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Sul - PUCRS
2º Semestre de 2018
1
Introdução – Contexto histórico
• No período de 753 a 510 AC, ou seja, no Império Romano, já se
notava a preocupação em registrar os nascimentos e as mortes
ocorridos entre os habitantes de algumas regiões.
• Atribuições:
Fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados;
Regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização
dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de
Seguros Privados, bem como a aplicação das penalidades previstas;
Fixar as características gerais dos contratos de seguros, previdência
privada aberta e capitalização;
Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro;
Disciplinar a corretagem do mercado e a profissão de corretor.
• O Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966 - alterado pela Lei
nº 9.656/98 e Lei nº 10.190/2001, que rege as operações de seguro,
instituiu o Sistema Nacional, integrado por Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Privados
(Susep) e sociedades autorizadas a operar em seguros privados e
capitalização, entidades abertas de previdência complementar e
corretores de seguros habilitados.
2º Semestre de 2018
1
Títulos de Capitalização
• Capitalização é o processo de aplicação a juros compostos e
de crescimento desse principal por força da incorporação
desses mesmos juros.
• O título de capitalização é uma forma de acumulação, em
geral, de parte do dinheiro aplicado pela qual o subscritor
constitui um capital, segundo cláusulas e regras aprovadas e
mencionadas no próprio título (condições gerais), que será
pago em moeda corrente num prazo máximo estabelecido.
• É muito comum que o título também ofereça a possibilidade
de o subscritor participar de sorteios com prêmios em
dinheiro. O título de capitalização só pode ser comercializado
pelas sociedades de capitalização devidamente autorizadas a
funcionar.
Contratação de um título
Incentivo:
• Nesta modalidade o título está vinculado a um evento
promocional de caráter comercial instituído pelo Subscritor, que
para tanto, deverá ceder gratuitamente o direito de participação
nos sorteios, e facultativamente, do direito de resgate.
• O evento de incentivo deve ser mencionado em material apartado
das Condições Gerais.
• O evento promocional somente poderá estar vinculado à pessoa
jurídica (empresa) para alavancar as vendas de seus produtos ou
aquisição de seus serviços.
Prazo de vigência e prazo de pagamento
• O Prazo de pagamento é o período durante o qual o
subscritor compromete-se a efetuar os pagamentos que, em
geral, são mensais e sucessivos. Outra possibilidade é a de o
título ser de pagamento único (PU).
• Já o prazo de vigência é o período durante o qual o título de
capitalização está sendo administrado pela sociedade de
capitalização, sendo o capital relativo ao título atualizado
monetariamente, em geral, pela TR (ou outra taxa de
indexação informada no plano), e capitalizado pela taxa de
juros informada nas condições gerais.
• O prazo de vigência não poderá ser inferior a 12 (doze) meses
e deverá ser igual ou superior ao período de pagamento.
Sorteios
• É facultada à sociedade de capitalização a utilização dos
resultados de loterias oficiais para a geração dos seus
números sorteados.
• Caso a sociedade opte por não utilizá-los, a sociedade de
capitalização se obriga a realizar sorteios próprios com ampla
e prévia divulgação e inclusive, livre acesso aos participantes e
a presença de auditores independentes.
• O título sorteado poderá permanecer em vigor ou não,
segundo o que estiver disposto nas condições gerais. Porém, o
fato de um título ser ou não sorteado em nada alterará o seu
capital para resgate.
• Um título de capitalização não deverá obrigatoriamente
prever sorteios, mas como os prêmios do sorteio são
custeados pelos próprios títulos, em geral, quanto maiores
forem os prêmios, menores serão as cotas de capitalização,
isto é, menor será a parcela do pagamento destinada a
compor o capital de resgate do título.
Rentabilidade: Título de capitalização x Poupança
• O título de capitalização é um produto comercializado
somente pelas sociedades de capitalização, por meio de
planos que são previamente aprovados pela Susep.
Experimento
• É o processo de observação ou medida de um determinado
fenômeno em estudo.
nA
f A
n
Método axiomático
35
Principais teoremas:
2º Semestre de 2018
1
Valor Esperado ou Esperança
• O valor esperado de uma variável aleatória discreta X,
denotado por E (X), é a média ponderada de todos os
possíveis valores da variável com os respectivos valores de
probabilidade tomados como pesos.
E( X ) xp( x)
xS X
• Portanto:
• No seguro, o ganho esperado deve ser justo para equilibrar o
sinistro decorrente do fenômeno tecnicamente calculado.
• Enquanto no jogo o objetivo é lucrar em relação à aposta, no
seguro não há objetivo de lucro, mas de equilíbrio
patrimonial ou pessoal.
• Vejamos sua formatação algébrica.
E Q. p.vt
Fator de descapitalização
• O fator de descapitalização é definido em função da taxa de
juros e do prazo envolvido.
1 i
t
• Então:
r 1 i Fator de Capitalização
• Por consequência:
1 1
v v Fator de Descapitalização
r 1 i
2)
Prêmio comercial (Pc)
• É o prêmio puro acrescido das despesas de carregamento, quais
sejam: administração de despesas operacionais, comissões
externas, comissões internas, cobrança, lucro dos acionistas,
impostos e outros.
• Para que o risco seja segurável, é necessário que ele afete por
igual todos os componentes do grupo, que deve ser grande e
homogêneo, servir a uma necessidade econômica e não constituir
lucro, mas sim só ressarcir os prejuízos.
Taxa estatística
• Na prática, o risco é calculado em função de informações
estatísticas obtidas pelo método retrospectivo e os prêmios
são acrescidos de despesas de carregamento ou sobrecarga.
Carregamento ou sobrecarga
Pc = PE (1 +i)
b) Partindo do preço de venda e do prêmio puro
• Sabemos que Pc = PE + S, sendo S o carregamento.
• Mas S = Pc . i, sendo i uma taxa (%) sobre o prêmio comercial.
• Então, fica: Pc = PE + Pc . i, portanto, PE = Pc – Pc . i, que leva a
PE = Pc (1 – i ), ou seja:
PE
Pc
1 i
• 3. Uma rifa que levará 4 meses para o seu sorteio apresenta como
premiação um caminhão valor de R$ 29.000,00. O instituidor da rifa
deseja obter um lucro de 10%. Calcular o valor de venda de cada
bilhete, utilizando os métodos de agregação do carregamento.
Utilize uma taxa mensal de juros equivalente a 8% a.a. para o
cálculo do valor do bilhete. Serão comercializados 7.000 bilhetes.
• Sugestão:
• Primeiro passo - calcular a taxa de juros mensal equivalente a
8%a.a.
• Segundo passo - calcular o preço puro ou de custo do bilhete.
• Terceiro passo - calcular os preços de venda (comercial).
• Primeiro passo:
• (1 + im)12 = (1 + ia)1
• (1 + im)12 = (1 + 0,08)1
• 1 + im = (1,08)1/12
• im = 1,006434 – 1
• im = 0, 006434 = 0, 6434%a.m.
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS
Escola de Ciências - Introdução às Ciências Atuariais - Professor: Iuri Jauris
Lista de exercícios 1
4. Uma nova raspadinha será lançada. No total serão comercializados, na primeira série, 50.000
raspadinhas (bilhetes). A premiação prevista será a seguinte:
As premiações serão entregues daqui a três meses (utilizar uma taxa de juros mensal equivalente
a 12% a.a.). A Entidade instituidora adicionará uma margem de 30% sobre o valor comercial de
cada raspadinha para atender as despesas e o lucro. Calcule o valor comercial de venda de uma
raspadinha.
5. Uma raspadinha oferece as seguintes premiações em uma determinada série: 1 carro no valor
de R$ 100.000,00; 10 motocicletas no valor de R$ 5.000,00 cada e 5.000 rádios no valor de R$
50,00 cada. Sabe-se que a administradora da raspadinha pretende comercializar cada bilhete ao
preço de R$ 10,00. O número de bilhetes comercializados será de 80.000.
(a) Calcule o percentual de carregamento, aplicado sobre o preço de venda de cada raspadinha,
utilizado pela administradora para a série (desprezar o prazo, ou seja, n=0).
(b) Qual seria o preço de venda da cada raspadinha, na eventualidade da administradora aplicar
um carregamento de 35% sobre o preço de custo?
6. Uma raspadinha oferece os seguintes premiações em uma determinada série - 1 (um) carro no
valor de R$ 50.000,00 , 10 (dez) televisores no valor de R$ 1.000,00 cada e 1.000 (um mil)
canetas no valor de R$ 10,00 cada. Sabe-se que a administradora da raspadinha pretende
comercializar, na série, 7.000 bilhetes. Sabe-se, também, que o sorteio será efetuado 1 ano após
a venda das raspadinhas.
Pergunta-se:
(a) Qual seria o preço unitário de venda da raspadinha, na eventualidade da administradora
aplicar uma sobrecarga ou carregamento de 30% sobre o preço de venda e trabalhar com uma
taxa de juros de 12% ao ano?
(b) Qual seria o preço unitário de venda da raspadinha, na eventualidade da administradora
aplicar uma sobrecarga ou carregamento de 50% sobre o preço de custo e trabalhar com uma
taxa de juros de 6% ao ano?
7. Uma extração lotérica oferece como premiação o valor de R$ 20.000,00. Serão colocados à
venda 1.000 bilhetes. Considere:
i) Uma taxa de juros de 4% ao mês;
ii) Serão comercializados, na data zero, todos os bilhetes colocados à venda;
iii) Os bilhetes são numerados sequencialmente, sem a repetição de números;
iv) Somente um bilhete será sorteado, com direito à premiação de R$ 20.000,00;
v) O sorteio e a entrega da premiação ocorrerá daqui a 3 meses;
vi) A lotérica utiliza um carregamento de 30% para cobrir seus gastos administrativos e impostos;
vii) O carregamento deve incidir sobre o preço de venda de cada bilhete.
Calcule o preço que deverá ser comercializado cada bilhete.
Respostas:
1) Ppu = 55,97; Pco = 69,97
Seguro
Glossário
Apólice: documento emitido pela empresa formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo
proponente, nos planos individuais, ou pelo estipulante, nos planos coletivos.
Avaria: dano causado ao bem segurado.
Aviso de sinistro: comunicação da ocorrência de um sinistro que o segurado ou beneficiário é
obrigado a fazer ao segurador assim que tenha dele conhecimento.
Beneficiário: pessoa física ou pessoa jurídica à qual é devida a indenização em caso de sinistro. O
beneficiário e o segurado não são necessariamente a mesma pessoa.
Condições Gerais: conjunto de cláusulas que regem um mesmo plano de seguro, estabelecendo
obrigações e direitos, da sociedade seguradora, dos segurados, dos beneficiários e, quando couber, do
estipulante.
Condições Contratuais: conjunto de disposições que regem a contratação, incluindo as constantes
da proposta de contratação, das condições gerais, das condições especiais, da apólice e, quando for o
caso de plano coletivo, do contrato, da proposta de adesão e do certificado individual.
