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Experiencia e Investigación Enero 2018

Experiencia e Investigación

Enero 2018

Índice Hoja de vida Quantil 1. Introducción   2 2. Unidades de negocio   2

Índice

Hoja de vida Quantil

1. Introducción

 

2

2. Unidades de negocio

 

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2.1. Minería de datos

 

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2.2. Matemáticas Financieras

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2.3. Modelación económica

 

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2.4. Cursos y capacitaciones en estas áreas

 

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3. Experiencia

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3.1. Sector Financiero

 

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3.2. Sector Real

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3.3. Sector Gobierno, Academia y Multilaterales

 

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4. Publicaciones de Investigación

 

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4.1. Mercados de Capitales

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4.2. Estadística

 

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4.3. Microeconomía .

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4.4. Macroeconomía .

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4.5. Otros

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1. Introducción Hoja de vida Quantil Quantil es una empresa que busca aplicar con excelencia

1. Introducción

Hoja de vida Quantil

Quantil es una empresa que busca aplicar con excelencia métodos mate- máticos para agregar valor en análisis de nuestros clientes. La razón de ser de Quantil se fundamenta en una creencia en la inteligibilidad del mundo a través de las matemáticas.

Desde su creación en junio de 2008, Quantil ha prestado servicios a más de 110 clientes a nivel nacional. La experiencia consignada en este documento corresponde en su gran mayoría a la de Quantil y en menor grado a la de sus dos fundadores y actuales directores, Álvaro J. Riascos y Diego Jara.

Este documento contiene la información de los proyectos activos entre el 1 de enero de 2006 y el 11 de enero de 2018. Contiene los proyectos de matemáticas financieras, minería de datos y estudios económicos en los sectores financiero, real y público. Por motivos de privacidad, reservamos el nombre de nuestros clientes.

2. Unidades de negocio

2.1. Minería de datos

Segmentación de poblaciones.clientes. 2. Unidades de negocio 2.1. Minería de datos Análisis no supervisado Detección estadística de

Análisis no supervisadonegocio 2.1. Minería de datos Segmentación de poblaciones. Detección estadística de anomalías y sospecha de fraude

Detección estadística de anomalías y sospecha de fraude en bases de da- tos.datos Segmentación de poblaciones. Análisis no supervisado Detección de copia en exámenes estandarizados. Modelos

Detección de copia en exámenes estandarizados.de anomalías y sospecha de fraude en bases de da- tos. Modelos probabilísticos de clasificación de

Modelos probabilísticos de clasificación de datos.de da- tos. Detección de copia en exámenes estandarizados. 2.2. Matemáticas Financieras Gestión de portafolios:

2.2. Matemáticas Financieras

Gestión de portafolios: desarrollo de modelos para selección óptima de activosde clasificación de datos. 2.2. Matemáticas Financieras Modelos de cuantificación de riesgos de mercado, de

Modelos de cuantificación de riesgos de mercado, de liquidez y de crédito.desarrollo de modelos para selección óptima de activos Implementación de SARM y SARC según estándares del

Implementación de SARM y SARC según estándares del acuerdo de Basi- lea.de riesgos de mercado, de liquidez y de crédito. Trading algorítmico. Valoración y gestión de derivados:

Trading algorítmico.de SARM y SARC según estándares del acuerdo de Basi- lea. Valoración y gestión de derivados:

Valoración y gestión de derivados: asesorías y desarrollo de herramientas.según estándares del acuerdo de Basi- lea. Trading algorítmico. Gestión de riesgos en el sector real:

Gestión de riesgos en el sector real: coberturas.de Basi- lea. Trading algorítmico. Valoración y gestión de derivados: asesorías y desarrollo de herramientas. 2

2

2.3. Modelación económica Hoja de vida Quantil Análisis de competencia. Modelos macroeconómicos de equilibrio general

2.3. Modelación económica

Hoja de vida Quantil

Análisis de competencia.2.3. Modelación económica Hoja de vida Quantil Modelos macroeconómicos de equilibrio general estocástico. Macro

Modelos macroeconómicos de equilibrio general estocástico.económica Hoja de vida Quantil Análisis de competencia. Macro econometría Bayesiana. Teoría de juegos y subastas:

Macro econometría Bayesiana.Modelos macroeconómicos de equilibrio general estocástico. Teoría de juegos y subastas: sector eléctrico. Economía

Teoría de juegos y subastas: sector eléctrico.general estocástico. Macro econometría Bayesiana. Economía de la salud: risk adjustment , análisis de costo

Economía de la salud: risk adjustment , análisis de costo efectividad de tra- tamientos. risk adjustment, análisis de costo efectividad de tra- tamientos.

2.4. Cursos y capacitaciones en estas áreas

3. Experiencia

3.1. Sector Financiero

1. Proveedor de Precios (Noviembre 2017 - Diciembre 2017)

Capacitación en R1. Proveedor de Precios (Noviembre 2017 - Diciembre 2017) 2. Banco (Octubre 2017 - Diciembre 2017)

2. Banco (Octubre 2017 - Diciembre 2017)

Capacitación en DerivadosCapacitación en R 2. Banco (Octubre 2017 - Diciembre 2017) 3. Proveedor de Precios (Octubre 2017

3. Proveedor de Precios (Octubre 2017 - Noviembre 2017)

Apoyo en documentación y programación de funciones internas3. Proveedor de Precios (Octubre 2017 - Noviembre 2017) 4. Comisionista de Bolsa (Septiembre 2017 -

4. Comisionista de Bolsa (Septiembre 2017 - Septiembre 2021)

Generar un informe diario de mercado con las noticias económicas más relevantes del día en el ámbito local y global y cómo reacciona- ron los mercados financieros.Comisionista de Bolsa (Septiembre 2017 - Septiembre 2021) Ofrecer herramientas de análisis para evidenciar el

Ofrecer herramientas de análisis para evidenciar el movimiento de los mercados más relevantes.y global y cómo reacciona- ron los mercados financieros. Construir informes de valoraciones fundamentales para

Construir informes de valoraciones fundamentales para compañías con acciones listadas en el mercado de valores colombiano.evidenciar el movimiento de los mercados más relevantes. 5. Banco (Septiembre 2017 - Septiembre 2017) Capacitación

5. Banco (Septiembre 2017 - Septiembre 2017)

Capacitación Derivadoscolombiano. 5. Banco (Septiembre 2017 - Septiembre 2017) 6. Banco (Septiembre 2017 - Marzo 2018) Modelo

6. Banco (Septiembre 2017 - Marzo 2018)

Modelo de optimización de titularización de créditos5. Banco (Septiembre 2017 - Septiembre 2017) Capacitación Derivados 6. Banco (Septiembre 2017 - Marzo 2018)

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Hoja de vida Quantil Análisis de riesgo de mercado y crediticio de portafolios titulariza- dos

Hoja de vida Quantil

Análisis de riesgo de mercado y crediticio de portafolios titulariza- dosHoja de vida Quantil Desarrollo de herramienta para correr el modelo 7. Calculadora retefuente (Agosto 2017

Desarrollo de herramienta para correr el modelode mercado y crediticio de portafolios titulariza- dos 7. Calculadora retefuente (Agosto 2017 - Diciembre 2017)

7.

Calculadora retefuente (Agosto 2017 - Diciembre 2017)

Diseñar y desarrollar la calculadora de retención en la fuente, Im- puesto de Renta, manejo

Diseñar y desarrollar la calculadora de retención en la fuente, Im- puesto de Renta, manejo de bonificaciones entre otras.

8.

Banco (Agosto 2017 - Agosto 2017)

Capacitación en Manejo de Bases de Datos y Minerías de Datos

Capacitación en Manejo de Bases de Datos y Minerías de Datos

9.

Originador de crédito (Junio 2017 - Agosto 2017)

Desarrollo del esquema de pruebas de resistencia9. Originador de crédito (Junio 2017 - Agosto 2017) Modelos de originación y seguimiento de distintas

Modelos de originación y seguimiento de distintas carteras: vehícu- los, consumo, microcréditos, tarjetas de crédito, hipotecario, etc.2017) Desarrollo del esquema de pruebas de resistencia Modelo GAP: gestión de activos y pasivos. 10.

Modelo GAP: gestión de activos y pasivos.microcréditos, tarjetas de crédito, hipotecario, etc. 10. Banco (Mayo 2017 - Enero 2018) Auditoria integral de

10.

Banco (Mayo 2017 - Enero 2018)

Auditoria integral de los modelos que soportan los sistemas de cuan- tificación de riesgos, comprendiendo

Auditoria integral de los modelos que soportan los sistemas de cuan- tificación de riesgos, comprendiendo los Riesgos de Crédito, Merca- do, Liquidez y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

11.

Cámara de Compensación (Noviembre 2016 - Enero 2017)

Compleción de datos históricos de swaps IBR y cross-currency swaps IBR-LIBOR.

Compleción de datos históricos de swaps IBR y cross-currency swaps IBR-LIBOR.

12.

Comisionista de Bolsa (Agosto 2016 - Septiembre 2016)

Capacitaciones en estrategias de trading en SWAPS, TES, y deriva- dos.

Capacitaciones en estrategias de trading en SWAPS, TES, y deriva- dos.

13.

FINAGRO (Julio 2016 - Septiembre 2016)

Actualización del estudio de la transición de DTF a IBR.

Actualización del estudio de la transición de DTF a IBR.

14.

Administradora de fondos de pensión (Abril 2016 - Julio 2016)

Modelo predictivo de las comisiones de los fondos de pensiones obli- gatorias usando variables macroeconómicas, características socio- demográficas y comportamiento histórico de cotizaciones.de fondos de pensión (Abril 2016 - Julio 2016) Combinación de mocelos econométricos y Support Vector

Combinación de mocelos econométricos y Support Vector Machines para incrementar la predictibilidad de los modelos.socio- demográficas y comportamiento histórico de cotizaciones. 15. Sociedad Fiduciaria (Abril 2016 - Octubre 2016)

15.

