜕𝑃∗
Para ello encontrar ( 𝜕𝑡 ) utilizando la regla de función implícita sobre la identidad de
0
𝜕𝐷
∗ 𝜕𝑃∗ 𝜕𝑡0
equilibrio para obtener 𝐷(𝑃 , 𝑡0 ) − 𝑄𝑠0 ≡ 0, para obtener ( 𝜕𝑡 ) = − 𝜕𝐷 >0
0
𝜕𝑃∗

Un aumento en la preferencia de los consumidores eleva el precio de equilibrio.

5. Considérese el siguiente modelo de ingreso nacional (sin considerar los


impuestos):

𝑌 − 𝐶(𝑌) − 𝐼(𝑖) − 𝐺0 = 0 (0 < 𝐶 ′ < 1; 𝐼′ < 0)

𝑘𝑌 + 𝐿(𝑖) − 𝑀𝑠0 = 0 (𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝐿′ < 0)

(a) ¿La primera ecuación es de la naturaleza de una condición de equilibrio?

(b) ¿Cuál es la cantidad demandada de dinero total en este modelo?

(c) Analice la estática comparativa del modelo cuando cambia la oferta de dinero (política
monetaria) y cuando cambia el gasto público (política fiscal).

Solución:

(a) si.
(b) 𝑘𝑌 + 𝐿(𝑖)
(c) Podemos tomar las dos condiciones de equilibrio como las ecuaciones 𝐹1 =
0 𝑦 𝐹 2 = 0, respectivamente. Como Jacobian no es cero:

𝜕𝐹1 𝜕𝐹1
|𝐽| = | 𝜕𝑌2 𝜕𝑖 = |1 − 𝐶′ −𝐼′| = 𝐿′ (1 − 𝐶 ′ ) + 𝑘𝐼′ < 0
|
𝜕𝐹 𝜕𝐹 2 𝑘 𝐿′
𝜕𝑌 𝜕𝑖

El teorema de la función implícita se aplica, y tenemos las identidades de equilibrio:

95
𝑌 ∗ − 𝐶(𝑌 ∗ ) − 𝐼(𝑖 ∗ ) − 𝐺0 ≡ 0
𝑘𝑌 ∗ + 𝐿(𝑖 ∗ ) − 𝑀𝑠0 ≡ 0

Con 𝑀𝑠0 como factor desequilibrante, podemos obtener la ecuación:


𝜕𝑌 ∗
1 − 𝐶′ −𝐼 ′ 𝜕𝑀𝑠0 0
[ ] =[ ]
𝑘 𝐿′ 𝜕𝑖 ∗ 1
[𝜕𝑀𝑠0 ]

Resulta que:
𝜕𝑌 ∗ 𝐼′ 𝜕𝑖 ∗ 1 − 𝐶′
( )= >0 𝑦 ( )= <0
𝜕𝑀𝑠0 |𝐽| 𝜕𝑀𝑠0 |𝐽|

Luego, tomando 𝐺0 como el factor desequilibrante, obtenemos:

𝜕𝑌 ∗
1 − 𝐶′ −𝐼 ′ 𝜕𝐺0 1
[ ] =[ ]
𝑘 𝐿′ 𝜕𝑖 ∗ 0
[𝜕𝐺0 ]
Esto produce los resultados:

𝜕𝑌 ∗ 𝐿′ 𝜕𝑖 ∗ 𝑘
( )= >0 𝑦 ( )= <0
𝜕𝐺0 |𝐽| 𝜕𝐺0 |𝐽|

6. En el problema 5, suponga que mientras la demanda de dinero depende aun de Y


como se especifica, ya no es afectada por la tasa de interés.

(a) ¿Cómo se debe revisar el enunciado del modelo?

(b) Escriba el nuevo jacobiano, llámelo |J|´ ¿|J|´ es numéricamente mayor o menor que |J|?

(c) ¿Aún se aplicaría la regla de la función implícita?

(d) Encuentre las nuevas derivadas estáticas comparativas.

96
𝜕𝑌 ∗
(e) Al comparar la nueva (𝜕𝐺 ) con la del problema 5, ¿Qué se puede concluir acerca de
0

la eficacia de la política fiscal en el nuevo modelo, donde Y es independiente de i?

𝜕𝑌 ∗
(f) Comparando la nueva (𝜕𝑀 ) con la del problema 5, ¿Qué se puede decir acerca de la
𝑠0

eficacia de la política monetaria en el nuevo modelo?

Solución:

(a) La primera ecuación se mantiene, pero la segunda ecuación debe cambiarse a:


𝑘𝑌 − 𝑀𝑠0 = 0 𝑜 𝑘𝑌 + 𝐿0 − 𝑀𝑠0 = 0
1 − 𝐶′ −𝐼 ′
(b) |𝐽|′ = | | = 𝑘𝐼 ′ < 0. |J|’ tiene un valor numérico más pequeño que |J|.
𝑘 0
(c) 𝑠𝑖.
(d) Como 𝑀𝑠0 ha cambiado tenemos:
𝜕𝑌 ∗
1 − 𝐶′ −𝐼 ′ 𝜕𝑀𝑠0 0
[ ] ∗ =[ ]
𝑘 0 𝜕𝑖 1
[𝜕𝑀𝑠0 ]
𝜕𝑌 ∗ 𝜕𝑖 ∗
Por lo tanto 𝜕𝑀 = 𝐼 ′ /|𝐽|′ > 0 y 𝜕𝑀 = (1 − 𝐶)′ /|𝐽|′ < 0
𝑠0 𝑠0

Luego con el cambio de 𝐺0 , tenemos:


𝜕𝑌 ∗
1 − 𝐶′ −𝐼 ′ 𝜕𝐺0 1
[ ] ∗ =[ ]
𝑘 0 𝜕𝑖 0
[𝜕𝐺0 ]
𝜕𝑌 ∗ 𝜕𝑖 ∗
Por lo tanto (𝜕𝐺 ) = 0 y (𝜕𝐺 ) = −𝑘/|𝐽|′ > 0
0 0

(e) La política fiscal se vuelve totalmente ineficaz en el nuevo modelo.

(f) Como |J|’ es numéricamente más pequeño que | J |, encontramos que


𝐼’ / | 𝐽 |’ > 𝐼′ / | 𝐽 |. Así monetaria la política se vuelve más efectiva en el nuevo modelo.

“El único presupuesto bueno es el


presupuesto equilibrado” Adam Smith

97
CAPÍTULO 9: OPTIMIZACIÓN: UNA VARIEDAD ESPECIAL DE ANÁLISIS
DE EQUILIBRIO
9.2. Máximo y mínimo relativo: criterio de primera derivada

EJERCICIOS 9.2
1. Halle los valores estacionarios de las siguientes funciones (compruebe si son
maximos o minimos relativos o puntos de inflecion), suponiendo que el dominio es
el conjunto de los numeros reales:

(a) Y=-2x2+8x+7
(b) Y= 5x2+x
(c) Y=3x2+3
(d) Y=3x2-6+2

Solución:

(a) f`(x)=-4x+8=0 si x=2; el valor estacionario f(2) =15 es un maximo relativo


(b) f`(x)=10x+1=0 si x=-1/10; f(-1/10)=-1/20 es un minimo relativo
(c) f`(x)=6x=0 si x=0; f(o)=3 es un minimo relativo

2. Encuentre los valores estacionarios de las siguientes funciones (compruebe si


son maximos o minimos relativos o puntos de inflecion), suponiendo que el
dominio es el intervalo 0,∞)

(a) Y=3x3-3x+5
(b) Y=1/3.x3-x2+x+10
(c) Y=-x3+4.5x2-6x+6

Solución:

(a) Ajuste f`(x)=3x2-3=0 dar dos valores críticos, 1 y -1. Este último esta fuera del
dominio; el primero conduce a f (1)=3, un mínimo relativo.
(b) El único valor critico es x*=1; f (1)=10(1/3) es un punto de inflexión.

98
(c) Ajuste f`(x)=-3x2+9x-6=0 dar dos valores críticos, 1 y 2; f (1)=3.5 es un mínimo
relativo pero f (2)=4 es un máximo relativo.

3. Demuestre que la funcion y=x+1/x (con x ≠0) tiene dos etremos relativos, uno un
maximo y el otro un minimo ¿”El minimo” es mayor o menor que “el maximo”?
¿Cómo es posible este resultado paradojico?
Solución:

Cuando x = 1, tenemos y = 2 (un mínimo); Cuando x = -1, tenemos y = -2 (un máximo).


Estos son en la naturaleza de los extremos relativos, por lo tanto un mínimo puede exceder
un máximo.

4. Sea T=Φ(x) una funcion que representa un total (por ejemplo, producto total o
costo total):

(a) Escriba las expresiones para la funcion marginal M y la funcion promedio A.


(b) Emuestre que, cuando A alcanza un extremo relativo, M y A deben tener el mismo
valor.
(c) ¿Qué principio general sugiere esto para el trazo de una curva marginal y una curva
promedio en el mismo diagrama?
(d) ¿Qué se puede concluir acerca de la elasticidad de la funcion total T en el punto
donde A alcanza un valor extremo?

Solución:

(a) M = φ0 (x), A = φ (x) / x


(b) Cuando A alcanza un extremum relativo, debemos tener dA dx = 1 x2 [xφ0 (x)
(X) = φ (x), es decir, sólo cuando φ0 (x) = φ (x) / x, o sólo cuando M = A
(c) Las curvas marginal y media deben intersecarse cuando estas últimas Alcanza un
pico o un canal.
(d) ε = M/A = 1 cuando M = A

9.3. Derivada segunda y derivadas de orden superior

EJERCICIOS 9.3
1. Encuentre as derivadas segunda y tercera de las siguientes funciones:

99
(b) ax2+bx+c
(c) 7x4-3x-a
(d) 3x/1-x (x≠1)
(e) 1+x/1-x (x≠1)

Solución:
(a) f`(x)=2αx+b; f```(x)=0
(b) f`(x)=28x3-3; f```(x)084x2; f```(x)=168x
(c) f`(x)=3(1-x)2; f``(x)=6(1-x)-3; f```(x)=18(1-x)-4
(d) f`(x)=2(1-x)-2; f``(x)=4(1-x)-3; f```(x)=12(1-x)-4

2. ¿Cuál de las siguientes funciones cuadraticas es estrictamente convexa?

(a) Y=9x2-4x+8
(b) W=-3x2+39
(c) U=9-2x2
(d) V=8-5x+x2

Solución:

(a) Y’’ = 18X-4=18 positiva (convexa estricta)


(b) W’’ = 6x = -6 negativa (no)
(c) U’’ = -4x = -4 negativa (no)
(d) V’’ = -5+2x = 2 postiva (convexa estricta)

3. Dibuje (a) una urva concava que no es estrictamnte concava y (b) una curva
que califica al mismo tiempo como curva concava y convexa

Solución:

(a) Un ejemplo es una versión modificada de la curva de la Fig. 9.5a, con el arco AB
reemplazado por un segmento de línea AB.

100
Ejemplo: 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐

(b)

Ejemplo: w= −𝑎𝑥 2 + 𝑏

4. Dada la funcion y=a-b/c+x (a,b,c >0; x≥0), determine la forma general de su


grafica al examinar (a) sus derivadas primera y segunda, (b) su interseccion
con la vertical y (c) el limite de y cuando x tiene a infinito. Si esta funcion se
va a usar como uncion de consumo,¿Cómo se deben restringir los parametros
a fin de que tenga sentido economico?

Solución:

Como dy / dx = b / (c + x)2> 0 y d2y


/ dx2 = -2b / (c + x)3<0, la curva debe mostrar y
aumentando a una velocidad decreciente. La intersección vertical (donde x = 0) es a – b/c.
Cuando x se acerca al infinito, y tiende al valor a, lo que da una asíntota horizontal. Así,
el rango b de la función es el intervalo [a –b/c, a]. Para usarlo como una función de
consumo, debemos estipular que:

a> b/c [de modo que el consumo sea positivo a cero ingreso]

101
b> c2[de modo que MPC = dy / dx es una fracción positiva a lo largo]

5. Dibuje la grafica de una funcion f(x) talque f`(x)=0, y la grafica de una funcon
g(x) tal que g(3)0. Resuma en un enunciado la iferencia esencial entre f(x) y
g(x) en terminos del concepto de punto estacionario.

Solución:

La función f (x) representa una línea recta y g (x) representa una curva con un pico o un
fondo o un punto de inflexión en x = 3. En términos de puntos estacionarios, cada punto
de f (x) Es un punto estacionario, pero el único punto estacionario de g (x) que sabemos
es en x = 3.

(a) La función de utilidad debe tener f`(0) - 0, f``(x)> 0, y f``(x) = 0 para todo x. Traza
como una línea recta que se inclina hacia arriba que emana desde el punto de origen.

(b) En el presente caso, el segmento de línea MN coincidiría con la curva de utilidad. Así,
los puntos A y B se encuentran uno encima del otro, y U (15) = UE.

9.4. Criterio de la segunda derivada

EJERCICIOS 9.4
1. Halle los maximos y minimos relaativos de y mediante el criterio de la
segunda derivada:

(b) y=-2x2+8x+25
(c) y=x3+6x+9
(d) y= 1/3x3-3x2+5x+3
(e) y=2x/1-2x (x≠1/2)

Solución:

(a) f`(x) = -4x + 8; f``(x) = -4. El valor crítico es x* = 2; El valor estacionario f(2) =
33 es un máximo.

102
(b) f`(x) = 3x2 + 12x; f``(x) = 6x + 12. Los valores críticos son 0 y -4. f(0) = 9 es un
mínimo, porque f``(0) = 12> 0, pero f``(-4) = 41 es un máximo, porque f``(-4) =
-12 <0

(c) f`(x) = x2- 6x + 5; f``(x) = 2x - 6. Los valores críticos son 1 y 5. f (1) = 5.1/3 es
un máximo porque f``(1) = -4, pero f(5) = -5. 1/3 es un mínimo Porque f``(5) =
4.

(d) f`(x) = 2 / (1 - 2x)2≠0 para cualquier valor de x; No existe un extremo relativo.

2. El señor Greenthumb desea cercar n campo de flores rectangular, usando


una pared de su casa como un lado del rectangulo. Los otros tres lados se
encerraran con la malla de alambr, de la cual tiene solo 64 pies disponibles.
¿Cuáles con la longitud L y el ancho Wdel rectangulo con el cual obtendria
el area de plantacion mas grane posile?¿como se asegua de que su respuesta
sea el area as grande y no la mas pequeña?

Solución:

Excluyendo el lado de la pared, los otros tres lados deben satisfacer L + 2W = 64ft, o L =
64 - 2W.

A=WL=W(64-2W)=64W-2W2

Para maximizar A, es necesario quedA / dW = 64 - 4W = 0, lo que sólo puede ocurrir


cuando W = 16. Así:

W * = 16 ft L * = 64 - 2W * = 32ft A * = WL = 512ft 2 En la
medida en que d2A / dW2 = -4 es negativo, A * es un máximo

3. Una empersa tiene las siguientes unciones de costo total y demanda:

C= 1/3 Q3-7Q2+111Q+50
Q= 100-P
(a) ¿La funcion de costo total satisface las restricciones de coeficientes de (9.5)?
(b) Escriba la funcion de ingreso total R en ermino de Q
(c) Fomule la funcion de ganancia toal π en terminos de Q.
(d) Encuentre el nivel de produccion Q* de maximizacion de ganancia

103
(e) ¿Cuál es la ganancia maxima?

Solución:
(a) Si
(b) A partir de la función de demanda, primero obtenemos la función AR; P = 100-
Q. Entonces tenemos R = PQ = (100 - Q) Q = 100Q – Q2
(c) π = R - C = - 1/3 Q3+ 6Q2 - 11Q – 50
(d) El ajuste dπ / dQ = -Q2 + 12Q -11 = 0 produce dos valores críticos 1 y 11. Sólo
Q* = 11 da un valor Máximo beneficio.
(e) Ganancia máxima = 111.1/3

4. Si el coeficiente b de (9.3) fuera cero, ¿Qué sucederia con las curvas de costo
arginal y costo total?

Solución:

Si b = 0, entonces el nivel de salida de minimización de MC se convierte en Q * = - b/3a


= 0. Con su mínimo en salida cero. La curva MC debe estar hacia arriba en pendiente.
Puesto que el segmento creciente de MC está asociado con el segmento convexo de la
curva C, b = 0 implica que la curva C será convexa en todo.

5. Para expresar las siguientes suposiciones usaremos una funcion de ganancia


cuadratica π(Q)=hQ2+jQ+k:

(a) Si la produccion es nula, la ganancia sera negativa (como resultado de los


costos fijos)
(b) La funcion de produccion es estrctamente concava
(c) La ganancia maxima ocurre en un nivel de produccion positivo Q*.
¿Qué restricciones de parametros se requieren?

Solución:
(a) La primera suposición significa π (0) <0. Puesto que π (0) = k, necesitamos la
restricción k <0.

104
(b) Concavidad estricta significa π``(Q) <0. Puesto que π``(Q) = 2h , Debemos
tener h <0.
(c) La tercera suposición significa π`(Q*) = 0, o 2hQ* + j = 0. Puesto que Q* = -
j / 2h, y puesto que h <0, la positividad de Q*Requiere que j> 0.

6. Una empresa en un mercado competitivo puro tiene una sola variable de


insumo L (mano de obra, y la tasa de salario es W0 por periodo. Sus costos
fijos le cuestan un total de F dolares por periodo. El precio del producto es
P0
(a) Escriba la funcion de produccion, la funcionn de ingreso, la funcion de costo
y la funcion de ganancia de la empresa..
(b) ¿Cuál es la condicion de prmer orden para la maximizacion de ganancia? Dè
a esta condicion una interpretacion economica.
(c) ¿Qué circunstancias economicas asegurarian que se maximizara la ganancia
en vez de minimizarse?

Solución:

(a) Q = f (L); R = P0 Q = P0 f (L); C = W0 L + F; π= R - C = P0 f(L) – W0 L – F


(b) dπ / dL = P0 f`(L) – W0 = 0, o P0 f`(L) = W0. El valor del producto marginal debe
equipararse al salario.
(c) d2 π / dL2 = P0 f``(L). Si f``(L) <0 (MPPL decreciente), entonces podemos estar
seguros de que el beneficio es maximizado por L *

7. Use el siguiente procedimiento para comprobar que la curva AR del ejemplo


4 tiene pendiente negativa:

(a) Denote la pendiente de AR mediante S. Escriba una expresion para S.


