EJERCICIOS SIMULACIÓN MONTECARLO

Contenido
EJERCICIOS SIMULACIÓN MONTECARLO ...................................................................................... 1
Ejemplo 1. Integral ................................................................................................................. 2
Ejemplo 2. Calculo de π ......................................................................................................... 4
Ejemplo 3. Titina...................................................................................................................... 5
Ejemplo 4. Vendedor de periódicos ....................................................................................... 6
Ejemplo 5. Base de datos ....................................................................................................... 7
Ejemplo 6. Consultas SQL ....................................................................................................... 8
Ejemplo 7. Licencias ............................................................................................................... 9
Ejemplo 8. Motores ............................................................................................................... 10
Ejemplo 9. Puerto .................................................................................................................. 11
Ejemplo 10. Lotería ................................................................................................................. 12
Ejemplo 11. Peaje .................................................................................................................... 13
Ejemplo 12. Recolección basuras ............................................................................................ 14
Ejemplo 13. Software .............................................................................................................. 15
Ejemplo 14. Fabricantes de envases ....................................................................................... 16
Ejemplo 15. Frutillas ................................................................................................................ 17

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 Ejemplo 1. Integral 1

Una de las primeras aplicaciones del método Monte Carlo fue el cálculo de integrales definidas.

Ejemplo, calcule la integral de:

1
∫ 𝑥 2 𝑑𝑥
0

La curva de la función viene dada por:

1
Sea 𝑆 = ∫0 𝑥 2 𝑑𝑥, el área bajo la curva es representada por

1
https://previa.uclm.es/profesorado/licesio/docencia/mcoi/tema4_guion.pdf

2
Genere puntos al azar en el rango de 𝑥 y de 𝑦 (entre 0 y 1 para este caso) e identifique si cae
dentro del área de 𝑆.

Sea 𝑁 el número de puntos generados al azar y 𝑁 ′ la cantidad de puntos dentro de 𝑆. Además,

el área 𝑆 se encuentra inscrita en un cuadrado de área 𝐴 = 1𝑥1 = 1.

Dado esto, se puede establecer la relación de proporción de áreas:

𝑁′ 𝑆 𝑁′
= ⇒𝑆= 𝐴
𝑁 𝐴 𝑁

Se genera una coordenada aleatoria (𝑥, 𝑦) y se verifica si la coordenada está dentro del área
de 𝑓(𝑥) = 𝑥 2.

𝒙 𝒚 𝒙𝟐 𝒚 ≤ 𝒙𝟐 ?
0,409 0,792 0,167 0
0,407 0,012 0,166 1

Aleatorio Aleatorio Función 1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛

{
0 𝑑𝑙𝑐

Para 2000 escenarios:

𝑵′ 676
𝑵 2000
𝑨 1
𝑺 0.338

Solución exacta para 𝑆:

1 1
2
𝑥3 (1)3 − (0)3
𝑆 = ∫ 𝑥 𝑑𝑥 = ⌋ = = 0.333
0 3 0 3

3
 Ejemplo 2. Calculo de π 2 3

Considere un círculo unitario (radio=1) dentro de un cuadrado con los lados iguales a 2 (véase la
figura).

Ahora, si escogemos un punto al azar (𝑥, 𝑦) donde 𝑥 y 𝑦 están entre [−1,1], la probabilidad de
que este punto al azar se encuentre dentro del círculo unitario se da como la proporción entre
el área el círculo unitario y el cuadrado:
𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝜋
𝑃(𝑥 2 + 𝑦 2 < 1) = =
𝐴𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 4

Si escogemos puntos al azar 𝑁 veces y 𝑁′ de esas veces el punto cae dentro del círculo unitario,
la probabilidad de que un punto al azar caiga dentro de dicho círculo estará dado por:
𝑁′
𝑃′ (𝑥 2 + 𝑦 2 < 1) =
𝑁

Si 𝑁 es suficientemente grande, las dos probabilidades tenderán a ser iguales por lo que:
𝜋 𝑁′ 𝑁′
= ⇒𝜋 =4×
4 𝑁 𝑁

Calcule por medio de simulación Montecarlo el valor de 𝜋.

2
https://www.youtube.com/watch?v=WJjDr67frtM
3
http://paginas.fisica.uson.mx/laura.yeomans/dex2/pi.pdf

4
 Ejemplo 3. Titina

Titina es una estudiante universitaria muy apegada a su teléfono móvil y está preocupada por
las cuentas que ha recibido últimamente de su teléfono celular. Después de haber investigado
diferentes posibilidades quiere decidir entre los siguientes tres planes mensuales:

- Plan 1: Paga $400 por minuto.

