PRPUESTA ESTADÍSTICA I

Yessica Correa Salcedo – C.C 1100625041

Andrés May Romero – C.C 18010125
Facultad de Ingeniería Diseño e Innovación
Trabajo Colaborativo Estadísticas I.

Yessica Correa Salcedo

Andrés May Romero

Tutor

Manuel Alvarado Martínez

Bogotá D.C., Colombia

2019
PRPUESTA ESTADÍSTICA I

OBJETIVOS:

Usar de manera acertada la regla de Sturges, a fin calcular la varianza, media, limite máximo y
mínimo entre otras variables y realizar los análisis pertinentes con relación a estos datos.

Representar gráficamente lo analizado, a través de histogramas a fin de interpretar las frecuencias.

PRPUESTA ESTADÍSTICA I

CONTEXTO

En la emisión de marzo de 1952 aparece en “The Journal of Finance”, el artículo titulado “Portfolio
Selection” [1], el cual presentó el trabajo desarrollado por Harry Markowitz para la construcción de
un portafolio de inversiones en el mercado de valores, tomando como criterio fundamental el balance
entre rentabilidad y riesgo.

El problema que pretendió resolver Markowitz en su trabajo, fue cómo determinar la mezcla óptima
de activos financieros, de tal manera que se logre la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo
posible, en la totalidad del portafolio. La rentabilidad futura se midió con el valor esperado de las
rentabilidades del activo, y el riesgo con la desviación estándar de las rentabilidades.

La estimación del comportamiento futuro de la rentabilidad se soporta en el estudio del

comportamiento pasado de la rentabilidad del activo financiero de interés. Para esto, se selecciona
una serie de tiempo de precios de activo, y se calculan las rentabilidades respectivas.

Por ejemplo, si el precio diario de un activo financiero se simboliza con 𝑃𝑡 , entonces la rentabilidad
porcentual del día 𝑡, se obtiene de la siguiente manera:

El archivo Excel anexo: “Precios y Variaciones” https://goo.gl/4xmJWx , contiene el precio diario y la

tasa de variación diaria de un grupo de acciones del mercado de valores colombiano para el periodo
comprendido entre el 23 de junio de 2016 y el 23 de junio de 2017.

El trabajo colaborativo consiste en hacer los análisis estadísticos descriptivos de la tasa de variación
diaria del precio de la acción, para ello el grupo debe seleccionar 1 acción de las 10 disponibles.

Para este trabajo, seleccionamos la acción de ISA

PRPUESTA ESTADÍSTICA I

a. Siguiendo la regla de Sturges, (1 + 3,3 * log10 n), para determinar el número de clases, construya
la tabla de frecuencias completa de la acción respectiva. Completa significa que se deben incluir las
clases o intervalos, las marcas de clase o puntos medios de los intervalos, las frecuencias absolutas,
las frecuencias absolutas acumuladas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas
acumuladas. Haga los histogramas que considere pertinentes para la representación de esta
información.

Inicialmente realizamos el conteo de los datos que aparecen en la tabla de Excel, observando que
hay un total de 246, es decir: n: 246

El siguiente punto, es determinar el numero de clases o intervalos, a través de la regla de Sturges

(es una regla práctica acerca del número de clases que deben considerar al elaborarse un
histograma, Este número viene dado por la siguiente expresión: c = 1 + log2N, donde N es el tamaño
de la muestra, que puede pasarse a logaritmo base 10 de la siguiente forma: c = 1 + 3.322 * log N
El valor de "c" (número de clases) y se redondea al entero más cercano)

Tenemos que c: (1 + 3,3 * log10 n)

C: No. de clases
Log: logaritmo base 10
N: Número total de datos

Ahora, reemplazamos:

c: (1 + 3,3 * log10 n)
c: (1+3,3 * log10 (246))
c: 8,890085853
Se redondea al entero más cercano, obteniendo como resultado:
c: 9

Ahora, realizando el análisis en el Excel adjunto al trabajo, tenemos los siguientes datos:

