UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

PROBLEMAS RESUELTOS DE ANÁLISIS DE DECISIÓN

DOCENTE : JOSÉ EFRAIN TEJADA VELASQUEZ

INTEGRANTES :

LAURA ANGIE ARIAS ARI

MILENKA CHUQUIMAMANI CADENA

ROSITA ESQUIVEL RODRÍGUEZ

JESÚS NICOLAS PRADO FLORES

ARIANA SUBILETE VALDIVIA

AREQUIPA – PERÚ

2019
 SOLUCIÓN DE EJERCICIOS CAPÍTULO 4
1. La tabla de resultados siguiente muestra las utilidades para un problema de análisis de
decisiones con dos alternativas de decisión y tres estados de la naturaleza.

a. Construya un árbol de decisión para este problema.

250
S1
Pequeño d1
2 100
S2
25

S3
100

1 100
1

S1 100
Mediano 3 100
d2 S2
75
S3
b. Si el tomador de decisiones no sabe nada respecto a las probabilidades de los tres
estados de la naturaleza, ¿cuál es la decisión recomendada utilizando los enfoques
optimista, conservador y de arrepentimiento Mini Max?

ENFOQUE OPTIMISTA (Mejor resultado)

ALTERNATIVAS DE DECISIÓN Resultado máximo
COMPLEJO PEQUEÑO D1 250
COMPLEJO MEDIANO D2 100

ENFOQUE CONSERVADOR
ALTERNATIVAS DE DECISIÓN Resultado mínimo
COMPLEJO PEQUEÑO D1 25
COMPLEJO MEDIANO D2 75 ➔ Mejor de los peores
 TABLA DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD O ARREPENTIMIENTO
Estado de la naturaleza
S1 S2 S3
ALTERNATIVAS DE
DECISIÓN
D1 250-250=0 100-100=0 75-25=50
D2 250-100=150 100-100=0 75-75=0

TABLA DE ARREPENTIMIENTO MÁXIMO PARA CADA ALTERNATIVA DE DECISIÓN

Arrepentimiento máximo
ALTERNATIVA DE DECISIÓN
D1 50 ➔ Mínimo
D2 150

EN CONCLUSIÓN: 50 para d1 y 150 para d2; seleccione d1.

2. Suponga que un tomador de decisiones que enfrenta cuatro alternativas de decisión y cuatro
estados de la naturaleza desarrolla la siguiente tabla de resultados:

Si el tomador de decisiones no sabe nada acerca de las probabilidades de los cuatro estados
de la naturaleza, ¿cuál es la decisión recomendada utilizando los enfoques optimista,
conservador y Mini Max?
a. ¿Cuál enfoque prefiere usted? Explique. ¿Es importante para el tomador de decisiones
establecer el enfoque más apropiado antes de analizar el problema? Explique por qué.

ENFOQUE CONSERVADOR

Alternativas de decisión Resultado mínimo

D1 5
D2 7 ➔ Mejor de los peores
D3 9
D4 8
 TABLA DE PERDIDA DE OPORTUNIDAD O ARREPENTIMIENTO
Estado de la naturaleza
S1 S2 S3 S4
ALTERNATIVAS
DE DECISIÓN
D1 14-14=0 10-9=1 11-10=1 13-5=8
D2 14-1=3 10-10=0 11-8=3 13-7=6
D3 14-9=5 10-10=0 11-10=1 13-11=2
D4 14-8=6 10-10=0 11-11=0 13-13=0

TABLA DE ARREPENTIMIENTO MÁXIMO PARA CADA ALTERNATIVA DE DECISIÓN

Arrepentimiento máximo
ALTERNATIVA DE DECISIÓN
D1 8
D2 6
D3 5 ➔ Mínimo
D4 6

ENFOQUE OPTIMISTA (Mejor resultado)

ALTERNATIVAS DE DECISIÓN Resultado máximo
S1
D1 14 ➔ El máximo de los resultados
D 11
d3 11
d4 13
b. Suponga que la tabla de resultados proporciona resultados del costo en vez de las
utilidades. ¿Cuál es la decisión recomendada utilizando los enfoques optimista,
conservador y de arrepentimiento Mini Max?
 Diagrama de influencia

Tamaño del
complejo Demanda

Ganancia
D1
D2
D3
D4

Árbol de decisión
11
SS21
d1 2 S3 9
S4 10
5

100
100
11
S1
d2 3 S3 10
S2
S4 8
1 7

100
9
S1 100
d3 4 SS32 10
S4 10
11

100
11
S1 100
d4 5 SS32 10
S4 11
13

100

100
 3. La decisión de Southland Corporation de fabricar una nueva línea de productos recreativos
acarrea la necesidad de construir una planta, ya sea pequeña o grande. La mejor selección del
tamaño de la planta depende de cómo reaccione el mercado ante la nueva línea de productos.
Para realizar un análisis, la gerencia de marketing ha decidido calificar la posible demanda a
largo plazo como baja, media o alta. La tabla de resultados siguiente muestra las utilidades
proyectadas en millones de dólares:

a. ¿Qué decisión se debe tomar y cuál es el evento fortuito para el problema de

Southland?
La decisión a tomar es elegir el mejor tamaño de planta. Hay 2 alternativas para elegir:
una planta pequeña o una planta grande. El evento casual es la demanda del mercado
para la nueva línea de productos. Se considera que tiene 3 resultados posibles (estados
de la naturaleza): bajo, medio y alto

b. Construya un diagrama de influencia.

Diagrama de influencia

Tamaño del Demanda

complejo
Ganancia

Estado de la naturaleza
Alternativa de decisión
Pequeña Baja
Grande
Media
Alta
c. Elabore un árbol de decisión.
d. Recomiende una decisión con base en el uso de los enfoques optimista, conservador y
de arrepentimiento Mini Max.
ENFOQUE CONSERVADOR
Alternativas de decisión Resultado mínimo
Pequeña 150 ➔ Mejor de los peores
Grande 50

ENFOQUE OPTIMISTA (Mejor resultado)

ALTERNATIVAS DE DECISIÓN Resultado máximo
Pequeña 200
Grande 500

TABLA DE PERDIDA DE OPORTUNIDAD O ARREPENTIMIENTO

Estado de naturaleza
Baja Media Alta
Alternativa de
decisión
Pequeña 150-150=0 200-200=0 500-200=300
Grande 150-50=100 200-200=0 500-500=0

