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𝑆 ∞
𝑆 𝐶2
∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑋 𝐶1 + 𝐶2
0 𝑆
𝑆 ∞ ∞
𝑥 𝑆2 (𝑥 − 𝑆)2
𝐶(𝑆,𝑥) = 𝐶1 ∫ (𝑆 − ) 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 + 𝐶1 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶2 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2 2𝑥 2𝑥
0 𝑆 𝑆
Caso 2 V.A.D.
𝑆 ∞ ∞
𝑥 𝑆2 (𝑥 − 𝑆)2
𝐶(𝑆,𝑥) = 𝐶1 ∑ (𝑆 − ) 𝑓(𝑥) + 𝐶1 ∑ ( )𝑓(𝑥) + 𝐶2 ∑ 𝑓(𝑥)
2 2𝑥 2𝑥
𝑋=0 𝑥=𝑆+𝜇 𝑥=𝑆+𝜇
𝜇 𝑓(𝑥) 𝐶2
𝜇(𝑠) = ∑𝑆𝑥=0 𝑓(𝑥) + (𝑆 + ) ∑∞
𝑥=𝑆+𝜇 ; 𝜇(𝑆) ≥ ≥ 𝜇(𝑆 − 𝜇)
2 𝑥 𝐶1 +𝐶2
𝑆 𝐶2 𝑆 ∞
∫0 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ; 𝐶(𝑆,𝑥) = 𝐶1 ∫0 (𝑆 − 𝑥)𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 + 𝐶2 ∫𝑆 (𝑥 − 𝑆) 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝐶1 +𝐶2
Caso 2 V.A.D.
𝑆 ∞
FORMAS ABREVIADAS
Modelo 1 Modelo 2
(cuando sigue una distribución gamma) (cuando sigue una distribución exponencial negativa)
𝐶1 + 𝐶2 𝐶1 + 𝐶2
𝑆0 = 𝛽 ln 𝑆0 = 𝛽 ln
𝐶1 𝐶1
UES/FIA/EII/IOP215
FÓRMULAS DE RETIRO Y REEMPLAZO
Con interés
𝑡
𝑖(1 + 𝑖)𝑡 1 1
𝐶𝑝 = 𝑡
∗ {𝐼 + ∑ 𝐶𝑗 [ ] − 𝐿𝑡 [ ]}
(1 + 𝑖) − 1 (1 + 𝑖) 𝑗 (1 + 𝑖)𝑡
𝑗=1
𝑖(1+𝑖)𝑡 𝐴 1 1
𝐶𝑝 = [(1+𝑖)𝑡 −1] ∗ [𝑃] = [𝑃] ∗ [𝑃]; 𝑃 = 𝐼 + ∑𝑡𝑗=1 𝐶𝑗 [(1+𝑖)𝑗] − 𝐿𝑡 [(1+𝑖)𝑡 ]
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
𝑇 ∞
𝑡̅ = ∫ 𝑡𝑓(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑇 ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
0 𝑇
𝑇 ∞ 1 (𝐴−𝐵)𝑃+𝐵
𝐶 = [𝐴 ∫0 𝑓(𝑡) + 𝐵 ∫𝑇 𝑓(𝑡)𝑑𝑡] ∗ 𝐶=
𝑡 𝑡̅
𝑓(𝑇) 𝑇 𝐵
∫ 𝑡𝑓(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑇𝑓(𝑇) − 𝑃 =
𝑞 0 𝐴−𝐵
𝑇
𝑓(𝑇) 𝐵
∑ 𝑡𝑓(𝑡) + 𝑇𝑓(𝑇) − 𝑃 =
𝑞 𝐴−𝐵
𝑡=1
UES/FIA/EII/IOP215