Cosseguro: operação que consiste na repartição de um mesmo risco, de um mesmo segurado, entre
duas ou mais seguradoras, que respondem, isoladamente, perante o segurado, pela parcela de
responsabilidade que assumiram.
Endosso: documento que configura qualquer alteração no contrato, feito de comum acordo entre o
segurado e a seguradora.
Estipulante: pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros, ficando investido dos
poderes de representação dos segurados perante as sociedades seguradoras.
Franquia: valor ou percentual expresso na apólice, que representa a parte do prejuízo indenizável
que deverá ser arcada pelo segurado por sinistro. Assim, se o valor do prejuízo de determinado
sinistro não superar a franquia, a seguradora não indenizará o segurado.
Indenização: pagamento do prejuízo ao segurado ou beneficiário, em caso de sinistro coberto, dentro
do limite contratado para a cobertura e de acordo com as condições da apólice.8
Prêmio: valor que o segurado e/ou estipulante paga à seguradora para ter direito ao seguro.
Proposta: documento com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do
risco, em que o proponente, pessoa física ou jurídica, expressa a intenção de contratar o seguro,
manifestando pleno conhecimento das condições contratuais.
Resseguro: tipo de pulverização do risco em que o segurador transfere a um ressegurador parte do
risco assumido, sendo, em resumo, um seguro do seguro.
Retrocessão: operação feita pelo ressegurador e que consiste na cessão de parte das
responsabilidades por ele aceitas a um ou mais resseguradores, sendo, em resumo, o resseguro do
ressegurador.
Risco: evento incerto ou de data incerta que independe da vontade das partes contratantes e cuja
ocorrência dará direito à indenização descrita na apólice.
Salvado: nos seguros de danos, é o objeto que se consegue resgatar de um sinistro e que ainda possui
valor econômico.
Segurado: é a pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o seguro, em seu
benefício pessoal ou de terceiro. No caso dos seguros de pessoas, é a pessoa física sobre a qual se
procederá a avaliação do risco e se estabelecerá o seguro.
Seguro: contrato pelo qual uma das partes se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar a
outra pela ocorrência de determinados eventos ou por eventuais prejuízos previstos nas condições
contratuais. O segurador e o segurado são obrigados a guardar, no contrato de seguro, a mais estrita
boa-fé e veracidade a respeito do objeto segurado e das declarações a ele concernentes.
Sinistro: representa a ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência do plano de seguro.
Susep - Superintendência de Seguros Privados: órgão fiscalizador das operações de seguro,
previdência complementar aberta, capitalização e resseguro.
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS
Escola de Ciências - Introdução às Ciências Atuariais - Professor: Iuri Jauris
;
Solene: ;
:
, de forma honesta, bem como redigir o contrato
de forma clara, de modo que o segurado possa compreender perfeita
Categorias de Seguro
O Decreto Lei 73/66 divide o seguro em três categorias:
a) Seguros de Pessoas, tais como vida, acidentes pessoais, saúde e outros.
b) Seguros de Bens, tais como incêndio, cascos, transportes, lucros cessantes,
automóvel, roubo, vidros, riscos diversos, etc.
c) Seguros de Responsabilidade, tais como crédito, fidelidade, responsabilidade
civil, etc.
em que o valor dos prêmios seja destinado ao custeio dos planos de seguro de
e)
vida com cobertura por sobrevivência;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iv. Risco: é um acontecimento possível, porém futuro e incerto, quer quanto a sua
ocorrência, quer quanto ao momento em que se deverá produzir,
independentemente da vontade do Segurado e do Segurador. Pode ser entendido
como a expectativa de sinistro. Pode ser classificado nas seguintes formas:
puro, especulativo, fundamental ou particular.
Especulativo:
Riscos Excluídos: são os riscos não cobertos pelo seguro, como por exemplo os
riscos decorrentes de atos ilícitos do segurado; vale observar que nas Condições Gerais
de cada Apólice de seguro são especificados os riscos que, por suas características, do
ramo ou do próprio risco, são considerados como não cobertos.
A finalidade específica do seguro é restabelecer um equilíbrio econômico
perturbado, sendo vedada, por lei, a possibilidade de se revestir do aspecto de jogo ou
dar lucro ao segurado; considerando esta finalidade, definem-se as características
básicas do seguro ficam estabelecidas na tríade Previdência, Incerteza e Mutualismo.
Definições importantes
), venha a sofrer
, pois o
.
de (LMG).
segurado. Pode ocorrer de o VRD ser menor do que o VA, desde que tenha ha
isso.
.
, no s
. Exemplos: Seguro a
Risco Total, Seguro a Primeiro Risco Relativo, Seguro pelo Valor de Novo etc.
Pessoal.
D
os
corporais ou materiais.
.
Principais Ramos de Seguros
Nesta seção, apresentamos alguns dos principais tipos de seguros:
(1) Automóvel - cobre danos materiais provenientes de colisão, incêndio e roubo do
veículo segurado; existem dois tipos de franquia: obrigatória e facultativa (dedutíveis); A
Perda Total (Indenização Integral) é caracterizada por danos superiores à 75% do valor
de reposição do veículo. A seguradora após o pagamento da indenização fica sub-
rogada, até o limite da indenização paga, em todos os direitos e ações contra aqueles
que tenham causado os prejuízos indenizados pela seguradora.
(2) Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos - cobre o reembolso das
indenizações ou reparações pecuniárias de responsabilidade do segurado, em virtude
dos prejuízos causados a terceiros, em consequência de acidentes com o veículo
segurado (danos materiais e pessoais).
Este seguro visa reembolsar ao segurado a indenização à qual esteja obrigado,
judicial ou extrajudicialmente, a pagar em consequência de danos corporais e/ou
materiais involuntários causados a terceiros. Existem seguros obrigatórios, como por
exemplo o DPVAT, e o seguro de RCF-V (Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa
de Veículos) , que deverá ser contratado a 2º Risco deste seguro, isto é, só será
acionado no que exceder ao prejuízo que for coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT,
carta verde, etc).
(3) Acidentes Pessoais - tem por objetivo garantir uma indenização ao próprio
segurado ou a seus beneficiários, em caso de acidente pessoal ocorrido com o mesmo.
As cláusulas acessórias são as seguintes: Invalidez Permanente Total ou Parcial por
Acidente (IPA), Diárias de Incapacidade Temporária (DIT) e Despesas Médicas
Hospitalares (DMH).
(4) Vida em Grupo - tem por objetivo garantir uma indenização aos beneficiários do
segurado, em caso de sua morte, qualquer que for a causa. O Seguro de Vida em Grupo
é um contrato temporário, com prazo de um ano, renovável a critério do estipulante ou
da seguradora, através do qual são garantidas várias pessoas unidas entre si por
interesses comuns e com relações definidas com o estipulante, geralmente um contrato
de trabalho.
A figura do estipulante é obrigatória na contratação deste seguro. Existem ainda as
cobertura adicionais de invalidez permanente total por doença (IPD) e parcial ou total por
acidente (IPA), bem como a indenização especial para casos de morte acidental.
(5) Vida Individual - Cobre morte ou sobrevivência de um único segurado (valendo,
também, para casais ou sócios). A indenização é paga na forma de Capital ou Renda.
São, em geral, planos de longa duração, ou mesmo por toda a vida.
(6) Incêndio - O seguro contra incêndio garante ao segurado o reembolso dos prejuízos
materiais que venha a sofrer em virtude da ação do fogo e suas consequências sobre
objetos de sua propriedade ou pelos quais seja responsável.
Este ramo de seguro oferece dois tipos de coberturas: básicas e adicionais. As
coberturas básicas do Seguro Incêndio cobrem os prejuízos de perdas e danos materiais
diretamente causados por incêndio, raio ou explosão a gás de aparelhos de uso
doméstico ou utilizados em iluminação. Já as coberturas adicionais são as coberturas de
danos materiais consequentes de outros eventos: explosão seca de aparelhos ou
substâncias, dano elétrico e queimadas em zona rural, vendaval, até fumaça e queda
de aeronaves. Explosão seca é aquela não seguida nem precedida de incêndio.
(7) Vidros - cobre prejuízos causados por quebra de vidros, causados por imprudência
ou culpa de terceiros, ou por ato involuntário do segurado, familiares, empregados e
prepostos; resultantes de calor artificial ou chuva de granizo.
(8) Habitacional - cobre os danos físicos causados aos imóveis vinculados ou não aos
planos habitacionais do estipulante; Morte e Invalidez Permanente das pessoas
definidas nas Condições Especiais e Particulares; Responsabilidade Civil do Construtor.
(9) Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT) - cobre os danos pessoais causados por veículos
automotores de vias terrestres, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não,
inclusive danos pessoais causados aos proprietários e/ou motoristas dos veículos, seus
beneficiários ou dependentes.
Garantias básicas do seguro: Morte, Invalidez Permanente e Despesas Médica e
Suplementares.
(10) Seguro Saúde - cobre as despesas médico-hospitalares ocorridas com o segurado
ou seus dependentes, que tenham por origem ou causa alguma patologia ou dano
involuntário adquirido em função de doença ou acidente; principais cláusulas: Garantia
Acessória de Consultas Médicas, Garantia Acessória de Exames Complementares,
Tratamentos Fisioterápicos, Tratamento Dentário, e outras.
(11) Lucros Cessantes - A finalidade do Seguro de Lucros Cessantes é reembolsar o
segurado dos prejuízos financeiros que venha a sofrer pela paralisação ou diminuição do
seu movimento comercial ou industrial, em consequência de riscos previstos no contrato
de seguro.
Em princípio, esse seguro cobre prejuízos decorrentes de todos os acidentes danosos.
No Brasil, entretanto, este seguro é comumente contratado para cobrir prejuízos
decorrentes de incêndios, greves e tumultos, explosão, danos elétricos, quebra de
máquinas, etc. Esses prejuízos são decorrentes da diminuição de lucros líquidos e da
continuidade de despesas fixas que não são compensados pela queda do movimento de
negócios.
(12) Transportes - cobre os danos sofridos pela mercadoria transportada em
consequência dos riscos inerentes ao veículo transportador: acidentes causados por
naufrágio, descarrilamento, encalhe, queda de avião, capotagem, tempestade, explosão,
incêndio, raio, etc.; o seguro é desdobrado em transporte nacional e internacional e nas
seguintes modalidades: Marítimo, Fluvial e Lacustre; Terrestre, Ferroviário e Rodoviário;
Aéreo.; existe ainda as seguintes coberturas adicionais: quebra, derrame, amassamento,
vazamento, roubo, extravio, incido em armazéns, guerra e outras; é coberto também o
prejuízo proposital, como na avaria grossa (Marítimo).
(13) Roubo - cobre os prejuízos materiais que o segurado venha a sofrer em seu
patrimônio, resultantes dos riscos cobertos, tais como: Roubo - cometido mediante uso
ou ameaça de uso de violência; Furto Qualificado - quando praticado mediante
destruição ou rompimento de obstáculos, chave falsa ou utilização de meios que deixem
vestígios materiais inequívocos.
