Solución Numérica de Ecuaciones

Diferenciales Ordinarias (EDO)

Análisis Numérico

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Semestre 2019 – 2
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

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Profesor:
Claudio Carmona C.
 Métodos de N pasos

• Dada una ecuación diferencial ordinaria (EDO)

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de primer orden, diremos que un método es de

paso único si la determinación de yk+1 sólo

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involucra un único valor de yk, y de múltiple
paso si para calcularlo se usan varios valores de

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yk,yk-1,…,yk-p
• Por otra parte, un método se denomina explicito
si para determinar yk+1 se usan valores
yk,yk-1,…,yk-p e implícito si se utilizan una
función del mismo valor de yk+1 .
 Método de Euler

• Sea [a,b] el intervalo donde queremos hallar la

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solución de un problema de valor inicial

enunciado como:

dy
= f (t , y (t )) , a  t  b 1
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dt
y(t0) = y0
 Método de Euler

• Construimos un conjunto finito de puntos

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{(tk , yk)} que son aproximaciones de la solución

(y(tk) ≈ yk).

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• Dividimos el intervalo [a,b] en M subintervalos
(de igual tamaño) de forma que:

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tk = a + kh , k = 0,1,…,M con h =
b−a
M

Donde h recibe el nombre de tamaño de paso.

 Método de Euler

Suponiendo que y(t), y’(t), y’’(t) son continuas y

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usando el Teorema de Taylor para desarrollar

y(t) alrededor del punto t = t0, para cada punto t

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existe un punto ξ(t) entre t0 y t tal que:
(t − t0 ) 2
y (t ) = y (t0 ) + y' (t0 )(t − t0 ) + y' ' ( (t ))

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dy
Dado que = f (t , y (t )) , y generalizando la
dt

expresión se obtiene:
 Método de Euler
2
h
y' ' ( (tk ))
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yk +1 = yk + hf (tk , yk ) +
2
Si el tamaño del paso es suficientemente

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pequeño, h2 se puede despreciar. Por tanto, la
aproximación de Euler es:

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y(tk +1 )  yk +1 = yk + hf (tk , yk )
 Método de Euler
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Ejemplo: Demuestre que la aproximación de
Euler para la solución de la ecuación diferencial
y’=cy, donde c es una constante, y sujeta a la

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condición inicial y(0)=y0 tiene la forma:
yk = y0 (1 + hc) k

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Ejercicio: Use la expresión anterior para aproximar la solución al
siguiente problema:
Suponga que se depositan 1000 pesos por un periodo de 5 años
a un interés compuesto del 10 %. ¿Cual es el capital
acumulado al cabo de esos 5 años?
 Método de Heun
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Podemos valernos de una aproximación distinta
a la solución de una EDO; utilicemos el
Teorema Fundamental del Cálculo para

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aproximar una solución. Sabemos que
t1 t1

 f (t , y (t ))dt =  y ' (t )dt = y (t1 ) − y (t0 )

t0 t0
t1

 y (t1 ) = y (t0 ) +  f (t , y (t ))dt

t0
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 Método de Heun
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Ahora, apliquemos el método del trapecio para
aproximar la integral. Tomamos h= t1 - t0 para
obtener:

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h
y(t1 )  y(t0 ) + [ f (t0 , y(t0 )) + f (t1 , y(t 1))]
2

4
Pero como y(t1) aparece en ambos lados de esta
expresión, aplicamos el método de Euler para
aproximar la y(t1) que aparece en el lado
derecho, obteniendo:
 Método de Heun
h
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
y(t1 )  y0 + [ f (t0 , y0 ) + f (t1 , y0 + hf (t0 , y0 ))]
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En cada paso el método de Euler se usa como
una predicción del valor que queremos obtener,
y luego la regla del trapecio se usa para hacer1
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una corrección del valor definitivo,
consecuentemente el método también se conoce
como Método predictor-corrector.
 Método de Heun
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Al generalizar, se ve que Euler representa un
método explicito de paso único, mientras que el
método de Heun, representa un método implícito

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de múltiples pasos.

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• Euler: y(tk +1 )  yk + hf (tk , yk )

h
• Heun: y (tk +1 )  yk + [ f (tk , yk ) + f (tk +1 , yk +1 )]
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 Método de Heun
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Ejemplo: Use el método de Heun para hallar
una solución aproximada del problema de valor
inicial

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y’(x) = 2xy, y(0) = 1.
Aproxime el valor de y(0.5) mediante el

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resultado obtenido.
 Método de Heun
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Sustituyendo estos datos en la formula de Heun
tenemos:
x1 = x0 + h = 0.1

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y1 = y0+ hf(x0 , y0) = 1+ 0.1[2(0)(1)] = 1
y1 = y0+ (h/2)[f(x0 , y0)+ f(x1 , y1)] = 1.01

x2 = x1 + h = 0.2

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y2 = y1 + hf(x1 , y1) = 1.01+ 0.1[2(0.1)(1.01)] =1.0302
y2 = y1 + (h/2)[f(x1 , y1)+ f(x2 , y2)]
y2 = 1,01 + 0.05[ 2(0,1)(1.01) + 2(0.2)(1,0302)] = 1.040704
 Método de Heun
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Calculando los demás resulta:
n xn-1 yn-1 h y yn

0 0 1 0,1 1 1,01

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1 0,1 1,01 0,1 1,0302 1,0407

2 0,2 1,040704 0,1 1,08233216 1,09399

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3 0,3 1,093988045 0,1 1,159627327 1,17319

4 0,4 1,173192779 0,1 1,267048202 1,28347

5 0,5 1,2834729 0,1 1,411820191

El valor real es 1,28403

 Método de Heun
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Ejercicios
Usando Heun calcule
y’ = -y + t2 +1 , y(0) = 1 0<=t<=1
y’ = 2t+et , y(0) = 0 0<=t<=1
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Además, evalúe la estabilidad de los métodos de
Euler y Heun, para pasos de diverso tamaño y
encuentre valores en los que se presenta
estabilidad.