- Plan 2: Paga un costo fijo de $100.000 por hablar hasta 400 minutos. Por cada minuto
adicional debe pagar $600.

- Plan 3: Paga un costo fijo de $150.000 sin límite en el número de minutos.

Con base en sus propias estadísticas, Titina ha estimado que el número de minutos que ella
habla por mes por su celular es una variable aleatoria con distribución normal de media 450 y
desviación estándar 35.

a) Recomendarle a Titina cuál es el mejor plan para ella.

b) Realice análisis de sensibilidad para las variables costo por minuto del Plan 1.

Sub simular()

Dim costo_minuto As Single

contador = 1

For costo_minuto = 100 To 800 Step 50

contador = contador + 1

Range("B8") = costo_minuto 'celda "B8" es la celda del costo del minuto celular

Range("N" & contador) = costo_minuto 'la columna "N" es donde copiará el costo del minuto

Range("O" & contador) = Range("J2") 'la columna "O" es donde copiará el costo esperado
'del experimento, y la celda “J2” es la celda de la variable del experimento

Next costo_minuto

End Sub

5
 Ejemplo 4. Vendedor de periódicos 4

Un distribuidor local de periódicos compra cada mañana una cantidad fija de periódicos 𝑄 que
se adquieren a $ 700 cada uno para su venta posterior a $ 1400 cada unidad. Debido a la
caducidad de los periódicos, aquellos que no son vendidos el mismo día, se venden como
reciclaje posteriormente a un precio de $ 50 por unidad.

La demanda diaria de periódicos está dada de acuerdo a los datos mostrados en la tabla de
distribuciones de probabilidad.

D (Unidades) f(x)
10 8%
25 10%
40 15%
55 24%
70 21%
85 15%
100 7%

¿Cuál debe ser la cantidad de periódicos que debe comprar el vendedor para obtener utilidades
razonables?

4
https://www.youtube.com/watch?v=0bxE-rYcmuA

6
 Ejemplo 5. Base de datos 5

En la imagen inferior se muestra un análisis histórico de 200 días sobre el número de consultas
diarias realizadas a un sistema de información empresarial (EIS) residente en un servidor central.
La tabla incluye el número de consultas diarias (0 a 5) junto con las frecuencias absolutas
(número de días que se producen 0, 1, ..., 5 consultas), las frecuencias relativas (10/200 = 0,05,
...), y las frecuencias relativas acumuladas.

Frec. Abs
Consultas EIS Frec. Relativa
(días)
0 10 5%
1 20 10%
2 40 20%
3 60 30%
4 40 20%
5 30 15%

Calcule el número esperado (o medio) de consultas por día, mediante

a) Teoría de probabilidad

𝐸[𝑋] = ∑ 𝑥𝑖 𝑝𝑖 = 0 × 0,05 + 1 × 0,1 + ⋯ + 5 × 0,15 = 2,95

𝑖=0

b) Simulación Montecarlo

5
https://ingsistuniwilfram.files.wordpress.com/2012/06/simulacion_mc.pdf

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 Ejemplo 6. Consultas SQL 5

Supongamos que desde un ordenador cliente se realiza consultas SQL a bases de datos situadas
en dos servidores distintos. Nuestro objetivo será estimar el tiempo esperado (tiempo medio)
que deberemos esperar para recibir la respuesta de ambos servidores. Dada la complejidad de
la consulta que queremos realizar, y basándonos en experiencias anteriores, se calcula que el
tiempo necesario para que cada uno de los servidores responda a la misma sigue una
distribución normal con los parámetros (media y desviación estándar, en minutos) que se
indican a continuación:

Distribución Media (min) Desv. Est. (min)

Servidor 1 Normal 20 3,4
Servidor 2 Normal 22 2,6

Calcule

a) El tiempo esperado de respuesta de los servidores.

b) La desviación estándar del tiempo de respuesta de los servidores.
c) Intervalo de confianza del 95% del tiempo de respuesta de los servidores.
d) Porcentaje de veces que el servidor 1 y el 2 es más rápido.

