1a Lista de Exercı́cios de Séries Temporais

Prof. Dr. Eder Angelo Milani

(1) Seja o passeio aleatório definido por

Xt = 1 + . . . + t ,
sendo que a sequência {t , t ≥ 1} é de v.a. iid com média µ e variância σ2 . Prove que o passeio
aleatório tem facv dada por γ(t − 1, t2 ) = σ2 min(t1 , t2 ).

(2) Seja Z(t) = nj=1 (Aj cos λj t + Bj sin λj t), onde t = 0, ±1, . . . e λ1 , . . . , λn são constantes
P
positivas e Aj e Bj são v.a. independentes, independentes entre si, com média 0 e variância
σj2 = V ar(Aj ) = V ar(Bj ), j = 1, . . . , n. O processo Z(t) é estacionário? Encontre a média e a
facv de Z(t).

(3) Considere as observações:

t 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Zt 15 19 13 17 22 18 22

Calcule ck e rk , k = 0, 1, . . . , 6.

(4) Considere o processo estocástico Zt = at , onde at é ruı́do branco, com t = 0, ±1, ±2, . . . e
n
at = +1, com probabilidade 0.5
−1, com probabilidade 0.5
a) Obtenha a média do processo Zt ;
b) Calcule γ(τ ), τ = 0, ±1, . . ..
c) Calcule ρ(τ ), τ = 0, ±1, . . . e faça o seu gráfico.

(5) Suponha {at , t = 1, 2, . . .} uma sequência de v.a. iid, com P (at = 0) = P (at = 1) = 1/2.
a) O processo a1 + a2 cos t é estacionário?
b) O processo a1 + a2 cos t + a3 cos t + sin t é estacionário?

(6) Se {Xt , t ∈ T } e {Yt , t ∈ T } são estacionários e independentes, {aXt + bYt , t ∈ T } será

estacionário?
(7) Seja {Zt } um processo estacionário com média µZ e função de autocovariância γZ . Um
novo processo é definido por Yt = Zt − Zt−1 . Obtenha a média e a função de autocovariância de
{Yt } em termos de µZ e γZ . Mostre que {Yt } é um processo estacionário.

(8) A função γ(τ ) = sin(τ ) é uma possı́vel função de autocovariância? Justifique sua resposta.

(9) Quais das seguintes funções definidas em Z são funções de autocovariância de um processo
estacionário?

a) γ(h) = 1, se h = 0
n
1/h, se h 6= 0 ;

b) γ(h) = (−1)|h| ;

c) γ(h) = 1 + cos πh πh
2 + cos 4 ;

d) γ(h) = 1 + cos πh πh
2 − cos 4
 (
1, se h = 0;
e) γ(h) = 0, 4, se h = ±1
0, 6 0, ±1
se h =

(10) Seja Zt = at + cat−1 + . . . + ca1 , t ≥ 1, onde c é uma constante e at ∼ RB(0, σa2 ).

a) Encontre a média e a autocovariância de Zt . Ela é estacionária?
b) Encontre a media e a autocovariância de (1 − B)Zt . Ela é estacionária?

(11) Suponha que {Xt , t = 0, ±1, . . .} seja uma sequência de variáveis aleatórias independentes,
todas com a mesma distribuição, com E{Xt } = µ, ∨t, V ar{Xt } = σ 2 , ∨t. Considere o processo
{Yt , t = 0, ±1, . . .}, onde Yt = 1/2Xt + 1/4Xt−1 + 1/8Xt−2 . O processo {Yt } é estacionário?
Calcule E(Yt ), V ar(Yt ) e Cov(Yt , Ys ).

(12) Dado o processo Xt , definimos a primeira diferença como ∆Xt = Xt − Xt−1 e sucessiva-
mente, ∆2 Xt = ∆(∆Xt ), ∆3 Xt = ∆(∆2 Xt ), etc. Suponha que Yt = α + βt + γt2 + Xt , onde α,
β e γ são constantes e Xt é estacionário com função de autocovariância γX (t). Mostre que ∆2 Yt
é estacionário e encontre a sua função de autocovariância.

(13) Suponha que {εt } seja RB(0, σ2 ). Defini o processo

Xt = X0 , + ε , t=0,
n
t−1 t t=1,2, ...
O processo Xt é estacionário?