Valoracion de un TES

Fecha Emision 7/24/2008

Vencimiento del TES 7/24/2024
Nominal $ 1,000,000,000
Cupon 10
Precio 129.346 Cotiza con prima (es el precio sucio, pero que esta en la bolsa)
TIR 5.320%

FECHA VALORACION DIAS ANO FLUJOS VP (Flujos)

HOY 6/14/2019
FECHA DE PA 7/24/2019 40 0.109589 10 $9.943
406 7/24/2020 405 1.109589 10 $9.441
365 7/24/2021 770 2.109589 10 $8.964
365 7/24/2022 1135 3.109589 10 $8.511
365 7/24/2023 1500 4.109589 10 $8.081
365 7/24/2024 1865 5.109589 110 $84.405
129.346

Precio Sucio
Fecha pago Ultimo cupon TIR
7/24/2018 Cup. Corrido
Dias a Hoy 325 Precio Limpio
Duracion
Duracion Modif
DV01
pero que esta en la bolsa)

VP (FC)*Ano Covexidad

1.090 9.94335489
10.476 9.44106571
18.911 8.96414969
26.467 8.51132511
33.211 8.081375
431.273 84.4045823
521.42663969 0

129.346
5.320%
8.904 el cupon que me corresponde por haberlo tenido hasta hoy.
120.442 es importante para los derivados, es el precio sucio menos el cupon corrido. Ya que le corresponde al dueno ac
4.0313 Esta es la duracion de Macauly, este bono vence en 5.10 anos, teoricamente yo recupero la inversion en 4.0313
3.8276
-$ 247,543.37 $ 500,000,000 NOMINAL

0.0382761975
 corresponde al dueno actual
ero la inversion en 4.0313 anos y el resto es la ganancia. Es decir el tiempo entre 4.0313 a 5.109589 anos.
Valoracion de un TES

Fecha Emision
Vencimiento del TES 5/4/2022
Nominal $ 1,000,000,000
Cupon 7
Precio 106.29 Cotiza con prima (es el precio sucio, pero que esta en la bolsa)
TIR 4.903%

FECHA VALORACION DIAS ANO FLUJOS VP (Flujos)

HOY 6/14/2019
FECHA DE PA 5/4/2020 324 0.887671 7 $6.709
365 5/4/2021 689 1.887671 7 $6.395
365 5/4/2022 1054 2.887671 107 $93.186
106.290

Precio Sucio
Fecha pago Ultimo cupon TIR
5/4/2019 Cup. Corrido
Dias a Hoy 41 Precio Limpio
Duracion
Duracion Modif
DV01
pero que esta en la bolsa)

VP (FC)*Ano Covexidad

5.955 6.70879248
12.072 6.39521999
269.092 93.1863619
287.11885146 0

106.290 Sumatoria de los valores presentes

4.903%
0.786 el cupon que me corresponde por haberlo tenido hasta hoy es esto
105.504 es importante para los derivados
2.7013 Esta es la duracion de Macauly, este bono vence en 2.89 anos, teoricamente yo recupero la inversion en 2.5750
2.5750
-$ 136,849.38 $ 500,000,000 NOMINAL

0.0257500989
ero la inversion en 2.5750 anos y el resto es la ganancia. Es decir el tiempo entre 2.5750 a 2.887671 anos.
Valoracion de un TES

Fecha Emision
Vencimiento del TES 10/18/2034
Nominal $ 1,000,000,000
Cupon 7.25
Precio 111.344 Cotiza con prima (es el precio sucio, pero que esta en la bolsa)
TIR 6.550%

FECHA VALORACION DIAS ANO FLUJOS VP (Flujos)