(b) Encuentre el valor maximo de S, Smax mediante el criterio de la segunda derivada.
(c) Deduzca del valor de Smax que la curva AR tiene pendiente negativa en todas
partes.
Solución:

(a) S = d/dQ.AR = -23 + 2.2Q - 0,054Q2

105
(b) dS/dQ = 2,2 - 0,108Q = 0 en Q*= 20,37 (aproximadamente); Ya que d2 S/dQ2
= -0.108 <0, Q * maximizará S.
Smax = S|Q = Q* = -23 + 2.2 (20.37) - 0.054 (20.37) 2 = -0.59 (aproximadamente).
(c) Como Smax es negativo, todos los valores de S deben ser negativos.

9.5. Series Maclaurin y series de Taylor

EJERCICIOS 9.5

1. Encuentre el valor de las siguientes expresiones factoriales:


(a) 5!
(b) 8!
(c) 4!/3!
(d) 6!/4!
(e) (n+2)!/n!
Solución:

(a) 120
(b) 40320
(c) 4 (3!) 3! = 4
(d) (6) (5) (4!)/4! = 6 · 5 = 30
(e) (n + 2) (n + 1) n!/n! = (n + 2) (n + 1)

2. Halle los primeros cinco términos de a serie de Maclaurin (es decir, elja n=4
y sea x0=0) para:

(a) Φ(x)=1/1-x
(b) Φ(x)=1-x/1+x

Solución:

(a) φ (x) = (1-x) -1 de manera que φ(0) = 1


φ`(x) = (1-x)-2 de manera que φ` (0) = 1

106
φ``(x) = 2 (1- x)-3 de manera que φ`` (0) = 2
φ```(x) = 6 (1- x) -4 de manera que φ``` (0) = 6
φ (4) (x) = Así, según (9.14), los primeros cinco términos son 1 + x + x2 + x3 + x4

(b) φ (x) = (1-x)/ (1 + x) = (1 + x) de manera que φ (0) = 1


φ`(x) = -2(1 + x) -2de manera que φ` (0) = -2
φ``(x)=4(1+x)-3 de manera que φ``(0) = 4
φ```(x) = -12 (1 + x) -4 de manera que φ```(0) = -12
φ (4) (x) = 48 (1 + x) -5de manera que φ (4) = 48
Así, por (9.14), los primeros cinco términos son 1 - 2x + 2x2 - 2x3 + 2x4

3. Determine la serie de Taylor con n=4 y x0=-2, para las dos funciones del
problema

Solución:

(a) Φ (-2) = 1/3, φ0 (-2) = 1/9, φ``(-2) = 2/27, φ```(-2) = 6/81 y φ (4)
(- 2) = 24/243.
Así, por (9.14),

φ (x) = 1/3 + 1/9 (x + 2) + 1/27 (x + 2)2 + 1 81 (x + 2)3 + R4

= 1 243 (211 + 131x + 51x2 + 11x3 + x4) + R4

(b) φ(-2) = -3, φ`(-2) = -2, φ``(-2) = -4, φ```(-2) = -12, y φ (4)
(- 2) = -48. Así, por
(9.14),
φ (x) = -3 - 2 (x + 2) - 2 (x + 2)2 - 2 (x + 2)3 - 2 (x + 2)4 + R4
=-63-98x2-62x2-18x3-2x4+R4

4. Con base en la fórmula de Taylor con la forma de Lagrange del residuo (véase
(9.14) y (9.15)), demuestre que en el punto de expansión (x=x0) la serie de Taylor
siempre da exactamente el valor de la función en este punto, Φ(x), no solamente una
aproximación.
Solución:

Cuando x = x0, todos los términos a la derecha de (9.14), excepto el primero, se eliminarán
(incluyendo Rn), dejando el resultado φ (x) = φ (x0).

107
9.6. Criterio de la N-esima derivada para el extremo relativo de una función
de una variable

EJERCICIOS 9.6
1. Encuentre los valores estacionarios de las siguientes funciones:

(a) Y=x3
(b) Y=-x4
(c) Y=x6+5

Determine por medio del criterio de la N-esima derivada si se representan


maximos relativos, minimos relativos o puntos de inflexion.

Solución:

(a) f`(x) = 3x2 = 0 sólo cuando x = 0, así f (0) = 0 es el único valor estacionario. El
primer valor derivado no nulo es f```(0) = 6; Así que f (0) es un punto de inflexión.
(b) f`(x) = -4x3 = 0 solamente cuando x = 0. El valor estacionario f (0) = 0 es un
máximo relativo porque el primer valor derivado no nulo es f (4) (0) = -24.
(c) f`(x) = 6x5 = 0 sólo cuando x = 0. El valor estacionario f (0) = 5 es un mínimo
relativo ya que el primer valor derivado no nulo es f (6) (0) = 720.

2. Determine los valores estacionarios de las siguientes funciones:

(a) Y=(x-1)3+16
(b) Y=(x-2)4
(c) Y=(3-x)6+7
(d) Y=(5-2x)4+8

Use el criterio e la N-esima derivada para determinar la naturaleza exacta de estos


valores estacionarios.

Solución:

(a) f`(x) = 3 (x - 1)2= 0 sólo cuando x = 1. El primer valor derivado no nulo es f```(1)
= 6. Así, el valor estacionario f (1) = 16 se asocia con una punto de inflexión.

108
(b) f`(x) = 4 (x - 2)3= 0 sólo cuando x = 2. Dado que el primer valor derivado no nulo
es f(4)(2) = 24, el valor estacionario f (2) = 0 es Un mínimo relativo.
(c) f`(x) = -6 (3 - x)5= 0 sólo cuando x = 3. Dado que el primer valor derivado no nulo
es f(6)(3) = 720, el valor estacionario f (3) = 7 Es un mínimo relativo.
(d) f`(x) = -8 (5 - 2x)3= 0 sólo cuando x = 2,5. Dado que el primer valor derivado no
nulo es f(4)(2.5) = 384, el valor estacionario f (2.5) = 8 es un mínimo relativo.

“La inflación es la madre del paro, y la


ladrona invisible de quienes han ahorrado”
Margaret Thatcher

CAPITULO 10: FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS


10.1. Naturaleza de las funciones exponenciales

EJERCICIOS 10.1
1. Trace en un solo diagrama las gráficas de las funciones y=3t y y=32t.
(a) ¿muestran las gráficas la misma relación posicional general que se observa
en la figura 10.2ª?
(b) ¿comparten estas curvas la misma intersección vertical? ¿Por qué?
(c) Bosqueje la gráfica de la función y=33ten el mismo diagrama.

Solución:

(a) Si
(b) Sí, porque en t = 0, el valor de y para las dos funciones son idénticos: 30 = 1 y
32(0) = 1.
(a) Sí.
(b) No, porque en t = 0, el valor de y para las dos funciones son desiguales: 40 = 1,
pero 3(40)= 3.

2. Represente en un solo diagrama las gráficas de las funciones exponenciales


y=4t y y=3(4t)
(a) ¿Muestran las gráficas la relación posicional general sugerida en la figura
10.2b?
(b) ¿Tienen las dos curvas la misma intersección y? ¿Por qué?

109
(c) Bosqueje la gráfica de la función y=3/2(4t)en el mismo diagrama.

Solución:
(a) Sea w = 5t (de modo que dw/dt = 5), entonces y = ew y dy / dw = ew. Así, por la
regla de la cadena, dy/dt = dy/dw.dw/dt = 5ew = 5e5t.
(b) Sea w = 3t, entonces y = 4ew y dy/dw = 4ew. Así, tenemos dy/dt =
dy/dw.dw/dt=12e3t
(c) Similarmente a (b) anterior, dy/dt = -12e-2t.

3. Si se da por sentado que et es su propia derivada, use la regla de la cadena


para hallar dy/dt para las siguientes funciones:

(a) Y=e5t
(b) Y=4e3t
(c) Y=6e-2t

Solución:
a) 𝑦′ = 5𝑒 5𝑡
b) 𝑦 ′ = 4(3)𝑒 3𝑡 = 12𝑒 3𝑡
c) 𝑦 ′ = 6(−2)𝑒 −2𝑡 = −12𝑒 3𝑡
4. Según la explicación acerca de (10.1), ¿espera que a función y=et sea
estrictamente creciente a una tasa creciente? Compruebe su respuesta
determinando los signos de las derivadas primera y segunda de esta función;
recuerde que el dominio de esta función es el conjunto de los números reales,
es decir, el intervalo (-∞, ∞)

Solución:

(a) La curva con a = -1 es la imagen especular de la curva con a = 1 con referencia


al eje horizontal.
(b) La curva con c = -1 es la imagen especular de la curva con c = 1 con referencia
al eje vertical.

110
10.2 Funciones exponenciales naturales y el problema del crecimiento

EJERCICIOS 10.2
1. Use la forma de serie infinita de ex de (10.6) para hallar el valor aproximado
de:
(a) e2
(b) √𝑒(=e1/2)

(Reondee el calculo de cada termino a tres decimales y continue con la serie hasta
que obtega un termino 0.000.)
Solución:
(a) e2 = 1 + 2 +
1/2(2)2+1/6(2)3+1/24(2)4+1/120(2)5+1/720(2)6+1/5040(2)7+1/40320(2)8+1/3628
80(2)9+1/3628800(2)10= 1 + 2 + 2 + 1,333 + 0,667 + 0,267 + 0,089 + 0,025 +
0,006 + 0,001 + 0,000 = 7,388
(b) e1/2 = 1 + 1/2 + 1/2 (1/2)2 + 1/6 (1/2)3+ 1/24 (1/2)4+ 1/120 (1/2)5 = 1 + 0,5 + 0,125
+ 0,021 + 0,003 + 0,000 = 1,649 56

2. Dada la funcion Φ(x)=e2x:

(a) Escriba la parte polimonial Pn de su serie de Maclaurin.


(b) Escriba la forma de Lagrange del residuo Rn. Determine si Rn0 cuando n ∞,
es decir, si la erie converge a Φ(x)
(c) Si es convergente, de tal manera que Φ(x) se pueda expresar como una serie
infinita, escriba esta serie.

Solución:
(a) Los derivados son: φ`= 2e2x, φ``= 22e2x, φ````= 23e2x, o en general φ(k)= 2ke2x. Así
tenemos φ`(0) = 2, φ0``(0) = 22, o más generalmente φ(k)(0) = 2k. Por consiguiente,
Pn = 1 + 2x + 1/2! 22x2 + 1/3! 23x3 + · · · + 1/n! 2nxn = 1 + 2x + 1/2! (2x) 2 + 1/3!
(2x)3+ · · · + 1/n! (2x) n (b) Rn = φ (n + 1) (p) (n + 1)! Xn + 1 = 2 (n + 1) e2p (n
+ 1)! Xn + 1 = e2p (n + 1)! (2x) n
(b) Rn = φ (n + 1) (p)/ (n + 1)! Xn + 1 = 2 (n + 1) e2p /(n + 1)! Xn + 1 = e2p /(n + 1)! (2x) n +
1
Se puede verificar que Rn → 0 como n → ∞.

111
(c) Por lo tanto φ (x) puede expresarse como una serie infinita: φ (x) = 1 + 2x + 1/2!
(2x) 2 + 1/3! (2x) 3 + · · ·

3. Escriba una expresion exponencial para el valor futuro de:

(a) $70, compuesto de forma continua a la tasa de itneres de 4% durante 3 años;


(b) $690, compuesto de manera continua a la tasa de interes de 5% durante 2 años.
(estas tasas de interes son tasas nominales por año)

Solución:
(a) $ 70e0,04 (3) = $ 70e0,12
(b) $ 690e0,05 (2) = $ 690e0,10

4. ¿Cuál es la tasa de crecimiento instantànea de y en cada una de las siguientes


expresiones?

(a) Y=e0,07t
(b) Y=15e0.03t
(c) Y=Ae0.4t
(d) Y=0.03et

Solución:

(a) 0,07 (o 7%)


(b) 0,03
(c) 0,40
(d) 1 (o 100%)

5. Muestre que las dos funciones y1= Aet (capitalizacion de interes) y y2= Ae-t
(descuento) son imágenes especulares entre si en relacion con el eje y (cf.
Ejercicio 10.1-5, inciso (b) ).

112
Solución:
(a) Cuando t = 0, las dos funciones tienen el mismo valor (el mismo intercepto y).
También, y1 = Aer cuando t = 1, pero y2 = Aer cuando t = -1. Generalmente, y1
= y2 cuando el valor de t en una función es el negativo del valor de t en la otra;
De ahí la relación espejo-imagen.

10.3. Logaritmos

EJERCICIOS 10.3

1. ¿Cuáles son los valores de los siguientes logaritmos?


(b) Log1010 000
(c) Log100.0001
(d) Log381
(e) Log53 125

Solución:

(a) 4
(b) -4
(c) 4
(d) 5
2. Evalue lo siguiente:

(a) ln e7
(b)logee-4
(c) Ln (1/ e3)
(d)Loge(1/ e2)
(e) (eln3)!
(f) ln ex – elnx

Solución:

(a) 7
(b) -4
(c) -3

113
(d) -2
(e) 6
(f) 0

3. Evalue lo siguiente mediante la aplicación de las reglas de los logaritmos


(a) Log10(100)13
(b) Log101/100
(c) Ln (3/B)
(d) Ln A e2
(e) lnABe-4
(f) (Log4e)( Loge64)
Solución:

(a) log10 (100) 13 = 13 log10 100 = 13 (2) = 26


(b) log10 (1/100) = log10 1 - log10 100 = 0 -2 = -2
(c) ln 3/B = ln3 - lnB
(d) ln Ae2 = lnA = lne2 = lnA + 2
(e) lnABe-4 = lnA + lnB + lne-4 = lnA + lnB - 4
(f) (log4 e) (loge 64) = log4 64 = 3

4. De las siguientes expresiones ¿Cuáles son vaidas?


(a) Ln u-2=ln u/e2
(b) 3+ln v = ln e3/v
(c) Ln u + ln v – ln w = ln uv/w
(d) Ln 3 + ln 5= ln 8
Solución:

(a) y (c) sean válidas; (B) y (d) no lo son.

5. Pruebe que ln(u/v) = ln u – ln v

Solución:

Por definición, eln (u / v) = u/v = e (ln u-ln v). Pero también podemos escribir u/v = elnu /e
lnv
Ecuaciones las dos expresiones para u/v, obtenemos ln u/v = lnu - ln v.

114
10.4. Funciones logarítmicas

EJERCICIOS 10.4
1. La forma de la funcion inversa de y = Aert de(10.17) requiere que r ssea
distinta de cero. ¿Cuál es el significado de este requerimiento cuando se
consideera en relacion con la funcion exponencial original y= Aert?

Solución:

Si r = 0, entonces y = Aert = Ae0 = A, y la función degenera en una función constante.


El requisito distinto de cero sirve para evitar esta contingencia.

2. (a)Bosqueje una grafica de la funcion exponencial y= Aert; indique el


valor de la interseccion vertical. (b)Luego trace la grafca de la funcion
logaritmica t= lny-lnA/r e indique el valor de la interseccion horizontal.

Solución:

Las gráficas son de la misma forma general que en la Fig. 10,3; Las intercepciones y
serán A (es decir, y = A) para ambos

3. Encuentre la funcion inversa de y=abct

Solución:

Como y = abct, tenemos logb y = logb a + ct logb b = logb a + ct.

Así, al resolver para t, obtenemos t = logb y-logb a /c (c ≠0)

Esta es la función inversa deseada porque expresa t en términos de y.

4. Transforme las siguientes funciones a sus formas exponnenciales


naturales:
(a) Y=8et
(b) Y=2(7)2t
(c) Y=5(5)t
(d) Y=2(15)4t

115
Solución:

(a) a = 1, b = 8 y c = 3; Por lo tanto r = 3ln8 y= e (3 ln 8) t. También podemos escribir


esto como y = e.62385t.
(b) a = 2, b = 7, y c = 2; Así r = 2n7, y= 2e (2nn 7) t. También podemos escribir esto
como y = 2e3.8918t.
(c) a = 5, b = 5, y c = 1; Así r = ln5, y = 5e (ln 5) t. También podemos escribir esto
como y = 5e1.6095t.
(d) a = 2, b = 15 y c = 4; Por lo tanto r = 4ln15, y = 2e (4 ln 15) t. También podemos
escribir esto como y = 2e10.8324t .

5. Transforme las funciones siguientes a sus formas logaritmicas naturales:


(a) T=log7y
(b) T= log8(3y)
(c) T=3 log15(9y)
(d) T=2 log10y

Solución:

(a) a = 1, b = 7, c = 1; Así, t = 1/ln 7.ln y (= 1/1,9459 ln y = 0,5139 ln y)


(b) a = 1, b = 8, c = 3; Así, t = 1/ln 8 ln 3y (= 1/2,0795 ln 3y = 0,4809 ln 3y)
(c) a = 3, b = 15, c = 9; Por lo tanto t = 3/ln 15 ln 9y (= 3/2,7081 ln 9y = 1,1078 ln
9y)
(d) a = 2, b = 10, c = 1; Así, t = 2 ln/10 ln y (= 2/2.3026 ln y = 0.8686 ln y)

6. Determine la tasa de interes nominal de capitalizacion continua por año


(r) que sea equivalente a una tasa de interes de capitalizacion discreta (i)
de:

(a) Cinco por ciento anual, capitalizado anualmente


(b) Cinco por ciento anual, capitalizado cada medio año.
(c) Seis por ciento anual, capitalizado cada medio año
(d) Seis por ciento anual, capitalizado trimestramente

116
Solución:

La conversión involucrada es Aert = A (1+ i/c) ct, donde c representa el número de


compuestos por año. Similarmente a la fórmula (10.18), podemos obtener una fórmula de
conversión general r = c ln (1 + i/c).

(a) c = 1, e i = 0,05; Por lo tanto r = ln1,05.


(b) c = 2 e i = 0,05; Por lo tanto r = 2ln1,025.
(c) c = 2, e i = 0,06; Por lo tanto r = 2ln1,03.
(d) C = 4 e i = 0,06; Por lo tanto r = 4ln1,015.

