TRABAJO DE MACROECONOMETRÍA

PROFESOR
SERGIO ANDRES ROJAS FERREIRA

ALUMNO
JORGE CAMILO ALONSO PRADA

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

SECCIONAL AGUACHICA
07/06/2019
 ¿PORQUÉ PROBAR ECONOMETRIA?

A lo largo del tiempo la econometría ha sido ampliamente cuestionada debido a su valor

estadístico ya que se le asignó mayor importancia al carácter de sus herramientas.
Inicialmente dentro de lo que compete como herramienta dentro de los trabajos
econométricos el carácter descriptivo tuvo relevancia al momento de realizar mediciones
entre variables, esto dio como resultado la construcción de números de índices.

Otro aspecto importante a resaltar en la edificación de la estadística matemática y sus

métodos fue la creación del concepto probabilidad por parte de Haavelmo en 1944, quien
atribuyó un sentido realista a los modelos econométricos en ese momento en contraparte
los investigadores atribuían los resultados como una totalidad mas no como un
porcentaje, aislando y controlando las condiciones económicas y dejando de lado
variables que la teoría podría proporcionar.

Así mismo se presenta dentro de la evolución econométrica el uso de pruebas

estadísticas, que ante el carácter científico denota la necesidad de contrastar la teoría
económica con los datos obtenidos, lo que proporciono el enfoque inferencial generando
entonces una reducción de la brecha entre lo teórico y lo real.

En 1738 Bernouli realizó un ensayo escrito en el que calculó una prueba para ensayar su
hipótesis en el campo de la astronomía sin embargo esto solo representó una base para la
formulación realizada por Ronald Fisher, Jerzy Neyman y Egon Pearson entre 1915 y 1933
quienes a partir de los avances de Gosset acerca de la prueba t en 1908 desarrollaron
una cantidad de artículos acerca de los métodos estadísticos para la investigación. Gracias
a esto actualmente la prueba de hipótesis es uno de los métodos más utilizados en casi
todas las disciplinas. No obstante antes de tomar forma la prueba de hipótesis ocurrieron
disputas teóricas entre Fisher y Neyman-Pearson. Fisher consideraba que el enfoque de
las pruebas de significancia debía estar orientado a la inferencia inductiva, argumentando
que los datos deben ser utilizados como evidencia para fortalecer la validez de la hipótesis
nula. Por otra parte Neyman y Pearson atribuían a su metodología un enfoque hipotético
deductivo introduciendo la hipótesis alternativa que, establece dos tipos de errores; el
tipo I FALSO RECHAZO y el tipo II FALSA ACEPTACION. Posteriormente y de manera muy
silenciosa tras la discusión entre Fisher y Neyman-Pearson el cuestionamiento entre
ambas posturas fue resuelto, surgiendo una teoría hibrida en la que fue mezclada los
conceptos teóricos de Neyman-Pearson y la prueba de significancia de Fisher.

Para algunos autores esta solución no es del todo la respuesta ya que afirman que solo en
algunas circunstancias pueden combinarse ambas teorías, otros exponen que ciertas
hipótesis en terrenos econométricos solo deben probarse desde la perspectiva de Fisher
así como las pruebas de especificación incorrectas del modelo. A todo esto Keuzenkamp y
Magnus proponen una clasificación de las diversas formas en que se usan las pruebas de
hipótesis sin embargo se distinguen las cuatro principales; las pruebas acerca de las
teorías económicas, las pruebas acerca de la validez del modelo, las pruebas de
diagnóstico del modelo y confirmación de la prueba.

Las pruebas acerca de las teorías económicas establece la relación que debe existir entre
la teoría económica con los hechos, por lo que es imposible corroborar como significante
un modelo que no se contrasta con la realidad, de la misma manera los datos estadísticos
no tienen relevancia sin una teoría económica que la sustente. Tinbergen a partir de su
investigación acerca de los ciclos económicos, plantea que las teorías deben establecerse
como relaciones capaces de ser confrontadas estadísticamente, Así mismo Haavelmo
promueve el concepto de estrategia tradicional, en donde insiste que los teóricos deben
proporcionar los modelos mientras que los econometristas estiman y prueba. De esta
manera en concordancia con los autores fue un concepto que transformó la forma de
investigar en la econometría porque trabajando de esta manera se le da un rol a cada
actor y un sentido a la estructura de investigación.

Las pruebas acerca de la validez del modelo define que el modelo tiene que estar bien
estructurado por lo que de sus variables deben especificarse de manera que cada una
tenga una relación acertada con respecto a las otras. La mala especificación puede
generar que algunas variables relevantes sean omitidas del modelo de regresión por lo
que el nivel de significancia no va a corresponder al nivel más apto o aceptable.

Acerca de las pruebas de diagnóstico del modelo, la econometría posee un enfoque

tradicional en el que todo modelo debe tener una estructura de investigación en la que
cada aspecto (teoría económica, datos estadísticos, formulación del modelo, cálculo de los
paramentos del modelo, inspección de los resultados) juega un papel fundamental a la
hora de corroborar la veracidad del modelo , por lo que la ejecución correcta de cada
aspecto dará un poder de predicción dentro de los estándares de aceptación. En muchas
ocasiones al aplicar las diferentes pruebas el modelo se considera insatisfactorio por lo
que el investigador debe encontrar la mejor especificación posible ejecutando muchas
combinaciones de fomulaciones, a este proceso de búsqueda se le llama data-mining.
Frente a estos diversos autores, entre ellos Darnell considera que al modificarse la
metodología tradicional esta puede resultar como preferida por los investigadores. Con
otra visión Hendry declara que siendo una metodología todo investigador debe seguir un
procedimiento, por lo que la búsqueda de un mejor resultado no puede ser aleatoria ni
automática.

Por ultimo de la confirmación de la prueba es evidente que el objetivo es poder tomar

decisiones políticas, económicas, ambientales; todo definido al enfoque de la
investigación. De las variables dependiente (variable objetivo) e independiente (control)
analizar y responder las problemáticas planteadas. Si el modelo sale bien librado podrá ser
de utilidad para pronosticar o dar apoyo a decisiones económicas o políticas.