Universidad Autónoma “Tomás Frías”

Carrera de Economía Sede Uncía

Gestión 2/ 2019
Examen 2do Parcial Econometría
Lic. Alex Aguayo Martínez

Panorama General: El examen consta de 10 problemas, con una ponderación final de 100 puntos
(pts). Lea cuidadosamente cada una de las preguntas. Sea eficiente en el uso del tiempo. Sea
Claro y Ordenado, le ayudará a ganar puntos. Siempre comience un nuevo problema en una
nueva hoja. Realice en hojas de tamaño carta, puede utilizar cualquier programa que conozca
que le ayude en los cálculos correspondientes, PONGA SU NOMBRE EN TODAS LAS HOJAS
QUE UTILICE.
Espero buenas notas, así que ¡ ¡ Muchísima Suerte ¡ ¡
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1.- Usando los siguientes datos, consumo nacional (Ct) y renta nacional (Rt) en Bolivia para el
periodo 2005-2015 a precios constantes (109 Bs), obtenga las estimaciones por MCO en forma
matricial, así como las sumas de cuadrados total, explicada y residual, y el coeficiente de
determinación, para el modelo de regresión Ct = β1 + β2Rt + ut.
año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ct 349 368 388 414 444 484 518 550 586 635 686
Rt 388 408 433 465 498 538 574 614 656 699 748

2.- Para el modelo 𝒀𝒕 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐 𝑽𝒕 + 𝜷𝟑 𝑾𝒕 + 𝒖𝒕 se tienen los siguientes datos:

SCT =104.9167 n =12
0.6477 −0.041 −0.0639 91
(𝑋 𝑡 𝑋)−1 = ( −0.041 0.0071 −0.0011) 𝑋 𝑡 𝑌 = (699)
−0.0639 −0.0011 0.0152 448
Se pide:
a) Ajustar al modelo por el método de MCO y calcular el coeficiente de determinación.
b) Contraste de significación para 𝛽2 + 𝛽3 = 1
c) Intervalo de Predicción para 𝐸 [𝑌] sabiendo que 𝑉0 = 2.5 y 𝑊0 = −0.3

3.- Se desea estudiar la influencia sobre la demanda de carne vacuno ha tenido el precio de la
carne de cerdo (X1) y de la ternera (X2). Para ello se han tomado datos anuales desde 1993 – 2015
(ambos inclusive), obteniéndose lo siguientes resultados:
𝑌𝑡 = 2.1 + 0.7𝑋1𝑡 − 1.5𝑋2𝑡 R2=0.9 SCE=126
¿Se podría afirmas, que un nivel de confianza del 95%, que los precios no influyen sobre la
demanda de ternera?

4.- Para estimar el modelo 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑡 + 𝛽3 𝑋3𝑡 + 𝑢𝑡 se ha obtenido una muestra de la cual ha
resultado:
14 7 14 10
(𝑋 𝑡 𝑋) = ( 7 4.5 7 ) 𝑋𝑡 𝑌 = ( 6 ) 𝑌 𝑡 𝑌 = 14
14 7 15 12
Se pide:
a) Estimar los coeficientes del modelo por MCO
b) Estudiar la significación del Modelo
c) Contrastar la hipótesis 𝛽2 + 1 = 𝛽3
d) Calcular el intervalo de predicción al 95% para Y sabiendo que X2=5 y X3=7

5.- Al objeto de determinar si existen o no diferencias en las calificaciones obtenidas por hombres
y mujeres de la asignatura de econometría, a partir de 20 observaciones se estimó el modelo:
𝑛𝑜𝑡𝑎𝑖 = 𝛽0 + 𝛽𝑖 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑃𝑖 + 𝛽2 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝑖 + 𝑢𝑖
Donde la variable genero toma el valor de 1 si se trata de mujer y 0 para varón. Los resultados
de la estimación fueron los siguientes:
𝑛𝑜𝑡𝑎𝑖 = 25 + 0.75𝑛𝑜𝑡𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑃𝑖 + 20.5𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝑖
R2=0.72
(4.5) (7.1) (2.3)
¿Puede decirse que los resultados de unos y los otros son distintos?

