Econometría II Lic.

Rodrigo Paniagua Tapia

COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
“MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
BOLIVIA

CARRERA: ING. COMERCIAL

SEMESTRE: 6to SEMESTRE “B”

MATÉRIA: ECONOMETRIA II

DOCENTE: LIC. RODRIGO PANIAGUA TAPIA

ESTUDIANTES: NOELIA ORELLANA QUINTEROS

CÓDIGO: C7517-5

CBBA-BOLIVIA

Noelia Orellana Quinteros C7517-5

Econometría II Lic. Rodrigo Paniagua Tapia

TAREA 1
VARIABLES INSTRUMENTALES
Una variable instrumental es aquella que cumple dos condiciones:
- Esta alternamente correlacionada con el regresor “x”
- No esta correlacionada con el regresor “Ԑ”
Esta variable instrumental es la solución a la violación del supuesto econométrico
número 3, el mismo que hace referencia a la esperanza matemática de la perturbación
es igual a 0.
Una variable instrumental se denota por la letra “Z” y también es referenciada como la
variable “IV”.
El comportamiento de una variable instrumental se debe a criterios asintóticos, según
los cuales se puede demostrar que no hay efecto en la violación del supuesto 3.
Para la demostración de la variable instrumental se tomará como ejemplo el consumo
keynesiano, para la realización de este se trabajará con la base de datos de (1997-
2017) del país de Tanzania.
A continuación, se muestra la base de datos del ingreso nacional y consumo del país
de Tanzania.

N° AÑO INGRESO NACIONAL = Y CONSUMO =C

1 1997 7683852497 6482480223
2 1998 12270448700 9422489167
3 1999 12711213451 9995982711
4 2000 13375976354 10306820992
5 2001 13581644246 10056088809
6 2002 14142035080 10180856008
7 2003 15224257698 10536238236
8 2004 16675948415 10932257406
9 2005 18399046025 11716254559
10 2006 18649590248 11884338308
11 2007 21843529025 13682057382
12 2008 27941177435 17125204629
13 2009 29081425282 17581273184
14 2010 32014249841 21144110240
15 2011 34657139495 23727888154
16 2012 39650530214 25516699783
17 2013 45680532614 28820312746
18 2014 49964788814 30826198552
19 2015 47378599025 30256859704
20 2016 49774021003 30600683982
21 2017 53320625959 31696380809
574020631422,23 372491475583,60

Noelia Orellana Quinteros C7517-5

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Comportamiento de las variables:

1. REGRESIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS.

A continuación, se realiza una regresión de la siguiente manera:
N° INGRESO NACIONAL = Y CONSUMO =C (Y-Y*) (C-C*) (Y-Y*)(Y-Y*) (C-C*)(C-C*) (Y-Y*)(C-C*) Y* e e*e
1 1997 7683852497 6482480223 -19650463285,17 -11255209091,00 3,86141E+20 1,2668E+20 2,2117E+20 6306961625 175518597,83 3,08068E+16
2 1998 12270448700 9422489167 -15063867081,81 -8315200146,68 2,2692E+20 6,91426E+19 1,25259E+20 8974997053 447492114,27 2,00249E+17
3 1999 12711213451 9995982711 -14623102330,98 -7741706602,45 2,13835E+20 5,9934E+19 1,13208E+20 9231391101 764591609,74 5,846E+17
4 2000 13375976354 10306820992 -13958339428,31 -7430868321,10 1,94835E+20 5,52178E+19 1,03723E+20 9618085481 688735511,03 4,74357E+17
5 2001 13581644246 10056088809 -13752671536,28 -7681600504,33 1,89136E+20 5,9007E+19 1,05643E+20 9737723051 318365758,24 1,01357E+17
6 2002 14142035080 10180856008 -13192280701,73 -7556833305,72 1,74036E+20 5,71057E+19 9,96919E+19 10063703916 117152091,35 1,37246E+16
7 2003 15224257698 10536238236 -12110058083,53 -7201451077,98 1,46654E+20 5,18609E+19 8,721E+19 10693235743 -156997507,60 2,46482E+16
8 2004 16675948415 10932257406 -10658367367,25 -6805431907,98 1,13601E+20 4,63139E+19 7,25348E+19 11537688163 -605430757,13 3,66546E+17
9 2005 18399046025 11716254559 -8935269756,74 -6021434755,00 7,9839E+19 3,62577E+19 5,38031E+19 12540018707 -823764148,80 6,78587E+17
10 2006 18649590248 11884338308 -8684725533,75 -5853351005,17 7,54245E+19 3,42617E+19 5,08347E+19 12685760960 -801422651,74 6,42278E+17
11 2007 21843529025 13682057382 -5490786757,10 -4055631931,21 3,01487E+19 1,64482E+19 2,22686E+19 14543683793 -861626410,47 7,424E+17
12 2008 27941177435 17125204629 606861652,50 -612484684,38 3,68281E+17 3,75137E+17 -3,71693E+17 18090702380 -965497750,48 9,32186E+17
13 2009 29081425282 17581273184 1747109500,28 -156416129,59 3,05239E+18 2,4466E+16 -2,73276E+17 18753987639 -1172714455,51 1,37526E+18
14 2010 32014249841 21144110240 4679934059,40 3406420926,93 2,19018E+19 1,16037E+19 1,59418E+19 20460019625 684090615,51 4,6798E+17
15 2011 34657139495 23727888154 7322823713,39 5990198840,81 5,36237E+19 3,58825E+19 4,38652E+19 21997395691 1730492463,09 2,9946E+18
16 2012 39650530214 25516699783 12316214432,32 7779010469,15 1,51689E+20 6,0513E+19 9,5808E+19 24902064590 614635192,60 3,77776E+17
17 2013 45680532614 28820312746 18346216831,75 11082623432,38 3,36584E+20 1,22825E+20 2,03324E+20 28409733310 410579436,23 1,68575E+17
18 2014 49964788814 30826198552 22630473032,08 13088509238,30 5,12138E+20 1,71309E+20 2,96199E+20 30901896739 -75698187,51 5,73022E+15
19 2015 47378599025 30256859704 20044283243,29 12519170390,64 4,01773E+20 1,5673E+20 2,50938E+20 29397503138 859356566,06 7,38494E+17
20 2016 49774021003 30600683982 22439705221,06 12862994668,62 5,0354E+20 1,65457E+20 2,88642E+20 30790926587 -190242605,10 3,61922E+16
21 2017 53320625959 31696380809 25986310176,55 13958691495,75 6,75288E+20 1,94845E+20 3,62735E+20 32853996291 -1157615481,60 1,34007E+18
574020631422,23 372491475583,60 0,000 0,000 4,49053E+21 1,53179E+21 2,61215E+21 3,72491E+11 0,00 1,22964E+19

Noelia Orellana Quinteros C7517-5

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Realizando los cálculos correspondientes se tiene lo siguiente:

Y*= 27334315782
C*= 17737689314 v(β*)= 0,000136915
β*= 0,581702707 V(α*)= 1,31575E+17
α*= 1837243826
= 6,14821E+17 t(β)= 49,71362201
t(α)= 5,065000897

Por lo tanto, la regresión por mínimos cuadrados ordinarios es:

C= 1837243826+0,581702707Y
Como también podemos observar haciendo los cálculos por matrices con los mismos
datos mencionados anteriormente los resultados son exactamente lo mismo:
1 7683852497
1 12270448700
1 12711213451
1 13375976354
1 13581644246
1 14142035080
1 15224257698
Y= 1 16675948415
1 18399046025
1 18649590248
1 21843529025
1 27941177435
1 29081425282
1 32014249841
1 34657139495
1 39650530214
1 45680532614
1 49964788814
1 47378599025
1 49774021003
1 53320625959

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Y'=
7683852497 12270448700 12711213451 13375976354 13581644246 14142035080 15224257698 1,6676E+10 1,8399E+10 1,865E+10 2,1844E+10 2,7941E+10 2,9081E+10 3,2014E+10 3,4657E+10 3,9651E+10 4,5681E+10 4,9965E+10 4,7379E+10 4,9774E+10 5,3321E+10