(14) Fidelidade - tem por objetivo reembolsar o segurado de prejuízos que venha a
sofrer em consequência de roubo, furto, apropriação indébita ou qualquer outros delitos
cometidos contra seu patrimônio, por seus empregados.
(15) Responsabilidade Civil Geral (RC) - garante ao segurado o reembolso da
indenização que tenha pago, em consequência de lesões corporais ou materiais sofridas
por terceiros, desde que provocadas por atos involuntários do segurado ou de seus
prepostos; este seguro apresenta várias modalidades, as principais são: guarda de
veículos de terceiros, condomínios, obras civis, familiar, construtor, estabelecimentos
comerciais e ou industriais, estabelecimento de ensino e outros.
(16) Riscos Diversos (RD) - este ramo contempla todas as modalidades de seguros
que ainda, em virtude do baixo volume de prêmios, não foram desdobrados para um
ramo isolado de seguro; os principais tipos de seguros são os seguintes: anúncios
luminosos, desmoronamento, deterioração de mercadorias em ambientes frigoríficos,
equipamentos estacionários, equipamentos de operações sobre água, instrumentos
musicais, valores, inundações, terremotos e maremotos; existe também os planos
conjugados, que condensam as diversas coberturas em um só produto (Residencial).
(17) Garantia - cobre os prejuízos sofridos pelo segurado, resultantes da inadimplência
do garantido, referente às obrigações abrangidas pelo contrato e expressamente
previstas na apólice, até os limites fixados para as importâncias seguradas. O Seguro
Garantia é um tipo de seguro destinado aos órgãos públicos e às empresas privadas
com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas
pelas partes, conforme descrito na apólice.
Em órgãos públicos, o Seguro Garantia é usado em garantias de manutenção de
oferta (licitação) e de fiel cumprimento dos contratos. Nas empresas privadas
encontramos o seguro em relações contratuais feitas com terceiros que desejam mitigar
anular o risco de descumprimento com seus fornecedores, prestadores de serviços etc.
O Seguro Garantia é uma das formas de caução para a participação em concorrências e
garantia de execução de contratos.
(18) Fiança Locatícia - cobre os prejuízos decorrentes da incapacidade de pagamento
do locatário, caracterizando-se, como tal, a falta de pagamento dos alugueis ou
encargos devidos. O seguro fiança locatícia é uma das opções que o proprietário pode
exigir do inquilino como garantia do recebimento do aluguel. O uso deste tipo de seguro
é previsto em lei e imprime agilidade na aprovação do candidato à locação, além de
fornecer mais segurança para o locador (proprietário do imóvel).
(19) Tumultos - cobre prejuízos devidamente comprovados e decorrentes de tumultos,
greves e lockout, despesas com medidas tomadas para reprimi-los;
i. tumultos - é definido como ação de pessoas, com características de aglomeração,
que perturbe a ordem pública através da prática de atos predatórios;
ii. greve - ajuntamento de mais de três pessoas da mesma categoria ocupacional
que se recusam a trabalhar ou a comparecer onde o dever os chama;
iii. lock-out - cessação de atividade por parte ou ato do empregador.
(20) Prestamista - objetiva o pagamento de prestações ou a quitação do saldo devedor
de bens ou planos de financiamento adquiridos pelo segurado, em caso de morte,
invalidez permanente, invalidez temporária e desemprego. Este seguro configura-se
como uma proteção financeira para empresas que vendem a crédito, bem como ao
segurado que fica livre da responsabilidade em caso de sinistro. É bom lembrar também
que, na hipótese de o segurado falecer ou ficar inválido e ter contratado um seguro com
garantia de pagamento superior à dívida contraída, esta será quitada com a instituição
financeira ou empresa que concedeu o crédito ou o empréstimo. A diferença entre o
valor pago da dívida e o da indenização contratada será paga ao beneficiário que o
segurado indicar ou a ele próprio, no caso de invalidez.
2º Semestre de 2018
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Seguro: Elementos e Definições
• Seguro é um acordo pelo qual o segurado, mediante
pagamento de um prêmio ao segurador, garante para si ou
para seus beneficiários, indenizações de prejuízos que venha
a sofrer em consequência da realização de um dos eventos
previstos no contrato.
Categorias de Seguro
• O Decreto Lei 73/66 divide o seguro em três categorias:
• a) Seguros de Pessoas, tais como vida, acidentes pessoais,
saúde e outros.
• b) Seguros de Bens, tais como incêndio, cascos, transportes,
lucros cessantes, automóvel, roubo, vidros, riscos diversos,
etc.
• c) Seguros de Responsabilidade, tais como crédito, fidelidade,
responsabilidade civil, etc.
Elementos essenciais do Seguro
i. Segurador (Seguradora): é a empresa legalmente
constituída para assumir e gerir coletivamente os riscos;
O Segurador é a pessoa jurídica que assume a
responsabilidade de determinados riscos e paga a
INDENIZAÇÃO ao Segurado ou aos seus beneficiários, no
caso da ocorrência do Sinistro.
E Q. p.v t
1 - OBJETO DO SEGURO
1.1 - PARA CADA COBERTURA CONTRATADA, a Seguradora
garante pagar as quantias devidas e/ou reembolsar as
despendidas, pelo Segurado, na REPARAÇÃO de DANOS
MATERIAIS E/OU CORPORAIS CAUSADOS A TERCEIROS, e/ou
nas AÇÕES EMERGENCIAIS empreendidas para tentar evitá-
los e/ou minorá-los, desde que:
• a) tenham sido plenamente atendidas todas as disposições
específicas da cobertura, particularmente a cláusula “RISCO
COBERTO”;
• b) os danos tenham ocorrido durante a vigência deste
contrato; ...”
• “5 - RISCOS EXCLUÍDOS
• 5.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTE SEGURO AS QUANTIAS
DEVIDAS E/OU AS DESPENDIDAS, PELO SEGURADO, PARA REPARAR,
EVITAR E/OU MINORAR DANOS, DE QUALQUER ESPÉCIE,
DECORRENTES:
a) PC = 300.000x0,02x1,37 = R$8.220,00
Indenização = R$ 111.111,00.
• Temos IS = R$ 800.000,00
• Com a Cláusula: Indenização = 2 x VA = 2 x R$ R$450.000,00 =
R$900.000,00
• Porém cabe a seguradora escolher o menor valor entre IS e o VA.
• Logo o segurado receberia R$ 800.000,00 .
iv. Seguro a Primeiro Risco Absoluto
• É aquele em que não haverá proporcionalidade, ou seja, a
seguradora arcará com todo o prejuízo, até o montante da
Importância Segurada, não cabendo em qualquer hipótese
Cláusula de Rateio. Poderá entretanto ser estipulada uma
franquia.
Para a quitação das indenizações, serão observados os valores vigentes na época da ocorrência
do acidente, independentemente da data em que seu pagamento foi efetuado.
Obs. 1 Para os casos de invalidez permanente, a quantia que se apurar tomará por base o percentual da
incapacidade de que for portadora a vítima, de acordo com a tabela constante do anexo à Lei nº
6.194/1974, incluído pela Lei nº 11.945, de 2009.
Obs. 2 Os valores de indenização de reembolso (DAMS) terão, como limite mínimo, os valores
constantes da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). A seguradora líder do DPVAT poderá estimar,
para efeito de controle e combate à fraude, com base em preços praticados pelo mercado, o valor
efetivo para despesas de assistência médica e suplementares.
Obs. 3 As indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e
suplementares serão pagas, independentemente da existência de culpa, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de apresentação da documentação que comprova o direito.
A indenização será paga em cheque nominal, identificando-se expressamente o beneficiário. O
pagamento também poderá ser realizado através de depósito ou transferência eletrônica de dados
(TED) para a conta corrente ou poupança do beneficiário, observada a legislação do Sistema de
Pagamentos Brasileiro.
- Beneficiários do seguro
Em caso de morte, os beneficiários serão o cônjuge ou pessoa a este equiparada, nos termos da
legislação, e os herdeiros da vítima. Na falta das pessoas indicadas conforme acima, serão
beneficiários os que provarem que a morte da vítima os privou dos meios necessários à subsistência.
Nos casos de invalidez permanente e de reembolso de despesas médicas e hospitalares
(DAMS), o beneficiário será a própria vítima.
Obs.: Para beneficiários menores de 16 anos, a indenização será paga ao representante legal (pai/mãe)
ou ao tutor. Para beneficiários menores entre 16 e 18 anos, a indenização será paga ao menor, desde
que assistido por representante legal (pai/mãe) ou tutor. Em caso de tutor, é necessária a apresentação
de Alvará Judicial.
25
- Procedimentos para recebimento da indenização do DPVAT
O procedimento para receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT é simples e dispensa a
ajuda de intermediários. O interessado deve ter cuidado ao aceitar a ajuda de terceiros, pois são muitos
os casos de fraudes e de pagamentos de honorários desnecessários.
Não há necessidade de nomear procurador para recebimento de indenização de seguro DPVAT,
que poderá ser requerida pela própria vítima do acidente ou por seus beneficiários. Caso seja nomeado
procurador, faz-se necessário apresentar a procuração.
Para a cobertura de despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), é vedado à vítima
do acidente de trânsito a cessão de direitos ao recebimento do reembolso das despesas. Os pedidos de
indenização do DPVAT devem ser feitos à Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT em
qualquer dos endereços relacionados no site http://www.dpvatsegurodotransito.com.br
Para recebimento da indenização, a vítima, ou seu beneficiário, deve apresentar os seguintes
documentos:
Obs.1: Os documentos relacionados acima deverão ser entregues à Sociedade Seguradora, mediante
recibo, que os especificará.
Obs.3: Nas localidades em que o Instituto Médico Legal responsável não possa, por qualquer razão,
expedir o laudo a que se refere para atestar a invalidez permanente, a seguradora líder responsável
pelos consórcios poderá admitir laudo de outra instituição, pública ou privada.
Obs.4: Quando houver dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, poderá ser
solicitado aos interessados relatório de internação ou tratamento, se houver, fornecido pela rede
hospitalar e previdenciária.
Obs.5.: O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer,
no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das
lesões permanentes, totais ou parciais.
As indenizações por morte e invalidez permanente não são cumulativas. No caso de ocorrência
da morte da vítima em decorrência do mesmo acidente que já havia propiciado o pagamento de
indenização por invalidez permanente, a seguradora pagará a indenização por morte, deduzida a
importância já paga. Já no caso de ter sido efetuado algum reembolso de despesas de assistência
médica suplementar (DAMS), esse não poderá ser descontado de qualquer pagamento por morte ou
invalidez permanente que venha a ser pago em decorrência de um mesmo acidente.
A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não
identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos
demais casos.
