Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
TABLA DE DECISION
E1 E2 E3 …… En
A1 R11 R12 R13 …… R1n
A2 R21 R22 R23 …… R2n
A3 R31 R32 R33 …… R3n
…… …… …… …… …… ……
Am Rm1 Rm2 Rm3 …… Rmn
Así tenemos que A1, A2, … , Am, son la lista de alternativas de decisión. E1,
E2, …. , En son los estados naturales, y R11,, R12, ….., Rmn, son los diferentes
valores resultantes de la combinación de las alternativas de decisión y los
estados naturales.
2
suficiente para asignar a cada estado de la naturaleza sus probabilidades de
ocurrencia.
Estos casos son referidos a todos los modelos matemáticos contenidos en los
cursos de Optimización de Sistemas I, II, y III.
Ejemplo:
La Getz Products Company investiga la posibilidad de producir y mercadear
cobertizos de almacenamiento para patios. Llevar a cabo este proyecto necesitaría
de la construcción de una planta manufacturera grande o pequeña. El mercado
para el producto fabricado (cobertizos de almacenamiento) puede ser favorable,
moderado o desfavorable. Getz desde luego, tiene la opción de no desarrollar el
nuevo producto.
Entonces, lo primero que debemos identificar son los tres requisitos para el
proceso de toma de decisiones:
1. Las alternativas de decisión (variables controlables).
2. Los estados de la naturaleza (variables incontrolables), y
3. Los resultados asociados a cada combinación de alternativas de decisión y
estado de la naturaleza.
Así se tienen:
1. Las alternativas de decisión: construir una planta grande (A1), construir una
planta pequeña (A2), y no construir (A3).
2. Los estados de la naturaleza: Mercado Favorable (E1), Mercado Moderado
(E2) y Mercado Desfavorable (E3).
3. Los resultados asociados a cada combinación de alternativas de decisión y
estado de la naturaleza se obtienen de la siguiente información adicional:
3
ESTADOS NATURALES
Mercado Mercado Mercado
Favorable Moderado Desfavorable
ALTERNATIVAS (E1) (E2) (E3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construir una planta grande (A1) $200,000 $40,000 -$180,000
Construir una planta pequeña (A2) $100,000 $30,000 -$40,000
No construir (A3) $0 $0 $0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A3
$0
A1: Construir una planta grande.
A2: Construir una planta pequeña.
A3: No construir
Ejemplo:
4
Un Comerciante tiene 3 alternativas de decisión para invertir con igual capital
en tres negocios: Abarrotes (A1), Ferretería (A2), Autopartes (A3), o no invertir
(A4). Las proyecciones del PBI para el próximo año son: Aumento del PBI entre
2 y 5% (E1), Sin variación del PBI, o sea 0% (E2), Disminución del PBI entre 2
y 5% (E3). Las utilidades condicionales se presenta en la siguiente tabla de
decisión:
ESTADOS NATURALES
ALTERNATIVAS E1 E2 E3
-----------------------------------------------------------------------------------
Abarrotes (A1) $22,000 $15,000 $8,000
Ferretería (A2) $25,000 $17,000 $10,000
Autopartes (A3) $28,000 $19,000 $11,000
No invertir (A4) $0 $0 $0
-----------------------------------------------------------------------------------
E1 E2 E3 MAXIMAX
A1 $200,000 $40,000 -$180,000 $200,000
A2 $100,000 $30,000 -$40,000 $100,000
A3 $0 $0 $0 $0
E1 E2 E3 MINIMAX
A1 $200,000 $40,000 -$180,000 -$180,000
A2 $100,000 $30,000 -$40,000 -$40,000
A3 $0 $0 $0 $0
5
4. Criterio HURWICZ o Coeficiente de optimismo : Este es un criterio
intermedio entre los anteriores. Considera para cada alternativa ambos valores,
el máximo y el mínimo, y obtiene un promedio ponderado (R) de éstos, donde
el elemento de ponderación es justamente el coeficiente de optimismo . Así:
Valor Valor
R = (optimista) + ( 1- ) (pesimista)
Podemos notar que si es 1, estamos en el criterio MAXIMAX y si es 0, el
criterio usado es el de MINIMAX.
