• La variabile aleatoria continua Tr∗ = rj=1 Tj , che rappresenta
P
il tempo necessario affinché in un processo di Poisson l’evento
in questione si presenti per la r-esima volta, ha funzione di densità detta di Erlang di indice r (intero) e parametro λ data da: λr fTr∗ (x) = xr−1e−λx x > 0 (r − 1)! – Media e varianza della distribuzione di Erlang: r r E Tt∗ = Var Tt∗ = 2
λ λ • Analogamente per a reale e positivo si definisce la funzione di densità gamma di indice (o parametro di forma) a e parametro (di scala) λ: λa a−1 −λx fX (x) = x e x>0 Γ(a) – Media e varianza della distribuzione gamma: a a E (X ) = Var (X ) = 2 λ λ
– Funzione caratteristica della distribuzione gamma:
a λ
ψ X (u) = iu < λ λ − iu
– Additività: Xj con j = 1, . . . , k variabili aleatorie indipen-
denti aventi distribuzione gamma di indice aj e parametro λ: k X k X Xj ∼ Gamma a j , λ j=1 j=1 • Per a = g/2 e λ = 1/2 si ottiene la funzione di densità chi- quadrato con g gradi di libertà (indicata con χ2 g ). In tal caso vale:
E χ2 g =g Var χ2 g = 2g • X ∼Gamma[a, 1] e Y ∼Gamma[b, 1] indipendenti. La variabile aleatoria continua U = X+Y X ha funzione di densità detta densità beta di parametri (di forma) a e b data da: Γ (a + b) a−1 f U (u) = u (1 − u)b−1 0<u<1 Γ (a) Γ (b) – Media e varianza della distribuzione beta: a ab E (U ) = Var (U ) = a+b (a + b + 1) (a + b)2