Sociedad Fiduciaria (Abril 2016 - Octubre 2016)

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Hoja de vida Quantil Modelo predictivo de los retiros de los FICS, con base en

Hoja de vida Quantil

Modelo predictivo de los retiros de los FICS, con base en las caracte- rísticas de naturaleza y comportamiento de los clientes adherentes.Hoja de vida Quantil Estudio de relación entre rentabilidad de los FICS y los montos. Segmentación

Estudio de relación entre rentabilidad de los FICS y los montos.de naturaleza y comportamiento de los clientes adherentes. Segmentación de clientes según comisiones históricas

Segmentación de clientes según comisiones históricas generadas.de relación entre rentabilidad de los FICS y los montos. 16. Banco (Abril 2016 - Junio

16. Banco (Abril 2016 - Junio 2016)

Diagnóstico de cartera.históricas generadas. 16. Banco (Abril 2016 - Junio 2016) 17. Cámara de Compensación (Febrero 2016 -

17. Cámara de Compensación (Febrero 2016 - Mayo 2016)

Evaluación del modelo de riesgos de la cámara para : (i) TES, (ii) TRM, (iii) Acciones, (iv) OIS, (v) Energía.17. Cámara de Compensación (Febrero 2016 - Mayo 2016) Documentación de modelos. 18. Banco (Diciembre 2015

Documentación de modelos.: (i) TES, (ii) TRM, (iii) Acciones, (iv) OIS, (v) Energía. 18. Banco (Diciembre 2015 -

18. Banco (Diciembre 2015 - Septiembre 2016)

Revisar e implementar herramientas computacionales para los mo- delos de riesgos y realizar propuestas de mejoras e implementación de aplicativos SARC, SARO.de modelos. 18. Banco (Diciembre 2015 - Septiembre 2016) Desarrollo modelo de monitoreo transaccional, RORAC. 19.

Desarrollo modelo de monitoreo transaccional, RORAC.de mejoras e implementación de aplicativos SARC, SARO. 19. Comisionista de Bolsa (Junio 2015 - Julio

19. Comisionista de Bolsa (Junio 2015 - Julio 2015)

Desarrollo de modelo Black-Litterman para analizar frontera eficien- te de FICs.RORAC. 19. Comisionista de Bolsa (Junio 2015 - Julio 2015) 20. Comisionista de Bolsa (Mayo 2015

20. Comisionista de Bolsa (Mayo 2015 - Junio 2015)

Modelos de minería de datos de clientes para insumo en la estrategia comercial de la firma.de FICs. 20. Comisionista de Bolsa (Mayo 2015 - Junio 2015) 21. Comisionista de Bolsa (Abril

21. Comisionista de Bolsa (Abril 2015 - Mayo 2015)

Modelo de segmentación y alertas para el SARLAFT de la firma.firma. 21. Comisionista de Bolsa (Abril 2015 - Mayo 2015) Herramienta para correr períódicamente los reportes

Herramienta para correr períódicamente los reportes SARLAFT.de segmentación y alertas para el SARLAFT de la firma. 22. Bolsa Mercantil de Colombia (Marzo

22. Bolsa Mercantil de Colombia (Marzo 2015 - Agosto 2015)

Análisis del esquema de garantías para el Mercado de Compras Pú- blicas.22. Bolsa Mercantil de Colombia (Marzo 2015 - Agosto 2015) 23. Bolsa Mercantil de Colombia (Febrero

23. Bolsa Mercantil de Colombia (Febrero 2015 - Marzo 2015)

Capacitación a comisionistas en SARiC.23. Bolsa Mercantil de Colombia (Febrero 2015 - Marzo 2015) 24. Banco (Noviembre 2014 - Septiembre

24. Banco (Noviembre 2014 - Septiembre 2015)

Revisar los modelos de riesgos y realizar propuestas de mejoras.en SARiC. 24. Banco (Noviembre 2014 - Septiembre 2015) 25. Originador de crédito (Noviembre 2014 -

25. Originador de crédito (Noviembre 2014 - Septiembre 2015)

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Modelo de riesgo de crédito para Taxis. Hoja de vida Quantil 26. Originador de crédito

Modelo de riesgo de crédito para Taxis.Hoja de vida Quantil 26. Originador de crédito (Noviembre 2014 - Septiembre 2015) Modelo de

Hoja de vida Quantil

26. Originador de crédito (Noviembre 2014 - Septiembre 2015)

Modelo de riesgo de crédito y prepago para libranzas.Originador de crédito (Noviembre 2014 - Septiembre 2015) 27. Bolsa Mercantil de Colombia (Junio 2014 -

27. Bolsa Mercantil de Colombia (Junio 2014 - Junio 2014)

Análisis del esquema de garantías de repos sobre CDMs.27. Bolsa Mercantil de Colombia (Junio 2014 - Junio 2014) 28. Administradora de fondos de pensión

28. Administradora de fondos de pensión (Agosto 2013 - Agosto 2013)

Estudio de impacto en mercado de renta variable.de fondos de pensión (Agosto 2013 - Agosto 2013) 29. Fondo de inversión (Mayo 2013 -

29. Fondo de inversión (Mayo 2013 - Enero 2014)

Implementación de un modelo Black Litterman para el mercado de ADRs latinoamericano.variable. 29. Fondo de inversión (Mayo 2013 - Enero 2014) 30. Firma Gestora de créditos (Abril

30. Firma Gestora de créditos (Abril 2013 - Noviembre 2013)

Asesoría en valoración, cuantificación de riesgo y análisis de datos para implementar técnicas de scoring en cobranzas, pricing, y clasi- ficación de analistas.Firma Gestora de créditos (Abril 2013 - Noviembre 2013) 31. Aseguradora (Enero 2013 - Marzo 2013)

31. Aseguradora (Enero 2013 - Marzo 2013)

Asesorías en valoración, gestión de riesgo y operación de swaps con componentes COP, LIBOR e IPCde analistas. 31. Aseguradora (Enero 2013 - Marzo 2013) 32. Aseguradora (Septiembre 2012 - Diciembre 2012)

32. Aseguradora (Septiembre 2012 - Diciembre 2012)

Actualización del análisis de riesgo de los portafolios de cobertura de productos educativos.e IPC 32. Aseguradora (Septiembre 2012 - Diciembre 2012) 33. Comisionista de Bolsa (Abril 2012 -

33. Comisionista de Bolsa (Abril 2012 - Octubre 2015)

Quantil ha realizado capacitaciones a varias áreas de la firma en varios temas.

Mesa de derivados: (i) 20 horas en el mercado de derivados de ener- gía en Colombia, y modelos de gestión; (ii) 4 horas de programación en R.capacitaciones a varias áreas de la firma en varios temas. Área de riesgos: (i) 10 horas

Área de riesgos: (i) 10 horas en valoración y gestión de riesgo de de- rivados colombianos; (ii) 4 horas de programación en R; (iii) 8 horas en análisis de notas estructuradas específicas; (iv) 10 horas en ries- gos específicos en productos derivados.y modelos de gestión; (ii) 4 horas de programación en R. Mesa de Divisas: (i) 5

Mesa de Divisas: (i) 5 horas en gestión de derivados de divisas.10 horas en ries- gos específicos en productos derivados. 34. Comisionista de Bolsa (Marzo 2012 -

34. Comisionista de Bolsa (Marzo 2012 - Marzo 2013)

Análisis de valor relativo en mercados de deuda pública, acciones locales, divisas, acciones externas, ETFs y derivados.Mesa de Divisas: (i) 5 horas en gestión de derivados de divisas. 34. Comisionista de Bolsa

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Hoja de vida Quantil Implementación de estrategias de trading en estos mercados. Desa- rrollo de

Hoja de vida Quantil

Implementación de estrategias de trading en estos mercados. Desa- rrollo de algoritmos para trading automático.Hoja de vida Quantil Seguimiento operativo al comportamiento y PyG de la mesa. 35. Administradora de

Seguimiento operativo al comportamiento y PyG de la mesa.Desa- rrollo de algoritmos para trading automático. 35. Administradora de fondos de pensión (Febrero 2012 -

35. Administradora de fondos de pensión (Febrero 2012 - Abril 2012)

Estudio estadístico de caracterización de la población que se retira para cotizar pensiones con otras entidades, incluyendo el sistema de prima media.de fondos de pensión (Febrero 2012 - Abril 2012) Segmentación de los afiliados usando técnicas de

Segmentación de los afiliados usando técnicas de minería de datos.con otras entidades, incluyendo el sistema de prima media. 36. Banco (Enero 2012 - Junio 2012)

36. Banco (Enero 2012 - Junio 2012)

Evaluación estadística del impacto del programa Crédito Fácil Co- densade minería de datos. 36. Banco (Enero 2012 - Junio 2012) 37. Comisionista de Bolsa (Noviembre

37. Comisionista de Bolsa (Noviembre 2011 - Septiembre 2016)

Diseño, desarrollo e implementación de modelos Black-Litterman para gestionar eficientemente carteras colectivas de acciones.Comisionista de Bolsa (Noviembre 2011 - Septiembre 2016) Desarrollo de modelos fundamentales de valoración de

Desarrollo de modelos fundamentales de valoración de acciones.gestionar eficientemente carteras colectivas de acciones. Seguimiento y rebalanceo semanal para la cartera de

Seguimiento y rebalanceo semanal para la cartera de acciones.de modelos fundamentales de valoración de acciones. 38. Comisionista de Bolsa (Abril 2011 - Junio 2011)

38. Comisionista de Bolsa (Abril 2011 - Junio 2011)

Diseño de estructuras de incentivos para agentes comerciales en la distribucipon de productos derivados.38. Comisionista de Bolsa (Abril 2011 - Junio 2011) 39. Fondo de capital privado (Enero 2011

39. Fondo de capital privado (Enero 2011 - Abril 2011)

Diseño de un contrato de futuros de café colombiano para uso en el mercado interno.39. Fondo de capital privado (Enero 2011 - Abril 2011) 40. Comisionista de Bolsa (Diciembre 2010

40. Comisionista de Bolsa (Diciembre 2010 - Marzo 2011)

Estudio de viabilidad de centralizar el negocio de los productos es- tructurados.40. Comisionista de Bolsa (Diciembre 2010 - Marzo 2011) 41. Comisionista de Bolsa (Octubre 2010 -

