Calificación para este intento: 66.

5 de 70
Presentado 23 de sep en 0:03
Este intento tuvo una duración de 9 minutos.

Pregunta 1
3.5 / 3.5 ptos.
La única medida de la volatilidad es la varianza sobre datos históricos que genera
valores de volatilidad histórica

True

¡Correcto!

False

Existen otras técnicas para medir la volatilidad que generan la volatilidad dinámica,
como las técnicas ARCH Y GARCH

Pregunta 2
0 / 3.5 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo donde debe calcular el riesgo
de mercado a diario de unas posiciones en títulos valores. Por lo tanto, usted está
midiendo un riesgo
Respuesta correcta

Cuantificable#Ya que el riesgo de mercado se clasifica dentro de este tipo de

riesgo

Contraparte

Respondido

No Cuantificable

Emisor
Pregunta 3
3.5 / 3.5 ptos.
El promedio es solo una manera de medir la volatilidad basados en series
históricas.
¡Correcto!

False

True

El promedio no mide volatilidad si no valor esperado

Pregunta 4
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presentan datos del precio de una acción
transada en bolsa, para una semana y de su rendimiento diario calculado usando
la relación logarítmica:

De acuerdo a lo anterior el precio de la acción el día martes fue:

72.95
110.83

111.04

¡Correcto!

113.16

Se conoce que el rendimiento Ri es 20.7% y que el valor inicial es 92.00, entonces

se puede obtener el valor final

Pregunta 5
3.5 / 3.5 ptos.
El riesgo de mercado esta asociado con:

Ventas a Crédito

¡Correcto!

Cambios en la tasa de negociación

Dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito

Errores Humanos

Pregunta 6
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta datos del rendimiento diario de
una acción transada en bolsa, para una semana:

Considerando los datos, de la muestra, el rango de la rentabilidad diaria de la

acción es:

0.207%

4.55%

¡Correcto!

11.0%

19.8%
El rango se calcula como la diferencia entre el valor máximo y el valormínimo
de la variable.

Pregunta 7
3.5 / 3.5 ptos.
Un evento cuya probabilidad sea 1 (100%) es un evento seguro, es decir con
seguridad se espera que ocurra.

False

¡Correcto!

True

Por definición de probabilidad, Un evento cuya probabilidad sea 1 (100%) es un

evento seguro, es decir con seguridad se espera que ocurra así como un evento
cuya probabilidad sea 0 (0%)se llama un evento imposible

Pregunta 8
3.5 / 3.5 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo en una entidad financiera
donde se filtraron dineros producto de actividades ilícitas que impactan la imagen
de la institución. Por lo tanto, la entidad para la cual usted trabaja está frente a un
riesgo

Cuantificable

Emisor

Contraparte

¡Correcto!

No Cuantificable

Pregunta 9
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia
del ingreso (en millones de pesos) de unos recursos:

El valor de la VARIANZA del ingreso es:

¡Correcto!

1600

10000

40000
0

En términos generales la varianza es una medida de promedio en cuanto que

mide el promedio de las distancias de cada punto al valor esperado. Es decir es el
valor esperado de tales distancias. Observe la siguiente expresión general de la
varianza en la cual es evidente que corresponde a un valor esperado:

Pregunta 10
3.5 / 3.5 ptos.
Un valor de probabilidad del 200% indica que el suceso cuya probabilidad se mide
se va repetir 2 veces.
¡Correcto!

False

True

Por definición un valor de probabilidad está entre 0 y 1 (es decir entre 0% y 100%)

Pregunta 11
3.5 / 3.5 ptos.
Antes de la crisis financiera de 2008 era habitual que las inversiones en títulos
hipotecarios (CDO) en Estados Unidos se Protegieran mediante un seguro
llamado CDS que garantizaba el pago del capital y los intereses en el caso de que
el emisor del título no cancelara sus obligaciones. Adicionalmente, estos títulos
hipotecarios contaban con la mayor calificación crediticia otorgada por las
agencias calificadoras de riesgo. Con el estallido de la crisis financiera los
emisores no cumplieron con las obligaciones adquiridas y las aseguradoras que
emitieron los CDS no tuvieron la capacidad de responder por estas obligaciones
haciendo que los que invirtieron es estos instrumentos financieros perdieran su
dinero. De esta situación se puede deducir que:

En la práctica no vale la pena adquirir seguros

¡Correcto!

En la práctica los escenarios de certeza tienden a ser inexistentes

Las inversiones hipotecarias deben ser consideradas inversiones de alto riesgo

La calificación de riesgo de un activo no es un elemento de juicio valido para

realizar una inversión.

Pregunta 12
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presentan datos del precio de una acción
transada en bolsa, para una semana y de su rendimiento diario calculado usando
el crecimiento porcentual:
De acuerdo a lo anterior el precio de la acción el día viernes (de la semana
anterior) fue:

13.08

105.08

133.08

¡Correcto!

80

La rentabilidad como crecimiento porcentual se calcula mediante:

En donde se conoce la rentabilidad Ri de 15% y se debe despejar el valor inicial

pues se conoce el valor final (del lunes)

Pregunta 13
3.5 / 3.5 ptos.

Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia

del ingreso (en millones de pesos) de unos recursos:
valor del
Probabilidad
Ingreso
250 0,1
400 0,9

El valor de la VARIANZA del ingreso es:

5625

385

¡Correcto!

2025

4460

Pregunta 14
3.5 / 3.5 ptos.

Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia

del ingreso (en millones de pesos) de unos recursos:

valor del
Probabilidad
Ingreso
250 0,1
400 0,9

El valor de la DESVIACION ESTANDAR del ingreso es:

75

¡Correcto!

45

20
168

Pregunta 15
3.5 / 3.5 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo donde debe calcular el riesgo
de mercado a diario de unas posiciones en títulos valores. Por lo tanto, usted está
midiendo un riesgo

Contraparte

Emisor

¡Correcto!

No Cuantificable

Cuantificable, Ya que el riesgo de mercado se clasifica dentro de este tipo de

riesgo

Pregunta 16
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presentan datos del precio de una acción
transada en bolsa, para una semana y de su rendimiento diario calculado usando
la relación logarítmica:
De acuerdo a lo anterior el precio de la acción el día viernes fue:
¡Correcto!

196.83

192.31

120.14

156.46

Se conoce que el rendimiento Ri es 23.1% y que el valor inicial es 156.23,

entonces se puede obtener el valor final
Pregunta 17
3.5 / 3.5 ptos.
En el proceso de cálculo del VaR para un instrumento de renta fija, se hace
necesario calcular el precio sucio, el cual esta definido por:

Es igual al Precio Limpio

¡Correcto!

Es igual a precio limpio + cupón

Es igual al valor presente el cupón mas cercano + el nominal del título

Es igual al valor del cupón

Pregunta 18
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia
del ingreso (en millones de pesos) de unos recursos:
El valor más probable del ingreso es:

200

150

100

¡Correcto!

180

El cálculo del valor esperado corresponde a un promedio ponderado contra la

probabilidad.

Pregunta 19
3.5 / 3.5 ptos.
La varianza corresponde a la raíz cuadrada de la desviación estándar
¡Correcto!

False
True

En realidad es al contrario. La varianza por ser una medida de orden 2 dificulta su

interpretación y por eso se usa su raíz cuadrada llamada desviación estándar.

Pregunta 20
3.5 / 3.5 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo en una entidad financiera
donde existe una falla en los sistemas de información. Por lo tanto, la entidad
para la cual usted trabaja está frente a un riesgo

Cuantificable

Contraparte

Emisor

¡Correcto!

No Cuantificable ya que ya que es un riesgo operacional

Calificación de la evaluación: 66.5 de 70

Calificación para este intento: 56 de 70
Presentado 22 de sep en 23:51
Este intento tuvo una duración de 35 minutos.

Pregunta 1
0 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presentan datos del precio de una acción transada
en bolsa, para una semana y de su rendimiento diario calculado usando la relación
logarítmica:
De acuerdo a lo anterior el precio de la acción el día viernes fue:
Respuesta correcta

196.83

120.14

Respondido

192.31

156.46

Pregunta 2
3.5 / 3.5 ptos.
La varianza corresponde a la raíz cuadrada de la desviación estándar
¡Correcto!

False
True

En realidad es al contrario. La varianza por ser una medida de orden 2 dificulta su

interpretación y por eso se usa su raíz cuadrada llamada desviación estándar.

Pregunta 3
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia del ingreso
(en millones de pesos) de unos recursos:

El valor más probable del ingreso es:

150

¡Correcto!

180

200

100

El cálculo del valor esperado corresponde a un promedio ponderado contra la probabilidad.

Pregunta 4
0 / 3.5 ptos.
El riesgo de mercado esta presente en todos los portafolios, los títulos que contiene un
portafolio pueden ser clasificados como:
Respondido

De trading, sin posibilidad de pérdida, al vencimiento, Permanentes

en DTF, en IPC, en Tasa Fija

Respuesta correcta

De trading, Al vencimiento, Para la Venta y Permanentes

De trading, al Vencimiento, Sin clasificación, Permanentes

Pregunta 5
3.5 / 3.5 ptos.
Existen riesgo cuantificables y riesgos no cuantificables, dentro de los riesgos
cuantificables están:
¡Correcto!

Riesgo de Mercado, riesgo de liquidez, Riesgo de Crédito

Riesgo de Mercado, Riesgo de Liquidez, Riesgo Operacional

Riesgo Operacional, Riesgo Reputacional, Riesgo de Mercado

Riesgo Operacional, Riesgo Legal, Riesgo de Mercado

Pregunta 6
3.5 / 3.5 ptos.
La siguiente gráfica muestra una típica variable heterocedástica:

La
¡Correcto!

False

True

Cuando la variabilidad se mantiene aproximadamente constante se dice que las serie es

homocedástica, y son gráficos similares al mostrado.

Pregunta 7
3.5 / 3.5 ptos.
El riesgo de crédito esta relacionado con:

Cambios en tasa de negociación

Lavado de activos

Errores humanos

¡Correcto!