7. (a) Al describir la figura 10.3, en el texo se expresa que, si las dos curvas
s colocan una sobre otra, presentan una relacion de imagen
especular.¿donde se localiza el “espejo”?
(b)Si trazamos una funcion f(x) y su negativa , -f(x), en el mismo diagrama,
¿mostraran tambien las dos curvas una relacion de imagen especular? En caso
afirmativo. ¿Dónde se localiza en este caso?
(c)Si bosquejamos las graficas de Aert y Ae-rt en el mismo diagrama¿seran
imágenes especulares entre si las dos curvas? Si es asi ¿ donde se localiza el
“espejo”?

Solución:

(a) La línea 450 trazada a través del origen sirve como un espejo.
(b) Sí. El eje horizontal es un espejo
(c) Sí el eje horizontal es un espejo

10.5. Derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas

EJERCICIOS 10.5
1) Encuentre las derivadas de :

(a) Y=e2t-4
(b) Y=e1-9t

117
(c) Y=et+1
(d) Y=5e2-t
(e) Y=eαx+bx+c
(f) Y=x ex
(g) Y=x2 e2
(h) Y=ax ebx+c

Solución:

(a) 2e2t + 4
(b) -9e1-7t
(c) 2tet2 + 1
(d) -10te2-t2
(e) (2ax + b) eax2 + bx + c
(f) dy/dx = Xdy/dx.ex + ex dx/dx = xex + ex = (x + 1) ex
(g) dy/dx = x2(2e2x) + 2xe2x = 2x (x + 1) e2x
(h) dy/dx = a (xbebx + c + ebx + c) = a(bx + 1) ebx + c

2) (a)Compruebe la derivada del ejemplo 3 utilizando la ecuacion ln (at)


=ln a + ln t.
(b)Compruebe el resultado el ejemplo 4 por medio de la ecuacion ln
tc = cln t.

Solución:

(a) d/dt ln at = d/dt (ln a + lnt) = 0+ d/dt ln t = 1/t.


(b) d/dt ln tc = d/dt c ln t = c.d/dt ln t = c/t.

3. Encuentra las derivadas de :

(a) y= ln(7t5)
(b) y= ln(atc)
(c) y=ln(t+19)
(d) y=5ln(t+1)2

118
(e) y=lnx – ln(1+x)
(f) y=ln (x(1-x)8)
(g) y=ln(2x/1+x)
(h) y=5 x4ln x2

Solución:

(a) Dy/dt=35t4/7t5=5/t
(b) Dy/dt=aetc-1/atc=c/t
(c) Dy/dt=1-7t+99
(d) Dy/dt=5.2(t+1)/(t+1)2=10/t+1
(e) Dy/dt=1/x-1/1+x=1/x(a+x)
(f) Dy/dt=1/x+-8/1-x=1-9x/x(1-x)
(g) Dy/dt=272x-1/1+x=1/x(1+x)
(h) Dy/dt=10x3(a+2lnx2)=10x3(1+4lnx)

4. Encuentre las derivadas de:

(a) y= 5t
(b) y=log2(t+1)
(c) y= 132t+3
(d) y=log77x2
(e) y=log2(8 x2+3)
(f) y= x2log3x

Solución:

(a) Dy/dt = 5t ln 5
(b) Dy/dt = 1/(t + 1) ln 2
(c) Dy/dt = 2 (13) 2t + 3 ln 13
(d) Dy/dx = 14x/7x2.1 /ln 7 = 2/x ln 7
(e) Dy/dx = 16x/(8x2 + 3) ln 2
(f) Dy/dx = x2 d/dx log3 x + log3 Xd/dx.x2 = x2. 1/x ln 3 + (log3 x) (2x) = x/ln 3 + 2x
log3 x

119
5. Compruebe las dos formulas de (10.21)

Solución:

(a) Sea u = f (t), de modo que du / dt = f`(t). Entonces d/dt bf (t)


= dbu/dt
=dbu/du.du/dt = (bu ln b) f`(t) = f`(t) bf (t) ln b
(b) Sea u = f (t). Entonces d/dt logb f (t) = d/dt logb u = d/du logb .udu/dt = 1/u
lnb.f`(t) = f`(t)/f (t) .1 / lnb
6. Demuestre que a funcion V= Aert (con A, r >0) y la funcion A=Vert (con
V, r >0) son estrictamente monotonas, pero en direcciones opuestas, y que
son estrictamente convexas en forma.

Solución:

Para V = Aert, las dos primeras derivadas son V`= rAert> 0 y V``= r2Aert> 0 Así V es
estrictamente creciente a un ritmo creciente, dando una curva estrictamente convexa.
Para A = V e-rt, las dos primeras derivadas son A`= -rV e-rt<0 y A``= r2V e-rt> 0 Así
A está disminuyendo estrictamente a un ritmo creciente (con la pendiente negativa
tomando valores numéricos más pequeños como T aumenta), produciendo también
una curva estrictamente convexa.

7. Encuentre las derivadas de las siguientes funciones tomando primero el


logaritmo natural de ambos lados:

(a) y=3x/(x+2)(x+4)
(b) y=(x2+3)ex2+1

Solución:

3𝑥
(a) 𝑦 = 𝑙𝑛 (𝑥+2)(𝑥+1) = 𝑙𝑛3𝑥 − ln(𝑥 + 2) + ln(𝑥 + 1)

3 1 1 3(𝑥 + 2)(𝑥 + 1) − 3(3𝑥)(𝑥 + 1) + 3(3𝑥)(𝑥 + 2)


𝑦′ = − + =
3𝑥 𝑥 + 2 𝑥 + 1 (3𝑥)(𝑥 + 2)(𝑥 + 1)
3(𝑥 2 + 3𝑥 +) − 9𝑥 2 − 9𝑥 + 9𝑥 2 + 18
=
(3𝑥)(𝑥 2 + 3𝑥 + 2)

120
3𝑥 2 + 9𝑥 + 6 + 9𝑥 3𝑥 2 + 18𝑥 + 6
= =
3𝑥 3 + 9𝑥 2 + 6𝑥 3𝑥 3 + 9𝑥 2 + 6𝑥
2 +1 2 +1
(b) 𝑦 = ln(𝑥 2 + 3) 𝑒 𝑥 = ln(𝑥 2 + 3) + 𝑙𝑛𝑒 𝑥 = ln(𝑥 2 + 3) + 𝑥 2 + 1
2𝑥 2𝑥 + 2𝑥 3 + 6𝑥 2𝑥 3 + 8𝑥
𝑦′ = + 2𝑥 = = 2
𝑥2 + 3 𝑥2 + 3 𝑥 +3

10.6. Fecha optima

EJERCICIOS 10.6
1. Si el valor del vino crece de acuerdo con la función V= ke2√𝒕, en vez de como en
(10.22) ¿cuánto tiempo debe almacenar el vino el comerciante?

Solución:

Puesto que A = Ke2vt-rt, tenemos lnA = lnK + 2√t-rt. Diferenciación con respecto a los
rendimientos t; 1/A.dA/dt = t-1/2 - r o dA/dt = A (t-1/2 - r) Ajustando dA/dt = 0, encontramos
entonces: t* = 1 / r2. En la segunda derivada, d2A/dt2= A.d/dt (t-1 / 2-r) + (t-1 / 2-r) dA/dt.
Así d2A/dt2=-A/2√t3 <0, que Satisface el segundo término desaparece cuando dA
condición de segundo orden es un máximo

2. Compruebe la condición de segundo orden para el problema del corete de madera


Solución:

d2A/dt2 = A.d/dt (ln 2/2√t - r) + (ln 2/dt2√t – r)dA/dt = A d/dt (ln 2/2 t-1/2-r) + 0 = -Aln2/4√t
3
- r) <0 Puesto que A <0 y ln 2> 0. Así se satisface la condición de segundo orden.

3. Como una generalización del problema de optimización ilustrando en la presente


sección, demuestre que:
(a) Con cualquier función de valor V=f(t) y dada una tasa continua de descuento r, la
condición de primer orden para que el valor presente A de V alcance un máximo es que
la tasa de crecimiento V sea igual a r.
(b) La condición suficiente de segundo orden para un máximo equivale en realidad a
la estipulación de que la tasa de crecimiento de V sea estrictamente decreciente con el
tiempo.
Solución:

121
(a) Puesto que A = V e-rt = f (t) e-rt, tenemos lnA = lnf (t) - rt, y 1/A.dA/dt = f`(t)/f(t)
- r = rv - r O dA/dt = A (rv - r) En la medida en que A es no nula, dA / dt = 0 si y sólo si
rv= r.
(b) La segunda derivada es d2A/dt2 = A.d/dt f`(t)/ f (t) = A.d/dt rv<0 si d/dt rv <0

4. Analice la estática comparativa del problema de almacenaje de vino.


Solución:

El valor de t* depende solamente del parámetro r. Como dt*/dr = d/dr. 1/4 r-2 = - 1/2r3<0
una tasa de interés más alta significa un menor t* (un tiempo de venta más temprano).

10.7 Más aplicaciones de derivadas exponenciales y logarítmicas

EJERCICIOS 10.7
1. Encuentre la tasa instantánea de crecimiento:

(a) Y=5t2
(b) Y=a tc
(c) Y=a bt
(d) Y= 2t(t2)

Solución:

(a) ln y = ln5 + 2lnt; Por lo tanto ry = d/dt ln y = 2 t.


(b) ln y = lna + c ln t; Así ry = c / t.
(c) ln y = lna + t ln b; Así ry = lnb.
(d) Sea u = 2t y v = t2. Entonces ru = ln2 y rv = 2/t. Así, ry = ru + rv = ln2 + 2/t.

2. Si la población crece de acuerdo con la función H=H0(2)bt y el consumo mediante


la función C=C0eαt, encuentre las tasas de crecimiento de población, consumo y
consumo per cápita usando el log natural.
Solución:

Similarmente, lnC = lnC0 + en ln e; Así rC = a ln e = a. Se deduce que r (C / H) = rC-rH=a-


bln2.

122
3. Si y se relaciona con x mediante y=xk, ¿Cómo se relacionaran las tasas de
crecimiento ry y rx?

Solución:

Tomando log, obtenemos ln y = k ln x. Diferenciándose con respecto a t, obtenemos


entonces ry = krx.

4. Compruebe que si y=u/v, donde u=f(t) y v=g(t), entonces la tasa de crecimiento de


y será ry=ru-rv, como se muestra en (10.25)

Solución:

Y = u/v implica ln y = lnu - ln v; Se sigue que ry = d/dt ln y = d/dt ln u – d/dt ln v = ru - rv

5. El ingreso real y se define como el ingreso nominal Y deflactado por el nivel de


precio P. ¿cómo se relaciona ry (para el ingreso real) con ry (para el ingreso nominal)
Solución:

Por definición, y = Y / P. Tomando el log natural, tenemos ln y = lnY - ln P. La


diferenciación de lny con respecto al tiempo t produce d/dt lny = d/dt lnY – d/dt lnP. lo
que significa ry = rY – rP; donde rP es La tasa de inflación.

6. Compruebe la regla de la tasa de crecimiento


Solución:

Z = u - v implica ln z = ln (u - v); rz =d/dtlnz=d/dtln(u-v)=1/u-v.d/dtln(u-v)= 1/u-v (uru-


vrv)

7. Dada la función de demanda Qd=k/Pn, donde k y n son constantes positivas,


encuentre la elasticidad puntual de demanda εd por medio de (10.28)
Solución:

LnQd = lnk - n ln P. Así, por (10.28), εd = -n, y | εd | = n.

8. (a) Dada y=wz, donde w=g(x) y z =h(x), establezca que εyx= εwx+ εzx
(b) Dada y=u/v, donde u=G(x) y v=H(x), establezca que εyx= εux+ εvx

123
Solución:

(a) Dado que ln y = lnw + lnz, tenemos εyx = d (ln y)/d (ln x) = d (lnw)/d (ln x) + d
(ln z)/d (ln x) = εwx + εzx
(b) Dado que ln y = lnu - ln v, tenemos εyx = d (ln y)/d (ln x) = d (ln u)/d (ln x) - d (ln
v)/d (ln x) = εux + εvx

9. Dada y=f(x), demuestre que la derivada d(logby)/d(logbx), log base b en vez de e,


mide también la elasticidad puntual εyx
Solución:

Sea u = logb y, y v = logb x (lo que implica que x = bv). Entonces, du/dv = du/dy. Dy/dx.
Dx/dv = 1/y (logb e) dy/dx bv ln b

Dado que logb e = 1/ln b, y como bv = x, tenemos du/dv = x/y.dy/dx = εyx

10. Demuestre que, si la demanda de dinero Md es una función del ingreso nacional
y= y(t) y la tasa de interés i =i(t), la tasa de crecimiento de Md se puede expresar
como una suma ponderada de ry y rt
Donde las ponderaciones son las elasticidades de Md respecto a y e i,
respectivamente.

Solución:

Como Md = F [Y (t), i (t)], podemos escribir la derivada total dMd/dt = fy.dy/dt + fi.di/dt.
Por lo tanto, la tasa de crecimiento de Md es rMd = dMd / dt Md = fY/f. dY/dt + fi/f.di/dt
= fYY/f/(1/Y.dY/dt)+ fii/f (di/dt)=εMdyry+εMdri

Alternativamente, usando logaritmos, podemos escribir rMd = d/dt lnMd = 1/Md.d/dtMd,


pero esto nos lleva de nuevo al proceso anterior.

11. Dada la función de producción Q= F(K, L), encuentre una expresión general
para la tasa de crecimiento de Q en términos de las tasas de crecimiento de K y L.

Solución:

Por el mismo procedimiento utilizado en 9 anterior, podemos encontrar que rQ = εQKrK


+εQLrL

124
“El que no aplica nuevos remedios debe
esperar nuevos males: porque el tiempo
es el máximo innovador” Francis Bacon

CAPÍTULO 11: EL CASO DE MÁS DE UNA VARIABLES DE ELECCIÓN


11.1. Versión diferencial de condiciones de optimización
11.2. Valores extremos de una función de dos variables

EJERCICIOS 11.2

Use la tabla 11.1 para hallar el o los valores extremos de cada una de las cuatro
funciones siguientes, y determine si son máximos o mínimos:

1. z=x2xy+2y2+3

Solución:

Las derivadas son: fx = 2x + y, fy = x + 4y, fxx = 2, fyy = 4 y fxy = 1. La condición de primer


orden requiere que 2x + y = 0 y x + 4y = 0. Así tenemos x* = Y* = 0 implicando z * = 3
(que es un mínimo)
2. z=- x2- y2+6x+2y

Solución:

Las derivadas son: fx = -2x + 6, fy = -2y + 2, fxx = -2, fyy = -2 y fxy = 0. La condición de
primer orden requiere que -2x = 6 y -2y = -2. Así, hallamos x* = 3 y* = 1 de manera que
z* = 10 (que es un máximo)

3. z= ax2+ by2+c ; considere cada uno de los tres casos:


(a) a>0, b>0
(b) a<0, b<0
(c) a y b con signos oppuestos

125
Solución:

Fx = 2ax, fy = 2by, fxx = 2a, fyy = 2b, y fxy = 0. La condición de primer orden requiere que
2ax = 0 y 2by = 0. Así x*= y*= 0 para que z*= c
La segunda derivada nos da fxxfyy = 4ab y f2xy = 0. Así:
(a) z* es un mínimo si a, b> 0.
(b) z* es un máximo si a, b <0.
(c) Z* da un punto de silla si a y b tienen signos opuestos.

4. z= e2x-2x+2y2+3

Solución:

Fx = 2(e2x – 1), fy = 4y, fxx = 4e2x, fyy = 4 y fxy = 0. La condición de primer orden requiere
que e2x= 1 y 4y = 0. Así x*=y*= 0 de manera que z*=4xy=0, z*=4 es un mínimo. Dado
que fxxfyy=4(4) excede f2xy=0, z*=4 es un minimo

5 Considere la funcion z=(x-2)4+(y-3)4

(a) Establezca mediante razonamiento intuitivo que z alcanza un minimo (z*=0) en x*=2
y y*=3
(b) ¿Se satisface la condicion necesaria de primer orden de la 11.1?
(c) ¿ Se satisface la condicion suficiente de segundo orden de la 11.1?
(d) Encuentre el valor d2z. ¿satisface la condicion necesaria de segundo orden para un
minimo en (11.9)?

Solución:

(a) Y el par (x, y) distinto de (2, 3) produce un valor z positivo.


(b) Sí. En x*= 2 ; y y* = 3, hallamos fx = 4 (x - 2) 3 y fy = 4 (y - 3) 3 = 0 (c)
Tenemos fxx=yy=fxy=fyx=0.
(c) Por (11.6), d2z = 0. Así (11.9) se satisface.

126
11.3. Formas cuadráticas, una incursion

EJERCICIOS 11.3.
1. Por multiplicacion matricial directa, exprese cada uno de los siguientes
productos de matrices como una forma cuadratica:
4 2 𝑢
(a) (𝑢 𝑣) [ ]
2 3 𝑣
−2 3 𝑢
(b) (𝑢 𝑣) [ ]
1 −4 𝑣
5 2 𝑥
(c) (𝑥 𝑦) [ ]
4 0 𝑦
𝑓𝑥𝑥 𝑓𝑥𝑦 𝑑𝑥
(d) (𝑑𝑥 𝑑𝑦) [ ]
𝑓𝑦𝑥 𝑓𝑦𝑦 𝑑𝑦

Solución:

(a) q = 4u2 + 4uv + 3v2


(b) q = -2u2 + 4uv - 4v2
(c) q = 5x2 + 6xy
(d) q = fxx dx2 + 2fxy dx dy + fyydy2

2.En el problema 1b y c, las matrices de coeficientes no son simetricas


respecto a la diagonal principal. Compruebe que al promediar los
elementos que estan fuera de la diagonal, y por consiguiente, convertirlos
−𝟐 𝟐 𝟓 𝟑
respectivamente en [ ]𝒚[ ]ontenemos las mismas formas
𝟐 −𝟒 𝟑 𝟎
cuadraticas que antes.

Solución:

Para (b): q = -2u2 + 4uv - 4v2. Para (c): q = 5x2 + 6xy. Ambos son los mismos que
antes.