Obs.: Parcelamento – O prêmio do seguro DPVAT, de qualquer categoria, poderá, nos Estados da
Federação em que haja parcelamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA,
ser parcelado em 3 (três) parcelas, iguais, mensais e consecutivas, observado o valor mínimo de R$
70,00 (setenta reais) por parcela do prêmio.
No primeiro licenciamento do veículo, o valor do prêmio será calculado de forma proporcional,
considerando-se o número de meses entre o mês de licenciamento, inclusive, e dezembro do mesmo
ano, sendo vedado o parcelamento.
2º Semestre de 2018
1
Seguro de Automóvel
• As coberturas oferecidas em um seguro de automóvel têm
como objetivo atender às necessidades dos segurados diante
da possibilidade de eles terem prejuízo em razão de danos
causados acidentalmente pelo uso de seus veículos ou
resultante de ação de terceiros.
Valor de novo
• Refere-se ao compromisso da seguradora, na modalidade de
valor de mercado referenciado (VMR), de indenizar o
segurado pelo valor do veículo zero quilômetro constante da
tabela de referência na data de liquidação do sinistro.
• A seguradora deverá definir expressamente os critérios
necessários para que tal condição seja aceita.
Indenização Integral: quando os prejuízos de um sinistro
atingirem ou ultrapassarem o valor apurado a partir da aplicação
de determinado percentual sobre o valor contratado.
• Esse percentual deverá constar das condições contratuais do
seguro, sendo fixado com observância dos seguintes limites
máximos.
I. Na contratação de seguro de veículo na modalidade Valor
Determinando – Até 75% do valor determinado na apólice.
II. Na contratação de seguro de veículo na modalidade Valor de
Mercado Referenciado – Até 75% do valor do veículo, apurado
pela aplicação do fator de ajuste contratado , sobre o valor do
veículo segurado na tabela de referência estabelecida no
contrato, em vigor na data do aviso de sinistro.
• Exemplo 1: 1ª Hipótese – Seguro contratado na modalidade
de Valor Determinado;
• Valor Determinando na Apólice: R$ 20.000,00
Exemplo 2:
• A carteira possui 500 veículos segurados.
• Importância segurada (IS) = R$ 18.000 cada veículo no ato da
contratação.
• Despesas administrativas = 15%
• Comissão de Corretagem = 10%
• Lucro = 6%
• IOF = 7%
• Custo da Apólice = R$50,00.
• Então temos que:
• Solução:
• a) Prêmio bruto a vista
• Prêmio parcial = R$2.000/1,07 = R$1,869,16 (expurgo IOF)
• Acrescentamos a nova cobertura:
• Prêmio Comercial = R$1.869,16 + R$100,00 =R$1.969,16
• Inserimos o IOF, pois ele incide no valor final
• Prêmio Bruto =R$1.969,16 x 1,07 =R$ 2.107,00
b) Prêmio bruto em prestações:
• Prêmio parcial = R$2.000/1,07 = R$1,869,16 (expurgo IOF)
• Acrescentamos a nova cobertura:
• Prêmio Comercial = R$1.869,16 + R$100,00 =R$1.969,16
• Retiramos o custo da apólice;
• Premio Parcial = R$1.969,16 - R$30,00 = R$1.939,16
• Inserimos o IOF, pois ele incide no valor final
• Prêmio Bruto =R$1.939,16 x 1,07 = 2.074,90
• Apólice mais IOF = R$30,00 x 1,07 = R$32,10
1
Existem também categorias de planos que podem oferecer a livre escolha com reembolso,
mas, neste caso, tem que constar esta opção no contrato.
Já os seguros proporcionam aos associados a livre escolha de profissionais,
hospitais e laboratórios. A seguradora deve oferecer reembolso em todas as categorias,
de acordo com o plano escolhido, permitindo a livre escolha de médicos e serviços2.
A Lei 10.185, de 12 de fevereiro de 2001, enquadrou o seguro saúde como plano
privado de assistência à saúde, e a sociedade seguradora especializada em saúde como
operadoras de plano de assistência à saúde, para efeito da Lei 9.656, de 1998. Isto porque
tornou-se necessário equiparar as operações de seguro saúde aos planos privados de
assistência à saúde, de forma a adaptar tais operações aos requisitos legais.
Cabe resaltar que
(ANS), enquanto os demais
seguros ficam sob tutela da Susep.
Estrutura do setor
Em 2000, a ANS através da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 39, classificou
as operadoras nas seguintes modalidades:
i. Administradora - empresas que administram planos de assistência à saúde
financiados por outra operadora, não assumem o risco decorrente da operação
desses planos, não possuem rede própria, credenciada ou referenciada de serviços
médico-hospitalares ou odontológicos e não possuem beneficiários. Exemplo:
Salutis.
ii. Cooperativa médica - sociedades sem fins lucrativos, constituídas conforme o
disposto na Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Os médicos são, ao mesmo
tempo, sócios e prestadores dos serviços (planos individuais e coletivos). Exemplo:
Unimed.
iii. Cooperativa odontológica - sociedade de pessoas sem fins lucrativos, constituídas
conforme o disposto na Lei 5.764/1971 (lei geral do cooperativismo), que operam
exclusivamente planos odontológicos. Exemplo: Uniodonto.
iv. Autogestão - entidades que operam serviços de assistência à saúde destinados,
exclusivamente, a empregados ativos, aposentados, pensionistas ou ex-
empregados, de uma ou mais empresas ou, ainda, a participantes e dependentes de
associações de pessoas físicas ou jurídicas, fundações, sindicatos, entidades de
classes profissionais ou assemelhados e seus dependentes. Exemplo: Cassi.
2
Hoje em dia as seguradoras também costumam colocar à disposição serviços referenciados,
nos quais pagam diretamente o prestador, sem prejuízo da livre escolha. O segurado é assistido
sem a necessidade de desembolso prévio.
v. Filantropia - entidades sem fins lucrativos que operam planos privados de assistência
à saúde e tenham obtido certificado de entidade filantrópica junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) e declaração de utilidade pública federal,
estadual ou municipal junto aos órgãos competentes. Exemplo: Santa Casa.
vi. Medicina de grupo - empresas ou entidades que operam planos privados de
assistência à saúde, excetuando aquelas classificadas nas modalidades anteriores.
Exemplo: Amil.
vii. Odontologia de grupo - empresas ou entidades que operam exclusivamente planos
odontológicos, excetuando-se aquelas classificadas nas modalidades anteriores.
Exemplo: Odontosystem.
viii. Seguradoras especializadas em saúde - São as seguradoras autorizadas a operar -
exclusivamente seguro saúde. No seu estatuto deve constar a proibição de atuarem
em quaisquer outros ramos de seguro. Exemplo: Bradesco Saúde.
Principais coberturas
A cobertura assistencial de um plano de saúde é o conjunto de direitos - tratamentos,
serviços e procedimentos médicos, hospitalares e odontológicos -, adquirido pelo beneficiário a
partir da contratação do plano. Os tipos de cobertura são definidos pela ANS como segue:
i. Ambulatorial - cobre consultas médicas em número ilimitado, em consultório e
ambulatório, atendimentos e procedimentos de urgência e emergência até as primeiras
12 horas e a realização de exames de laboratório e de imagem (radiografia, ultrassom,
etc).
ii. Hospitalar - cobertura de internações hospitalares com número ilimitado de diárias,
inclusive em UTI, além de custos associados à internação. Inclui atendimentos de
urgência e emergência que possam evoluir para internação, além de remoção do
paciente para outro hospital. Este tipo de plano não cobre consultas médicas e exames
fora do período de internação. Em caso de doença preexistente, o beneficiário pode
negociar a cobertura com a operadora, pagando um valor adicional (conhecido como
agravo).
iii. Hospitalar com obstetrícia - Acrescenta ao plano hospitalar a cobertura de consultas,
exames e procedimentos relativos ao pré-natal, à assistência ao parto e ao recém-
nascido, natural ou adotivo, durante os primeiros 30 dias de vida contados do nascimento
ou adoção. Nestes 30 primeiros dias de vida, o bebê é automaticamente beneficiário do
plano da mãe. Após este período, caso se queira cobertura, o bebê deve ser inscrito
separadamente.
iv. Odontológico - existem planos com atendimento exclusivo para tratamento dentário.
v. Referência - é o mais completo dos planos, envolvendo atendimento ambulatorial e
hospitalar com obstetrícia, podendo incluir cobertura odontológica. Envolve todos os
procedimentos clínicos e cirúrgicos, transplante de rins e córneas, e tratamentos para
doenças de alta complexidade como Câncer e AIDS.
Em geral, os planos coletivos são mais baratos que os individuais. O beneficiário deve ficar
atento aos prazos de carência estipulado pelas operadoras. Estes prazos possuem duração
máxima estipulada pela ANS, por exemplo para atendimento de urgência e emergência é de 24
horas.
Regulação do setor
Com a nova lei, todo o setor passou a ser fiscalizado e regulado pela ANS. Esta, por sua
vez, está submetida ao Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), órgão colegiado
subordinado ao Ministério da Saúde, que supervisiona e acompanha as suas ações e
funcionamento. Existe, ainda, a Câmara de Saúde Suplementar, integrada à estrutura da ANS,
de caráter permanente e consultivo.
Às sociedades seguradoras, que em 2001 já operavam o seguro saúde, foi determinado que
providenciassem a especialização até 1o de julho de 2001, quando passaram a ser disciplinadas
pelo Consu e pela ANS.
Com o advento da RDC(resolução da diretoria colegiada) nº 65/01, a ANS regulamentou
esse segmento, aplicando-se, no que coube, às sociedades seguradoras especializadas em
saúde, o disposto nas normas da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e do Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP), publicadas até 21 de dezembro de 2000, cujas matérias
não tenham sido disciplinadas pela ANS e pelo Consu.
CONSU
Conselho Nacional de Saúde Suplementar - Consu é um órgão colegiado integrante da
estrutura regimental do Ministério da Saúde, sendo composto pelo Ministro da Justiça - que o
preside pelo Ministro da Saúde, pelo Ministro da Fazenda e Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, além do Presidente da ANS, que atua como Secretário das reuniões.
O Consu tem competência para desempenhar as seguintes atividades:
i. estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do setor de
saúde suplementar;
ii. aprovar o contrato de gestão da ANS;
iii. supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
iv. fixar diretrizes gerais para a constituição, organização, funcionamento e fiscalização
das empresas operadoras de produtos de que tratar a Lei 9.656/1998; e
v. deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de forma a
subsidiar as decisões.;
ANS
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é uma autarquia sob regime especial,
vinculada ao Ministério da Saúde, com autonomia jurídica, financeira e de contratação de
pessoal.