Para el caso de Getz Products aplicamos la fórmula del criterio Hurwicz para
cada alternativa:
Para A1: R = ($200,000) + ( 1- ) (-$180,000) (1) = 380,000 180,000
Para A2: R = ($100,000) + ( 1- ) (-$40,000) (2) = 140,000 40,000
Para A3: R = ($0) + ( 1- ) ($0) (3) = 0
Alternativa 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
A1 -$180,000 -$142,000 -$104,000 -$66,000 -$28,000 $10,000
A2 -$40,000 -$26,000 -$12,000 $2,000 $16,000 $30,000
A3 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Alternativa 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
A1 $48,000 $86,000 $124,000 $162,000 $200,000
A2 $44,000 $58,000 $72,000 $86,000 $100,000
A3 $0 $0 $0 $0 $0
6
Como podemos apreciar, dependiendo del valor que tome el coeficiente de
optimismo tomaremos una diferente decisión, que varia desde la optimista
hacia la pesimista.
En el siguiente gráfico se pueden observar las rectas de las ecuaciones (1), (2)
y (3). Y que muestran, para diferentes valores del coeficiente de optimismo ,
la mejor alternativa a elegir:
200,000
100,000
0.583
-40,000 0.286
-180,000
E1 E2 E3 LAPLACE
A1 $200,000 $40,000 -$180,000 $20,000
7
A2 $100,000 $30,000 -$40,000 $30,000
A3 $0 $0 $0 $0
Para el caso del problema de Getz Products, hallamos la matriz de pesar siguiente:
E1 E2 E3 SAVAGE
A1 $0 $0 $180,000 $180,000
A2 $100,000 $10,000 $40,000 $100,000
A3 $200,000 $40,000 $0 $200,000
EJERCICIOS
8
1. Juan quiere incursionar al negocio de periódicos en una esquina cerca de su
casa. Para ello hace una pequeña encuesta a sus amigos los canillitas y
determina que pueden ocurrir en su demanda cinco estados naturales: Demanda
de 10, 11, 12, 13 y 14 periódicos. De acuerdo a estos estados naturales Juan
define sus alternativas de decisión: Comprar 10, 11, 12, 13 y 14 periódicos. El
valor de compra del periódico es de S/. 1.50 y su precio de venta es de S/. 2.00.
a) Determine usted la tabla de decisión con los valores de ganancias
condicionales.
b) Determine la elección de su mejor decisión según los criterios de
DOMINACION, MINIMAX, MAXIMAX y LAPLACE.
c) Grafique y determine los valores críticos para el criterio HURWICZ.
d) Determine la matriz de Pérdida de oportunidad de Savage y halle la mejor
alternativa según este criterio.
9
4. La compañía NEW TOY fabrica los juguetes de madera para niños. La
compañía cree que hay una tendencia a preferir juguetes duraderos y que dicha
tendencia continuará. Por esta razón debe decidir por tres métodos alternos para
surtir la creciente demanda que espera para sus productos.
Demanda
Alternativas Alta Moderada Baja
A1 $30,000 $10,000 -$5,000
A2 $60,000 $20,000 -$10,000
A3 $50,000 $15,000 -$20,000
No hacer nada $3,000 $2,000 -$1,000
Es claro, que usted no puede vender más de lo que almacena. Sin embargo si se
queda corto hay una pérdida de buen nombre de $0.50 por cada pantaloneta que
una persona desee comprar pero que no pueda hacerlo por no tenerla en el
almacén. Además, usted debe colocar el pedido ahora, para la estación de verano
venidera; y no puede esperar a observar como varía la demanda de esta
pantaloneta antes de pedir, ni se pueden colocar varios pedidos.
Determine la mejor alternativa para cada uno de los criterios: Minimax, Maximax,
Laplace, Hurwicz con alfa = 0.5 y Savage.
Haga el análisis de sensibilidad del criterio Hurwicz.
10
6. La demanda de un determinado producto puede ser 150, 220, 300, 450 ó 500.
Suponga que usted compra la producción necesariamente en lotes de 150
unidades a los siguientes precios:
150 unidades a $10 la unidad
300 unidades a $8 la unidad
450 unidades ó más a $6 la unidad.
Por otro lado, el precio de venta al público es de $13.50 la unidad, variando éste
en función de la demanda que se presenta. Así tenemos que si la demanda supera
a la oferta, se puede conseguir un precio de $14 la unidad, en caso contrario (si la
oferta supera a la demanda) se consigue un precio de $13 la unidad, además de la
consiguiente pérdida de este excedente.
Finalmente, considere que usted es el único que oferta el producto al mercado.