Ventas a crédito

Pregunta 8
3.5 / 3.5 ptos.

Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia del ingreso

(en millones de pesos) de unos recursos:

valor del
Probabilidad
Ingreso
250 0,6
400 0,4

El valor de la VARIANZA del ingreso es:

310

25

¡Correcto!

5400

5625
Pregunta 9
3.5 / 3.5 ptos.
En el proceso de cálculo del VaR para un instrumento de renta fija, se hace necesario
calcular el precio sucio, el cual esta definido por:
¡Correcto!

Es igual a precio limpio + cupón

Es igual al Precio Limpio

Es igual al valor del cupón

Es igual al valor presente el cupón mas cercano + el nominal del título

Pregunta 10
0 / 3.5 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo donde debe calcular el riesgo de
mercado a diario de unas posiciones en títulos valores. Por lo tanto, usted está midiendo un
riesgo

Emisor

Contraparte

Respondido

Cuantificable, Ya que el riesgo de mercado se clasifica dentro de este tipo de riesgo

Respuesta correcta

No Cuantificable
Pregunta 11
3.5 / 3.5 ptos.
Un evento cuya probabilidad sea 1 (100%) es un evento seguro, es decir con seguridad se
espera que ocurra.
¡Correcto!

True

False

Por definición de probabilidad, Un evento cuya probabilidad sea 1 (100%) es un evento

seguro, es decir con seguridad se espera que ocurra así como un evento cuya probabilidad
sea 0 (0%)se llama un evento imposible

Pregunta 12
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta datos del rendimiento diario de una
acción transada en bolsa, para una semana:

Considerando los datos de la muestra el valor esperado del rendimiento diario de la acción es:

¡Correcto!

19.8%
4.54%

0.207%

11.0%

Al tratarse de valores “equiprobables” corresponde al promedio simple que se calcula como

la suma dividida por el número de datos.

Pregunta 13
3.5 / 3.5 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo donde debe calcular el riesgo de
mercado a diario de unas posiciones en títulos valores. Por lo tanto, usted está midiendo un
riesgo

No Cuantificable

¡Correcto!

Cuantificable#Ya que el riesgo de mercado se clasifica dentro de este tipo de riesgo

Emisor

Contraparte

Pregunta 14
3.5 / 3.5 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo en una entidad financiera donde se
filtraron dineros producto de actividades ilícitas que impactan la imagen de la
institución. Por lo tanto, la entidad para la cual usted trabaja está frente a un riesgo

Emisor

¡Correcto!

No Cuantificable ya que pertenece al riesgo reputacional

Contraparte

Cuantificable

Pregunta 15
3.5 / 3.5 ptos.
Un valor de probabilidad del 200% indica que el suceso cuya probabilidad se mide se va
repetir 2 veces.
¡Correcto!

False

True
Por definición un valor de probabilidad está entre 0 y 1 (es decir entre 0% y 100%)

Pregunta 16
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia del ingreso
(en millones de pesos) de unos recursos:

El valor de la VARIANZA del ingreso es:

10000

40000

¡Correcto!

1600

En términos generales la varianza es una medida de promedio en cuanto que mide el

promedio de las distancias de cada punto al valor esperado. Es decir es el valor esperado de
tales distancias. Observe la siguiente expresión general de la varianza en la cual es evidente
que corresponde a un valor esperado:
Pregunta 17
3.5 / 3.5 ptos.
Teniendo en cuenta la teoría del coeficiente de correlación. En un portafolio cuando dos
activos tiene una correlación de 0,76 se puede decir que:
¡Correcto!

Los dos activos tienen una correlación alta

Los activos tienen una correlación negativa baja

Los dos activos tienen una correlación baja

No es posible hacer ninguna conclusión

Pregunta 18
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta datos del rendimiento diario de una
acción transada en bolsa, para una semana:
Considerando los datos, de la muestra, el valor del riesgo del rendimiento diario de la
acción es:

0.207%

¡Correcto!

4.55%

19.8%

11.0%

El riesgo se calcula como la medida de la volatilidad y usualmente equivale a la desviación

estándar. En este caso la desviación estándar se debe calcular sobre una muestra.
Pregunta 19
0 / 3.5 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo en una entidad financiera donde existe
una falla en los sistemas de información. Por lo tanto, la entidad para la cual usted trabaja
está frente a un riesgo
Respondido

Emisor

Cuantificable

Respuesta correcta

No Cuantificable ya que ya que es un riesgo operacional

Contraparte

Pregunta 20
3.5 / 3.5 ptos.
La única medida de la volatilidad es la varianza sobre datos históricos que genera valores
de volatilidad histórica

True

¡Correcto!

False

Existen otras técnicas para medir la volatilidad que generan la volatilidad dinámica, como
las técnicas ARCH Y GARCH

Calificación de la evaluación: 56 de 70
Presentaciones de evaluaciones
 Intento 1: 56
 Intento 2: 66.5

Ramirez Cortes Jerson Jahir no tiene más intentos