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VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREV MULTIMERCADO II

Material de Divulgação do Fundo junho/2019

CNPJ Público Alvo


23.964.741/0001-98 O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de
Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539/13”) e posteriores
Nome do fundo alterações.
VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
MULTIMERCADO II Evolução da Rentabilidade Acumulada

Gestor 45,00% VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREV MULTIMERCADO II CDI


VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
40,00%
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 35,00%

30,00%
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A. 25,00%

20,00%
Auditor independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
15,00%

Informações do fundo 10,00%


Classificação Anbima Previdência Multimercados
Classificação CVM Fundo Multimercado 5,00%
Código Anbima 415979
Código ISIN BRISV1CTF007 0,00%

fev/2017

fev/2018

fev/2019
ago/2016

jan/2017

ago/2017

jan/2018

ago/2018

jan/2019
jun/2016

out/2016

mar/2017

jun/2017

out/2017

mar/2018

jun/2018

out/2018

mar/2019

jun/2019
abr/2016
mai/2016

abr/2017
mai/2017

abr/2018
mai/2018

abr/2019
mai/2019
jul/2016

set/2016

jul/2017
dez/2016

set/2017

jul/2018
dez/2017

set/2018

dez/2018
nov/2016

nov/2017

nov/2018
Lançamento 11/04/2016
Benchmark CDI
Cota Fechamento
Depósito em D+0
Aplicações
Cota em D+0
Cota em D+1
Resgate Liquidação em D+3
Pagamento em até D+5 (prazo dos planos) Rentabilidades
Mínima: 2,00%
Taxa de administração Máxima: 2,00% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano Acum.
Efetiva: 2,00% Fundo
Mínima: Não há 2015 Benchmark
Taxa de performance Máxima: Não há %CDI
Efetiva: Não há Fundo 1,89% -0,59% 0,69% 3,51% 1,18% 0,98% 3,37% -2,28% 0,40% 9,40% 9,40%
2016 Benchmark 0,68% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 10,00% 10,00%
Objetivo do fundo %CDI 276,14% -53,09% 59,77% 316,52% 97,55% 88,85% 321,92% -220,14% 35,82% 93,92% 93,92%
O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em Fundo 2,08% 2,38% 0,08% 0,49% -0,82% -0,04% 3,00% 2,98% 2,12% -0,34% -1,00% 1,80% 13,37% 24,02%
diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, renda 2017 Benchmark 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,57% 0,54% 9,93% 20,92%
variável, derivativos e cotas de fundos de investimento, observadas as limitações previstas no %CDI 191,91% 276,03% 8,02% 62,89% -88,80% -5,09% 375,88% 371,57% 332,06% -52,84% -176,79% 335,25% 134,69% 114,81%
regulamento e na legislação em vigor. De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO Fundo 3,62% -0,16% 1,18% 0,25% -2,34% -0,32% 0,60% 0,36% -0,12% 3,16% 0,85% 0,60% 7,79% 33,68%
não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, 2018 Benchmark 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 6,42% 28,69%
poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré- %CDI 620,19% -34,14% 222,83% 48,14% -452,84% -62,71% 109,90% 62,82% -26,68% 581,38% 171,87% 121,37% 121,29% 117,40%
fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável. Fundo 2,57% 0,19% 0,25% 0,81% 0,98% 1,66% 6,62% 42,53%
2019 Benchmark 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 3,07% 32,64%
%CDI 473,18% 39,43% 53,71% 156,98% 179,88% 354,22% 215,42% 130,29%

Evolução do Patrimônio Líquido

R$ 140,0
Milhões

R$ 120,0

Indicadores Risco x Retorno R$ 100,0

Indicador 12 meses Desde o ínicio R$ 80,0


Nº Meses <0 1 10
Nº Meses >0 11 28
R$ 60,0
Nº Meses <Benchmark 4 20
Nº Meses >Benchmark 8 18
Maior Rentabilidade Mensal 3,16% 3,62% R$ 40,0
Menor Rentabilidade Mensal -0,12% -2,34%
Maximum Drawdown 2,66% 4,40% R$ 20,0
Volatilidade Anualizada 3,04% 5,09%
Índice de Sharpe 2,04 1,08
R$ 0,0
jul/2016

jul/2017

jul/2018
dez/2016

dez/2017

dez/2018
set/2016

nov/2016

set/2017

nov/2017

set/2018

nov/2018
abr/2016

jun/2016

jan/2017
fev/2017

abr/2017

jun/2017

jan/2018
fev/2018

abr/2018

jun/2018

jan/2019
fev/2019

abr/2019

jun/2019
mai/2016

mar/2017

mar/2019
ago/2016

mai/2017

mar/2018
ago/2017

mai/2018

ago/2018

mai/2019
out/2016

out/2017

out/2018

Rentabilidades Acumuladas

Período Fundo Benchmark %CDI


Últimos 3 meses 3,49% 1,54% 226,85%
Últimos 6 meses 6,62% 3,07% 215,42%
Últimos 12 meses 12,51% 6,32% 197,98% Patrimônio Líquido
Últimos 24 meses 25,02% 14,14% 177,01% Atual R$ 119.320.199,65
Últimos 36 meses 39,75% 28,80% 137,99% Médio nos últimos 12 meses R$ 108.972.303,66
Últimos 48 meses Médio desde o ínicio R$ 61.430.582,74
Últimos 60 meses
Desde o ínicio 42,53% 32,64% 130,29%
Histograma dos Retornos Diários Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*
Composição da Carteira*
18% 12,00% 0,60

16% 0,50
10,00%
14% 0,40
Derivativos 0%
12% 0,30
8,00%
Volatilidade

0,20
10%
Sharpe

6,00% 0,10
Ações 7% 8%
-
6% 4,00%
-0,10
4%
-0,20
2,00%
Operações Compromissadas/Caixa 11% 2%
-0,30
0% 0,00% -0,40
-0,04% a 0,04%
0,04% a 0,13%
0,13% a 0,21%
0,21% a 0,29%
0,29% a 0,37%
0,37% a 0,45%
0,45% a 0,53%
0,53% a 0,61%
0,61% a 0,69%
0,69% a 0,77%
>0,77%
<=-0,76%
-0,76% a -0,68%
-0,68% a -0,60%
-0,60% a -0,52%
-0,52% a -0,44%
-0,44% a -0,36%
-0,36% a -0,28%
-0,28% a -0,20%
-0,20% a -0,12%
-0,12% a -0,04%

fev/2017

fev/2018

fev/2019
jun/2016
ago/2016

jun/2017
ago/2017

jun/2018
ago/2018

jun/2019
abr/2017

abr/2018

abr/2019
out/2016

out/2017

out/2018
dez/2016

dez/2017

dez/2018

Títulos Públicos 81%

Volatilidade Anualizada (44 d.u.) Índice de Sharpe (44 d.u.)


0% 20% 40% 60% 80% 100% *Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário
Data da carteira: jun/2019 acima do cdi e a volatilidade diária.
*Número de aberturas consecutivas: 5

** De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos aprovados a partir de 1° de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e para planos anteriores a 1° de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O
crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada.
Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às
estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamentos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser
alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo
Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do
regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em http://www.cvm.gov.br/. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações
complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)

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