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Universidade de Brasília

Instituto de Ciências Exatas

CP1 – Turma A – 1o /2018


Lista 10
Assuntos abordados: Vetor aleatório contínuo; Distribuição conjunta e marginal; Independência.

1) Seja um vetor aleatório com densidade dada por


(
kxy 0 < x < y < 1
fX,Y (x, y) =
0 caso contrário,

onde k é uma constante.

(a) Determine o valor de k ;


(b) São X e Y independentes? Justifique.
2 2
2) Seja f (x, y) = c e−(x −xy+4y )/2 , x ∈ R.

(a) Determine o valor de c para que f seja uma densidade;


(b) Se X e Y tem densidade conjunta f , determine as marginais de X e Y e verifique se são
independentes.

3) Sejam X e Y v.a.’s independentes, cada uma com distribuição uniforme em [0, 1]. Calcule:
 
1
(a) P |X − Y | ≤ ;
2
 
X 1
(b) P − 1 ≤
.
Y 2
4) Suponha que X e Y têm uma densidade conjunta uniforme no interior do triângulo com vértices
em (0, 0), (2, 0) e (1, 2). Obtenha P (X ≤ 1, Y ≤ 1).

5) Sejam X e Y v.a.’s contínuas independentes tendo as densidades marginais especificadas abaixo.


Obtenha, em cada item, a densidade de Z = X + Y .

(a) X ∼ Exp(λ1 ) e Y ∼ Exp(λ2 );


(b) X ∼ Gama(α1 , λ) e Y ∼ Gama(α2 , λ);
(c) X ∼ N (µ1 , σ12 ) e Y ∼ N (µ2 , σ22 ).

6) Verifique que se X1 , X2 , . . . , Xn são v.a.’s independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.) com


distribuição comum N (0, 1) então X12 + X22 + · · · + Xn2 tem distribuição Gama (n/2, 1/2).
Esta distribuição é conhecida como qui-quadrado com n graus de liberdade e é denotada por χ2 (n).
Sugestão: use os exercícios (7b) da lista 9 e (5b) anterior.

7) Suponha que se escolhe aleatoriamente um ponto no plano de tal forma que suas coordenadas
X e Y se distribuem independentemente segundo a densidade N (0, σ 2 ). Obtenha a função de
distribuição e a densidade da v.a. R que representa a distância do ponto escolhido à origem.
Esta densidade é conhecida como densidade de Rayleigh.
Y
8) Sejam X e Y v.a.’s com densidade conjunta fX,Y . Obtenha a fórmula para a densidade de Z =
X
em termos da densidade conjunta fX,Y .
Y Y
9) Sejam X e Y v.a.’s i.i.d. com densidade N (0, 1). Mostre que tanto Z1 = como Z2 = têm a
X |X|
densidade de Cauchy.

Y
10) Sejam X e Y v.a.’s i.i.d. com densidade Exp(λ). Obtenha a densidade de Z = .
X
11) Sejam X e Y v.a.’s independentes tais que X ∼ Gama(α1 , λ) e Y ∼ Gama(α2 , λ). Determine a
X
densidade de Z = .
X +Y
Y
Sugestão: expresse Z em termos de .
X
12) (a) Sejam X e Y v.a.’s i.i.d. com densidade comum f . Obtenha a densidade conjunta de U = X
e de V = X + Y tem termos de f
(b) Sejam X e Y v.a.’s i.i.d. com densidade Exp(λ). Obtenha a densidade conjunta de U = X e
de V = X + Y .
X +Y X −Y
13) Sejam X e Y v.a.’s i.i.d. com distribuição comum N (0, 1). Considere U = √ eV = √ .
2 2
(a) Determine a densidade conjunta de U e V ;
(b) Mostre que U e V também são independentes e ambas com distribuição N (0, 1).