Sua missão é promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde,
regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e
consumidores, contribuindo, assim, para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Entre
suas competências, destacam-se:
i. propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar -
Consu para a regulação do setor de saúde suplementar;
ii. estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à
saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras;
iii. estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde;
iv. normatizar os conceitos de doença e lesão preexistentes;
v. definir, para fins de aplicação da Lei 9.656, de 1998, a segmentação das operadoras
e administradoras de planos privados de assistência à saúde, observando as suas
peculiaridades;
vi. decidir sobre o estabelecimento de subsegmentações aos tipos de planos definidos
nos incisos I a IV do art. 12 da Lei 9.656, de 1998;
vii. autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados
de assistência à saúde, de acordo com parâmetros e diretrizes gerais fixados
conjuntamente pelos Ministérios da Fazenda e da Saúde;
viii. expedir normas e padrões para o envio de informações de natureza econômico-
financeira pelas operadoras, com vistas à homologação de reajustes e revisões;
ix. fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde e
zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao seu funcionamento;
x. articular-se com os órgãos de defesa do consumidor visando a eficácia da proteção
e defesa do consumidor de serviços privados de assistência à saúde, observado o
disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.
ATENÇÃO:
Este trabalho poderá ser realizado individualmente ou em duplas. A consulta é livre a textos,
livros e quaisquer tipos de anotações.
Todos os resultados devem ser justificados, com a apresentação do processo de cálculo.
Não é permitido uso de celulares ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos, a exceção da
calculadora.
As repostas finais deverão estar a caneta, caso contrário o aluno não terá direito a
reivindicar posteriormente eventuais erros de correção.
1) (3,0 pontos) Para cada uma das afirmativas abaixo, marque Verdadeiro (V) ou Falso (F),
justifique as falsas:
( F ) O valor pago por um título de capitalização é composto por três partes: cota sorteio, cota
poupança e carregamento.
Cota de capitalização, cota de sorteio e cota de carregamento.
( F ) Em um título de capitalização, todo o valor pago é remunerado a uma taxa que varia de
20% a 100% da remuneração da poupança. É uma forma de investimento que apenas permite o
resgate do valor total pago ao final de determinado prazo.
Num título o capital constituído é sempre inferior se comparado ao da caderneta de poupança
nos títulos atualizados pela TR.
( F ) Conforme visto em aula, os elementos essenciais do seguro são: seguradora, segurado,
apólice, prêmio e indenização.
seguradora, segurado, prêmio e risco
( F ) Concorrência de apólices é o termo utilizado no ramo de seguros quando o segurado deseja
comparar os valores de prêmios entre as seguradoras para optar pelo valor mais vantajoso.
Concorrência de apólices é o termo utilizado quando o segurado obtém um novo seguro sobre
os mesmos bens e contra os mesmos riscos em mais de uma seguradora simultaneamente.
( F ) O mutualismo é um conceito muito importante na área atuarial, e consiste no processo de
alguém pagar o que estava devendo a outro.
Mutualismo - princípio em que os indivíduos se organizam em grupos com o interesse de
proteger-se de prejuízos decorrentes de tragédias ou perdas em determinado sinistro. Princípio
através do qual os prejuízos de determinado evento (futuro e incerto) são distribuídos entre a
coletividade.
( F ) A Importância Segurada é o valor do seguro desejado pelo segurado para o objeto do
seguro e aceito pelo seguradora, podendo ser esse valor de qualquer montante, porém
encarecendo proporcionalmente o valor do seguro a medida que a importância segurada é
maior.
A importância segurada poderá ser de qualquer valor, porém nunca maior que o valor do bem.
( F ) João dirigia seu carro quando acidentalmente atropelou um ciclista. O ciclista foi
prontamente atendido no Pronto Socorro, e foi liberado alguma horas depois, com apenas
ferimentos leves. Agora João poderá acionar o seguro DPVAT para consertar o retrovisor do seu
carro, danificado no acidente com danos pessoais.
O seguro DPVAT apenas cobre danos pessoais. Não cobre danos materiais.
( F) O prêmio do seguro DPVAT é o limite máximo de indenização ao qual um segurado
terá direito, ao sofrer um sinistro com danos pessoais provocado por veículo automotor.
Prêmio é o termo utilizado para o valor que o segurado paga à seguradora e não o oposto.
( F ) O cosseguro é a operação onde mais de uma seguradora assumem e dividem as
responsabilidades e valor da apólice de um mesmo risco.
Cosseguro: operação que consiste na repartição de um mesmo risco, de um mesmo segurado,
entre duas ou mais seguradoras, que respondem, isoladamente, perante o segurado, pela
parcela de responsabilidade que assumiram. O valor da apólice não é dividida entre as
seguradoras. Tal valor é sempre pago pelo segurado
( V ) A retrocessão é a operação inversa do resseguro.
( V ) A Susep normatiza a atuação das empresas seguradoras.
( F ) O seguro garantia é utilizado como forma de estender a garantia de produtos vendidos no
comércio.
Esse seguro cobre os prejuízos sofridos pelo segurado, resultantes da inadimplência do
garantido. O Seguro Garantia é um tipo de seguro destinado aos órgãos públicos e às empresas
privadas com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas
pelas partes, conforme descrito na apólice.
( F ) O seguro fidelidade envolve no contexto social a relação entre casais, independente do
reconhecimento de união estável.
tem por objetivo reembolsar o segurado de prejuízos que venha a sofrer em consequência de
roubo, furto, apropriação indébita ou qualquer outros delitos cometidos contra seu patrimônio,
por seus empregados
1) (3,0 pontos) para cada uma das afirmativas abaixo, marque Verdadeiro (V) ou Falso (F).
Justifique as falsas:
(F) O valor pago por um título de capitalização é composto por três partes: cota sorteio, cota
poupança e carregamento.
(F) Em um título de capitalização, todo o valor pago é remunerado a uma taxa que varia de 20% a
100% da remuneração da poupança. É uma forma de investimento que apenas permite resgate do valor total
pago ao final de determinado prazo.
(F) Conforme visto em aula, os elementos essenciais do seguro são: seguradora, segurado, apólice,
prêmio e indenização.
(F) Concorrência de apólices é o termo utilizado no ramo de seguros quando o segurado deseja
comparar os valores de prêmios entre as seguradoras para optar pelo valor mais vantajoso.
(F) O mutualismo é um conceito muito importante na área atuarial, e consiste no processo de alguém
pagar o que estava devendo a outro.
(F) A importância Segurada é o valor do seguro desejado pelo segurado para o objeto do seguro e
aceito pela seguradora, podendo ser esse valor de qualquer montante, porém encarecendo proporcionalmente
o valor do seguro a medida que a importância segurada é maior.
(F) João dirigia seu carro quando acidentalmente atropelou um ciclista. O ciclista foi prontamente
atendido no Pronto Socorro, e foi liberado algumas horas depois, com apenas ferimentos leves. Agora João
poderá acionar o seguro DPVAT para consertar o retrovisor do seu carro danificado no acidente com danos
pessoais.
(F) O prêmio do seguro DPVAT é o limite máximo de indenização ao qual um segurado terá direito,
ao sofrer um sinistro com danos pessoais provocado por veículo automotor.
(F) O cosseguro é a operação onde mais de uma seguradora assumem e dividem as responsabilidades
e valor da apólice de um mesmo risco.
(V) A retrocessão é a operação inversa do resseguro.
(V) A Susep normaliza a atuação das empresas seguradoras.
(F) O seguro Garantia é utilizado como forma de estender a garantia de produtos vendidos no
comércio.
(F) o seguro fidelidade envolve no contexto social a relação entre casais, independente do
reconhecimento de união estável.
2) (1,0 ponto) com suas palavras caracterize o Seguro Prestamista.
3) (2,0 pontos) uma raspadinha será lançada com a seguinte premiação: Dois automóveis no valor de
R$ 65.000,00 cada; Cinco motocicletas no valor de R$ 10.000,00 cada e Dez televisores no valor de R$
1.500,00 cada.
Serão comercializados 20.000 bilhetes e o sorteio será realizado daqui a 8 meses (utilize a taxa de
juros compostos de 3% a.m)
a) Qual o preço a ser cobrado pelo bilhete, considerando um carregamento de 20% sobre o preço de
venda?
E [preço por bilhete] = Q.p.vt
Q [ganho possível] = 2x65.000+5x10.000+10x1.500= R$ 195.000,00
P[possibilidade] = 1/ (nº bilhetes) = 1÷20.000 = 0,00005
v [atualização financeira] = 1/(1+i) = 1/ (1,03)
t [período] =8 meses, i[juros] = 3%
PE [puro] = 195.000x0,00005x[/(1,03)8]= R$ 7,70 (SEM CARREGAMENTO)
Ic=20% = 0,02
P comercial = PE÷(1-i) = 7,70÷ (1-0,20) = R$ 9,625
b) Qual o preço a ser cobrado pelo bilhete, considerando um carregamento de 25% sobre o preço
puro (ou de custo)?
Pc = PE (1+i)
Pc = PE x(1+i) = 7,70x (1,25) = R$ 9,625
c) Se o preço de venda de cada bilhete for de R$ 15,00 qual é o percentual de carregamento, aplicado
sobre o preço de venda de cada raspadinha, utilizado pela administradora?
P comercial = PE÷(1-i)
(i) = PE÷Pc -1 -(R$ 7,70 ÷ R$ 15,00) +1 = 48,66%
4) (2,0 pontos) Marco fez um seguro de sua casa, a primeiro risco relativo, constando os seguintes
dados na apólice.
• Valor em Risco Declarado: (VRD) R$ 300.000,00
• Importância Segurada (IS) R$ 200.000,00
• Taxa de seguro: 3% ao ano.
a) Qual o valor do Prêmio Comercial:
Pc = IS ÷ VRD = 200.000,00 ÷ 300.000,00 = 66,67%
PC = 66%
PC = IS X TAXA x COEFICIENTE = 200.000,00x0,03x1,30[TABELA]
PC = R$ 7.800,00
b) Admitindo-se que devido a um sinistro houve um prejuízo de R$ 150.000,00 e que o VRA =
R$ 400.000,000 qual o valor da indenização?
Como o VRA (400.000) > VRD (300.000), teremos cláusula de RATEIO.
INDENIZAÇÃO = (VRD÷VRA) x PREJUÍZO = (300.000÷400.000) x 150.000
INDENIZAÇÃO = R$ 112.500,00 (o segurado pagará 150.000-112.500) = 37.500
c) Se Marco optar por utilizar um redutor de 60%, o que implicará num acréscimo no prêmio de
15%, quais seriam os novos valores do prêmio comercial e da indenização?