TABLA DE ARREPENTIMIENTO MÁXIMO PARA CADA ALTERNATIVA DE DECISIÓN

Arrepentimiento máximo
ALTERNATIVA DE DECISIÓN
Pequeña 300
Grande 150 ➔ el menor de los máximos
EN CONCLUSIÓN:
Enfoque optimista: Seleccione planta grande.
Enfoque conservador: Seleccione planta pequeña.
Enfoque de arrepentimiento Minimax: Seleccione plan grande.
4. Amy Lloyd está interesada en alquilar un Saab nuevo y ha contactado a tres distribuidores
de automóviles para obtener información sobre los precios. Cada distribuidor ofreció a Amy
un arrendamiento cerrado de 36 meses sin pago inicial al momento de firmar el contrato. Cada
arrendamiento incluye un cargo mensual y millaje limitado. Las millas adicionales reciben un
recargo por milla. El costo de arrendamiento mensual, el millaje limitado y el costo por las
millas adicionales son los siguientes:

Amy decidió elegir la opción de arrendamiento que minimice sus costos totales por los 36
meses. La dificultad es que ella no está segura de cuántas millas recorrerá en los próximos tres
años. Para propósitos de esta decisión considera que es razonable suponer que manejará
12,000 millas por año, 15,000 millas por año o 18,000 millas por año. Con esta suposición, Amy
estimó sus costos totales para las tres opciones de arrendamiento. Por ejemplo, calcula que el
alquiler en Forno Saab le costará $10,764 si maneja 12,000 millas por año, $12,114 si maneja
15,000 millas por año o $13,464 si maneja 18,000 millas por año.
a. ¿Cuál es la decisión y cuál es el evento fortuito?
La decisión es elegir la mejor opción de arrendamiento; Hay tres alternativas. El evento
fortuito es la cantidad de millas que recorrerá Amy por año. Hay tres resultados
posibles.
b. Construya una tabla de resultados para el problema de Amy.
La tabla de pagos para el problema de Amy se muestra a continuación. Para ilustrar
cómo se calcularon los pagos, mostramos cómo calcular el costo total del
arrendamiento de Forno Saab, suponiendo que Amy maneja 15,000 millas por año.

Costo total = (Cargos mensuales totales) + (Costo de millaje adicional total)

= 36 ($ 299) + $ 0.15 (45,000 - 36,000)
= $ 10,764 + $ 1350
= $ 12,114
c. Si Amy no tiene idea de cuál de las tres suposiciones de millaje es la más apropiada,
¿cuál es la decisión recomendada (opción de arrendamiento) utilizando los enfoques
optimista, conservador y de arrepentimiento Mini Max?

Enfoque optimista: Forno Saab ($ 10,764)

Enfoque conservador: Hopkins Automotive ($ 11,160)
Pérdida de oportunidades o tabla de arrepentimiento

Enfoque de arrepentimiento de Minimax: Hopkins Automotive

d. Suponga que las probabilidades de que Amy maneje 12,000, 15,000 y 18,000 millas por
año son 0.5, 0.4 y 0.1, respectivamente. ¿Qué opción debe elegir Amy utilizando el
método del valor esperado?

EV (Forno Saab) = 0.5 ($10,764) + 0.4 ($12,114) + 0.1 ($13,464) = $11,574

EV (Midtown Motors) = 0.5 ($11,160) + 0.4 ($11,160) + 0.1 ($12,960) = $11,340
EV (Hopkins Automotive) = 0.5 ($11,700) + 0.4 ($11,700) + 0.1 ($11,700) = $11,700
La mejor decisión: Midtown Motors
e. Elabore un perfil de riesgo para la decisión seleccionada en el inciso d. ¿Cuál es el costo
más probable y cuál su probabilidad?

El costo más probable es de $ 11,160 con una probabilidad de 0.9. Hay una probabilidad
de 0.1 de incurrir en un costo de $ 12,960.
5. La siguiente tabla de resultados de utilidades se presentó en el problema 1. Suponga que el
tomador de decisiones obtuvo las evaluaciones de probabilidad P (s1) _ 0.65, P (s2) _ 0.15 y P
(s3) _ 0.20. Utilice el método del valor esperado para determinar la decisión óptima.

EV (d1) = .65 (250) + .15 (100) + .20 (25) = 182.5

EV (d2) = .65 (100) + .15 (100) + .20 (75) = 95
La decisión óptima es d1
6. Los asesores de inversión estimaron rendimientos del mercado bursátil para cuatro
segmentos de mercado: cómputo, financiero, manufactura y farmacéutico. Las proyecciones
de rendimientos varían dependiendo de si las condiciones económicas generales tienen una
mejora, son estables o están en declive. Los porcentajes de rendimiento anual para cada
segmento de mercado bajo cada condición económica son los siguientes:

a. Suponga que un inversionista quiere seleccionar un segmento de mercado para una

nueva inversión. Un pronóstico muestra condiciones económicas de estables a en
declive con las tres probabilidades: mejora (0.2), estable (0.5) y en declive (0.3). ¿Cuál
es el segmento de mercado preferible para el inversionista y cuál el porcentaje de
rendimiento esperado?

EV (C) = 0.2(10) + 0.5(2) + 0.3(-4) = 1.8

EV (F) = 0.2(8) + 0.5(5) + 0.3(-3) = 3.2
EV (M) = 0.2(6) + 0.5(4) + 0.3(-2) = 2.6
EV (P) = 0.2(6) + 0.5(5) + 0.3(-1) = 3.4
Productos farmacéuticos recomendados 3.4%

b. En una fecha posterior, un pronóstico revisado muestra la posibilidad de una mejora

en las condiciones económicas. Estas son las nuevas probabilidades: mejora (0.4),
estable (0.4) y en declive (0.2). ¿Cuál es el segmento de mercado preferido para el
inversionista con base en estas nuevas probabilidades?

Usando las probabilidades 0.4, 0.4, 0.2.

 EV (C) = 4.0
EV (F) = 4.6
EV (M) = 3.6
EV (P) = 4.2
Financiera recomendada 4.6%

7. Hudson Corporation considera tres opciones para administrar su operación de

procesamiento de datos: continuar con su personal, contratar a un proveedor externo para
que maneje la administración (lo que se conoce como outsourcing), o utilizar una combinación
de su personal y un proveedor externo. El costo de la operación depende de la demanda
futura. El costo anual de cada opción (en miles de pesos) depende de la demanda como sigue:

a. Si las probabilidades de demanda son 0.2, 0.5 y 0.3, ¿cuál alternativa de decisión
minimizará el costo esperado de la operación de procesamiento de los datos? ¿Cuál es
el costo anual esperado asociado con esa recomendación?

EV (personal propio) = 0.2 (650) + 0.5 (650) + 0.3 (600) = 635

EV (proveedor externo) = 0.2 (900) + 0.5 (600) + 0.3 (300) = 570
EV (combinación) = 0.2 (800) + 0.5 (650) + 0.3 (500) = 635
La decisión óptima es contratar a un proveedor externo con un costo anual esperado
de $ 570,000.

b. Construya un perfil de riesgo para la decisión óptima en el inciso a. ¿Cuál es la

probabilidad de que el costo exceda los $700,000?

