Universidade Departamento de

Federal Engenharia de Produção

Fluminense

Teoria dos Jogos

Disciplina: Pesquisa Operacional II
Profª Marcela Cohen
2019
CASO 1C: CAMPANHA ELEITORAL COM
ESTRATÉGIAS MISTAS
Caso 1c. Campanha eleitoral
Tabela de prêmios
Político B
Total de votos ganhos
pelo político A
1 dia em 2 dias em 2 dias no
(em milhares)
cada P. Esper. Vale da Fé
1 dia em
0 -2 2
cada
2 dias em
Político A 5 4 -3
P. Esper.
2 dias no
2 3 -4
Vale da Fé
 Político B
Total de votos ganhos
pelo político A 1 dia 2 dias 2 dias no MÍNIMO
(em milhares) em em P. Vale da
cada Esper. Fé
1 dia em
0 -2 2 -2
cada
Político 2 dias em
5 4 -3 -3
A P. Esper.
2 dias no
2 3 -4 -4
Vale da Fé

MÁXIMO 5 4 2
Caso 1c. Campanha eleitoral
Tabela de prêmios

Político A  Estratégia 1

Político B  Estratégia 3
 Político B
Total de votos ganhos
pelo político A 1 dia 2 dias 2 dias no MÍNIMO
(em milhares) em em P. Vale da
cada Esper. Fé
1 dia em
0 -2 2 -2
cada
Político 2 dias em
5 4 -3 -3
A P. Esper.
2 dias no
2 3 -4 -4
Vale da Fé

MÁXIMO 5 4 2
Caso 1c. Campanha eleitoral
Tabela de prêmios

Não tem ‘ponto de sela’

Solução instável
Jogos com estratégias mistas
• Quando não há ponto de sela;
• Distribuição probabilística ao conjunto de
estratégias:
𝑥𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑏. 𝑑𝑜 𝐴 𝑢𝑠𝑎𝑟 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑎 𝑖 𝑖 = 1,2, … , 𝑚
𝑦𝑗 = 𝑝𝑟𝑜𝑏. 𝑑𝑜 𝐵 𝑢𝑠𝑎𝑟 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑎 𝑗 𝑗 = 1,2, … , 𝑛

• Os conjuntos (𝑥1 , 𝑥2 ,... 𝑥𝑚 ) e (𝑦1 , 𝑦2 ,... 𝑦𝑛 ) são

chamados de estratégias mistas, e as
estratégias originais são as estratégias puras.
Critério de decisão: minimizar a
‘perda esperada’ máxima
• A estratégia ótima para o jogador 1 é
a que garante o melhor (maior)
‘prêmio esperado’ mínimo.
• É necessário que 𝜈 = 𝜈ҧ = 𝜈 para a
solução ótima ser estável.
• 𝜈 é o valor do jogo.
• 𝜈 é o prêmio esperado do jogador 1.
• 𝜈ҧ é o prêmio esperado do jogador 2.
Prêmio esperado
• Prêmio esperado para o jogador 1
𝑚 𝑛

𝑝𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑗𝑜𝑔. 1 = ෍ ෍ 𝑝𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑦𝑗

𝑖=1 𝑗=1

𝑝𝑖𝑗 =prêmio caso jog.1 opte pela

estratégia i e o jog. 2 opte pela j
Método para estratégia mista
ótima
1. Procedimento gráfico
• Quando um dos jogadores tiver apenas
duas estratégias puras (não dominadas)

2. Programação linear
CASO 1C: ESTRATÉGIAS MISTAS USANDO O
PROCEDIMENTO GRÁFICO
Caso 1c. Estratégia dominada
(Político A)
A estratégia 3 é dominada pela
estratégia 2

Elimina-se a estratégia 3
Caso 1c. Procedimento Gráfico

Político B
Total de votos ganhos
pelo político A E1: 1 dia E2: 2 dias E3: 2 dias
(em milhares) em cada em P. no Vale da
Esper. Fé
E1: 1 dia em
0 -2 2
cada
E2: 2 dias
Político A 5 4 -3
em P. Esper.
E3: 2 dias no
2 3 -4
Vale da Fé
Caso 1c. Procedimento Gráfico

Político B
Total de votos ganhos
pelo político A E1: 1 dia E2: 2 dias E3: 2 dias
(em milhares) em cada em P. no Vale da
Esper. Fé
E1: 1 dia em
0 -2 2
cada
Político A
E2: 2 dias
5 4 -3
em P. Esper.
Caso 1c. Procedimento Gráfico

Político B
Total de votos ganhos
pelo político A E1: 1 dia E2: 2 dias E3: 2 dias
(em milhares) em cada em P. no Vale da
Esper. Fé
E1: 1 dia em
0 -2 2
cada
Político A
E2: 2 dias
5 4 -3
em P. Esper.
Tabela de prêmios reduzida,
para o jogador 1
Para o cálculo do prêmio esperado
• Para cada estratégia pura disponível para
o jogador 2, o prêmio esperado para o
jogador 1 é...
Gráfico com o prêmio esperado do
Jog.1 para cada estratégia do Jog.2
Prêmio esperado do jogador 1
𝐸(𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑗𝑜𝑔. 1)
= 𝑦1 5 − 5𝑥1 + 𝑦2 4 − 6𝑥1 + 𝑦3 (−3 + 5𝑥1 )

• O jogador 2 quer minimizar o prêmio

esperado do jogador 1! Então ele (jog.2)
vai escolher as retas inferiores, no gráfico
Gráfico com o prêmio esperado do
jog.1 para cada estratégia do jog.2