P comercial Parcial = ISxTAXAxCOEFICIENTE = 200.000x0,03x1,30 = R$ 7.800,00
P comercial = 7.800x1,15= R$ 8.970,00
INDENIZAÇÃO = [VRD÷ (VRA x r)] x PREJUÍZO = [300.000÷ (400.000x0,6)]x150.000
INDENIZAÇÃO = R$ 187.500,00 (o segurado tem reembolso completo de 150.000! )
5) (2,0 pontos) O irmão de Marco após ter segurado seu carro zero quilômetro cujo valor bruto do
seguro era de R$ 3.000,00, por fazer viagens longas desejou inserir uma cobertura adicional para três meses
de serviço de carro reserva e guincho sem limite de quilometragem, cujo valor é de R$ 300,00 Considerando
IOF = 8%. Determine:
a) Sendo o custo da apólice R$ 30,00 qual seria o prêmio bruto à vista?
b) Sabendo-se que há a opção de o prêmio bruto ser pago em 5 prestações admitindo-se um adicional
de fracionamento de 3% ao mês, quais serão os valores das prestações sendo a primeira paga no ato?
a) Prêmio Bruto à vista: (Prêmio + apólice) x IOF
Prêmio Parcial= [(Prêmio Bruto÷(1+IOF)] = [R$ 3.000,00/(1+0,08)] = R$ 2.777,78 (expurgo IOF)
Acrescentando nova cobertura:
Prêmio Comercial = R$ 2.777,78 + [cobertura adicional] = R$ 2.777,78+300,00 = R$ 3.077,78
Agora vamos inserir o IOF, pois ele incide no valor final
Prêmio Bruto = (R$ 3.077,78) x 1,08 = R$ 3.324,00
2º Semestre de 2018
1
Tábuas de Mortalidade ou sobrevivência
• Modelo tabular de análise demográfica que permite analisar,
numa determinada população, o fenômeno da longevidade
e realizar julgamentos probabilísticos sobre a evolução da
mortalidade.
• Vale a relação: d x lx lx 1
n d x lx lx n
• Valem as seguintes relações entre as colunas lx e dx:
lx lx 1 d x
l0 d 0 d1 d 2 d3 ... d d x
x 0
lx d x d x 1 d x 2 d x 3 ... d
l d
lx lx n d x d x 1 d x 2 d x 3 ... d n
iii. probabilidade de sobrevivência: px representa a probabilidade de
um indivíduo qualquer, de idade exata x, sobreviver a essa mesma
idade. Ou seja, é a probabilidade de um indivíduo de idade x
estar vivo na idade x + 1.
lx 1
px
lx
lx n
n px
lx
iv. Probabilidade de morte: qx representa a probabilidade que
tem um indivíduo qualquer, de idade exata x, de vir a
morrer ao longo dessa mesma idade.
qx 1 px
lx 1 lx 1 lx lx 1 d x
como px então qx 1
lx lx lx lx
• Portanto
d x lx lx 1
qx
lx lx
• Exemplo 1. Considerando um indivíduo com idade de 30 anos,
e utilizando a tábua CSO-58, determine:
a) a probabilidade deste indivíduo morrer com esta idade.
b) a probabilidade do indivíduo alcançar com vida a idade de 31
anos.
c) a probabilidade deste indivíduo de 30 anos alcançar com vida
a idade de 50 anos.
a)
b)
c)
v. Esperança Completa de Vida: Representada por ex0. Indica a
média de anos que os indivíduos de idade x viverão.
lx lx m
/ m Qx
lx
n pxy n px n py n pxy
• De forma análoga poderíamos definir a probabilidade de x estar
morto e o individuo y esta vivo como:
n pxy n qx n py
n pxyz n px n py n qz n px n py 1 n pz
/ n Qxy / n Qx n Qy 1 n pxy
• Sabe-se que / Q 1 p e px 1 / n Qx
n x n x n
Simulação Vida Provável para a Idade x = 30
Tábua CSO 58 Male
• Exemplo 1. Calcular a vida provável e o ponto de vida
provável, pela Tábua CSO-58, para uma pessoa de idade x= 30.
. lx VP l30 474.017, 79
• VP
x 30
2 2
• L72 = 502.585,381
• L73 = 473.108,748
• Logo o ponto de vida provável está entre 72 e 73.
• Respostas:
• CSO-58 VP = 12 anos e 149 dias ; CSO-58 PVP = 77 anos e 149 dias
• GKM-95 VP = 15 anos e 171 dias ; GKM-95 VP = 80 anos e 171 dias
Interpretação Determinística x Estocástica
Trabalho 2
Data: 28/10/2018 Nota:
Nome: Carolina Rocha e Rogério Feijó
Para todas as questões abaixo utilize a Tábua CSO-58
1) Qual a probabilidade de uma pessoa com 25 anos falecer antes de atingir a idade 70?
2) Antônio tem 40 anos. Calcule a probabilidade de Antônio chegar com vida aos 65 anos.
4) Qual a probabilidade de uma pessoa com 50 anos falecer entre as idades 65 e 85.
6) Uma determinada pessoa tem 30 anos e outra pessoa tem 50. Calcule a probabilidade de
ambas estarem vivos daqui a 20 anos.
20p3050 = 58,9852%
__ __
AMBOS MORREREM: / nQxy = /nQx x nQy = 1 – npxy
n = 20; x = 30; y = 40.
__
npxy = npx + npy – npxy =
/ nQxy = 1,2643%
2º Semestre de 2018
1
Tábuas de comutação – Prêmios
Únicos e Puros
Símbolos de comutação
x 1
i. Comutação de primeira ordem: Cx d x .v
ii. Comutação de segunda ordem: M x Ci
ix
iii. Comutação de terceira ordem: Rx M i
ix
v 1 i ,
1
• onde
sendo v = fator de descapitalização e i = taxa real de juros, anual.
• Observe que com estas representações, a expressão 1 fica
N 38
resumida a , e como estes valores eram previamente
D38
calculados e apresentados em tábuas de comutação, o
processo de cálculo fica muito simplificado, principalmente
quanto ao tempo de obtenção dos valores (considerando que
não temos computadores à disposição).
R = VAP – VAB
* Mediante a adoção de uma tábua de mortalidade mais forte, considerando o risco de morte.
• O prêmio comercial traz consigo os demais custos da
operação, ou seja, os carregamentos necessários para fazer
frente às despesas administrativas, de corretagem e de
colocação do seguro, bem como o lucro esperado com o
negócio.
• Sobrevivência Capital
• É um seguro que garante o recebimento de Q unidades monetárias
pelo próprio segurado de idade x, se este atingir com vida a idade x
+ n.
• Supondo que um grupo bastante grande, todos com idade x,
decida constituir um fundo através de uma única e igual
contribuição nEx de cada participante, capaz de gerar o
pagamento de Q unidades monetárias a cada um dos que
estiverem vivos após o período de n anos.
• Onde,
• x: idade atual do segurado.
• n: intervalo para recebimento.
• E: Prêmio Pago
• Dedução da equação:
lx n
• Resp: n x
E .Q.v n
lx
95627,120298 1
10 E40 200.000, 00 R$109.560, 00
1 0, 06
10
97476, 067267
• Ex 3: Ribeiro, atualmente com 41 anos de idade, deseja fazer
um seguro dotal, para tentar recebê-lo quando completar 61
aos no valor de R$200.000,00. Sabendo que a taxa adotada
para esses tipos de seguros é de 4% ao ano, pede-se para
calcular quanto pagará o prêmio a vista.
• Resp:
l61 1
20 E41 200.000, 00 R$77.657,52
1 0, 04
20
l41
• Ex 4: Juvenal, atualmente com 35 anos, deseja fazer um
contrato de risco para tentar receber – ele mesmo – R$
500.000,00 quando completar 65 anos. Sabe-se que a segura-
dora utiliza a taxa de 6% ao ano e uma tábua considerada
adequada ao caso: CSO-58. Qual o valor que deverá pagar a
vista para obter esse direito?
l65 1
30 E35 .500.000, 00.
1 0, 06
30
l35
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul - PUCRS
2º Semestre de 2018
1
Rendas
• As rendas podem ser certas ou aleatórias. As rendas certas
pertencem ao domínio da matemática financeira, enquanto as
aleatórias, também chamadas de contingentes, são do domínio da
matemática atuarial. Estas dependerão de acontecimentos
aleatórios.
Rendas certas
• Têm esta denominação porque não dependem de nenhuma
eventualidade externa. Em matemática financeira, é uma das
matérias mais relevantes.
Rendas aleatórias
• O exemplo mais específico de uma renda aleatória seria uma
apólice de seguro efetuada numa companhia seguradora, na qual
esta se compromete a pagar certa importância a uma pessoa
durante toda a sua vida.
• O valor do pagamento é conhecido, previamente combinado,
todavia, sua duração é incerta. Esses estudos das rendas
pertencem ao campo da ciência da matemática atuarial ou da
engenharia atuarial.
2Poderão ser ainda crescentes/decrescentes, conforme sua razão (se negativa ou positiva).
* Essas rendas podem ter períodos unitários, fracionários ou múltiplos.
Rendas Aleatórias
• O risco de sobrevivência para os cálculos envolvendo rendas é
expresso a partir da formulação geral m/nax. Onde,
• x: idade atual do beneficiário.
• m: período de diferimento.
• n: duração do benefício.
• a para pagamento postecipado, ou ä para pagamento antecipado.
• Então äx é o valor atual de uma renda que deverá ser paga
vitaliciamente a partir do instante zero na idade x do segurado e daí
nos momentos das idades x+1, x+2, x+3, ... até a idade w ou última
idade da tábua.
• Então, lx segurados pagarão äx valores+ para ter direito a uma renda
futura, e se sobreviverem às idades contratadas receberão, a partir
daí, essas rendas até falecerem.
Nx
ax .R
Dx
• Exemplo 1: Um indivíduo de 35 anos deseja receber
imediatamente e vitaliciamente no início de cada ano uma
renda no valor de R$ 1.000,00. Calcule o prêmio único e puro,
utilizando a CSO-58 a 6%a.a., necessário para garantir a
operação.
Nx N35
• Solução: a .R a
.1000 14.935, 42
Dx D35
Renda aleatória, constante, imediata, periódica anual,
vitalícia postecipada
• É a renda anual que uma pessoa deverá receber no final de cada
ano, desde que esteja viva.
• Qual o valor que deverá dispor o segurado para que tenha esse
direito? Esse valor, ou capital, chamar-se-á então prêmio puro
ou prêmio matemático, ou ainda atuarial*.
* Ou valor atual de uma série de pagamentos iguais à unidade de capital pagáveis a uma
pessoa de idade x, enquanto estiver viva. Esses pagamentos serão efetuados a partir da
idade x + 1.
• Cálculo do prêmio:
• Digamos que esse segurado tenha a idade x. Chamemos de ax o
prêmio que ele deverá pagar de uma só vez e de i a taxa de juros
utilizada naquele momento para efeito de atualização de capital.
• Por hipótese, vamos completar ainda que o segurado vai viver n anos
(com n tendendo a além de w).
• ax então será o valor atual da renda que vamos calcular. Cada pessoa
do grupo segurado pagará ax de prêmio único e o total de pessoas
daquela idade é lx, então o total a ser pago será: lx . ax
• Como a renda é vitalícia, por sobrevivência, a empresa seguradora
deverá pagar a cada ano a todos os sobreviventes do grupo de
idade x o valor de unidade de capital, até que todos faleçam. Ao fim
do primeiro ano, a empresa seguradora efetuará o pagamento do
valor acima aos sobreviventes, que no ano seguinte serão de lx + 1
pessoas. Portanto, o valor total devidamente atualizado pela taxa
de juros já comentada a ser pago pela seguradora
postecipadamente às l x + 1 pessoas será: v.L x + 1.