Se muestra el perfil de riesgo en forma tabular.

También se muestra una representación gráfica del perfil de riesgo:

8. La tabla de resultados siguiente muestra las utilidades para un problema de decisión con
dos estados de la naturaleza y dos alternativas de decisión:

a. Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar el rango de probabilidades del

estado de la naturaleza s1 para el cual cada una de las alternativas de decisión tenga el
valor esperado mayor.

EV (d1) = p (10) + (1 - p) (1) = 9p + 1

EV (d2) = p (4) + (1 - p) (3) = 1p + 3

9p + 1 = 1p + 3 y por lo tanto p = 25
d2 es óptimo para p  0.25; d1 es óptimo para p  0.25
b. Suponga que P (s1) _ 0.2 y P (s2) _ 0.8. ¿Cuál es la mejor decisión utilizando el método
del valor esperado?

La mejor decisión es d2 desde p = 0.20 < 0.25

EV (d1) = 0.2 (10) + 0.8 (1) = 2.8
EV (d2) = 0.2 (4) + 0.8 (3) = 3.2

c. Realice un análisis de sensibilidad de los resultados para la alternativa de decisión d1.

Suponga que las probabilidades son las que se dan en el inciso b y determine el rango
de resultados bajo los estados de la naturaleza s1 y s2 que mantendrán óptima la
solución encontrada en el inciso b. ¿Bajo cuál estado de la naturaleza la solución es más
sensible al resultado: s1 o s2?

La mejor decisión en la parte (b) es d2 con EV (d2) = 3.2. La decisión d2 seguirá siendo
óptima siempre que su valor esperado sea mayor que el de d1 (EV (d1) = 2.8).
 Sea s = pago para d2 en estado de naturaleza s1. La decisión d2 seguirá siendo óptima
siempre que:

EV (d2) = 0.2 (s) + 0.8 (3)  2.8

0.2s  2.8 - 2.4
0.2s  0.4
S2
Siempre que el pago de s1 sea  2, entonces d2 será óptimo.

9. Myrtle Air Express decidió ofrecer un vuelo directo de Cleveland a Myrtle Beach. La gerencia
debe decidir entre un servicio de precio completo utilizando la nueva flota de jets de la
empresa y un servicio con descuento utilizando aviones de menor capacidad para trayectos
cortos. Desde luego, la mejor opción depende de la reacción del mercado ante el servicio que
ofrece Myrtle Air. La gerencia desarrolló estimaciones de la contribución a las utilidades que
implica cada tipo de servicio con base en dos niveles posibles de demanda de los vuelos a
Myrlte Beach: fuerte y débil. La tabla siguiente muestra las utilidades trimestrales estimadas
(en miles de dólares):

a. ¿Cuál decisión se debe tomar, cuál es el evento fortuito y cuál la consecuencia de este
problema? ¿Cuántas alternativas de decisión hay? ¿Cuántos resultados existen para el
evento fortuito?

La decisión a tomar es elegir el tipo de servicio a proporcionar. El evento fortuito es el

nivel de demanda del servicio Myrtle Air. La consecuencia es la cantidad de ganancias
trimestrales. Hay dos alternativas de decisión (precio completo y servicio de
descuento). Hay dos resultados para el evento casual (demanda fuerte y demanda
débil).

b. Si no se sabe nada acerca de las probabilidades de los resultados fortuitos, ¿cuál es la

decisión recomendada, utilizando los enfoques optimista, conservador y de
arrepentimiento Mini Max?

Enfoque optimista: servicio de precio completo

Enfoque conservador: servicio de descuento
Pérdida de oportunidad o tabla de arrepentimiento
 Enfoque Minimax Regret: servicio de descuento
c. Suponga que la gerencia de Myrtle Air Express cree que la probabilidad de una
demanda fuerte es 0.7 y la de una demanda débil es 0.3. Utilice el método del valor
esperado para determinar una decisión óptima.

EV (Completo) = 0.7 (960) + 0.3 (-490) = 525

EV (Descuento) = 0.7 (670) + 0.3 (320) = 565
Decisión óptima: Servicio de descuento

d. Suponga que la probabilidad de una demanda fuerte es 0.8 y la probabilidad de una

demanda débil es 0.2. ¿Cuál es la decisión óptima utilizando el método del valor
esperado?

EV (Completo) = 0.8 (960) + 0.2 (-490) = 670

EV (Descuento) = 0.8 (670) + 0.2 (320) = 600
Decisión óptima: servicio a precio completo.

e. Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar el rango de probabilidades de

la demanda para el cual cada una de las alternativas tiene el valor esperado mayor.

Sea p = probabilidad de fuerte demanda:

EV (Completo) = p (960) + (1- p) (- 490) = 1450p – 490
EV (Descuento) = p (670) + (1- p) (320) = 350p + 320

EV (Completo) = EV (Descuento)
1450p - 490 = 350p + 320
1100p = 810
p = 810/1100 = 0.7364

Si p = 0.7364, las dos alternativas de decisión proporcionan el mismo valor esperado

Para valores de p inferiores a 0.7364, el servicio de descuento es la mejor opción. Para
valores de p superiores a 0.7364, el servicio de precio completo es la mejor opción.

10. Video Tech está considerando comercializar uno de dos juegos de video nuevos para la
próxima temporada navideña: Battle Pacifi c o Space Pirates. Battle Pacifi c es un juego único
y parece no tener competencia. Las utilidades estimadas (en miles de dólares) bajo demanda
alta, media y baja son las siguientes:
Video Tech se siente optimista respecto a su juego Space Pirates. Sin embargo, la inquietud es
que la rentabilidad del mismo se verá afectada por la introducción del videojuego de un
competidor que se considera similar a Space Pirates. Las utilidades estimadas (en miles de
dólares) con y sin competencia son las siguientes:

a. Desarrolle un árbol de decisión para el problema de Video Tech.

b. Para propósitos de planeación, Video Tech piensa que hay una probabilidad de 0.6 de
que su competidor produzca un juego nuevo parecido a Space Pirates. Dada esta
probabilidad de competencia, el director de planeación recomienda comercializar el
videojuego Battle Pacifi c. Utilizando el valor esperado, ¿qué decisión recomienda?

EV (nodo 2) = 0.2 (1000) + 0.5 (700) + 0.3 (300) = 640

EV (nodo 4) = 0.3 (800) + 0.4 (400) + 0.3 (200) = 460
EV (nodo 5) = 0.5 (1600) + 0.3 (800) + 0.2 (400) = 1120EV (nodo 3) = 0.6
 EV (nodo 4) + 0.4EV (nodo 5) = 0.6 (460) + 0.4 (1120) = 724
Se recomiendan los piratas espaciales. El valor esperado de $ 724,000 es $ 84,000 mejor
que Battle Pacific.

c. Muestre un perfi l de riesgo para su decisión recomendada.