Límite máximo= 3,41

Límite mínimo= -4,11
Rango: 7,52 (diferencia entre límite máximo y límite mínimo)
Amplitud del intervalo: 0,84 (dividir el rango entre número de intervalos establecidos)

b. Muestre e intérprete para la clase 6

● Frecuencia absoluta acumulada

● Frecuencia relativa acumulada
● Frecuencia relativa
● Frecuencia absoluta

FRECUENCIA FRECUENCIA
INTERVALO DE FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA RELATIVA
CLASES ABSOLUTA RELATIVA
ACUMULADA ACUMULADA
PRPUESTA ESTADÍSTICA I

[-4.11; -3,27) 1 0.0041 1 0.0041

[-3.27; -2.44) 4 0.0163 5 0.0203
[-2.44; -1.6) 3 0.0122 8 0.0325
[-1.6; -0.77) 29 0.1179 37 0.1504
[-0.77; 0.07) 76 0.3089 113 0.4593
[0.07; 0.9) 89 0.3618 202 0.8211
[0.9; 1.74) 28 0.1138 230 0.9350
[1.74; 2.57) 10 0.0407 240 0.9756
[2.57; 3.41) 6 0.0244 246 1.0000

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA ABSOLUTA

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-3,27 -2,44 -1,6 -0,77 0.07 0.9 1.74 2.57 3.41

Fuente: Elaboración Propia.

En la clase seis, el total de frecuencia absoluta tuvo una variación de la acción entre 0,07 y 0.9

FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA

300

250

200

150

100

50

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fuente: Elaboración Propia.

PRPUESTA ESTADÍSTICA I

En este histograma, se evidencia gráficamente la cadencia con la que varia el aumento de los precios
de esta acción.

FRECUENCIA RELATIVA

Fuente: Elaboración propia.

Para el 36,18%, las acciones tuvieron una variación significativa en el rango comprendido entre
0,07 y 0,9.

d. Adiciónele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la desviación estándar
de la tasa promedio ponderada de variación diaria del precio de la acción. En el contexto del
problema escriba la interpretación de este valor.

FRECUENCIA FRECUENCIA Xi*ni fi*(xi-X)^2

INTERVALO FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA RELATIVA
DE CLASES ABSOLUTA RELATIVA
ACUMULADA ACUMULADA
[-4.11; -3,27) 1 0.0041 1 0.0041 -3,69 14,78336507
[-3.27; -2.44) 4 0.0163 5 0.0204 -11,43 36,22495738
[-2.44; -1.6) 3 0.0122 8 0.0326 -6,06 14,17625938
[-1.6; -0.77) 29 0.1179 37 0.1505 -34,38 51,93628599
[-0.77; 0.07) 76 0.3089 113 0.4594 -26,60 19,20513972
[0.07; 0.9) 89 0.3618 202 0.8212 43,21 9,861037404
[0.9; 1.74) 28 0.1138 230 0.935 36,99 38,22569274
[1.74; 2.57) 10 0.0407 240 0.9757 21,57 40,15914624
[2.57; 3.41) 6 0.0244 246 1.0001 17,95 48,37759265
SUMATORIA 37,56 272,9494766
N 246 246
VARIANZA 0,152682927 1,109550718
PRPUESTA ESTADÍSTICA I

e. Con los números obtenidos en las letras c y d, anteriores, obtenga e interprete el coeficiente de
variación y compárelo con el coeficiente de variación de otra acción.

Desviación estándar Promedio ponderado Coeficiente de variación

1,053352134 0,15269196 6,898543527

La variabilidad es de 6,90 entre la variación de todos los precios.

PRPUESTA ESTADÍSTICA I

CONCLUSIONES:

A través de la aplicación de las formulas y el análisis de cada uno de los datos usados anteriormente,
podemos interpretar y conocer de manera acertada la frecuencia, la media, la varianza y demás
datos necesarios y pertinentes para pronosticar el comportamiento de variables tales como el precio
y la propensión de productos.

Aplicamos de manera acertada la regla de Sturges, aplicándola íntegramente, a fin de representar

en gráficos los valores obtenidos en cada ítem, a fin de hacer mas entendible lo aprendido.
PRPUESTA ESTADÍSTICA I

REFERENCIAS:

https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_variación
http://www.disfrutalasmatematicas.com/datos/desviacion-estandar.html
file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/
Downloads/Leonard_J._Kazmier_ESTADISTICA_APLICADA%20(1).pdf