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Estimação Pontual
A estimação pontual procura encontrar um valor numérico único que
esteja bastante próximo do verdadeiro valor do parâmetro. Porém,
não é possível julgar a magnitude do erro cometido.
S
2 1
e
−1 n
número de itens com a característica na amostra
^
p = ,
n
respectivamente, todos com boas propriedades.
(UFBA - DEST) Inferência Estatística MATF15 - 2017.1 66 / 137
Estimação
Exemplo
Considere o problema de estimar a proporção p de empresas comer-
ciais que sonegaram o ICMS no último mês. Suponha que tenham
sido scalizadas n = 500 empresas e que 100 empresas sonegaram o
ICMS no último mês.
100 X
b
p = = 0, 2.=
500 n
Ou seja, a estimativa pontual da proporção de empresas comerciais
que sonegaram o ICMS no último mês foi de 20%.
P (I < θ < S) = 1 − α ,
P (−zα/2 ≤ Z ≤ zα/2 ) = 1 − α
σ σ
P (X − z α2 √ ≤ µ ≤ X + z α2 √ ) = 1 − α.
n n
Exemplo
Distribuição t -Student
Para calcular o intervalo de conança é necessário denir uma nova
variável aleatória T dada por
X−µ
√s
T = ,
n
( )
Distribuição t -Student
Distribuição t -Student
A distribuição t é mais variável do que a Normal Padrão e esta vari-
abilidade adicional é o resultado da substituição do desvio padrão σ
por seu estimador s (o desvio padrão amostral).
Distribuição t -Student
Exemplo
σ σ
X − z α2 √ ; X + z α2 √ ,
n n
Variância desconhecida
s s
X − z α2 √ ; X + z α2 √ .
n n
Exemplo
" r r #
b (1 − p
p b) b (1 − p
p b)
b
p − z α2 b + zα
; p .
n 2 n
Nível de Conança
α zα
(1 − α)100% 2
0, 10 90% 1, 645
0, 05 95% 1, 96
0, 01 99% 2, 575
Testes de Hipóteses
Inferência Estatística
Testes de Hipóteses
Introdução - Continuação
Conceito
Testes de Hipóteses
Alguns exemplos
Testar a hipótese da média do crescimento da renda familiar em
uma região ter sido diferente de zero.
Testes de Hipóteses
Informação anterior:
Tempo de vida médio das lâmpadas fabricadas pelo processo padrão é
de 1.400 horas.
Pergunta:
O tempo de vida médio das lâmpadas fabricadas pelo novo processo é
maior que 1.400 horas?
Estabelecer as hipóteses:
- o novo processo não é melhor que o padrão;
- o novo processo é melhor que o padrão.
Tipos de Hipóteses
Em geral devemos decidir entre duas hipóteses complementares. Deno-
minaremos essas hipóteses de
H0 → Hipótese nula
H1 → Hipótese alternativa
H0 : µ = 1.400
H1 : µ > 1.400
Testes de Hipóteses
Critério de decisão
Testes de Hipóteses
Tipos de Erros
Qualquer que seja a decisão a ser tomada em um teste de hipóteses,
existe a possibilidade de se cometer erros, devido à presença da incerteza.
Testes de Hipóteses
Testes de Hipóteses
Testes de Hipóteses
Estatística de Teste
É um valor baseado nos dados amostrais, sendo utilizado para tomar
uma decisão sobre a rejeição da hipótese nula.
Testes de Hipóteses
Tipos de Testes
O tipo de teste será determinado pela hipótese alternativa H1 . Como
as caudas em uma distribuição são as regiões extremas delimitadas por
valores críticos, a cauda corresponderá à região crítica.
Teste Bilateral
H0 : θ = θ0 versus H1 : θ 6= θ0
Testes de Hipóteses
Tipos de Testes
Testes de Hipóteses
Tipos de Testes
Testes de Hipóteses
Estatística: T =X .
Testes de Hipóteses
X
X X
−µ
Teste Z: Z = σ0 /
√
n e Z ∼ N (0, 1)
H0 : µ = µ0 versus H1 : µ 6= µ0
x − µ0
z0 = √ < −zα .
σ0 / n
Testes de Hipóteses
x − µ0
z0 = √ > zα .
σ0 / n
Testes de Hipóteses
Exemplo
Estatística: X
X −µ ∼ tn −1
Teste T: T X = s / √n e T X
a. Para o Teste bilateral
H0 : µ = µ0 versus H1 : µ 6= µ0
Testes de Hipóteses
x − µ0
T = √ < −tα;(n −1) .
s/ n
Testes de Hipóteses
x − µ0
T = √ > tα;(n −1) .
s/ n
Exemplo
Sabe-se que o preço médio dos carros usados nos EUA é 10.192
dólares. O gerente de uma revendedora de carros usados revisou
uma amostra de 25 vendas recentes de carros em sua revendedora,
tentando determinar se o preço médio dos carros vendidos em sua
revendedora difere da média populacional dos EUA.
Testes de Hipóteses
Estatística: X
X −µ X −µ
Z X =
s/
√
n
ou Z X = √
σ/ n
e X
Z ∼ N (0, 1)
X ∼ N (µ, σ2 /n ).
Testes de Hipóteses
Exemplo
Testes de Hipóteses
Estatística de teste: p^
Propriedades da estatística de teste: p = qp^−1p
Z^
p( −p )
e p ∼ N (0, 1)
Z^
n
Testes de Hipóteses
H0 : p = p0 versus H1 : p 6= p0
H0 : p ≤ p0 versus H1 : p > p0
Testes de Hipóteses
H0 : p ≥ p0 versus H1 : p < p0
Testes de Hipóteses
Exemplo
p -valor =P X ≥T | H0 é verdadeira .
Testes de Hipóteses
Exemplo
Testes de Hipóteses
Regra de decisão
Caso o valor de p seja muito pequeno devemos suspeitar da veraci-
dade de H0 . Ou seja, quanto menor o valor de p maior evidência
para se rejeitar H0 .
Testes de Hipóteses
Conclusão
p-valor Interpretação
Elevada signicância estatística ou
Inferior a 0,01
Evidência muito forte contra a hipótese nula (H0 )
Estatisticamente signicante ou
Entre 0,01 a 0,05
Evidência adequada contra a hipótese nula (H0 )
Superior a 0,05 Evidência insuciente contra a hipótese nula (H0 )