Perfil de riesgo para el resultado de piratas espaciales:

1600 (0.4) (0.5) = 0.20
800 (0.6) (0.3) + (0.4) (0.3) = 0.30
400 (0.6) (0.4) + (0.4) (0.2) = 0.32
200 (0.6) (0.3) = 0.18

d. Utilice el análisis de sensibilidad para determinar cuál tendría que ser la probabilidad
de competencia de Space Pirates para que usted cambie su alternativa de decisión
recomendada.

Sea p = probabilidad de competencia:

p = 0 EV (nodo 5) = 1120
p = 1 EV (nodo 4) = 460

1120 – p (1120 - 460) = 640

660p = 480
p = 480/660 = 0.7273
La probabilidad de competencia tendría que ser mayor que 0.7273 antes de cambiar al
videojuego Battle Pacific.
11. Para el problema de Pittsburgh Development Corporation de la sección 4.3, se encontró
que la alternativa de decisión para construir el complejo de condominios grande era óptima
utilizando el método del valor esperado. En la sección 4.4 realizamos un análisis de sensibilidad
para los resultados asociados con esta alternativa de decisión. Encontramos que el complejo
grande seguía siendo óptimo siempre y cuando el resultado de la demanda fuerte fuera mayor
o igual que $17.5 millones y siempre y cuando el resultado para la demanda débil fuera mayor
o igual que _$19 millones.
a. Considere la decisión del complejo mediano. ¿Cuánto podría aumentar el resultado
bajo una demanda fuerte manteniendo la alternativa de decisión d3 como la solución
óptima?

Actualmente, la decisión compleja grande es óptima con EV (d3) = 0.8 (20) + 0.2 (-9) =
14.2. Para que d3 siga siendo óptimo, el valor esperado de d2 debe ser menor o igual
a 14.2.

Sea s = pago bajo una fuerte demanda:

EV (d2) = 0.8 (s) + 0.2 (5)  14.2
0.8 s + 1  14.2
0.8 s  13.2
S  16.5

Por lo tanto, si la recompensa para el complejo medio bajo una fuerte demanda sigue
siendo menor o igual a $ 16.5 millones, el complejo grande sigue siendo la mejor
decisión.

b. Considere la decisión del complejo pequeño. ¿Cuánto podría aumentar el resultado

bajo una demanda fuerte manteniendo la alternativa de decisión d3 como la solución
óptima?

Un análisis similar es aplicable para d1:

EV (d1) = 0.8 (s) + 0.2 (7)  14.2
0.8 s + 1.4  14.2
0.8 s  12.8
S  16

Si la recompensa para el complejo pequeño bajo una fuerte demanda sigue siendo
menor o igual a $ 16 millones, el complejo grande sigue siendo la mejor decisión.
12. La distancia de Potsdam a mercados más grandes y el servicio aéreo limitado han
dificultado que la ciudad atraiga a industrias nuevas. Air Express, un servicio de mensajería
importante que ofrece entregas nocturnas, está considerando establecer un centro de
distribución regional en Potsdam. Sin embargo, Air Express no establecerá el centro a menos
que aumente la longitud de la pista de aterrizaje del aeropuerto local. Otro candidato para el
nuevo desarrollo es Diagnostic Research, Inc. (DRI), un fabricante líder de equipo de
reconocimiento médico, que está considerando construir una nueva planta de manufactura.
El incremento en la longitud de la pista de aterrizaje no es un requisito para DRI, pero la
comisión de planeación piensa que hacerlo ayudaría a convencer a DRI de que ubique su nueva
planta en Pots dam. Suponiendo que la ciudad amplía la pista de aterrizaje, la comisión de
planeación de Potsdam cree que las probabilidades mostradas en la tabla siguiente son
aplicables.

Por ejemplo, la probabilidad de que Air Express establezca un centro de distribución y

DRI construya una planta es 0.30.
El ingreso anual estimado para la ciudad, después de deducir el costo de ampliar la pista de
aterrizaje es el siguiente:

Si el proyecto de expansión de la pista de aterrizaje no se realiza, la comisión de planeación

evalúa la probabilidad de que DRI ubique su nueva planta en Potsdam en 0.6; en este caso, el
ingreso anual estimado para la ciudad será de $450,000. Si el proyecto de expansión de la pista
de aterrizaje no se realiza y DRI no se ubica en Potsdam, el ingreso anual será $0, en vista de
que no se habrá incurrido en ningún costo y no habrá ingresos futuros.
a. ¿Cuál es la decisión que debe tomarse, cuál es el evento fortuito y cuál la consecuencia?

Solo hay que tomar una decisión: alargar o no la pista. Solo hay dos alternativas de
decisión. El evento casual representa las elecciones hechas por Air Express y DRI con
respecto a si se ubican en Potsdam. Aunque estas son decisiones para Air Express y DRI,
son eventos fortuitos para Potsdam. Los beneficios y las probabilidades del evento
fortuito dependen de la alternativa de decisión elegida. Si Potsdam alarga la pista, hay
cuatro resultados (ambos, solo Air Express, solo DRI, ninguno). Las probabilidades y los
pagos correspondientes a estos resultados se dan en las tablas del enunciado del
problema. Si Potsdam no alarga la pista, Air Express no se ubicará en Potsdam, por lo
que solo debemos considerar dos resultados: DRI y no DRI. Las probabilidades y los
pagos aproximados para este caso se dan en el último párrafo de las declaraciones del
problema. La consecuencia es el ingreso anual estimado.

b. Calcule el ingreso anual esperado asociado con la alternativa de decisión de ampliar la

pista de aterrizaje.
 La pista se alarga

EV (la pista se alarga) = 0.3 ($ 600,000) + 0.1 ($ 150,000) + 0.4 ($ 250,000) - 0.2 ($ 200,000)
= $ 255,000

c. Calcule el ingreso anual esperado asociado con la alternativa de decisión de no ampliar

la pista de aterrizaje.

EV (la pista no se alarga) = 0.6 ($ 450,000) + 0.4 ($ 0) = $ 270,000

d. ¿La ciudad debe elegir ampliar la pista de aterrizaje? Explique por qué.

El pueblo no debe alargar la pista.

e. Suponga que las probabilidades asociadas con la ampliación de la pista de aterrizaje

son las siguientes:

¿Qué efecto, si se da, tendría este cambio en las probabilidades sobre la decisión
recomendada?