41. Comisionista de Bolsa (Octubre 2010 - Presente)

Asesorías en valoración, gestión de riesgo y operación de produc- tos derivados: (i) futuros, forwards y opciones de TES, (ii) swaps con componentes IBR, UVR, IPC o DTF, (iii) futuros de inflación, de IBR, y de índices accionarios, (iv) derivados del mercado peso-dólar.41. Comisionista de Bolsa (Octubre 2010 - Presente) Desarrollo e implementación de software de valoración y

Desarrollo e implementación de software de valoración y gestión de riesgo de: (i) futuros de TES; (ii) swaps IBR; (iii) productos de infla- ción; (iv) portafolios accionarios y futuros del COLCAP.UVR, IPC o DTF, (iii) futuros de inflación, de IBR, y de índices accionarios, (iv) derivados

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Hoja de vida Quantil Implementación de herramienta para estimar a corto plazo la nece- sidad

Hoja de vida Quantil

Implementación de herramienta para estimar a corto plazo la nece- sidad de liquidez de la mesa de derivados. Análisis financiero de la subasta no competitiva.Hoja de vida Quantil 42. Fondo de capital privado (Agosto 2010 - Agosto 2010) Cuantificación del

42. Fondo de capital privado (Agosto 2010 - Agosto 2010)

Cuantificación del riesgo de un fondo de capital privado e imple- mentación del modelo de Black-Litterman para análisis de su porta- folio de inversiones, con activos en suramérica.42. Fondo de capital privado (Agosto 2010 - Agosto 2010) 43. Aseguradora (Octubre 2009 - Diciembre

43. Aseguradora (Octubre 2009 - Diciembre 2009)

Valoración y cuantificación de riesgos de los portafolios de cobertura de los productos educativos.43. Aseguradora (Octubre 2009 - Diciembre 2009) Análisis de solvencia y nivel adecuado de reservas para

Análisis de solvencia y nivel adecuado de reservas para distintos por- tafolios de seguros mediante la reinversión de excedentes futuros usando distintas técnicas.de los portafolios de cobertura de los productos educativos. Proyección econométrica de la tasa de interés

Proyección econométrica de la tasa de interés de equilibrio en el lar- go plazo.de excedentes futuros usando distintas técnicas. 44. Aseguradora (Junio 2009 - Julio 2009) Modelos de las

44. Aseguradora (Junio 2009 - Julio 2009)

Modelos de las curvas de rendimiento y proyección econométrica de las mismas.el lar- go plazo. 44. Aseguradora (Junio 2009 - Julio 2009) 45. Originador de crédito (Enero

45. Originador de crédito (Enero 2009 - Diciembre 2009)

Desarrollo de modelos de originación para carteras de consumo.45. Originador de crédito (Enero 2009 - Diciembre 2009) 46. Fasecolda (Noviembre 2008 - Febrero 2009)

46. Fasecolda (Noviembre 2008 - Febrero 2009)

Análisis de la rentabilidad real del capital en Colombia.de consumo. 46. Fasecolda (Noviembre 2008 - Febrero 2009) 47. Banco (Enero 2008 - Diciembre 2010)

47. Banco (Enero 2008 - Diciembre 2010)

Valoración de la Fundación WWB Colombia y análisis de sensibilidad del modelo de proyecciones de GM Consultores.en Colombia. 47. Banco (Enero 2008 - Diciembre 2010) Revisión de modelos de duración, liquidez óptima

Revisión de modelos de duración, liquidez óptima y CAMEL (cupos contraparte) y propuesta de alternativas.sensibilidad del modelo de proyecciones de GM Consultores. Medidas de agregación de riesgo para activos y

Medidas de agregación de riesgo para activos y pasivos a partir de las diferencias del ES (Pérdida en exceso del Var). Medidas de riesgo para el balance.y CAMEL (cupos contraparte) y propuesta de alternativas. 48. Bolsa Mercantil de Colombia (Junio 2007 -

48. Bolsa Mercantil de Colombia (Junio 2007 - Julio 2007)

Diseño de un índice de bursatilidad48. Bolsa Mercantil de Colombia (Junio 2007 - Julio 2007) 49. Originador de crédito (Junio 2006

49. Originador de crédito (Junio 2006 - Septiembre 2011)

Modelos de originación y seguimiento de distintas carteras: vehícu- los, consumo, microcréditos, tarjetas de crédito, hipotecario, etc.2007 - Julio 2007) Diseño de un índice de bursatilidad 49. Originador de crédito (Junio 2006

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Hoja de vida Quantil Modelos de originación y seguimiento de distintas carteras: vehícu- los, consumo,

Hoja de vida Quantil

Modelos de originación y seguimiento de distintas carteras: vehícu- los, consumo, microcréditos, tarjetas de crédito, hipotecario, etc.Hoja de vida Quantil Modelo GAP: gestión de activos y pasivos. 50. Firma consultora (Enero 2006

Modelo GAP: gestión de activos y pasivos.microcréditos, tarjetas de crédito, hipotecario, etc. 50. Firma consultora (Enero 2006 - Junio 2011) Diseño e

50. Firma consultora (Enero 2006 - Junio 2011)

Diseño e implementación de modelos de cuantificación y gestión de riesgo para portafolios en el mercado colombiano.y pasivos. 50. Firma consultora (Enero 2006 - Junio 2011) 3.2. Sector Real 51. Distribuidora de

3.2. Sector Real

51. Distribuidora de Productos Cosméticos (Noviembre 2017 - Febrero 2018)

Modelo de predicción de comportamiento comercial de futuras ven- dedoresde Productos Cosméticos (Noviembre 2017 - Febrero 2018) Diseño de encuestas para determinar variables influyentes

Diseño de encuestas para determinar variables influyentesde comportamiento comercial de futuras ven- dedores 52. Operador energético (Octubre 2017 - Diciembre 2017)

52. Operador energético (Octubre 2017 - Diciembre 2017)

Desarrollo e Implementaci on de un Modelo de Predicción del IPP52. Operador energético (Octubre 2017 - Diciembre 2017) 53. Partido Político (Mayo 2017 - Noviembre 2017)

53. Partido Político (Mayo 2017 - Noviembre 2017)

Minería de datos de redes sociales como Twitter y Facebook para detección de tendencias y estructuración de estrategias de campaña.del IPP 53. Partido Político (Mayo 2017 - Noviembre 2017) Manejo de bots de Twitter y

Manejo de bots de Twitter y de modelos automáticos de segmenta- ción de usuarios.de tendencias y estructuración de estrategias de campaña. 54. Productor de Cemento (Marzo 2017 - Junio

54. Productor de Cemento (Marzo 2017 - Junio 2017)

Estudio de competencia del sector cementero en Colombia.54. Productor de Cemento (Marzo 2017 - Junio 2017) 55. Institucion Prestadora de Servicios de Salud

55. Institucion Prestadora de Servicios de Salud (Enero 2017 - Abril 2017)

Evaluacion de impacto del programa de prevencion de la neumonia nosocomialPrestadora de Servicios de Salud (Enero 2017 - Abril 2017) 56. Monitoreo y seguimiento del mercado

56. Monitoreo y seguimiento del mercado de tecnología (Enero 2017 - Abril 2017)

Imputación del mercado no observado para la empresa de celulares en tiendas propias usando modelos de elección discreta.del mercado de tecnología (Enero 2017 - Abril 2017) 57. Gremio de los comerciantes (Septiembre 2016

57. Gremio de los comerciantes (Septiembre 2016 - Noviembre 2016)

Evaluación de impacto de la remoción de la cláusulas de permanen- cia en el mercado de terminales móviles en Colombia.57. Gremio de los comerciantes (Septiembre 2016 - Noviembre 2016) 58. Ingenio Azucarero (Julio 2016 -

58. Ingenio Azucarero (Julio 2016 - Agosto 2016)

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Hoja de vida Quantil Actualización de análisis de derivados para clasificación de contabi- lidad por

Hoja de vida Quantil

Actualización de análisis de derivados para clasificación de contabi- lidad por coberturas.Hoja de vida Quantil 59. Distribuidora de vehículos (Julio 2016 - Julio 2018) Evaluación y seguimiento

59. Distribuidora de vehículos (Julio 2016 - Julio 2018)

Evaluación y seguimiento del modelo de gestión de riesgo.59. Distribuidora de vehículos (Julio 2016 - Julio 2018) Evaluación de la política de coberturas cambiarias.

Evaluación de la política de coberturas cambiarias.Evaluación y seguimiento del modelo de gestión de riesgo. Emitir conceptos y mejoras en temas de

Emitir conceptos y mejoras en temas de coberturas, gestión del ries- go cambiario y participación en el comité de riesgo.Evaluación de la política de coberturas cambiarias. 60. Constructora (Junio 2016 - Julio 2016) Capacitación en

60. Constructora (Junio 2016 - Julio 2016)

Capacitación en introducción a la minería de datos con aplicaciones.de riesgo. 60. Constructora (Junio 2016 - Julio 2016) 61. Fundacion que promueve el emprendimiento y

61. Fundacion que promueve el emprendimiento y bienestar de las mu- jeres (Abril 2016 - Abril 2016)

Curso sobre manjeo de bases de datos y programacion en Ry bienestar de las mu- jeres (Abril 2016 - Abril 2016) 62. Firma de Abogados (Abril

62. Firma de Abogados (Abril 2016 - Abril 2016)

Análisis de cálculos de intereses en un contrato de leasing financie- ro.en R 62. Firma de Abogados (Abril 2016 - Abril 2016) 63. Productor de alimentos (Abril

63. Productor de alimentos (Abril 2016 - Julio 2016)

Modelo de predicción de la demanda y optimización de inventario de producto terminado.ro. 63. Productor de alimentos (Abril 2016 - Julio 2016) 64. Asociación de empresas mayoristas de

64. Asociación de empresas mayoristas de combustibles liquidos (Marzo 2016 - Julio 2016)

Análisis del márgen de mayoristas: estimacion del WACC y análisis de la inversiones en el sector.de combustibles liquidos (Marzo 2016 - Julio 2016) 65. Caja de Compensación (Marzo 2016 - Marzo