N x 1
ax R
Dx
* O “zero” na equação da sequência representa que não haverá renda, ou que ela
será “zero” no período de diferimento.
Renda Diferida Vitalícia Antecipada
N xn
n / ax
.R
Dx
• Exemplo 3. Um indivíduo de 40 anos deseja receber uma renda
anual de R$ 1.000,00, no início de cada ano, vitaliciamente, após
atingir a idade 65 anos. Calcule o prêmio único e puro utilizando a
CSO-58 a 6% a.a.
N xn N65
n / ax .R 25 / a40 .1000 1.506,96
Dx D40
• Esse valor de renda deverá ser pago a lx pessoas do grupo e fica: lx.
n/ax e o início do pagamento dessas rendas unitárias será no final do
primeiro ano após o diferimento ou carência, ou seja, nessa época,
estarão vivas lx+n+1 pessoas.
N x n 1
n / ax .R
Dx
• Observações importantes:
• Essas rendas vitalícias são utilizadas para cálculos de previdência
privada – previdência complementar – para cálculos de
aposentadoria antecipada ou elegibilidade, por idade, cálculos
de rendas em fundos de pensão.
• Essas rendas que consideram períodos de diferimento para início
de pagamento são denominadas também de rendas de
aposentadoria.
• Obviamente, deveriam ser utilizadas nos cálculos atuariais da
previdência pública para efeito de aposentadoria, mas,
infelizmente, isso não acontece. O regime público é de simples
repartição do arrecadado e refere-se a questões mais complexas,
além da visão atuarial, de falta de conhecimento da engenharia
dos cálculos, demografia e outros aspectos.
• Exemplo 4. Calcule o prêmio único e puro do exemplo
anterior considerando que o indivíduo deseja receber a renda
anual ao final de cada ano.
N x m1 N66
m / ax .R 25 / a40 .1000 1.335,50
Dx D40
Renda Imediata Temporária Antecipada
n 1 n 1
lx t
/ n ax 1 v .t px
t
ou / n ax 1 v .t t
t 1 t 1 lx
• Renda Imediata Temporária Antecipada
N x N xn
/ n ax .R
Dx
• Exemplo 5. Um indivíduo de 45 anos deseja receber
imediatamente e no início de cada ano, durante um prazo de
15 anos, se vivo estiver, a quantia de R$ 1.000,00. Calcule o
prêmio único e puro utilizando a CSO-58 a 6%a.a.
N 45 N60
/ 15 a45 .1000 9.827, 07
D45
Renda aleatória, periódica anual, imediata, temporária,
postecipada
N x 1 N x n 1
/ n ax .R
Dx
• Exemplo 6. Um indivíduo de 60 anos deseja receber ao final
de cada ano uma renda de R$ 1.000,00. A referida renda será
paga pela seguradora a partir deste ano e até quando o
segurado completar 80 anos. Calcule o prêmio único e puro
utilizando a CSO-58 a 6%a.a.
N61 N81
/ 20 a60 .1000 8.647,12
D60
Renda Diferida Temporária Antecipada
Renda Diferida Temporária Antecipada
N x N xmn N x N xm
m / n ax / m n ax / m ax R m / n ax
R
Dx Dx
N xm N xnm
m / n ax .R
Dx
N60 N70
15 / 10 a45 .10000 25.002,13
D45
• Renda Diferida Temporária Postecipada
N x m1 N x n m1
m / n ax .R
Dx
Anuidade Tontineira
• É um arranjo atuarial concebido no séc XVII pelo banqueiro
Lourenzo Tonti, que prevê a constituição de um grupo de lx
pessoas para contribuírem, se vivas estiverem, no início dos n
próximos anos, para formação de um fundo que manterá todos os
seus recursos permanentemente aplicados a uma taxa de juros i,
para que, ao final do prazo, o total acumulado seja distribuído
entre os sobreviventes.
N 40 N60
/ n Sx .10000 447.476,37
D60
• Tabela resumo das relações que envolvem rendas.
• Exercícios:
• 1. Roberto tem 43 anos de idade e deseja receber R$ 200.000,00
de uma Seguradora caso esteja vivo ao completar os 65 anos de
idade. A Seguradora cobrará de Roberto, um prêmio único e puro
de seguro. Qual prêmio de seguro que a seguradora deverá cobrar
para assumir a operação?
• R: R$ 41.317,06
2º Semestre de 2018
1
Seguros por falecimento – Risco de Morte
vd x v 2 d x 1 v3d x 2 ... 1
Ax Ax vd x v 2 d x 1 v3d x 2 ...
lx lx
• Representando a expressão acima sob a forma de
probabilidades de falecimento temos:
2 3
1 vd v d v d x2
Ax vd x v 2 d x 1 v3d x 2 ... x x 1
...
lx lx lx lx
Ax vqx v2 .1 qx v3 . 2 qx ...,
Vida inteira - prêmio único puro
• Já sabemos então que a representação algébrica do seguro de
vida inteira a prêmio único será Ax, que é o valor atual.
• Evidentemente os juros desse capital, que serão muitos
pequenos capitais ano a ano, serão devidamente atualizados
ano a ano à mesma taxa.
• Sob a ótica das comutações os valores utilizados para o
cálculo dos falecimentos têm as seguintes expressões
algébricas:
Cx d x .v x1 M x Ci Rx M i
ix ix
• Com os conhecimentos das relações de comutações por
falecimento acima, partamos então para a expressão de equilíbrio
entre segurados e seguradora.
• Então, teremos:
• Lx . Ax = valor que representa a quantidade de segurados pagando
Ax .
• Por outro lado, a seguradora pagará àqueles que são os
beneficiários constantes das apólices o valor correspondente
combinado de reais R a cada falecimento de segurado de idade x.
• No 1º ano, ou entre as idades x e (x + 1), falecerão dx pessoas e a
seguradora deverá desembolsar dx.R;
Dx . Ax R Cx Cx 1 Cx 2 Cx 3 ... Cw
• como o somatório de Cx= Mx, então temos que:
R.M x
• Dx . Ax= R.Mx, ou ainda: Ax
Dx
R.M x 300.000 M 35
Ax 27.129, 24
Dx D35
Seguro Contra Morte Imediato e Vitalício
R.M x
Ax
Dx
M xn
n / Ax .Q
Dx
• Exemplo: Um indivíduo de 40 anos deseja contratar hoje um
seguro que lhe garanta uma cobertura vitalícia, em caso de
morte, a partir dos seus 65 anos. O capital segurado desejado
é de R$30.000,00. Calcular o prêmio único e puro utilizando a
CSO-58 a 6%a.a.
M xm M 65
m / Ax .Q 25 / A40 .30000 2.584, 78
Dx D40
Seguro Contra Morte Imediato e Temporário
M x M xn
/ n Ax .Q
Dx
• Exemplo. Um indivíduo com 48 anos deseja contratar um
seguro contra morte no valor de R$ 10.000,00. Calcular o
prêmio único e puro utilizando a CSO-58 a 6%a.a. e sabendo
que a cobertura deve iniciar imediatamente e terminar
quando o indivíduo atingir 65 anos
M x M xn M 48 M 65
/ n Ax .Q / 17 A48 .10000 1.307, 79
Dx D48
Seguro Contra Morte Diferido e Temporário
M xn M xnm
n / m Ax .Q
Dx
• Exemplo. Um indivíduo de 30 anos deseja contratar um
seguro contra morte pagando um prêmio único e puro hoje,
que lhe garanta uma cobertura entre os seus 55 anos e 75
anos de idade. O capital segurado é de R$ 800.000,00.
Calcular o prêmio único e puro utilizando a CSO-58 a 6% a.a.
M xm M x mn
m / n Ax .Q
Dx
M 55 M 75
25 / 20 A30 .800000 42.612,51
D30
Seguro Dotal
• São aqueles que combinam sobrevivência e falecimento. São
seguros também chamados de mistos.
• Se houver falecimento no período contratado da apólice – em
qualquer época –, o beneficiário recebe o valor segurado, todavia,
se o segurado sobreviver àquele período contratado receberá a
importância segurada ou o dote.
M x m M x n m Dx n m
m/ A x:n
Dx
Seguro Dotal ou Dote Puro (sem carência)
M x M x n Dx n
A x:n .Q
Dx
• Exemplo:
• a) Empresário bem-sucedido até então, com 40 anos, resolve
precaver-se de riscos futuros e solicita que sua seguradora
proponha um seguro dotal misto para seus beneficiários nos
próximos 15 anos para a importância de R$ 400.000,00 de
valor segurado. Qual deverá ser o valor a ser pago de prêmio
puro? (AT-2000 a 6% ao ano.)
M x M x n Dx n
A x:n
Dx
M 40 M 55 D55
A40:15 .400.000, 00 169.398,45
D40
• b) Supor agora que o empresário deseja que a vigência seja
para somente daqui a 10 anos. Fazer a formulação, calcular e
comparar valores com a solução anterior.
• Solução: m = 10 (diferimento)
M x m M x n m Dx n m
m/ A x:n
Dx
M 50 M 65 D65
10 / A40:15 .400.000, 00 94.964,42
D40
Quadro Resumo
• Exercícios:
Trabalho 3
Data: 23/11/2018 Nota:
Nome: Carolina Rocha e Rogério Feijó
Para todas as questões abaixo utilizamos a Tábua CSO-58
ATENÇÃO:
• Este trabalho poderá ser realizado em grupos de até 3 componentes
• Todos os resultados devem conter o processo de cálculo.
• O trabalho poderá ser entregue pessoalmente na sexta-feira dia 23/11
Exercícios:
1. Roberto1 tem 43 anos de idade e deseja receber R$ 200.000,00 de uma Seguradora caso
esteja vivo ao completar os 65 anos de idade. A Seguradora cobrará de Roberto, um prêmio
único e puro de seguro. Qual prêmio de seguro que a seguradora deverá cobrar para assumir a
operação?
22E43 = R$ 41.317,06
12ä58 = R$ 109.839,17
3. André possui R$ 10.000,00 e com este valor pagou um prêmio único e puro de um seguro,
que lhe promete pagar uma quantia monetária caso alcance com vida a idade de 77 anos. Se
hoje André possui 43 anos de idade, calcule o valor monetário a ser recebido por ele.
Q = R$ 187.971,72
4. Carlos Eduardo tem 72 anos de idade e deseja contratar uma aposentadoria a ser recebida
imediatamente no início de cada ano, durante 10 anos. Sabe-se que Carlos Eduardo possui R$
45.000,00 e deseja comprar, com a totalidade deste recurso, a referida aposentadoria. Calcule
o valor da aposentadoria anual de Carlos Eduardo.