Determine la mejor alternativa para cada uno de los criterios: Minimax, Maximax,
Laplace, Hurwicz con alfa = 0.5 y Savage.
Haga el análisis de sensibilidad del criterio Hurwicz.
11
Carmen piensa que la demanda de vestidos en dicha temporada, será de 4, 5, 6, ó
7 docenas.
¿Cuántas docenas deberá pedir Carmen si aplicamos los seis criterios de toma de
decisiones en condición de incertidumbre?
12
Existen solo dos criterios. Pero antes se debe tener claro las siguientes
definiciones:
Varios estados naturales pueden ocurrir, cada uno con una probabilidad. Para
asignar las probabilidades se debe cumplir la condición que los eventos sean
mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, vale decir dado los
estados naturales E1, E2, ...., En, se debe cumplir que éstos sean
mutuamente excluyentes, si la ocurrencia de un evento excluye la ocurrencia
de otro u otros: Ei ∩ Ej = Φ para i ≠ j; y colectivamente exhaustivos, si la
lista de eventos contiene todos los resultados posibles y al menos uno debe
ocurrir: E1 + E2 + ....+ En = U
13
5 47 0.05
------------- ----------
100 días 1.00
Probabilidad Subjetiva:
Es la medida asignada a la valoración subjetiva hecha por un individuo de la
probable ocurrencia de un evento. Se basa en la información de que dispone
esta persona en un momento dado, es decir en su estado de información. Así,
por ejemplo, si se desea determinar la probabilidad de que el PBI del próximo
año aumente 6%, uno no puede calcular la probabilidad objetiva de ello, ni
tampoco idear un experimento que proporcione una frecuencia relativa.
14
VME (A2) = (0.30)($100,000) + (0.30)($30,000) + (0.40) (-40,000) = $23,000
VME (A3) = (0.30)($0) + (0.30)(0) + (0.40) ($0) = $0
Valor
Monetario
Esperado M. Favorable P(E1) = 0.30 $200,000
$0
M. Moderado P(E2) = 0.30 $ 40,000
M. Desfavorab. P(E3) = 0.40 -$180,000
A3
$0
PEO (Alternativa i) = (Pesar del 1er estado natural) x (Probabilidad del 1er
estado natural) + (Pesar del 2do estado natural) x (Probabilidad del 2do estado
natural) +....+ (Pesar del último estado natural) x (Probabilidad del último
estado natural).
15
MATRIZ SAVAGE
0.30 0.30 0.40
E1 E2 E3 PEO
A1 $0 $0 $180,000 $72,000
A2 $100,000 $10,000 $40,000 $49,000
A3 $200,000 $40,000 $0 $72,000
Una particularidad de estos dos métodos es que la suma del Valor monetario
esperado con la pérdida esperada de oportunidad de cada alternativa nos da
una constante = $72,000, que viene a ser el Valor Esperado Bajo Certeza, que
lo veremos más adelante.
Análisis de Sensibilidad
Para el caso de Getz Products ¿Entre qué límites puede variar la probabilidad
de que el mercado sea favorable sin que la decisión óptima de construir una
planta pequeña cambie? Así, si la probabilidad de enfrentar un mercado
favorable fuera 0.40 en lugar de 0.30, ¿resultaría todavía conveniente construir
una planta pequeña?. Para ello se determina un rango de la probabilidad del
mercado favorable en el cual la alternativa de construir una planta pequeña sea
la más rentable.
16
de construir una planta grande (VME(A1) = VME(A2)), es decir aquel punto
donde resulta indiferente construir una planta pequeña y una planta grande.
En el siguiente gráfico se ilustra las ecuaciones (1), (2) y (3) y notamos que las
intersecciones de las rectas de alternativas son puntos en que los VME son iguales.
X VME (A1) VME (A2) VME (A3)
0.00 -$114,000 -$19,000 $0
0.70 $152,000 $79,000 $0
152,000
79,000
0.136
X
-19,000 0.395
-114,000
17
Para hallar estos valores lo único que debemos hacer es igualar VME(A1) =
VME(A2) y VME(A2) = VME (A1), respectivamente, y obtenemos los valores
del gráfico.
Entonces el rango de probabilidad de mercado favorable que me permite elegir
la alternativa de no construir varia de 0 a 0.135. De 0.135 a 0.395 se elegirá la
alternativa de construir una planta pequeña y de 0.395 a 0.700, se elegirá la
alternativa de construir una planta grande.