127
3) Exprese cada una de las siguientes formas cuadraticas como un
producto de matrices en el que interviene una matriz de coeficientes
simetrica:
(a) Q=3u2-4uv+7v2
(b) Q= u2+7uv+3v2
(c) Q=8uv- u2-31v2
(d) Q=6xy-5y2-2x2
(e) Q= 3ut2-2u1u2+4u1u3+5u22+ u32- u2u3
(f) Q= -u2+4uv-6u-4v2-7w2

Solución:

4 2
(a) [ ]: 4> 0, 4 (3)> 22 - definido positivo
2 3
−2 2
(b) [ ]: -2 <0, -2 (-4) > 22 - definido negativo
2 −4
5 3
(c) [ ]: 5> 0, 5 (0) <32 – ninguno
3 0

Exprese cada una de las siguientes formas cuadráticas como un producto de


matrices en el que intervien una amatriz de coeficientes simétrica

(a) Q=3u2-4uv+7v2
(b) Q= u2+7uv+3v2
(c) Q=8uv- u2-31v2
(d) Q=6xy-5y2-2x2
(e) Q= 3ut2-2u1u2+4u1u3+5u22+ u32- u2u3
(f) Q= -u2+4uv-6u-4v2-7w2

Solución:
3 −2 𝑢
(a) q = [uv] [ ]
−2 7 𝑣
1 3.5 𝑢
(b) q = [uv] [ ]
3.5 3 𝑣
−1 4 𝑢
(c) q = [uv] [ ]
4 31 𝑣
−2 3 𝑥
(d) q= [xy] [ ]
3 −5 𝑦
3 −1 2 𝑢1
(e) q = [u1 u2 u3] −1 5 −1𝑢2
2 −1 4 𝑢3

128
1 2 −3 𝑢
(f) q = [uvw] 2 −4 0 𝑣
−3 0 −7𝑤

5) De los discriminantes obtenidos de las matrices de coeficientes simetricas


del problema 4, constate mediante la prueba de los determinantes cuales
de las foras cuadraticas son positivas definidas y cuales negativas
definidas.

Solución:

3 −2 𝑢
(a) q = [uv] [ ]
−2 7 𝑣
1 3.5 𝑢
(b) q = [uv] [ ]
3.5 3 𝑣
−1 4 𝑢
(c) q = [uv] [ ]
4 31 𝑣
−2 3 𝑥
(d) q= [xy] [ ]
3 −5 𝑦
3 −1 2 𝑢1
(e) q = [u1 u2 u3] −1 5 −1𝑢2
2 −1 4 𝑢3
1 2 −3 𝑢
(f) q = [uvw] 2 −4 0 𝑣
−3 0 −7𝑤

6. Encuentre las raices caacteristicas de cada una de las siguientes


matrices:

4 2
(a) D=[ ]
2 3
−2 2
(b) E=[ ]
2 4
5 3
(c) F=[ ]
3 0

¿Qué se puede concluir acerca de los signos de las formas


cuadraticas u` Du, u` Eu y u` Fu? ( compruebe sus resultados contra
el problema 3)

Solución:

(a) 3> 0, 3 (7)> (-2)2 - definido positivo

129
(b) 1> 0, 1 (3) <(3,5)2 –ninguno
(c) -1<0, 1(-31)>42 - definido negativo
(d) -2 <0, -2 (-5)> 32 - definido negativo
3 −1 2
3 −1
(e) 3> 0, | |= 14> 0, −1 5 −1= 37> 0 - positivo definido
−1 5
2 −1 4
−1 2
(f) -1 < 0,| |= 0 – ninguno (no es necesario comprobar | D3 |)
2 −4

𝟒 𝟐
7. Encuentre los vectores caracteristicos de la matriz [ ]
𝟐 𝟏

Solución:

(a) La ecuación característica es:

4−𝑟 2
| | = r2-7r+8=0 Sus raíces son r1, r2 = ½(7+√17). Ambas raíces son
2 3−𝑟
positivas, u`Du es definida positiva.

(b) La ecuación característica es r2 + 6r + 4 = 0, con raíces r1, r2 = -3 ± √5. Siendo


negativo, u`Eu es negativo definido.
(c) La ecuación característica es r2 - 5r - 9 = 0, con raíces r1, r2 = 1/2(5 ± √61).
Puesto que r1 es positivo, pero r2 es negativo, u`Fu es indefinido.

8. Dada una forma cuadratica u` Du, donde D es 2x2, la ecuacion caracteistica e D


𝒅𝒕 − 𝒓 𝒅𝟏𝟐
se puede escribir como [ ] = 𝟎 (𝒅𝟏𝟐 = 𝒅𝟐𝒕 )
𝒅𝟐𝒕 𝒅𝟐𝟐 − 𝒓

Desarrolle el determinante, expresa las raices de esta ecuacion mediante el uso de la


formula cuadratica y deduzca lo siguiente:

(a) Ningun numero imaginario (un numero con √−1) puede ocurrir en r1 y r2
𝑐 0
(b) Para tener raices repetidas, la matriz D debe ser de la forma [ ]
0 𝑐
(c) Para tener semidefinicion positiva o negativa, se podria anular el discriminante de
la forma cuadratica, es decir, |𝐷|=0 es posible.

130
Solución:

La ecuación característica puede escribirse como r2 - (d11 + d22) r + (d11d22 - d12d21) = 0


Así r1, r2 = 1/2 ∙ (d11 + d22) ±√ (d11 + d22) 2 - 4 (d11d22 - d12d21) ) ¸

(a) La expresión bajo el signo de la raíz cuadrada puede escribirse como E = d211 +
2d11d22 + d222 - 4d11d22 + 4d12d21 = d222 + 4d12d21 = (d11 - d22) 2 + 4d211 - 2d11d22 +
d2 12 ≥ 0

Por lo tanto, ningún número imaginario puede ocurrir en r1 y r2.

(b) Para tener raíces repetidas, E tiene que ser cero, lo cual puede ocurrir si y sólo si
d11 = d22 (digamos, c) y al mismo tiempo d12 = d21 = 0. Esto significaría que la matriz
𝑐 0
D toma la forma de [ ]
0 𝑐
(c) La semidefinidad positiva o negativa permite que una raíz característica sea cero (r
= 0), lo que implica la posibilidad de que la ecuación característica se reduzca a
d11d22 - d12d21=0, o | D | = 0.

11.4. Funciones objetivo con más de dos variables

EJERCICIOS 11.4
Encuentre los valores extremos, si los hay, de las siguientes cuatro funciones.
Compruebe si son máximos o mínimos mediante la prueba de los determinantes.

1.- 𝒛 = 𝒙𝟏 𝟐 + 𝟑𝒙𝟐 𝟐 − 𝟑𝒙𝟏 𝒙𝟐 + 𝟒𝒙𝟐 𝒙𝟑 + 𝟔𝒙𝟑 𝟐


𝑓1 = 2𝑥1 − 3𝑥2 =0

𝑓2 = −3𝑥1 + 6𝑥2 + 4𝑥3 = 0

𝑓3 = 4𝑥2 + 12𝑥3 = 0

Debido a que se trata de un sistema lineal homogéneo, en el que las tres ecuaciones son
independientes, solo existe la solución simple 𝑥1 ∗ = 𝑥2 ∗ = 𝑥3 ∗ = 0. Esto significa que el
valor estacionario es, 𝑧 ∗ = 0.

El determinante hessiano de esta función es:

𝑓11 𝑓12 𝑓13 2 −3 0


|𝐻| = |𝑓21 𝑓22 𝑓23 | = |−3 6 4|
𝑓31 𝑓32 𝑓33 0 4 12

|𝐻1 | = 2 > 0 |𝐻2 | = 3 > 0 |𝐻3 | = 2(56) + 3(−36) = 4 > 0

En consecuencia, 𝑧 ∗ = 0 es un mínimo.
131
2.- 𝒛 = 𝟐𝟗 − (𝒙𝟏 𝟐 + 𝒙𝟐 𝟐 + 𝒙𝟑 𝟐 )

𝑓1 = −2𝑥1 =0

𝑓2 = −2𝑥2 =0

𝑓3 = −3𝑥3 = 0

Así 𝑥1 ∗ = 𝑥2 ∗ = 𝑥3 ∗ = 0. Esto significa que el valor estacionario es, 𝑧 ∗ = 29.

El determinante hessiano de esta función es:

𝑓11 𝑓12 𝑓13 −2 0 0


|𝐻| = |𝑓21 𝑓22 𝑓23 | = | 0 −2 0 |
𝑓31 𝑓32 𝑓33 0 0 −2

|𝐻1 | = −2 < 0 |𝐻2 | = 4 > 0 |𝐻3 | = −2(4) = −8 < 0

En consecuencia, 𝑧 ∗ = 29 es un máximo.

3.- 𝒛 = 𝒙𝟏 𝒙𝟑 + 𝒙𝟏 𝟐 − 𝒙𝟐 + 𝒙𝟐 𝒙𝟑 + 𝒙𝟐 𝟐 + 𝟑𝒙𝟑 𝟐

𝑓1 = 2𝑥1 + 𝑥3 = 0

𝑓2 = 2𝑥2 + 𝑥3 = 1

𝑓3 = 𝑥1 + 𝑥2 + 6𝑥3 = 0
1 11 1
Así , 𝑥1 ∗ = 20 ; 𝑥2 ∗ = 20 ; 𝑥3 ∗ = − 10. Esto significa que el valor estacionario es, 𝑧 ∗ =
11
− 40.

El determinante hessiano de esta función es:

𝑓11 𝑓12 𝑓13 2 0 1


|𝐻| = |𝑓21 𝑓22 𝑓23 | = |0 2 1|
𝑓31 𝑓32 𝑓33 1 1 6

|𝐻1 | = 2 > 0 |𝐻2 | = 4 > 0 |𝐻3 | = 2(11) + 1(−2) = 20 > 0


11
En consecuencia, 𝑧 ∗ = − 40 es un mínimo.

𝟐
4.- 𝒛 = 𝒆𝟐𝒙 + 𝒆−𝒚 + 𝒆𝒘 − (𝟐𝒙 + 𝟐𝒆𝒘 − 𝒚)

𝑓𝑥 = 2𝑒 2𝑥 −2 =0

𝑓𝑦 = −𝑒 −𝑦 + 1 = 0
2
𝑓𝑤 = 2𝑤𝑒 𝑤 − 2𝑒 𝑤 = 0

Así, 𝑥 ∗ = 0; 𝑦 ∗ = 0; 𝑤 ∗ = 1. Esto significa que el valor estacionario es, 𝑧 ∗ = 2 − 𝑒 1

132
El determinante hessiano de esta función es:

𝑓𝑥𝑥 𝑓𝑥𝑦 𝑓𝑥𝑧 4 0 0


|𝐻| = |𝑓𝑦𝑥 𝑓𝑦𝑦 𝑓𝑦𝑧 | = |0 1 0 |
𝑓𝑧𝑥 𝑓𝑧𝑦 𝑓𝑧𝑧 1 0 4𝑒 1

En consecuencia, 𝑧 ∗ es un mínimo.

5. (a) ¿Cuáles de los problemas del 1 al 4 producen matrices hessianas


diagonales? En cada caso, ¿los elementos de la diagonal poseen un signo
uniforme?

(b)¿Qué se puede concluir acerca de las raíces características de cada matriz


hessiana diagonal hallada? ¿y acerca de la definición de signo de d2z?

(c)¿Concuerdan los resultados de la prueba de las raíces características con


las de la prueba de los determinantes?

Solución:

(a) Los problemas 2 y 4 producen matrices de Hessia diagonales. Los elementos


diagonales son todos negativos para el problema 2 y todos positivos para los
problemas 4 y 5.

(b) Según (11.16), estos elementos diagonales representan las raíces características.
Así, las raíces características son todas negativas (d2z negativas definidas) para el
problema 2, y todas positivas (d2z positivas definidas) para el problema 4.
(c) Sí.

6. (a) Encuentre las raíces características de la matriz hessiana del


problema 3. (b)¿Qué puede concluir de sus resultados? (c) ¿Su respuesta en
(b) es congruente con el resultado de la prueba de los determinantes del
problema 3?

133
Solución:

(a) La ecuación característica es, por (11.14):


2−𝑟 0 1
0 2−𝑟 1 =0
1 1 6−𝑟
Expandir el determinante por el De la Fig. 5.1, obtenemos
(2 - r) (2 - r) (6 - r) - (2 - r) - (2 - r) = 0 ; o (2 - r) [(2 - r) Así, desde el término
(2 - r), tenemos r1 = 2. Por la fórmula cuadrática, obtenemos del otro (2 - r)
Término: r2, r3 = 4 ± √6.
(b) Las tres raíces son positivas. Así, d2z es positivo definido y z * es un mínimo.
(c) Sí.

11.5. Condiciones de segundo orden en relación con la concavidad y la


convexidad

EJERCICIOS 11.5

1. Utilice (11.20) para comprobar si las siguientes funciones son cóncavas,


convexas, estrictamente cóncavas, estrictamente convexas o ninguna:
(a) Z=x2
(b) Z=x12+2 x22

Solución:

(a) Sea u y v dos puntos distintos en el dominio. Entonces,


f (u) = u2 f (v) = v2 f [θu + (1 - θ) v] = [θu + (1 -
θ) v] 2 Sustituyendo estos en (11.20) - y las expresiones del lado derecho en
(11.20) sean θu2 + (1 - θ) v2 - θ2u2 - 2θ (1 - θ) uv - (1 - θ) 2 v2 = (1 - θ) u2 - Θ)
uv + θ (1 - θ) v2 = (1 - θ) (u - v) 2> 0 [puesto u6 = v] Así z = x2 es una función
estrictamente convexa.
(b) Sea u = (u1, u2) y v = (v1, v2) dos puntos distintos en el dominio. Entonces f (u)
= u21 + 2u22 f (v) = v2 1 + 2v2 2 f [θu + (1 - θ) v] = [θu1 + (1 - θ) v1] Θ) v2] 2
La diferencia entre las expresiones del lado izquierdo y del lado derecho en

134
(11.20) es ¡θ (1 - θ) u - 2u1v1 + v21 + 2u 4u2v2 + 2v22 = θ (1 - θ) 22 21 h (u1 -
v1) 2 + 2 (u2 - v2) 2> 0 Así z = x21 + 2x22 es una función estrictamente convexa.
2. Use (11.24) u (11.24`) para comprobar i las siguientes funciones son
cóncavas, convexas, estrictamente cóncavas, estrictamente convexas o
ninguna:
(a) Z=- x2
(b) Z=( x2+ x2)
(c) Z=-xy

Solución:

(a) Con f`(u) = -2u, la diferencia entre las expresiones de lado izquierdo y derecho en
(11.24) es -v2 + u2 + 2u (v - u) = -v2 + 2uv - u2 = - (v - u) 2<0 Así z = -x2 es
estrictamente cóncavo.
(b) Dado que f1 (u1, u2) = f2 (u1, u2) = 2 (u1 + u2), la diferencia entre las expresiones
del lado izquierdo y derecho en (11.24 ') es (v1 + v2) 2 - U1 + u2) 2 - 2 (u1 + u2) (v1
- u1) + (v2 - u2) 2 = [(v1 + v2) - (u1 + u2)] 2 ≥ 0 No se puede descartar un valor cero
porque los dos puntos pueden ser, por ejemplo, (u1, u2) = (5, 3) y (v1, v2) ) = (2,
6). Así, z = (x1 + x2) 2 es convexa, pero no estrictamente.
(c) Dado que f1 (u1, u2) = -u2 y f2 (u1, u2) = -u1, la diferencia entre las expresiones de
lado izquierdo y derecho en (11.24 ') es -v1v2 + u1u2 + u2 (v1 (V2 - u2) T 0 Así z= -
xy no es convexo ni cóncavo.
3. De acuerdo con su respuesta al problema 2c, ¿se podría hacer uso del
teorema III de esta sección para dividir la tarea de comprobar la función
z=2 x2-xy+ y2 en el problema 1c? Explique su respuesta.

Solución:

No. Ese teorema da una condición suficiente que no se satisface.

4. ¿Constituyen las formas siguientes conjuntos convexos en el espacio


tridimensional?
(a) Una dona
(b) Un pino de boliche
(c) Una canica perfecta

135
Solución:

(a) No.
(b) No.
(c) Sí.
5. La ecuación x2+ y2=4 representa un circulo con centro en (0,0) y con radio
2.
(a) Interprete geométricamente el conjunto ((x,y)| x2+ y2≤4)
(b) ¿Es convexo el conjunto?

Solución:

(a) El círculo con su interior, es decir, un disco.


(b) Sí.

6. Grafique cada uno de los siguientes conjuntos e indique si es convexo:


(a) ((x,y)|y=ex)
(b) ((x,y)|y≥ex)
(c) ((x,y)|y≤13-x2)
(d) ((x,y)|xy≥1; x>0; y>0)

Solución:

(a) El conjunto de puntos en una curva exponencial, no un conjunto convexo


(b) El conjunto de puntos situados sobre o por encima de una curva exponencial,
un conjunto convexo.
(c) El conjunto de puntos situados sobre o por debajo de una curva inversa en
forma de U, un conjunto convexo
(d) El conjunto de puntos sobre o sobre una hipérbola rectangular en el cuadrante
positivo; Un conjunto convexo

𝟏𝟎 𝟒
7. Dado u= y v= ¿Cuáles de las siguientes son combinaciones convexas de
𝟔 𝟖
u y v?

136
7
(a) [ ]
7
5 2
(b) [ ]
7 6
6 2
(c) [ ]
8 2

Solución:

a) Esta es una combinación convexa, con θ=0.5

7 10 4
[ ] = Ɵ [ ] + (1 − Ɵ) [ ]
7 6 8

7 10Ɵ 4 4Ɵ
[ ]=[ ]+[ ]=[ ]
7 6Ɵ 8 8Ɵ

7 6Ɵ + 4
[ ]=[ ] Ɵ=0.5
7 −2Ɵ + 8

b) Esta es otra vez una combinación convexa, con θ=0.2


5.2 6Ɵ + 4
[ ]=[ ] Ɵ=0.2
7.6 −2Ɵ + 8
c) Esto no es una combinación convexa
6.2 6Ɵ + 4
[ ]=[ ] Ɵ=tiene varios valores
8.2 −2Ɵ + 8
8. Dado dos vectores u y v en el espacio bidimensional, determine y bosqueje:

(a) El conjunto de las combinaciones lineales de u y v


(b) El conjunto de las combinaciones lineales no negativas de u y v
(c) El conjunto de las combinaciones convexas de u y v

Solución:

(a) Este conjunto es todo el espacio 2


(b) Este conjunto es un cono limitado en un lado por un rayo que pasa a través del
punto u, y en el otro lado por un rayo que pasa a través del punto v
(c) Este conjunto es el segmento de la línea uv

137
11.6. Aplicaciones económicas.