R = R$ 7.586,45
5. João tem 68 anos de idade e deseja começar a receber imediatamente uma renda anual, a
ser recebida no início de cada ano. Se João possui R$ 185.000,00 para pagar pelo prêmio
único e puro desta aposentadoria, qual o valor da aposentadoria anual que deverá ser
oferecido para João? R$ 23.106,42
R = R$ 23.106,42
6. Maria tem 45 anos de idade e deseja receber uma renda anual no valor de 80% do seu
salário atual. A referida renda desejada por Maria teria início quando completados os seus 65
anos de idade, com recebimentos no início de cada ano e em caráter vitalício. Calcule o
prêmio único e puro devido sabendo que o salário atual de Maria é de R$ 1.200,00.
7. Ricardo tem 30 anos e deseja receber no início de cada ano, após completar 68 anos de
idade, uma aposentadoria anual de R$ 10.000,00, até completar 80 anos. Qual o valor do
prêmio único e puro que Ricardo deverá pagar hoje para ter direito à referida cobertura?
38 / 12ä30 = R$ 4.873,20
8. Calcule o valor atual ou prêmio único e puro decorrente de uma renda de R$ 1.350,00,
anual, imediata vitalícia postecipada para uma pessoa com 30 anos.
A30 = R$ 19.550,59
9. Uma pessoa com 47 anos deseja contratar uma aposentadoria anual, a prêmio único e puro
de R$ 30.000,00, que lhe garanta uma renda a ser recebida no final de cada ano, durante 15
anos. Qual o valor da renda anual, considerando que ela começará a ser recebida a partir dos
70 anos de idade?
R = R$ 29.602,93
10. João tem 25 anos de idade e deseja deixar para a sua família, caso venha a falecer entre as
idades de 30 e 40 anos, a importância de R$ 250.000,00. Calcule o valor do prêmio único e
puro que uma determinada seguradora deverá cobrar de João para assumir a operação
descrita.
5 / 10 A25 = R$ 3.360,69
11. Uma pessoa com 50 anos deseja contratar um seguro imediato temporário contra morte,
colocando à disposição dos beneficiários o Capital Segurado de R$ 10.000,00, caso venha a
falecer dentro dos próximos 3 anos. Qual o valor do prêmio único e puro?
/3 A50 = R$ 241,07
12. Fernanda possui 52 anos e contrata um determinado seguro com capital segurado de R$
20.000,00. Caso Fernanda venha a falecer nos próximos 15 anos, o capital segurado será pago
aos beneficiários. Caso contrário, Fernanda receberá em vida o valor do capital segurado.
Calcular o prêmio único e puro deste seguro.
A [52:15] = R$ 9.304,22
13. Uma pessoa com 38 anos deseja fazer um seguro imediato vitalício contra morte,
dispondo de R$ 5.000,00 para pagar como prêmio único e puro. Qual deverá ser o valor do
Capital Segurado neste seguro?
R = R$ 28.226,79
14. Calcule o prêmio único e puro que deverá ser pago para subscrição da seguinte
modalidade de seguro: Cobertura contra morte, imediata e temporária por 3 anos. Idade atual
do proponente é de 35 anos, e o Capital Segurado é de R$ 100.000,00.
/ 3 A35 = R$ 705,05
15. Everaldo tem 25 anos de idade e deseja deixar para a sua família, quando falecer, uma
certa importância em dinheiro. Ele possui R$ 1.000,00 para utilizar na compra de um seguro
imediato vitalício contra morte. Qual será o valor da Capital Segurado que uma determinada
Cia Seguradora poderá oferecer a Everaldo para a efetivação do referido seguro.
R = R$ 10.014,32
16. Uma pessoa com 40 anos deseja contratar um seguro temporário contra morte pelo
período de 1 ano. O Capital Segurado desejado é de R$ 200.000,00. Qual o valor do prêmio
único e puro?
/ 1 A40 = 666,04
17. Luciano tem atualmente 25 anos e deseja contratar um seguro diferido e vitalício contra
morte. Sua intenção é de assegurar a sua família um benefício no valor de R$ 70.000,00 caso
venha a falecer a partir dos seus 60 anos de idade. Calcule o prêmio único e puro que deverá
ser pago por Luciano.
35 / A25 = R$ 3.142,96
18. Um indivíduo com 35 anos contrata um determinado seguro com capital segurado de R$
100.000,00. Caso o segurado venha a falecer nos próximos 20 anos, o capital segurado será
pago aos beneficiários. Caso contrário, o segurado receberá em vida o valor do capital
segurado. Calcular o prêmio único e puro utilizando a CSO-58 a 6% a.a.
A [35:20] = R$ 33.201,19
INTRODUÇÃO À CIÊNCIA ATUARIAL
Nome: Data: 21/09/2018
LEIA ATENTAMENTE
• Todas as respostas devem conter justifica e/ou desenvolvimento, caso contrário
serão anuladas
• Não é permitido qualquer tipo de consulta, exceção do formulário fornecido.
• Celulares e quaisquer outros dispositivos eletrônicos não são permitidos, a
exceção para calculadora
• As respostas finais devem, estar à caneta. Em caso de respostas a lápis não será
possível recorrer da correção da prova.
1) (3,5 pontos) Para cada uma alternativa abaixo, marque Verdadeiro (V) ou Falso (F),
Justifique as falsas:
(V) O título de capitalização é uma forma de acumulação de capital, segundo cláusulas e
regras aprovadas e mencionadas no próprio título (condições gerais), e que pode oferecer a
possibilidade de o subscritor participar de sorteios
(F) Um dos principais atrativos de um título de capitalização, é a sua remuneração ser maior
do que a da poupança, embora esse investimento tenha desvantagem de permitir apenas o
Resgate do valor total pago ao final de determinado prazo. (será sempre inferior ao capital
constituído por aplicações idênticas na caderneta de poupança).
(F) Uma das características de um contrato de seguro é a Boa-Fé. Isso deve-se ao fato de que,
tal qual um documento público, é proibido por lei negar fé a esse tipo de documento.
(V) O valor em risco declarado (VRD) é o valor declarado pelo segurado para o objeto de
seguro. Esse valor poderá ser menor que o Valor Atual, desde que o objeto do seguro tenha
sofrido valorização
(F) O seguro garantia é utilizado como forma de estender a garantia de produtos vendidos no
Comércio. (É um tipo de seguro destinado aos órgãos públicos e às empresas privadas com o
objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas pelas partes,
conforme descrito na apólice.)
(V) O seguro vida em grupo tem como objetivo garantir indenização aos beneficiários que se
Organizam em grupos ou sociedades, com intuito de mitigar os danos causados. Um exemplo
Pode ser aplicado a um conjunto residencial (habitacional) onde é possível contratar um
seguro contra incêndios ou danos causados por eventos da natureza (vendavais, alagamentos,
etc.). (se estiver errado esse daqui é o seguro contra incêndio e não)
(V) O seguro DPVAT tem como finalidade de amparar as vítimas de acidentes de trânsito,
Quando houver danos físicos envolvidos, sendo o beneficiário somente a pessoa que
apresentar comprovadamente danos físicos decorrentes do sinistro.
5) (2,0 pontos) Uma carteira possui 500 veículos segurados, considere a importância
segurada (IS) de R$ 50.000 cada veículo no ato da contratação. Segundo cálculos da
seguradora indenização total (número médio de sinistros na carteira x custo médio do
sinistro) para essa carteira é de R$ 400.000,00. Considerando que a seguradora cobre ainda
taxas de carregamento como, despesas administrativas = 15%, comissão de Corretagem =
10%, lucro = 6% e mais o custo da Apólice de R$ 50,00; determine o prêmio comercial para
um veículo nessa carteira. Determine ainda o prêmio bruto, considerando o valor de
IOF de 7%.
Utilizando o seguro de Automóveis:
Taxa de risco (TR) = valor total da indenização x 100 / (unidades expostas à risco x IS);
TR = [400.000 ÷ (500x50.000)]x100 = 1,60%
Prêmio de Risco ou Prêmio puro (PR) = TR x IS
PR= 1,60% x 50.000 = R$ 800,00
Prêmio Comercial P co = PR÷(1-carregamento) + Custo da Apólice
P CO = 800÷ (1– 0,15 – 0,10 – 0,06) + 50 = R$ 1.209,42
Prêmio Bruto = PCO x IOF = R$ 1.209,42 x 1,07 = R$ 1.294,08
Formulário de Introdução às Ciências Atuariais
Probabilidades: lx
D x = lx – 1 x+1 n d x = l x + l x+n Tabela Relação (Is/Vr) [%] Coeficiente
Seguro a primeiro risco relativo
q x = l x – l x+1 = d x
lx lx 80,00% = 1,16
75,00% = 1,21
p x = l x+1 n p x = l x+n
66,67% = 1,30
lx lx
60,00% = 1,37
𝑒𝑒𝑥𝑥0 = T x_ onde T x = d x + ∑𝜔𝜔
𝑧𝑧=𝑥𝑥+1 𝑙𝑙𝑙𝑙 50,00% = 1,50
Lx 2
n / q x = d x+n
lx
/ m Q x = lx – l x+m
lx
n/ m Q x = l x+n – l x+n+m ou n/ m Qx = n p x –
n+m p x
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola de Ciências – Introdução à Ciência Atuarial – 02/2018
Professor: Iuri Jauris
PROVA P2
Nome: Data: 23/11/2018
Q.5) (1,5 ponto) Determinar a probabilidade de falecer em 10 anos ao menos uma das pessoas de
50 e 60 anos de idade.
/ nQxy =1 – npxy
npxy = npx x npy = lx+n x ly+n = l60 x l70 = 769.869,59 x 559.201,06 = (1 – 0,638) = 36,18%
lx ly l50 l60 876.230,36 769.869,59
Q.6) (1,5 ponto) Moisés possui 25 anos de idade e deseja contratar uma renda anual de R$
16.000,00, a ser recebida anualmente até os 50 anos, no início de cada ano. Qual o valor do prêmio
único e puro que deverá ser cobrado por esta renda imediata de Moisés?
Q.7) (1,5 ponto) Fred tem 45 anos de idade e dispõem de R$ 5.000,00 para contratar um seguro
contra morte. A cobertura desejada terá início quando Fred atingir 50 anos de idade e, a partir de
então, se manterá em caráter vitalício. Tendo em vista estes aspectos, considerando que o
pagamento do prêmio único e puro será feito neste instante, calcule qual deverá ser o valor do
Capital Segurado.
Q.8) (1,5 ponto) João tem 35 anos de idade e deseja deixar para sua família, caso venha a falecer
entre as idades de 40 e 50 anos, a importância de R$ 100.000,00. Calcule o valor do prêmio único
e puro que uma determinada seguradora deverá cobrar de João para assumir a operação descrita.
5 / 10 A 35 = R$ 2.705,25
94
o
Idade qx lx dx ex Dx Nx Cx Mx
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Idade qx lx dx ex Dx Nx Cx Mx
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