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 Ejemplo 7. Licencias 5

Trabajamos en un gran almacén informático, y nos piden consejo para decidir sobre el número
de licencias de un determinado sistema operativo que conviene adquirir – las licencias se
suministrarán con los ordenadores que se vendan durante el próximo trimestre, y es lógico
pensar que en pocos meses habrá un nuevo sistema operativo en el mercado de características
superiores. Cada licencia de sistema operativo le cuesta al almacén un total de 75 Euros,
mientras que el precio al que la vende es de 100 Euros. Cuando salga al mercado la nueva versión
del sistema operativo, el almacén podrá devolver al distribuidor las licencias sobrantes,
obteniendo a cambio un total de 25 Euros por cada una.

Basándose en los datos históricos de los últimos meses, los responsables del almacén han sido
capaces de determinar la siguiente distribución de probabilidades por lo que a las ventas de
licencias del nuevo sistema operativo se refiere:

Licencias
f(x)
vendidas
100 5%
150 20%
200 40%
250 25%
300 10%

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 Ejemplo 8. Motores

Una empresa está pensando en adquirir una nueva máquina para su producción. Sin embargo,
dado el alto costo de la maquina se quiere evaluar el tiempo de vida útil de la máquina. La nueva
máquina tiene 5 motores que lo hacen funcionar, pero puede funcionar con solo 2 motores.

Según los datos históricos del proveedor, el tiempo de funcionamiento de cada motor se
comporta como una variable aleatoria independiente uniforme entre [1000 días, 5000 días].

Para estimar el tiempo de funcionamiento de la máquina, la empresa quiere realizar una

simulación Montecarlo, donde se hará 100 experimentos, cada uno de los cuales consistirá en
sortear el tiempo de funcionamiento de los motores y observar en que tiempo ya han fallado
los x motores. Esta es la variable aleatoria cuyo valor esperado es el tiempo esperado de
funcionamiento de la máquina.

a) Calcule el tiempo de duración máximo de la máquina estimado.

b) Calcule la probabilidad de que la máquina dure más de 2000, 3000 y 4000 horas.

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 Ejemplo 9. Puerto

Al puerto de carga y descarga de la ciudad, llegan durante la noche barcos, que serán
descargados durante el día siguiente. El número de barcos que atracan cualquier noche varía
entre 0 y 5 barcos. La probabilidad de 0, 1, 2, 3, 4 y 5 llegadas se muestra en la tabla A. Un estudio
realizado por la Dirección del puerto, revela que el número de barcos que se descargan en un
día también es variable, dependiendo del tamaño del barco y del tipo de carga que se trate. Los
resultados de este estudio, en cuanto a la probabilidad del número de barcos descargados por
día, se muestran en la tabla B.

Núm. de barcos
Número de
f(x) descargados en f(x)
llegadas
un día
0 13% 1 5%
1 17% 2 15%
2 15% 3 50%
3 25% 4 20%
4 20% 5 10%
5 10%
Tabla A. Tabla B.

Los barcos se descargan según el orden de llegada, por lo que cualquier barco que no se haya
podido descargar durante el día posterior a la noche de su llegada, deberá pasar otra noche en
el puerto para ser descargado en el día siguiente.

Debido al importante coste que supone mantener un barco en el puerto por no haber podido
descargarlo a tiempo, se estudia la posibilidad de aumentar la plantilla del puerto. Pero antes,
la Dirección del puerto quiere saber cuántos barcos se descargan con retraso, para lo cual se
simularán 15 días de funcionamiento del puerto.

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 Ejemplo 10. Lotería

Una asociación desea conseguir fondos para lo que va a vender lotería. De años anteriores ha
conseguido la siguiente información: En una hora, el vendedor llama a una media de 20
viviendas. El 15% de las veces, no hay nadie en casa por lo que no se vende nada. Cuando hay
alguien, el 80% de las veces contesta una mujer y el 20% restante, un hombre. El 70% de las
mujeres compran lotería, la cantidad que se gastan se recoge en la tabla 1. El 40 % de los
hombres compran lotería, la cantidad que se gastan está en la tabla 2.

Gasto en Lotería- Gasto en Lotería-

f(x) f(x)
Mujeres Hombres
5 20% 5 5%
10 60% 10 20%
15 15% 15 35%
25 5% 25 40%
Tabla A Tabla B

A partir de esta información, calcular cuál será el ingreso esperado por hora. Comentar los
resultados obtenidos.

