Universidade Federal da Paraı́ba

Introdução à Processos Estocásticos

Exame final - 2019.1

Aluno: Matrı́cula:

Regra: Mostre sempre como são feitos os cálculos. Não serão aceitos “SALTOS DE FÉ”. Boa
prova!.

1)[3 pontos]

A figura acima representa um canal de um sistema de comunicação digital ternário, através

do qual se envia uma mensagem x (entrada do canal) que pode assumir valores no conjunto
X “ t0, 1, 2u e que disponibiliza na sua saı́da (saı́da do canal) um valor observado y P Y “
t0, 1, 2u. O espaço amostral correspondente é o conjunto Ω “ X ˆ Y.
Considere a experiência que consiste em observar o valor da entrada x e o correspondente
valor de saı́da y e cujo resultado é, precisamente, o par de valores assumidos por x e y. Considere
os seguintes eventos:

A0 “ tw PΩ : x “ 0u
A1 “ tw PΩ : x “ 1u
A2 “ tw PΩ : x “ 2u
B0 “ tw PΩ : y “ 0u
B1 “ tw PΩ : y “ 1u
B2 “ tw PΩ : y “ 2u

Considere ainda que P pA0 q “ 0.4 e P pA1 q “ 0.1 e que as probabilidades de transição do canal
P py “ j | x “ iq (i, j “ 0, 1, 2) são aquelas indicadas na figura. Determine:
a) o número de pontos no espaço amostral Ω;

1
 b) P pA0 X B1 q;

c) P pB1 q;

d) P pA0 Y B1 q;

e) P pA1 | B1 q;

f) P pA0 | B1 q

g) P pA2 | B2 q;

h) o valor de x que tem a maior probabilidade de ter ocorrido, se y “ 1; e

i) P pA0 X B2 q.

2)[3.5 pontos] A variável aleatória contı́nua X tem função densidade de probabilidade dada
por

ppxq “ 3x2 up´xq up1 ` xq,

em que upxq é a função degrau unitária.

a) Esboçe o gráfico de ppxq.

b) Obtenha a função de distribuição acumulada de X e grafique-a.

c) Calcule P pX ą ´1{2 | X ă ´1{4q.

3)[3.5 pontos] Considere o processo estocástico dado por

W ptq “ X cosp2πf0 tq ` Y sinp2πf0 tq,

sendo X e Y variáveis aleatórias gaussianas independentes, ambas com média zero e variância σ 2 .

a) Obtenha a função média mW ptq e de autocovariância KW pt1 , t2 q do processo W ptq.

b) Suponha que uma pessoa que desconhece o valor da média do processo X(t) e que tem
acesso a uma função amostral do mesmo resolve estimar esta média por

Xp0q ` Xp1q
m̂ “ .
2
Determine a probabilidade de que o módulo do erro cometido exceda o valor 1, ou seja,
determine P p|m̂| ą 1q.