65. Caja de Compensación (Marzo 2016 - Marzo 2016)

Análisis de la cobertura Centro Empresarial y Recreativo El Cubo.sector. 65. Caja de Compensación (Marzo 2016 - Marzo 2016) 66. Operador del Aeropuerto de Medellin

66. Operador del Aeropuerto de Medellin (Febrero 2016 - Marzo 2016)

Estudio de competencia del proyecto de suministro de combustible usando hidrantes en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín.del Aeropuerto de Medellin (Febrero 2016 - Marzo 2016) 67. Productor de Papel (Febrero 2016 -

67. Productor de Papel (Febrero 2016 - Junio 2016)

Cuantificación de los riesgos financieros de los flujos de caja de la empresa.67. Productor de Papel (Febrero 2016 - Junio 2016) 68. Caja de Compensación (Febrero 2016 -

68. Caja de Compensación (Febrero 2016 - Marzo 2016)

Concepto técnico frente a investigación de la superintendencia de subsidio familiar sobre agregación de cifras comparables.los riesgos financieros de los flujos de caja de la empresa. 68. Caja de Compensación (Febrero

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Hoja de vida Quantil 69. Centro de Reconocimiento de Conductores (Febrero 2016 - Mayo 2016)

Hoja de vida Quantil

69. Centro de Reconocimiento de Conductores (Febrero 2016 - Mayo 2016)

Análisis estadístico de la prestación de exámenes para conducción y porte de armas.de Reconocimiento de Conductores (Febrero 2016 - Mayo 2016) Implementación de modelos para cumplir con los

Implementación de modelos para cumplir con los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17024: equidad validez, fiabilidad y desempeño de los exámenes.prestación de exámenes para conducción y porte de armas. 70. Fundacion que promueve el emprendimiento y

70. Fundacion que promueve el emprendimiento y bienestar de las mu- jeres (Febrero 2016 - Junio 2016)

Estudio de evaluacion de impacto del programa de microcréditos.y bienestar de las mu- jeres (Febrero 2016 - Junio 2016) 71. Ingenio Azucarero (Enero 2016

71. Ingenio Azucarero (Enero 2016 - Febrero 2016)

Análisis de los derivados de gestión para clasificación como admisi- bles para ser contabilizados como coberturas ante normativa NIIF.71. Ingenio Azucarero (Enero 2016 - Febrero 2016) 72. Operador el Puerto de Buenaventura (Enero 2016

72. Operador el Puerto de Buenaventura (Enero 2016 - Febrero 2016)

Estudio sobre la incertidumbre de la tasa de cambio con la que se firmaron contratos en el pasado.el Puerto de Buenaventura (Enero 2016 - Febrero 2016) 73. Sociedad Portuaria (Noviembre 2015 - Noviembre

73. Sociedad Portuaria (Noviembre 2015 - Noviembre 2015)

Estudio sobre las expectativas históricas de la tasa de cambio, las perspectivas del mercado de divisas y el grado de incertidumbre his- tórico.73. Sociedad Portuaria (Noviembre 2015 - Noviembre 2015) Peritaje técnico de los flujos asociados a ciertas

Peritaje técnico de los flujos asociados a ciertas inversionesmercado de divisas y el grado de incertidumbre his- tórico. 74. Productor de Derivados del Aceite

74. Productor de Derivados del Aceite de Palma (Septiembre 2015 - Abril

2016)

Estimación de la demanda y fijación óptima de precios.del Aceite de Palma (Septiembre 2015 - Abril 2016) Modelo para el diseño de coberturas óptimas.

Modelo para el diseño de coberturas óptimas.Estimación de la demanda y fijación óptima de precios. Desarrollo de políticas de coberturas. 75. Consultores

Desarrollo de políticas de coberturas.de precios. Modelo para el diseño de coberturas óptimas. 75. Consultores del Sector Minero (Septiembre 2015

75. Consultores del Sector Minero (Septiembre 2015 - Diciembre 2015)

(Para la UPME) Análisis del Government Take en el sector minero de Colombia: cuantificación, optimización y estrategia.del Sector Minero (Septiembre 2015 - Diciembre 2015) Comparación del Government Take del sector minero de

Comparación del Government Take del sector minero de Colombia con Brasil, Chile, Perú y México.de Colombia: cuantificación, optimización y estrategia. Implementación de herramienta para actualizar mediciones y

Implementación de herramienta para actualizar mediciones y correr optimizaciones.minero de Colombia con Brasil, Chile, Perú y México. 76. Consorcio de Consultores del Sector Minero

76. Consorcio de Consultores del Sector Minero y Empresa de Servicios de Ingeniería (Septiembre 2015 - Diciembre 2015)

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Hoja de vida Quantil Desarrollo del Smart Mining Index, un índice de atractivo de inver-

Hoja de vida Quantil

Desarrollo del Smart Mining Index, un índice de atractivo de inver- sión del sector minero de Colombia, Brasil, Chile, Perú y México.Hoja de vida Quantil Implementación del Análisis Jerárquico de procesos para determinar los pesos de ponderación

Implementación del Análisis Jerárquico de procesos para determinar los pesos de ponderación de los distintos ejes.sector minero de Colombia, Brasil, Chile, Perú y México. Implementación de encuestas vía web a expertos

Implementación de encuestas vía web a expertos y especialistas del sector y de los distintos ejes.determinar los pesos de ponderación de los distintos ejes. 77. Firma de Abogados (Agosto 2015 -

77. Firma de Abogados (Agosto 2015 - Diciembre 2015)

Estimación del daño económico de presuntas prácticas anticompe- titivas en los mercados de pañales, papeles suaves y cuadernos.ejes. 77. Firma de Abogados (Agosto 2015 - Diciembre 2015) 78. Agencia de Publicidad I (Agosto

78. Agencia de Publicidad I (Agosto 2015 - Abril 2016)

Modelo y diseño muestral para aumentar las ventas de seguros de empresa de energía.78. Agencia de Publicidad I (Agosto 2015 - Abril 2016) 79. Mayorista y Distribuidor de Derivados

79. Mayorista y Distribuidor de Derivados del Petróleo (Agosto 2015 - Septiembre 2015)

Estudio sobre competencia en el suministro de combustible jet fuel en el Aeropuerto José María Córdoba.de Derivados del Petróleo (Agosto 2015 - Septiembre 2015) 80. Empresa de Servicios Aeronáuticos (Junio 2015

80. Empresa de Servicios Aeronáuticos (Junio 2015 - Junio 2015)

Estudio sobre las expectativas históricas de la tasa de cambio, las perspectivas del mercado de divisas y el grado de incertidumbre his- tórico.de Servicios Aeronáuticos (Junio 2015 - Junio 2015) 81. Productor de Cuadernos (Abril 2015 - Diciembre

81. Productor de Cuadernos (Abril 2015 - Diciembre 2015)

Estimación estructural de la demanda (BLP) para tres familias de productos y desarrollo de un modelo de optimización de precios.81. Productor de Cuadernos (Abril 2015 - Diciembre 2015) 82. Asociación Productores Aceite de Palma y

82. Asociación Productores Aceite de Palma y Biocombustibles (Abril 2015 - Agosto 2015)

Análisis matemático, regulatorio y económico de la formación del precio del Biodisel y la mezcla Biodiesel-Diesel.de Palma y Biocombustibles (Abril 2015 - Agosto 2015) Identificación de sus determinantes de mercado, endógenos

Identificación de sus determinantes de mercado, endógenos al mer- cado colombiano y exógeno a los agentes involucrados en la compra y venta de Biodisel y la mezcla Biodiesel-Diesel.del precio del Biodisel y la mezcla Biodiesel-Diesel. Identificación y cuantificación de los factores de

Identificación y cuantificación de los factores de riesgo y los me- canismos de cobertura de mercado en las diferentes variables que forman el precio de estos dos combustibles.la compra y venta de Biodisel y la mezcla Biodiesel-Diesel. 83. Productor de Papel (Abril 2015

83. Productor de Papel (Abril 2015 - Diciembre 2015)

Identificación y cuantificación de riesgos de toda la operación real y financiera de la empresa.variables que forman el precio de estos dos combustibles. 83. Productor de Papel (Abril 2015 -

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Hoja de vida Quantil Modelo de sensibilidad de los estados financieros de la empresa con

Hoja de vida Quantil

Modelo de sensibilidad de los estados financieros de la empresa con respecto a los principales factores de riesgo: flujo de caja libre, deu- da, coberturas, diferencia en cambio, ingresos.Hoja de vida Quantil 84. Agencia de Publicidad II (Marzo 2015 - Presente) Alianza temporal para

84. Agencia de Publicidad II (Marzo 2015 - Presente)

Alianza temporal para el desarrollo de modelos de segmentación de mercados y mercadeo basado en datos (inteligencia de negocios).84. Agencia de Publicidad II (Marzo 2015 - Presente) 85. Firma consultora Australiana (Enero 2015 -

85. Firma consultora Australiana (Enero 2015 - Enero 2016)

Modelos estadísticos para calcular el “Freight Trip Generation” en Melbourne85. Firma consultora Australiana (Enero 2015 - Enero 2016) Análisis de datos de tráfico peatonal y

Análisis de datos de tráfico peatonal y vehicular en el CBD de Mel- bourne.para calcular el “Freight Trip Generation” en Melbourne Diseño de índices de impacto de los vehículos

Diseño de índices de impacto de los vehículos de carga en Melbourne en: tráfico vehicular, tráfico peatonal y polución.de tráfico peatonal y vehicular en el CBD de Mel- bourne. 86. Agencia de Publicidad I

86. Agencia de Publicidad I (Octubre 2014 - Presente)

Análisis de sentimientos y marcas en redes sociales para la caracte- rización del valor de las marcas que la agencia representa.86. Agencia de Publicidad I (Octubre 2014 - Presente) Herramienta para seguir en tiempo real los

Herramienta para seguir en tiempo real los pilares de distintas mar- cas, siguiendo redes sociales.rización del valor de las marcas que la agencia representa. Modelos de sentimiento y volumen con

Modelos de sentimiento y volumen con datos de Facebook para el seguimiento de más de 350 marcas.los pilares de distintas mar- cas, siguiendo redes sociales. 87. Firma de consultoría (Abril 2014 -