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6.- Con la información muestral relativa a 14 observaciones, se pretende estimar el modelo de
regresión:
𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑡 + 𝛽2 𝑋2𝑡 + 𝛽3 𝑋3𝑡 + 𝑢𝑡
A partir de:
14 248
𝑡
(𝑋 𝑋 ) = ( 85 631 𝑡 1622
) 𝑋 𝑌=( )
532 3126 20666 9202
2094 13132 78683 317950 37592
Se pide:
a) Calcular las estimaciones de los parámetros del modelo MCO
b) Estimar 𝑉𝑎𝑟 − 𝐶𝑜𝑣(𝛽) ̂
c) ¿Influyen las variaciones de X2t en la variable dependiente?
d) Calcular el coeficiente de determinación corregido
e) Calcular un intervalo de confianza del 95% para la varianza del término de perturbación.
f) Contrastar la significación global del modelo al 95%

7.- En un estudio de los Determinantes de la inversión se usaron 20 datos anules,

correspondientes a las siguientes variables: inversión anual en millones de Bs (Y), tipo de interés
en porcentaje (X1) y la variación anual de PIB en millones de Bs (X 2), se dispone de la siguiente
información:
∑ 𝑋1𝑡 = 100 ∑ 𝑋2𝑡 = 24 ∑ 𝑌𝑡 = 5

∑ 𝑋1𝑡 𝑌𝑡 = −255 ∑ 𝑋2𝑡 𝑌𝑡 = 146 ∑ 𝑋1𝑡 𝑋2𝑡 = 100

2
∑ 𝑋1𝑡 = 680 2
∑ 𝑋2𝑡 = 48.8 ∑(𝑌𝑡 − 𝑌̅ ) = 1200

Se pide:
a) Obtenga las estimaciones por MCO del modelo 𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋1𝑡 + 𝛿𝑋2𝑡 + 𝑢𝑡
b) Contraste la significación global del modelo a partir del porcentaje de evolución temporal
de la inversión que se puede explicarse por la influencia lineal del tipo de interés y la
variación anual del PIB.
𝛽 =1
c) Contraste la hipótesis nula: { 1
𝛽2 = 2

8.- En el modelo:
Yi   1   2 X i  ei Con n=30 y R2=0.9,
a) Pruebe:
Ho: α1= α2= 0
H1: α1 ≠ α2 ≠ 0
Realice la dócima de hipótesis global a un nivel de significación del 5%. Para el modelo
presentado.

9. Sea el modelo: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + 𝑢𝑖 los datos corresponden a la estimación de

parámetros por MCO:
0.20 −0.25 −0.05 80 −16
(𝑋 𝑇 𝑋)−1 = [ 0.50 0.00 ] 𝑋 𝑇 𝑌 = [120] 𝛽̂ = [ 40 ]
0.20 40 4
∑ 𝑌𝑖2 =6540 ∑ 𝑌𝑖 =80 n= 16
Se pide determinar las desviaciones típicas de los estimadores: 𝛽̂1 ; 𝛽
̂2 ; 𝛽
̂3

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10. A usted le encanta la econometría y para profundizar sus ya avanzados conocimientos, se
convierte en asistente de investigación de un profesor muy famoso por sus trabajos empíricos.
Éste, consiente de sus habilidades estadísticas, le encarga realizar una regresión en que usted
explica el Tipo de Cambio Real (Y) a través del comportamiento de la absorción (ésta es el
consumo más la inversión más el gasto de gobierno). Usted lo hace, sin embargo, debido a que el
Congreso no pasó la legislación presidencial para promover la inversión en el Sector Eléctrico, lo
pilla un apagón y pierde toda la información, excepto la siguiente salida del computador:

Variable Dependiente: Tipo de Cambio Real

Método: Mínimos Cuadrados Ordinarios
Fecha: 02/12/16 Hora: 15:38
Muestra: 1978 2000
Observaciones Incluidas: 23
Variable Coeficiente Error Std. Estadístico T Prob.
C 3.305802 7.203438 0.000000
ABSORCIÓN 0.431804 -5.322962 0.000000
R Cuadrado Media Var. Dependiente 0.867095
R Cuadrado Ajustado 0.554059 Error Estándar Y 0.191021
Error Estándar 0.127561 Estadístico F
Suma Error Cuadrado Prob(Estadístico F) 0.000000
Afortunadamente, usted es un teórico probado en econometría. (20 pts) Complete la salida de
computador anterior, 4 pts por cada espacio llenado.
Trabaje con 4 decimales, por lo menos, y a lo más con 7.

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