EV (la pista se alarga) = 0.4 (600,000) + 0.1 ($ 150,000) + 0.3 ($ 250,000) - 0.2 (200,000)
= $ 290,000
Las probabilidades revisadas conducirían a la decisión de alargar la pista

14. La siguiente tabla de resultados de las utilidades se presentó en el problema 1:

Las probabilidades para los estados de la naturaleza son P(s1) _ 0.65, P(s2) _ 0.15 y P(s3) _
0.20.
a. ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima si se cuenta con información perfecta?
 Si s1 entonces d1; si s2 entonces d1 o d2; si s3 entonces d2.

b. ¿Cuál es el valor esperado para la estrategia de decisión elaborada en el inciso a?

EVwPI = .65(250) + .15(100) + .20(75) = 192.5.

c. Utilizando el método del valor esperado, ¿cuál es la decisión recomendada sin

información perfecta? ¿Cuál es el valor esperado?

De la solución al problema 5 sabemos que EV (d1) = 182.5 y EV (d2) = 95; por lo tanto,
la decisión recomendada es d1. Por lo tanto, EVwoPI = 182.5.

d. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta?

EVPI = EVwPI - EVwoPI = 192.5 - 182.5 = 10

15. El ayuntamiento de Lake Placid decidió construir un nuevo centro comunitario para
convenciones, conciertos y otros eventos públicos, pero existe mucha controversia respecto al
tamaño apropiado. Muchos ciudadanos influyentes quieren un centro grande que sea un
escaparate para la zona, pero el alcalde opina que si la demanda no apoya a un centro así, la
comunidad perderá una gran cantidad de dinero. Para dar estructura al proceso de decisión,
el ayuntamiento redujo las alternativas de construcción a tres tamaños: pequeño, mediano y
grande. Todos concordaron en que el factor crucial en la elección del mejor tamaño es el
número de personas que utilizarán la nueva instalación. Un consultor de planeación regional
proporcionó estimaciones de la demanda bajo tres escenarios: peor caso, caso base y mejor
caso. El escenario del peor caso corresponde a una situación en la cual el turismo disminuye
considerablemente; el escenario del caso base corresponde a una situación en la cual Lake
Placid sigue atrayendo a visitantes en los niveles actuales, y el escenario del mejor caso
corresponde a un incremento significativo en el turismo. El consultor ha proporcionado
evaluaciones de probabilidad de 0.10, 0.60 y 0.30 para los escenarios del peor caso, el caso
base y el mejor caso, respectivamente.
El ayuntamiento de la ciudad sugirió utilizar un flujo de efectivo neto durante un horizonte de
planeación de 5 años como el criterio para decidir el mejor tamaño. Se han elaborado las
siguientes proyecciones de fl ujo de efectivo neto (en miles de dólares) para el horizonte de
planeación de 5 años. Se incluyeron todos los costos, entre ellos los honorarios del consultor.

a. ¿Qué decisión debe tomar Lake Placid utilizando el método del valor esperado?
 EV (Pequeño) = 0.1 (400) + 0.6 (500) + 0.3 (660) = 538
EV (Medio) = 0.1 (-250) + 0.6 (650) + 0.3 (800) = 605
EV (Grande) = 0.1 (-400) + 0.6 (580) + 0.3 (990) = 605

La mejor decisión: construir un centro comunitario de tamaño mediano o grande.

Tenga en cuenta que usando el enfoque de valor esperado, el Ayuntamiento sería
indiferente entre la construcción de un centro comunitario de tamaño mediano y uno
grande -tamaño del centro.

b. Construya perfiles de riesgo para las alternativas mediana y grande. Dada la inquietud
del alcalde respecto a la posibilidad de perder dinero y el resultado del inciso a, ¿qué
alternativa recomienda?

Perfil de riesgo para un centro comunitario de tamaño mediano:

Perfil de riesgo para un centro comunitario de gran tamaño:

Dada la preocupación del alcalde por la gran pérdida en la que se incurriría si la

demanda no fuera lo suficientemente grande como para soportar un centro de gran
tamaño, recomendamos el centro de tamaño mediano. El centro de gran tamaño tiene
una probabilidad de 0.1 de perder $ 400,000. Con el centro de tamaño mediano, lo
máximo que la ciudad puede perder es $ 250,000.
c. Calcule el valor esperado de la información perfecta. ¿Piensa que valdría la pena
obtener información adicional concerniente a cuál escenario es probable que ocurra?
 La estrategia de decisión óptima del pueblo basada en información perfecta es la
siguiente:
Si el peor de los casos, construye un centro de tamaño pequeño
Si el escenario de caso base, construye un centro de tamaño mediano
Si el mejor de los casos, construye un centro de gran tamaño

En las evaluaciones de probabilidad originales del consultor para cada escenario, 0,10,
0,60 y 0,30, el valor esperado de una estrategia de decisión que utiliza información
perfecta es:
EVwPI = 0.1 (400) + 0.6 (650) + 0.3 (990) = 727

En la parte (a), el enfoque del valor esperado mostró que EV (Medio) = EV (Grande) =
605. Por lo tanto, EVwoPI = 605 y EVPI = 727 - 605 = 122

La ciudad debería considerar seriamente información adicional sobre la probabilidad

de los tres escenarios. Dado que la información perfecta valdría $ 122,000, un buen
estudio de investigación de mercado posiblemente podría hacer una contribución
significativa.

d. Suponga que la probabilidad del escenario del peor caso aumenta a 0.2, la probabilidad
del escenario del caso base disminuye a 0.5 y la probabilidad del escenario del mejor
caso permanece en 0.3. ¿Qué efecto, si es que alguno, tendrían estos cambios en la
decisión recomendada?

EV (Pequeño) = 0.2 (400) + 0.5 (500) + 0.3 (660) = 528

EV (Medio) = 0.2 (-250) + 0.5 (650) + 0.3 (800) = 515
EV (Pequeño) = 0.2 (-400) + 0.5 (580) + 0.3 (990) = 507
Mejor decisión: construir un centro comunitario de tamaño pequeño.

e. El consultor ha sugerido que un gasto de $150,000 en una campaña promocional

durante el horizonte de planeación reduciría a cero de manera efectiva la probabilidad
del escenario del peor caso. Si se espera que la campaña también aumente la
probabilidad del escenario del mejor caso a 0.4, ¿es una buena inversión?

Si se lleva a cabo la campaña promocional, las probabilidades cambiarán a 0.0, 0.6 y 0.4
para el peor de los casos, el caso base y el mejor de los casos, respectivamente.

EV (Pequeño) = 0.0 (400) + 0.6 (500) + 0.4 (660) = 564

EV (Medio) = 0.0 (-250) + 0.6 (650) + 0.4 (800) = 710
EV (Pequeño) = 0.0 (-400) + 0.6 (580) + 0.4 (990) = 744

En este caso, la decisión recomendada es construir un centro comunitario de gran

tamaño. En comparación con el análisis en la Parte (a), la campaña promocional ha
aumentado el mejor valor esperado en $ 744,000 -605,000 = $ 139,000. En
comparación con el análisis en la parte (d), la campaña promocional ha aumentado el
mejor valor esperado en $ 744,000 - 528,000 = $ 216,000.
 Aunque la campaña promocional no aumenta el valor esperado en más de su costo ($
150,000) en comparación con el análisis en la parte (a), parece ser una buena inversión.
Es decir, elimina el riesgo de una pérdida, que parece ser un factor importante en el
proceso de toma de decisiones del alcalde.