87. Firma de consultoría (Abril 2014 - Agosto 2015)

Selección de muestras aleatorias representativas de facturas de una EPS.87. Firma de consultoría (Abril 2014 - Agosto 2015) 88. Comercializador de vehículos (Octubre 2013 -

88. Comercializador de vehículos (Octubre 2013 - Diciembre 2013)

Modelo de demanda de vehículosde vehículos (Octubre 2013 - Diciembre 2013) Modelo de dependencia de utilidad de la empresa como

Modelo de dependencia de utilidad de la empresa como función del tipo de cambio peso-dólar2013 - Diciembre 2013) Modelo de demanda de vehículos 89. Fondo de capital privado (Septiembre 2013

89. Fondo de capital privado (Septiembre 2013 - Octubre 2013)

Cuantificación de riesgo de un portafolio de agentes con límites de apuestasFondo de capital privado (Septiembre 2013 - Octubre 2013) Calificación comparativa entre distintos agentes. 90. Call

Calificación comparativa entre distintos agentes.riesgo de un portafolio de agentes con límites de apuestas 90. Call Center (Septiembre 2013 -

90. Call Center (Septiembre 2013 - Mayo 2015)

Desarrollo de modelos de minería de datos para el análisis de textos, voz, indicadores de gestión, y optimización del software de marca- ciónlímites de apuestas Calificación comparativa entre distintos agentes. 90. Call Center (Septiembre 2013 - Mayo 2015)

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91. Call Center (Abril 2013 - Agosto 2013) Hoja de vida Quantil Construcción de indicadores

91. Call Center (Abril 2013 - Agosto 2013)

Hoja de vida Quantil

Construcción de indicadores de calidad y gestión para el posterior desarrollo de modelos estadísticos y de optimización que permitan hacer una gestión más eficiente del call centerCall Center (Abril 2013 - Agosto 2013) Hoja de vida Quantil 92. Empresa de consultoría (Abril

92. Empresa de consultoría (Abril 2013 - Agosto 2013)

Desarrollo de modelos de segmentación para el cumplimiento de las normas colombianas relacionadas con el sistema de administración de riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo92. Empresa de consultoría (Abril 2013 - Agosto 2013) 93. Grupo de energía (Diciembre 2012 -

93. Grupo de energía (Diciembre 2012 - Febrero 2012)

Construcción e implementación de un sistema de pronósticos de IPP.93. Grupo de energía (Diciembre 2012 - Febrero 2012) Actualización trimestral del pronóstico Análisis de

Actualización trimestral del pronósticoe implementación de un sistema de pronósticos de IPP. Análisis de correlación y cointegración del IPC

Análisis de correlación y cointegración del IPC y el IPP en el largo plazo generando un pronóstico de inflación en el largo plazode IPP. Actualización trimestral del pronóstico 94. Productor de químicos (Mayo 2012 - Octubre 2013)

94. Productor de químicos (Mayo 2012 - Octubre 2013)

Modelo de pronósticos del precio del Propileno usando técnicas Ba- yesianasplazo 94. Productor de químicos (Mayo 2012 - Octubre 2013) Adecuación del modelo interno de presupuesto

Adecuación del modelo interno de presupuesto de resultados para incorporar la dependencia a las curvas de tasas de cambio y a las curvas de precios de compra (propileno) y venta (polipropileno).del precio del Propileno usando técnicas Ba- yesianas Modelo de cuantificación de riesgos de los resultados

Modelo de cuantificación de riesgos de los resultados de la empresa en función de factores de riesgo relevantesde precios de compra (propileno) y venta (polipropileno). 95. Ingenio Azucarero (Abril 2012 - Septiembre 2012)

95. Ingenio Azucarero (Abril 2012 - Septiembre 2012)

Estudio de competencia del sector azucarero en Colombia95. Ingenio Azucarero (Abril 2012 - Septiembre 2012) Análisis del fondo de estabilización de precios del

Análisis del fondo de estabilización de precios del azúcar (FEPA).Estudio de competencia del sector azucarero en Colombia 96. Productor de alimentos (Octubre 2011 - Noviembre

96. Productor de alimentos (Octubre 2011 - Noviembre 2012)

Asesoría en Matemáticas financierass de mercado de la operación real96. Productor de alimentos (Octubre 2011 - Noviembre 2012) Diseño, desarrollo e implementación de herramientas para

Diseño, desarrollo e implementación de herramientas para analizar EBITDA, Utilidad Neta y Flujos de Caja en función de los factores de riesgoMatemáticas financierass de mercado de la operación real Cuantificación del riesgo de las empresas mediante el

Cuantificación del riesgo de las empresas mediante el cálculo de dis- tribuciones futuras del resultado de las empresasNeta y Flujos de Caja en función de los factores de riesgo 97. Casa Editorial (Julio

97. Casa Editorial (Julio 2011 - Julio 2011)

Análisis de la metodología de cálculo de la estacionalidad y deflacta- ción de la inversión neta en publicidad en el marco de la valoración de la prórroga del tercer canal de televisiónel cálculo de dis- tribuciones futuras del resultado de las empresas 97. Casa Editorial (Julio 2011

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Hoja de vida Quantil 98. Empresa promotora de salud (Mayo 2011 - Diciembre 2011) Desarrollo

Hoja de vida Quantil

98.

Empresa promotora de salud (Mayo 2011 - Diciembre 2011)

Desarrollo de una nota técnica actuarial para analizar el servicio de aseguramiento en salud que

Desarrollo de una nota técnica actuarial para analizar el servicio de aseguramiento en salud que presta la E.P.S. (identificar estructura de costos y analizar el pago por capitación).

99.

Gremio Azúcar (Marzo 2011 - Marzo 2011)

Capacitación en la teoría de valoración, gestión de riesgos y opera- ción de derivados.

Capacitación en la teoría de valoración, gestión de riesgos y opera- ción de derivados.

100.

Firma de Abogados (Febrero 2011 - Abril 2011)

Modelo de proyección de flujos de caja de la empresa como función del tipo de cambio peso-dólar.100. Firma de Abogados (Febrero 2011 - Abril 2011) Diseño de una Política de Coberturas Cambiarias

Diseño de una Política de Coberturas Cambiariasde la empresa como función del tipo de cambio peso-dólar. 101. Comercializador farmacéutico (Enero 2011 -

101.

Comercializador farmacéutico (Enero 2011 - Febrero 2011)

Diagnóstico de la gestión de riesgo cambiarioComercializador farmacéutico (Enero 2011 - Febrero 2011) Desarrollo de un modelo de proyección de resultados como

Desarrollo de un modelo de proyección de resultados como función del tipo de cambio peso-dólar.2011) Diagnóstico de la gestión de riesgo cambiario Diseño de una Política de Coberturas Cambiarias 102.

Diseño de una Política de Coberturas Cambiariasde resultados como función del tipo de cambio peso-dólar. 102. Fundación académica (Junio 2010 - Julio

102.

Fundación académica (Junio 2010 - Julio 2010)

Revisión de la literatura actuarial y estadísticas sobre el cálculo de la UPC y el

Revisión de la literatura actuarial y estadísticas sobre el cálculo de la UPC y el ajuste por riesgo en los sistemas de aseguramiento en salud.

103.

Firma de consultoría (Mayo 2010 - Agosto 2012)

Quantil ha colaborado en seis proyectos de detección de fraude buscando anomalías en datos grandes con el fin de priorizar investigaciones.

Uso de técnicas de Análisis Digital y Reglas de Asociación para de- tección de fraude con el uso de tarjetas crédito y débito.en datos grandes con el fin de priorizar investigaciones. Análisis digital y reglas de asociación para

Análisis digital y reglas de asociación para identificar datos atípicos en bases de adquisiciones.de fraude con el uso de tarjetas crédito y débito. Análisis de datos de base de

Análisis de datos de base de créditos de educación.para identificar datos atípicos en bases de adquisiciones. 104. Ingenio Azucarero (Noviembre 2009 - Diciembre 2010)

104.

Ingenio Azucarero (Noviembre 2009 - Diciembre 2010)

Evaluación general de los sistemas y políticas de gestión de riesgos existentes.104. Ingenio Azucarero (Noviembre 2009 - Diciembre 2010) Diseño e implementación de un sistema de cuantificación

Diseño e implementación de un sistema de cuantificación de riesgos de la operación.los sistemas y políticas de gestión de riesgos existentes. Desarrollo de una herramienta computacional para valorar

Desarrollo de una herramienta computacional para valorar distintos portafoliosde riesgos existentes. Diseño e implementación de un sistema de cuantificación de riesgos de la operación.

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Hoja de vida Quantil 105. Federacion Nacional de Cafeteros (Octubre 2009 - Diciembre 2010) Diseño

Hoja de vida Quantil

105. Federacion Nacional de Cafeteros (Octubre 2009 - Diciembre 2010)

Diseño e implementación del sistema de cuantificación de riesgo del Fondo Nacional del Café y la fábrica Buencafé: desarrollo de meto- dología de valoración y cuantificación de riesgos, e implementación instalada en la división de riesgos de la Federación.Nacional de Cafeteros (Octubre 2009 - Diciembre 2010) Medición del riesgo de varios portafolios: contratos de

Medición del riesgo de varios portafolios: contratos de compra y ven- ta de café, inventarios, contratos financieros derivados, deudas y cuentas corrientes.instalada en la división de riesgos de la Federación. Cuantificación de la exposición a diferentes factores

Cuantificación de la exposición a diferentes factores de riesgofinancieros derivados, deudas y cuentas corrientes. 106. Firma de abogados (Septiembre 2009 - Septiembre 2009)

106. Firma de abogados (Septiembre 2009 - Septiembre 2009)

Análisis del mecanismo de indexación de contratos de transporte de gas.106. Firma de abogados (Septiembre 2009 - Septiembre 2009) 107. Generadora y comercializadora de energía eléctrica

107. Generadora y comercializadora de energía eléctrica (Noviembre 2006 - Diciembre 2010)

Desarrollo de software para pronosticar el precio de la energía eléc- trica en el mercado mayorista colombiano.de energía eléctrica (Noviembre 2006 - Diciembre 2010) 3.3. Sector Gobierno, Academia y Multilaterales 108.