Retas escolhidas
pelo jog.2
Prêmio esperado do jogador 1
𝐸(𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑗𝑜𝑔. 1)
= 𝑦1 5 − 5𝑥1 + 𝑦2 4 − 6𝑥1 + 𝑦3 (−3 + 5𝑥1 )

• O jogador 2 quer minimizar o prêmio

esperado do jogador 1! Então ele (jog.2)
vai escolher as retas inferiores, no gráfico

• E o jogador 1 quer MAXIMIZAR esse

prêmio esperado mínimo. Logo, ele vai
querer o valor mais alto das retas
escolhidas pelo jogador 2
Gráfico com o prêmio esperado do
jog.1 para cada estratégia do jog.2

Valor máximo
escolhido pelo
jog.1

Retas escolhidas
pelo jog.2
Gráfico com o prêmio esperado do
jog.1 para cada estratégia do jog.2

Valor máximo
escolhido pelo
jog.1

Retas escolhidas
pelo jog.2
Encontrando o valor ótimo de 𝑥1
𝜈 = 𝜈 = max min −3 + 5𝑥1 , 4 − 6𝑥1
0≤𝑥1 ≤1

−3 + 5𝑥1 = 4 − 6𝑥1
7 7 4
𝑥1 = e 𝑥2 = 1 − 𝑥1 = 1 − =
11 11 11
7 4
• A estratégia ótima para o jog. 1 é ,
11 11
7 2
𝜈 = 𝜈 = −3 + 5 = é o valor do jogo
11 11

Jog.1  7/11 de prob. na E1 e 4/11 de prob. na E2.

Encontrando a estratégia mista
ótima do jogador 2

𝟕
Substituindo 𝒙𝟏 𝒑𝒐𝒓
𝟏𝟏

Por ser uma distribuição de probabilidade, tem-se que:

E nesse caso (ver gráfico):

Encontrando a estratégia mista
ótima do jogador 2 (cont.)

Escolhendo dois valores para 𝒙𝟏 , por exemplo, 0 e 1

Solução: e
Encontrando a estratégia mista
ótima do jogador 2 (cont.)

A estratégia ótima para o jogador 2 é

5 6
= 0, ,
11 11

Jog.2  5/11 de prob. na E2 e 6/11 de prob. na E3.

CASO 1C: ESTRATÉGIAS MISTAS COM
RESOLUÇÃO PELA PROGRAMAÇÃO LINEAR
Resolução pela programação linear
Para o jogador 1 a estratégia é ótima se, para todas as n
estratégias oponentes:

Mas 𝝂 é desconhecido e não temos uma função objetivo

Solução...

Substitui-se 𝝂 por 𝒙𝒎+𝟏 e maximiza-se 𝒙𝒎+𝟏

usando o método simplex!
Resolução pela programação linear:
encontrando a estratégia mista ótima para o
jogador 1
Resolução pela programação linear:
encontrando a estratégia mista ótima para o
jogador 1
Maximizar 𝑥3
Sujeito a:
5 𝑥2 − 𝑥3 ≥ 0
−2𝑥1 + 4𝑥2 − 𝑥3 ≥ 0
2𝑥1 − 3𝑥2 − 𝑥3 ≥ 0
𝑥1 + 𝑥2 =1

𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0
Resolução pela programação linear:
encontrando a estratégia mista ótima para o
jogador 1 (Simplex no Excel)
Resolução pela programação linear:
encontrando a estratégia mista ótima para o
jogador 1 (Simplex no Excel)
Resolução pela programação linear:
encontrando a estratégia mista ótima para o
jogador 1 (Simplex no Excel)
Resolução pela programação linear:
encontrando a estratégia mista ótima para o
jogador 1 (Simplex no Excel)
Resolução pela programação linear:
encontrando a estratégia mista ótima para o
jogador 2
O dual do problema para o jogador 1 é o modelo de
programação linear para o jogador 2:
Resolução pela programação linear:
encontrando a estratégia mista ótima para o
jogador 2
Minimizar 𝑦4
Sujeito a:
−2 𝑦2 + 2𝑦3 − 𝑦4 ≤ 0
5𝑦1 + 4𝑦2 − 3𝑦3 − 𝑦4 ≤ 0
𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3 = 1

𝑦1 ≥ 0, 𝑦2 ≥ 0, 𝑦3 ≥ 0
Resolução pela programação linear:
encontrando a estratégia mista ótima para o
jogador 2 (Simplex no Excel)
Resolução pela programação linear:
encontrando a estratégia mista ótima para o
jogador 2 (Simplex no Excel)
Resolução pela programação linear:
encontrando a estratégia mista ótima para o
jogador 2 (Simplex no Excel)
Resolução pela programação linear:
encontrando a estratégia mista ótima para o
jogador 2 (Simplex no Excel)
Resolução pela programação linear:
encontrando a estratégia mista ótima

A estratégia ótima para o jogador 1 é

7 4
(𝑥1 , 𝑥2 )= ,
11 11

A estratégia ótima para o jogador 2 é

5 6
(𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 )= 0, ,
11 11
EXERCÍCIO
Considere um jogo com a seguinte tabela
de prêmios:
Jogador 2
E1 E2 E3 E4
Jogador E1 5 0 3 1
1 E2 2 4 3 2
E3 3 2 0 4

(1) Identifique se existe alguma estratégia dominada. Caso

exista, retire-a da tabela de prêmios;
(2) Verifique se existe ponto de sela;
(3) Formule um problema de encontrar estratégias mistas
ótimas como um problema de programação linear;
(4) Use o método simplex para encontrar as estratégias mistas
ótimas.
Ref. Bibliográfico

• FREDERICK, Hillier; LIEBERMAN, Gerald

J. Introdução à Pesquisa Operacional,
8ªed. São Paulo: McGraw –Hill, 2006.