EJERCICIOS 11.6

1.- Si la empresa competitiva del ejemplo 1 tuviera una función de costo

2𝒄 = 𝟐𝑸𝟐𝟏 + 𝟐𝑸𝟐𝟐 ,entonces

a) ¿Aún estaría técnicamente relacionada la producción de 2 bienes?


b) ¿Cuáles serían los nuevos niveles óptimos de 𝑄1 y 𝑄2 ?
c) ¿Cuál sería el valor de π12 ?¿Qué implicaría esto económicamente?

Solución:

a) No porque el CMg de un producto será independiente del producto del otro.


b) La condición de primer orden es:
𝜋1 = 𝑃10 − 4𝑄1 = 0
𝜋2 = 𝑃20 − 4𝑄2 = 0
1 1
Por lo tanto 𝑄1 = 4 𝑃10 y 𝑄2 = 4 𝑃20
−4 0
El beneficio se maximiza porque el Hessiano es [ ] con H1<0, H2>0. Por
0 −4
lo tanto, el máximo es único, máximo absoluto.
c) 𝜋12 = 0, implica que el nivel de producción que maximiza los beneficios de un
producto es independiente de la salida del otro, la empresa puede operar como si
tuviera dos plantas, cada una optimizando la salida de un producto diferente.

2. Una empresa de dos productos enfrenta las siguientes funciones de demanda y


costo:

𝑸𝟏 = 𝟒𝟎 − 𝟐𝑷𝟏 − 𝑷𝟐 ; 𝑸𝟐 = 𝟑𝟓 − 𝑷𝟏 − 𝑷𝟐 ; 𝑪 = 𝑸𝟏 𝟐 +
𝟐𝑸𝟐 𝟐 + 𝟏𝟎

(a) Encuentre los niveles de producción que satisfacen la condición de primer orden
para ganancia máxima (usa fracciones).

Solución:

138
Se expresan las cantidades demandadas de 𝑄1 y 𝑄2 como funciones de los precios. Se
pueden reescribir de la siguiente manera:

𝑄1 − 40 = −2𝑃1 − 𝑃2

𝑄2 − 35 = −𝑃1 − 𝑃2

Donde:

𝑃1 = 𝑄2 − 𝑄1 + 5

𝑃2 = 𝑄1 − 2𝑄2 + 30

La función de ingreso total de la empresa es:

𝑅 = 𝑃1 𝑄1 + 𝑃2 𝑄2

𝑅 = 𝑄1 (𝑄2 − 𝑄1 + 5) + 𝑄2 (𝑄1 − 2𝑄2 + 30)

𝑅 = 2 𝑄1 𝑄2 − 𝑄1 2 + 5𝑄1 − 2𝑄2 2 + 30𝑄2

La función de costo es: 𝐶 = 𝑄1 2 + 2𝑄2 2 + 10

La ganancia será:

𝜋 = 𝑅 − 𝐶 = 2 𝑄1 𝑄2 − 𝑄1 2 + 5𝑄1 − 2𝑄2 2 + 30𝑄2 − 𝑄1 2 − 2𝑄2 2 − 10

𝜋 = 2𝑄1 𝑄2 − 2𝑄1 2 + 5𝑄1 − 4𝑄2 2 + 30𝑄2 − 10

La función objetivo produce las siguientes derivadas parciales primera y segunda:

𝜋1 = −4𝑄1 + 2𝑄2 + 5

𝜋2 = 2𝑄1 − 8𝑄2 + 30

𝜋11 = −4 < 0; 𝜋12 = 2 > 0; 𝜋22 = −8 < 0

𝜋1 = 𝜋2 = 0

−4𝑄1 + 2𝑄2 = −5

2𝑄1 − 8𝑄2 = −30

De esta manera, los niveles de producción óptimos (por unidad de tiempo) son:

139
25 65
(𝑄1 ∗ , 𝑄2 ∗ ) = ( ; )
7 14

85 170
Al sustituir el resultado de(𝑄1 ∗ , 𝑄2 ∗ ) encontramos que (𝑃1 ∗ , 𝑃2 ∗ ) = (14 ; )
7

(b) Compruebe la condición suficiente de segundo orden. ¿Se puede concluir que este
problema posee un máximo absoluto único?
Solución:

−4 2
Bajo la condición suficiente de segundo orden, el Hessiano es | |, donde |𝐻1 | =
2 −8
−4 Y |𝐻2 | = 28, se concluye que posee una máximo absoluto único.

(c) ¿Cuál es la ganancia máxima?

Solución:

La función de ingreso total de la empresa es:

𝑅 = 𝑃1 𝑄1 + 𝑃2 𝑄2

La función de costo es: 𝐶 = 𝑄1 2 + 2𝑄2 2 + 10

La ganancia será:

𝜋 = 2𝑄1 𝑄2 − 2𝑄1 2 + 5𝑄1 − 4𝑄2 2 + 30𝑄2 − 10

480
𝜋=
7

3. Con base en el precio y la cantidad de equilibrio del ejemplo 4, calcule la


elasticidad puntual de demanda (para i=1,2). ¿Cuál mercado tiene las
elasticidades de demandas máxima y mínima?

Solución:

La elasticidad puntual de demanda se puede expresar mediante la ecuación (Chiang,


página 335):

𝑑𝑃𝑖 𝑄𝑖 1
𝑀𝑅𝑖 = 𝑃𝑖 (1 + ) = 𝑃𝑖 (1 + )
𝑑𝑄𝑖 𝑃𝑖 |ɛ𝑑𝑖 |

140
El ejemplo 4 establece que la empresa monopolística tiene como cantidades y precios de
equilibrio los siguientes (Chiang, Página 336)

𝑃1 = 63 − 4𝑄1; 𝑃2 = 105 − 5𝑄2 ; 𝑃3 = 75 − 6𝑄3

𝑄1 ∗ = 6; 𝑄2 ∗ = 9; 𝑄3 ∗ = 5; 𝑃∗ = 39; 𝑃2 ∗ = 60; 𝑃∗ = 45

1 1 1
𝑃1 (1 + ) = 𝑃2 (1 + ) = 𝑃3 (1 + )
|ɛ𝑑1 | |ɛ𝑑2 | |ɛ𝑑3 |

𝑑𝑄𝑖 𝑃𝑖
|ɛ𝑑𝑖 | =
𝑑𝑃𝑖 𝑄𝑖

1 39 13
|ɛ𝑑1 | = ( )= … (𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝐴)
4 6 8

1 60 4
|ɛ𝑑2 | = ( ) = … (𝑀𝐼𝑁𝐼𝑀𝐴)
5 9 3

1 45 3
|ɛ𝑑3 | = ( )=
6 5 2

4. Si la función de costo del ejemplo 4 se cambia a 𝑪 = 𝟐𝟎 + 𝟏𝟓𝑸 + 𝑸𝟐

Solución:

Del ejemplo 04 (Chiang, página 336) La empresa monopolística tiene las funciones
específicas de ingreso promedio:

𝑃1 = 63 − 4𝑄1 de modo que 𝑅1 = 𝑃1 𝑄1 = 63𝑄1 − 4𝑄1 2

𝑃2 = 105 − 5𝑄2 de modo que 𝑅2 = 𝑃2 𝑄2 = 105𝑄2 − 5𝑄2 2

𝑃3 = 75 − 6𝑄3 de modo que 𝑅3 = 𝑃3 𝑄3 = 75𝑄3 − 6𝑄3 2

Las funciones de ingreso marginal serán:

𝑅1 ′ = 63 − 8𝑄1; 𝑅2 ′ = 105 − 10𝑄2; 𝑅3 ′ = 75 − 12𝑄3 ;

(a) Encuentre la nueva función de costo marginal

𝐶 ′ = 15 + 2𝑄 = 15 + 2𝑄1 + 2𝑄2 + 2𝑄3

141
(b) Encuentre las nuevas cantidades de equilibrio (use fracciones)

Cuando se iguala cada ingreso marginal con el costo marginal de la producción total, se
encuentra que las cantidades de equilibrio son:

𝑄1 ∗ = 63 − 8𝑄1 − 15 − 2𝑄1 − 2𝑄2 − 2𝑄3 = 48 − 10𝑄1 − 2𝑄2 − 2𝑄3

𝑄2 ∗ = 105 − 10𝑄2 − 15 − 2𝑄1 − 2𝑄2 − 2𝑄3 = 90 − 2𝑄1 − 12𝑄2 − 2𝑄3

𝑄3 ∗ = 75 − 12𝑄3 − 15 − 2𝑄1 − 2𝑄2 − 2𝑄3 = 60 − 2𝑄1 − 2𝑄2 − 14𝑄3

 48 = 10𝑄1 + 2𝑄2 + 2𝑄3


 90 = 2𝑄1 + 12𝑄2 + 2𝑄3
 60 = 2𝑄1 + 2𝑄2 + 14𝑄3

Resolviendo

10 2 2 𝑄1 48
[2 12 2 ] [ 𝑄2 ] = [ 90]
2 2 14 𝑄3 60

Para 𝑄1

48 2 2
|90 12 2|
60 2 14 = 4 512 = 282
10 2 2 1 552 97
|2 12 2 |
2 2 14

Para 𝑄2 :

10 48 2
|2 90 2|
2 60 14 = 10 128 = 633
10 2 2 1 552 97
|2 12 2|
2 2 14

Para 𝑄3 :

142
10 2 48
|2 12 90|
2 2 60 = 4 560 = 285
10 2 2 1 552 97
|2 12 2|
2 2 14

Así:

282 633 285


𝑄1 ∗ = ; 𝑄2 ∗ = ; 𝑄3 ∗ =
97 97 97

(c) Encuentre los nuevos precios de equilibrio.

Reemplazando en:

282 4983
𝑃1 ∗ = 63 − 4𝑄1 = 63 − 4 ( 97 ) = 97

633 7020
𝑃2 ∗ = 105 − 5𝑄2 = 105 − 5 ( 97 ) = 97

285 5565
𝑃3 ∗ = 75 − 6𝑄3 = 75 − 6 ( )=
97 97

(d) Compruebe que se satisface la condición suficiente de segundo orden.

Se tiene:

𝑅1 ′′ = −8; 𝑅2 ′′ = −10; 𝑅3 ′′ = −12; 𝐶 ′′ = 2

La condición suficiente de segundo orden se satisfacera como es debido, siempre que


tengamos:

 |𝐻1 | = 𝑅1 ′′ − 𝐶 ′′ < 0 = −8 − 2 = −10 < 0


 |𝐻2 | = (𝑅1 ′′ − 𝐶 ′′ )(𝑅2 ′′ − 𝐶 ′′ ) − (𝐶 ′′ )2 > 0 = −10(−12) − 4 = 116 > 0
 |𝐻3 | = 𝑅1 ′′ 𝑅2 ′′ 𝑅3 ′′ − 𝐶 ′′ (𝑅1 ′′ 𝑅2 ′′ + 𝑅1 ′′ 𝑅3 ′′ + 𝑅2 ′′ 𝑅3 ′′ ) < 0 = −1552 < 0

5. En el ejemplo 7, ¿Cómo reescribiría la función de ganancia si se cumplen las


condiciones siguientes?

En el ejemplo 07 (Chiang, página 341) se establece un interés compuesto trimestralmente


a una tasa de interés de 𝑖0 por trimestre. Por lo tanto, la función de ganancia se convierte
en:

143
𝜋 = 𝑃0 𝑄(𝑎, 𝑏)(1 + 𝑖0 )−1 − 𝑃𝑎0 𝑎 − 𝑃𝑏0 𝑏

(a) El interés se compone semianualmente a una tasa de interés de 𝑖0 por año y el proceso
de producción toma un año.

1 −2
𝜋 = 𝑃0 𝑄(𝑎, 𝑏) (1 + 𝑖0 ) − 𝑃𝑎0 𝑎 − 𝑃𝑏0 𝑏
2

(b) El interés se compone trimestralmente a una tasa de interés de 𝑖0 por año y el proceso
de producción toma nueve meses.

1 −3
𝜋 = 𝑃0 𝑄(𝑎, 𝑏) (1 + 𝑖0 ) − 𝑃𝑎0 𝑎 − 𝑃𝑏0 𝑏
4

6. Dada 𝑸 = 𝑸(𝒂, 𝒃), ¿Cómo expresaría en forma algebraica la isocuanta para


nivel de producción de, por ejemplo, 260

Solución:

𝑄 = 𝑄(𝑎, 𝑏) = 260

11. 7. Aspectos estáticos comparativos de la optimización

EJERCICIOS 11.7
Para los problemas del 1 al 3, suponga que 𝑄𝑎𝑏 < 0

1) Con la base en el modelo descrito en (11.45) a (11.48) encuentra las derivadas


estáticas comparativas d𝒂̇ /𝒅𝑷𝒂𝟎 y d𝒃̇/𝒅𝑷𝒂𝟎 . Interprete el significado
económico del resultado.
(a) Puedes tomar 11.45 como punto de partida. Dejar que Pa0 debemos variar (es
decir, dejar que dP0=dPb0=dr=dt=0) y dividiendo por dPa0 diferente de 0,
obtenemos la matriz ecuación.

𝑃𝑜𝑄𝑎𝑎𝑒 −𝑟𝑇 𝑃𝑜𝑄𝑎𝑏𝑒 −𝑟𝑇 d𝑎̇ /𝑑𝑃𝑎0 1


=
𝑃𝑜𝑄𝑎𝑏𝑒 −𝑟𝑇 𝑃𝑜𝑄𝑏𝑏𝑒 −𝑟𝑇 d𝑏̇/𝑑𝑃𝑎0 . 0.

Por lo tanto, por la regla de cramer

144
𝑃𝑜𝑄𝑏𝑏𝑒 −𝑟𝑇 𝑃𝑜𝑄𝑎 𝑏𝑒 −𝑟𝑇
d𝑎̇ /𝑑𝑃𝑎0 = <0 y d𝑏̇/𝑑𝑃𝑎0 =- <0
/𝐽/ /𝐽/

Cuando mayor sea el precio de la entrada a, menores serán los niveles de equilibrio de las
entradas de b

(b) Luego dejando que Pbo solo varíe en 11.45 y diviendolo por Pbo diferente de 0
podemos obtener resultados similares a la parte a

𝑃𝑜𝑄𝑎𝑏𝑒 −𝑟𝑇 𝑃𝑜𝑄𝑎 𝑎𝑒 −𝑟𝑇


d𝑎̇ /𝑑𝑃𝑏0 =− <0 y d𝑏̇/𝑑𝑃𝑏0 =- <0
/𝐽/ /𝐽/

2) Para el problema del ejemplo 7 de la sección 11.6


(a) Cuántos parámetros hay? Enumérelos
(b) Siguiendo el procedimiento descrito en (11.45) a (11.50) y suponiendo que
se satisface la condición de segundo orden, encuentras las derivadas
estáticas comparativas d𝒂̇ /𝒅𝑷𝟎 d𝒃̇/𝒅𝑷𝟎
(c) Encuentre d𝒂̇ /𝒅𝑰𝟎 como d𝒃̇/𝒅𝑰𝟎 , encuentre sus significados económicos.

(a) Po,io,Pbo,Pao

(b) Desde la condición de primer orden, podemos verificar el jacobiano

𝑑𝐹1 𝑑𝐹1
𝑃𝑜𝑄𝑎𝑎(1 + 𝑖𝑜)−1 𝑃𝑜𝑄𝑎𝑏(1 + 𝑖𝑜)−1
|𝐽|=| 𝑑𝑎2 𝑑𝑏
|= | |= 𝑃𝑜2 (1 +
𝑑𝐹 𝑑𝐹2 𝑃𝑜𝑄𝑎𝑏(1 + 𝑖𝑜)−1 𝑃𝑜𝑄𝑏𝑏(1 + 𝑖𝑜)−1
𝑑𝑎 𝑑𝑏

𝑄𝑎𝑎 𝑄𝑎𝑏
𝑖𝑜)−2 | |
𝑄𝑎𝑏 𝑄𝑏𝑏

El ser positivo en el equilibrio inicial ( optimo ) ya que el segundo orden es suficiente


condición se supone que se cumple, por el teorema de la función implícita podemos
escribir

𝑏̇ = 𝑏̇(Po,io,Pbo,Pao) y 𝑎̇ =𝑎̇ (Po,io,Pbo,Pao)

Tambien podemos escribir las identidades

145
P0Qa (a∗, b∗)(1 + 𝑖𝑜)−1 − Pa0 ≡ 0

P0Qb (a∗, b∗) (1 + 𝑖𝑜)−1− Pb0 ≡ 0

Tomando los diferenciales totales, obtenemos el siguiente par de ecuaciones


correspondientes a 11.45

P0Qaa(1 + 𝑖𝑜)−1 da∗+P0Qab (1 + 𝑖𝑜)−2 db∗ = −Qa (1 + 𝑖𝑜)−1 P0+P0Qa (1 + 𝑖𝑜)−2


di0+
dPa0
P0Qab (1 + 𝑖𝑜)−1 da∗+P0Qbb (1 + 𝑖𝑜)−2 db∗ = −Qb (1 + 𝑖𝑜)−1 dP0+P0Qb
(1 + 𝑖𝑜)−2 di0+
dPb0

𝑑a∗
𝑃𝑜𝑄𝑎𝑎(1 + 𝑖𝑜)−1 𝑃𝑜𝑄𝑎𝑏(1 + 𝑖𝑜)−1 𝑑𝑖0 𝑃𝑜𝑄𝑎(1 + 𝑖𝑜)−2
(c) | | = | |
𝑃𝑜𝑄𝑎𝑏(1 + 𝑖𝑜)−1 𝑃𝑜𝑄𝑏𝑏(1 + 𝑖𝑜)−1 𝑑b∗ 𝑃𝑜𝑄𝑏(1 + 𝑖𝑜)−2
𝑑𝑖0

3) Demuestre que los resultados (11.50) se pueden obtener alternativamente


mediante diferenciación total de las dos identidades de (11.48) respecto a 𝑷𝟎
mientras se mantienen fijas las otras variables exógenas.