Valor esperado bajo certeza = (Mejor salida del 1er estado natural) x
(Probabilidad del 1er estado natural) + (Mejor salida del 2do estado natural) x
(Probabilidad del 2do estado natural) +....+ (Mejor salida del último estado
natural) x (Probabilidad del último estado natural)
Para el caso de Getz Products la mejor salida para el estado natural “mercado
favorable” es “construir una planta grande” con un resultado de $200,000. La
mejor salida para el estado natural “mercado moderado” es “construir una
18
planta grande” con un resultado de $40,000. La mejor salida para el estado
natural “mercado desfavorable” es “no hacer nada” con un resultado de $0.
VEBC = ($200,000)(0.30) + ($40,000)(0.30) + ($0)(0.40) = $72,000. Entonces,
si se tuviera información perfecta, se esperaría (en promedio) $72,000 si la
decisión pudiera repetirse muchas veces.
El VME máximo es $23,000, que es la salida esperada sin la información
perfecta.
Por tanto:
VEIP = Valor esperado bajo certeza (VEBC) - VME máximo
= $72,000 - $23,000 = $49,000
De este modo, lo más que Getz Products debe estar dispuesto a pagar por
información perfecta es $49,000.
EJERCICIOS
1. El precio posible de las acciones clase “B” de Telefónica para mañana será o
más alto, el mismo o inferior. ¿Son todos estos eventos mutuamente excluyentes?
¿Colectivamente exhaustivos? ¿Hay algún error en asignar probabilidades previas
de 0.4, 0.5 y 0.2, respectivamente?
19
4. Una vez al día un vendedor al menudeo almacena ramos de flores recién
cortados, cada uno de los cuales le cuesta $0.40 y lo vende en $1. El detallista
nunca rebaja el precio de venta; las flores sobrantes las regala a una iglesia
cercana. El vendedor al menudeo estima en la forma siguiente las características
de la demanda:
DEMANDA : 0 1 2 3 4 5 ó más
PROBABILIDAD : 0.05 0.20 0.40 0.25 0.10 0.00
a) ¿Cuántas unidades debe mantener en existencia con el fin de maximizar las
utilidades esperadas? ¿Por qué?
b) Calcule el importe máximo que el vendedor al menudeo estaría dispuesto a
pagar por una predicción infalible con relación al número de unidades a vender
en algún día determinado.
20
Demanda 5,000 10,000 25,000 50,000
Probabilidad 0.2 0.4 0.3 0.1
---------------------------------------------------------------------------------------
a) Si el objetivo del Gerente es maximizar las ganancias esperadas de la planta,
¿Cuál es la decisión óptima? Haga una tabla de decisión con las ganancias
condicionales. Explique el significado del criterio del valor monetario esperado en
este problema.
b) ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta respecto al nivel de
demanda?
c) Suponga que el Gerente tiene además la alternativa de comprar otra máquina,
que cuesta $4,000 y tiene un costo de operación por unidad de $0.80. ¿Cuál es
ahora la decisión óptima?
d) Con esta nueva información.¿Cuál es el valor máximo que pagaría usted por
conocer que evento va a ocurrir?
e) Haga un árbol de decisión incluyendo la información de la parte c).
f) A la nueva tabla de decisión aplique el criterio de la Mínima Pérdida esperada
(POE).
21
Bienes de Capital (maquinarias). Este dinero tiene un plazo de pago de un año y
su interés es del 20% anual.
22
23
24
25
Ejemplo: La compañía de Manufacturas Eléctricas (CME) produce aparatos de
aire acondicionado. CME debe decidir si comprar un componente importante
para su producto final de un abastecedor, fabricarlo en su propia planta.
De acuerdo con la administración de CME, los posibles valores de la demanda
por su producto final pueden ser altos, medios o bajos. Utilizando la mejor
información disponible, la administración de CME ha estimado las ganancias
netas para este problema, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:
Deman Deman Demand
da da a
Alta Media Baja
(E1) (E2) (E3)
Fabricación del
componente (A1) 130 40 -20
Compra del componente
(A2) 70 45 10
26
X VME(A1) VME(A2) Se iguala las dos ecuaciones para hallar
0 -2 20.5 el punto de indiferencia:
0.7 103 62.5 150 X – 2 = 60 X + 20.5
X = 0.25
27