6,14821E+17 0
21 5,74021E+11
Y =
5,74021E+11 2,0181E+22
0 6,14821E+17

1,31575E+17 -3742480,665
0,214005854 -6,0871E-12
= -6,0871E-12 2,22691E-22 -3742480,665 0,000136915

3,72491E+11 5,065000897
Y = 1,2794E+22

1837243826
'C= 49,71362201
0,581702707

Noelia Orellana Quinteros C7517-5

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VAR DE t-student
β 0,000136915 0,01170106833 49,71362201
α 1,31575E+17 362733169 5,065000897

Como podemos observar la “t-student” a un nivel de confianza del 95% con valores +-1,96,
tanto de la pendiente como de la constante si son significativas, ya que se encuentran fuera de los
valores de +- 1,96

Noelia Orellana Quinteros C7517-5

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2. REGRESIÓN POR VARIABLES INTRUMENTALES

Teniendo en cuenta la siguiente ecuación para: [𝒛 𝒚] [𝒛 𝑪] 𝜷
La variable instrumental que se toma en cuenta es el PNB del país de Tanzania.

N° AÑO INGRESO NACIONAL = Y CONSUMO =C PNB=Z Y*

1 1997 7683852497 6482480223 4,62906E+12 6339034177 1434
2 1998 12270448700 9422489167 8,08813E+12 8999583580 4229
3 1999 12711213451 9995982711 9,38852E+12 9255258234 7407
4 2000 13375976354 10306820992 1,06021E+13 9640867620 6659
5 2001 13581644246 10056088809 1,1622E+13 9760169508 2959
6 2002 14142035080 10180856008 1,35752E+13 10085235730 956
7 2003 15224257698 10536238236 1,56071E+13 10713001204 -1767
8 2004 16675948415 10932257406 1,79153E+13 11555084243 -6228
9 2005 18399046025 11716254559 2,03705E+13 12554602430 -8383
10 2006 18649590248 11884338308 2,33187E+13 12699935756 -81
11 2007 21843529025 13682057382 2,68447E+13 14552645594 -8705
12 2008 27941177435 17125204629 3,30744E+13 18089711889 -9645
13 2009 29081425282 17581273184 3,80039E+13 18751136090 -116
14 2010 32014249841 21144110240 4,38738E+13 20452381259 6917
15 2011 34657139495 23727888154 5,29704E+13 21985443726 174
16 2012 39650530214 25516699783 6,14164E+13 24881962650 6347
17 2013 45680532614 28820312746 7,18497E+13 28379789487 4405
18 2014 49964788814 30826198552 8,12399E+13 30864960357 -3876
19 2015 47378599025 30256859704 9,25567E+13 29364787812 8920
20 2016 49774021003 30600683982 1,05946E+14 30754301567 -1536
21 2017 53320625959 31696380809 1,16138E+14 32811582670 -111
574020631422,23 372491475583,60 8,59031E+14 3,72491E+11
A continuación, se procede a realizar mediante matrices la regresión de la variable
instrumental:
6482480223 1 7683852497 1 4,62906E+12
9422489167 1 12270448700 1 8,08813E+12
9995982711 1 12711213451 1 9,38852E+12
10306820992 1 13375976354 1 1,06021E+13
10056088809 1 13581644246 1 1,1622E+13
10180856008 1 14142035080 1 1,35752E+13
10536238236 1 15224257698 1 1,56071E+13
10932257406 1 16675948415 1 1,79153E+13
C= 11716254559 Y= 1 18399046025 Z= 1 2,03705E+13
11884338308 1 18649590248 1 2,33187E+13
13682057382 1 21843529025 1 2,68447E+13
17125204629 1 27941177435 1 3,30744E+13
17581273184 1 29081425282 1 3,80039E+13
21144110240 1 32014249841 1 4,38738E+13
23727888154 1 34657139495 1 5,29704E+13
25516699783 1 39650530214 1 6,14164E+13
28820312746 1 45680532614 1 7,18497E+13
30826198552 1 49964788814 1 8,12399E+13
30256859704 1 47378599025 1 9,25567E+13
30600683982 1 49774021003 1 1,05946E+14
31696380809 1 53320625959 1 1,16138E+14