𝑑a∗ 𝑑b∗
Qa 𝑒 −𝑟𝑇 +P0Qaa 𝑒 −𝑟𝑇 +P0Qab𝑑𝑃0 𝑒 −𝑟𝑇 =0
𝑑𝑃0

𝑑a∗ 𝑑b∗
Qb𝑒 −𝑟𝑇 +P0Qab 𝑒 −𝑟𝑇 +P0Qbb𝑑𝑃0 𝑒 −𝑟𝑇 =0
𝑑𝑃0

Expresado en matrices

𝑑a∗
𝑃𝑜𝑄𝑎𝑎𝑒 −𝑟𝑇 𝑃𝑜𝑄𝑎𝑏𝑒 −𝑟𝑇 𝑑𝑖0 −𝑄𝑎𝑒 −𝑟𝑇
=
𝑃𝑜𝑄𝑎𝑏𝑒 −𝑟𝑇 𝑃𝑜𝑄𝑏𝑏𝑒 −𝑟𝑇 𝑑b∗ −𝑄𝑏𝑒 −𝑟𝑇
𝑑𝑖0

4) Un determinante jacobiano, como se define en (7.27) esta constituido por


derivadas parciales de primer orden. Por otro lado, un determinante
hessiano, como se define en las secciones 11.3 y 11.4 tiene como sus elementos
a las derivadas parciales de segundo orden. Cómo, entonces puede ser que
/J/=/H/ como en (11.46)

146
En (11.42), los elementos del determinante jacobiano son derivadas parciales de primer
orden del componente de la condición de primer orden que se muestran en (11.41). Por
lo tanto, esos elementos son realmente las derivadas parciales de segundo orden de la
función objetivo (primitiva): exactamente lo que se usa para construir el determinante de
Hesse

“Una empresa es como una bicicleta. O


te mueves o te caes” John D. Wright

CAPÍTULO 12: OPTIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES DE IGUALDAD

12.2. Como encontrar los valores estacionarios

EJERCICIOS 12.2
1. Use el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar los valores de
Z:

a. Z= xy, sujeto a x+2y= 2


Z=xy+λ(2−x−2y). La condición necesaria es:
Zλ=2−x−2y=0 Zx=y−λ=0 Zy=x−2λ=0
1 1 1
λ∗= 2 x∗=1 y∗= 2 z∗= 2

b. Z= x(y+4), sujeto a x+y= 8


Z=xy+4x+λ(8−x−y). La condición necesaria es:
Zλ=8−x−y=0 Zx=y+4−λ=0 Zy=x−λ=0
λ∗=6 x∗=6 y∗=2 z∗=36
c. Z= x-3-xy, sujeto a x+y= 6
Z=x−3y−xy+λ(6−x−y). La condición necesaria es:
Zλ=6−x−y=0 Zx=1−y−λ=0 Zy=−3−x−λ=0
λ∗=−4 x∗=1 y∗=5 z∗=−19
d. Z= 7-y+x2, sujeto a x+y= 0
Z=7−y+x2+λ(−x−y). La condición necesaria es:
Zλ=−x−y=0 Zx=2x−λ=0 Zy=−1−λ=0
1 1 3
λ∗=−1 x∗= - −2 y∗= 2 z∗= 6 4

147
2. En el problema anterior, encuentre si una ligera relajación de la restricción
aumenta o disminuye el valor optimo de z. ¿A qué tasa)

𝜕𝑧∗ 1
a. Aumento; a la tasa = λ∗= 2
𝜕𝑐
𝜕𝑧∗
b. Aumento; =6
𝜕𝑐
𝜕𝑧∗
c. Disminución; =4
𝜕𝑐
𝜕𝑧∗
d. Disminución; =1
𝜕𝑐

3. Escriba la función lagrangiana y la condición de primer orden para los valores


estacionarios (sin resolver las ecuaciones) para cada una de las siguientes funciones
objetivo z:

a. z= x+2y+3w+xy-yw, sujeto a x+y+2w=10


Z=x+2y+3w+xy−yw+λ(10−x−y−2w). Por lo tanto

Zλ=10−x−y−2w=0 Zx=1+y−λ=0
Zy=2+x−w−λ=0 Zw=3−y−2λ=0

b. z= x2+2xy+yw2, sujeto a 2x+y+w2=24yx+w=8


Z=x2+2xy+yw2+λ(24−2x−y−w2)+µ(8−x−w). Así

Zλ=24−2x−y−w2=0 Zµ=8−x−w=0
Zx=2x+2y−2λ−µ=0 Zy=2x+w2−λ=0
Zw=2yw+2λw−µ=0

4. Si en lugar de g(x,y)= c, la restricción se escribe en la forma de G(x,y)= 0, ¿Cómo


deben modificarse la función lagrangiana y, como consecuencia, la condición de
primer orden?

Z =f(x,y)+λ[0−G(x,y)] =f(x,y)−λG(x,y). La condición de primer orden se convierte en:

Zλ =−G(x,y)=0 Zx =fx−λGx =0 Zy =fy−λGy =0

148
5. Al estudiar el enfoque de la diferencia total, señalamos que, dada la restricción
g(x,y)=c, podemos deducir que dg=0; por la misma razón, podemos deducir además
que d2g= d(dg)= d(0)=0. Sin embargo, en nuestro estudio anterior del extremo no
restringido de una función z= f(x,y), teníamos una situación en la cual dz= 0esta
acompañada por un d2z positivo definido, en lugar de d2z=0. ¿Cómo explicaría esta
disparidad de tratamiento en los dos casos?

Dado que la restricción g = c es prevalecer en todo momento en este problema de


optimización restringida, la ecuación adquiere el sentido de una identidad, y se sigue que
dg debe ser cero. Entonces eso sigue que dg debe ser cero, también. Por el contrario, la
ecuación dz = 0 es de la naturaleza de condición de primer orden -dz no es idénticamente
cero, sino que se establece igual a cero para localizar los valores críticos de las variables
de elección. Por lo tanto d2z no tiene que ser cero como una cuestión de curso.

6. Si la función de lagrange se escribe como Z= f(x,y) + λ(g(x,y)-c) en vez de como en


(12.7), ¿Puede interpretarse todavía al multiplicador de lagrange como en (12.16)?
Complete la nueva interpretación, si hay alguna.

No, se cambiará el signo de λ *. El nuevo λ * es el negativo del λ * antiguo.

12.3. Condiciones de segundo orden

EJERCICIOS 12.3

1. Use el hessiano orlado para determinar si el valor estacionario de z obtenido en


cada parte del ejercicio 12.2-1 es un máximo o un mínimo

a. Ya que H = 0 1 2

1
1 0 1 = 4,z* = 2 es un maximo.

210

b. Ya que H = 0 1 1

1 0 1 = 2,z* =36 en un máximo

1 1 0

c. Ya que H = 0 1 1
149
1 0 -1 = −2,z* =−19 es un mínimo.

1 -1 0

d. Ya que H = 0 1 1

3
1 2 0 = −1,z* =64 es un mínimo

1 0 -1

2. Al establecer las condiciones suficientes de segundo orden para el máximo y


mínimo restringidos, especificamos los signos algebraicos de H2, H3, H4, etc., pero no
de H1. Escriba una expresión apropiada para H1, y verifique que invariablemente
adopta el signo negativo.

0 𝑔1
H1 = | | = −g12 <0
𝑔1 𝑧11

3. Recordando la propiedad II de los determinantes (sección 5.3), muestra que:

a. Al intercambiar en forma apropiada dos filas o dos columnas de H2 y al alterar


apropiadamente el signo del determinante después de cada intercambio, puede
transformarse en

Z11 Z12 g1
Z21 Z22 g2
g1 g2 0

b. mediante un procedimiento similar, H3 se transforma en

Z11 Z12 Z13 g1

Z21 Z22 Z23 g2

Z31 Z32 Z33 g3

g1 g2 g3 0

¿Qué forma alternativa de “orlar” los menores principales del hessiano surgieron estos
resultados?

El cero puede ser el último (en vez del primer) elemento en la diagonal principal, con g1,
g2 y g3 (en ese orden aparecen en la última columna y en la última fila).

150
4. Escriba el hessiano orlado para un problema de optimización restringida con
cuatro variables de elección y dos restricciones. Entonces, establezca
específicamente la condición suficiente de segundo orden para un máximo y para un
mínimo de z, respectivamente.

H = 0 0 g11 g12 g13 g14

0 0 g21 g22 g23 g24

g11 g21 z11 z12z13 z14

g12 g22 z21 z22 z23 z24

g13 g23 z31 z32 z33 z34

g14 g24 z41 z42 z43 z44

Una condición suficiente para un máximo z es H3<0 y H4 = H >0

Una condición suficiente para un mínimo z es H3>0 y H >0

12.4. Cuasiconcavidad y cuasiconvexidad

EJERCICIOS 12.4

1. Dibuje una curva estrictamente cuasicóncava z=f(x) que sea

a. también cuasiconvexa d. no cóncava

b. no cuasiconvexa e. ni cóncava ni convexa

c. no convexa f. tanto cóncava como convexa

a. z z z z

x x x x

151
b. z z z

x x x

c. z z z

x x x

d. z z z

x x x

e. z z

x x

f. z z

x x

f(x)

u v x

152
2. ¿Las siguientes funciones son cuasicóncavas? ¿Lo son estrictamente? Revise
primero gráficamente y luego algebraicamente mediante (12.20). Suponga que x ≥ 0

a. f(x)= a b. f(x) = a+ bx(b>0) c. f(x) = a+ cx2(c<0)

a. Cuasicóncava, pero no estrictamente. Esto es porque f (v) = f (u) = a, y así f [θu + (1-
θ) v] = a, que es igual a (no mayor que) f (u).

b. Cuasicóncova, y estrictamente así. En el presente caso, f (v) ≥f (u) significa que a +


bv≥a + bu, o v≥u. Además, para tener u y v distintos, debemos tener v> u. Ya que

f[θu+(1−θ)v]=a+b[θu+(1−θ)v]

= a+b[θu+(1−θ)v]+(bu−bu)

= a+bu+b(1−θ)(v−u)

= f(u)b(1−θ)(v−u)=f(u) + algún termino positivo

Se deduce que f [θu + (1-θ) v]> f (u). Por lo tanto, f (x) = a + bx, (b> 0), estrictamente
cuasicóncava

f(x)

u v x

Por lo tanto f(x)=a+cx2, (c<0), es estrictamente cuasicóncava

3. a. sea z= f(x) cuya grafica tiene la forma de una curva con pendiente negativa
como la mitad derecha de una campana en el primer cuadrante, que pasa por los
puntos (0,5), (2,4), (3,2) y(5,1). Sea z=g(x) cuya grafica es una recta con pendiente
positiva a 45°. ¿son f(x) y g(x) cuasicóncavas?

b. Ahora grafique la suma f(x) + g(x). ¿Es la función suma cuasicóncava?

153
Ambos f (x) y g (x) son monótonos, y por lo tanto cuasi-cóncava. Sin embargo, f (x) + g
(x) muestra tanto una colina como un valle. Si tomamos k = 51, por ejemplo, ni S≥ ni S
≤ serán un conjunto convexo. Por tanto, f (x) + g (x) no es cuasiconcavo.

4. Mediante el examen de sus graficas y el uso de (12.21), verifique si las siguientes


funciones son cuasicóncavas, cuasiconvexas, ambas o ninguna de ellas:

a. f(x)= x3-2x b. f(x1, x2)= 6x1-9x2 c. f(x1, x2)= x2- In x1

a. Esta función cúbica tiene un gráfico similar al de la Fig. 2.8c, con una colina en el
segundo cuadrante y valle en el cuarto. Si tomamos k = 0, ni S≥ ni S ≤ es un conjunto
convexo. La función no es ni cuasicóncava ni cuasiconvexa.

b. Esta función es lineal, y por lo tanto es tanto cuasiconcava como cuasiconvexa.

c. Ajustando x2 –Inx1 = k, y resolviendo para x2, obtenemos la ecuación isovalente x2 =


lnx1 + k. En el plano x1 x2, este traza para cada valor de k como una curva de log
desplazada hacia arriba verticalmente por la cantidad de k. El conjunto S ≤ = {(x1, x2) |
F (x1, x2) ≤k} -el conjunto de puntos sobre o debajo de la curva isovalente es un conjunto
convexo. Así, la función es cuasiconvexa (pero no cuasiconcava).

5. a. Verifique que una función cubica z= ax3+bx2+cx+d no es en general ni


cuasiconcava ni cuasiconvexa

Una curva cúbica contiene dos curvas, y así violaría ambas partes (de 12.21).

b. ¿Se puede imponer restricciones a los parámetros de modo que la función se transforme
en cuasiconcava y cuasiconvexa a la vez para x ≥ 0?

De la discusión del coste total cúbico funcionan en la Sec. 9.4, sabemos que si a, c, d> 0,
la b <0, y b2 <3ac, entonces la función cúbica será ascendente inclinada para x no
negativo. Entonces, por (12.21), es tanto cuasicóncavo como cuasiconvexo.

6. Use (12.22) para verificar z=x2(x ≥ 0) en cuanto a cuasiconcavidad y


cuasiconvexidad

Sea u y v dos valores de x, y sea f (v) = v2≥f (u) = u2, lo que implica v ≥u. Sin f0 (x) =
2x, encontramos que,

f’(u)(v−u)=2u(v−u)≥0

154
f’(v)(v−u)=2v(v−u)≥0

Así, por (12.22), la función es tanto cuasicóncava y cuasiconvexa, confirmando la


conclusión en el Ejemplo 1.

7. Muestre que z= xy(x, y≥ 0) no es cuasiconvexa

El conjunto S ≤, que implica la desigualdad xy ≤ k, consiste en los puntos situados sobre


o debajo de la hipérbola rectangular - no un conjunto convexo. Por lo tanto la función es
cuasiconvexa por (12.21). Alternativamente, como fx = y, fy = x, fxx = 0, fxy = 1 y fyy
= 0, tenemos | B1 | = -y2≤0 y | B2 | = 2xy≥0, lo que viola la condición necesaria (12.25 ')
para la cuasiconvexidad.

8. Use determinantes orlados para verificar las siguientes funciones en cuanto a


cuasiconcavidad y cuasiconvexidad:

a. z= -x2-y2 (x, y> 0) b. z= -(x+1)2 – (y+2)2 (x, y>0)

a. Dado que fx = -2x, fy = -2y, fxx = -2, fxy = 0, fyy = -2, tenemos
| B1 | = -4x2 <0 | B2 | = 8¡x2 + y2 ¢> 0 Por
(12.26), la función es cuasicóncava.

b. Como fx = -2 (x + 1), fy = -2 (y + 2), fxx = -2, fxy = 0, fyy = -2, tenemos


| B1 | = -4 (x + 1) 2 <0 | B2 | = 8 (x + 1) 2 + 8 (y + 2) 2> 0 Por
(12.26), la función es cuasicóncava.

12.5. Maximización de utilidad y demanda del consumidor

EJERCICIOS 12.5

1. Dado U=(x+2)(y+1) y Px= 4, Py=6 y B=130:

a. Escriba la función lagrangiana

Z=(x+2)(y+1)+λ(130−4x−6y)

b. Encuentre los niveles óptimos de compra x* y y*

La condición de primer orden requiere que

Zλ=130−4x−6y=0, Zx=y+1−4λ=0, Zy=x+2−6λ=0

155
Así tenemos λ∗=3,x*=16, y y*=11.

c. ¿Se satisface la condición suficiente de segundo orden para un máximo?

H= 0 4 6

4 0 1 = 48>0. Por lo tanto la utilidad se maximiza

6 1 0

d. ¿La respuesta de (b) da alguna información-comparativa?

No

2. Suponga que U=(x+2)(y+1), pero esta vez no asigne valores numéricos específicos
a los parámetros de precio e ingreso

a. Escriba la función lagrangiana

Z=(x+2)(y+1)+λ(B−xPx−yPy)

b. Encuentre x*, y* y λ* en los términos de los parámetros Px, Py y B

Como condición necesaria para el extremo, tenemos

Zλ=B−xPx −yPy=0 o −Pxx −Pyy =−B

Zx=y+1−λPx=0 −Pxλ +y =−1

Zy=x+2−λPy=0 −Pyλ +x =−2

Por la Regla de Cramer, podemos encontrar que

𝑢+2Px+Py 𝐵−2Px+Py 𝐵+2Px−Py


λ∗= x∗= y∗=
2PxPy 2Px 2Py

c. Verifique la condición suficiente del orden segundo para el máximo

H = 0 Px Py

Px 0 1 = 2PxPy >0. La utilidad se maximiza

Py 1 0

156
d. Tomando Px= 4, Py=6 y B=130 revise la validación de tu respuesta al problema 1

Cuando Px = 4, Py = 6, y B = 130, obtenemos λ * = 3, x * = 16 e y * = 11.Este control


con el problema anterior.

3. ¿Puede su solución (x* y y*) del problema 2 suministrar alguna información


estatico-comparativas que pueda, evalúe sus signos, e interprete su significado
económico

𝑑𝑥∗ 1 𝑑𝑥∗ 𝐵+Py 𝑑𝑥∗ 1 𝑑𝑦∗ 1 𝑑𝑦∗ 1 𝑑𝑦∗ 𝐵+2Px


Si, = 2Px>0, =− <0, = 2Px>0, = 2Py>0, = >0, =− <0
𝑑𝐵 𝑑Px 2P2 𝑑Py 𝑑B 𝑑Px Py 𝑑Py 2P2

Un aumento en el ingreso B eleva el nivel de compras óptimas de x e y ambos; Un


aumento en el precio de una mercancía reduce la compra óptima de esa mercancía en sí,
pero aumenta la compra óptima de la otra mercancía.

4. De la función de utilidad U= (x+2)(y+1) y de la restricción xPx, yPy = B del


problema 2, ya hemos encontrado los Uij y H, así como y* y λ*. Aun mas, recordemos
que f= H

Tenemos Uxx=Uyy=0, Uxy=Uyx=1, |J|= H= 2PxPy.