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 Ejemplo 11. Peaje

La empresa PAVIMIENTOS S.A. ha sido seleccionada para la construcción y operación del nuevo
peaje desde el año 2020 hasta el año 2024. La empresa debe realizar una inversión inicial de
$10.000 millones para la construcción del peaje y el inicio de algunos trabajos urgentes de
mantenimiento sobre la autopista, para lo cual está considerando las siguientes dos alternativas
de financiación:

 Alternativa 1: Pedir un préstamo al Banco SURH por el valor total de la inversión, el cual
debe cancelar en su totalidad en el año 2024, con una tasa de interés del 6% anual.
 Alternativa 2: Subcontratar a NOVÍAS para que realice la construcción del peaje y las obras
iniciales de mantenimiento. Como retribución a su inversión, NOVÍAS tendrá una
participación del 18% de los Ingresos Brutos. El monto por esta participación debe ser
cancelado por PAVIMIENTOS S.A. a NOVÍAS anualmente.

Las tarifas de peaje para el año 2020 han sido establecidas por el Ministerio de Transporte para
vehículos de categoría 1 en $4000 (automóviles, camperos y camionetas) y de categoría 2 en
$5000 (buses y camiones). Para los demás años, esta tarifa se ajusta de acuerdo con la inflación
del año respectivo. Para el año 2020 se espera que transiten por el peaje 1.4 y 0.8 millones de
vehículos de categoría 1 y 2 respectivamente.

Para cualquiera de las dos opciones PAVIMIENTOS S.A. tiene unos gastos operativos totales
anuales del 70% de los ingresos brutos totales anuales. Estos gastos incluyen las obras de
mantenimiento de la autopista.

Teniendo en cuenta el comportamiento aleatorio de algunas variables en el análisis del

problema, PAVIMIENTOS S.A. ha estimado las siguientes distribuciones de probabilidad para
dichas variables:

 Inflación en Colombia para cada año: Distribución uniforme con un valor mínimo de 3%,
valor máximo de 6%.
 Crecimiento anual del tráfico de vehículos: Distribución Normal con media 1%, y desviación
estándar del 0.1%.

Con base en la descripción realizada, resolver los siguientes interrogantes:

a) Realice un análisis comparativo de las dos alternativas en cuanto al VPN de la utilidad y

comente. ¿Cuál es para usted la mejor alternativa?
b) Si PAVIMIENTOS S.A. ha fijado un valor de $4900 millones como VPN de la utilidad objetivo,
¿cuál es la probabilidad de obtener un VPN menor a este valor bajo cada una de las
alternativas?

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 Ejemplo 12. Recolección basuras

La demanda por capacidad en el centro de recolección de basura de un municipio ha crecido

notoriamente requiriendo un nuevo sistema de incineración. Tres opciones de combustible son
considerados: Gas Natural, Petróleo y Madera. Cada uno de los combustibles implica diferentes
costos de inversión, gastos operativos y costos de material. Los gastos operacionales son
funciones de la cantidad de basura procesada, la cual se espera que sea de 1 millón de toneladas
el primer año, con una tasa de crecimiento anual. Los costos de materiales también son
calculados con base en las toneladas de basura. Los costos de materiales del Petróleo y el Gas
natural dependen del precio del barril de petróleo, P.

Todos los valores económicos están en US dólares.

Gas natural Petróleo Madera

Inversión año 0 $6 $6 $7

Inversión año 1 0 0 $3

Gastos operativos por

$ 0.50 $ 0.60 $ 1.00
tonelada

Costos de material
$ (0.3+0.01* P) $ 0.02 * P $ 0.10
por tonelada

Existen varias fuentes de incertidumbre: primero, se ha estimado que la tasa de crecimiento

anual de la demanda puede ser baja (6%), media (10%) o alta (13%), con probabilidades de 0.2,
0.6, 0.2, respectivamente.

El precio futuro del barril de petróleo, P, es altamente incierta. Para este caso, se estima que P
tiene distribución normal con media $80 y desviación estándar $20. Una tercera fuente de
incertidumbre es el costo de capital para el cual se asume una distribución normal con media
10% y desviación estándar 1%, y el cual usted debe tomar como la tasa de descuento.

Construya el flujo de Caja para un horizonte de 5 años (Año 0, Año 1, Año 2, Año 3, Año 4, Año
5) que represente apropiadamente la situación antes descrita.

¿Cuál alternativa recomendaría usted al municipio? Justifique claramente su respuesta.

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 Ejemplo 13. Software

Una compañía proveedora de software está interesada en hacer un análisis probabilístico del
costo asociado a la instalación de uno de sus productos en las oficinas de un nuevo cliente. El
proceso de instalación consta de diferentes Actividades las cuales se realizan en secuencia
dependiendo del resultado de las Actividades precedentes.

