INFORME DE ECONOMETRÍA III – PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA (DICKEY

FULLER AUMENTADO – ADF)

1. DATOS
 Especificación de la variable: ESPARRAGOS, Exportación de espárragos a
nivel mundial (Expresada en mill soles valores FOB).
 Numero de datos: 233 observaciones mensuales desde 2000-2019

2. DIAGNOSTICO.
2.1.GRÁFICOS DE LA SERIE

ESPARRAGO
50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

En el gráfico observamos el comportamiento de las exportaciones de Esparrago del Perú

a nivel mundial en valores FOB, la cual tiene un comportamiento estacional ya que este
producto agrícola tiende a ser demandado en los meses de enero a junio, época de cosecha,
mientras que para el resto del año esta demanda disminuye.
2.2. PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA – ADF
2.2.1. En niveles
2.2.1.1.Con quiebre

Null Hypothesis: ESPARRAGO has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 11 (Automatic - based on SIC, maxlag=14)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.547417 0.5078

Test critical values: 1% level -3.459898
5% level -2.874435
10% level -2.573719

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

La prueba de raíz unitaria en niveles con intercepto encontramos que el valor del
t-calculado ADF es de -1.54 y este es menor que el t critico a un 5%, por ello
afirmamos que tiene raíz unitaria. Además la probabilidad es mayor a 0.05,
reafirmando que no es estacionaria en niveles.

2.2.1.2.Con tendencia e intercepto

Null Hypothesis: ESPARRAGO has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 11 (Automatic - based on SIC, maxlag=14)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.344635 0.9889

Test critical values: 1% level -4.000122
5% level -3.430289
10% level -3.138717

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

La prueba de raíz unitaria en niveles con intercepto y tendencia encontramos que

el valor del t del ADF es de -0.34 y este es menor que el t de tao a un 5%, por
ello afirmamos que tiene raíz unitaria. Además la probabilidad es mayor a 0.05,
reafirmando que no es estacionaria y aceptando la hipótesis nula.
2.2.1.3. Sin constante y tendencia

Null Hypothesis: ESPARRAGO has a unit root

Exogenous: None
Lag Length: 11 (Automatic - based on SIC, maxlag=14)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 2.411073 0.9963

Test critical values: 1% level -2.575468
5% level -1.942269
10% level -1.615743

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

La prueba de raíz unitaria en niveles sin intercepto y tendencia encontramos que

el valor del t del ADF es de -2.41 y este es mayor que el t de tao a un 5%, por
ello afirmamos que no tiene raíz unitaria. Además la probabilidad es menor a
0.05, reafirmando que es estacionaria y rechazando la hipótesis nula.

Primera diferencia de la serie temporal

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(ESPARRAGO)
Method: Least Squares
Date: 10/31/19 Time: 23:12
Sample (adjusted): 2001M01 2019M05
Included observations: 221 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

ESPARRAGO(-1) -0.052969 0.034231 -1.547417 0.1233

D(ESPARRAGO(-1)) -0.727096 0.064409 -11.28868 0.0000
D(ESPARRAGO(-2)) -0.736640 0.061014 -12.07335 0.0000
D(ESPARRAGO(-3)) -0.794107 0.062774 -12.65028 0.0000
D(ESPARRAGO(-4)) -0.688341 0.061633 -11.16833 0.0000
D(ESPARRAGO(-5)) -0.797157 0.053935 -14.77996 0.0000
D(ESPARRAGO(-6)) -0.792168 0.052672 -15.03952 0.0000
D(ESPARRAGO(-7)) -0.794499 0.052678 -15.08216 0.0000
D(ESPARRAGO(-8)) -0.810347 0.059319 -13.66076 0.0000
D(ESPARRAGO(-9)) -0.752223 0.060405 -12.45293 0.0000
D(ESPARRAGO(-10)) -0.862062 0.057446 -15.00637 0.0000
D(ESPARRAGO(-11)) -0.584283 0.059994 -9.739047 0.0000
C 1474561. 526945.5 2.798318 0.0056

Mediante el uso del programa econométrico Eviews 8 , hacemos estimación de la

primera diferencia de la exportación de espárragos , la cual estaba en niveles , en
 esta tabla se muestra las variables significativas para la estimación de la 1° dif la
cual toma nombre de D(ESPARRAGO) , donde las variables explicativas tienen
un p-valor de 0.00 < 0.05 por lo que son estadísticamente significativas.

2.2.2. En primera diferencia

2.2.2.1.Con constante

Se elige esta opción (con intercepto y sin tendencia) dado que según lo
determinado anteriormente es la más adecuada.

Null Hypothesis: D(ESPARRAGO) has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 10 (Automatic - based on SIC, maxlag=14)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -20.87058 0.0000

Test critical values: 1% level -3.459898
5% level -2.874435
10% level -2.573719

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

La prueba de raíz unitaria en primera diferencia obtenemos una t calculado de -

20.87, siendo este mayor al t-tao al 5% de confianza con una probabilidad de
0.000, por lo que la serie en primera diferencia es estacionaria I (1).
 2.3.Estimación

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

-10,000,000

-20,000,000

-30,000,000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

DESPARRAGO ESPARRAGO

Sacando la primera diferencia la exportación de espárragos encontramos que presenta una

varianza constante y una media constante. Por lo tanto se concluye que en primera
diferencia la serie económica presenta estacionariedad.

2.4.Conclusion
Realizando la prueba de raíz unitaria ADF para la primera diferencia de la serie de
exportación de espárragos se encuentra que la t estadística es -20.87, el cual es mayor en
valores absolutos a 3.458326 al 95% del nivel de confianza. Además posee un P-valor
de 0.000. Por ello concluimos que la serie económica es estacionaria en primera
diferencia, en consecuencia no presenta raíz unitaria.