16. Considere una variación del árbol de decisión de PDC mostrado en la fi gura 4.9. La empresa
debe decidir primero si lleva a cabo la investigación de mercados. Si ésta se realiza, el resultado
será ya sea favorable (F) o desfavorable (U). Suponga que sólo hay dos alternativas de decisión,
d1 y d2, y dos estados de la naturaleza, s1 y s2. La tabla de resultados siguiente muestra las
utilidades:

a. Trace el árbol de decisión.

 b. Utilizando las probabilidades siguientes, ¿cuál es la estrategia de decisión óptima?
P (F) _ 0.56 P (s1 | F) _ 0.57 P (s1 | U) _ 0.18 P (s1) _ 0.40
P (U) _ 0.44 P (s2 | F) _ 0.43 P (s2 | U) _ 0.82 P (s2) _ 0.60

EV (nodo 6) = 0.57 (100) + 0.43 (300) = 186

EV (nodo 7) = 0.57 (400) + 0.43 (200) = 314
EV (nodo 8) = 0.18 (100) + 0.82 (300) = 264
EV (nodo 9) = 0.18 (400) + 0.82 (200) = 236
EV (nodo 10) = 0.40 (100) + 0.60 (300) = 220
EV (nodo 11) = 0.40 (400) + 0.60 (200) = 280

EV (nodo 3) = Máx. (186,314) = 314 d2

EV (nodo 4) = Máx. (264,236) = 264 d1
EV (nodo 5) = Máx. (220,280) = 280 d2

EV (nodo 2) = 0.56 (314) + 0.44 (264) = 292

EV (nodo 1) = Máx. (292,280) = 292

CONCLUSIÓN:
Investigación de mercado:
Si es favorable, decisión d2
Si es desfavorable, decisión d1

17. Hemmingway, Inc. está considerando un proyecto de investigación y desarrollo (IyD) de

$5 millones. Las proyecciones de las utilidades parecen prometedoras, pero el presidente de
Hemmingway está preocupado, ya que la probabilidad de que el proyecto tenga éxito es de
sólo 0.50. Además, el presidente sabe que aun cuando el proyecto tenga éxito, requerirá que
la empresa construya una nueva instalación de producción a un costo de
$20 millones con el fi n de fabricar el producto. Si se construye la instalación, permanece la
incertidumbre respecto a la demanda y por tanto la incertidumbre respecto a las utilidades
que se obtendrán. Otra opción es que si el proyecto de IyD tiene éxito, la empresa venderá los
derechos del producto en un estimado de $25 millones. Bajo esta opción, la empresa no
construiría la instalación de producción de $20 millones.
El árbol de decisión se muestra en la fi gura 4.16. La proyección de utilidades para cada
resultado aparece al final de las ramas. Por ejemplo, la proyección de ingresos para el resultado
de la demanda alta es $59 millones. Sin embargo, el costo del proyecto de IyD ($5 millones) y
el costo de la instalación de producción ($20 millones) muestran que las utilidades de este
resultado son $59 _ $5 _ $20 _ $34 millones. También se exhiben las probabilidades de las
ramas para los eventos fortuitos.
a. Analice el árbol de decisión para determinar si la empresa debe ejecutar el proyecto de
IyD. Si lo hace, y si el proyecto de IyD es exitoso, ¿qué debe hacer la empresa? ¿Cuál es
el valor esperado de su estrategia?
 EV (nodo 4) = 0.5 (34) + 0.3 (20) + 0.2 (10) = 25
EV (nodo 3) = Max (25,20) = 25 Decisión: Build
EV (nodo 2) = 0.5 (25) + 0.5 (-5) = 10
EV (nodo 1) = Máx. (10,0) = 10 Decisión: Iniciar I + D

Estrategia óptima:
Comience el proyecto de I + D
Si tiene éxito, construya la instalación
Valor esperado = $ 10 millones

b. ¿Cuál debe ser el precio de venta para que la empresa considere vender los derechos
del producto?

En el nodo 3, la recompensa por los derechos de venta tendría que ser de $ 25 millones
o más. Para recuperar el costo de I + D de $ 5 millones, el precio de venta tendría que
ser de $ 30 millones o más.

c. Elabore un perfil de riesgo para la estrategia óptima.

18. Dante Development Corporation está considerando participar en la licitación de un

contrato para un nuevo complejo de edificios de oficinas. La fi gura 4.17 muestra el árbol de
decisión preparado por uno de los analistas de Dante. En el nodo 1 la empresa debe decidir si
se presenta a la licitación o no. El costo de preparar la licitación es de $200,000. La rama
superior del nodo 2 muestra que la empresa tiene una probabilidad de 0.8 de ganar el contrato
si participa en la licitación. Si la empresa la gana, tendrá que pagar $2, 000,000 para ser socio
del proyecto. El nodo 3 muestra que la empresa considerará entonces realizar una
investigación de mercados con el objeto de pronosticar la demanda para las unidades de
oficinas antes de empezar la construcción. El costo de esta investigación es de $150,000. El
nodo 4 es un nodo fortuito que muestra los resultados posibles de dicha investigación.
Los nodos 5, 6 y 7 son similares en que son nodos de decisión para que Dante construya el
complejo de oficinas o venda los derechos del proyecto a otro desarrollador. La decisión de
construir el complejo generará ingresos de $5, 000,000 si la demanda es alta, y de $3, 000,000
si la demanda es baja. Si Dante elige vender sus derechos del proyecto a otro desarrollador, se
estima que los ingresos por la venta sean de $3, 500,000. Las probabilidades mostradas en los
nodos 4, 8 y 9 se basan en los resultados proyectados de la investigación de mercados.
a. Verifique las proyecciones de utilidades de Dante mostradas en las ramas terminales
del árbol de decisión al calcular los resultados de $2, 650,000 y $650,000 para los
primeros dos resultados.

Resultado 1 ($ en miles)
 Resultado 2 ($ en miles)

b. ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima para Dante y cuáles son las utilidades
esperadas para este proyecto?