(𝐵−2Px+Py) (𝐵+2Px+Py)
x∗= y λ∗= , así
2Px 2PxPy

a. Sustitúyalos en (12.39) y (12.40) para encontrar (dx*/dB) y (dy*/dB)

𝑑𝑥∗ 1 𝑑𝑦∗ 1
=2Px, y = 2Py
𝑑𝐵 𝑑𝐵

b. Sustitúyalos en (12.42) y (12.43) para encontrar (dx*/dPx) y (dy*/dPx)

𝑑𝑥∗ (𝐵+Py) 1
=− = Py
𝑑Px 2P2

¿Están de acuerdo estos resultados con los obtenidos en el problema 3?

Estas respuestas se comprueban con el problema anterior.

5. Comente la validez de esta afirmación: “si la derivada (dx*/dPx) es negativa,


entonces x no puede representar de ninguna manera a un bien inferior”

Un signo negativo para ese derivado puede significar que el efecto del ingreso (T1) y la
sustitución el efecto (T2) en (12.42) es negativo (bien normal), o que el efecto del ingreso

157
es positivo (bien inferior) pero es eclipsado por el efecto sustitución negativa. La
declaración no es válida.

6. Al estudiar el defecto dPx, la primera ecuación de (12.37) se reduce a –Pxdx*-


Pydy*=x* dPx, y cuando compensamos la perdida del ingreso efectivo del
consumidor al eliminar el termino x* dPx, la ecuación se transforma en –Pxdx*-
Pydy*=0. Muestre que este resultado puede obtenerse en forma alternada a partir
de un procedimiento de compensación mediante el cual tratamos de observar el nivel
de utilidad U* optimo del consumidor (en vez del ingreso efectivo) sin cambio, de
modo que el término T2 pueda interpretarse de manera alterna como
(dx*/dPx)U*=constante- [sugerencia: usa (12.31”)]

El nivel de utilidad óptimo puede expresarse como U = U (x *, y *). Así dU = Uxdx * +


Uydy*, donde Ux y Uy se evalúan en el óptimo. Cuando U es constante, tenemos dU =
𝑈𝑥 𝑃𝑥
0, o Uxdx * + Uydy * = 0. De (12.33), tenemos = en el óptimo. Así también
𝑈𝑦 𝑃𝑦

podemos expresar dU = 0 por Pxdx * + Pydy * = 0, o -Pxdx *-Pydy* = 0.

7. a. ¿La hipótesis de la disminución de la utilidad marginal de los bienes x y y


implica curvas de indiferencia estrictamente convexas?

No; La utilidad marginal decreciente significa sólo que Uxx y Uyy son negativos, pero
dice nada sobre Uxy. Por lo tanto, no podemos estar seguros de que H> 0 en (12.32) y
𝑑2𝑦
𝑑𝑥2
> 0 en 12.33

b. ¿La hipótesis de convexidad estricta en las curvas de indiferencia implica la


disminución de la utilidad marginal de los bienes x y y?

𝑑2𝑦
No; Si > 0 y por lo tanto H> 0, no se dice nada finito sobre el signo de Uxx y Uyy,
𝑑𝑥2

porque Uxy también aparece en H

12.6. Funciones homogéneas

EJERCICIOS 12.6

1. Determine si las siguientes funciones son homogéneas. Si lo son, ¿de qué grado?

a. f(x,y)= √𝑥𝑦 : Homogéneo de grado uno

158
√(𝑗𝑥)(𝑗𝑦) = j √𝑥𝑦

b. f(x,y)= (x2-y2)1/2

[(jx)2 – (jy)2]1/2 = j(x2 – y2): Homogéneo de grado uno

c. f(x,y)= x3-xy+y3

No es homogéneo

d. f(x,y)= 2x+y+3√𝑥𝑦

2jx+jy+3√(𝑗𝑥)(𝑗𝑦) = j (2x+y+3√𝑥𝑦 ): Homogéneo de grado uno

xy2
e. f(x,y,w)= +2xw
𝑤

(jx)(jy)2 xy2
+ 2(jx)(jw)= j2( + 2xw): Homogéneo de grado dos
𝑗𝑤 𝑤

f. f(x,y,w)= x4-5yw3

(jx)4 – 5(jy)(jw)3 = j4(x4 – 5yw3): Homogéneo de grado cuatro

2. Muestre que la función (12.45) puede expresarse de manera alterna como Q=kψ
𝐋 𝐊
( 𝑲) en lugar de Q= Lϕ ( 𝑳 )

1 Q K L L L L
Dejar j= 𝐾 , entonces 𝐾= f (𝐾 , 𝐾) = f (1, 𝐾) = ψ ( 𝐾). Así Q= Kψ (𝐾)

3. Deduzca del teorema de Euler que, con retornos constantes a escala:

a. Cuando MPPk= 0, APPL es igual a MPPL

dQ dQ Q
Cuando MPPKk = 0, tenemos L 𝑑𝐿 = Q, o 𝑑𝐿 = , o MPPL = APPL
𝐿

b. Cuando MPPL= 0, APPk es igual a MPPk

dQ dQ Q
Cuando MPPL =0, tenemos K𝑑𝐾= Q, o 𝑑𝐾= 𝐾, o MPPk = APPk

4. Tomando como base de (12.46) a (12.50), verifique si lo que sigue es verdad bajo
condiciones de retornos constantes de escala:

Si, son ciertas:

159
a. Una curva APPL puede graficarse contra k(=K/L) como la variable independiente
(sobre el eje horizontal)

APPL= φ(k); Por lo tanto APPL ciertamente se puede trazar contra k.

b. MPPK se mide con la pendiente de curva APPL

MPPk= φ(k)= Pendiente de APPL

c. APPk se mide por la pendiente del radio del vector de la curva APPL

φ(k) APPL OrdenadadeunpuntoenlacurvadeAPPL


APPk= = = = Pendiente del radio vector a la
𝐾 𝐾 𝐴𝑏𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎𝑑𝑒𝑒𝑠𝑒𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜

curva APPL

d. MPPL= APPL-k(MPPk)= APPL-k (pendiente de APPL)

MPPL = φ(k)−kφ(k)=APPL−k·MPPk

5. Use (12.53) y (12.54) para verificar que las relaciones descritas en el problema 4b,
c y d están de acuerdo con la función de producción de Cobb-Douglas

b. APPL = Akα , Así la pendiente de APPL= Aαkα-1 = MPPk

Akα
c. Pendiente de un vector de radio = = = Akα-1 = APPk
𝐾

d. APPL−k·MPPk = Akα−kAαkα-1= Akα-Aαkα = A(1−α) = kα = MPPL

6. Dada la función de producción Q= AKα Lβ, muestre que

a. α+β>1 implica retornos crecientes a escala

Puesto que la función es homogénea de grado (α + β), si α + β> 1, el valor de la función


aumentará más de j veces cuando K y L se incrementen j veces, lo que implica un
incremento rendimientos a escala.

b. . α+β<1 implica retornos decrecientes a escala

Si α + β <1, el valor de la función aumentará menos que j veces cuando K y L y sea


aumentado j veces, lo que implica rendimientos decrecientes a escala.

c. . α+β son, respectivamente, las elasticidades parciales del producto respecto al capital
y a los productos del trabajo

160
Tomando el registro natural de ambos lados de la función, tenemos lnQ = lnA + αlnK +
βlnL. Así

∂(lnQ) ∂(lnQ)
QK = ∂(lnK)= α y QL = =β
∂(lnL)

7. Sea el producto una función de tres insumos: Q= AKa LbNc

a. ¿Es homogénea esta función?

A(jK)a(jL)b(jN)c =ja+b+c. AKa LbNc = ja+b+cQ: Homogéneo de grado a+b+c

b. ¿Bajo que condición habría retornos constantes a escala? ¿Retornos crecientes a escala?

a+b+c=1 Implica rendimientos constantes a escala; a+b+c>1 Implica rendimientos


crecientes a escala

c. Encuentre la participación del producto para el insumo N, si se paga por la cantidad de


su producto marginal

∂Q
N( ) NAKaLbcNc−1
∂N
Compartir para N= = =c
Q AKaLbNc

8. Sea la función de producción Q= g(K,L) homogénea de grado 2

a. Escriba una ecuación para expresar la propiedad de homogeneidad de segundo grado


de esta función

j2Q=g(jK,jL)

b. Encuentre una expresión para Q en términos de ϕ(k), de acuerdo con (12.45)

1
j= 𝐿 . Entonces la ecuación en (a) produce:

Q K K
= g( 𝐿 , 1)= φ( 𝐿 ) =φ(k). Esto implica que Q=L2φ(k)
𝐿2

c. Encuentre la función MPPk, ¿Es todavía MPPk una función solamente de k, como en el
caso de homogeneidad lineal?

∂Q ∂K 1
MPPk= ∂K= L2 φ(k) ∂K= L2φ(k) L= Lφ(k). Ahora MPPK depende de L, así como k

d. ¿Es homogénea la función MPPk en K y L? si lo es, ¿de que grado?

161
Si K y L son ambos aumentado j veces en la expresión de MPPK en (c), obtenemos

jK K
(jL)φ jL = jLφ = jLφ(k)=j·MPPK
L

Así MPPK es homogéneo de grado uno en K y L.

12.7. Combinación de insumos de costo mínimo

EJERCICIOS 12.7

1. Suponga las isocuantas de la figura 12.9b se obtienen de una función de


producción homogénea especifica Q= Q(a,b). Observando que OE= EE’= E’E’’,
¿Cuáles deben ser las razones entre niveles de producto representado por las tres
isocuantas si la función Q es homogénea?

a. De grado uno?

La homogeneidad lineal implica que los niveles de producción de las isoquantes están en
la proporción de 1: 2: 3 (del suroeste al noreste).

b. De grado dos?

Con la homogeneidad de segundo grado, los niveles de salida están en la proporción de


1:22: 33, o 1: 4: 9.

2. para el caso generalizado de Cobb-Douglas, si graficamos la relación b*/a* contra


la relación Pa/Pb, ¿Qué tipo de curva va a resultar? ¿Depende este resultado de la
hipótesis de que α + β=1? Interprete gráficamente la elasticidad de sustitución de
esta curva?

b∗ β pa
Dado quea∗ = ( α) (pb) se representará como una línea recta que pasa por el origen, con

una (Positiva) igual a β / α. Este resultado no depende de la suposición α + β = 1. La


elasticidad de sustitución es simplemente la elasticidad de esta línea, que puede ser leída
(por el método de la figura 8.2) como unidad en todos los puntos.

3. ¿Está caracterizada la función de producción CES por la disminución de los


retornos de cada insumo para todos los niveles positivos de insumos?

162
Sí, porque QLL y QKK se han encontrado para ser negativos.

4. Muestre que, para una isocuanta de la función CES, d2K/dL2>0

Sobre la base de (12.66), tenemos

d2K d δ−1 K 1+p δ−1 K d K


= dL [ (L) ] = (1+p) ( L )pdL L
dL2 δ δ

δ−1 K 1 dK dK
(1+p) ( L )pL2 (LdL - K)>0 [Porque dL <0 ]
δ

5. a. Para la función CES, si a cada factor de producción se le paga de acuerdo con


su producto marginal, ¿Cuál es la razón de la participación del trabajo del producto
entre la participación del capital del producto? ¿Un valor mayor de ɣ implicaría una
mayor participación relativa del capital?

participacionlaboral LfL δ−1 K p


= KfK= ( ). Un δ mayor implica una mayor participación de capital
cuotadecapital δ L

en relación con la participación laboral

b. Para la función Cobb-Douglas ¿la razón de participación del trabajo sobre el capital
depende de la relación K/L ¿ es la misma respuesta para la función CES?

No; no.

6. a. La función de producción CES descarta p=-1. Sin embargo, si p= -1, ¿Cuál seria
la forma general de las isocuantas para K y L positivos?

Si ρ = -1, (12.66) se obtiene dK/dL = - (1-δ)/ δ = constante. Las isocuantas serían líneas
rectas inclinadas hacia abajo.

b. ¿Está definido σ para p=-1? ¿Cuál es el límite de σ cuando p=-1?

Por (12.68), σ no se define para p = -1. Pero como ρ → -1, σ → ∞.

c. Interprete económicamente los resultados para las partes a y b

Las isocuantas lineales y la elasticidad infinita de la sustitución implican ambos que los
dos insumos son sustitutos perfectos.

163
7. Muestre que al escribir la función CES como Q=A [ᵟK-p + (1-ᵟ ) L-p]-r/p, donde
r>0 en un nuevo parámetro, podemos introducir retornos crecientes a escala y
retornos decrecientes a escala

Si tanto K como L se cambian j veces, la salida cambiará de Q a:

A[δ(jk)-p+(1−δ)(jL)-p]-r/p = A{j-p[δK-p+(1−δ)L−ρ]}-r/p =(j−ρ)-r/p Q= jrQ

Por lo tanto r denota el grado de homogeneidad. Con r> 1 (r <1), hemos aumentado
(disminuyendo) rendimientos a escala.

8. Evalúe lo siguiente:

𝑥2−𝑥−12 5𝑥−𝑒𝑥
a. lim c. lim
𝑥−4 𝑥−4 𝑥−0 𝑥

𝑥2−𝑥−12 2𝑥−1 5𝑥−𝑒𝑥 5𝑥 ln 5𝑒𝑥


lim 𝑥−4
= lim 1
=7 lim = lim = ln 5 – 1
𝑥−4 𝑥−4 𝑥−0 𝑥 𝑥−0 1

𝑒𝑥−1 ln 𝑥
b. lim d. lim
𝑥−0 𝑥 𝑥−∞ 𝑥

𝑒𝑥−1 𝑒𝑥 ln 𝑥 1
lim = lim 1 = 1 lim = lim 𝑥= 0
𝑥−0 𝑥 𝑥−0 𝑥−∞ 𝑥 𝑥−∞

9. Usando la regla de L’Hospital, muestre que

𝑥𝑛
a. lim =0
𝑥−∞ 𝑒𝑥

Por sucesivas aplicaciones de la regla, encontramos que

𝑥𝑛 𝑛𝑥𝑛−1 𝑛(𝑛−1)𝑋𝑛−2 n!
lim = lim = lim = lim 𝑒𝑥
𝑥−∞ 𝑒𝑥 𝑥−∞ 𝑒𝑥 𝑥−∞ 𝑒𝑥 𝑥−∞

b. lim 𝑥 ln 𝑥 =0
𝑥−0

Tomando m (x) = lnx, yn (x) = 1 / x, tenemos

ln 𝑥
lim = lim −𝑥= 0
𝑥−0 1 𝑥−0

c. lim 𝑥𝑥=1
𝑥−0

Puesto que xx = exp (ln xx) = exp (xln x), y dado que, de (b), la expresión xln x tiende a
cero cuando x → 0 +, xx debe tender a e0 = 1 como x → 0+.

164
“Hay dos momentos en la vida de un
hombre en que no debería especular,
cuando no se lo puede permitir y cuando
puede permitírselo” Mark Twain

CAPÍTULO 13: TEMAS ADICIONALES DE OPTIMIZACIÓN


13.1. La programación no lineal y las condiciones de Kuhn-Tucker

EJERCICIOS 13.1

1. Dibuje un conjunto de diagramas similares a los de la figura 13.1 para el caso de


minimización, y deduzca un conjunto de condiciones necesarias para un minimo
local correspondiente a (13.2) mediante (13.4). Condense estas condiciones en una
sola aseveración similar a (13.5)

Para el problema de minimización, las condiciones necesarias

(13.4’) f’(x1)=0 y x1>0

(13.5’) f’(x1)=0 y x1=0

(13.6’) f’(x1)>0 y x1 =0

Estos pueden ser condensados en la única declaración

(13.7’) f’(x1)>0 x1 ≥0 y x1 f’(x1)=0

2. a. Muestre que, en (13.16), en lugar de escribir

dZ
λ dλ=0 (i=1,…,m)

como un conjunto de m condiciones separadas, es suficiente escribir una sola ecuación


en forma de

dZ
∑𝑚
𝑖=1 λ =0

Dado que yi y ∂Z / ∂yi son ambos no negativos, cada uno de los m términos componentes
en la expresión de suma debe ser no negativo, y no hay posibilidad de que ningún término
sea anulado por otro, el camino (-3) anula (+3). En consecuencia, la expresión de suma

165
puede ser cero si y sólo si cada término componente es cero. Esta es la razón por la cual
la condición de una ecuación es equivalente a las m condiciones separadas tomadas juntas
como un conjunto.

b. ¿Podemos hacer lo mismo para el siguiente conjunto de condiciones?

dZ
Xj Xj =0 (j=1,…,n)

Podemos hacer lo mismo para las condiciones xj ∂Z / ∂xj = 0. Esto es porque, para cada
j, xj ∂Z / ∂xj debe ser no positivo, por lo que no "cancelación" es posible.

3. Basándose en el razonamiento usado en el problema 2, ¿Qué conjunto(o


conjuntos) de condiciones en (13.17) puede condenarse en una sola ecuación?

La condición xj ∂Z / ∂xj = 0 (j = 1,2, ···, m) puede condensarse, así como las condiciones
Yi ∂Z / ∂yi = 0 (i = 1,2, ···, m).

4. Suponga que el problema es

Minimizar C= f(x1, x2,…, xn)

Sujeto a g’(x1, x2,…, xn) ≥ ri

Y xj ≥ 0 (i= 1,2,…,m)

(j= 1,2,…,n)

Escriba la función lagrangeana, obtenga las derivadas dZ/dxj y dZ/dλ y escriba la versión
expandida de las condiciones de Kuhn-Tucker (13.17) para un valor minimo

La versión expandida de (13.17) es:

dZ
=fj - ∑𝑚 𝑚
𝑖=1 λyi gij ≥0 xj ≥0 y xj(fj - ∑𝑖=1 yi gij =0
dXj

dZ
= ri−g’(x1,···,xn)≤0. Yi ≥0 y yi[ri−gi(x1,···,xn)] = 0
dyi

(i=1,2,···,m; j =1,2,···,n)

5. Transforme el problema de minimización del problema 4 en un problema de


maximización, formule la función lagrangeana, obtenga las derivadas respecto a x j

166
y λi, y aplique las condiciones de Kuhn-Tucker (13.16) para un valor máximo. ¿Los
resultados son consistentes con los obtenidos en el problema 4?

Maximizar −C =−f(x1,···,xn)

Sujeto a −g1(x1,···,xn)≤−r1

...

