a.

Muestre y analice el gráfico de dispersión de la tasa de variación diaria del precio

de la acción contra el índice COLCAP. ¿Hay evidencia de una relación entre el
par de variables? Escriba sus análisis.

Sol: Dónde la Tasa de variación diaria del precio de la acción de la compañía de

referencia. Este valor resulta de la diferencia entre el precio de la acción en un día
cualquiera y el precio de la acción del día anterior, dividida sobre el precio de la
acción del día anterior, expresada como porcentaje

Para este caso la tasa de variación diaria es “GRUPO PFBCOLOM”

Veamos el grafico de dispersión de la tasa de variación diaria del precio de la acción

“GRUPO PFBCOLOM” contra el índice COLCAP.

GRUPOP FBCOLOM
GRUPO PFBCOLOM VS ÍNDICE COLCAP.
5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

.00
1,250.00 1,300.00 1,350.00 1,400.00 1,450.00 1,500.00
-1.00

-2.00

-3.00

-4.00

-5.00

(Grafica N: 1)

Del (Grafica N: 1) se puede notar que no existe ninguna relación lineal entre la tasa
de variación diaria del precio de la acción “GRUPO PFBCOLOM” y el índice COLCAP.
Además es de notar que en el centro se encuentra una gran aglomeración de los
datos y siempre hay datos dispersos.
b. Muestre y analice los histogramas individuales de la acción y del COLCAP.
¿Son simétricos o asimétricos los comportamientos? Escriba sus análisis.

Sol: Ahora veamos los histogramas individuales de la acción “GRUPO

PFBCOLOM” y del el índice COLCAP.

 Histograma de la acción o de la tasa de variación diaria del precio de

la acción “GRUPO PFBCOLOM”

(Grafica n: 2)
DE la (Grafica n: 2) se puede notar que el comportamiento del histograma para la
acción “GRUPO PFBCOLOM” es un poco más simétrico.

 Histograma para el índice COLCAP

 (Grafica n: 3)

DE la (Grafica n 3) se puede notar que el comportamiento del histograma para

COLCAP, la distribución es asimétrica positiva o a la derecha.

c. Genere y analice las estadísticas descriptivas que la opción “Análisis de datos”

del botón “Datos” de Excel produce tanto para las tasas de variación diaria del
precio de la acción “GRUPO PFBCOLOM” y el índice accionario COLCAP. Escriba
como tres puntos relevantes.

SOL: Ahora veamos algunas estadísticas descriptivas tanto para precio de la

acción “GRUPO PFBCOLOM” y el índice accionario COLCAP.

 Para precio de la acción “GRUPO PFBCOLOM”

GRUPO PFBCOLOM

N Válido 246

Media 0,0893
Error estándar de la media 0,06987
Mediana 0,0700
Moda 0
Desviación estándar 1,09590
Varianza 1,201
Asimetría -0,213
Error estándar de asimetría 0,155
Curtosis 1,059
Error estándar de curtosis 0,309
Rango 7,62
Mínimo -3,73
Máximo 3,89
Suma 21,96

(Tabla n: 1)

La (Tabla n: 1) muestran primero algunas medidas descriptivas como Para precio

de la acción “GRUPO PFBCOLOM” tales como la media, desviación estándar, valor
máximo, valor mínimo, error estándar de la media, varianza desviación y el rango
las cuales será de mucho interés del lector.

 Medidas de tendencias centrales:

 Por lo tanto la media para la precio de la acción “GRUPO PFBCOLOM”
es de 𝑥̅ = 0,0893
 Moda =0

 Medidas de dispersión

 Es decir la varianza o la cantidad por la cual las observaciones se

desvían el promedio es de 𝜎 2 =1,201

 la desviación estándar es σ =1,09590

  también se tienen 𝑋𝑚𝑎𝑥 =6,45, 𝑋𝑚𝑖𝑛 =-3,85

 Rango =𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 así Rango=10,30

 Para el índice accionario “COLCAP”

COLCAP

N Válido 246

Media 1357,8268
Error estándar de la media 2,59992
Mediana 1354,6200
Moda 1329,58
Desviación estándar 40,77818
Varianza 1662,860
Asimetría 0,859
Error estándar de asimetría 0,155
Curtosis 0,380
Error estándar de curtosis 0,309
Rango 193,66
Mínimo 1271,11
Máximo 1464,77
Suma 334025,39
Percentiles 25 1330,3400

50 1354,6200

75 1371,8075
(Tabla n: 2)

La (TABLA n 2) muestra primero algunas medidas descriptivas para el índice

accionario “COLCAP” tales como la media, desviación estándar, valor máximo, valor
mínimo, error estándar de la media, varianza desviación y el rango las cuales será
de mucho interés del lector.

 Medidas de tendencias centrales:

 Por lo tanto la media para el índice accionario “COLCAP” es de

𝑥̅ =1357,8268
  Medidas de dispersión

 Es decir la varianza o el promedio de observaciones respecto a la

media o la cantidad por la cual las observaciones se desvían el
promedio es de 𝜎 2 =1662,860

 la desviación estándar es σ =40,77818

 también se tienen 𝑋𝑚𝑎𝑥 =1464,77 , 𝑋𝑚𝑖𝑛 = 1271,11

 Rango =𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 así Rango = 193,66

d. Calcule e interprete el quinto percentil de la tasa de variación diaria del precio de

la acción. Escriba la interpretación.