EV (nodo 8) = 0.85 (2650) + 0.15 (650) = 2350

EV (nodo 5) = Máx. (2350, 1150) = 2350 Decisión: Build
EV (nodo 9) = 0.225 (2650) + 0.775 (650) = 1100

EV (nodo 6) = Max (1100, 1150) = 1150 Decisión: Sell

EV (nodo 10) = 0.6 (2800) + 0.4 (800) = 2000
EV (nodo 7) = Max (2000, 1300) = 2000 Decisión: Build

EV (nodo 4) = 0.6 EV (nodo 5) + 0.4 EV (nodo 6) = 0.6 (2350) + 0.4 (1150) = 1870
EV (nodo 3) = MAX (EV (nodo 4), EV (nodo 7)) = Máx. (1870, 2000) = Decisión 2000: Sin
investigación de mercado
EV (nodo 2) = 0.8 EV (nodo 3) + 0.2 (-200) = 0.8 (2000) + 0.2 (-200) = 1560
EV (nodo 1) = MAX (EV (nodo 2), 0) = Máx. (1560, 0) = 1560 Decisión: oferta por contrato

Estrategia de decisión: ofertar por el contrato

No hacer la investigación de mercado
Construir el complejo
El valor esperado es de $ 1, 560,000

c. ¿Qué costo tendría la investigación de mercados antes de que Dante cambie su

decisión respecto a la investigación de mercados?

Compare los valores esperados en los nodos 4 y 7.

EV (nodo 4) = 1870 Incluye un costo de $ 150 para investigación
EV (nodo 7) = 2000

La diferencia es 2000-1870 = $ 130

El costo de la investigación de mercado tendría que reducirse de $ 130,000 a $ 20,000
o menos para que la investigación sea deseable.

d. Desarrolle un perfil de riesgo para Dante.

 A continuación se muestra el árbol de decisión reducido que muestra solo la secuencia
de decisiones y eventos fortuitos para la estrategia de decisión óptima de Dante. Si
Dante sigue esta estrategia, solo son posibles 3 resultados con pagos de -200, 800 y
2800. Las probabilidades de estos pagos se encuentran multiplicando las
probabilidades en las ramas que conducen a los pagos. Una presentación tabular del
perfil de riesgo es:

Árbol de decisión reducido que muestra solo ramas para una estrategia óptima

19. Hale’s TV Productions considera producir un piloto para una serie de comedia con la
esperanza de venderla a una cadena de televisión importante. La cadena puede decidir
rechazar la serie, pero también comprar los derechos para la serie ya sea por uno o dos años.
En este momento Hale puede producir el piloto y esperar la decisión de la cadena de transferir
los derechos del piloto y la serie a un competidor por $100,000. Las alternativas de decisión y
las utilidades de Hale (en miles de dólares) son las siguientes:

Las probabilidades para los estados de la naturaleza son P (s1) _ 0.20, P (s2) _ 0.30 y P (s3) _
0.50. Por una tarifa de consultoría de $5,000, una agencia revisará los planes para la serie de
comedia e indicará las probabilidades generales de una reacción favorable de la cadena ante
la serie. Suponga que la revisión de la agencia dará como resultado una revisión favorable (F)
o desfavorable (U) y que las probabilidades siguientes son relevantes:
a. Construya un árbol de decisión para este problema.

b. ¿Cuál es la decisión recomendada si la opinión de la agencia no se utiliza? ¿Cuál es el

valor esperado?

Usando el nodo 5:
EV (nodo 10) = 0.20 (-100) + 0.30 (50) + 0.50 (150) = 70
EV (nodo 11) = 100
Valor esperado de venta de decisión = $ 100

c. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta?

EVwPI = 0.20 (100) + 0.30 (100) + 0.50 (150) = $ 125

EVPI = $ 125 - $ 100 = $ 25

d. ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima de Hale suponiendo que se utiliza la

información de la agencia?

EV (nodo 6) = 0.09 (-100) + 0.26 (50) + 0.65 (150) = 101.5

EV (nodo 7) = 100
EV (nodo 8) = 0.45 (-100) + 0.39 (50) + 0.16 (150) = -1.5
EV (nodo 9) = 100
 EV (nodo 3) = Máx. (101.5, 100) = 101.5 Producir
EV (nodo 4) = Máx. (-1.5, 100) = 100 Venta
EV (nodo 2) = 0.69 (101.5) + 0.31 (100) = 101.04

Si es favorable, produzca
Si es desfavorable, venda EV = $ 101.04

e. ¿Cuál es el valor esperado de la información de la agencia?

EVSI = $ 101.04 - 100 = $ 1.04 o $ 1,040.

f. ¿La información de la agencia vale la tarifa de $5,000? ¿Cuál es el monto máximo que
Hale debe estar dispuesta a pagar por la información?

No, el máximo que debe pagar Hale es de $ 1,040.

g. ¿Cuál es la decisión recomendada?

Ninguna agencia; vender el piloto.

21. Un inversionista en bienes raíces tiene la oportunidad de comprar un terreno dividido

actualmente en zonas residenciales. Si el ayuntamiento del condado aprueba una solicitud de
cambiar la zonificación a uso comercial en el año siguiente, el inversionista podrá rentar el
terreno a una empresa grande de almacenes de descuento que quiere abrir una tienda nueva
en la propiedad. Sin embargo, si el cambio de zonificación no se aprueba, el inversionista
tendrá que vender la propiedad con una pérdida. Las utilidades (en miles de dólares) se
muestran en la siguiente tabla de resultados:

a. Si la probabilidad de que el cambio de zonificación se apruebe es 0.5, ¿qué decisión se

recomienda? ¿Cuáles son las utilidades esperadas?
b. El inversionista puede adquirir una opción para comprar el terreno. Bajo esta opción,
el inversionista mantiene los derechos para comprar el terreno en algún momento
durante los tres meses siguientes mientras aprende más sobre la posible resistencia a
la propuesta de cambio de zonificación de los residentes de la zona. Las probabilidades
son las siguientes:
 ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima si el inversionista utiliza el periodo de opción
para aprender más sobre la resistencia de los residentes del área antes de tomar la
decisión de compra?

El árbol de decisión es como se muestra en la respuesta al problema 16a. Los cálculos

que utilizan el árbol de decisión en el problema 16a con las probabilidades y los pagos
aquí son los siguientes:

Sin la opción, la decisión recomendada es d1 compra con un valor esperado de $

200,000.
Con la opción, la mejor estrategia de decisión es
Si la resistencia alta H, d2 no se compra
Si la resistencia baja es L, d1 compra
Valor esperado = $ 230,400

c. Si la opción costará al inversionista $10,000 adicionales, ¿el inversionista debe adquirir

la opción? ¿Por qué? ¿Cuál es el monto máximo que el inversionista debe estar
dispuesto a pagar por la opción?

EVSI = $ 230,400 - $ 200,000 = $ 30,400. Como el costo es de solo $ 10,000, el

inversionista debe comprar la opción.