HOY 6/14/2019
FECHA DE PA 10/18/2019 126 0.345205 7.25 $7.093
365 10/18/2020 491 1.345205 7.25 $6.657
365 10/18/2021 856 2.345205 7.25 $6.248
365 10/18/2022 1221 3.345205 7.25 $5.864
365 10/18/2023 1586 4.345205 7.25 $5.503
365 10/18/2024 1951 5.345205 7.25 $5.165
365 10/18/2025 2316 6.345205 7.25 $4.847
365 10/18/2026 2681 7.345205 7.25 $4.549
365 10/18/2027 3046 8.345205 7.25 $4.270
365 10/18/2028 3411 9.345205 7.25 $4.007
365 10/18/2029 3776 10.345205 7.25 $3.761
365 10/18/2030 4141 11.345205 7.25 $3.530
365 10/18/2031 4506 12.345205 7.25 $3.313
365 10/18/2032 4871 13.345205 7.25 $3.109
365 10/18/2033 5236 14.345205 7.25 $2.918
365 10/18/2034 5601 15.345205 107.25 $40.512
111.345

Precio Sucio
Fecha pago Ultimo cupon TIR
10/18/2018 Cup. Corrido
Dias a Hoy 239 Precio Limpio
Duracion
Duracion Modif
DV01
pero que esta en la bolsa)

VP (FC)*Ano Covexidad

2.449 7.09294064
8.955
14.652
19.615
23.912
27.607
30.757
33.416
35.631
37.448
38.907
40.045
40.896 3.31270042
41.491
41.858
621.660 40.5116952
1059.3008684 0

111.345 Sumatoria de los valores presentes

6.550%
4.747 el cupon que me corresponde por haberlo tenido hasta hoy es esto
106.597 es importante para los derivados
9.5137 Esta es la duracion de Macauly, este bono vence en 15.3452 anos, teoricamente yo recupero la inversion en 9.5
8.9289 Variacion porcentual que tendria el precio ante variaciones en la TIR
-$ 497,090.72 $ 500,000,000 NOMINAL

0.089288599
cupero la inversion en 9.5137 anos y el resto es la ganancia. Es decir el tiempo entre 9.5137 a 15.3452 anos.
Valoracion de un TES

Fecha Emision 7/24/2005

Vencimiento del TES 7/24/2020
Nominal $ 1,000,000,000
Cupon 11
Precio 113.938 Cotiza con prima (es el precio sucio, pero que esta en la bolsa)
TIR 5.320%

FECHA VALORACION DIAS ANO FLUJOS

HOY 6/14/2019
FECHA DE PA 7/24/2019 40 0.109589 10
406 7/24/2020 405 1.109589 10
365 7/24/2021 770 2.109589 10
365 7/24/2022 1135 3.109589 10
365 7/24/2023 1500 4.109589 10
365 7/24/2024 1865 5.109589 110

Fecha pago Ultimo cupon

7/24/2018
Dias a Hoy 325

TES TFIT159240720 TES TFIT16300632

Precio Sucio: 113,938 113.938 Precio Sucio: 102,378 102.378
Cupon 11 Cupon 7
Última Tasa: 5.00% Última Tasa: 7.186%
DVO1: 0.000152 DVO1: 0.000835
Nominal: $ 1,000,000,000 Nominal: $ 1,200,000,000
$ 152,000 $ 1,002,000
12/28/2018 1/24/2019 Variacion
Variacion bono A (2020) 5.11% 5.03% 0.08%
Variacion bono B (2032) 7.13% 7.21% -0.08%
pero que esta en la bolsa) este precio est

VP (Flujos) VP (FC)*Ano Covexidad

$9.943 1.090 9.94335489

$9.441 10.476 9.44106571
$8.964 18.911 8.96414969
$8.511 26.467 8.51132511
$8.081 33.211 8.081375
$84.405 431.273 84.4045823
129.346 521.42663969 0

Precio Sucio 129.346

TIR 5.320%
Cup. Corrido 9.795 el cupon que me corresponde por haberlo tenido hasta hoy.
Precio Limpio 119.551 es importante para los derivados, es el precio sucio menos el cupon corrido. Ya que le correspo
Duracion 4.0313 Esta es la duracion de Macauly, este bono vence en 5.10 anos, teoricamente yo recupero la inve
Duracion Modif 3.8276
DV01 -$ 247,543.37 $ 500,000,000 NOMINAL

0.0382761975

1216000
-8016000
-6800000
el cupon corrido. Ya que le corresponde al dueno actual
os, teoricamente yo recupero la inversion en 4.0313 anos y el resto es la ganancia. Es decir el tiempo entre 4.0313 a 5.109589 anos.
e 4.0313 a 5.109589 anos.