SOL: veamos el 5 percentil para la tasa de variación diaria del precio de la acción
“GRUPO PFBCOLOM”

𝐾∗𝑁
𝐿𝑖 + 100 − 𝐹𝑖−1
𝑃𝑘 =
𝑓𝑖

Con K=1,2,..,99

GRUPO PFBCOLOM

N Válido 246

Percentiles 5 -1,6095

𝑃5 = -1,6095
Esto significa que el 5% de la tasa de variación diaria del precio de la acción tiene
-1,6095 o menos de precio
e. Obtenga e interprete la variabilidad relativa de la acción y del índice accionario.
Escriba la interpretación

SOL: Veamos la variabilidad relativa de la acción “GRUPO PFBCOLOM” Utilizando la

siguiente medida relativa o de dispersión Coeficiente de variación:

El cual se denota de la siguiente manera

𝜎
CV=𝑥̅ ∗ 100 (*)

Para la acción “GRUPO PFBCOLOM” se tiene:

𝜎 =1,09590

𝑥̅ = 0,0893

En este caso cabe resaltar que la desviación es estándar es mayor que la media y
además la media es negativa lo cual indicara un CV va ser grande.

Luego reemplazando en (*) se tiene

1,09590
CV= 0,0893 es decir CV =12.272

Por tanto el grado de dispersión la acción relativo a su media es 12.272

Para el índice accionario “COLCAP”

𝜎 =40,77818

𝑥̅ =1357,8268
40,77818
CV=1357,8268 es decir CV = 0,030031

Por tanto el grado de dispersión Para el índice accionario “COLCAP” Relativo a

su media es = 0,030031

f. Asumiendo que la tasa de variación del precio de la acción 𝑅𝐴 se distribuye

normal, obtenga las siguientes probabilidades:

 P (𝑅𝐴 > 0%)

 P (−1% ≤ 𝑅𝐴 ≤ 1% )

SOL: note que la tasa de variación del precio de la acción “GRUPO PFBCOLOM” 𝑅𝐴 ≈
𝑁(µ, 𝜎 2 ) , luego se tiene que:

𝜎 =1,09590
µ = 0,0893

Así

P (𝑅𝐴 > 0%)

P (𝑅𝐴 > 0) = 1 – P (𝑅𝐴 ≤ 0 ) estandarizando se tiene:

0−µ 0−(0,0893)
1 – P (Z ≤ ) = 1 – P (Z ≤ ) =1-∅(-0,08148) = 0.5324699
𝜎 1,09590

Por lo tanto la probabilidad que P (𝑅𝐴 > 0%) para tasa de variación del precio de
la acción es de = 0.5324699 es decir del 53.24%.

 P (−1% ≤ 𝑅𝐴 ≤ 1% ) = P (−0.01 ≤ 𝑅𝐴 ≤ 0.01 )

−0.01−µ 0.01−µ −0.01−(0,0893) 0.01−(0,0893)

P( ≤𝑍≤ ) =P( ≤𝑍≤ )
𝜎 𝜎 1,09590 1,09590

P (−0,09061 ≤ 𝑍 ≤ −0,07236 ) =∅(−0,07236 ) - ∅((−0,09061) = 0.007256465

Por lo tanto la probabilidad que P (−1% ≤ 𝑅𝐴 ≤ 1% ) es de 0.007256465

g. Construya e interprete un intervalo de confianza al 95% para la tasa de variación

diaria media del precio de la acción 𝑅𝐴 Escriba la interpretación del intervalo.

SOL: En este caso intervalo de confianza para la media: σ conocida

Un intervalo de confianza para µ del (1 - α) 100% está dado por

𝜎 𝜎
𝑥̅ − 𝑧𝛼/2 ≤ µ≤ 𝑥̅ + 𝑧𝛼/2 (1)
√𝑛 √𝑛

Para el precio de la acción “GRUPO PFBCOLOM” se tiene que

𝜎 =1,09590

𝑥̅ = 0,0893

La muestra es de tamaño n=246

Con un nivel de confianza del α = 0.05 se tiene que en la tabla de la distribución

normal el percentil es 𝑧1−𝛼/2 = 1.96 y 𝑧𝛼/2 = -1.96

Luego reemplazando los datos en la ecuación (1) se tiene el intervalo de

confianza requerido:
 1,09590 1,09590
0,0893 − (1,96) ≤ µ≤ 0,0893 + (1,96)
√246 √246

-0.04764667 ≤ µ≤ 0.22624667

Por consiguiente el límite de confianza del 95%

-0.04764667 ≤ µ≤ 0.22624667

Este es nuestro intervalo de valores razonables para la tasa de variación diaria

media del precio de la acción “GRUPO PFBCOLOM” con una confianza del 95%

h. Construya e interprete un intervalo de confianza al 95% para la tasa de variación

diaria media del índice COLCAP 𝑅𝑀 Escriba la interpretación del intervalo.

En este caso intervalo de confianza para la media: σ conocida

Un intervalo de confianza para µ del (1 - α) 100% está dado por

𝜎 𝜎
𝑥̅ − 𝑧𝛼/2 ≤ µ≤ 𝑥̅ + 𝑧𝛼/2 (2)
√ 𝑛 √𝑛

Para el precio de la acción se tiene que

𝜎 =40,77818

𝑥̅ =1357,8268

n=246

Con un nivel de confianza α= 0.05 se tiene que 𝑧𝛼/2 = 1.96

Luego reemplazando los datos en (1) se encuentra el intervalo requerido:

40,77818 40,77818
1357,8268 − (1,96) ≤ µ≤ 1357,8268 + (1,96)
√246 √246

1352,730953≤ µ≤ 1362,922647

Por consiguiente el límite de confianza del 95%

1352,730953≤ µ≤ 1362,922647

Este es nuestro intervalo de valores razonables para la tasa de variación diaria

media del índice COLCAP R M con una confianza del 95%