22. La tienda departamental Lawson’s se enfrenta a una decisión de compra de un producto

de temporada para el cual la demanda puede ser alta, media o baja. El comprador de Lawson’s
puede hacer un pedido de 1, 2 o 3 lotes del producto antes de que la temporada empiece pero
no puede hacer otro pedido después. Las proyecciones de utilidades (en miles de dólares) se
muestran enseguida.
a. Si las probabilidades previas para los tres estados de la naturaleza son 0.3, 0.3 y 0.4,
respectivamente, ¿cuál es la cantidad del pedido recomendada que se debe ordenar?

EV (1 lote) = 0.3 (60) + 0.3 (60) + 0.4 (50) = 56

EV (2 lotes) = 0.3 (80) + 0.3 (80) + 0.4 (30) = 60
EV (3 lotes) = 0.3 (100) + 0.3 (70) + 0.4 (10) = 55

Decisión: Ordene 2 lotes Valor esperado $ 60,000.

b. En cada reunión del personal de ventas, el vicepresidente de ventas da una opinión

personal respecto a la demanda potencial para este producto. Debido al carácter
optimista y entusiasta del vicepresidente, las predicciones de las condiciones del
mercado siempre han sido “excelente” (E) o “muy bueno” (M). Las probabilidades son
las siguientes:

¿Cuál es la estrategia de decisión óptima?

Se aplica el siguiente árbol de decisión:
Cálculos:
EV (nodo 6) = 0,34 (60) + 0,32 (60) + 0,34 (50) = 56,6
EV (nodo 7) = 0,34 (80) + 0,32 (80) + 0,34 (30) = 63,0
EV (nodo 8) = 0.34 (100) + 0.32 (70) + 0.34 (10) = 59.8
EV (nodo 9) = 0.20 (60) + 0.26 (60) + 0.54 (50) = 54.6
EV (nodo 10) = 0.20 (80) + 0.26 (80) + 0.54 (30) = 53.0

EV (nodo 11) = 0.20 (100) + 0.26 (70) + 0.54 (10) = 43.6

EV (nodo 12) = 0.30 (60) + 0.30 (60) + 0.40 (50) = 56.0
EV (nodo 13) = 0.30 (80) + 0.30 (80) + 0.40 (30) = 60.0
EV (nodo 14) = 0.30 (100) + 0.30 (70) + 0.40 (10) = 55.0
EV (nodo 3) = Máx. (56.6, 63.0, 59.8) = 63.0 2 lotes
EV (nodo 4) = Máx. (54.6, 53.0, 43.6) = 54.6 1 lote
EV (nodo 5) = Máx. (56.0, 60.0, 55.0) = 60.0 2 lotes
 EV (nodo 2) = 0.70 (63.0) + 0.30 (54.6) = 60.5
EV (nodo 1) = Máx. (60.5, 60.0) = 60.5 Predicción

Estrategia óptima:
Si la predicción es excelente, 2 lotes
Si la predicción es muy buena, 1 lote

a. Use la eficiencia de la información muestral y comente si la empresa debe considerar a

un consultor experto quien proporciona pronósticos independientes de las condiciones
del mercado para el producto.

EVwPI = 0.3 (100) + 0.3 (80) + 0.4 (50) = 74

EVPI = 74 - 60 = 14
EVSI = 60.5 - 60 = 0.5
 La recomendación del vicepresidente solo se valora en EVSI = $ 500. La baja eficiencia
del 3.6% indica que probablemente otra información valga la pena. Se debe considerar
la capacidad del consultor para pronosticar las condiciones del mercado.
23. Imagine que se le presenta una situación de decisión con tres estados de la naturaleza
posibles: s1, s2 y s3. Las probabilidades previas son P (s1) _ 0.2, P (s2) _ 0.5 y P (s3) _ 0.3. Con
la información muestral I, P (I | s1) _ 0.1, P (I | s2) _ 0.05 y P (I | s3) _ 0.2. Calcule las
probabilidades posteriores revisadas: P (s1 | I), P(s2 | I) y P(s3 | I).

25. Gorman Manufacturing debe decidir si fabrica un componente en su planta de Milan,

Michigan, o si la compra a un proveedor. Las utilidades resultantes dependen de la demanda
del producto. La tabla de resultados siguiente muestra las utilidades proyectadas (en miles de
dólares):

Las probabilidades del estado de la naturaleza son P (s1) _ 0.35, P (s2) _ 0.35 y P (s3) _ 0.30.
a. Utilice un árbol de decisión para recomendar una decisión.

d1 = Componente de fabricación s1 = Baja demanda

d2 = Componente de compra s2 = Demandas media
s3 = Alta demanda
 EV (nodo 2) = (0.35) (- 20) + (0.35) (40) + (0.30) (100) = 37
EV (nodo 3) = (0.35) (10) + (0.35) (45) + (0.30) (70) = 40.25
Decisión recomendada: d2 (componente de compra).

b. Use VEIP para determinar si Gorman debe intentar obtener una mejor estimación de la
demanda.

Estrategia de decisión óptima con información perfecta:

Si s1 entonces d2
Si s2 entonces d2
Si s3 entonces d1

El valor esperado de esta estrategia es 0.35 (10) + 0.35 (45) + 0.30 (100) = 49.25
EVPI = 49.25 - 40.25 = 9 o $ 9,000

c. Se espera que un estudio de mercado de prueba sobre la posible demanda del producto
reporte una condición favorable (F) o desfavorable (D). Las probabilidades
condicionales relevantes son las siguientes:

¿Cuál es la probabilidad de que el informe del estudio de mercado sea favorable?

Si F – Favorable:
 Si U: desfavorable:

La probabilidad de que el informe sea favorable es P (F) = 0.355

d. ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima de Gorman?

Suponiendo que se utiliza el estudio de mercado de prueba, a continuación se muestra

una parte del árbol de decisión.

Resumen de cálculos:
 Estrategia de decisión:
Si F entonces d1 desde EV (nodo 4)> EV (nodo 5)
Si U entonces d2 desde EV (nodo 7)> EV (nodo 6)
EV (nodo 1) = 0.355 (64.51) + 0.645 (32.56) = 43,90

e. ¿Cuál es el valor esperado de la información de la investigación de mercados?

Sin información:
EV (d1) = 0.35 (-20) + 0.35 (40) + 0.30 (100) = 37
EV (d2) = 0.35 (10) + 0.35 (45) + 0.30 (70) = 40.25
Decisión recomendada: d2

f. ¿Cuál es la eficiencia de la información?

Estrategia de decisión óptima con información perfecta:

Si s1 entonces d2
Si s2 entonces d2
Si s3 entonces d1

El valor esperado de esta estrategia es 0.35 (10) + 0.35 (45) + 0.30 (100) = 49.25
EVPI = 49.25 - 40.25 = 9 o $ 9,000
Eficiencia = (3650/9000) 100 = 40.6%