Obiettivi e contenuti del corso

Obiettivo formativo principale. Il Corso si propone di far in modo che gli studenti
apprendano con consapevolezza e senso critico gli strumenti di base del Calcolo
Numerico ed alcuni elementi fondamentali della analisi delle equazioni alle derivate
parziali, tenendo presenti le applicazioni nella modellazione e nella simulazione di
problemi dell'Ingegneria. Il contenuto del Corso si compone di una parte teorica e di una
parte pratica svolta al calcolatore. Lo studente apprenderà così le basi del Calcolo
Numerico unitamente alle nozioni di base di come sviluppare un programma di calcolo
efficace. Il software utilizzato per la parte di programmazione sarà Matlab.

Obiettivi formativi metodologici. Fornire le principali metodologie numeriche utilizzate

nell'Ingegneria con alcuni esempi applicativi. Sviluppare negli studenti la
capacità critica per il loro utilizzo.

Obiettivi formativi secondari. Fornire le basi della programmazione in ambito

scientifico-numerico.

Descrizione degli argomenti trattati

1. Utilizzo di un calcolatore nel Calcolo Numerico: l'aritmetica finita di un
calcolatore; rappresentazione floating-point dei numeri reali; l'epsilon macchina;
problemi legati all'uso dell'aritmetica floating-point; i diversi tipi di errore nel processo
computazionale; costo computazionale di un algoritmo.

2. Elementi di programmazione in MATLAB: assegnazione di numeri e definizione di

variabili; le principali operazioni; costruzione di vettori e matrici; principali operazioni
vettoriali; cicli condizionati e non condizionati; rappresentazione grafica di una
funzione; esempi di functions built-in; definizione di funzioni: il comando inline e gli m-
files; esempi di lettura e scrittura su file; misura dell'elapsed time; l'help di Matlab;
alcune regole di buona programmazione; la fase di debugging.
3. Algebra lineare numerica: risoluzione di un sistema lineare; i limiti della regola di
Cramer. Metodi diretti; fattorizzazione LU di una matrice; condizioni per l'esistenza e
l'unicità della fattorizzazione LU; metodo delle sostituzioni in avanti e all'indietro; la
fattorizzazione di Cholesky; il pivoting; risoluzione di un sistema tridiagonale:
l'algoritmo di Thomas; Stabilità di un sistema lineare e numero di condizionamento di
una matrice. Implementazione della fattorizzazione LU per un generico sistema di
ordine n; il comando backslash in MATLAB; calcolo del determinante e dell'inversa di
una matrice tramite la fattorizzazione LU; sistemi sovradeterminati, fattorizzazione QR.
Costruzione di un generico metodo iterativo; i metodi di Jacobi e di Gauss-Seidel; il
metodo di Richardson nelle sue varianti stazionario e dinamico, precondizionato e non
precondizionato; risultati di convergenza; criteri d'arresto per uno schema iterativo; il
metodo del gradiente e del gradiente coniugato (cenni). Implementazione dei metodi di
Jacobi, Gauss-Seidel, di Richardson e del gradiente. Calcolo di autovalori e autovettori:
i metodi delle potenze dirette e delle potenze inverse (con e senza shift), il metodo QR.

4. Calcolo di zeri di equazioni e sistemi non lineari: il metodo di bisezione; metodi di

Newton; iterazioni di punto fisso; criteri d'arresto; Implementazione dei metodi di
bisezione, Newton e del metodo di punto fisso per il caso scalare; Il metodo di Newton
per sistemi di equazioni non lineari; il comando Matlab fsolve.

5. Approssimazione di funzioni e di dati: limiti dello sviluppo in serie di Taylor;

interpolazione polinomiale semplice (forma di Lagrange); i comandi Matlab polyfit e
polyval; il fenomeno di Runge; stabilità del polinomio interpolante (cenni);
interpolazione semplice sui nodi di Chebyshev; interpolazione composita; il comando
Matlab interp1; funzioni spline; il comando Matlab spline; retta di regressione,
approssimazioni nel senso dei minimi quadrati con polinomi. Implementazione
dell'interpolazione composita lineare e del calcolo della retta di regressione.

6. Integrazione e derivazione numerica: approssimazione di integrali definiti mediante

le formule di quadratura di Newton-Cotes; grado di esattezza e ordine di convergenza;
derivazione, interpretazione geometrica e principali proprietà delle formule di
quadratura del rettangolo, del trapezio e di Cavalieri-Simpson, in forma semplice e
composita; formule di quadratura di tipo Gaussiano. Implementazione delle formule di
quadratura di Newton-Cotes; verifica sperimentale dei corrispondenti ordini di
accuratezza e gradi di esattezza. Approssimazione della derivata prima di una funzione:
differenze finite in avanti, all'indietro e centrate; approssimazione della derivata
seconda; forme indeterminate.

7. Equazioni differenziali ordinarie: il problema di Cauchy: richiamo dei principali

risultati di esistenza e unicità della soluzione, stabilità di Liapunov (cenni). Gli schemi a
un passo: Eulero in avanti, all'indietro e Crank-Nicolson; schemi espliciti versus schemi
impliciti; convergenza, zero-stabilità e assoluta stabilità; lo schema di Heun; metodi di
Runge-Kutta, risoluzione di sistemi di equazioni differenziali del prim'ordine.
Applicazioni a semplici modelli fisici (pendolo non lineare, sistema massa-molla-
smorzatore). Implementazione dei metodi di Eulero e del metodo di Crank-Nicolson per
il caso scalare. Sistemi di equazioni differenziali del prim'ordine: theta-
metodo; equazioni di alto ordine (cenni).

8. Equazioni ai valori al bordo: il problema di Poisson monodimensionale;

approssimazione numerica con uno schema alle differenze finite; approssimazione
di problemi di diffusione-trasporto a trasporto dominante; trattamento delle condizioni al
contorno di Dirichlet e Neumann. Implementazione di un codice monodimensionale alle
differenze finite per la simulazione della trasmissione di calore in una sbarra sottile
riscaldata. Forma debole delle equazione di Poisson e introduzione al metodo degli
elementi finiti.

9. Cenni alle equazioni alle derivate parziali: classificazione delle equazioni alle
derivate parziali: equazioni ellittiche, paraboliche ed iperboliche; problemi ben posti e
unicità della soluzione (cenni). Il problema di Poisson in 2D (cenni); risoluzione
numerica: schemi alle differenze finite a 5 punti per l'operatore di Laplace (cenni).
Problemi ai valori al bordo e iniziali: l'equazione del calore nel caso monodimensionale;
approssimazione con differenze finite e theta-metodo; implementazione e soluzione
numerica.