3.3. Sector Gobierno, Academia y Multilaterales

108. Ministerio TIC (Septiembre 2017 - Noviembre 2017)

Desarrollo del "Termómetro de Convivencia Digital", una herramien- ta para analizar la violencia en redes sociales108. Ministerio TIC (Septiembre 2017 - Noviembre 2017) Modelos de aprendizaje de máquinas para detectar

Modelos de aprendizaje de máquinas para detectar comportamien- tos tóxicos o provocadores, y para clasificar usuarios según su ano- nimidad, visibilidad, y factibilidad de ser bots. Modelo de interac- ciones mediante redes.herramien- ta para analizar la violencia en redes sociales Desarrollo de una herramienta moderna de visualización

Desarrollo de una herramienta moderna de visualización de los aná- lisis realizados.de ser bots. Modelo de interac- ciones mediante redes. 109. Centro de Estudios adscrito a la

109. Centro de Estudios adscrito a la Universidad de los Andes (Agosto 2017 - Octubre 2017)

Desarrollo de herramienta para la asistencia de investigación cientí- fica conocida como “Gap Map”. Esta herramienta permite organizar todos los artículos de Economía del crimen en una matriz automáti- camente generada que tiene en sus columnas los temas y en sus filas las metodologías.a la Universidad de los Andes (Agosto 2017 - Octubre 2017) Desarrollo de servicio web para

Desarrollo de servicio web para consumo masivo del servicio de “Gap Maps”crimen en una matriz automáti- camente generada que tiene en sus columnas los temas y en

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110. Fogacoop (Agosto 2017 - Agosto 2018) Hoja de vida Quantil Corridas del modelo de

110. Fogacoop (Agosto 2017 - Agosto 2018)

Hoja de vida Quantil

Corridas del modelo de optimización de portafolioFogacoop (Agosto 2017 - Agosto 2018) Hoja de vida Quantil 111. Banco Agrario (Junio 2017 -

111. Banco Agrario (Junio 2017 - Diciembre 2017)

Estimación e implementación de un modelo de otorgamiento para una de las carteras agrícolas.portafolio 111. Banco Agrario (Junio 2017 - Diciembre 2017) Implementación de una metodología de agregación del

Implementación de una metodología de agregación del riesgo de crédito y el riesgo de mercado para el cómputo del capital econó- mico.modelo de otorgamiento para una de las carteras agrícolas. Revisión de la metodología interna para pruebas

Revisión de la metodología interna para pruebas de resistencia, aná- lisis de los determinantes de la mora y estudio del mercado finan- ciero agregado.riesgo de mercado para el cómputo del capital econó- mico. 112. Departamento Nacional de Planeación (Abril

112. Departamento Nacional de Planeación (Abril 2017 - Octubre 2017)

Análisis automatizado de acuerdos de ordenamiento territorial co- mo POT, PBOT y EOT para estructurar indicadores de completitud y calidad.Nacional de Planeación (Abril 2017 - Octubre 2017) Herramienta para detección de duplicidad parcial basada en

Herramienta para detección de duplicidad parcial basada en algorit- mo Diff.y EOT para estructurar indicadores de completitud y calidad. 113. Instituto de evaluación de tecnologías en

113. Instituto de evaluación de tecnologías en salud (Diciembre 2016 - Marzo 2016)

Revisión crítica de tres estudios en economía de la salud.de tecnologías en salud (Diciembre 2016 - Marzo 2016) 114. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

114. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Noviembre 2016 - Junio

2017)

Estudio de metodologías necesarias para la emisión de conceptos de la Subdirección de Riesgo.Hacienda y Crédito Público (Noviembre 2016 - Junio 2017) Capacitación a funcionarios en estas metodologías.

Capacitación a funcionarios en estas metodologías.para la emisión de conceptos de la Subdirección de Riesgo. Aplicación de técnicas para el análisis

Aplicación de técnicas para el análisis de riesgos fiscales.Riesgo. Capacitación a funcionarios en estas metodologías. 115. Fondo Nacional de Garantías (Septiembre 2016 -

115. Fondo Nacional de Garantías (Septiembre 2016 - Febrero 2017)

Evaluación teórica y metodológica del modelo de pérdida esperada que utiliza el FNG para calcular las reservas de las garantías emiti- das.Nacional de Garantías (Septiembre 2016 - Febrero 2017) 116. Banco Agrario (Septiembre 2016 - Marzo 2017)

116. Banco Agrario (Septiembre 2016 - Marzo 2017)

Estimación e implementación de dos modelos de seguimiento para las carteras agrícolas.das. 116. Banco Agrario (Septiembre 2016 - Marzo 2017) Estimación del umbral óptimo del score de

Estimación del umbral óptimo del score de otorgamiento.2016 - Marzo 2017) Estimación e implementación de dos modelos de seguimiento para las carteras agrícolas.

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Hoja de vida Quantil Revisión de la política de límites de exposición para los segmentos

Hoja de vida Quantil

Revisión de la política de límites de exposición para los segmentos de cartera del Banco y revisión del backtest de los modelos internos de otorgamiento.Hoja de vida Quantil 117. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) (Agosto 2016 -

117. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) (Agosto 2016 - No- viembre 2016)

Análisis, comentarios y recomendaciones con respecto a la admi- nistración del riesgo en el mercado de corto plazo y del esquema de expansión del parque generador.de Energía y Gas (CREG) (Agosto 2016 - No- viembre 2016) Análisis del Precio de Escasez.

Análisis del Precio de Escasez.plazo y del esquema de expansión del parque generador. Análisis Garantías de contratos en el MOR.

Análisis Garantías de contratos en el MOR.del parque generador. Análisis del Precio de Escasez. 118. Banco central de Colombia (Junio 2016 -

118. Banco central de Colombia (Junio 2016 - Diciembre 2016)

Investigación sobre el sector eléctrico colombiano: un modelo es- tructural para la identificación de los costos marginales y costos de oportunidad de las plantas generadoras.Banco central de Colombia (Junio 2016 - Diciembre 2016) 119. DANE (Septiembre 2015 - Junio 2016)

119. DANE (Septiembre 2015 - Junio 2016)

Modelo para estimación de pobreza subjetiva en Colombia usando minería de datos de redes sociales.generadoras. 119. DANE (Septiembre 2015 - Junio 2016) 120. ITRC (Septiembre 2015 - Diciembre 2015) Medición

120. ITRC (Septiembre 2015 - Diciembre 2015)

Medición de riesgos identificados por ITRC.sociales. 120. ITRC (Septiembre 2015 - Diciembre 2015) Desarrollo de un conjunto de herramientas estadísticas para

Desarrollo de un conjunto de herramientas estadísticas para análi- sis genérico conducente a identificar potenciales casos de fraude en UGPP, Dian y Coljuegos.2015) Medición de riesgos identificados por ITRC. 121. Banco Agrario (Agosto 2015 - Septiembre 2015)

121. Banco Agrario (Agosto 2015 - Septiembre 2015)

Capacitación en ALM y Riesgo de Liquidez121. Banco Agrario (Agosto 2015 - Septiembre 2015) 122. Centro de Estudios adscrito a la Universidad

122. Centro de Estudios adscrito a la Universidad de los Andes (Agosto 2015 - Abril 2016)

Desarrollo e implementación de un modelo predictivo del crimen en Bogotáa la Universidad de los Andes (Agosto 2015 - Abril 2016) 123. Banco Agrario (Julio 2015

123. Banco Agrario (Julio 2015 - Septiembre 2015)

Capacitación en introducción al procesamiento de lenguaje natural.Bogotá 123. Banco Agrario (Julio 2015 - Septiembre 2015) 124. UIAF (Junio 2015 - Junio 2016)

124. UIAF (Junio 2015 - Junio 2016)

Desarrollo de heramienta para la clasificación automática de los re- portes de Operaciones Sospechosas2015) Capacitación en introducción al procesamiento de lenguaje natural. 124. UIAF (Junio 2015 - Junio 2016)

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Hoja de vida Quantil 125. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Mayo 2015 -

Hoja de vida Quantil

125. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Mayo 2015 - No- viembre 2016)

Modelo de optimización de conciliaciones para demandas contra el EstadoDefensa Jurídica del Estado (Mayo 2015 - No- viembre 2016) Herramienta integrada al sistema de datos

Herramienta integrada al sistema de datos para implementar el mo- delo de conciliaciones.de conciliaciones para demandas contra el Estado Capacitación a cerca de 400 abogados de entidades estatales

Capacitación a cerca de 400 abogados de entidades estatales en el uso de la herramienta.de datos para implementar el mo- delo de conciliaciones. 126. Centro de Pensamiento adscrito a la

126. Centro de Pensamiento adscrito a la Universidad ICESI (Marzo 2015 - Diciembre 2015)

Desarrollo de modelos de aprendizaje de máquinas para predicción de reingreso, infección y mortalidad en UCIa la Universidad ICESI (Marzo 2015 - Diciembre 2015) 127. Comisión de Regulación de Energía y

127. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) (Octubre 2014 - Di- ciembre 2014)

Análisis económico de los contratos bilaterales en el sector de gas naturalde Energía y Gas (CREG) (Octubre 2014 - Di- ciembre 2014) 128. Banco Interamericano de Desarrollo

128. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Abril 2014 - Diciembre

2014)

Modelo de sostenibilidad del sistema de salud en Colombia.de Desarrollo (BID) (Abril 2014 - Diciembre 2014) Propuesta metodológica sobre el nivel óptimo de solvencia

Propuesta metodológica sobre el nivel óptimo de solvencia de las EPSs.Modelo de sostenibilidad del sistema de salud en Colombia. 129. Caja Honor (Marzo 2014 - Agosto

129. Caja Honor (Marzo 2014 - Agosto 2014)

Proyecto realizado en alianza con Pronus.

Diágnostico y presentación de ajustes a los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos (SARL, SARM, SARLAFT).- Agosto 2014) Proyecto realizado en alianza con Pronus. Desarrollo de modelos SARM, SARL y SARLAFT.

Desarrollo de modelos SARM, SARL y SARLAFT.de Administración de Riesgos (SARL, SARM, SARLAFT). 130. Caja Honor (Octubre 2013 - Diciembre 2013) Proyecto

130. Caja Honor (Octubre 2013 - Diciembre 2013)

Proyecto realizado en alianza con Pronus.