La siguiente figura muestra la secuencia de las Actividades que deben realizarse para dicho
proceso.

De acuerdo con la figura se puede observar que inicialmente se realiza la Actividad 1, luego la
Actividad 2. Si el resultado de la Actividad 2 es Res 1, lo cual ocurre con probabilidad de 0.7, se
realizan las Actividades 3, 5 y 6; mientras que si el resultado de la Actividad 2 es Res 2, lo cual
ocurre con probabilidad 0.3, se realizan las Actividades 4, 5 y 6.

Por otro lado, los expertos sólo tienen completa certeza con respecto a la duración de las
Actividades 1 y 4, mientras que la duración de las demás Actividades se puede representar por
medio de las siguientes variables aleatorias, cuyos parámetros han sido estimados con base en
información histórica y en el conocimiento de los expertos.

DISTRIBUCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE LA DURACIÓN

ACTIVIDAD COSTO X HORA (US$)
(HORAS)
1 7 3000
2 UNIFORME (9, 10) 2000
3 UNIFORME (8, 18) 2000
4 11 9000
5 UNIFORME (13, 15) 2000
6 DISCRETA(8, 0.3, 11, 0.5, 16, 0.2) 4000

La duración de las Actividades repercute directamente en el costo total del proceso, ya que para
cada una de las Actividades existe una tarifa por hora, de acuerdo con el personal especializado
que se utilice.

Con base en la información suministrada construya el problema en Excel y analice los resultados.

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 Ejemplo 14. Fabricantes de envases

Una compañía fabricante de envases de vidrio, desarrolla un proceso secuencial que consta de
tres procesos fundamentalmente.

1. Mezcla de los materiales y fundición del vidrio.

2. Fabricación de los envases por inyección del vidrio.
3. Enfriamiento controlado de los envases.

La compañía ha medido el tiempo estándar para la fabricación de un lote de 10,000 botellas. En

las mediciones realizadas se ha encontrado que el proceso de Mezcla de los materiales y
fundición del vidrio para este tamaño de lote, tiene un tiempo de ejecución que se distribuye
normal con media de 12 horas y desviación estándar de 2 horas. El tiempo que toma el proceso
de fabricación de los envases se distribuye triangular con un valor mínimo de 4 horas, valor
máximo de 7 horas y valor más probable de 5 horas. El enfriamiento del lote se distribuye
uniformemente entre 5 y 6 horas.

Debido a restricciones ambientales, la planta cuenta únicamente con 160 horas mensuales para
operar. Actualmente existe alta demanda por los envases que produce la planta, por lo que se
garantiza que todos los envases producidos van a ser vendidos, a un precio de USD $15,000 el
lote.

El equipo de planeación tiene capacidad para llevar a cabo un proyecto de desarrollo tecnológico
en alguno de los procesos, y quiere decidir cuál es mejor para la compañía en un periodo de 12
meses. Se estima que el proyecto de mejora del proceso de mezcla y fundición reducirá en un
30% la media del tiempo proceso con una inversión de USD $150,000.

La tasa de rendimiento de capital se ha encontrado que se distribuye acorde a una distribución

uniforme con parámetros (2%,3%)

Evaluar cuál es la mejor alternativa para la compañía.

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 Ejemplo 15. Frutillas

Frutillitas S.A. es una tienda de frutas en la ciudad. La empresa comercializa frutas que compra
proveedores de municipios aledaños. De acuerdo a la información histórica de las ventas, la
empresa estima una demanda diaria distribuida normalmente con 50 costales y desviación
estándar de 5 costales.

Dada las pérdidas de venta en los últimos meses, la administración de la tienda quiere evaluar
su política de inventario. Actualmente la tienda pide producto cada que se acaba el inventario,
pero se está pensando en dos opciones:

 Cada vez que el inventario de costales este por debajo de 40 unidades, se pide a los
proveedores 200 costales de frutas.

 Revisar mensualmente la cantidad de costales en inventario, y pedir lo que haga falta

para tener en inventario 250 unidades.

Tenga en cuenta que el proveedor demora una semana en entregar el producto pedido. El
inventario inicial es de 170 costales de frutas.

Además Frutillas S.A. considera

 Costo de mantener en inventario: $ 1500 por costal/semanal

 Costo de pedir a los proveedores: $ 20000 por pedido

 Costo por unidad faltante: $ 5000 por costal

¿Cuál política le recomienda a la tienda? Realice la simulación para un año (52 semanas).

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