−gm(x1,···,xn)≤−rm

Y x1,···,xn ≥0

Con la función lagrangiana en forma de

Z =−f(x1,···,xn)+ ∑𝑚
𝑖=1 yi[ri−gi(x1,···,xn)]

Las condiciones de Kuhn-Tucker (13.18)

dZ dZ
=−fj + ∑𝑚
𝑖=1 yi gij ≤0 xj ≥0 y xjdXj=0
dXj

dZ dZ
= −ri + gi (x1,···,xn) ≥0, yi ≥0 y yidyi=0
dyi

Estos son idénticos a los resultados del problema anterior.

13.2. Calificación de la restricción.

EJERCICIOS 13.2

1. Verifique si el punto solución (x*1, x*2) =(2,6) en el ejemplo 3 satisface la


calificación de restricción

Puesto que x * 1 y x * 2 son ambos no nulos, podemos despreciar (13.20), pero (13.21)
requiere que:

6x1(10−x12−x2)2 dx1+3(10−x12−x2)2 dx2 ≤0 y −dx1 ≤0

2. Maximizar π= x1

Sujeto a x 2 1 + x2 2 ≤ 1

Y x 1 , x2 ≥ 0
167
Resuelva gráficamente y verifique si el punto de solución optima satisface (a) la
calificación de restricción y (b) las condiciones de Kuhn-Tucker

X2

0 1 x1

El límite de restricción es un círculo con un radio de 1, y con su centro en (0,0). La


solución óptima está en (1,0). Por (13.20), los vectores de prueba deben satisfacer dx 2 ≥
0. Por (13.21), debemos tener 2x*1 dx1 + 2x*2 dx2 = 2dx1 ≤ 0. Por lo tanto, los vectores
de prueba solo pueden apuntar hacia el debido norte, noroeste u oeste. Existe un arco de
calificación para cada vector. (Por ejemplo, el borde de restricción en sí mismo puede
servir como un arco de calificación para el vector de prueba debido al norte, como se
ilustra en el diagrama adjunto).

La función de Lagrange y las condiciones de Kuhn-Tucker son:

Z=x1+y1 (1−x12−x22)

∂Z/∂x1=1−2y1 x1 ≤0 Además de la no negatividad y

∂Z/∂x2=1−2y1 x2 ≤0 Condiciones de holgura complementaria

∂Z/∂y1=1−x12−x22 ≥0

Puesto que x*1 = 1, ∂Z / ∂x1 debería desaparecer; Así, y*1 = 1/2. Este valor de y*1, junto
con los valores x*1 y x*2, satisfacen todas las condiciones de Kuhn-Tucker.

3. Minimizar C= x1

Sujeto a x21 - x22 ≥ 0

Y x1, x2 ≥ 0

168
Resuelva gráficamente, ¿se presenta la solución optima en un vértice? Verifique si
la solución optima cumple (a) la cualificación de restricción y (b) las condiciones de
Kuhn-Tucker para un mínimo

X2 x2 = x12

0 x1

La región factible consta de los puntos del primer cuadrante situados sobre o debajo de la
curva x2 = x21. La solución óptima está en el punto de origen, una cúspide.

Dado que x*1 = x*2 = 0, los vectores de prueba deben satisfacer dx1 ≥0 y dx2 ≥0, por
(13.22). Además, (13.23) demuestra que debemos tener 2x*1 dx1-dx2 = -dx2 ≥0, o dx2 ≤0.
La doble exigencia de dx2 ≥0 y dx2 ≤0 significa que dx2 = 0. Así, los vectores de prueba
deben ser horizontales y apuntando hacia el este (excepto el vector nulo que no apunta a
ninguna parte). Existen claramente arcos de calificación para cada vector.

La función lagrangiana y las condiciones de Kuhn-Tucker son

Z=x1+y1(−x12+x2)

∂Z/∂x1 =1−2y1 x1 ≥0 Además de la no negatividad y

∂Z/∂x2=y1 ≥0 Condiciones de holgura complementaria

∂Z/∂y1 =−x12+x2 ≤0

A (0,0), la primera y la tercera condiciones marginales están debidamente satisfechas.


Siempre que elijamos cualquier valor de y * 1≥0, todas las condiciones de Kuhn-Tucker
se satisfacen a pesar de la cúspide.

169
4. Minimizar C= x1 r1

Sujeto a -x2 – (1- x1)3 ≥ 0

Y x1, x2 ≥ 0

Muestre que (a) la solución optima (x*1, x*2)= (1,0) no satisface las condiciones
Kuhn-Tucker, pero (b) al introducir un nuevo multiplicador λ0 ≥ 0, y al modificar
la función lagrangeana (13.15) a la forma

Z0= λ0 f(x1, x2,…, xn) + ∑𝑚


𝑖=1 λ [r1- g(x1, x2,…, xn)]

Las condiciones de Kuhn-Tucker se cumplen para (1,0). (Nota: las condiciones de Kuhn-
Tucker para los multiplicadores se amplían solamente a λ1,…, λm, pero no a λ0)

a. x2 x2 = -(1-x1)3

0 (1, 0) x1

Z =x1+λ1[x2+(1−x1)3]

La holgura complementaria requiere que ∂Z / ∂x1 desaparezca, pero en realidad


encontramos que, en la solución óptima (1,0), ∂Z / ∂x1 = 1-3λ1 (1-x1)2 = 1.

b. Z0 =λ0 x1+λ1[x2+(1−x1)3]

Las condiciones de Kuhn-Tucker son:

∂Z0/∂x1 =λ0−3λ1(1−x1)2 ≥0

∂Z0/∂x2 =λ1 ≥0 Además de la no negatividad y

∂Z0/∂λ1 =x2+(1−x1)3 ≤0 Condiciones de holgura complementaria

170
Al elegir λ * 0 = 0 y λ * 1 ≥ 0, podemos satisfacer todas estas condiciones en la solución
óptima.

13.3. Aplicaciones económicas.

EJERCICIOS 13.3

1. Suponga que en el ejemplo 2 una unidad de capacidad cuesta solamente 3 centavos


por día.

a. ¿Cuáles serian los precios y las cantidades planeadas y no planeadas que maximizan la
ganancia?

Q1 = 650,000, Q2 =600,000, P1 =15.5, P2 =12

b. ¿Cuáles serian los valores de los multiplicadores de lagrange? ¿Qué interpretación le


da a esos valores?

λ1 =3, λ2 =0. La restricción máxima del mercado es no vinculante. Por lo tanto, el


mercado máximo (Mercado uno) debe pagar por toda la capacidad.

2. Un consumidor vive en una isla donde esta produce dos bienes, x y y, de acuerdo
con la frontera de posibilidades de producción x2 + y2≤200, y ella misma consume
todos los bienes. Su función de utilidad es U= xy3

El consumidor también enfrenta una restricción ambiental en su producción total de


ambos bienes. La restricción ambiental está dada por ambos bienes. La restricción
ambiental está dada por x + y ≤20.

a. Escriba las condiciones de primer orden de Kuhn-Tucker

El lagrangiano es

Z =xy3+λ1(200−x2−y2)+λ2(20−x−y)

Y las condiciones de Kuhn-Tucker son

Zx=y3−2xλ1−λ2 ≤0 x≥0 xZx=0

Zx=3xy2−2yλ1−λ2 ≤0 y≥0 yZy=0

171
Zλ1=200−x2−y2 ≥0 λ1≥0 λ1 Zλ1=0

Zλ2=20−x−y≥0 λ2≥0 λ2 Zλ2=0

b. Encuentre el optimo x y y del consumidor. Identifique cuales restricciones son activas

Las soluciones son x* = 7,07 y y* = 12,25. Obsérvese que sólo la primera restricción es
vinculante ya que la segunda restricción está sobre o sobre la primera restricción

20

14.14

0 14.14 20 x

3. Una empresa de electricidad está construyendo una planta de energía en un país


extranjero y tiene que planear su capacidad. La demanda de energía del periodo
planeado está dada por P1 = 400 – Q1 y la demanda no planeada está dada por P2 =
380- Q2. El costo variable es 20 por unidad (pagadero en ambos mercados) y 10 los
costos de capacidad por unidad que se pagan solamente una vez y se usan en ambos
periodos.

a. Escriba la función lagrangeana y las condiciones de Kuhn-Tucker para este problema

b. Encuentre la capacidad y la producción óptima de este problema

Q1=185, Q2=180. La capacidad se establece igual a 185.

c. ¿Cuánto paga cada mercado por la capacidad (es decir, cuales son los valores de λ1 y
λ2)?

172
λ1=10, λ2=0. La restricción de capacidad no es vinculante para el segundo mercado.
Mercado uno paga por la capacidad (λ1 = 10)

d. Ahora, suponga que el costo de la capacidad es de 30 centavos por unidad (que se paga
solamente una vez). Encuentre las cantidades, la capacidad y que proporción de la
cantidad paga cada mercado (es decir, λ1 y λ2)

Q1= Q2=177.5. Que es la capacidad total.λ1 = 25, λ2 = 5; Por lo tanto los dos mercados
comparten el coste de la capacidad (λ1 + λ2 = 30).

13.4. Los teoremas de suficiencia en la programación no lineal.

EJERCICIOS 13.4

1. Dado: Minimizar C= F(x)

Sujeto a G’(x)≥ri (i= 1,2,…, n)

Y x>0

a. Conviértalo a un problema de maximización


Maximizar −C=−F(x)
Sujeto a −Gi(x)≤ri (i=1,2,···,m)
Y x≥0
b. ¿Cuáles son en este problema los equivalentes de las funciones f y g’ en el teorema
de suficiencia de Kuhn-Tucker?
f(x)=−F(x), y g’(x)=−G’(x).
c. Entonces, ¿Qué condiciones de concavidad-convexidad deben imponerse a las
funciones F y G’ para hacer aplicables aquí las condiciones suficientes para un
máximo?
F (x) debe ser convexa, y Gi (x) debe ser cóncava, en el ortante no negativo
d. Basándose en lo anterior, ¿cómo enunciaría las condiciones suficientes de Kuhn-
Tucker para un mínimo?
Dado el programa de minimización: Minimizar C = F (x), sujeto a Gi (x) ≥ri, yx≥0,
si

(a). F es diferenciable y convexa en el ortante no negativo, (b) cada Gi es


diferenciable y Cóncava en el ortante no negativo, y (c) el punto x* satisface el

173
mínimo de Kuhn-Tucker Condiciones (13.17), entonces x* da un mínimo global
de C.

2. ¿El teorema de suficiencia de Kuhn-Tucker es aplicable a:

a. Maximizar π= x1

Sujeto a x12 + x32 ≤1

Y x1, x2 ≥0

Aplicable: f (x) es lineal y, por tanto, cóncavo; y g’ (x) es convexa porque es una suma
de funciones convexas.

b. Minimizar C= (x1-3)2 + (x2-4)2

Sujeto a x1 + x2 ≥4

Y x1, x2 ≥0

Aplicable: f (x) es convexa; y g’ (x) es lineal y, por lo tanto, cóncavo.

c. Minimizar C= 2x1 + x2

Sujeto a x12-4x1+x2 ≥0

Y x1, x2 ≥0

Inaplicable: f (x) es lineal y puede considerarse convexo, pero g1 (x) también es convexa,
que viola la condición (b) para el problema de minimización.

3. ¿Cuál de las siguientes funciones es matemáticamente aceptable como función


objetivo de un problema de maximización que califique para la aplicación del
teorema de suficiencia de Arrow-Enthoven?

a. f(x)= x3-2x

174
b. f(x)= 6x1-9x2

c. f(x)= x2-ln x1 (Nota: vea el ejercicio 12.4-4)

La función en (b) es matemáticamente aceptable; Es el único que es cuasicóncavo.

4. ¿Se satisface la calificación de restricción de Arrow-Enthoven, dado que las


restricciones de un problema de maximización son:

a. x12+ (x2-5)2 ≤4 y 5x1+x2<10

Sí. En primer lugar, g1 (x) y g2 (x) son ambos diferenciables y cuaisiconvexo. En segundo
lugar, no existe un punto, tal como (1,4), que establece ambas restricciones como
desigualdades estrictas. En tercer lugar, tanto g1 (x) y g2 (x) son convexos. Por lo tanto,
las condiciones en la prueba de cualificación de restricción son todas satisfecho

b. x1+x2 ≤8 y –x1 x2 ≤ -8 (Nota: –x1 x2 no es convexa)

Sí. En primer lugar, g1 (x) y g2 (x) son ambos diferenciables y cuaisiconvexo. (La función
x1 x2, como Kα Lβ, es cuasicóncava; así –x1 x2 es cuasiconvexo.) En segundo lugar, existe
un punto, tales como (3,4), que establece ambas restricciones como desigualdades
estrictas. En tercer lugar, aunque la condición (C-i) no está satisfecho (-x1 x2 no es
convexa en x1 y x2), la condición (c-ii) es (g11 = g21 = 1, y g12 = -x2 = 0, g22 = -x1 = 0 en
todos los puntos de la región factible). Así, las condiciones prueba de cualificación de
restricción están de nuevo satisfechos.

13.6. La dualidad y el teorema de la envolvente.

EJERCICIOS 13.6

1. Un consumidor tiene la siguiente función de utilidad: 𝑼(𝒙, 𝒚) = 𝒙(𝒚 + 𝟏),


donde x e y son cantidades de dos bienes de consumo cuyos precios son
𝑷𝒙 𝒚 𝑷𝒚 , respectivamente. El consumidor también tiene u presupuesto de B.
Por lo tanto, la lagrangeana del consumidor es:
𝒙(𝒚 + 𝟏) + 𝝀(𝑩 − 𝑷𝒙 𝒙 − 𝑷𝒚 𝒚)

a) Partiendo de las condiciones de primer orden, encuentre expresiones para las


funciones de demanda.
𝑍𝜆 = 𝐵 − 𝑃𝑥 𝑥 − 𝑃𝑦 𝑦 = 0 𝑍𝑥 = 𝑦 + 1 − 𝜆𝑃𝑥 = 0
175
𝑍𝑦 = 1 − 𝜆𝑃𝑦 = 0 −𝜆𝑃𝑥 + 0𝑥 + 𝑦 = −1

0 − 𝑃𝑥 𝑥 − 𝑃𝑦 𝑦 = −𝐵 −𝜆𝑃𝑦 + 0𝑥 + 0𝑦 = −1

Mediante la Regla de Cramer encontramos:

0 −𝑃𝑥 −𝑃𝑦 𝜆 −𝐵
[−𝑃𝑥 0 1 ] [𝑥 ] = [ −1 ]
−𝑃𝑦 0 0 𝑦 −1

0 −𝐵 −𝑃𝑦
|−𝑃𝑥 −1 1 |
−𝑃𝑦 −1 0 𝑃𝑥 + 𝐵 + 𝑃𝑦
𝑥∗ = =
0 −𝑃𝑥 −𝑃𝑦 𝑃𝑦
|−𝑃𝑥 0 1 |
−𝑃𝑦 0 0

0 −𝑃𝑥 −𝐵
−𝑃
| 𝑥 0 −1 |
−𝑃𝑦 0 −1 −𝑃𝑦 + 𝑃𝑥
𝑦∗ = =
0 −𝑃𝑥 −𝑃𝑦 𝑃𝑦
|−𝑃𝑥 0 1 |
−𝑃𝑦 0 0

−𝐵 −𝑃𝑥 −𝑃𝑦
| −1 0 1 |
𝜆∗ = −1 0 0 = 1
0 −𝑃𝑥 −𝑃𝑦 𝑃𝑦
|−𝑃𝑥 0 1 |
−𝑃𝑦 0 0

𝑃𝑥 +𝐵+𝑃𝑦 −𝑃𝑦 +𝑃𝑥


Funciones de demanda: 𝑥 𝑚 = ; 𝑦𝑚 =
𝑃𝑦 𝑃𝑦

a) El ejercicio 79 podría replantearse como el siguiente problema dual


Minimizar 𝑃𝑥 𝑥 + 𝑃𝑦 𝑦

Sujeto a 𝑥(𝑦 + 1) = 𝑈 ∗

176
Encuentre los valores de x y y que resuelven este problema de minimización y demuestre
que los valores de x y y son iguales a las derivadas parciales de la función de desembolso,
𝜕𝐸 𝜕𝐸
y 𝜕𝑃 , respectivamente.
𝜕𝑃𝑥 𝑦

𝑍 𝑑 = 𝑃𝑥 𝑥 + 𝑃𝑦 𝑦 + 𝜇(𝑈 ∗ − 𝑥𝑦 − 𝑥)

𝑍𝜆 = 𝑈 ∗ − 𝑥𝑦 − 𝑥 = 0

𝑍𝑥 = −𝜇𝑦 − 𝜇 + 𝑃𝑥 = 0

𝑍𝑦 = −𝜇𝑥 + 𝑃𝑦 = 0

𝑈 ∗ = 𝑥𝑦 + 𝑥

𝑃𝑥 𝑃𝑦
𝜇= =
𝑦+1 𝑥

𝑥𝑃𝑥
−1=𝑦
𝑃𝑦

Reemplazando en 𝑈 ∗ :

𝑥𝑃𝑥 𝑥 2 𝑃𝑥
𝑈 ∗ = 𝑥𝑦 + 𝑥 = 𝑥 ∗ −𝑥+𝑥 =
𝑃𝑦 𝑃𝑦

𝑈 ∗ 𝑃𝑦 1/2
( ) =𝑥
𝑃𝑥

1 1
𝑃𝑥 𝑈 ∗ 𝑃𝑦 2 𝑈 ∗ 𝑃𝑥 2
𝑦 = ( )( ) −1=( ) −1
𝑃𝑦 𝑃𝑥 𝑃𝑦

1
𝑑
𝑈 ∗ 𝑃𝑦 1/2 𝑈 ∗ 𝑃𝑥 2 1 1 1
𝑍 = 𝑃𝑥 ( ) + 𝑃𝑦 ( ) − 𝑃𝑦 = 2𝑃𝑥 2 𝑈 2 𝑃𝑦 2 − 𝑃𝑦
𝑃𝑥 𝑃𝑦

𝜕𝐸 1
= 𝑃𝑥 −1/2 𝑈1/2 𝑃𝑦 2
𝜕𝑃𝑥

1
𝜕𝐸
= 𝑃𝑥 1/2 𝑈1/2 𝑃𝑦 −2 − 1
𝜕𝑃𝑦
“La planificación a largo plazo no es pensar en
decisiones futuras, sino en el futuro de las
decisiones presentes” Peter Drucker
177
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