Diseño de políticas de inversión basadas en modelos desarrollados por Quantil.- Diciembre 2013) Proyecto realizado en alianza con Pronus. 131. UIAF (Octubre 2013 - Enero 2014)

131. UIAF (Octubre 2013 - Enero 2014)

Diagnóstico de la información y alternativas para el desarrollo de modelos de detección de anomalías en los datos, con el fin de ge- nerar alertas y priorizar investigaciones relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo.de políticas de inversión basadas en modelos desarrollados por Quantil. 131. UIAF (Octubre 2013 - Enero

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Hoja de vida Quantil 132. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Agosto 2013 -

Hoja de vida Quantil

132. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Agosto 2013 - No- viembre 2013)

Desarrollo de un modelo probabilístico de éxito de los casos de de- manda contra el Estado mediante el uso de diversas técnicas en mi- nería de datos: regresión logística, redes neuronales, árboles, reglas de asociación, análisis semi-supervisado.

árboles, reglas de asociación, análisis semi-supervisado. 133. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

133. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) (Agosto 2013 - Di- ciembre 2013)

Evaluación de la regulación 051 de 2009 en la cual se pasa de un despacho de self unit commitment a uno de centralized unit com- mitment, mediante el desarrollo de un modelo de optimización de los recursos energéticos de país para la construcción de un contra factual competitivo.de Energía y Gas (CREG) (Agosto 2013 - Di- ciembre 2013) 134. Banco Mundial (Julio 2013

134. Banco Mundial (Julio 2013 - Agosto 2013)

Desarrollo de modelo de ajuste de riesgo ex ante y ex post para el sistema de seguridad social en salud en Colombia.

135. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (Abril 2013 - Noviem- bre 2013)

Desarrollo de modelos econométricos para medir el impacto en bie- nestar de diferentes resoluciones impuestas por la Comisión para controlar posiciones dominantes y problemas de competencia en el sector.

136. Fogafín (Abril 2013 - Diciembre 2013)

en el sector. 136. Fogafín (Abril 2013 - Diciembre 2013) Asesoría en Políticas de Inversión de
en el sector. 136. Fogafín (Abril 2013 - Diciembre 2013) Asesoría en Políticas de Inversión de
en el sector. 136. Fogafín (Abril 2013 - Diciembre 2013) Asesoría en Políticas de Inversión de

Asesoría en Políticas de Inversión de la institución.

137. Banco Agrario (Enero 2013 - Diciembre 2015)

137. Banco Agrario (Enero 2013 - Diciembre 2015) Asesoría y medición de las herramientas, metodologías y

Asesoría y medición de las herramientas, metodologías y modelos de otorgamiento desarrollados por la Gerencia de Riesgo de Crédito con fundamento estadístico, matemático, econométrico y financie- ro, con el fin de optimizar la relación riesgo-rentabilidad.

138. Caja Honor (Diciembre 2012 - Mayo 2013)

Proyecto realizado en alianza con Pronus.

2012 - Mayo 2013) Proyecto realizado en alianza con Pronus. Diseño, desarrollo e implementación de un

Diseño, desarrollo e implementación de un modelo estocástico de proyección de flujos de caja (ahorros, cesantías, intereses, subsidio de vivienda, fondo de solidaridad, aportes externos, gastos y porta- folio de inversión).

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Hoja de vida Quantil Implementación de herramienta de gestión de riesgos (Asset-Liability Management), y cálculo

Hoja de vida Quantil

Implementación de herramienta de gestión de riesgos (Asset-Liability Management), y cálculo del portafolio óptimo de inversión conside- rando duración, liquidez y descalce de flujos de caja.Hoja de vida Quantil 139. Banco Agrario (Octubre 2011 - Octubre 2011) Capacitación en mercados derivados

139. Banco Agrario (Octubre 2011 - Octubre 2011)

Capacitación en mercados derivados (en alianza con Universidad Na- cional)de caja. 139. Banco Agrario (Octubre 2011 - Octubre 2011) 140. DANE (Octubre 2011 - Diciembre

140. DANE (Octubre 2011 - Diciembre 2011)

Propuesta para la mejora en términos matemáticos, estadísticos y económicos, de las encuestas de comercio, industria y servicios del DANE.Na- cional) 140. DANE (Octubre 2011 - Diciembre 2011) 141. Oxford Institute for Energy Studies (Septiembre

141. Oxford Institute for Energy Studies (Septiembre 2011 - Diciembre 2011)

Evaluación de la viabilidad financiera de un proyecto de energía eó- lica en Colombia y los cambios de regulación, especialmente en tér- minos de energía firme, necesarios para garantizar esta viabilidadfor Energy Studies (Septiembre 2011 - Diciembre 2011) 142. Ministerio de la Protección Social (Abril 2011

142. Ministerio de la Protección Social (Abril 2011 - Diciembre 2012)

Uso de técnicas de Análisis Digital y Reglas de Asociación para de- tección de fraude en la base de atenciones enviada por las E.P.S. al Ministerio para el cálculo de la UPC.de la Protección Social (Abril 2011 - Diciembre 2012) Detección de registros anómalos en la base

Detección de registros anómalos en la base de atenciones utilizando teoría de la información y entropía relativapor las E.P.S. al Ministerio para el cálculo de la UPC. Propuesta metodológica y estadística para

Propuesta metodológica y estadística para el cálculo de la UPC y ajuste por riesgo en el marco del nuevo sistema plan obligatorio en salud.utilizando teoría de la información y entropía relativa 143. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Febrero

143. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Febrero 2011 - Marzo 2012)

Estudio y propuesta de una metodología para el cálculo de la prima de los contratos de estabilidad financiera.de Hacienda y Crédito Público (Febrero 2011 - Marzo 2012) 144. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

144. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Octubre 2010 - Diciembre

2010)

Diseño de una nueva metodología para la valoración de títulos cor- porativos en el mercado de capitales colombiano, sugiriendo cam- bios en: diseño de filtros, creación de curvas de valoración, y reduc- ción de familias de títulos.de Desarrollo (BID) (Octubre 2010 - Diciembre 2010) 145. Departamento Nacional de Planeación (Octubre 2010 -

145. Departamento Nacional de Planeación (Octubre 2010 - Noviembre 2010)

Curso de teoría de juegos y subastas.145. Departamento Nacional de Planeación (Octubre 2010 - Noviembre 2010) 146. ICFES (Octubre 2010 - Diciembre

146. ICFES (Octubre 2010 - Diciembre 2010)

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Hoja de vida Quantil Implementación del índice kappa para la detección de copia en las

Hoja de vida Quantil

Implementación del índice kappa para la detección de copia en las pruebas SABER 11° y las pruebas docentes, y del índice omega para las pruebas SABER 5 ° ° y las pruebas docentes, y del índice omega para las pruebas SABER 5° y 9°.

En la actualidad el ICFES utiliza el algoritmo de detección de copia basado en el índice omega diseñado por Quantil.y del índice omega para las pruebas SABER 5 ° y 9 ° . 147. Ministerio

147. Ministerio de Minas y Energía (Junio 2010 - Junio 2010)

Curso de teoría de juegos y subastas.Ministerio de Minas y Energía (Junio 2010 - Junio 2010) 148. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

148. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Noviembre 2009 - Diciem- bre 2009)

Evaluación y diagnóstico de la metodología de valoración de deuda privada de Infoval.de Desarrollo (BID) (Noviembre 2009 - Diciem- bre 2009) Comparación con la experiencia latinoamericana en esquemas

Comparación con la experiencia latinoamericana en esquemas de valoración de deuda privada.la metodología de valoración de deuda privada de Infoval. 149. ICFES (Octubre 2009 - Diciembre 2009)

149. ICFES (Octubre 2009 - Diciembre 2009)

Modelos de detección de copia para las pruebas realizas por el ICFES.deuda privada. 149. ICFES (Octubre 2009 - Diciembre 2009) 150. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

150. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Octubre 2009 - Diciembre 2009)

Estudio sobre eficiencia y competencia en el sector eléctrico colom- biano.Públicos Domiciliarios (Octubre 2009 - Diciembre 2009) 151. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

151. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) (Agosto 2009 - Sep- tiembre 2009)

Curso de teoría de juegos y subastas.de Energía y Gas (CREG) (Agosto 2009 - Sep- tiembre 2009) 152. Superintendencia Financiera (Noviembre 2006

152. Superintendencia Financiera (Noviembre 2006 - Diciembre 2006)

Capacitación en valoración y gestión de riesgos en mercados deri- vados.Financiera (Noviembre 2006 - Diciembre 2006) 4. Publicaciones de Investigación 4.1. Mercados de

4. Publicaciones de Investigación

4.1. Mercados de Capitales

La Aplicación de un modelo de Factores a las Curvas de Rendimiento del Mercado de Deuda Pública colombiano (con Rafael Bautista y Nicolas Suarez). Galeras de Administración # 14, Marzo 2007. Facultad de Econo- mía, Universidad de los Andes.Publicaciones de Investigación 4.1. Mercados de Capitales Term Structure Models Based on Futures Prices (con David

Term Structure Models Based on Futures Prices (con David Heath). En- viado a Financial Analysts Journal.y Nicolas Suarez). Galeras de Administración # 14, Marzo 2007. Facultad de Econo- mía, Universidad de

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Hoja de vida Quantil Análisis de Eficiencia de los Portafolios Pensionales Obligatorios en Co- lombia.