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Y'=
7683852497 12270448700 12711213451 13375976354 13581644246 14142035080 15224257698 1,6676E+10 1,8399E+10 1,865E+10 2,1844E+10 2,7941E+10 2,9081E+10 3,2014E+10 3,4657E+10 3,9651E+10 4,5681E+10 4,9965E+10 4,7379E+10 4,9774E+10 5,3321E+10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Z'=
4,62906E+12 8,08813E+12 9,38852E+12 1,06021E+13 1,1622E+13 1,35752E+13 1,56071E+13 1,7915E+13 2,037E+13 2,3319E+13 2,6845E+13 3,3074E+13 3,8004E+13 4,3874E+13 5,297E+13 6,1416E+13 7,185E+13 8,124E+13 9,2557E+13 1,0595E+14 1,1614E+14

Noelia Orellana Quinteros C7517-5

Econometría II Lic. Rodrigo Paniagua Tapia

21 5,74021E+11
𝒛 𝒚
8,59031E+14 3,35756E+25

0,158386324 -2,70783E-15
𝒛 𝒚 -4,05232E-12 9,90635E-26

3,72491E+11
𝒛 𝑪 = 2,10928E+25

𝒛 𝒚 𝒛 𝑪
1881857597 =
0,580070555

La regresión de la variable instrumental es: C 1881857597 + 0,580070555 Y

Seguidamente se procede a calcular los residuos para poder encontrar los valores
de la varianza y desviación estándar.
Y* e e*e
6339034177 143446045,6 2,05768E+16
8999583580 422905586,4 1,78849E+17
9255258234 740724477,1 5,48673E+17
9640867620 665953372,8 4,43494E+17
9760169508 295919301,4 8,75682E+16
10085235730 95620277,8 9,14324E+15
10713001204 -176762968,8 3,12451E+16
11555084243 -622826837,8 3,87913E+17
12554602430 -838347871,4 7,02827E+17
12699935756 -815597448 6,65199E+17
14552645594 -870588211,6 7,57924E+17
18089711889 -964507259,7 9,30274E+17
18751136090 -1169862906 1,36858E+18
20452381259 691728981,5 4,78489E+17
21985443726 1742444428 3,03611E+18
24881962650 634737132,4 4,02891E+17
28379789487 440523259,4 1,94061E+17
30864960357 -38761805,02 1,50248E+15
29364787812 892071892,5 7,95792E+17
30754301567 -153617584,8 2,35984E+16
32811582670 -1115201861 1,24368E+18
3,72491E+11 0,000 1,23084E+19

Noelia Orellana Quinteros C7517-5

𝒛 𝒚 𝒛 𝑪
1881857597 =
0,580070555

Econometría II Lic. Rodrigo Paniagua Tapia

21 8,59031E+14
𝒛 𝒛
8,59031E+14 5,89334E+28

21 8,59031E+14
𝒚 𝒛
5,74021E+11 3,35756E+25

0,158386324 -4,05232E-12
𝒚 𝒛 -2,70783E-15 9,90635E-26

Matriz de varianzas y covarianzas

= = 1,23084E+19 = 6,15419E+17

20

6,15419E+17 0
0 6,15419E+17

9,7474E+16 -1666,453141
𝒛 𝒚
-2493873,678 6,09656E-08

6,15419E+17 -1,44765E+31
𝒛 𝒚 𝒛 𝒛 0 1,45059E+21

𝒛 𝒚 𝒛 𝒛 𝒚𝒛 1,36674E+17 -3927965,624
-3927965,624 0,000143701

5,090306

48,38949

VAR DE t-student
β 0,000143701 0,01198753519 48,38949
α 1,36674E+17 369694385 5,090306

Como podemos observar la “t-student” a un nivel de confianza del 95% con valores +-1,96 tanto
de la pendiente como de la constante si son significativas, ya que se encuentran fuera de los
valores de +- 1,96

Noelia Orellana Quinteros C7517-5

Econometría II Lic. Rodrigo Paniagua Tapia

Conclusión general
La pendiente del modelo, realizada con MCO, es de 0,581702707 y tiene una “tstudent”
de 49,71362201. Mientras que la pendiente con IV es de 0.580070555 y su “t-student”
respectiva es de 48,38949.
Como conclusión se tiene que las pendientes no cambian radicalmente, ya que son
similares y la “t-student” tampoco cambian radicalmente, ambas son altamente
significativas y explican la evolución del consumo con respecto al PIB como con la
variable instrumental (INB). Por lo que es probable que no se haya violado el supuesto
3.

Noelia Orellana Quinteros C7517-5