Hoja de vida Quantil

Análisis de Eficiencia de los Portafolios Pensionales Obligatorios en Co- lombia. Ensayos sobre Política Económica #49, Dic. 2005. Banco de la Re- pública.Hoja de vida Quantil Impacto de las Operaciones de los Fondos de Pensiones Obligatorias en los

Impacto de las Operaciones de los Fondos de Pensiones Obligatorias en los Mercados Financieros Colombianos (con Carolina Gómez y Andrés Murcia). Borradores de Economía #406. Banco de la República.Económica #49, Dic. 2005. Banco de la Re- pública. Propuestas Dirigidas a Mejorar la Eficiencia de

Propuestas Dirigidas a Mejorar la Eficiencia de los Fondos de Pensiones. Borradores de Economía #423. Banco de la República.Borradores de Economía #406. Banco de la República. Modelo de la Regulación de las AFP en

Modelo de la Regulación de las AFP en Colombia y su Impacto en el Porta- folio de los Fondos de Pensiones. Ensayos sobre Política Económica #52, Dic. 2006. Banco de la República.Borradores de Economía #423. Banco de la República. 4.2. Estadística On the Optimality of Answer-Copying

4.2. Estadística

On the Optimality of Answer-Copying Indices: Theory and Practice. Jour- nal of Educational and Behavioral Statistics Vol. XX, No. X, pp. 1–19.#52, Dic. 2006. Banco de la República. 4.2. Estadística Detecting Answer Copying in Standardized Tests. Documento

Detecting Answer Copying in Standardized Tests. Documento CEDE, 2010- 15. Universidad de los Andes.and Behavioral Statistics Vol. XX, No. X, pp. 1–19. Detección de Copia: Modelos de Respuesta Nominal,

Detección de Copia: Modelos de Respuesta Nominal, Comparación de Ín- dices y Pruebas Múltiples de Copia. Documento CEDE, 2011-19. Univer- sidad de los Andes.Tests. Documento CEDE, 2010- 15. Universidad de los Andes. Análisis Digital y Detección de Elecciones Atípicas

Análisis Digital y Detección de Elecciones Atípicas en Colombia. Docu- mento CEDE, 2011-40. Universidad de los Andes.Copia. Documento CEDE, 2011-19. Univer- sidad de los Andes. 4.3. Microeconomía Transition to Centralized Unit

4.3. Microeconomía

Transition to Centralized Unit Commitment: An Econometric Analysis of Colombia’s Experience. The Energy Journal, Vol. 37, No. 3.CEDE, 2011-40. Universidad de los Andes. 4.3. Microeconomía The BAT/Protabaco Merger: Unilateral Effects, Tacit

The BAT/Protabaco Merger: Unilateral Effects, Tacit Collusion and Mul- timarket Oligopoly (con David Harbord). Forthcoming: European Com- petition Law Review.Colombia’s Experience. The Energy Journal, Vol. 37, No. 3. A Direct Proof of the Existence of

A Direct Proof of the Existence of Pure Strategy Equilibrium in Large Ge- neralized Games with atomic players. Documento CEDE, May 2010. Uni- versidad de los Andes.Harbord). Forthcoming: European Com- petition Law Review. Characterization of Bidding Behavior in Multi-Unit Auctions

Characterization of Bidding Behavior in Multi-Unit Auctions (con Lu- ciano de Castro). Aceptado: Journal of Mathematical Economics.Equilibrium in Large Ge- neralized Games with atomic players. Documento CEDE, May 2010. Uni- versidad de

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Hoja de vida Quantil The Identification of Individual Demands from Market Data under Uncer- tainty

Hoja de vida Quantil

The Identification of Individual Demands from Market Data under Uncer- tainty (con Andrés Carvajal). Journal of Theoretical Economics (Topics). 2008. Vol. 8, artículo 9.Hoja de vida Quantil On the existence of equilibrium in incomplete markets with non-monotonic preferences (con

On the existence of equilibrium in incomplete markets with non-monotonic preferences (con Andres Carvajal y John Geanakoplos). Enviado a: Brazi- lian Review of Econometrics.Theoretical Economics (Topics). 2008. Vol. 8, artículo 9. Global Identification under Incomplete Markets (con Andres

Global Identification under Incomplete Markets (con Andres Carvajal). Royal Holloway, University of London. Discussion Paper. 2004 – 30.Geanakoplos). Enviado a: Brazi- lian Review of Econometrics. Un Método para Discernir entre Paradigmas de Valor

Un Método para Discernir entre Paradigmas de Valor Común y Valor Pri- vado en Subastas Uniproducto (con Diana Gomez, Andres Carvajal y Die- go Vasquez). www.webpondo.org, Jul-Sep. 2003.University of London. Discussion Paper. 2004 – 30. 4.4. Macroeconomía Una Estimación del Costo y Cambio

4.4. Macroeconomía

Una Estimación del Costo y Cambio en el Bienestar de los Colombiano del Nuevo Plan de Beneficios en Salud. With Sergio Camelo. Diciembre 2014.www.webpondo.org, Jul-Sep. 2003. 4.4. Macroeconomía Mecanismos de compensación complementarios al ajuste de

Mecanismos de compensación complementarios al ajuste de riesgo pros- pectivo en el SGSSS en Colombia y la Cuenta de Alto Costo. 2013. Revista Desarrollo y Sociedad. No. 71. June. Universidad de los Andes.de Beneficios en Salud. With Sergio Camelo. Diciembre 2014. Una Estimación del Costo y Cambio en

Una Estimación del Costo y Cambio en el Bienestar de los Colombiano del Nuevo Plan de Beneficios en Salud. With Sergio Camelo. Diciembre 2014.y Sociedad. No. 71. June. Universidad de los Andes. Mecanismos de compensación complementarios al ajuste de

Mecanismos de compensación complementarios al ajuste de riesgo pros- pectivo en el SGSSS en Colombia y la Cuenta de Alto Costo. 2013. Revista Desarrollo y Sociedad. No. 71. June. Universidad de los Andes.de Beneficios en Salud. With Sergio Camelo. Diciembre 2014. Inflation Targeting in a Small Open Economy:

Inflation Targeting in a Small Open Economy: the Colombian Case (con Franz Hamann, Juan Manuel Julio and Paulina Restrepo). Borradores de Economía #308. Banco de la República.y Sociedad. No. 71. June. Universidad de los Andes. Disinflation Costs under Inflation Targeting in a

Disinflation Costs under Inflation Targeting in a Small Open Economy (con Franz Hamann, Juan Manuel Julio and Paulina Restrepo). Borradores de Economía #328. Banco de la República.Borradores de Economía #308. Banco de la República. Sobre los Efectos de la Política Monetaria (con

Sobre los Efectos de la Política Monetaria (con Luis Fernando Melo). En- sayos sobre Política Económica #45, Jun. 2004. Banco de la República.Borradores de Economía #328. Banco de la República. The Dynamic Response to Monetary Shocks in a

The Dynamic Response to Monetary Shocks in a Search Model of the La- bor Market. Borradores de Economía #222. Banco de la República. Revista del Rosario, Vol 5. # 2. December 2002.Política Económica #45, Jun. 2004. Banco de la República. Monetary Policy Rules in a Search Model

Monetary Policy Rules in a Search Model of the Labor Market. Borradores de Economía #221. Banco de la República.La- bor Market. Borradores de Economía #222. Banco de la República. Revista del Rosario, Vol 5.

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Hoja de vida Quantil Ciclos Económicos en una Economía pequeña y abierta: una aplicación para

Hoja de vida Quantil

Ciclos Económicos en una Economía pequeña y abierta: una aplicación para Colombia (con Franz Hamann). Borradores de Economía #89. Banco de la República.Hoja de vida Quantil El Producto Potencial Utilizando el Filtro de Hodrick y Prescott con Pará-

El Producto Potencial Utilizando el Filtro de Hodrick y Prescott con Pará- metro de Suavización Variable y Ajustado por Inflación: una Aplicación para Colombia (con Luis F. Melo). Monetaria, Volumen XXIII, No 2, Abril- Junio 2000.Borradores de Economía #89. Banco de la República. Sobre el Costo en Bienestar de la Inflación

Sobre el Costo en Bienestar de la Inflación en Colombia. Borradores de Economía #82. Banco de la República.F. Melo). Monetaria, Volumen XXIII, No 2, Abril- Junio 2000. Métodos Matemáticos y Computacionales para

Métodos Matemáticos y Computacionales para Macroeconomistas. Por salir en Ediciones UNIANDES – cincuenta años Facultad de Economía.Borradores de Economía #82. Banco de la República. 4.5. Otros Two Hundred Years of Colombian Economic

4.5. Otros

Two Hundred Years of Colombian Economic Growth: The Role of TFP. Latin American Journal of Economics. Forthcoming.– cincuenta años Facultad de Economía. 4.5. Otros Violence and Growth in Colombia: A review of

Violence and Growth in Colombia: A review of the Quantitative Literature (con Juan F. Vargas). Economics of Peace and Security Journal. Vol 6. No 2. 2011.of TFP. Latin American Journal of Economics. Forthcoming. Latin America in the Rear View Mirror (with

Latin America in the Rear View Mirror (with Harold Cole, Lee Ohanian and James Schmitz). Quarterly Review, Minneapolis FED. Reprinted. Junio- Agosto 2006. Journal of Monetary Economics. Special Issue, Carnegie Ro- chester Conference Series. January 2004.Economics of Peace and Security Journal. Vol 6. No 2. 2011. Belief Non-Equivalence and Financial Trade

Belief Non-Equivalence and Financial Trade (con Andrés Carvajal). Do- cumento CEDE, 2007. Universidad de los Andes.Issue, Carnegie Ro- chester Conference Series. January 2004. Guía Metodológica: Elaboración de guías de práctica

Guía Metodológica: Elaboración de guías de práctica clínica basadas en la evidencia, evaluaciones económicas de guías de práctica clínica y del impacto de la implementación de las Guías en el POS y la unidad de pago por capitación del Sistema General de Seguridad Social en Salud Colom- biano. Ministerios de la Protección Social 2009.Carvajal). Do- cumento CEDE, 2007. Universidad de los Andes. An Extension of Levy’s Theorem and Applications

An Extension of Levy’s Theorem and Applications to Financial Models Based on Futures Prices. Ph.D. Thesis.Colom- biano. Ministerios de la Protección Social 2009. Reporte atomártico generado el 11 de enero de

Reporte atomártico generado el 11 de enero de 2018 para los proyectos activos durante el periodo 01/01/06 - 11/01/18. Sectores: Financiero, Real y Público; Unidades de negocio: Matemáticas financieras, Minería de Datos y Estudios económicos. Se genera con 152 proyectos y 110 clientes únicos. El reporte tiene reserva de nombres. Powered by Quantil Solutions.

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